有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第21特定期間 (平成28年8月10日現在)	第22特定期間 (平成29年2月10日現在)
1.期首元本額	3,606,823,706円	3,146,204,329円
期中追加設定元本額	246,523,851円	174,049,218円
期中一部解約元本額	707,143,228円	276,639,182円
2.受益権の総数	3,146,204,329口	3,043,614,365口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,382,793,232円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,188,771,062円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第21特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日	第22特定期間 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日
分配金の計算過程
	[平成28年2月11日から  平成28年3月10日まで の計算期間]	[平成28年8月11日から  平成28年9月12日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	82,731円	74,638円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	157,008,564円	152,669,524円
分配準備積立金額	234,828円	182,767円
当ファンドの分配対象収益額	157,326,123円	152,926,929円
当ファンドの期末残存口数	3,048,169,052口	3,140,606,445口
1万口当たり収益分配対象額	516.13円	486.93円
1万口当たり分配金額	5.00円	5.00円
収益分配金金額	1,524,084円	1,570,303円
	[平成28年3月11日から  平成28年4月11日まで の計算期間]	[平成28年 9月13日から  平成28年10月11日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	0円	69,283円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	158,186,247円	150,288,501円
分配準備積立金額	23,543円	267,445円
当ファンドの分配対象収益額	158,209,790円	150,625,229円
当ファンドの期末残存口数	3,095,049,577口	3,123,718,673口
1万口当たり収益分配対象額	511.17円	482.19円
1万口当たり分配金額	5.00円	5.00円
収益分配金金額	1,547,524円	1,561,859円
	[平成28年4月12日から  平成28年5月10日まで の計算期間]	[平成28年10月12日から  平成28年11月10日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	60,835円	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	157,845,656円	150,318,849円
分配準備積立金額	23,441円	30,328円
当ファンドの分配対象収益額	157,929,932円	150,349,177円
当ファンドの期末残存口数	3,118,890,169口	3,150,531,179口
1万口当たり収益分配対象額	506.36円	477.21円
1万口当たり分配金額	5.00円	5.00円
収益分配金金額	1,559,445円	1,575,265円
	[平成28年5月11日から  平成28年6月10日まで の計算期間]	[平成28年11月11日から  平成28年12月12日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	80,041円	85,156円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	156,551,352円	148,098,584円
分配準備積立金額	83,966円	29,805円
当ファンドの分配対象収益額	156,715,359円	148,213,545円
当ファンドの期末残存口数	3,124,165,802口	3,136,848,760口
1万口当たり収益分配対象額	501.62円	472.49円
1万口当たり分配金額	5.00円	5.00円
収益分配金金額	1,562,082円	1,568,424円
	[平成28年6月11日から  平成28年7月11日まで の計算期間]	[平成28年12月13日から  平成29年 1月10日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	0円	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	155,266,824円	142,491,814円
分配準備積立金額	175,020円	141,252円
当ファンドの分配対象収益額	155,441,844円	142,633,066円
当ファンドの期末残存口数	3,129,725,968口	3,050,367,061口
1万口当たり収益分配対象額	496.66円	467.59円
1万口当たり分配金額	5.00円	5.00円
収益分配金金額	1,564,862円	1,525,183円
	[平成28年7月12日から  平成28年8月10日まで の計算期間]	[平成29年1月11日から  平成29年2月10日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	0円	130,706円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	154,513,148円	140,655,803円
分配準備積立金額	179,517円	143,385円
当ファンドの分配対象収益額	154,692,665円	140,929,894円
当ファンドの期末残存口数	3,146,204,329口	3,043,614,365口
1万口当たり収益分配対象額	491.68円	463.03円
1万口当たり分配金額	5.00円	5.00円
収益分配金金額	1,573,102円	1,521,807円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第21特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日	第22特定期間 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、親投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第21特定期間 (平成28年8月10日現在)	第22特定期間 (平成29年2月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第21特定期間 (平成28年8月10日現在)	第22特定期間 (平成29年2月10日現在)
	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△20,432,586	4,493,792
合計	△20,432,586	4,493,792

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	第21特定期間 (平成28年8月10日現在)	第22特定期間 (平成29年2月10日現在)
1口当たり純資産額	0.2426円	0.2809円
(1万口当たり純資産額)	(2,426円)	(2,809円)