有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年2月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成30年2月15日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド	186,851,270	260,993,853
合計		186,851,270	260,993,853

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成30年2月15日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	155,503,923
株式	10,978,497,600
未収入金	53,130,982
未収配当金	22,916,000
流動資産合計	11,210,048,505
資産合計	11,210,048,505
負債の部
流動負債
未払金	74,747,158
その他未払費用	5,374
流動負債合計	74,752,532
負債合計	74,752,532
純資産の部
元本等
元本	7,972,181,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,163,114,802
元本等合計	11,135,295,973
純資産合計	11,135,295,973
負債純資産合計	11,210,048,505

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成30年2月15日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年2月16日から平成30年2月15日までとなっております。

(その他の注記)

(平成30年2月15日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年2月16日 至 平成30年2月15日)の元本状況
期首(平成29年2月16日)の元本額			6,698,307,657円
対象期間中の追加設定元本額			2,393,254,406円
対象期間中の一部解約元本額			1,119,380,892円
平成30年2月15日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ			186,851,270円
明治安田日本株式Pファンド(適格機関投資家私募)			7,785,329,901円
計			7,972,181,171円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額			1.3968円
(10,000口当たり純資産額)			(13,968円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成30年2月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	22,100	3,515.00	77,681,500
	熊谷組	16,000	2,944.00	47,104,000
	日揮	172,500	2,335.00	402,787,500
	日本たばこ産業	83,400	3,127.00	260,791,800
	ケンコーマヨネーズ	3,300	3,635.00	11,995,500
	グンゼ	10,700	5,840.00	62,488,000
	東レ	91,400	1,076.50	98,392,100
	ラサ工業	10,900	2,254.00	24,568,600
	日本曹達	40,000	627.00	25,080,000
	信越化学工業	37,000	11,160.00	412,920,000
	花王	43,400	7,747.00	336,219,800
	エフピコ	10,500	5,710.00	59,955,000
	中外製薬	40,800	5,340.00	217,872,000
	ナノキャリア	4,000	1,028.00	4,112,000
	大塚ホールディングス	46,700	4,909.00	229,250,300
	ペプチドリーム	17,800	4,395.00	78,231,000
	JXTGホールディングス	270,600	647.00	175,078,200
	東洋ゴム工業	125,500	1,909.00	239,579,500
	日本碍子	26,600	1,971.00	52,428,600
	三菱マテリアル	15,000	3,255.00	48,825,000
	DOWAホールディングス	5,100	3,895.00	19,864,500
	SMC	6,600	44,890.00	296,274,000
	小松製作所	79,800	4,001.00	319,279,800
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,800	6,460.00	24,548,000
	澁谷工業	4,600	4,080.00	18,768,000
	タダノ	64,800	1,690.00	109,512,000
	日本ピラー工業	31,000	1,701.00	52,731,000
	日立製作所	488,000	809.50	395,036,000
	三菱電機	187,900	1,825.50	343,011,450
	富士電機	132,000	778.00	102,696,000
	ルネサスエレクトロニクス	193,100	1,135.00	219,168,500
	アンリツ	52,000	1,268.00	65,936,000
	TDK	37,400	9,220.00	344,828,000
	アルプス電気	15,100	2,754.00	41,585,400
	フェローテックホールディングス	19,900	2,559.00	50,924,100
	カシオ計算機	31,600	1,459.00	46,104,400
	SCREENホールディングス	6,300	9,150.00	57,645,000
	いすゞ自動車	48,200	1,704.50	82,156,900
	アイシン精機	34,900	6,040.00	210,796,000
	本田技研工業	48,300	3,734.00	180,352,200
	ヤマハ発動機	93,800	3,395.00	318,451,000
	テルモ	22,700	5,520.00	125,304,000
	ニプロ	68,600	1,515.00	103,929,000
	任天堂	2,800	45,840.00	128,352,000
	岡村製作所	47,500	1,354.00	64,315,000
	東北電力	116,700	1,294.00	151,009,800
	メタウォーター	17,500	2,945.00	51,537,500
	南海電気鉄道	74,900	2,698.00	202,080,200
	山九	44,700	5,140.00	229,758,000
	商船三井	16,000	3,280.00	52,480,000
	日本航空	28,600	3,924.00	112,226,400
	新日鉄住金ソリューションズ	21,100	2,764.00	58,320,400
	マクロミル	23,400	2,825.00	66,105,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	177,300	1,118.00	198,221,400
	ソフトバンクグループ	42,700	8,789.00	375,290,300
	シークス	23,700	4,510.00	106,887,000
	伊藤忠商事	59,700	1,994.50	119,071,650
	日立ハイテクノロジーズ	22,900	5,100.00	116,790,000
	西本Wismettacホールディングス	6,800	3,670.00	24,956,000
	ミスミグループ本社	69,000	2,912.00	200,928,000
	三越伊勢丹ホールディングス	253,200	1,246.00	315,487,200
	LIXILビバ	14,700	2,074.00	30,487,800
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	17,500	7,510.00	131,425,000
	イズミ	7,000	6,930.00	48,510,000
	新生銀行	153,900	1,706.00	262,553,400
	りそなホールディングス	54,800	618.50	33,893,800
	三井住友フィナンシャルグループ	70,100	4,729.00	331,502,900
	FPG	45,100	1,344.00	60,614,400
	SOMPOホールディングス	11,900	4,029.00	47,945,100
	アニコム ホールディングス	22,500	3,500.00	78,750,000
	あんしん保証	17,600	345.00	6,072,000
	アイフル	624,900	363.00	226,838,700
	ヒューリック	23,000	1,199.00	27,577,000
	飯田グループホールディングス	145,000	1,892.00	274,340,000
	日本M&Aセンター	26,700	6,320.00	168,744,000
	エムスリー	27,700	4,005.00	110,938,500
	ラウンドワン	37,300	1,635.00	60,985,500
	ベネッセホールディングス	28,900	3,780.00	109,242,000
小計		5,140,800		10,978,497,600
合計				10,978,497,600

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式78銘柄	98.6%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成30年2月15日現在)
該当事項はございません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。