資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。2019/04/22 9:11

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇資産複合

2019/04/22 9:11

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2019年1月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			811	169,638
	株式投資信託		767	144,548
		単位型	247	8,538
		追加型	520	136,010
	公社債投資信託		44	25,090
		単位型	30	567
		追加型	14	24,522

2019/04/22 9:11

#4 信託報酬等（連結）

イ)基準報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.10%の率を乗じて得た額とします。
ロ)成功報酬

2019/04/22 9:11

#5 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2019/04/22 9:11

#6 投資リスク（連結）

③ 信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。

2019/04/22 9:11

#7 投資制限（連結）

<日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2006-01>1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。
2)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

2019/04/22 9:11

#8 投資対象（連結）

ファンドの投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。マザーファンドにおいても同様です。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条(マザーファンドにおいては約款第15条、第16条および第17条)に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2019/04/22 9:11

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,720,026	99.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	369,100	0.42
合計(純資産総額)		88,089,126	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本87,720,02699.58コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―369,1000.42合計(純資産総額)88,089,126100.00

2019/04/22 9:11

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)		第59期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
退職金		20		24
固定資産減価償却費		192		152
福利費		959		974

(単位:百万円)

		第58期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)		第59期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
投資有価証券売却損		120		133
固定資産処分損		13		7
役員退職一時金		-		117

2019/04/22 9:11

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第59期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第59期
(自 平成29年4月1日

2019/04/22 9:11

#12 注記表（連結）

	第25期自 平成30年 1月23日至 平成30年 7月23日	第26期自 平成30年 7月24日至 平成31年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2019/04/22 9:11

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2009年 7月22日)2372379,4879,487第8計算期間末(2010年 1月22日)2392399,5959,595第9計算期間末(2010年 7月22日)2402409,6119,611第10計算期間末(2011年 1月24日)2442449,7859,785第11計算期間末(2011年 7月22日)2412419,6779,677第12計算期間末(2012年 1月23日)2382389,5459,545第13計算期間末(2012年 7月23日)97979,7779,777第14計算期間末(2013年 1月22日)97979,7669,766第15計算期間末(2013年 7月22日)96969,6229,622第16計算期間末(2014年 1月22日)94949,4749,474第17計算期間末(2014年 7月22日)94949,4639,463第18計算期間末(2015年 1月22日)95959,5809,580第19計算期間末(2015年 7月22日)94949,4259,425第20計算期間末(2016年 1月22日)94949,4069,406第21計算期間末(2016年 7月22日)93939,3319,331第22計算期間末(2017年 1月23日)92929,2169,216第23計算期間末(2017年 7月24日)89898,9868,986第24計算期間末(2018年 1月22日)89898,9108,910第25計算期間末(2018年 7月23日)88888,9008,900第26計算期間末(2019年 1月22日)88888,8138,8132018年 1月末日88―8,874―2月末日89―8,964―3月末日90―9,011―4月末日90―9,005―5月末日89―8,931―6月末日89―8,927―7月末日89―8,904―8月末日88―8,849―9月末日88―8,834―10月末日88―8,890―11月末日88―8,883―12月末日87―8,792―2019年 1月末日88―8,809―

2019/04/22 9:11

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	88,113,076	円
Ⅱ 負債総額	23,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,089,126	円
Ⅳ 発行済口数	10,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,809	円

e border="0">Ⅰ 資産総額88,113,076円Ⅱ 負債総額23,950円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,089,126円Ⅳ 発行済口数10,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8,809円

2019/04/22 9:11

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	16,761	※3	14,024
立替金		1,240		2,776
繰延税金資産		865		1,014
その他	※2,3	385	※2,3	4,179
流動資産合計		34,577		42,814
固定資産
有形固定資産
建物	※1	93	※1	68
有形固定資産合計		283		191
無形固定資産
ソフトウエア		138		99
無形固定資産合計		138		99
投資その他の資産
投資有価証券		11,783		14,103
長期前払費用		0		0
繰延税金資産		423		489
投資その他の資産合計		36,253		40,854

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
負債合計		14,777		21,448
純資産の部
株主資本

2019/04/22 9:11

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2019/04/22 9:11

#17 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/22 9:11

#18 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2019/04/22 9:11

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,668,644,672	円
Ⅱ 負債総額	37,171,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,631,472,795	円
Ⅳ 発行済口数	2,325,453,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1316	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,668,644,672円Ⅱ 負債総額37,171,877円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,631,472,795円Ⅳ 発行済口数2,325,453,671口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1316円

2019/04/22 9:11

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月23日現在	平成31年 1月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	896,396,595	-
負債合計	34,048,991	32,669,656
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/22 9:11

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/04/22 9:11