有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	750,568,672	1,413,621,036
	ダイワ日本国債マザーファンド	225,621,865	281,666,336
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	73,479,582	275,210,426
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	77,823,633	281,277,956
	ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド	181,105,473	276,638,610
	ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド	72,723,881	277,397,971
親投資信託受益証券 合計			2,805,812,335
合計			2,805,812,335

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券及び「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		106,994,534	134,245,582
コール・ローン		52,159,324	24,595,464
国債証券		17,191,681,857	16,433,888,358
特殊債券		980,087,944	1,096,709,788
派生商品評価勘定		15,751,735	5,015,799
未収入金		71,141,668	-
未収利息		153,509,782	121,871,153
前払費用		1,327,531	3,448,594
差入委託証拠金		129,604,450	151,428,018
流動資産合計		18,702,258,825	17,971,202,756
資産合計		18,702,258,825	17,971,202,756
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	16,001,500
未払解約金		60,919,501	9,245,301
流動負債合計		60,919,501	25,246,801
負債合計		60,919,501	25,246,801
純資産の部
元本等
元本	※1	10,196,165,021	9,528,389,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,445,174,303	8,417,566,184
元本等合計		18,641,339,324	17,945,955,955
純資産合計		18,641,339,324	17,945,955,955
負債純資産合計		18,702,258,825	17,971,202,756

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1.	※1	期首	2021年9月7日	2022年3月8日
		期首元本額	10,738,270,146円	10,196,165,021円
		期中追加設定元本額	74,888,813円	66,512,654円
		期中一部解約元本額	616,993,938円	734,287,904円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,263,973,000円	1,236,028,316円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	632,873,018円	593,627,879円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	42,513,756円	43,075,815円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	132,777,702円	129,570,425円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	231,489,527円	227,744,255円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	326,215,520円	315,606,050円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	156,536,507円	-円
		6資産バランスファンド(分配型)	785,207,325円	750,568,672円
		6資産バランスファンド(成長型)	104,292,470円	101,068,780円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	4,131,901,069円	3,844,663,127円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	42,898,749円	41,315,078円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	172,018,871円	149,635,924円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	697,317,834円	653,068,430円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	158,678,428円	156,234,707円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	694,052,134円	670,485,608円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,304,575円	24,634,340円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	482,483,893円	478,232,914円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	123,630,643円	112,829,451円
	計		10,196,165,021円	9,528,389,771円
2.		期末日における受益権の総数	10,196,165,021口	9,528,389,771口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△442,121,883	△1,000,494,692
特殊債券		△22,343,732	△25,202,828
合計		△464,465,615	△1,025,697,520
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月12日から2022年3月7日まで、及び2022年4月12日から2022年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年3月7日 現在				2022年9月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	330,299,750	-	320,098,120	10,201,630	710,462,137	-	722,593,540	△12,131,403
アメリカ・ドル	57,509,750	-	57,507,400	2,350	-	-	-	-
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	339,590,137	-	345,457,540	△5,867,403
ユーロ	272,790,000	-	262,590,720	10,199,280	370,872,000	-	377,136,000	△6,264,000
買 建	272,790,000	-	278,340,105	5,550,105	685,461,937	-	686,607,639	1,145,702
アメリカ・ドル	129,900,000	-	130,907,214	1,007,214	274,720,000	-	279,735,799	5,015,799
オーストラリ ア・ドル	142,890,000	-	147,432,891	4,542,891	96,152,000	-	96,099,840	△52,160
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	314,589,937	-	310,772,000	△3,817,937
合計	603,089,750	-	598,438,225	15,751,735	1,395,924,074	-	1,409,201,179	△10,985,701

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1口当たり純資産額	1.8283円	1.8834円
(1万口当たり純資産額)	(18,283円)	(18,834円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	6,307,800.000	6,000,294.750
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	7,686,000.000	5,126,792.580
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	19,807,400.000	16,537,594.400
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	1,180,000.000	930,630.600
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250715	2,000,000.000	1,976,640.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				30,571,952.330
				(4,288,327,754)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,020,000.000	3,811,201.200
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	2,985,280.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,400,000.000	738,836.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,451,113.340
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	900,000.000	1,000,503.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	315,900.000	330,263.970
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,156,510.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				12,473,707.510
				(2,027,476,418)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	557,000.000	589,874.140
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	2,858,617.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	20,387,380.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				23,835,871.140
				(2,283,238,097)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,599,465.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,700,000.000	1,605,990.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	10,246,000.000	8,305,714.980
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,000,000.000	908,250.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				12,419,419.980
				(1,329,995,686)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	13,523,140.800
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	13,555,640.300
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				27,078,781.100
				(352,836,518)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	7,458,330.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	20,200,000.000	20,404,020.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				27,862,350.000
				(523,533,557)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	19,915,800.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				19,915,800.000
				(281,808,570)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20241025	3,500,000.000	3,204,495.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	6,000,000.000	5,193,000.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	8,000,000.000	5,563,600.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	20,856,000.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				34,817,095.000
				(1,032,372,129)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	807,034.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	6,210,400.000	6,913,789.900
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	1,200,000.000	980,100.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,950,000.000	2,287,954.500
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,172,000.000	1,152,826.080
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,278,653.810
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	6,660,000.000	6,700,093.200
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	8,807,560.800
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	950,170.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				30,878,182.290
				(4,314,299,629)
国債証券 合計				16,433,888,358
				[16,433,888,358]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	2,815,000.000	2,740,261.750
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,830,000.000	7,500,748.500
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				10,241,010.250
				(1,096,709,788)
特殊債券 合計				1,096,709,788
				[1,096,709,788]
合計				17,530,598,146
				[17,530,598,146]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	24.5%
	イギリス・ポンド	国債証券	7銘柄	100%	11.6%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	13.0%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	13.8%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.0%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.6%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100%	5.9%
	ユーロ	国債証券	9銘柄	100%	24.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		388,437,566	323,418,232
国債証券		138,636,363,180	124,633,768,340
未収利息		879,840,443	842,074,634
前払費用		17,725,472	26,691,501
流動資産合計		139,922,366,661	125,825,952,707
資産合計		139,922,366,661	125,825,952,707
負債の部
流動負債
未払解約金		29,915,167	42,454,356
流動負債合計		29,915,167	42,454,356
負債合計		29,915,167	42,454,356
純資産の部
元本等
元本	※1	111,400,904,434	100,756,021,737
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,491,547,060	25,027,476,614
元本等合計		139,892,451,494	125,783,498,351
純資産合計		139,892,451,494	125,783,498,351
負債純資産合計		139,922,366,661	125,825,952,707

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1.	※1	期首	2021年9月7日	2022年3月8日
		期首元本額	124,204,597,051円	111,400,904,434円
		期中追加設定元本額	478,317,079円	536,274,457円
		期中一部解約元本額	13,282,009,696円	11,181,157,154円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	38,733円	38,576円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	195,502,948円	196,321,519円
		6資産バランスファンド(分配型)	230,429,306円	225,621,865円
		6資産バランスファンド(成長型)	152,772,458円	152,766,114円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	102,218,776,136円	92,240,288,700円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	63,552,269円	61,952,139円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	33,456,526円	34,260,967円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	8,410,334,427円	7,844,771,857円
		目標利回り追求型債券ファンド	96,041,631円	-円
	計		111,400,904,434円	100,756,021,737円
2.		期末日における受益権の総数	111,400,904,434口	100,756,021,737口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△2,472,267,970	△1,479,112,260
合計		△2,472,267,970	△1,479,112,260
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月11日から2022年3月7日まで、及び2022年3月11日から2022年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1口当たり純資産額	1.2558円	1.2484円
(1万口当たり純資産額)	(12,558円)	(12,484円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	4,150,000,000	4,917,335,000
	4 30年国債	300,000,000	365,220,000
	12 30年国債	4,100,000,000	4,872,686,000
	15 30年国債	2,700,000,000	3,349,350,000
	16 30年国債	3,900,000,000	4,848,792,000
	19 30年国債	2,900,000,000	3,554,965,000
	20 30年国債	3,800,000,000	4,762,122,000
	23 30年国債	2,800,000,000	3,531,192,000
	24 30年国債	4,000,000,000	5,049,200,000
	26 30年国債	2,600,000,000	3,253,796,000
	59 20年国債	2,695,000,000	2,709,094,850
	61 20年国債	1,000,000,000	1,006,110,000
	63 20年国債	4,500,000,000	4,568,985,000
	65 20年国債	200,000,000	205,198,000
	68 20年国債	3,425,000,000	3,546,073,750
	70 20年国債	4,338,000,000	4,531,344,660
	75 20年国債	3,374,000,000	3,561,931,800
	80 20年国債	4,373,000,000	4,640,889,980
	86 20年国債	3,500,000,000	3,794,315,000
	88 20年国債	4,160,000,000	4,533,984,000
	94 20年国債	3,600,000,000	3,944,340,000
	95 20年国債	3,905,000,000	4,331,504,100
	101 20年国債	3,460,000,000	3,907,447,200
	102 20年国債	3,900,000,000	4,424,706,000
	110 20年国債	3,600,000,000	4,065,876,000
	111 20年国債	3,700,000,000	4,216,409,000
	116 20年国債	2,100,000,000	2,413,404,000
	118 20年国債	900,000,000	1,024,155,000
	121 20年国債	4,500,000,000	5,100,930,000
	125 20年国債	2,500,000,000	2,915,750,000
	130 20年国債	4,500,000,000	5,134,455,000
	134 20年国債	2,600,000,000	2,983,500,000
	137 20年国債	200,000,000	228,020,000
	140 20年国債	4,500,000,000	5,136,255,000
	145 20年国債	2,800,000,000	3,204,432,000
国債証券 合計			124,633,768,340
合計			124,633,768,340

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,222,940,714	2,568,912,276
コール・ローン		1,409,811,275	237,507,862
投資証券		94,023,394,164	97,083,649,867
派生商品評価勘定		208,679	115,600
未収入金		125,037,275	23,873,920
未収配当金		90,346,403	254,448,526
流動資産合計		99,871,738,510	100,168,508,051
資産合計		99,871,738,510	100,168,508,051
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		80,168	244,800
未払金		899,386,338	249,540,886
未払解約金		14,000,000	33,000,000
流動負債合計		913,466,506	282,785,686
負債合計		913,466,506	282,785,686
純資産の部
元本等
元本	※1	28,190,028,416	26,669,001,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,768,243,588	73,216,720,850
元本等合計		98,958,272,004	99,885,722,365
純資産合計		98,958,272,004	99,885,722,365
負債純資産合計		99,871,738,510	100,168,508,051

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1.	※1	期首	2021年9月7日	2022年3月8日
		期首元本額	27,051,894,735円	28,190,028,416円
		期中追加設定元本額	2,447,522,644円	852,032,385円
		期中一部解約元本額	1,309,388,963円	2,373,059,286円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	22,969,544,682円	21,469,923,329円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	22,359,902円	21,230,905円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,720,738円	8,982,737円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,303,329円	7,805,961円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	41,487,870円	38,679,507円
		6資産バランスファンド(分配型)	79,859,608円	73,479,582円
		6資産バランスファンド(成長型)	217,014,516円	199,884,958円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,025,518,153円	973,467,514円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	22,102,543円	20,521,015円
		常陽3分法ファンド	97,872,159円	92,469,284円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	25,095,769円	22,872,037円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	41,781,442円	56,322,245円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	810,610,523円	628,341,037円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	392,855,370円	599,705,160円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	308,866,071円	316,561,063円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	394,122,933円	412,890,096円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	576,387,091円	630,939,647円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	881,939,728円	844,256,696円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	222,706,686円	209,952,116円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	19,228,773円	17,952,068円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	22,650,530円	22,764,558円
	計		28,190,028,416円	26,669,001,515円
2.		期末日における受益権の総数	28,190,028,416口	26,669,001,515口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△1,811,796,123	△11,535,809,154
合計		△1,811,796,123	△11,535,809,154
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月16日から2022年3月7日まで、及び2022年3月16日から2022年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年3月7日 現在				2022年9月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	83,725,072	-	83,723,700	1,372	344,650,700	-	344,779,900	△129,200
アメリカ・ドル	66,729,216	-	66,727,708	1,508	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	114,688,800	-	114,933,600	△244,800
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	90,153,900	-	90,129,600	24,300
ユーロ	16,995,856	-	16,995,992	△136	139,808,000	-	139,716,700	91,300
買 建	83,725,072	-	83,852,211	127,139	-	-	-	-
アメリカ・ドル	16,995,856	-	17,074,568	78,712	-	-	-	-
イギリス・ポンド	41,775,324	-	41,698,214	△77,110	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	22,565,023	-	22,693,482	128,459	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	2,388,869	-	2,385,947	△2,922	-	-	-	-
合計	167,450,144	-	167,575,911	128,511	344,650,700	-	344,779,900	△129,200

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1口当たり純資産額	3.5104円	3.7454円
(1万口当たり純資産額)	(35,104円)	(37,454円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	200,280	20,134,148.400
		EQUINIX INC	21,552	13,602,760.320
		HOST HOTELS & RESORTS INC	401,683	6,933,048.580
		KIMCO REALTY CORP	535,466	11,367,943.180
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	267,456	6,410,920.320
		INVITATION HOMES INC	707,537	25,803,874.390
		AMERICOLD REALTY TRUST	361,289	10,473,768.110
		VICI PROPERTIES INC	111,034	3,627,480.780
		APARTMENT INCOME REIT CO	143,284	5,888,972.400
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	112,864	6,906,148.160
		DIGITAL CORE REIT UNITS	6,827,856	5,359,866.960
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	146,044	5,865,127.040
		SUN COMMUNITIES INC	81,031	12,255,128.440
		PROLOGIS INC	168,969	20,595,631.410
		CAMDEN PROPERTY TRUST	67,623	8,567,157.870
		COUSINS PROPERTIES INC	159,668	4,280,699.080
		SITE CENTERS CORP	98,480	1,261,528.800
		DUKE REALTY CORP	377,706	21,797,413.260
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,460	4,644,010.800
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	73,218	3,653,578.200
		WELLTOWER INC	345,067	26,166,430.610
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	278,299	7,196,812.140
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	109,582	3,297,322.380
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	68,779	11,294,887.380
		REALTY INCOME CORP	353,457	23,925,504.330
		PUBLIC STORAGE	83,528	27,813,988.720
		UDR INC	301,058	13,643,948.560
		AGREE REALTY CORP	54,590	4,045,119.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	154,007	18,215,947.960
		EXTRA SPACE STORAGE INC	81,803	16,327,878.800
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				351,357,046.380
				(49,284,852,895)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD	1,757,036	2,995,746.380
		ASSURA PLC	9,165,898	5,861,591.770
		LXI REIT PLC	7,106,676	10,517,880.480
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	1,782,367	2,949,817.380
		HOME REIT PLC	3,345,626	3,807,322.380
		SEGRO PLC	996,727	9,145,966.950
		UNITE GROUP PLC/THE	618,893	6,498,376.500
		BRITISH LAND CO PLC	1,402,704	5,788,959.400
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	493,612	2,497,676.720
		WORKSPACE GROUP PLC	188,470	961,197.000
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	500,239	5,177,473.650
		BIG YELLOW GROUP PLC	174,482	2,135,659.680
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,242,874	2,547,891.700
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,198,219	6,775,925.460
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				67,661,485.450
				(10,997,697,845)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	2,778,257	23,420,706.510
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	4,313,006	7,547,760.500
		NATIONAL STORAGE REIT	5,835,127	14,121,007.340
		MIRVAC GROUP	4,589,534	9,454,440.040
		GOODMAN GROUP	2,674,429	50,412,986.650
		CHARTER HALL GROUP	2,567,318	32,964,363.120
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,389,519	14,134,294.230
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				152,055,558.390
				(14,565,401,937)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	933,876	18,640,164.960
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				18,640,164.960
				(1,996,175,266)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	12,984,600	17,659,056.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	5,945,700	16,945,245.000
		KEPPEL REIT	13,749,100	14,711,537.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,580,477	26,618,875.290
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				75,934,713.290
				(7,605,620,883)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	4,826,676	10,473,886.920
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				10,473,886.920
				(900,335,319)
	ユーロ			ユーロ
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	258,580	5,244,002.400
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	132,449	6,626,423.470
		ICADE	102,761	4,554,367.520
		ARGAN	36,327	3,178,612.500
		KLEPIERRE	550,041	11,028,322.050
		COVIVIO	96,496	5,268,681.600
		AEDIFICA	95,772	8,978,625.000
		COFINIMMO	13,300	1,336,650.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	188,120	5,511,916.000
		XIOR STUDENT HOUSING NV	78,394	3,026,008.400
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	587,346	5,380,089.360
	ユーロ 小計			ユーロ
				60,133,698.300
				(8,401,880,327)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	3,014,392	186,440,145.200
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				186,440,145.200
				(3,331,685,395)
投資証券 合計				97,083,649,867
				[97,083,649,867]
合計				97,083,649,867
				[97,083,649,867]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	50.8%
	イギリス・ポンド	投資証券	14銘柄	100%	11.3%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	15.0%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	7.8%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	投資証券	11銘柄	100%	8.7%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,242,252,281	2,080,412,166
投資証券	※2	118,869,720,700	143,984,661,100
未収入金		393,808,275	303,195,734
未収配当金		1,557,475,797	1,862,140,504
前払金		133,800,000	9,360,000
流動資産合計		123,197,057,053	148,239,769,504
資産合計		123,197,057,053	148,239,769,504
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		13,212,000	4,692,000
未払金		827,519,357	140,479,902
未払解約金		15,141,000	212,321,000
流動負債合計		855,872,357	357,492,902
負債合計		855,872,357	357,492,902
純資産の部
元本等
元本	※1	37,246,762,058	40,916,300,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,094,422,638	106,965,975,733
元本等合計		122,341,184,696	147,882,276,602
純資産合計		122,341,184,696	147,882,276,602
負債純資産合計		123,197,057,053	148,239,769,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1.	※1	期首	2021年9月7日	2022年3月8日
		期首元本額	35,864,101,166円	37,246,762,058円
		期中追加設定元本額	1,535,713,224円	4,283,845,671円
		期中一部解約元本額	153,052,332円	614,306,860円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	34,403,705,338円	38,079,597,250円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,555,829円	9,416,201円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,197,863円	8,331,568円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	44,539,364円	41,696,103円
		6資産バランスファンド(分配型)	85,449,344円	77,823,633円
		6資産バランスファンド(成長型)	231,143,516円	208,277,314円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	23,688,636円	21,712,948円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	27,350,664円	24,763,789円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	331,914,716円	335,450,191円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	423,978,915円	440,540,760円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	618,287,517円	671,776,946円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	274,361,283円	256,172,167円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	59,910,549円	53,584,791円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	20,064,500円	18,040,997円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	100,903,746円	93,286,555円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	581,710,278円	575,829,656円
	計		37,246,762,058円	40,916,300,869円
2.		期末日における受益権の総数	37,246,762,058口	40,916,300,869口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 1,069,800,000円	投資証券 1,136,100,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△10,062,494,348	4,072,011,767
合計		△10,062,494,348	4,072,011,767
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年11月11日から2022年3月7日まで、及び2022年5月11日から2022年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2022年3月7日 現在				2022年9月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,254,680,000	-	2,241,600,000	△13,080,000	2,414,160,000	-	2,409,600,000	△4,560,000
合計	2,254,680,000	-	2,241,600,000	△13,080,000	2,414,160,000	-	2,409,600,000	△4,560,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1口当たり純資産額	3.2846円	3.6143円
(1万口当たり純資産額)	(32,846円)	(36,143円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	2,162	261,602,000
	サンケイリアルエステート	9,848	959,195,200
	SOSILA物流リート投	4,212	653,281,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,363	2,962,477,000
	森ヒルズリート	17,388	2,729,916,000
	産業ファンド	9,258	1,691,436,600
	アドバンス・レジデンス	13,211	4,815,409,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	26,437	5,887,519,900
	API投資法人	7,323	3,181,843,500
	GLP投資法人	58,848	9,721,689,600
	コンフォリア・レジデンシャル	7,419	2,477,946,000
	日本プロロジスリート	24,625	8,544,875,000
	ONEリート投資法人	4,068	1,105,682,400
	イオンリート投資	22,671	3,586,552,200
	ヒューリックリート投資法	18,131	3,009,746,000
	日本リート投資法人	6,271	2,376,709,000
	積水ハウス・リート投資	38,714	3,275,204,400
	トーセイ・リート投資法人	2,930	409,321,000
	ケネディクス商業リート	9,929	2,827,779,200
	野村不動産マスターF	46,678	7,753,215,800
	ラサールロジポート投資	30,576	5,148,998,400
	三井不ロジパーク	6,969	3,728,415,000
	三菱地所物流REIT	6,858	3,216,402,000
	日本ビルファンド	16,832	11,664,576,000	※
	ジャパンリアルエステイト	10,215	6,649,965,000	※
	日本都市ファンド投資法人	53,327	5,807,310,300
	オリックス不動産投資	18,519	3,496,387,200
	日本プライムリアルティ	7,132	2,920,554,000
	NTT都市開発リート投資法人	7,728	1,162,291,200
	東急リアル・エステート	1,013	200,472,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	8,499	949,338,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人	30,122	4,575,531,800
	森トラスト総合リート	2,457	356,510,700
	インヴィンシブル投資法人	80,038	3,417,622,600
	フロンティア不動産投資	2,885	1,534,820,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,626	2,186,580,000
	福岡リート投資法人	4,689	799,005,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	4,704	3,358,656,000
	いちごオフィスリート投資法人	15,284	1,331,236,400
	大和証券オフィス投資法人	2,530	1,781,120,000
	阪急阪神リート投資法人	4,626	717,492,600
	大和ハウスリート投資法人	20,567	6,499,172,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	20,376	1,397,793,600
	ジャパンエクセレント投資法人	21,581	2,853,008,200
投資証券 合計			143,984,661,100
合計			143,984,661,100

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本ビルファンド	700口		ジャパンリアルエステイト	1,000口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,855,888	-
コール・ローン		1,248,957	1,590,104
株式		1,287,649,383	1,289,484,790
未収入金		-	32,922,239
未収配当金		1,773,539	1,959,224
流動資産合計		1,293,527,767	1,325,956,357
資産合計		1,293,527,767	1,325,956,357
負債の部
流動負債
前受金		-	27,268,171
未払解約金		-	1,000,000
流動負債合計		-	28,268,171
負債合計		-	28,268,171
純資産の部
元本等
元本	※1	366,145,284	340,205,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		927,382,483	957,482,188
元本等合計		1,293,527,767	1,297,688,186
純資産合計		1,293,527,767	1,297,688,186
負債純資産合計		1,293,527,767	1,325,956,357

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1.	※1	期首	2021年9月7日	2022年3月8日
		期首元本額	379,642,691円	366,145,284円
		期中追加設定元本額	14,641,037円	3,591,713円
		期中一部解約元本額	28,138,444円	29,530,999円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産バランスファンド(分配型)	77,854,356円	72,723,881円
		6資産バランスファンド(成長型)	266,506,166円	246,979,611円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	21,784,762円	20,502,506円
	計		366,145,284円	340,205,998円
2.		期末日における受益権の総数	366,145,284口	340,205,998口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△26,334,180	△46,037,958
合計		△26,334,180	△46,037,958
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月7日から2022年3月7日まで、及び2022年3月8日から2022年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1口当たり純資産額	3.5328円	3.8144円
(1万口当たり純資産額)	(35,328円)	(38,144円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	PALO ALTO NETWORKS INC	20	539.200	10,784.000
	ABBOTT LABORATORIES	200	102.500	20,500.000
	ADOBE INC	25	368.140	9,203.500
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	225	186.890	42,050.250
	AUTOZONE INC	35	2,120.880	74,230.800
	MOODY'S CORP	40	284.400	11,376.000
	DEVON ENERGY CORP	300	70.340	21,102.000
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	350	238.480	83,468.000
	HESS CORP	150	120.910	18,136.500
	DANAHER CORP	325	269.420	87,561.500
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	150	101.280	15,192.000
	TE CONNECTIVITY LTD	300	123.890	37,167.000
	APPLE INC	4,425	155.810	689,459.250
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	285	41.300	11,770.500
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	425	277.670	118,009.750
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	100	68.610	6,861.000
	JPMORGAN CHASE & CO	425	113.710	48,326.750
	CADENCE DESIGN SYS INC	450	168.170	75,676.500
	DOLLAR GENERAL CORP	275	242.600	66,715.000
	SERVICENOW INC	20	434.510	8,690.200
	CATERPILLAR INC	50	180.830	9,041.500
	CISCO SYSTEMS INC	130	44.590	5,796.700
	MORGAN STANLEY	900	86.400	77,760.000
	MSCI INC	75	451.950	33,896.250
	BROADCOM INC	55	500.220	27,512.100
	DEERE & CO	25	362.220	9,055.500
	QUANTA SERVICES INC	775	140.600	108,965.000
	VALMONT INDUSTRIES	200	270.000	54,000.000
	NASDAQ INC	75	59.680	4,476.000
	CARLISLE COS INC	200	295.960	59,192.000
	AECOM	700	71.670	50,169.000
	AMETEK INC	100	117.830	11,783.000
	WESCO INTERNATIONAL INC	200	131.860	26,372.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	190	519.110	98,630.900
	EPAM SYSTEMS INC	125	412.140	51,517.500
	DYCOM INDUSTRIES INC	500	109.980	54,990.000
	MERCADOLIBRE INC	20	855.910	17,118.200
	T-MOBILE US INC	700	141.980	99,386.000
	COCA-COLA CO/THE	2,500	61.150	152,875.000
	CSX CORP	500	31.240	15,620.000
	AMAZON.COM INC	2,550	127.510	325,150.500
	EXXON MOBIL CORP	1,850	95.590	176,841.500
	FORD MOTOR CO	2,000	15.160	30,320.000
	NEXTERA ENERGY INC	1,700	85.110	144,687.000
	UNITED RENTALS INC	40	289.710	11,588.400
	FASTENAL CO	500	50.470	25,235.000
	FISERV INC	850	101.440	86,224.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	295	331.480	97,786.600
	ALPHABET INC-CL C	2,300	108.680	249,964.000
	HOME DEPOT INC	350	291.900	102,165.000
	ENPHASE ENERGY INC	375	279.070	104,651.250
	HUBBELL INC	300	206.340	61,902.000
	ZOETIS INC	25	156.980	3,924.500
	JOHNSON & JOHNSON	450	162.740	73,233.000
	ABBVIE INC	250	136.280	34,070.000
	KLA CORP	100	335.250	33,525.000
	LOWE'S COS INC	175	195.510	34,214.250
	ELI LILLY & CO	335	301.330	100,945.550
	MCDONALD'S CORP	400	254.510	101,804.000
	META PLATFORMS INC CLASS A	75	160.320	12,024.000
	S&P GLOBAL INC	100	347.630	34,763.000
	METLIFE INC	975	65.060	63,433.500
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10	1,195.020	11,950.200
	ROCKWELL AUTOMATION INC	250	238.010	59,502.500
	MERCK & CO. INC.	525	86.230	45,270.750
	MARSH & MCLENNAN COS	300	160.270	48,081.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	200	154.230	30,846.000
	NIKE INC -CL B	200	105.740	21,148.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	125	476.950	59,618.750
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	200	68.770	13,754.000
	LINDE PLC	100	277.710	27,771.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	70	702.700	49,189.000
	PFIZER INC	850	45.700	38,845.000
	XCEL ENERGY INC	450	74.410	33,484.500
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	500	137.160	68,580.000
	EXELON CORP	200	44.080	8,816.000
	CONOCOPHILLIPS	850	110.260	93,721.000
	PEPSICO INC	875	170.660	149,327.500
	CORTEVA INC	1,100	61.240	67,364.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	75	94.890	7,116.750
	ACCENTURE PLC-CL A	135	284.070	38,349.450
	QUALCOMM INC	150	128.480	19,272.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	400	74.440	29,776.000
	REPUBLIC SERVICES INC	425	142.790	60,685.750
	CHEVRON CORP	600	157.850	94,710.000
	TESLA INC	700	270.210	189,147.000
	SYNOPSYS INC	205	330.560	67,764.800
	AT&T INC	200	17.190	3,438.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	600	67.510	40,506.000
	SEMPRA ENERGY	500	166.800	83,400.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	200	163.000	32,600.000
	SALESFORCE.COM INC	100	153.690	15,369.000
	UNION PACIFIC CORP	150	223.940	33,591.000
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	300	87.590	26,277.000
	ANTERO RESOURCES CORP	600	39.520	23,712.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	400	516.350	206,540.000
	ULTA BEAUTY INC	80	423.080	33,846.400
	ELEVANCE HEALTH INC	100	481.990	48,199.000
	WALT DISNEY CO/THE	400	111.200	44,480.000
	WELLS FARGO & CO	1,500	43.380	65,070.000
	WASTE MANAGEMENT INC	500	168.450	84,225.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	100	187.600	18,760.000
	TJX COMPANIES INC	700	63.520	44,464.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	475	197.760	93,936.000
	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP	1,300	39.950	51,935.000
	NVIDIA CORP	375	136.470	51,176.250
	BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC	1,400	73.370	102,718.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	170	543.550	92,403.500
	JACOBS SOLUTIONS INC	100	118.800	11,880.000
	MASTERCARD INC - A	275	322.560	88,704.000
	BANK OF AMERICA CORP	1,500	33.430	50,145.000
	AMERICAN EXPRESS CO	550	149.790	82,384.500
	ANALOG DEVICES INC	100	148.630	14,863.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	150	80.240	12,036.000
	AVERY DENNISON CORP	300	185.480	55,644.000
	EMERSON ELECTRIC CO	175	81.750	14,306.250
	AON PLC-CLASS A	100	278.340	27,834.000
	EATON CORP PLC	400	137.300	54,920.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	150	244.850	36,727.500
	CME GROUP INC	85	194.690	16,548.650
	SCHWAB (CHARLES) CORP	500	70.340	35,170.000
	WW GRAINGER INC	100	555.310	55,531.000
	CINTAS CORP	125	405.790	50,723.750
	MICROSOFT CORP	1,850	256.060	473,711.000
	CVS HEALTH CORP	575	99.440	57,178.000
	BLACKROCK INC	80	658.060	52,644.800
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,100	60.730	66,803.000
	CHUBB LTD	250	190.880	47,720.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	225	91.130	20,504.250
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	75	248.320	18,624.000
	PROGRESSIVE CORP	600	122.410	73,446.000
	STARBUCKS CORP	50	82.940	4,147.000
	INTUIT INC	220	420.060	92,413.200
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	800	40.490	32,392.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	325	281.040	91,338.000
	COMCAST CORP-CLASS A	100	35.760	3,576.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				8,505,541.200
				(1,193,072,264)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BHP GROUP PLC	1,075	22.275	23,945.620
	BP PLC	7,700	4.633	35,677.950
	GLENCORE PLC	2,000	4.715	9,430.000
	ASTRAZENECA PLC	650	106.480	69,212.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				138,265.570
				(22,473,686)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	BANK OF MONTREAL	200	121.780	24,356.000
	NUTRIEN LTD	100	120.820	12,082.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	250	72.270	18,067.500
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	300	153.760	46,128.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				100,633.500
				(10,776,842)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	150	319.200	47,880.000
	ABB LTD-REG	400	26.730	10,692.000
	NESTLE SA-REG	800	113.000	90,400.000
	NOVARTIS AG-REG	285	79.820	22,748.700
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				171,720.700
				(24,657,375)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	325	782.800	254,410.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				254,410.000
				(4,780,364)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	50	102.060	5,103.000
	RWE AG	900	39.000	35,100.000
	SAP SE	25	84.510	2,112.750
	ASML HOLDING NV	85	477.200	40,562.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	125	118.400	14,800.000
	L'OREAL	125	341.650	42,706.250
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	100	635.000	63,500.000
	AIRBUS SE	25	96.860	2,421.500
	STMICROELECTRONICS NV	300	34.695	10,408.500
ユーロ 小計				ユーロ
				216,714.000
				(30,279,280)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2,000	51.300	102,600.000
	AIA GROUP LTD	1,200	75.150	90,180.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				192,780.000
				(3,444,979)
合計				1,289,484,790
				[1,289,484,790]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	136銘柄	100%	92.6%
	イギリス・ポンド	株式	4銘柄	100%	1.7%
	カナダ・ドル	株式	4銘柄	100%	0.8%
	スイス・フラン	株式	4銘柄	100%	1.9%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.4%
	ユーロ	株式	9銘柄	100%	2.3%
	香港・ドル	株式	2銘柄	100%	0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		65,840,333	26,096,256
株式		1,139,915,720	1,262,707,400
未収配当金		590,175	68,000
流動資産合計		1,206,346,228	1,288,871,656
資産合計		1,206,346,228	1,288,871,656
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	842,292,124	843,798,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		364,054,104	445,072,978
元本等合計		1,206,346,228	1,288,871,656
純資産合計		1,206,346,228	1,288,871,656
負債純資産合計		1,206,346,228	1,288,871,656

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1.	※1	期首	2021年9月7日	2022年3月8日
		期首元本額	858,569,638円	842,292,124円
		期中追加設定元本額	11,967,549円	35,310,997円
		期中一部解約元本額	28,245,063円	33,804,443円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産バランスファンド(分配型)	179,079,057円	181,105,473円
		6資産バランスファンド(成長型)	612,868,182円	612,348,320円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	50,344,885円	50,344,885円
	計		842,292,124円	843,798,678円
2.		期末日における受益権の総数	842,292,124口	843,798,678口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月8日 至 2022年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△187,224,327	60,850,965
合計		△187,224,327	60,850,965
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月7日から2022年3月7日まで、及び2022年3月8日から2022年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年3月7日現在	2022年9月6日現在
1口当たり純資産額	1.4322円	1.5275円
(1万口当たり純資産額)	(14,322円)	(15,275円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
味 の 素	8,000	3,799.00	30,392,000
旭 化 成	35,000	1,024.50	35,857,500
日産化学	2,000	6,900.00	13,800,000
イビデン	2,500	4,300.00	10,750,000
信越化学	2,400	16,225.00	38,940,000
協和キリン	12,100	3,095.00	37,449,500
野村総合研究所	7,800	3,705.00	28,899,000
テ ル モ	9,500	4,455.00	42,322,500
第一三共	15,000	4,219.00	63,285,000
オリエンタルランド	2,900	18,925.00	54,882,500
Zホールディングス	44,800	408.50	18,300,800
富士フイルムHLDGS	3,200	7,006.00	22,419,200
住友電工	23,500	1,593.50	37,447,250
リクルートホールディングス	9,000	4,634.00	41,706,000
ディスコ	300	33,500.00	10,050,000
SMC	300	64,890.00	19,467,000
ダイキン工業	2,400	24,030.00	57,672,000
ダイフク	3,400	7,770.00	26,418,000
日 立	8,300	6,916.00	57,402,800
日本電産	1,000	9,103.00	9,103,000
ソニーグループ	6,200	10,775.00	66,805,000
デンソー	3,500	7,208.00	25,228,000
村田製作所	1,800	7,375.00	13,275,000
トヨタ自動車	39,200	2,048.50	80,301,200
任 天 堂	1,300	57,080.00	74,204,000
東京エレクトロン	500	42,700.00	21,350,000
ユニ・チヤ-ム	8,000	4,601.00	36,808,000
三菱UFJフィナンシャルG	78,000	718.30	56,027,400
三井住友フィナンシャルG	11,500	4,212.00	48,438,000
東京海上HD	7,300	7,583.00	55,355,900
三井不動産	12,300	2,815.50	34,630,650
日本電信電話	14,600	3,727.00	54,414,200
NTTデータ	12,000	1,931.00	23,172,000
ファーストリテイリング	200	80,670.00	16,134,000
合計			1,262,707,400

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。