訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	60,330,469	105,204,271
	ダイワ日本国債マザーファンド	81,004,476	103,313,108
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	36,425,245	97,940,198
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	30,821,520	96,905,941
	ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド	80,269,483	89,909,847
	ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド	42,063,397	94,848,753
親投資信託受益証券 合計			588,122,118
合計			588,122,118

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		62,801,047	41,608,935
コール・ローン		45,873,278	74,004,056
国債証券		24,975,552,745	23,242,240,562
特殊債券		968,745,918	973,525,888
派生商品評価勘定		52,245,194	128,512,772
未収入金		53,390,706	-
未収利息		204,443,063	203,439,079
前払費用		23,508,516	13,015,194
差入委託証拠金		122,513,675	122,625,917
流動資産合計		26,509,074,142	24,798,972,403
資産合計		26,509,074,142	24,798,972,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		35,078,121	141,613,344
未払解約金		46,590,288	56,948,108
流動負債合計		81,668,409	198,561,452
負債合計		81,668,409	198,561,452
純資産の部
元本等
元本	※1	15,550,514,016	14,107,340,049
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,876,891,717	10,493,070,902
元本等合計		26,427,405,733	24,600,410,951
純資産合計		26,427,405,733	24,600,410,951
負債純資産合計		26,509,074,142	24,798,972,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1.	※1	期首	2019年3月7日	2019年9月7日
		期首元本額	16,638,487,705円	15,550,514,016円
		期中追加設定元本額	141,294,488円	121,968,852円
		期中一部解約元本額	1,229,268,177円	1,565,142,819円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,564,782,277円	1,540,752,333円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	567,318,586円	531,294,484円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	876,854,459円	804,131,234円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	42,446,886円	42,913,418円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	170,403,274円	153,733,918円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	307,322,955円	270,454,209円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	419,234,631円	402,100,109円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	199,535,062円	191,035,158円
		6資産バランスファンド(分配型)	982,454,288円	956,020,059円
		6資産バランスファンド(成長型)	112,420,746円	105,039,623円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	6,519,142,985円	5,908,374,675円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	60,908,371円	60,330,469円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	249,607,479円	225,587,136円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	983,843,475円	855,753,383円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	22,436,633円	20,027,744円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	227,387,062円	205,571,768円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	931,778,487円	871,147,467円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,836,484円	13,739,078円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	902,572,316円	691,623,474円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	396,227,560円	257,710,310円
	計		15,550,514,016円	14,107,340,049円
2.		期末日における受益権の総数	15,550,514,016口	14,107,340,049口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		1,220,242,833	372,743,749
特殊債券		20,520,503	26,183,403
合計		1,240,763,336	398,927,152
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月11日から2019年9月6日まで、及び2019年10月11日から2020年3月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年9月6日 現在				2020年3月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,415,747,806	-	2,450,825,927	△35,078,121	2,397,629,344	-	2,269,116,572	128,512,772
アメリカ・ドル	53,193,000	-	53,520,000	△327,000	-	-	-	-
カナダ・ドル	2,015,418,253	-	2,042,462,365	△27,044,112	2,092,022,778	-	1,968,071,298	123,951,480
スウェーデン・ クローナ	347,136,553	-	354,843,562	△7,707,009	305,606,566	-	301,045,274	4,561,292
買 建	2,362,554,806	-	2,414,800,000	52,245,194	2,397,629,344	-	2,256,016,000	△141,613,344
オーストラリア・ ドル	2,015,418,253	-	2,061,372,000	45,953,747	2,092,022,778	-	1,963,920,000	△128,102,778
ノルウェー・ クローネ	347,136,553	-	353,428,000	6,291,447	305,606,566	-	292,096,000	△13,510,566
合計	4,778,302,612	-	4,865,625,927	17,167,073	4,795,258,688	-	4,525,132,572	△13,100,572

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1口当たり純資産額	1.6995円	1.7438円
(1万口当たり純資産額)	(16,995円)	(17,438円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	8,671,840.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	15,000,000.000	15,744,000.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	13,100,000.000	15,623,715.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	10,000,000.000	10,087,800.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	8,000,000.000	8,534,960.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				58,662,315.000
				(6,232,870,970)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,879,080.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,577,888.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	8,800,000.000	10,909,536.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,814,200.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				21,180,704.000
				(2,913,617,642)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	3,000,000.000	3,012,390.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	5,700,000.000	7,328,490.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,537,739.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	27,517,700.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				41,396,319.000
				(2,906,021,594)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,268,600.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	10,000,000.000	10,769,400.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	13,500,000.000	14,096,970.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				27,134,970.000
				(2,152,074,471)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	26,500,000.000	28,523,805.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				28,523,805.000
				(320,322,330)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	11,089,870.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	29,000,000.000	33,348,260.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				44,438,130.000
				(708,343,793)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	15,000,000.000	15,501,900.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,154,640.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,753,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				41,409,540.000
				(473,311,042)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		1.75% Poland Government Bond 20210725	36,000,000.000	36,262,080.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	27,031,250.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				63,293,330.000
				(1,750,693,508)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,221,928.150
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	9,019,608.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,779,665.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	4,000,000.000	4,358,120.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	3,600,000.000	4,041,396.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	14,270,000.000	16,076,724.700
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	11,087,300.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				48,584,741.850
				(5,784,985,212)
国債証券 合計				23,242,240,562
				[23,242,240,562]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,824,495.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,450,450.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				12,274,945.000
				(973,525,888)
特殊債券 合計				973,525,888
				[973,525,888]
合計				24,215,766,450
				[24,215,766,450]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	25.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	100%	12.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.0%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.9%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	1.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	2.0%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.2%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	23.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		592,416,633	534,107,043
国債証券		219,192,377,580	206,062,117,740
未収利息		1,363,529,564	1,241,584,841
前払費用		78,107,927	11,681,614
流動資産合計		221,226,431,704	207,849,491,238
資産合計		221,226,431,704	207,849,491,238
負債の部
流動負債
未払解約金		86,345,073	168,785,504
流動負債合計		86,345,073	168,785,504
負債合計		86,345,073	168,785,504
純資産の部
元本等
元本	※1	172,402,060,399	162,834,008,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,738,026,232	44,846,697,369
元本等合計		221,140,086,631	207,680,705,734
純資産合計		221,140,086,631	207,680,705,734
負債純資産合計		221,226,431,704	207,849,491,238

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1.	※1	期首	2019年3月7日	2019年9月7日
		期首元本額	186,064,878,810円	172,402,060,399円
		期中追加設定元本額	2,017,496,218円	2,139,094,430円
		期中一部解約元本額	15,680,314,629円	11,707,146,464円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	4,089,006円	4,055,796円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	227,955,626円	212,959,068円
		6資産バランスファンド(分配型)	258,150,195円	261,312,434円
		6資産バランスファンド(成長型)	148,801,883円	144,087,092円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	160,690,067,248円	150,926,836,706円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	81,004,476円	81,004,476円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	43,716,136円	42,936,530円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	10,746,459,154円	10,952,253,724円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	201,816,675円	208,562,539円
	計		172,402,060,399円	162,834,008,365円
2.		期末日における受益権の総数	172,402,060,399口	162,834,008,365口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		985,392,820	△1,996,041,220
合計		985,392,820	△1,996,041,220
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年9月6日まで、及び2019年3月12日から2020年3月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1口当たり純資産額	1.2827円	1.2754円
(1万口当たり純資産額)	(12,827円)	(12,754円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	10,450,000,000	13,418,740,500
	4 30年国債	10,400,000,000	13,745,160,000
	6 30年国債	10,550,000,000	13,576,267,500
	7 30年国債	10,800,000,000	13,880,484,000
	12 30年国債	10,700,000,000	13,713,227,000
	15 30年国債	5,000,000,000	6,746,700,000
	16 30年国債	5,300,000,000	7,178,797,000
	48 20年国債	13,601,000,000	13,896,141,700
	54 20年国債	13,187,000,000	13,774,348,980
	56 20年国債	12,300,000,000	12,944,028,000
	59 20年国債	495,000,000	522,640,800
	64 20年国債	12,500,000,000	13,477,500,000
	68 20年国債	2,225,000,000	2,450,414,750
	70 20年国債	10,438,000,000	11,652,878,820
	75 20年国債	5,574,000,000	6,252,411,540
	80 20年国債	6,473,000,000	7,300,896,700
	86 20年国債	5,800,000,000	6,726,086,000
	88 20年国債	6,060,000,000	7,068,808,200
	95 20年国債	11,505,000,000	13,742,147,250
	101 20年国債	5,660,000,000	6,897,559,000
	102 20年国債	5,800,000,000	7,096,880,000
国債証券 合計			206,062,117,740
合計			206,062,117,740

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,753,114	27,456,140
コール・ローン		2,062,157	2,900,066
株式		1,400,104,494	1,293,617,691
派生商品評価勘定		7,780	22,942
未収入金		15,413,918	20,515,952
未収配当金		2,212,101	1,903,867
流動資産合計		1,423,553,564	1,346,416,658
資産合計		1,423,553,564	1,346,416,658
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,670	-
未払金		16,166,296	43,501,380
流動負債合計		16,167,966	43,501,380
負債合計		16,167,966	43,501,380
純資産の部
元本等
元本	※1	632,451,198	577,815,994
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		774,934,400	725,099,284
元本等合計		1,407,385,598	1,302,915,278
純資産合計		1,407,385,598	1,302,915,278
負債純資産合計		1,423,553,564	1,346,416,658

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1.	※1	期首	2019年3月7日	2019年9月7日
		期首元本額	677,948,498円	632,451,198円
		期中追加設定元本額	2,767,658円	4,989,626円
		期中一部解約元本額	48,264,958円	59,624,830円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産バランスファンド(分配型)	150,318,853円	133,797,567円
		6資産バランスファンド(成長型)	435,558,693円	401,955,030円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	46,573,652円	42,063,397円
	計		632,451,198円	577,815,994円
2.		期末日における受益権の総数	632,451,198口	577,815,994口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		125,971,574	53,628,667
合計		125,971,574	53,628,667
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月7日から2019年9月6日まで、及び2019年9月7日から2020年3月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年9月6日 現在				2020年3月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	7,555,925	-	7,552,726	3,199	12,945,246	-	12,944,226	1,020
イギリス・ポンド	-	-	-	-	7,015,560	-	7,014,540	1,020
カナダ・ドル	4,812,219	-	4,811,029	1,190	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	5,929,686	-	5,929,686	0
香港・ドル	2,743,706	-	2,741,697	2,009	-	-	-	-
買 建	7,555,925	-	7,558,836	2,911	12,945,246	-	12,967,168	21,922
アメリカ・ドル	4,812,219	-	4,816,800	4,581	12,945,246	-	12,967,168	21,922
ユーロ	2,743,706	-	2,742,036	△1,670	-	-	-	-
合計	15,111,850	-	15,111,562	6,110	25,890,492	-	25,911,394	22,942

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1口当たり純資産額	2.2253円	2.2549円
(1万口当たり純資産額)	(22,253円)	(22,549円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	970	80.520	78,104.400
	VERISK ANALYTICS INC	150	164.970	24,745.500
	ADOBE INC	375	351.030	131,636.250
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50	234.000	11,700.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	250	164.920	41,230.000
	DR HORTON INC	500	56.710	28,355.000
	MOODY'S CORP	150	252.610	37,891.500
	CITIGROUP INC	740	63.490	46,982.600
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	100	160.670	16,067.000
	DANAHER CORP	450	149.470	67,261.500
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	250	97.910	24,477.500
	APPLE INC	2,585	292.920	757,198.200
	BOEING CO/THE	150	260.370	39,055.500
	BECTON DICKINSON AND CO	225	244.140	54,931.500
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,000	57.160	57,160.000
	ANSYS INC	150	248.060	37,209.000
	JPMORGAN CHASE & CO	3,600	113.970	410,292.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	100	67.840	6,784.000
	SERVICENOW INC	200	329.330	65,866.000
	CATERPILLAR INC	100	121.970	12,197.000
	CISCO SYSTEMS INC	900	39.570	35,613.000
	MORGAN STANLEY	400	42.590	17,036.000
	MSCI INC	50	300.890	15,044.500
	BROADCOM INC	125	274.040	34,255.000
	DEERE & CO	50	159.070	7,953.500
	BURLINGTON STORES INC	350	218.460	76,461.000
	NASDAQ INC	100	114.100	11,410.000
	AMETEK INC	400	89.070	35,628.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	475	315.760	149,986.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	1,100	61.520	67,672.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	200	91.500	18,300.000
	HCA HEALTHCARE INC	100	127.830	12,783.000
	T-MOBILE US INC	150	89.860	13,479.000
	COCA-COLA CO/THE	1,400	56.740	79,436.000
	CSX CORP	150	68.960	10,344.000
	AMAZON.COM INC	310	1,924.030	596,449.300
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	300	208.960	62,688.000
	EXXON MOBIL CORP	300	50.110	15,033.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	300	80.460	24,138.000
	NEXTERA ENERGY INC	300	276.160	82,848.000
	US BANCORP	500	43.780	21,890.000
	FASTENAL CO	700	34.840	24,388.000
	FISERV INC	350	109.250	38,237.500
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	150	198.790	29,818.500
	ALPHABET INC-CL C	340	1,319.040	448,473.600
	IHS MARKIT LTD	1,000	71.900	71,900.000
	2U INC	5,000	27.860	139,300.000
	HOME DEPOT INC	500	234.810	117,405.000
	HUMANA INC	125	370.600	46,325.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	400	115.270	46,108.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	300	225.520	67,656.000
	HP INC	3,600	21.540	77,544.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	100	129.550	12,955.000
	ZOETIS INC	350	139.560	48,846.000
	ALLEGION PLC	250	122.650	30,662.500
	JOHNSON & JOHNSON	1,100	142.010	156,211.000
	KLA CORP	75	156.690	11,751.750
	LOCKHEED MARTIN CORP	140	384.700	53,858.000
	LOWE'S COS INC	300	107.520	32,256.000
	ELI LILLY & CO	500	140.150	70,075.000
	LAM RESEARCH CORP	200	299.130	59,826.000
	MCDONALD'S CORP	375	198.320	74,370.000
	FACEBOOK INC-CLASS A	940	185.170	174,059.800
	S&P GLOBAL INC	100	278.420	27,842.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	100	153.540	15,354.000
	MERCK & CO. INC.	840	81.580	68,527.200
	TRANSUNION	500	92.560	46,280.000
	NIKE INC -CL B	750	90.580	67,935.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	200	175.350	35,070.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	250	88.680	22,170.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	75	327.780	24,583.500
	LINDE PLC	100	196.510	19,651.000
	PAYCHEX INC	120	79.320	9,518.400
	PFIZER INC	1,200	35.460	42,552.000
	XCEL ENERGY INC	700	69.250	48,475.000
	STRYKER CORP	100	189.600	18,960.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	900	121.630	109,467.000
	TELADOC HEALTH INC	250	134.330	33,582.500
	CONOCOPHILLIPS	150	47.700	7,155.000
	PEPSICO INC	600	138.100	82,860.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	325	139.360	45,292.000
	ACCENTURE PLC-CL A	200	182.560	36,512.000
	QUALCOMM INC	390	79.170	30,876.300
	REPUBLIC SERVICES INC	450	94.920	42,714.000
	ROSS STORES INC	400	101.690	40,676.000
	CHEVRON CORP	450	97.190	43,735.500
	TESLA INC	50	724.540	36,227.000
	SYNOPSYS INC	200	142.640	28,528.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	400	55.770	22,308.000
	AT&T INC	1,900	37.180	70,642.000
	SEMPRA ENERGY	325	141.760	46,072.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	300	114.720	34,416.000
	SALESFORCE.COM INC	800	169.600	135,680.000
	TERADYNE INC	350	60.620	21,217.000
	UNION PACIFIC CORP	250	154.960	38,740.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	250	41.210	10,302.500
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	300	126.440	37,932.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	510	282.960	144,309.600
	ANTHEM INC	100	287.160	28,716.000
	WALT DISNEY CO/THE	500	113.980	56,990.000
	WASTE MANAGEMENT INC	500	117.710	58,855.000
	WALMART INC	750	115.920	86,940.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	300	129.190	38,757.000
	TJX COMPANIES INC	2,100	59.570	125,097.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	850	186.960	158,916.000
	PULTEGROUP INC	600	42.960	25,776.000
	NVIDIA CORP	660	273.290	180,371.400
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	150	120.690	18,103.500
	NETFLIX INC	150	372.780	55,917.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	312.890	93,867.000
	ORACLE CORP	450	48.000	21,600.000
	MASTERCARD INC - A	525	290.730	152,633.250
	YUM! BRANDS INC	50	90.920	4,546.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	50	117.270	5,863.500
	BANK OF AMERICA CORP	3,700	26.780	99,086.000
	AMERICAN EXPRESS CO	500	110.940	55,470.000
	ANALOG DEVICES INC	250	108.870	27,217.500
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,740	48.110	83,711.400
	EMERSON ELECTRIC CO	300	64.730	19,419.000
	AON PLC	100	216.780	21,678.000
	AMGEN INC	200	212.120	42,424.000
	APPLIED MATERIALS INC	1,000	59.130	59,130.000
	CME GROUP INC	100	221.820	22,182.000
	GILEAD SCIENCES INC	410	76.130	31,213.300
	BAXTER INTERNATIONAL INC	400	87.650	35,060.000
	INTEL CORP	2,000	56.960	113,920.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	400	167.710	67,084.000
	ILLUMINA INC	20	276.020	5,520.400
	INTUITIVE SURGICAL INC	100	568.370	56,837.000
	TARGET CORP	450	105.970	47,686.500
	DOVER CORP	200	105.780	21,156.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	500	86.360	43,180.000
	MICROSOFT CORP	5,500	166.270	914,485.000
	MEDTRONIC PLC	700	100.180	70,126.000
	MICRON TECHNOLOGY INC	600	53.720	32,232.000
	BLACKROCK INC	50	472.470	23,623.500
	KANSAS CITY SOUTHERN	500	154.020	77,010.000
	CHUBB LTD	100	144.890	14,489.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	400	112.180	44,872.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	100	189.620	18,962.000
	PACCAR INC	400	65.360	26,144.000
	IDEXX LABORATORIES INC	50	255.160	12,758.000
	STARBUCKS CORP	500	76.190	38,095.000
	INTUIT INC	100	287.180	28,718.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	500	37.460	18,730.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	150	237.310	35,596.500
	COMCAST CORP-CLASS A	1,100	40.770	44,847.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				10,081,392.650
				(1,071,147,969)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	4,500	4.167	18,751.500
	UNILEVER PLC	250	44.820	11,205.000
	PRUDENTIAL PLC	1,200	12.620	15,144.000
	DIAGEO PLC	850	28.065	23,855.250
	RIO TINTO PLC	360	36.485	13,134.600
	ASTRAZENECA PLC	450	75.020	33,759.000
	ASHTEAD GROUP PLC	500	22.770	11,385.000
	BHP GROUP PLC	1,200	14.060	16,872.000
	ANGLO AMERICAN PLC	300	18.414	5,524.200
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	1,000	16.810	16,810.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	200	80.300	16,060.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	700	16.900	11,830.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				194,330.550
				(26,732,110)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	CAE INC	200	33.440	6,688.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	50	669.010	33,450.500
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	100	114.660	11,466.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				51,604.500
				(4,092,753)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	350	330.300	115,605.000
	ABB LTD-REG	2,100	20.510	43,071.000
	NESTLE SA-REG	1,050	105.480	110,754.000
	NOVARTIS AG-REG	800	82.090	65,672.000
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	400	38.590	15,436.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				350,538.000
				(39,337,374)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	VOLVO AB-B SHS	1,800	145.300	261,540.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				261,540.000
				(2,937,094)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	600	423.600	254,160.000
	DSV PANALPINA A/S	600	704.200	422,520.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				676,680.000
				(10,786,279)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	250	90.080	22,520.000
	BASF SE	100	53.320	5,332.000
	ALLIANZ SE-REG	410	195.000	79,950.000
	SAP SE	350	110.240	38,584.000
	ADIDAS AG	125	249.100	31,137.500
	PUMA SE	250	67.050	16,762.500
	DEUTSCHE POST AG-REG	500	25.925	12,962.500
	DEUTSCHE BOERSE AG	100	153.450	15,345.000
	WOLTERS KLUWER	350	70.360	24,626.000
	ASML HOLDING NV	325	262.900	85,442.500
	GALAPAGOS NV	100	193.800	19,380.000
	UNILEVER NV	250	50.830	12,707.500
	KERING	25	501.500	12,537.500
	L'OREAL	100	257.500	25,750.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	150	32.635	4,895.250
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	100	374.550	37,455.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	450	69.700	31,365.000
	AXA SA	1,300	20.660	26,858.000
	VINCI SA	200	93.100	18,620.000
	AIRBUS SE	190	107.720	20,466.800
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,000	28.280	28,280.000
	SAFRAN SA	150	122.000	18,300.000
	KBC GROUP NV	500	61.000	30,500.000
	ENEL SPA	17,300	8.145	140,908.500
	STMICROELECTRONICS NV	1,700	24.430	41,531.000
	CRH PLC	400	31.830	12,732.000
ユーロ 小計				ユーロ
				814,948.550
				(97,035,924)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	10,000	14.300	143,000.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,200	90.050	108,060.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	2,000	406.200	812,400.000
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	26,000	14.980	389,480.000
	AIA GROUP LTD	7,400	77.650	574,610.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,000	89.050	534,300.000
	SUNNY OPTICAL TECH	2,000	132.000	264,000.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	34,000	6.280	213,520.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				3,039,370.000
				(41,548,188)
合計				1,293,617,691
				[1,293,617,691]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	147銘柄	100%	82.9%
	イギリス・ポンド	株式	12銘柄	100%	2.1%
	カナダ・ドル	株式	3銘柄	100%	0.3%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	3.0%
	スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100%	0.2%
	デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	株式	26銘柄	100%	7.5%
	香港・ドル	株式	8銘柄	100%	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		90,979,194	58,659,363
株式		1,303,217,600	1,182,383,300
未収入金		14,527,616	-
未収配当金		1,298,500	2,951,250
流動資産合計		1,410,022,910	1,243,993,913
資産合計		1,410,022,910	1,243,993,913
負債の部
流動負債
未払金		22,337,913	-
未払解約金		-	1,000,000
流動負債合計		22,337,913	1,000,000
負債合計		22,337,913	1,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	1,209,179,367	1,109,717,752
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		178,505,630	133,276,161
元本等合計		1,387,684,997	1,242,993,913
純資産合計		1,387,684,997	1,242,993,913
負債純資産合計		1,410,022,910	1,243,993,913

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1.	※1	期首	2019年3月7日	2019年9月7日
		期首元本額	1,171,985,243円	1,209,179,367円
		期中追加設定元本額	48,098,826円	10,930,270円
		期中一部解約元本額	10,904,702円	110,391,885円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産バランスファンド(分配型)	287,802,682円	255,431,945円
		6資産バランスファンド(成長型)	835,692,369円	774,016,324円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	85,684,316円	80,269,483円
	計		1,209,179,367円	1,109,717,752円
2.		期末日における受益権の総数	1,209,179,367口	1,109,717,752口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		36,899,318	△49,403,801
合計		36,899,318	△49,403,801
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月7日から2019年9月6日まで、及び2019年9月7日から2020年3月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1口当たり純資産額	1.1476円	1.1201円
(1万口当たり純資産額)	(11,476円)	(11,201円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
五洋建設	43,600	545.00	23,762,000
ワコールホールディングス	17,000	2,462.00	41,854,000
信越化学	6,300	11,780.00	74,214,000
積水化学	39,200	1,498.00	58,721,600
野村総合研究所	31,500	2,273.00	71,599,500
第一三共	9,400	6,670.00	62,698,000
オリエンタルランド	4,300	12,955.00	55,706,500
日本特殊陶業	14,700	1,616.00	23,755,200
リクルートホールディングス	13,000	3,761.00	48,893,000
ディスコ	2,300	22,000.00	50,600,000
ダイキン工業	6,100	13,970.00	85,217,000
明 電 舎	14,400	1,663.00	23,947,200
日本電産	4,100	13,040.00	53,464,000
ソ ニ ー	12,000	6,704.00	80,448,000
トヨタ自動車	8,900	6,794.00	60,466,600
ヤマハ	5,000	4,945.00	24,725,000
任 天 堂	1,700	37,410.00	63,597,000
東京エレクトロン	2,200	22,435.00	49,357,000
キヤノンマーケティングJPN	15,500	2,297.00	35,603,500
三菱UFJフィナンシャルG	97,000	487.40	47,277,800
東京海上HD	11,900	5,350.00	63,665,000
NTTデータ	39,000	1,263.00	49,257,000
ダイセキ	13,200	2,542.00	33,554,400
合計			1,182,383,300

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,602,660,208	1,446,048,883
コール・ローン		495,640,242	538,775,961
投資証券		87,300,917,568	82,364,733,640
派生商品評価勘定		63,312	4,537
未収入金		763,502,565	704,717,189
未収配当金		126,757,171	80,712,149
流動資産合計		92,289,541,066	85,134,992,359
資産合計		92,289,541,066	85,134,992,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		147,353	100,463
未払金		820,142,801	42,759,053
未払解約金		151,624,000	90,000,000
流動負債合計		971,914,154	132,859,516
負債合計		971,914,154	132,859,516
純資産の部
元本等
元本	※1	35,135,908,736	31,612,963,065
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,181,718,176	53,389,169,778
元本等合計		91,317,626,912	85,002,132,843
純資産合計		91,317,626,912	85,002,132,843
負債純資産合計		92,289,541,066	85,134,992,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1.	※1	期首	2019年3月7日	2019年9月7日
		期首元本額	38,940,249,296円	35,135,908,736円
		期中追加設定元本額	100,166,544円	71,792,320円
		期中一部解約元本額	3,904,507,104円	3,594,737,991円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	31,390,488,356円	28,103,712,483円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	28,704,641円	26,199,932円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	15,947,599円	13,060,844円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,081,889円	11,222,482円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	68,694,865円	60,847,280円
		6資産バランスファンド(分配型)	130,605,143円	117,184,487円
		6資産バランスファンド(成長型)	299,421,790円	271,506,031円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,443,067,412円	1,342,828,382円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	41,130,229円	36,425,245円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	3,832,381円	3,311,621円
		常陽3分法ファンド	187,564,119円	154,908,174円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	43,335,137円	37,196,574円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	255,360,474円	261,456,651円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	329,124,764円	339,963,833円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	427,999,733円	438,330,166円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	30,116,510円	19,380,214円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	371,860,729円	328,622,766円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	24,012,316円	21,308,000円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	30,560,649円	25,497,900円
	計		35,135,908,736円	31,612,963,065円
2.		期末日における受益権の総数	35,135,908,736口	31,612,963,065口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		6,796,303,775	2,059,764,070
合計		6,796,303,775	2,059,764,070
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月16日から2019年9月6日まで、及び2019年9月18日から2020年3月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年9月6日 現在				2020年3月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	181,599,704	-	181,536,392	63,312	104,695,546	-	104,691,009	4,537
アメリカ・ドル	152,272,537	-	152,229,871	42,666	24,103,837	-	24,099,300	4,537
イギリス・ポンド	1,416,686	-	1,416,472	214	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	80,591,709	-	80,591,709	0
香港・ドル	27,910,481	-	27,890,049	20,432	-	-	-	-
買 建	181,599,704	-	181,452,351	△147,353	104,695,546	-	104,595,083	△100,463
アメリカ・ドル	29,327,167	-	29,314,975	△12,192	80,591,709	-	80,493,218	△98,491
イギリス・ポンド	-	-	-	-	24,103,837	-	24,101,865	△1,972
ニュージー ランド・ドル	25,746,903	-	25,732,899	△14,004	-	-	-	-
ユーロ	126,525,634	-	126,404,477	△121,157	-	-	-	-
合計	363,199,408	-	362,988,743	△84,041	209,391,092	-	209,286,092	△95,926

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1口当たり純資産額	2.5990円	2.6888円
(1万口当たり純資産額)	(25,990円)	(26,888円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	209,867	3,769,211.320
		SIMON PROPERTY GROUP INC	185,911	22,290,728.900
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	229,237	11,555,837.170
		EQUINIX INC	52,104	32,130,973.680
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	273,596	8,320,054.360
		HOST HOTELS & RESORTS INC	426,519	5,608,724.850
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	238,136	7,856,106.640
		CYRUSONE INC	26,806	1,645,888.400
		KIMCO REALTY CORP	84,797	1,515,322.390
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	242,552	8,244,342.480
		PARK HOTELS & RESORTS INC	320,886	5,288,201.280
		INVITATION HOMES INC	480,383	14,507,566.600
		VICI PROPERTIES INC	707,292	17,611,570.800
		VEREIT INC	1,265,960	11,482,257.200
		PROLOGIS INC	334,931	30,046,660.010
		COUSINS PROPERTIES INC	102,578	3,912,324.920
		SITE CENTERS CORP	442,920	5,168,876.400
		DUKE REALTY CORP	453,655	15,714,609.200
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	69,934	20,775,992.720
		WELLTOWER INC	305,701	23,285,245.170
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	168,664	5,839,147.680
		KILROY REALTY CORP	135,123	10,463,925.120
		MACERICH CO/THE	247,713	5,036,005.290
		REALTY INCOME CORP	129,503	10,053,317.890
		PUBLIC STORAGE	89,234	20,439,940.040
		REGENCY CENTERS CORP	168,018	10,368,390.780
		UDR INC	613,331	29,893,752.940
		DIGITAL REALTY TRUST INC	140,352	18,227,514.240
		EXTRA SPACE STORAGE INC	168,447	18,623,500.320
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	347,264	8,139,868.160
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				387,815,856.950
				(41,205,434,801)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	7,634,866	5,970,465.210
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,346,732	10,954,318.080
		SEGRO PLC	1,067,100	9,367,003.800
		UNITE GROUP PLC/THE	508,693	5,860,143.360
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	481,452	4,260,850.200
		DERWENT LONDON PLC	153,756	6,380,874.000
		WORKSPACE GROUP PLC	98,936	1,113,030.000
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	619,000	5,143,890.000
		BIG YELLOW GROUP PLC	215,655	2,449,840.800
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,253,546	9,332,279.920
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,174,135	4,285,082.250
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				65,117,777.620
				(8,957,601,489)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	8,398,167	19,063,839.090
		MIRVAC GROUP	9,218,418	29,867,674.320
		GOODMAN GROUP	2,718,758	42,548,562.700
		CHARTER HALL GROUP	1,613,148	19,664,274.120
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,713,475	19,087,261.500
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				130,231,611.730
				(9,142,259,144)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	337,057	16,060,766.050
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	384,355	22,315,651.300
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				38,376,417.350
				(3,043,633,660)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	9,275,241	23,466,359.730
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	6,124,560	21,129,732.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	7,558,377	27,436,908.510
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	4,216,835	12,734,841.700
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				84,767,841.940
				(6,509,322,583)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	7,659,508	19,072,174.920
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				19,072,174.920
				(1,279,552,216)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	354,376	6,297,261.520
		NSI NV	45,488	2,176,600.800
		ARGAN	49,920	4,382,976.000
		GECINA SA	76,510	12,777,170.000
		KLEPIERRE	610,983	16,038,303.750
		COVIVIO	28,056	2,691,973.200
		AEDIFICA	76,309	9,355,483.400
		BEFIMMO	68,930	3,501,644.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	275,050	7,207,685.250
		XIOR STUDENT HOUSING NV	23,083	1,281,106.500
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	208,268	2,572,109.800
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	749,011	8,561,195.730
	ユーロ 小計			ユーロ
				76,843,509.950
				(9,149,756,730)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	3,019,505	225,104,097.750
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				225,104,097.750
				(3,077,173,017)
投資証券 合計				82,364,733,640
				[82,364,733,640]
合計				82,364,733,640
				[82,364,733,640]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	50.0%
	イギリス・ポンド	投資証券	11銘柄	100%	10.9%
	オーストラリア・ドル	投資証券	5銘柄	100%	11.1%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	3.7%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	7.9%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.6%
	ユーロ	投資証券	12銘柄	100%	11.1%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		222,035,706	7,320,537,466
投資証券	※2	124,187,016,840	105,284,255,250
派生商品評価勘定		-	1,731,300
未収入金		787,470,630	843,350,755
未収配当金		1,246,677,869	1,402,699,225
前払金		-	143,544,400
流動資産合計		126,443,201,045	114,996,118,396
資産合計		126,443,201,045	114,996,118,396
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	331,677,230
未払金		252,311,759	1,111,498,774
未払解約金		30,344,000	3,594,000
流動負債合計		282,655,759	1,446,770,004
負債合計		282,655,759	1,446,770,004
純資産の部
元本等
元本	※1	39,544,852,747	36,114,831,133
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		86,615,692,539	77,434,517,259
元本等合計		126,160,545,286	113,549,348,392
純資産合計		126,160,545,286	113,549,348,392
負債純資産合計		126,443,201,045	114,996,118,396

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1.	※1	期首	2019年3月7日	2019年9月7日
		期首元本額	39,454,942,620円	39,544,852,747円
		期中追加設定元本額	3,663,255,194円	1,281,123,907円
		期中一部解約元本額	3,573,345,067円	4,711,145,521円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	308,920円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,218,788円	11,134,155円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,122,788円	9,706,965円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	56,862,845円	52,046,382円
		6資産バランスファンド(分配型)	111,232,144円	99,003,027円
		6資産バランスファンド(成長型)	248,532,473円	234,883,573円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	35,308,395円	30,821,520円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	1,632,508円	1,325,144円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	36,360,922円	31,852,215円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	211,815,005円	223,783,637円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	277,049,592円	292,181,409円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	363,548,026円	378,418,063円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	365,940,669円	337,883,455円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	37,012,231,005円	33,670,725,103円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	77,223,232円	69,594,549円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	27,149,917円	21,834,805円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	126,159,448円	117,505,973円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	568,464,990円	531,822,238円
	計		39,544,852,747円	36,114,831,133円
2.		期末日における受益権の総数	39,544,852,747口	36,114,831,133口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	――――――	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
				投資証券 775,000,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月7日 至 2020年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		13,566,365,001	△6,368,641,009
合計		13,566,365,001	△6,368,641,009
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月11日から2019年9月6日まで、及び2019年11月12日から2020年3月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2019年9月6日 現在				2020年3月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	-	-	-	-	6,914,180,400	-	6,584,589,000	△329,591,400
合計	-	-	-	-	6,914,180,400	-	6,584,589,000	△329,591,400

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月6日現在	2020年3月6日現在
1口当たり純資産額	3.1903円	3.1441円
(1万口当たり純資産額)	(31,903円)	(31,441円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	1,967	222,074,300
	サンケイリアルエステート	6,350	774,700,000
	SOSILA物流リート投	14,719	1,853,122,100
	MCUBS MidCity投資法人	20,711	2,220,219,200
	森ヒルズリート	15,707	2,723,593,800
	産業ファンド	4,923	826,571,700
	アドバンス・レジデンス	7,724	2,529,610,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	14,195	2,645,948,000
	API投資法人	828	416,484,000
	GLP投資法人	35,815	5,092,893,000
	コンフォリア・レジデンシャル	5,417	1,790,318,500
	日本プロロジスリート	1,699	517,345,500
	星野リゾート・リート	3,895	1,793,647,500
	イオンリート投資	9,351	1,200,668,400
	ヒューリックリート投資法	12,098	2,178,849,800
	日本リート投資法人	695	327,692,500
	積水ハウス・リート投資	40,722	3,506,164,200
	ケネディクス商業リート	6,864	1,639,123,200
	ヘルスケア&メディカル投資	3,260	404,240,000
	野村不動産マスターF	36,518	6,200,756,400
	スターアジア不動産投	3,490	359,470,000
	三井不ロジパーク	5,710	2,946,360,000
	大江戸温泉リート	2,019	153,040,200
	さくら総合リート	1,061	92,837,500
	森トラスト・ホテルリート投	6,250	756,250,000
	三菱地所物流REIT	4,193	1,610,112,000
	CREロジスティクスファンド	9,272	1,220,195,200
	ザイマックス・リート	7,247	873,263,500
	日本ビルファンド	7,709	6,483,269,000
	ジャパンリアルエステイト	11,119	8,617,225,000	※
	日本リテールファンド	20,354	4,117,614,200
	オリックス不動産投資	16,020	3,397,842,000
	日本プライムリアルティ	6,612	3,081,192,000
	プレミア投資法人	13,670	2,009,490,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	7,036	940,713,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	12,879	2,234,506,500
	森トラスト総合リート	10,725	1,991,632,500
	インヴィンシブル投資法人	53,215	2,227,047,750
	フロンティア不動産投資	2,725	1,080,462,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,275	1,127,745,000
	福岡リート投資法人	5,679	929,652,300
	ケネディクス・オフィス投資法人	6,214	5,194,904,000
	いちごオフィスリート投資法人	8,189	862,301,700
	大和証券オフィス投資法人	2,350	1,988,100,000
	スターツプロシード投資法人	2,388	483,092,400
	大和ハウスリート投資法人	21,302	5,981,601,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	43,725	2,645,362,500
	日本賃貸住宅投資法人	27,551	2,804,691,800
	ジャパンエクセレント投資法人	1,154	210,258,800
投資証券 合計			105,284,255,250
合計			105,284,255,250

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	ジャパンリアルエステイト		1,000口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。