有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2023年4月10日現在	2023年10月10日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	837,990,373	1,203,505,265
株式	25,187,274,510	37,630,237,630
未収配当金	407,795,554	448,894,240
流動資産合計	26,433,060,437	39,282,637,135
資産合計	26,433,060,437	39,282,637,135
負債の部
流動負債
その他未払費用	97,295	85,481
流動負債合計	97,295	85,481
負債合計	97,295	85,481
純資産の部
元本等
元本	8,112,864,466	9,755,147,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,320,098,676	29,527,404,173
元本等合計	26,432,963,142	39,282,551,654
純資産合計	26,432,963,142	39,282,551,654
負債純資産合計	26,433,060,437	39,282,637,135

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年4月10日現在		2023年10月10日現在
1.	受益権の総数		8,112,864,466口		9,755,147,481口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2582円	1口当たり純資産額	4.0269円
		(1万口当たり純資産額)	(32,582円)	(1万口当たり純資産額)	(40,269円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年10月12日 至 2023年4月10日	自 2023年4月11日 至 2023年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年4月10日現在	2023年10月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年4月10日現在	2023年10月10日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年10月12日 至 2023年4月10日	自 2023年4月11日 至 2023年10月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,059,913,260円	8,112,864,466円
同期中追加設定元本額	677,068,194円	2,257,649,908円
同期中一部解約元本額	624,116,988円	615,366,893円
元本の内訳*
好配当日本株ファンド(時間分散/実績連動報酬型)2023-06(適格機関投資家専用)	-円	1,050,609,374円
好配当日本株ファンド(実績連動報酬型)(適格機関投資家専用)	-円	269,023円
みずほ好配当日本株オープン	6,365,860,558円	6,236,814,287円
好配当ジャパン・オープン	698,499,217円	1,306,041,336円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	729,625,370円	788,583,474円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	318,879,321円	372,829,987円
計	8,112,864,466円	9,755,147,481円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年4月10日現在	2023年10月10日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	982,140,148	5,628,220,792
合計	982,140,148	5,628,220,792

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年10月10日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	103,900	3,118.00	323,960,200
大林組	286,600	1,341.50	384,473,900
鹿島建設	108,100	2,470.00	267,007,000
大和ハウス工業	122,400	4,069.00	498,045,600
エクシオグループ	272,000	3,068.00	834,496,000
日本ハム	143,000	4,435.00	634,205,000
キリンホールディングス	617,100	2,092.00	1,290,973,200
東レ	693,300	750.00	519,975,000
王子ホールディングス	467,300	625.90	292,483,070
レンゴー	198,600	1,006.00	199,791,600
ザ・パック	49,200	3,230.00	158,916,000
クラレ	140,200	1,723.50	241,634,700
旭化成	714,100	921.10	657,757,510
三菱瓦斯化学	172,900	2,004.00	346,491,600
日本ゼオン	374,200	1,552.00	580,758,400
日本化薬	292,200	1,283.00	374,892,600
花王	155,800	5,508.00	858,146,400
三洋化成工業	69,100	4,055.00	280,200,500
太陽ホールディングス	208,400	2,504.00	521,833,600
東洋インキSCホールディングス	92,000	2,490.00	229,080,000
武田薬品工業	146,700	4,578.00	671,592,600
杏林製薬	195,500	1,831.00	357,960,500
サワイグループホールディングス	156,300	4,533.00	708,507,900
ENEOSホールディングス	1,184,500	549.20	650,527,400
AGC	35,300	5,086.00	179,535,800
日本電気硝子	302,300	2,792.00	844,021,600
三井金属鉱業	78,700	3,764.00	296,226,800
住友電気工業	326,300	1,705.50	556,504,650
アマダ	79,600	1,494.00	118,922,400
ナブテスコ	70,700	2,730.00	193,011,000
住友重機械工業	163,700	3,620.00	592,594,000
日本精工	571,700	835.40	477,598,180
マブチモーター	148,200	4,539.00	672,679,800
セイコーエプソン	159,100	2,355.50	374,760,050
EIZO	106,800	5,060.00	540,408,000
アルプスアルパイン	237,100	1,246.50	295,545,150
ヒロセ電機	25,600	17,430.00	446,208,000
コーセル	183,100	1,188.00	217,522,800
カシオ計算機	311,400	1,236.00	384,890,400
ファナック	105,300	3,950.00	415,935,000
京セラ	60,200	7,461.00	449,152,200
アイシン	125,200	5,488.00	687,097,600
本田技研工業	855,600	1,659.00	1,419,440,400
SUBARU	237,800	2,802.50	666,434,500
テイ・エス テック	289,600	1,685.00	487,976,000
リンテック	282,100	2,502.00	705,814,200
大阪瓦斯	266,200	2,454.00	653,254,800
大塚商会	84,200	6,148.00	517,661,600
ネットワンシステムズ	70,400	2,847.00	200,428,800
日本テレビホールディングス	207,500	1,502.00	311,665,000
KDDI	44,900	4,570.00	205,193,000
アルフレッサ ホールディングス	221,500	2,436.00	539,574,000
日本ライフライン	412,700	1,151.00	475,017,700
シークス	101,900	1,437.00	146,430,300
セリア	88,500	2,129.00	188,416,500
DCMホールディングス	158,000	1,265.00	199,870,000
ユナイテッドアローズ	96,600	1,956.00	188,949,600
丸井グループ	145,800	2,419.50	352,763,100
めぶきフィナンシャルグループ	633,200	425.40	269,363,280
ゆうちょ銀行	311,700	1,349.00	420,483,300
第四北越フィナンシャルグループ	60,300	3,965.00	239,089,500
ひろぎんホールディングス	322,300	951.70	306,732,910
三菱UFJフィナンシャル・グループ	888,400	1,260.00	1,119,384,000
三井住友トラスト・ホールディングス	177,200	5,760.00	1,020,672,000
三井住友フィナンシャルグループ	186,100	7,464.00	1,389,050,400
群馬銀行	427,600	715.40	305,905,040
八十二銀行	359,400	838.10	301,213,140
北洋銀行	872,500	368.00	321,080,000
野村ホールディングス	585,500	611.40	357,974,700
MS&ADインシュアランスグループホール	132,000	5,590.00	737,880,000
第一生命ホールディングス	242,200	3,164.00	766,320,800
クレディセゾン	243,900	2,282.50	556,701,750
三井不動産	179,900	3,351.00	602,844,900
イオンモール	368,900	1,806.50	666,417,850
H.U.グループホールディングス	84,300	2,501.50	210,876,450
エン・ジャパン	133,600	2,282.00	304,875,200
ベルシステム24ホールディングス	431,900	1,538.00	664,262,200
メイテックグループホールディングス	69,500	2,646.00	183,897,000
合計	20,327,400		37,630,237,630

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。