有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/08/29 9:01
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 520 12,240,884 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 90 389,085 単位型公社債投資信託 1 10,065 合計 611 12,640,034 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2019/08/29 9:01
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.08%(※1)(税抜 1.0%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じ投資対象投資信託証券に投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象投資信託証券において有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2019/08/29 9:01
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 資信託証券への投資割合に制限を設けません。2019/08/29 9:01
②同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
③株式への直接投資は行いません。 - #5 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2019/08/29 9:01
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/08/29 9:01
(%)日本 投資信託受益証券 アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) 1,498,005,824 1.536 2,300,984,881 1.5793 2,365,800,597 98.15 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 2,227,240 1.4211 3,165,130 1.4306 3,186,289 0.13
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.15 親投資信託受益証券 0.13 合計 98.29 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/08/29 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,291,001 1.71 合計(純資産総額) 2,410,277,887 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 2,365,800,597 98.15 親投資信託受益証券 日本 3,186,289 0.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,291,001 1.71 合計(純資産総額) 2,410,277,887 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/29 9:01
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2019/08/29 9:01
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/08/29 9:01
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4期計算期間末 (2010年 5月31日) 3,217,367,133 3,217,367,133 7,063 7,063 第5期計算期間末 (2011年 5月30日) 3,089,195,273 3,089,195,273 7,776 7,776 第6期計算期間末 (2012年 5月29日) 1,812,623,452 1,812,623,452 5,884 5,884 第7期計算期間末 (2013年 5月29日) 1,994,278,062 1,994,278,062 9,062 9,062 第8期計算期間末 (2014年 5月29日) 1,455,359,697 1,455,359,697 9,634 9,634 第9期計算期間末 (2015年 5月29日) 1,223,622,989 1,265,882,593 11,582 11,982 第10期計算期間末 (2016年 5月30日) 819,843,285 819,843,285 8,675 8,675 第11期計算期間末 (2017年 5月29日) 904,128,085 946,816,508 10,590 11,090 第12期計算期間末 (2018年 5月29日) 3,115,866,877 3,197,143,165 11,501 11,801 第13期計算期間末 (2019年 5月29日) 2,376,196,874 2,376,196,874 9,620 9,620 2018年 6月末日 2,822,883,867 ― 10,820 ― 7月末日 2,898,985,752 ― 11,194 ― 8月末日 2,676,935,882 ― 10,617 ― 9月末日 2,456,450,198 ― 10,183 ― 10月末日 2,067,382,578 ― 8,595 ― 11月末日 2,172,111,848 ― 9,172 ― 12月末日 2,023,815,511 ― 8,585 ― 2019年 1月末日 2,155,634,897 ― 9,213 ― 2月末日 2,289,505,559 ― 9,858 ― 3月末日 2,369,880,731 ― 9,857 ― 4月末日 2,580,711,224 ― 10,588 ― 5月末日 2,369,760,879 ― 9,592 ― 6月末日 2,410,277,887 ― 9,880 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/08/29 9:01
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,412,725,110 円 Ⅱ 負債総額 2,447,223 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,410,277,887 円 Ⅳ 発行済口数 2,439,624,776 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9880 円 (1万口当たり純資産額) (9,880 円) Ⅰ 資産総額 2,412,725,110 円 Ⅱ 負債総額 2,447,223 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,410,277,887 円 Ⅳ 発行済口数 2,439,624,776 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9880 円 (1万口当たり純資産額) (9,880 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2019/08/29 9:01
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2019/08/29 9:01
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2019/08/29 9:01
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 476,800,679,579 円 Ⅱ 負債総額 7,181,276,253 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 469,619,403,326 円 Ⅳ 発行済口数 328,262,311,279 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4306 円 (1万口当たり純資産額) (14,306 円) Ⅰ 資産総額 476,800,679,579 円 Ⅱ 負債総額 7,181,276,253 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 469,619,403,326 円 Ⅳ 発行済口数 328,262,311,279 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4306 円 (1万口当たり純資産額) (14,306 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/08/29 9:01
注記表2019年 5月29日現在 負債合計 3,453,598,347 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2019/08/29 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,025,460,884 0.22 合計(純資産総額) 469,619,403,326 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 392,034,000,150 83.48 地方債証券 日本 25,803,419,504 5.49 特殊債券 日本 31,937,201,478 6.80 社債券 日本 16,607,336,310 3.54 フランス 1,403,521,000 0.30 オーストラリア 502,004,000 0.11 アメリカ 105,530,000 0.02 イギリス 100,662,000 0.02 スウェーデン 100,268,000 0.02 小計 18,819,321,310 4.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,025,460,884 0.22 合計(純資産総額) 469,619,403,326 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
