有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 2月15日現在	2024年 2月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		48,833,483	49,312,524
金銭信託		3,591,236	5,626,201
コール・ローン		87,923,410	84,069,673
投資証券		4,241,804,112	4,176,197,378
未収入金		56,837,970	117,922,605
未収配当金		5,363,552	4,679,909
流動資産合計		4,444,353,763	4,437,808,290
資産合計		4,444,353,763	4,437,808,290
負債の部
流動負債
未払金		63,920,693	114,000,431
未払解約金		400,000	-
未払利息		93	17
その他未払費用		317	242
流動負債合計		64,321,103	114,000,690
負債合計		64,321,103	114,000,690
純資産の部
元本等
元本	*1	1,268,667,463	1,086,835,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,111,365,197	3,236,971,605
元本等合計		4,380,032,660	4,323,807,600
純資産合計	*2	4,380,032,660	4,323,807,600
負債純資産合計		4,444,353,763	4,437,808,290

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月15日現在				2024年 2月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,268,667,463口				1,086,835,995口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4525円			1口当たりの純資産額	3.9783円
		(10,000口当たりの純資産額	34,525円)			(10,000口当たりの純資産額	39,783円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日	自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 2月15日現在	2024年 2月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 2月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 2月16日
期首元本額	1,508,639,311円
期首より2023年 2月15日までの追加設定元本額	211,190,409円
期首より2023年 2月15日までの一部解約元本額	451,162,257円
期末元本額	1,268,667,463円
2023年 2月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	528,220,476円
DCグローバル・リート・セレクション	28,232,225円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	10,096,834円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	507,935,510円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	11,157,606円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	130,319,963円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	6,801,661円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	45,903,188円

2024年 2月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 2月16日
期首元本額	1,268,667,463円
期首より2024年 2月15日までの追加設定元本額	49,633,285円
期首より2024年 2月15日までの一部解約元本額	231,464,753円
期末元本額	1,086,835,995円
2024年 2月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	463,152,746円
DCグローバル・リート・セレクション	26,665,782円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	6,851,660円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	437,024,024円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	11,415,100円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	98,806,882円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	5,053,409円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	37,866,392円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 2月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	153,717,569
合計	153,717,569

2024年 2月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	79,683,224
合計	79,683,224

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	3,581	201,252.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,649	753,597.66
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	20,008	275,310.08
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	24,100	820,123.00
		APARTMENT INCOME REIT CO	24,079	757,766.13
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,795	1,176,961.95
		BRANDYWINE REALTY TRUST	62,440	246,013.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	33,370	760,836.00
		CUBESMART	18,506	803,345.46
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,162	1,445,341.26
		EASTGROUP PROPERTIES INC	4,994	916,199.24
		EPR PROPERTIES	16,231	680,078.90
		EQUINIX INC	2,826	2,353,521.06
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	23,558	569,868.02
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,313	525,652.38
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,500	672,750.00
		IRON MOUNTAIN INC	11,094	749,399.70
		MACERICH CO/THE	22,616	379,496.48
		NATL HEALTH INVESTORS INC	7,379	389,611.20
		NETSTREIT CORP	13,127	220,271.06
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	14,925	461,481.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC	37,271	554,965.19
		PROLOGIS INC	19,124	2,495,682.00
		PUBLIC STORAGE	4,854	1,361,449.92
		REGENCY CENTERS CORP	10,900	656,071.00
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,862	444,825.16
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	34,085	471,395.55
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,225	1,603,603.50
		SL GREEN REALTY CORP	18,268	789,908.32
		STAG INDUSTRIAL INC	27,927	1,067,928.48
		SUN COMMUNITIES INC	5,707	723,990.02
		UDR INC	10,130	353,233.10
		WELLTOWER INC	9,019	842,104.03
		WP CAREY INC	9,250	516,427.50
	計	銘柄数:34	542,875	27,040,460.15
				(4,069,318,847)
		組入時価比率:94.1%		97.4%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,783	417,127.79
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,986	391,311.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,309	153,217.96
	計	銘柄数:3	43,078	961,656.75
				(106,878,531)
		組入時価比率:2.5%		2.6%
	合計			4,176,197,378
				(4,176,197,378)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。