有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
トルコ株式マザーファンドの状況
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 | 平成27年1月26日現在 | |||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | トルコ株式マザーファンド | 3,459,943,552 | 6,961,060,432 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,459,943,552 | 6,961,060,432 | ||
| 合計 | 3,459,943,552 | 6,961,060,432 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
トルコ株式マザーファンドの状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | |
| 科 目 | 平成26年1月27日現在 | 平成27年1月26日現在 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,552,419 | 76,737,791 |
| コール・ローン | 2,231,204 | 47,309,703 |
| 株式 | 5,906,811,661 | 6,387,249,362 |
| 投資証券 | 308,230,620 | 449,785,920 |
| 流動資産合計 | 6,489,825,904 | 6,961,082,776 |
| 資産合計 | 6,489,825,904 | 6,961,082,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,716,597 | - |
| 流動負債合計 | 68,716,597 | - |
| 負債合計 | 68,716,597 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,264,037,629 | 3,459,943,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,157,071,678 | 3,501,139,224 |
| 純資産合計 | 6,421,109,307 | 6,961,082,776 |
| 負債純資産合計 | 6,489,825,904 | 6,961,082,776 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年1月27日現在 | 平成27年1月26日現在 |
| 1.受益権の総数 | 5,264,037,629口 | 3,459,943,552口 |
| 2.1口当たり純資産額 | 1.2198円 | 2.0119円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,198円) | (20,119円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成25年1月26日 至 平成26年1月27日 | 自 平成26年1月28日 至 平成27年1月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 | 同左 |
| 項目 | 自 平成25年1月26日 至 平成26年1月27日 | 自 平成26年1月28日 至 平成27年1月26日 |
| 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 | ||
| 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。 | ||
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年1月27日現在 | 平成27年1月26日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 項目 | 平成26年1月27日現在 | 平成27年1月26日現在 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 平成26年1月27日現在 | 平成27年1月26日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
| 項目 | 自 平成25年1月26日 至 平成26年1月27日 | 自 平成26年1月28日 至 平成27年1月26日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 5,887,458,907円 | 5,264,037,629円 |
| 同期中追加設定元本額 | 1,164,682,209円 | 45,553,570円 |
| 同期中一部解約元本額 | 1,788,103,487円 | 1,849,647,647円 |
| 元本の内訳* | ||
| ファンド名 | ||
| トルコ株式オープン | 5,264,037,629円 | 3,459,943,552円 |
| 計 | 5,264,037,629円 | 3,459,943,552円 |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 自 平成25年1月26日 至 平成26年1月27日 | 自 平成26年1月28日 至 平成27年1月26日 |
| 当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △1,536,261,493 | 1,776,828,046 |
| 投資証券 | △62,871,541 | 144,130,276 |
| 合計 | △1,599,133,034 | 1,920,958,322 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
| (1)株式 | 平成27年1月26日現在 | ||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| トルコ・リラ | ANADOLU EFES BIRACILIK VE | 45,000 | 21.30 | 958,500.00 | |||
| AKBANK T.A.S. | 1,256,000 | 9.26 | 11,630,560.00 | ||||
| ARCELIK A.S. | 52,000 | 15.25 | 793,000.00 | ||||
| YAPI VE KREDI BANKASI | 182,000 | 5.26 | 957,320.00 | ||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 674,000 | 10.85 | 7,312,900.00 | ||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 839,495 | 4.86 | 4,079,945.70 | ||||
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 91,000 | 54.80 | 4,986,800.00 | ||||
| TRAKYA CAM SANAYII AS | 930,000 | 3.52 | 3,273,600.00 | ||||
| KOC HOLDING AS | 493,000 | 12.70 | 6,261,100.00 | ||||
| MIGROS TURK TAS | 40,000 | 23.60 | 944,000.00 | ||||
| TURKIYE IS BANKASI-C | 1,538,000 | 7.16 | 11,012,080.00 | ||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 1,505,000 | 10.60 | 15,953,000.00 | ||||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 115,000 | 17.20 | 1,978,000.00 | ||||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 620,000 | 14.80 | 9,176,000.00 | ||||
| ALARKO HOLDING | 18,800 | 4.40 | 82,720.00 | ||||
| TURK HAVA YOLLARI AO | 659,000 | 9.36 | 6,168,240.00 | ||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D | 311,000 | 5.79 | 1,800,690.00 | ||||
| KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D | 669,000 | 2.06 | 1,378,140.00 | ||||
| COCA-COLA ICECEK AS | 125,000 | 49.40 | 6,175,000.00 | ||||
| TURKIYE HALK BANKASI | 457,000 | 16.15 | 7,380,550.00 | ||||
| TEKFEN HOLDING AS | 1,070,000 | 5.74 | 6,141,800.00 | ||||
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 600,000 | 5.22 | 3,132,000.00 | ||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 82,000 | 49.75 | 4,079,500.00 | ||||
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 440,000 | 7.70 | 3,388,000.00 | ||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANK | 2,019,000 | 2.14 | 4,320,660.00 | ||||
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR | 92,000 | 18.80 | 1,729,600.00 | ||||
| AKFEN HOLDING AS | 220,446 | 5.09 | 1,122,070.14 | ||||
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT | 325,000 | 1.26 | 409,500.00 | ||||
| SODA SANAYII | 324,693 | 4.87 | 1,581,254.91 | ||||
| トルコ・リラ 小計 | 15,793,434 | 128,206,530.75 | |||||
| (6,387,249,362) | |||||||
| 合計 | 15,793,434 | 6,387,249,362 | |||||
| (6,387,249,362) | |||||||
| (2)株式以外の有価証券 | 平成27年1月26日現在 | ||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | トルコ・リラ | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI | 1,620,000.00 | 5,232,600.00 | |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK | 2,194,000.00 | 3,795,620.00 | |||
| トルコ・リラ 小計 | 3,814,000.00 | 9,028,220.00 | |||
| (449,785,920) | |||||
| 投資証券 合計 | 3,814,000 | 449,785,920 | |||
| (449,785,920) | |||||
| 合計 | 449,785,920 | ||||
| (449,785,920) | |||||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| トルコ・リラ | 株式 | 29銘柄 | 91.76% | -% | 100% | |
| 投資証券 | 2銘柄 | -% | 6.46% | |||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
