有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 2月17日現在	2021年 2月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		28,655,447	20,415,288
金銭信託		908,480	651,565
コール・ローン		37,152,758	15,675,725
投資証券		620,073,701	712,198,315
未収入金		104,036	165,382
未収配当金		6,664,494	4,083,048
流動資産合計		693,558,916	753,189,323
資産合計		693,558,916	753,189,323
負債の部
流動負債
未払解約金		25,000,000	-
未払利息		19	3
その他未払費用		116	87
流動負債合計		25,000,135	90
負債合計		25,000,135	90
純資産の部
元本等
元本	*1	267,540,070	339,947,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		401,018,711	413,242,159
元本等合計		668,558,781	753,189,233
純資産合計	*2	668,558,781	753,189,233
負債純資産合計		693,558,916	753,189,323

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 2月18日 至 2021年 2月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	(1)国内投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)外国投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)国内投資証券 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 (2)外国投資証券 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月17日現在				2021年 2月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			267,540,070口				339,947,074口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4989円			1口当たりの純資産額	2.2156円
		(10,000口当たりの純資産額	24,989円)			(10,000口当たりの純資産額	22,156円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 2月16日 至 2020年 2月17日	自 2020年 2月18日 至 2021年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 2月17日現在	2021年 2月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 2月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 2月16日
期首元本額	354,777,372円
期首より2020年 2月17日までの追加設定元本額	37,652,884円
期首より2020年 2月17日までの一部解約元本額	124,890,186円
期末元本額	267,540,070円
2020年 2月17日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	242,717,032円
DCグローバル・リート・セレクション	13,151,591円
世界3資産分散ファンド	7,757,207円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	3,914,240円

2021年 2月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 2月18日
期首元本額	267,540,070円
期首より2021年 2月15日までの追加設定元本額	127,583,329円
期首より2021年 2月15日までの一部解約元本額	55,176,325円
期末元本額	339,947,074円
2021年 2月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	321,464,142円
DCグローバル・リート・セレクション	18,482,932円
世界3資産分散ファンド	-円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	-円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 2月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	22,304,738
合計	22,304,738

2021年 2月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	68,321,257
合計	68,321,257

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	63	12,014,100
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	131	59,277,500
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	344	60,337,600
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	189	50,595,300
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	194	33,154,600
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	303	39,026,400
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11	7,161,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	394	45,704,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	250	37,000,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	221	22,166,300
	計	銘柄数:10	2,100	366,436,800
		組入時価比率:48.7%		51.5%
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	12,383	222,398.68
		GPT GROUP	109,886	453,829.18
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	38,277	121,720.86
		MIRVAC GROUP	234,254	543,469.28
		SCENTRE GROUP	111,792	300,720.48
		VICINITY CENTRES	184,614	283,382.49
		WAYPOINT REIT	96,079	239,236.71
	計	銘柄数:7	787,285	2,164,757.68
				(176,644,226)
		組入時価比率:23.5%		24.8%
	香港ドル	FORTUNE REIT	85,000	611,150.00
		LINK REIT	48,500	3,264,050.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91,000	353,990.00
	計	銘柄数:3	224,500	4,229,190.00
				(57,347,816)
		組入時価比率:7.6%		8.1%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	157,500	483,525.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	169,800	363,372.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	80,000	96,000.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,900	12,348.00
		KEPPEL DC REIT	99,900	291,708.00
		KEPPEL REIT	48,300	56,511.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	51,100	49,311.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	13,400	55,610.00
	計	銘柄数:8	624,900	1,408,385.50
				(111,769,473)
		組入時価比率:14.8%		15.7%
	合計			712,198,315
				(345,761,515)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。