有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2018年10月9日現在	2019年4月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	298,132,699	287,213,500
株式	31,898,599,630	27,557,647,910
未収入金	67,676,715	50,464,774
未収配当金	413,317,625	500,778,925
流動資産合計	32,677,726,669	28,396,105,109
資産合計	32,677,726,669	28,396,105,109
負債の部
流動負債
未払金	62,537,102	-
未払利息	841	786
その他未払費用	1,648	12,947
流動負債合計	62,539,591	13,733
負債合計	62,539,591	13,733
純資産の部
元本等
元本	12,678,555,369	12,035,571,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,936,631,709	16,360,519,945
元本等合計	32,615,187,078	28,396,091,376
純資産合計	32,615,187,078	28,396,091,376
負債純資産合計	32,677,726,669	28,396,105,109

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年10月9日現在		2019年4月8日現在
1.	受益権の総数		12,678,555,369口		12,035,571,431口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5725円	1口当たり純資産額	2.3593円
		(1万口当たり純資産額)	(25,725円)	(1万口当たり純資産額)	(23,593円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年4月10日 至 2018年10月9日	自 2018年10月10日 至 2019年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年10月9日現在	2019年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年10月9日現在	2019年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2018年4月10日 至 2018年10月9日	自 2018年10月10日 至 2019年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,330,103,400円	12,678,555,369円
同期中追加設定元本額	173,646,103円	158,028,654円
同期中一部解約元本額	825,194,134円	801,012,592円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	11,194,107,789円	10,518,863,326円
好配当ジャパン・オープン	440,728,903円	443,164,826円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	664,795,762円	702,108,180円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	378,922,915円	371,435,099円
計	12,678,555,369円	12,035,571,431円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年10月9日現在	2019年4月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△324,423,472	△3,176,167,615
合計	△324,423,472	△3,176,167,615

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	141,500	1,132.00	160,178,000
鹿島建設	57,000	1,626.00	92,682,000
日本たばこ産業	379,400	2,672.50	1,013,946,500
東洋紡	66,100	1,520.00	100,472,000
クラレ	108,000	1,482.00	160,056,000
ADEKA	298,900	1,670.00	499,163,000
日東電工	13,800	6,269.00	86,512,200
沢井製薬	22,300	6,300.00	140,490,000
JXTGホールディングス	380,000	539.20	204,896,000
住友ゴム工業	167,900	1,377.00	231,198,300
AGC	51,000	3,860.00	196,860,000
日本電気硝子	51,100	3,115.00	159,176,500
日本碍子	118,400	1,710.00	202,464,000
日本製鉄	545,500	2,055.50	1,121,275,250
ジェイ エフ イー ホールディングス	85,600	1,962.00	167,947,200
愛知製鋼	33,800	3,540.00	119,652,000
古河機械金属	218,700	1,470.00	321,489,000
UACJ	143,900	2,134.00	307,082,600
住友電気工業	550,200	1,513.50	832,727,700
三菱重工業	177,700	4,703.00	835,723,100
三菱電機	100,000	1,538.00	153,800,000
マブチモーター	115,000	4,035.00	464,025,000
日新電機	121,800	1,014.00	123,505,200
セイコーエプソン	205,700	1,771.00	364,294,700
EIZO	42,500	4,515.00	191,887,500
ヒロセ電機	11,200	12,380.00	138,656,000
ファナック	21,500	20,830.00	447,845,000
デンソー	167,500	4,577.00	766,647,500
日産自動車	689,300	936.30	645,391,590
トヨタ自動車	39,500	6,788.00	268,126,000
NOK	362,100	1,830.00	662,643,000
アイシン精機	35,000	4,220.00	147,700,000
マツダ	385,800	1,295.50	499,803,900
本田技研工業	332,900	3,131.00	1,042,309,900
SUBARU	194,200	2,748.00	533,661,600
エクセディ	81,000	2,576.00	208,656,000
豊田合成	128,000	2,568.00	328,704,000
シチズン時計	871,500	626.00	545,559,000
日本電信電話	249,600	4,600.00	1,148,160,000
KDDI	405,600	2,418.50	980,943,600
三井物産	131,700	1,770.00	233,109,000
J.フロント リテイリング	125,000	1,275.00	159,375,000
島忠	23,000	2,839.00	65,297,000
チヨダ	37,600	1,806.00	67,905,600
青山商事	218,400	2,499.00	545,781,600
ゼビオホールディングス	78,000	1,214.00	94,692,000
ケーズホールディングス	125,000	998.00	124,750,000
ヤマダ電機	1,487,200	541.00	804,575,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,535,100	566.80	870,094,680
三井住友トラスト・ホールディングス	152,800	4,054.00	619,451,200
三井住友フィナンシャルグループ	258,500	4,004.00	1,035,034,000
八十二銀行	797,700	478.00	381,300,600
広島銀行	382,400	590.00	225,616,000
北洋銀行	959,300	290.00	278,197,000
大和証券グループ本社	1,321,600	546.20	721,857,920
野村ホールディングス	2,394,900	413.80	991,009,620
MS&ADインシュアランスグループホール	100,800	3,380.00	340,704,000
第一生命ホールディングス	507,900	1,631.50	828,638,850
クレディセゾン	585,900	1,466.00	858,929,400
リコーリース	39,500	3,400.00	134,300,000
三菱UFJリース	813,600	581.00	472,701,600
野村不動産ホールディングス	247,300	2,141.00	529,469,300
ゴールドクレスト	130,100	1,485.00	193,198,500
みらかホールディングス	35,000	2,775.00	97,125,000
メイテック	52,800	5,080.00	268,224,000
合計	20,711,600		27,557,647,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。