有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド	260,161,298	454,605,852
合計		260,161,298	454,605,852

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 2月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	30,475,478
株式	10,595,436,760
未収入金	918,816,740
未収配当金	14,223,300
流動資産合計	11,558,952,278
資産合計	11,558,952,278
負債の部
流動負債
未払金	925,110,765
その他未払費用	2,482
流動負債合計	925,113,247
負債合計	925,113,247
純資産の部
元本等
元本	6,085,347,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,548,491,741
元本等合計	10,633,839,031
純資産合計	10,633,839,031
負債純資産合計	11,558,952,278

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 2月15日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 2月16日
	期首元本額	6,816,307,894円
	期末元本額	6,085,347,290円
	期中追加設定元本額	1,326,455,194円
	期中一部解約元本額	2,057,415,798円
	元本の内訳※
	明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ	260,161,298円
	明治安田日本株式Pファンド(適格機関投資家私募)	5,825,185,992円
2.	1口当たり純資産額	1.7474円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,474円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	147,600	641.00	94,611,600
日本電設工業	8,300	1,528.00	12,682,400
ヤクルト本社	8,600	9,150.00	78,690,000
アサヒグループホールディングス	11,000	4,406.00	48,466,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	22,000	1,357.00	29,854,000
日本たばこ産業	28,000	2,786.50	78,022,000
ジェイフロンティア	62,500	2,265.00	141,562,500
ワールド	130,000	1,331.00	173,030,000
ラサ工業	8,700	1,981.00	17,234,700
トクヤマ	16,700	2,037.00	34,017,900
三菱瓦斯化学	26,600	1,890.00	50,274,000
三井化学	34,800	3,140.00	109,272,000
恵和	59,000	1,505.00	88,795,000
資生堂	17,400	6,181.00	107,549,400
プレミアアンチエイジング	31,800	1,333.00	42,389,400
アクシージア	30,200	1,330.00	40,166,000
武田薬品工業	37,700	4,196.00	158,189,200
アステラス製薬	34,900	1,931.50	67,409,350
中外製薬	28,500	3,586.00	102,201,000
エーザイ	7,800	7,477.00	58,320,600
ペプチドリーム	29,000	1,880.00	54,520,000
ヘリオス	254,600	322.00	81,981,200
出光興産	19,900	3,185.00	63,381,500
藤倉コンポジット	102,000	957.00	97,614,000
日東紡績	4,500	2,096.00	9,432,000
アジアパイルホールディングス	157,800	625.00	98,625,000
Mipox	94,000	562.00	52,828,000
日本製鉄	14,000	2,956.00	41,384,000
愛知製鋼	4,900	2,241.00	10,980,900
三菱マテリアル	15,200	2,124.00	32,284,800
フジクラ	37,000	951.00	35,187,000
リョービ	68,400	1,324.00	90,561,600
日本製鋼所	9,100	2,606.00	23,714,600
DMG森精機	30,300	2,103.00	63,720,900
ソディック	71,200	730.00	51,976,000
日立建機	11,500	3,105.00	35,707,500
ダイキン工業	8,400	23,095.00	193,998,000
セガサミーホールディングス	60,000	2,331.00	139,860,000
NTN	273,800	322.00	88,163,600
IHI	7,200	3,670.00	26,424,000
イビデン	26,200	4,615.00	120,913,000
東芝	22,400	4,410.00	98,784,000
三菱電機	84,800	1,520.50	128,938,400
安川電機	27,500	5,100.00	140,250,000
SEMITEC	7,000	9,690.00	67,830,000
日本電気	11,000	4,855.00	53,405,000
ルネサスエレクトロニクス	24,000	1,717.50	41,220,000
セイコーエプソン	27,000	1,833.00	49,491,000
エレコム	17,000	1,314.00	22,338,000
アンリツ	63,900	1,254.00	80,130,600
ソニーグループ	25,400	11,705.00	297,307,000
日本電波工業	23,000	1,392.00	32,016,000
日置電機	10,200	7,800.00	79,560,000
フェローテックホールディングス	25,100	3,235.00	81,198,500
ファナック	8,300	22,910.00	190,153,000
ローム	4,600	10,720.00	49,312,000
村田製作所	8,500	7,464.00	63,444,000
日本ケミコン	53,800	2,044.00	109,967,200
東京エレクトロン	3,100	46,570.00	144,367,000
日産自動車	420,600	489.70	205,967,820
トヨタ自動車	226,900	1,874.00	425,210,600
アイシン	24,500	3,650.00	89,425,000
マツダ	30,000	1,110.00	33,300,000
トプコン	68,800	1,662.00	114,345,600
オリンパス	41,700	2,349.50	97,974,150
シード	183,700	547.00	100,483,900
MTG	204,200	1,334.00	272,402,800
任天堂	20,000	5,336.00	106,720,000
北陸電力	63,300	541.00	34,245,300
大阪瓦斯	29,900	2,193.00	65,570,700
東海旅客鉄道	7,000	15,305.00	107,135,000
SGホールディングス	35,200	2,074.00	73,004,800
ビーイングホールディングス	29,200	1,769.00	51,654,800
日本郵船	15,400	3,298.00	50,789,200
スカイマーク	93,400	1,229.00	114,788,600
出前館	173,100	435.00	75,298,500
ネクソン	19,500	3,045.00	59,377,500
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	29,300	1,818.00	53,267,400
ラクスル	21,000	1,424.00	29,904,000
メルカリ	19,100	2,606.00	49,774,600
システムサポート	42,700	1,643.00	70,156,100
JDSC	94,100	759.00	71,421,900
ジャストシステム	3,200	3,330.00	10,656,000
ACCESS	79,900	1,000.00	79,900,000
リンカーズ	47,700	326.00	15,550,200
jig.jp	20,000	373.00	7,460,000
日本電信電話	53,000	3,884.00	205,852,000
コナミグループ	5,000	6,410.00	32,050,000
ソフトバンクグループ	14,100	5,791.00	81,653,100
円谷フィールズホールディングス	47,800	3,615.00	172,797,000
IDOM	114,200	868.00	99,125,600
住友商事	74,700	2,368.50	176,926,950
三菱商事	48,600	4,617.00	224,386,200
ジンズホールディングス	12,800	3,620.00	46,336,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	70,900	1,028.00	72,885,200
セブン&アイ・ホールディングス	10,900	6,066.00	66,119,400
TOKYO BASE	349,600	450.00	157,320,000
ウイルプラスホールディングス	61,400	1,239.00	76,074,600
コジマ	172,100	561.00	96,548,100
ビジョナリーホールディングス	307,000	188.00	57,716,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	68,400	977.00	66,826,800
おきなわフィナンシャルグループ	36,700	2,360.00	86,612,000
北國フィナンシャルホールディングス	25,100	4,245.00	106,549,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	268,400	981.10	263,327,240
八十二銀行	75,900	593.00	45,008,700
山陰合同銀行	81,200	831.00	67,477,200
みずほフィナンシャルグループ	47,200	2,147.00	101,338,400
マネックスグループ	155,700	497.00	77,382,900
東京海上ホールディングス	53,600	2,797.50	149,946,000
T&Dホールディングス	10,000	2,171.00	21,710,000
みずほリース	16,400	3,545.00	58,138,000
アイフル	139,500	368.00	51,336,000
オリックス	42,500	2,359.50	100,278,750
パーク24	34,200	2,043.00	69,870,600
三井不動産	53,400	2,431.50	129,842,100
LIFULL	459,200	195.00	89,544,000
FRONTEO	57,100	717.00	40,940,700
ラウンドワン	75,000	470.00	35,250,000
楽天グループ	59,200	713.00	42,209,600
リクルートホールディングス	33,700	3,990.00	134,463,000
ビーウィズ	37,600	1,466.00	55,121,600
CS-C	86,100	557.00	47,957,700
トリドリ	19,800	2,375.00	47,025,000
合 計	7,819,100		10,595,436,760

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。