有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	785,207,325	1,435,594,552
	ダイワ日本国債マザーファンド	230,429,306	289,373,122
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	79,859,608	280,339,167
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	85,449,344	280,666,915
	ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド	179,079,057	256,477,025
	ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド	77,854,356	275,043,868
親投資信託受益証券 合計			2,817,494,649
合計			2,817,494,649

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券及び「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		182,835,101	106,994,534
コール・ローン		25,861,096	52,159,324
国債証券		19,081,132,455	17,191,681,857
特殊債券		984,972,438	980,087,944
派生商品評価勘定		3,665,540	15,751,735
未収入金		-	71,141,668
未収利息		119,397,424	153,509,782
前払費用		2,684,215	1,327,531
差入委託証拠金		129,632,379	129,604,450
流動資産合計		20,530,180,648	18,702,258,825
資産合計		20,530,180,648	18,702,258,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,767,800	-
未払金		65,401,689	-
未払解約金		10,456,684	60,919,501
流動負債合計		78,626,173	60,919,501
負債合計		78,626,173	60,919,501
純資産の部
元本等
元本	※1	10,738,270,146	10,196,165,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,713,284,329	8,445,174,303
元本等合計		20,451,554,475	18,641,339,324
純資産合計		20,451,554,475	18,641,339,324
負債純資産合計		20,530,180,648	18,702,258,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2021年3月9日	2021年9月7日
		期首元本額	11,296,306,830円	10,738,270,146円
		期中追加設定元本額	103,696,923円	74,888,813円
		期中一部解約元本額	661,733,607円	616,993,938円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,302,544,652円	1,263,973,000円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	655,474,966円	632,873,018円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	40,693,327円	42,513,756円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	128,879,564円	132,777,702円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	228,873,956円	231,489,527円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	339,562,294円	326,215,520円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	170,813,045円	156,536,507円
		6資産バランスファンド(分配型)	808,280,175円	785,207,325円
		6資産バランスファンド(成長型)	100,645,804円	104,292,470円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	4,454,047,685円	4,131,901,069円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	46,119,653円	42,898,749円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	176,653,540円	172,018,871円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	713,302,933円	697,317,834円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	168,163,108円	158,678,428円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	717,397,671円	694,052,134円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,417,587円	17,304,575円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	524,370,676円	482,483,893円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	145,029,510円	123,630,643円
	計		10,738,270,146円	10,196,165,021円
2.		期末日における受益権の総数	10,738,270,146口	10,196,165,021口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		242,036,697	△442,121,883
特殊債券		1,795,452	△22,343,732
合計		243,832,149	△464,465,615
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月13日から2021年9月6日まで、及び2021年10月12日から2022年3月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年9月6日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	271,236,000	-	274,003,800	△2,767,800	330,299,750	-	320,098,120	10,201,630
アメリカ・ドル	-	-	-	-	57,509,750	-	57,507,400	2,350
ユーロ	271,236,000	-	274,003,800	△2,767,800	272,790,000	-	262,590,720	10,199,280
買 建	271,236,000	-	274,901,540	3,665,540	272,790,000	-	278,340,105	5,550,105
アメリカ・ドル	129,160,000	-	129,231,999	71,999	129,900,000	-	130,907,214	1,007,214
オーストラリ ア・ドル	142,076,000	-	145,669,541	3,593,541	142,890,000	-	147,432,891	4,542,891
合計	542,472,000	-	548,905,340	897,740	603,089,750	-	598,438,225	15,751,735

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.9045円	1.8283円
(1万口当たり純資産額)	(19,045円)	(18,283円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	7,207,800.000	7,432,467.120
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	7,886,000.000	6,578,028.040
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	22,707,400.000	21,212,571.850
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				35,223,067.010
				(4,051,357,168)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,320,000.000	4,417,891.200
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,329,728.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	600,000.000	489,294.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,842,595.560
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,515,900.000	2,809,933.230
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,574,650.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				15,464,091.990
				(2,349,614,137)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,957,000.000	2,232,545.600
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,137,046.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	23,368,670.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				28,738,261.600
				(2,443,039,618)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,927,485.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,700,000.000	1,974,142.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	3,703,000.000	3,714,516.330
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	11,046,000.000	10,069,533.600
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				17,685,676.930
				(1,597,370,340)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	14,007,414.700
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	14,751,102.600
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				28,758,517.300
				(332,736,045)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,452,245.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	20,200,000.000	21,751,562.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				31,203,807.000
				(524,223,958)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	20,551,600.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				20,551,600.000
				(263,060,480)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20241025	3,500,000.000	3,330,950.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	6,000,000.000	5,387,400.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	8,000,000.000	6,291,200.000
		4% Poland Government Bond 20231025	2,100,000.000	2,106,825.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	22,893,750.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				40,010,125.000
				(1,012,604,251)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,119,867.400
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,750,400.000	7,140,326.240
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,357,805.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	2,872,000.000	3,024,962.720
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,544,656.320
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	8,660,000.000	9,316,081.600
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	9,702,157.920
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	800,000.000	772,808.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	960,000.000	956,832.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				36,935,497.200
				(4,617,675,860)
国債証券 合計				17,191,681,857
				[17,191,681,857]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	2,815,000.000	2,884,023.800
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,830,000.000	7,967,259.900
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				10,851,283.700
				(980,087,944)
特殊債券 合計				980,087,944
				[980,087,944]
合計				18,171,769,801
				[18,171,769,801]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	22.3%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	100%	12.9%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	13.4%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	14.2%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.8%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.4%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	100%	5.6%
	ユーロ	国債証券	9銘柄	100%	25.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		90,542,610	388,437,566
国債証券		155,910,632,190	138,636,363,180
未収利息		1,015,806,981	879,840,443
前払費用		3,869,305	17,725,472
流動資産合計		157,020,851,086	139,922,366,661
資産合計		157,020,851,086	139,922,366,661
負債の部
流動負債
未払解約金		60,480,651	29,915,167
流動負債合計		60,480,651	29,915,167
負債合計		60,480,651	29,915,167
純資産の部
元本等
元本	※1	124,204,597,051	111,400,904,434
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,755,773,384	28,491,547,060
元本等合計		156,960,370,435	139,892,451,494
純資産合計		156,960,370,435	139,892,451,494
負債純資産合計		157,020,851,086	139,922,366,661

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2021年3月9日	2021年9月7日
		期首元本額	140,145,986,595円	124,204,597,051円
		期中追加設定元本額	572,350,164円	478,317,079円
		期中一部解約元本額	16,513,739,708円	13,282,009,696円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	746,625円	38,733円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	193,856,007円	195,502,948円
		6資産バランスファンド(分配型)	241,568,372円	230,429,306円
		6資産バランスファンド(成長型)	149,653,339円	152,772,458円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	114,250,703,853円	102,218,776,136円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	69,118,329円	63,552,269円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	35,041,880円	33,456,526円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	9,190,028,264円	8,410,334,427円
		目標利回り追求型債券ファンド	-円	96,041,631円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	73,880,382円	-円
	計		124,204,597,051円	111,400,904,434円
2.		期末日における受益権の総数	124,204,597,051口	111,400,904,434口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△460,159,560	△2,472,267,970
合計		△460,159,560	△2,472,267,970
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月11日から2021年9月6日まで、及び2021年3月11日から2022年3月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.2637円	1.2558円
(1万口当たり純資産額)	(12,637円)	(12,558円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	4,150,000,000	5,020,089,000
	4 30年国債	300,000,000	373,611,000
	6 30年国債	1,250,000,000	1,523,375,000
	12 30年国債	4,500,000,000	5,454,900,000
	15 30年国債	3,400,000,000	4,311,778,000
	16 30年国債	3,900,000,000	4,960,644,000
	19 30年国債	3,500,000,000	4,397,085,000
	20 30年国債	3,800,000,000	4,887,522,000
	23 30年国債	3,300,000,000	4,273,962,000
	24 30年国債	4,000,000,000	5,193,240,000
	56 20年国債	4,000,000,000	4,023,800,000
	59 20年国債	4,895,000,000	4,963,921,600
	61 20年国債	1,000,000,000	1,011,210,000
	63 20年国債	5,200,000,000	5,325,372,000
	65 20年国債	2,600,000,000	2,691,104,000
	68 20年国債	3,725,000,000	3,895,940,250
	70 20年国債	5,038,000,000	5,319,724,960
	75 20年国債	3,674,000,000	3,912,148,680
	80 20年国債	4,973,000,000	5,321,259,190
	86 20年国債	3,700,000,000	4,048,059,000
	88 20年国債	4,860,000,000	5,345,805,600
	94 20年国債	3,600,000,000	3,984,480,000
	95 20年国債	4,605,000,000	5,170,217,700
	101 20年国債	3,860,000,000	4,422,865,200
	102 20年国債	4,200,000,000	4,838,064,000
	110 20年国債	1,200,000,000	1,378,188,000
	111 20年国債	2,500,000,000	2,900,650,000
	116 20年国債	3,200,000,000	3,757,952,000
	121 20年国債	4,500,000,000	5,205,465,000
	125 20年国債	2,000,000,000	2,379,160,000
	130 20年国債	4,500,000,000	5,215,275,000
	134 20年国債	3,500,000,000	4,074,805,000
	140 20年国債	4,500,000,000	5,212,665,000
	145 20年国債	3,300,000,000	3,842,025,000
国債証券 合計			138,636,363,180
合計			138,636,363,180

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,810,719,561	4,222,940,714
コール・ローン		249,743,333	1,409,811,275
投資証券		92,033,949,845	94,023,394,164
派生商品評価勘定		46,119	208,679
未収入金		246,684,299	125,037,275
未収配当金		123,966,355	90,346,403
流動資産合計		95,465,109,512	99,871,738,510
資産合計		95,465,109,512	99,871,738,510
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		27,133	80,168
未払金		214,656,388	899,386,338
未払解約金		47,550,000	14,000,000
流動負債合計		262,233,521	913,466,506
負債合計		262,233,521	913,466,506
純資産の部
元本等
元本	※1	27,051,894,735	28,190,028,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		68,150,981,256	70,768,243,588
元本等合計		95,202,875,991	98,958,272,004
純資産合計		95,202,875,991	98,958,272,004
負債純資産合計		95,465,109,512	99,871,738,510

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2021年3月9日	2021年9月7日
		期首元本額	27,464,291,271円	27,051,894,735円
		期中追加設定元本額	1,464,260,829円	2,447,522,644円
		期中一部解約元本額	1,876,657,365円	1,309,388,963円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	22,949,894,272円	22,969,544,682円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	24,720,236円	22,359,902円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,977,561円	9,720,738円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,856,399円	8,303,329円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	46,934,683円	41,487,870円
		6資産バランスファンド(分配型)	90,355,254円	79,859,608円
		6資産バランスファンド(成長型)	226,231,500円	217,014,516円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,104,163,097円	1,025,518,153円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	26,060,531円	22,102,543円
		常陽3分法ファンド	114,162,821円	97,872,159円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	27,830,203円	25,095,769円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	-円	41,781,442円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	-円	810,610,523円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	-円	392,855,370円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	303,893,624円	308,866,071円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	385,478,297円	394,122,933円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	554,587,014円	576,387,091円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	881,939,728円	881,939,728円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	253,932,230円	222,706,686円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	19,606,090円	19,228,773円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	23,271,195円	22,650,530円
	計		27,051,894,735円	28,190,028,416円
2.		期末日における受益権の総数	27,051,894,735口	28,190,028,416口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		12,927,203,660	△1,811,796,123
合計		12,927,203,660	△1,811,796,123
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月16日から2021年9月6日まで、及び2021年9月16日から2022年3月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年9月6日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	50,376,652	-	50,371,650	5,002	83,725,072	-	83,723,700	1,372
アメリカ・ドル	6,689,348	-	6,689,287	61	66,729,216	-	66,727,708	1,508
イギリス・ポン ド	43,687,304	-	43,682,363	4,941	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	16,995,856	-	16,995,992	△136
買 建	50,376,652	-	50,390,636	13,984	83,725,072	-	83,852,211	127,139
アメリカ・ドル	43,687,304	-	43,706,461	19,157	16,995,856	-	17,074,568	78,712
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	41,775,324	-	41,698,214	△77,110
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	22,565,023	-	22,693,482	128,459
シンガポー ル・ドル	-	-	-	-	2,388,869	-	2,385,947	△2,922
ユーロ	6,689,348	-	6,684,175	△5,173	-	-	-	-
合計	100,753,304	-	100,762,286	18,986	167,450,144	-	167,575,911	128,511

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	3.5193円	3.5104円
(1万口当たり純資産額)	(35,193円)	(35,104円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	195,032	26,697,930.480
		EQUINIX INC	20,043	14,449,399.560
		AMERICAN TOWER CORP	49,362	11,761,977.360
		HOST HOTELS & RESORTS INC	647,463	11,175,211.380
		KIMCO REALTY CORP	505,831	12,003,369.630
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	191,521	6,071,215.700
		INVITATION HOMES INC	568,294	22,277,124.800
		AMERICOLD REALTY TRUST	381,257	10,663,758.290
		VICI PROPERTIES INC	515,459	14,365,842.330
		APARTMENT INCOME REIT CO	162,985	8,652,873.650
		DIGITAL CORE REIT UNITS	3,686,356	4,128,718.720
		VENTAS INC	62,523	3,498,787.080
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	137,874	6,536,606.340
		SUN COMMUNITIES INC	78,873	14,328,069.180
		PROLOGIS INC	185,781	28,023,206.040
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,545	1,645,271.650
		COUSINS PROPERTIES INC	159,414	6,306,417.840
		SITE CENTERS CORP	137,129	2,194,064.000
		DUKE REALTY CORP	512,189	28,124,297.990
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	51,918	17,659,907.700
		WELLTOWER INC	336,919	29,338,906.520
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	484,752	15,977,425.920
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	104,729	4,602,839.550
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,952	4,274,915.520
		REALTY INCOME CORP	333,411	22,278,523.020
		PUBLIC STORAGE	95,735	36,126,559.600
		REGENCY CENTERS CORP	30,842	2,090,470.760
		UDR INC	352,228	20,446,835.400
		AGREE REALTY CORP	58,738	3,864,960.400
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,197	14,229,910.280
		EXTRA SPACE STORAGE INC	67,261	13,512,062.290
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				417,307,458.980
				(47,998,703,932)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD	1,321,950	2,498,485.500
		ASSURA PLC	4,921,399	3,043,885.280
		LXI REIT PLC	3,940,551	5,374,911.560
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	1,478,117	2,712,344.690
		SEGRO PLC	1,298,241	16,013,802.730
		HAMMERSON PLC	7,572,092	2,650,232.200
		UNITE GROUP PLC/THE	314,641	3,115,575.180
		BRITISH LAND CO PLC	2,761,811	13,060,604.210
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	860,303	5,488,733.140
		DERWENT LONDON PLC	46,739	1,347,485.370
		WORKSPACE GROUP PLC	337,362	2,209,721.100
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	549,970	6,390,651.400
		BIG YELLOW GROUP PLC	206,613	2,778,944.850
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,521,534	10,155,365.360
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				76,840,742.570
				(11,675,182,426)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	2,553,751	27,146,373.130
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	4,059,571	7,753,780.610
		NATIONAL STORAGE REIT	5,361,464	13,457,274.640
		MIRVAC GROUP	6,543,510	16,097,034.600
		GOODMAN GROUP	2,476,694	53,868,094.500
		CHARTER HALL GROUP	2,340,586	36,747,200.200
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,435,962	12,350,327.340
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				167,420,085.020
				(14,232,381,428)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	966,116	24,046,627.240
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,046,627.240
				(2,171,891,372)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	12,554,600	18,204,170.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	9,600,332	20,352,703.840
		KEPPEL REIT	13,722,700	16,192,786.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,176,877	23,968,940.510
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				78,718,600.350
				(6,640,701,125)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	4,390,107	10,646,009.470
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				10,646,009.470
				(843,802,711)
	ユーロ			ユーロ
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	340,422	6,808,440.000
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	80,810	4,720,112.100
		ICADE	88,250	4,566,937.500
		ARGAN	29,189	3,146,574.200
		KLEPIERRE	513,707	11,286,142.790
		COVIVIO	75,640	4,862,139.200
		AEDIFICA	55,108	5,527,332.400
		COFINIMMO	34,878	3,969,116.400
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	197,338	6,567,408.640
		XIOR STUDENT HOUSING NV	63,170	2,984,782.500
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	843,412	7,538,416.450
	ユーロ 小計			ユーロ
				61,977,402.180
				(7,748,414,820)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	3,018,192	184,260,621.600
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				184,260,621.600
				(2,712,316,350)
投資証券 合計				94,023,394,164
				[94,023,394,164]
合計				94,023,394,164
				[94,023,394,164]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	31銘柄	100%	51.1%
	イギリス・ポンド	投資証券	14銘柄	100%	12.4%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	15.1%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	2.3%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	7.1%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	投資証券	11銘柄	100%	8.2%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	2.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,462,374,733	2,242,252,281
投資証券	※2	128,405,349,300	118,869,720,700
派生商品評価勘定		1,548,000	-
未収入金		677,678,505	393,808,275
未収配当金		1,419,149,977	1,557,475,797
前払金		-	133,800,000
流動資産合計		132,966,100,515	123,197,057,053
資産合計		132,966,100,515	123,197,057,053
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	13,212,000
前受金		61,440,000	-
未払金		826,532,550	827,519,357
未払解約金		3,559,000	15,141,000
流動負債合計		891,531,550	855,872,357
負債合計		891,531,550	855,872,357
純資産の部
元本等
元本	※1	35,864,101,166	37,246,762,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,210,467,799	85,094,422,638
元本等合計		132,074,568,965	122,341,184,696
純資産合計		132,074,568,965	122,341,184,696
負債純資産合計		132,966,100,515	123,197,057,053

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2021年3月9日	2021年9月7日
		期首元本額	33,394,609,129円	35,864,101,166円
		期中追加設定元本額	3,465,423,350円	1,535,713,224円
		期中一部解約元本額	995,931,313円	153,052,332円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	33,163,739,218円	34,403,705,338円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,624,188円	10,555,829円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,322,365円	9,197,863円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	43,939,611円	44,539,364円
		6資産バランスファンド(分配型)	84,286,830円	85,449,344円
		6資産バランスファンド(成長型)	209,763,692円	231,143,516円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	24,265,422円	23,688,636円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	26,478,570円	27,350,664円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	287,746,006円	331,914,716円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	364,013,118円	423,978,915円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	526,105,002円	618,287,517円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	319,083,522円	274,361,283円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	64,045,729円	59,910,549円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	19,549,156円	20,064,500円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	98,365,944円	100,903,746円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	614,772,793円	581,710,278円
	計		35,864,101,166円	37,246,762,058円
2.		期末日における受益権の総数	35,864,101,166口	37,246,762,058口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 1,211,600,000円	投資証券 1,069,800,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		5,010,347,262	△10,062,494,348
合計		5,010,347,262	△10,062,494,348
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年5月11日から2021年9月6日まで、及び2021年11月11日から2022年3月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2021年9月6日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,577,120,000	-	2,578,800,000	1,680,000	2,254,680,000	-	2,241,600,000	△13,080,000
合計	2,577,120,000	-	2,578,800,000	1,680,000	2,254,680,000	-	2,241,600,000	△13,080,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	3.6826円	3.2846円
(1万口当たり純資産額)	(36,826円)	(32,846円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	4,377	580,390,200
	サンケイリアルエステート	3,327	364,306,500
	SOSILA物流リート投	39	5,947,500
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,524	2,146,116,000
	森ヒルズリート	28,376	3,907,375,200
	産業ファンド	17,548	3,034,049,200
	アドバンス・レジデンス	10,215	3,304,552,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	22,813	4,409,752,900
	API投資法人	8,602	3,402,091,000
	GLP投資法人	36,682	6,441,359,200
	コンフォリア・レジデンシャル	8,684	2,713,750,000
	日本プロロジスリート	18,240	6,283,680,000
	ONEリート投資法人	425	122,017,500
	イオンリート投資	14,210	2,036,293,000
	ヒューリックリート投資法	12,199	1,920,122,600
	日本リート投資法人	5,500	1,958,000,000
	積水ハウス・リート投資	44,385	3,351,067,500
	ケネディクス商業リート	6,771	1,789,575,300
	ヘルスケア&メディカル投資	5,241	751,035,300
	野村不動産マスターF	40,008	6,069,213,600
	ラサールロジポート投資	21,074	3,563,613,400
	三井不ロジパーク	3,648	1,948,032,000
	三菱地所物流REIT	7,085	3,092,602,500
	ザイマックス・リート	1,465	168,182,000
	日本ビルファンド	14,960	9,783,840,000	※
	ジャパンリアルエステイト	9,309	5,697,108,000	※
	日本都市ファンド投資法人	64,618	5,964,241,400
	オリックス不動産投資	25,700	4,106,860,000
	日本プライムリアルティ	6,004	2,251,500,000
	NTT都市開発リート投資法人	720	106,704,000
	東急リアル・エステート	2,035	368,335,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	8,064	880,588,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	30,467	3,860,168,900
	森トラスト総合リート	2,346	322,575,000
	インヴィンシブル投資法人	52,530	1,967,248,500
	フロンティア不動産投資	4,017	1,894,015,500
	平和不動産リート	4,922	665,454,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,512	1,976,392,000
	福岡リート投資法人	6,182	966,246,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	4,789	3,232,575,000
	いちごオフィスリート投資法人	14,543	1,205,614,700
	大和証券オフィス投資法人	2,350	1,663,800,000
	阪急阪神リート投資法人	1,276	184,892,400
	大和ハウスリート投資法人	14,652	4,608,054,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,722	2,000,432,000
	ジャパンエクセレント投資法人	14,184	1,799,949,600
投資証券 合計			118,869,720,700
合計			118,869,720,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本ビルファンド	700口		ジャパンリアルエステイト	1,000口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,571,361	2,855,888
コール・ローン		1,780,075	1,248,957
株式		1,384,131,871	1,287,649,383
派生商品評価勘定		531	-
未収配当金		1,683,402	1,773,539
流動資産合計		1,389,167,240	1,293,527,767
資産合計		1,389,167,240	1,293,527,767
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000,000	-
流動負債合計		1,000,000	-
負債合計		1,000,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	379,642,691	366,145,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,008,524,549	927,382,483
元本等合計		1,388,167,240	1,293,527,767
純資産合計		1,388,167,240	1,293,527,767
負債純資産合計		1,389,167,240	1,293,527,767

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2021年3月9日	2021年9月7日
		期首元本額	427,882,541円	379,642,691円
		期中追加設定元本額	10,798,118円	14,641,037円
		期中一部解約元本額	59,037,968円	28,138,444円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産バランスファンド(分配型)	87,277,416円	77,854,356円
		6資産バランスファンド(成長型)	267,365,649円	266,506,166円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	24,999,626円	21,784,762円
	計		379,642,691円	366,145,284円
2.		期末日における受益権の総数	379,642,691口	366,145,284口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		232,545,427	△26,334,180
合計		232,545,427	△26,334,180
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月9日から2021年9月6日まで、及び2021年9月7日から2022年3月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年9月6日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,000,000	-	999,469	531	-	-	-	-
アメリカ・ドル	1,000,000	-	999,469	531	-	-	-	-
合計	1,000,000	-	999,469	531	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	3.6565円	3.5328円
(1万口当たり純資産額)	(36,565円)	(35,328円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	PALO ALTO NETWORKS INC	275	557.510	153,315.250
	ABBOTT LABORATORIES	625	121.410	75,881.250
	LAS VEGAS SANDS CORP	500	40.800	20,400.000
	ADOBE INC	60	452.130	27,127.800
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25	187.430	4,685.750
	DR HORTON INC	400	85.400	34,160.000
	MOODY'S CORP	40	325.840	13,033.600
	DEVON ENERGY CORP	1,300	59.570	77,441.000
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	90	208.460	18,761.400
	DANAHER CORP	200	272.540	54,508.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	150	135.700	20,355.000
	APPLE INC	5,175	163.170	844,404.750
	BOEING CO/THE	25	180.840	4,521.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	285	55.110	15,706.350
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	775	325.340	252,138.500
	JPMORGAN CHASE & CO	400	134.400	53,760.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	275	154.690	42,539.750
	SERVICENOW INC	100	547.070	54,707.000
	CATERPILLAR INC	60	195.660	11,739.600
	CISCO SYSTEMS INC	330	56.510	18,648.300
	MORGAN STANLEY	300	86.360	25,908.000
	MSCI INC	25	497.780	12,444.500
	MIDDLEBY CORP	300	170.800	51,240.000
	BROADCOM INC	325	595.990	193,696.750
	DEERE & CO	200	390.070	78,014.000
	QUANTA SERVICES INC	300	109.170	32,751.000
	NASDAQ INC	25	171.530	4,288.250
	BIO-RAD LABORATORIES-A	55	582.540	32,039.700
	AECOM	1,000	70.200	70,200.000
	AMETEK INC	300	130.990	39,297.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	275	525.500	144,512.500
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	700	137.670	96,369.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	200	137.800	27,560.000
	HCA HEALTHCARE INC	300	265.410	79,623.000
	T-MOBILE US INC	60	123.230	7,393.800
	COCA-COLA CO/THE	3,500	62.570	218,995.000
	CSX CORP	1,500	37.430	56,145.000
	EXPEDIA GROUP INC	400	176.230	70,492.000
	AMAZON.COM INC	90	2,912.820	262,153.800
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	125	110.640	13,830.000
	EXXON MOBIL CORP	1,700	84.090	142,953.000
	EOG RESOURCES INC	125	118.750	14,843.750
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	65	133.890	8,702.850
	FORD MOTOR CO	800	16.850	13,480.000
	FORTINET INC	400	335.460	134,184.000
	NEXTERA ENERGY INC	400	80.210	32,084.000
	GENERAL ELECTRIC CO	100	89.140	8,914.000
	ALPHABET INC-CL C	190	2,642.440	502,063.600
	HOME DEPOT INC	325	324.260	105,384.500
	NXP SEMICONDUCTORS NV	50	176.450	8,822.500
	ZOETIS INC	100	196.840	19,684.000
	JOHNSON & JOHNSON	605	169.480	102,535.400
	ABBVIE INC	825	150.560	124,212.000
	KLA CORP	35	332.100	11,623.500
	LOWE'S COS INC	400	224.070	89,628.000
	ELI LILLY & CO	425	262.870	111,719.750
	LAM RESEARCH CORP	25	525.780	13,144.500
	MCDONALD'S CORP	300	235.810	70,743.000
	META PLATFORMS INC CLASS A	300	200.060	60,018.000
	S&P GLOBAL INC	50	407.550	20,377.500
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	100	374.930	37,493.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	500	41.540	20,770.000
	METLIFE INC	1,600	63.980	102,368.000
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	25	1,388.780	34,719.500
	MERCK & CO. INC.	150	77.830	11,674.500
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	250	159.280	39,820.000
	BLOCK INC CLASS A	25	106.520	2,663.000
	NIKE INC -CL B	300	131.180	39,354.000
	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	1,100	84.520	92,972.000
	LINDE PLC	300	281.430	84,429.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	100	674.090	67,409.000
	ALTRIA GROUP INC	1,000	53.490	53,490.000
	PFIZER INC	1,270	48.650	61,785.500
	STRYKER CORP	50	267.100	13,355.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	200	241.160	48,232.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	525	155.140	81,448.500
	CONOCOPHILLIPS	700	100.270	70,189.000
	PEPSICO INC	650	165.750	107,737.500
	CORTEVA INC	2,500	51.480	128,700.000
	ACCENTURE PLC-CL A	250	314.160	78,540.000
	QUALCOMM INC	600	162.260	97,356.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	300	67.060	20,118.000
	BOOKING HOLDINGS INC	9	1,985.040	17,865.360
	CHEVRON CORP	900	158.650	142,785.000
	ZSCALER INC	25	225.500	5,637.500
	TESLA INC	185	838.290	155,083.650
	SYNOPSYS INC	150	309.060	46,359.000
	TRAVELERS COS INC/THE	400	173.400	69,360.000
	AT&T INC	100	23.870	2,387.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	1,100	58.330	64,163.000
	SALESFORCE.COM INC	120	203.010	24,361.200
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	575	62.920	36,179.000
	UNION PACIFIC CORP	400	264.630	105,852.000
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	150	99.590	14,938.500
	UNITEDHEALTH GROUP INC	475	498.650	236,858.750
	ULTA BEAUTY INC	175	366.760	64,183.000
	ANTHEM INC	275	476.840	131,131.000
	WALT DISNEY CO/THE	325	140.720	45,734.000
	WELLS FARGO & CO	2,200	48.790	107,338.000
	WASTE MANAGEMENT INC	175	157.820	27,618.500
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	300	221.930	66,579.000
	WALMART INC	350	142.820	49,987.000
	TJX COMPANIES INC	100	62.540	6,254.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	525	200.290	105,152.250
	NVIDIA CORP	800	229.360	183,488.000
	NETFLIX INC	25	361.730	9,043.250
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	140	547.320	76,624.800
	MASTERCARD INC - A	375	330.760	124,035.000
	BANK OF AMERICA CORP	3,600	40.950	147,420.000
	AMERICAN EXPRESS CO	650	172.950	112,417.500
	ADVANCED MICRO DEVICES	800	108.410	86,728.000
	EMERSON ELECTRIC CO	750	91.580	68,685.000
	EATON CORP PLC	300	149.780	44,934.000
	APPLIED MATERIALS INC	200	125.740	25,148.000
	CME GROUP INC	85	243.770	20,720.450
	GILEAD SCIENCES INC	100	61.860	6,186.000
	SCHWAB (CHARLES) CORP	800	79.230	63,384.000
	INTEL CORP	200	48.070	9,614.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	75	212.130	15,909.750
	INTUITIVE SURGICAL INC	35	302.280	10,579.800
	TARGET CORP	50	224.100	11,205.000
	DOVER CORP	200	150.940	30,188.000
	MICROSOFT CORP	2,150	289.860	623,199.000
	CVS HEALTH CORP	1,050	105.190	110,449.500
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,000	81.910	81,910.000
	BLACKROCK INC	15	696.590	10,448.850
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,300	63.830	82,979.000
	CHUBB LTD	450	205.520	92,484.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	50	99.910	4,995.500
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	75	285.690	21,426.750
	STARBUCKS CORP	50	90.030	4,501.500
	INTUIT INC	75	464.950	34,871.250
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	300	43.960	13,188.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	300	238.660	71,598.000
	COMCAST CORP-CLASS A	350	47.210	16,523.500
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				9,945,221.060
				(1,143,899,326)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BHP GROUP PLC	1,600	26.960	43,136.000
	UNILEVER PLC	250	34.105	8,526.250
	RIO TINTO PLC	500	60.280	30,140.000
	ASTRAZENECA PLC	850	86.790	73,771.500
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				155,573.750
				(23,637,876)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	400	159.560	63,824.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	5	764.650	3,823.250
	NUTRIEN LTD	1,850	120.920	223,702.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	900	75.040	67,536.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	300	161.480	48,444.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				407,329.250
				(36,789,978)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	150	334.900	50,235.000
	ABB LTD-REG	1,300	28.880	37,544.000
	NESTLE SA-REG	650	115.900	75,335.000
	NOVARTIS AG-REG	285	77.360	22,047.600
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				185,161.600
				(23,152,606)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	425	701.000	297,925.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				297,925.000
				(5,005,140)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	550	113.220	62,271.000
	E.ON SE	5,300	10.606	56,211.800
	ALLIANZ SE-REG	100	188.560	18,856.000
	SAP SE	100	96.770	9,677.000
	ADIDAS AG	45	187.000	8,415.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	50	27.680	1,384.000
	ASML HOLDING NV	135	533.600	72,036.000
	L'OREAL	60	336.400	20,184.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	100	577.800	57,780.000
	AIRBUS SE	125	97.100	12,137.500
	STMICROELECTRONICS NV	1,325	33.995	45,043.370
ユーロ 小計				ユーロ
				363,995.670
				(45,506,739)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	BYD CO LTD-H	1,000	212.400	212,400.000
	AIA GROUP LTD	2,800	79.400	222,320.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	5,500	40.250	221,375.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				656,095.000
				(9,657,718)
合計				1,287,649,383
				[1,287,649,383]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	135銘柄	100%	88.8%
	イギリス・ポンド	株式	4銘柄	100%	1.8%
	カナダ・ドル	株式	5銘柄	100%	2.9%
	スイス・フラン	株式	4銘柄	100%	1.8%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.4%
	ユーロ	株式	11銘柄	100%	3.5%
	香港・ドル	株式	3銘柄	100%	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		27,845,075	65,840,333
株式		1,434,887,200	1,139,915,720
未収配当金		182,850	590,175
流動資産合計		1,462,915,125	1,206,346,228
資産合計		1,462,915,125	1,206,346,228
負債の部
流動負債
未払金		13,657,442	-
未払解約金		2,000,000	-
流動負債合計		15,657,442	-
負債合計		15,657,442	-
純資産の部
元本等
元本	※1	858,569,638	842,292,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		588,688,045	364,054,104
元本等合計		1,447,257,683	1,206,346,228
純資産合計		1,447,257,683	1,206,346,228
負債純資産合計		1,462,915,125	1,206,346,228

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2021年3月9日	2021年9月7日
		期首元本額	840,712,428円	858,569,638円
		期中追加設定元本額	50,225,282円	11,967,549円
		期中一部解約元本額	32,368,072円	28,245,063円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産バランスファンド(分配型)	194,967,475円	179,079,057円
		6資産バランスファンド(成長型)	607,897,059円	612,868,182円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	55,705,104円	50,344,885円
	計		858,569,638円	842,292,124円
2.		期末日における受益権の総数	858,569,638口	842,292,124口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月7日 至 2022年3月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		133,554,014	△187,224,327
合計		133,554,014	△187,224,327
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月9日から2021年9月6日まで、及び2021年9月7日から2022年3月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年9月6日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.6857円	1.4322円
(1万口当たり純資産額)	(16,857円)	(14,322円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
エムスリー	3,000	4,218.00	12,654,000
MonotaRO	8,500	2,245.00	19,082,500
旭 化 成	29,100	989.20	28,785,720
GMOペイメントゲートウェイ	2,300	10,890.00	25,047,000
日産化学	4,300	6,450.00	27,735,000
信越化学	2,300	16,045.00	36,903,500
協和キリン	7,100	2,729.00	19,375,900
野村総合研究所	3,200	3,815.00	12,208,000
花 王	3,700	5,009.00	18,533,300
テ ル モ	4,700	3,548.00	16,675,600
第一三共	15,200	2,457.50	37,354,000
オリエンタルランド	3,300	21,185.00	69,910,500
Zホールディングス	33,000	499.00	16,467,000
富士フイルムHLDGS	3,200	6,731.00	21,539,200
日本碍子	14,000	1,570.00	21,980,000
住友電工	37,500	1,299.50	48,731,250
リクルートホールディングス	5,400	4,666.00	25,196,400
ディスコ	400	28,840.00	11,536,000
SMC	300	61,670.00	18,501,000
ダイキン工業	1,000	19,650.00	19,650,000
ダイフク	3,100	7,770.00	24,087,000
日本電産	1,400	9,165.00	12,831,000
ソニーグループ	4,700	11,110.00	52,217,000
キーエンス	600	51,800.00	31,080,000
シスメックス	1,500	8,756.00	13,134,000
デンソー	2,100	6,700.00	14,070,000
村田製作所	3,000	7,196.00	21,588,000
トヨタ自動車	42,200	1,845.00	77,859,000
HOYA	1,500	13,035.00	19,552,500
バンダイナムコHLDGS	2,100	8,728.00	18,328,800
任 天 堂	1,200	57,220.00	68,664,000
東京エレクトロン	500	51,930.00	25,965,000
ユニ・チヤ-ム	9,400	3,980.00	37,412,000
三菱UFJフィナンシャルG	85,500	678.90	58,045,950
三井住友フィナンシャルG	12,100	3,898.00	47,165,800
東京海上HD	6,300	6,276.00	39,538,800
三井不動産	14,900	2,404.00	35,819,600
光通信	900	13,430.00	12,087,000
NTTデータ	10,800	2,093.00	22,604,400
合計			1,139,915,720

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。