有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成26年12月15日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 195,584,647 |
| コール・ローン | 18,306,055 |
| 株式 | 6,773,601,573 |
| 未収配当金 | 11,429,071 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産合計 | 6,998,921,370 |
| 資産合計 | 6,998,921,370 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,298,077 |
| 流動負債合計 | 3,298,077 |
| 負債合計 | 3,298,077 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,876,082,754 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,119,540,539 |
| 元本等合計 | 6,995,623,293 |
| 純資産合計 | 6,995,623,293 |
| 負債純資産合計 | 6,998,921,370 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成26年12月15日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年12月15日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 3,876,082,754口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.8048円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,048円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 平成26年12月15日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年12月15日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成26年12月15日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成26年 6月17日 |
| 期首元本額 | 4,661,311,384円 |
| 期中追加設定元本額 | 40,818,133円 |
| 期中一部解約元本額 | 826,046,763円 |
| 期末元本額 | 3,876,082,754円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 2,748,219,818円 |
| FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用) | 1,127,862,936円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成26年12月15日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 586,566,424 |
| 合計 | 586,566,424 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| オーストラリアドル | BORAL LIMITED | 209,720 | 5.10 | 1,069,572.00 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 33,920 | 81.74 | 2,772,620.80 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 52,000 | 31.95 | 1,661,400.00 | ||
| WESTPAC BANKING | 68,201 | 32.05 | 2,185,842.05 | ||
| TELSTRA CORP | 330,050 | 5.70 | 1,881,285.00 | ||
| AGL ENERGY LTD | 81,300 | 12.69 | 1,031,697.00 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 775,191 | 10,602,416.85 | |||
| (1,033,947,691) | |||||
| 香港ドル | CHINA CNR CORP LTD-H | 1,300,000 | 7.66 | 9,958,000.00 | |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H | 1,131,000 | 9.44 | 10,676,640.00 | ||
| HUTCHISON WHAMPOA | 109,000 | 89.70 | 9,777,300.00 | ||
| SINOTRANS LIMITED-H | 1,701,000 | 5.29 | 8,998,290.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 891,000 | 14.16 | 12,616,560.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 257,600 | 40.95 | 10,548,720.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD-H | 2,485,000 | 4.11 | 10,213,350.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 259,000 | 26.00 | 6,734,000.00 | ||
| IND&COMM BK OF CHINA-H | 2,275,500 | 5.29 | 12,037,395.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 122,000 | 74.00 | 9,028,000.00 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 511,000 | 16.68 | 8,523,480.00 | ||
| KWG PROPERTY HOLDING LTD | 2,061,000 | 5.17 | 10,655,370.00 | ||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 747,000 | 17.04 | 12,728,880.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 94,000 | 113.70 | 10,687,800.00 | ||
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R | 79,000 | 90.65 | 7,161,350.00 | ||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 125,000 | 57.80 | 7,225,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 328,000 | 20.00 | 6,560,000.00 | ||
| SOUND GLOBAL LTD | 1,202,000 | 8.60 | 10,337,200.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 15,678,100 | 174,467,335.00 | |||
| (2,669,350,225) | |||||
| シンガポールドル | DBS GROUP | 81,000 | 20.10 | 1,628,100.00 | |
| MOBILEONE LTD | 351,000 | 3.60 | 1,263,600.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 432,000 | 2,891,700.00 | |||
| (261,554,265) | |||||
| マレーシアリンギット | MALAYAN BANKING BHD | 201,800 | 8.82 | 1,779,876.00 | |
| マレーシアリンギット 小計 | 201,800 | 1,779,876.00 | |||
| (60,355,595) | |||||
| タイバーツ | AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 128,100 | 278.00 | 35,611,800.00 | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 5,201,000 | 9.80 | 50,969,800.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 157,600 | 239.00 | 37,666,400.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 5,486,700 | 124,248,000.00 | |||
| (449,777,760) | |||||
| フィリピンペソ | UNIVERSAL ROBINA CORP | 430,200 | 194.00 | 83,458,800.00 | |
| BDO UNIBANK INC | 518,900 | 107.30 | 55,677,970.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 29,080 | 1,752.00 | 50,948,160.00 | ||
| フィリピンペソ 小計 | 978,180 | 190,084,930.00 | |||
| (505,625,913) | |||||
| インドネシアルピア | PT BANK RAKYAT INDONESIA | 1,187,000 | 11,650.00 | 13,828,550,000.00 | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 4,373,100 | 2,825.00 | 12,354,007,500.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 5,560,100 | 26,182,557,500.00 | |||
| (251,352,552) | |||||
| 韓国ウォン | AMOREPACIFIC CORP | 715 | 2,275,000.00 | 1,626,625,000.00 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,140 | 1,286,000.00 | 1,466,040,000.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 1,855 | 3,092,665,000.00 | |||
| (332,461,487) | |||||
| 新台湾ドル | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 1,304,809 | 24.15 | 31,511,137.35 | |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 402,557 | 87.80 | 35,344,504.60 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 210,000 | 180.50 | 37,905,000.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 6,000 | 2,325.00 | 13,950,000.00 | ||
| WT MICROELECTRONICS CO LTD | 1,061,600 | 46.05 | 48,886,680.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 335,000 | 98.30 | 32,930,500.00 | ||
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 1,325,000 | 25.50 | 33,787,500.00 | ||
| MEDIATEK INC | 67,000 | 440.50 | 29,513,500.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 409,000 | 135.00 | 55,215,000.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 5,120,966 | 319,043,821.95 | |||
| (1,209,176,085) | |||||
| 合 計 | 34,234,892 | 6,773,601,573 | |||
| (6,773,601,573) | |||||
該当事項はありません。
| 有価証券明細表注記 |
| 1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリアドル | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | 15.3% |
| 香港ドル | 株式 | 18銘柄 | 100.0% | 39.4% |
| シンガポールドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 3.9% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 0.9% |
| タイバーツ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 6.6% |
| フィリピンペソ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 7.5% |
| インドネシアルピア | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 3.7% |
| 韓国ウォン | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 4.9% |
| 新台湾ドル | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | 17.9% |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
