有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 46,119,653 | 87,834,879 | |
| ダイワ日本国債マザーファンド | 69,118,329 | 87,344,832 | ||
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 26,060,531 | 91,714,826 | ||
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 24,265,422 | 89,359,843 | ||
| ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 55,705,104 | 93,902,093 | ||
| ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 24,999,626 | 91,411,132 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 541,567,605 | |||
| 合計 | 541,567,605 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 19,855,198 | 182,835,101 | |
| コール・ローン | 12,682,438 | 25,861,096 | |
| 国債証券 | 19,624,664,292 | 19,081,132,455 | |
| 特殊債券 | 963,478,411 | 984,972,438 | |
| 派生商品評価勘定 | 336,469 | 3,665,540 | |
| 未収入金 | 50,357,679 | - | |
| 未収利息 | 163,310,858 | 119,397,424 | |
| 前払費用 | 9,441,366 | 2,684,215 | |
| 差入委託証拠金 | 128,550,287 | 129,632,379 | |
| 流動資産合計 | 20,972,676,998 | 20,530,180,648 | |
| 資産合計 | 20,972,676,998 | 20,530,180,648 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,701,577 | 2,767,800 | |
| 未払金 | - | 65,401,689 | |
| 未払解約金 | 46,677,467 | 10,456,684 | |
| 流動負債合計 | 49,379,044 | 78,626,173 | |
| 負債合計 | 49,379,044 | 78,626,173 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,296,306,830 | 10,738,270,146 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,626,991,124 | 9,713,284,329 | |
| 元本等合計 | 20,923,297,954 | 20,451,554,475 | |
| 純資産合計 | 20,923,297,954 | 20,451,554,475 | |
| 負債純資産合計 | 20,972,676,998 | 20,530,180,648 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年9月8日 | 2021年3月9日 |
| 期首元本額 | 12,103,202,664円 | 11,296,306,830円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 110,862,043円 | 103,696,923円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 917,757,877円 | 661,733,607円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用) | 1,335,979,093円 | 1,302,544,652円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 693,511,187円 | 655,474,966円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 38,686,293円 | 40,693,327円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 132,070,443円 | 128,879,564円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 234,141,587円 | 228,873,956円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 350,515,588円 | 339,562,294円 | ||
| 京都応援バランスファンド(隔月分配型) | 178,098,091円 | 170,813,045円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 829,072,444円 | 808,280,175円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 97,976,071円 | 100,645,804円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 4,774,916,905円 | 4,454,047,685円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 51,889,173円 | 46,119,653円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 185,152,804円 | 176,653,540円 | ||
| 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 704,818,886円 | 713,302,933円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 15,858,903円 | -円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 182,435,582円 | 168,163,108円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 761,726,882円 | 717,397,671円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) | 20,274,047円 | 17,417,587円 | ||
| 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型) | 540,186,246円 | 524,370,676円 | ||
| 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型) | 168,996,605円 | 145,029,510円 | ||
| 計 | 11,296,306,830円 | 10,738,270,146円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 11,296,306,830口 | 10,738,270,146口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年9月6日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △777,249,892 | 242,036,697 | |
| 特殊債券 | △27,759,560 | 1,795,452 | |
| 合計 | △805,009,452 | 243,832,149 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月13日から2021年3月8日まで、及び2021年4月13日から2021年9月6日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2021年3月8日 現在 | 2021年9月6日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 178,028,029 | - | 180,729,606 | △2,701,577 | 271,236,000 | - | 274,003,800 | △2,767,800 |
| アメリカ・ドル | 128,963,531 | - | 131,599,406 | △2,635,875 | - | - | - | - |
| ユーロ | 49,064,498 | - | 49,130,200 | △65,702 | 271,236,000 | - | 274,003,800 | △2,767,800 |
| 買 建 | 128,963,531 | - | 129,300,000 | 336,469 | 271,236,000 | - | 274,901,540 | 3,665,540 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 129,160,000 | - | 129,231,999 | 71,999 |
| オーストラリア・ ドル | - | - | - | - | 142,076,000 | - | 145,669,541 | 3,593,541 |
| ユーロ | 128,963,531 | - | 129,300,000 | 336,469 | - | - | - | - |
| 合計 | 306,991,560 | - | 310,029,606 | △2,365,108 | 542,472,000 | - | 548,905,340 | 897,740 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8522円 | 1.9045円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,522円) | (19,045円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 | 15,308,800.000 | 16,484,362.750 | |||
| 1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815 | 1,300,000.000 | 1,151,514.000 | |||
| 0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115 | 27,183,400.000 | 26,241,495.180 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 43,877,371.930 | |||||
| (4,819,051,760) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
| 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 4,320,000.000 | 4,573,584.000 | |||
| 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 | 3,200,000.000 | 3,462,560.000 | |||
| 0.25% United Kingdom Gilt 20310731 | 3,095,700.000 | 2,959,953.550 | |||
| 5% United Kingdom Gilt 20250307 | 3,545,900.000 | 4,137,249.740 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 1,000,000.000 | 1,703,370.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 16,836,717.290 | |||||
| (2,561,369,801) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 | 2,307,000.000 | 2,820,953.460 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 | 2,900,000.000 | 3,387,896.000 | |||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 19,000,000.000 | 25,612,000.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 31,820,849.460 | |||||
| (2,597,854,150) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
| 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 1,500,000.000 | 2,042,535.000 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 6,743,000.000 | 6,967,609.330 | |||
| 0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201 | 11,046,000.000 | 10,386,443.340 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 19,396,587.670 | |||||
| (1,698,559,182) | |||||
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
| 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 13,630,000.000 | 14,168,248.700 | |||
| 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 | 14,230,000.000 | 15,039,117.800 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 29,207,366.500 | |||||
| (374,730,512) | |||||
| デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
| 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 5,500,000.000 | 9,816,345.000 | |||
| 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 20,200,000.000 | 22,127,282.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
| 31,943,627.000 | |||||
| (560,291,217) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 20,000,000.000 | 21,061,800.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 21,061,800.000 | |||||
| (266,431,770) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 0.75% Poland Government Bond 20250425 | 6,000,000.000 | 5,958,360.000 | |||
| 1.25% Poland Government Bond 20301025 | 8,000,000.000 | 7,595,920.000 | |||
| 4% Poland Government Bond 20231025 | 2,100,000.000 | 2,256,009.000 | |||
| 2.75% Poland Government Bond 20280425 | 25,000,000.000 | 26,879,750.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 42,690,039.000 | |||||
| (1,235,330,196) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 695,000.000 | 1,121,966.300 | |||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 4,750,400.000 | 7,583,111.020 | |||
| 3.75% Belgium Government Bond 20450622 | 1,500,000.000 | 2,552,475.000 | |||
| 1% IRISH TREASURY 20260515 | 3,172,000.000 | 3,401,811.400 | |||
| 1.1% IRISH TREASURY 20290515 | 2,387,600.000 | 2,636,364.040 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 8,660,000.000 | 9,602,121.400 | |||
| 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 | 9,136,000.000 | 10,059,649.600 | |||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131 | 1,110,000.000 | 1,128,170.700 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 38,085,669.460 | |||||
| (4,967,513,867) | |||||
| 国債証券 合計 | 19,081,132,455 | ||||
| [19,081,132,455] | |||||
| 特殊債券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315 | 2,815,000.000 | 2,985,926.800 | |||
| 2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215 | 7,830,000.000 | 8,261,902.800 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 11,247,829.600 | |||||
| (984,972,438) | |||||
| 特殊債券 合計 | 984,972,438 | ||||
| [984,972,438] | |||||
| 合計 | 20,066,104,893 | ||||
| [20,066,104,893] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 24.0% | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 12.8% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 12.9% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 13.4% | |
| 特殊債券 | 2銘柄 | ||||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 1.9% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 2.8% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 1.3% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 6.2% | |
| ユーロ | 国債証券 | 8銘柄 | 100% | 24.7% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 150,355,301 | 90,542,610 | |
| 国債証券 | 174,917,762,130 | 155,910,632,190 | |
| 未収利息 | 1,097,419,855 | 1,015,806,981 | |
| 前払費用 | 27,910,119 | 3,869,305 | |
| 流動資産合計 | 176,193,447,405 | 157,020,851,086 | |
| 資産合計 | 176,193,447,405 | 157,020,851,086 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 76,610,184 | 60,480,651 | |
| 流動負債合計 | 76,610,184 | 60,480,651 | |
| 負債合計 | 76,610,184 | 60,480,651 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 140,145,986,595 | 124,204,597,051 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,970,850,626 | 32,755,773,384 | |
| 元本等合計 | 176,116,837,221 | 156,960,370,435 | |
| 純資産合計 | 176,116,837,221 | 156,960,370,435 | |
| 負債純資産合計 | 176,193,447,405 | 157,020,851,086 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年9月8日 | 2021年3月9日 |
| 期首元本額 | 152,377,013,850円 | 140,145,986,595円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,697,497,257円 | 572,350,164円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 13,928,524,512円 | 16,513,739,708円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用) | 168,684円 | 746,625円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 195,438,238円 | 193,856,007円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 242,369,093円 | 241,568,372円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 142,497,198円 | 149,653,339円 | ||
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 129,001,910,402円 | 114,250,703,853円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 75,465,017円 | 69,118,329円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 35,832,457円 | 35,041,880円 | ||
| ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 10,291,303,288円 | 9,190,028,264円 | ||
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) | 161,002,218円 | 73,880,382円 | ||
| 計 | 140,145,986,595円 | 124,204,597,051円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 140,145,986,595口 | 124,204,597,051口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年9月6日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △4,057,190,870 | △460,159,560 | |
| 合計 | △4,057,190,870 | △460,159,560 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月11日から2021年3月8日まで、及び2021年3月11日から2021年9月6日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2567円 | 1.2637円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,567円) | (12,637円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 1 30年国債 | 4,550,000,000 | 5,589,447,500 | |
| 4 30年国債 | 3,200,000,000 | 4,053,984,000 | ||
| 6 30年国債 | 4,050,000,000 | 5,013,535,500 | ||
| 8 30年国債 | 200,000,000 | 237,948,000 | ||
| 12 30年国債 | 4,500,000,000 | 5,557,095,000 | ||
| 15 30年国債 | 3,900,000,000 | 5,052,723,000 | ||
| 16 30年国債 | 4,400,000,000 | 5,718,372,000 | ||
| 19 30年国債 | 3,500,000,000 | 4,501,000,000 | ||
| 20 30年国債 | 4,700,000,000 | 6,192,720,000 | ||
| 23 30年国債 | 3,300,000,000 | 4,386,690,000 | ||
| 54 20年国債 | 6,387,000,000 | 6,428,898,720 | ||
| 56 20年国債 | 3,700,000,000 | 3,761,198,000 | ||
| 59 20年国債 | 5,995,000,000 | 6,134,983,250 | ||
| 63 20年国債 | 4,200,000,000 | 4,343,724,000 | ||
| 64 20年国債 | 900,000,000 | 937,098,000 | ||
| 68 20年国債 | 4,325,000,000 | 4,579,180,250 | ||
| 70 20年国債 | 4,538,000,000 | 4,857,384,440 | ||
| 75 20年国債 | 4,574,000,000 | 4,932,372,900 | ||
| 80 20年国債 | 4,973,000,000 | 5,390,533,080 | ||
| 86 20年国債 | 4,500,000,000 | 4,992,750,000 | ||
| 88 20年国債 | 4,860,000,000 | 5,420,601,000 | ||
| 94 20年国債 | 4,700,000,000 | 5,273,635,000 | ||
| 95 20年国債 | 4,605,000,000 | 5,244,864,750 | ||
| 101 20年国債 | 4,860,000,000 | 5,651,353,800 | ||
| 102 20年国債 | 4,200,000,000 | 4,910,430,000 | ||
| 106 20年国債 | 2,000,000,000 | 2,321,800,000 | ||
| 110 20年国債 | 4,500,000,000 | 5,237,325,000 | ||
| 111 20年国債 | 2,500,000,000 | 2,940,675,000 | ||
| 116 20年国債 | 4,000,000,000 | 4,762,960,000 | ||
| 121 20年国債 | 3,200,000,000 | 3,751,040,000 | ||
| 125 20年国債 | 2,000,000,000 | 2,413,620,000 | ||
| 130 20年国債 | 4,500,000,000 | 5,286,330,000 | ||
| 140 20年国債 | 4,500,000,000 | 5,294,520,000 | ||
| 145 20年国債 | 4,000,000,000 | 4,739,840,000 | ||
| 国債証券 合計 | 155,910,632,190 | |||
| 合計 | 155,910,632,190 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | - | 1,571,361 | |
| コール・ローン | 1,838,654 | 1,780,075 | |
| 株式 | 1,305,069,874 | 1,384,131,871 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 531 | |
| 未収入金 | 9,487,948 | - | |
| 未収配当金 | 2,043,013 | 1,683,402 | |
| 流動資産合計 | 1,318,439,489 | 1,389,167,240 | |
| 資産合計 | 1,318,439,489 | 1,389,167,240 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 90,907 | - | |
| 前受金 | 369,223 | - | |
| 未払解約金 | 8,000,000 | 1,000,000 | |
| 流動負債合計 | 8,460,130 | 1,000,000 | |
| 負債合計 | 8,460,130 | 1,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 427,882,541 | 379,642,691 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 882,096,818 | 1,008,524,549 | |
| 元本等合計 | 1,309,979,359 | 1,388,167,240 | |
| 純資産合計 | 1,309,979,359 | 1,388,167,240 | |
| 負債純資産合計 | 1,318,439,489 | 1,389,167,240 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年9月8日 | 2021年3月9日 |
| 期首元本額 | 488,306,279円 | 427,882,541円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 7,152,989円 | 10,798,118円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 67,576,727円 | 59,037,968円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 99,545,227円 | 87,277,416円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 296,443,743円 | 267,365,649円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 31,893,571円 | 24,999,626円 | ||
| 計 | 427,882,541円 | 379,642,691円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 427,882,541口 | 379,642,691口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年9月6日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 133,350,568 | 232,545,427 | |
| 合計 | 133,350,568 | 232,545,427 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月8日から2021年3月8日まで、及び2021年3月9日から2021年9月6日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2021年3月8日 現在 | 2021年9月6日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 8,000,000 | - | 8,090,907 | △90,907 | 1,000,000 | - | 999,469 | 531 |
| アメリカ・ドル | 8,000,000 | - | 8,090,907 | △90,907 | 1,000,000 | - | 999,469 | 531 |
| 合計 | 8,000,000 | - | 8,090,907 | △90,907 | 1,000,000 | - | 999,469 | 531 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.0615円 | 3.6565円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,615円) | (36,565円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 100 | 468.220 | 46,822.000 | ||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,100 | 47.380 | 52,118.000 | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | 400 | 128.940 | 51,576.000 | ||||
| ADOBE INC | 285 | 666.590 | 189,978.150 | ||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 250 | 228.360 | 57,090.000 | ||||
| DR HORTON INC | 700 | 94.960 | 66,472.000 | ||||
| AUTODESK INC | 55 | 288.750 | 15,881.250 | ||||
| MOODY'S CORP | 135 | 385.390 | 52,027.650 | ||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 100 | 207.380 | 20,738.000 | ||||
| DANAHER CORP | 355 | 332.430 | 118,012.650 | ||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 150 | 121.130 | 18,169.500 | ||||
| APPLE INC | 5,000 | 154.300 | 771,500.000 | ||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 800 | 122.990 | 98,392.000 | ||||
| BOEING CO/THE | 25 | 218.170 | 5,454.250 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 285 | 55.430 | 15,797.550 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,000 | 159.490 | 159,490.000 | ||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 150 | 165.710 | 24,856.500 | ||||
| SERVICENOW INC | 125 | 678.630 | 84,828.750 | ||||
| CATERPILLAR INC | 60 | 210.370 | 12,622.200 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 330 | 59.420 | 19,608.600 | ||||
| MORGAN STANLEY | 1,000 | 104.250 | 104,250.000 | ||||
| MSCI INC | 25 | 650.750 | 16,268.750 | ||||
| BROADCOM INC | 175 | 497.680 | 87,094.000 | ||||
| DEERE & CO | 140 | 389.340 | 54,507.600 | ||||
| BURLINGTON STORES INC | 40 | 297.500 | 11,900.000 | ||||
| NASDAQ INC | 100 | 198.530 | 19,853.000 | ||||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 55 | 819.700 | 45,083.500 | ||||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 245 | 317.640 | 77,821.800 | ||||
| AMETEK INC | 185 | 135.400 | 25,049.000 | ||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 130 | 462.550 | 60,131.500 | ||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 195 | 81.180 | 15,830.100 | ||||
| SVB FINANCIAL GROUP | 25 | 571.510 | 14,287.750 | ||||
| MERCADOLIBRE INC | 17 | 1,946.010 | 33,082.170 | ||||
| DEXCOM INC | 150 | 542.430 | 81,364.500 | ||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 125 | 721.500 | 90,187.500 | ||||
| T-MOBILE US INC | 60 | 136.000 | 8,160.000 | ||||
| COCA-COLA CO/THE | 900 | 56.730 | 51,057.000 | ||||
| AMAZON.COM INC | 104 | 3,478.050 | 361,717.200 | ||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 800 | 121.070 | 96,856.000 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 950 | 54.870 | 52,126.500 | ||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 525 | 179.280 | 94,122.000 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 1,240 | 85.690 | 106,255.600 | ||||
| UNITED RENTALS INC | 80 | 351.370 | 28,109.600 | ||||
| FISERV INC | 50 | 115.660 | 5,783.000 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | 387 | 104.750 | 40,538.250 | ||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 245 | 411.310 | 100,770.950 | ||||
| ALPHABET INC-CL C | 260 | 2,895.500 | 752,830.000 | ||||
| OWENS CORNING | 200 | 95.400 | 19,080.000 | ||||
| HOME DEPOT INC | 320 | 330.340 | 105,708.800 | ||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 200 | 212.990 | 42,598.000 | ||||
| ZOETIS INC | 400 | 209.690 | 83,876.000 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 700 | 175.040 | 122,528.000 | ||||
| ABBVIE INC | 725 | 111.620 | 80,924.500 | ||||
| KLA CORP | 145 | 341.750 | 49,553.750 | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 25 | 356.000 | 8,900.000 | ||||
| LOWE'S COS INC | 350 | 205.980 | 72,093.000 | ||||
| ELI LILLY & CO | 200 | 259.530 | 51,906.000 | ||||
| LAM RESEARCH CORP | 75 | 610.710 | 45,803.250 | ||||
| MCDONALD'S CORP | 195 | 238.820 | 46,569.900 | ||||
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1,025 | 376.260 | 385,666.500 | ||||
| S&P GLOBAL INC | 150 | 452.080 | 67,812.000 | ||||
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 125 | 384.590 | 48,073.750 | ||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 23 | 1,575.310 | 36,232.130 | ||||
| MERCK & CO. INC. | 310 | 77.260 | 23,950.600 | ||||
| SQUARE INC - A | 365 | 269.740 | 98,455.100 | ||||
| NIKE INC -CL B | 600 | 163.290 | 97,974.000 | ||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 35 | 365.930 | 12,807.550 | ||||
| APTIV PLC | 75 | 149.930 | 11,244.750 | ||||
| OKTA INC | 35 | 270.400 | 9,464.000 | ||||
| LINDE PLC | 225 | 313.430 | 70,521.750 | ||||
| PFIZER INC | 1,670 | 46.840 | 78,222.800 | ||||
| STRYKER CORP | 100 | 276.650 | 27,665.000 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 590 | 144.050 | 84,989.500 | ||||
| CONOCOPHILLIPS | 300 | 56.240 | 16,872.000 | ||||
| TWILIO INC - A | 70 | 367.230 | 25,706.100 | ||||
| DOCUSIGN INC | 300 | 310.050 | 93,015.000 | ||||
| PEPSICO INC | 650 | 157.090 | 102,108.500 | ||||
| SNAP INC - A | 1,200 | 75.080 | 90,096.000 | ||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 600 | 278.230 | 166,938.000 | ||||
| ROKU INC | 45 | 342.270 | 15,402.150 | ||||
| ACCENTURE PLC-CL A | 350 | 343.330 | 120,165.500 | ||||
| QUALCOMM INC | 290 | 144.630 | 41,942.700 | ||||
| AVALARA INC | 75 | 189.780 | 14,233.500 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 50 | 679.570 | 33,978.500 | ||||
| ROSS STORES INC | 100 | 115.380 | 11,538.000 | ||||
| DYNATRACE INC | 1,275 | 70.930 | 90,435.750 | ||||
| ZSCALER INC | 625 | 287.400 | 179,625.000 | ||||
| TESLA INC | 230 | 733.570 | 168,721.100 | ||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 35 | 191.100 | 6,688.500 | ||||
| SYNOPSYS INC | 200 | 336.640 | 67,328.000 | ||||
| AT&T INC | 100 | 27.560 | 2,756.000 | ||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 400 | 45.710 | 18,284.000 | ||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 380 | 189.880 | 72,154.400 | ||||
| SALESFORCE.COM INC | 275 | 267.080 | 73,447.000 | ||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 700 | 75.020 | 52,514.000 | ||||
| TERADYNE INC | 100 | 121.880 | 12,188.000 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 50 | 214.910 | 10,745.500 | ||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 100 | 83.650 | 8,365.000 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 370 | 422.860 | 156,458.200 | ||||
| ULTA BEAUTY INC | 185 | 382.110 | 70,690.350 | ||||
| ANTHEM INC | 105 | 378.730 | 39,766.650 | ||||
| WALT DISNEY CO/THE | 625 | 181.000 | 113,125.000 | ||||
| WELLS FARGO & CO | 900 | 44.170 | 39,753.000 | ||||
| WASTE MANAGEMENT INC | 150 | 155.400 | 23,310.000 | ||||
| WALMART INC | 450 | 149.250 | 67,162.500 | ||||
| TJX COMPANIES INC | 750 | 71.070 | 53,302.500 | ||||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 385 | 225.110 | 86,667.350 | ||||
| NVIDIA CORP | 1,800 | 228.430 | 411,174.000 | ||||
| NETFLIX INC | 75 | 590.530 | 44,289.750 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 110 | 568.110 | 62,492.100 | ||||
| ORACLE CORP | 300 | 90.000 | 27,000.000 | ||||
| MASTERCARD INC - A | 200 | 340.230 | 68,046.000 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 1,950 | 41.050 | 80,047.500 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 580 | 159.300 | 92,394.000 | ||||
| ANALOG DEVICES INC | 45 | 162.440 | 7,309.800 | ||||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 800 | 109.920 | 87,936.000 | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | 900 | 105.380 | 94,842.000 | ||||
| EATON CORP PLC | 500 | 166.380 | 83,190.000 | ||||
| APPLIED MATERIALS INC | 675 | 135.830 | 91,685.250 | ||||
| CME GROUP INC | 85 | 195.300 | 16,600.500 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 100 | 71.960 | 7,196.000 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 400 | 157.260 | 62,904.000 | ||||
| INTEL CORP | 400 | 53.510 | 21,404.000 | ||||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 200 | 228.530 | 45,706.000 | ||||
| ILLUMINA INC | 65 | 466.980 | 30,353.700 | ||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 70 | 1,071.770 | 75,023.900 | ||||
| TARGET CORP | 370 | 244.310 | 90,394.700 | ||||
| DOVER CORP | 225 | 174.930 | 39,359.250 | ||||
| MICROSOFT CORP | 2,525 | 301.140 | 760,378.500 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 725 | 87.470 | 63,415.750 | ||||
| MEDTRONIC PLC | 475 | 134.630 | 63,949.250 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 300 | 73.810 | 22,143.000 | ||||
| BLACKROCK INC | 150 | 937.280 | 140,592.000 | ||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 325 | 289.130 | 93,967.250 | ||||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 100 | 341.830 | 34,183.000 | ||||
| TRIMBLE INC | 500 | 94.860 | 47,430.000 | ||||
| IDEXX LABORATORIES INC | 85 | 688.330 | 58,508.050 | ||||
| STARBUCKS CORP | 600 | 117.190 | 70,314.000 | ||||
| INTUIT INC | 185 | 563.250 | 104,201.250 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 300 | 44.920 | 13,476.000 | ||||
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,200 | 61.720 | 74,064.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 11,330,547.200 | |||||||
| (1,244,433,999) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| UNILEVER PLC | 250 | 39.780 | 9,945.000 | ||||
| ASTRAZENECA PLC | 360 | 85.090 | 30,632.400 | ||||
| BHP GROUP PLC | 600 | 21.190 | 12,714.000 | ||||
| ANGLO AMERICAN PLC | 250 | 30.910 | 7,727.500 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 61,018.900 | |||||||
| (9,282,805) | |||||||
| カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 425 | 145.570 | 61,867.250 | ||||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 30 | 1,946.480 | 58,394.400 | ||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 900 | 43.820 | 39,438.000 | ||||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 75 | 159.010 | 11,925.750 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
| 171,625.400 | |||||||
| (15,029,236) | |||||||
| スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 250 | 364.750 | 91,187.500 | ||||
| ABB LTD-REG | 2,000 | 34.420 | 68,840.000 | ||||
| NESTLE SA-REG | 775 | 115.220 | 89,295.500 | ||||
| NOVARTIS AG-REG | 285 | 83.370 | 23,760.450 | ||||
| スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
| 273,083.450 | |||||||
| (32,800,053) | |||||||
| デンマーク・クローネ | 株 | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | ||||
| NOVO NORDISK A/S-B | 425 | 629.600 | 267,580.000 | ||||
| DSV PANALPINA A/S | 75 | 1,646.000 | 123,450.000 | ||||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||||
| 391,030.000 | |||||||
| (6,858,666) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| SIEMENS AG-REG | 550 | 142.580 | 78,419.000 | ||||
| SAP SE | 100 | 125.600 | 12,560.000 | ||||
| ADIDAS AG | 45 | 299.050 | 13,457.250 | ||||
| PUMA SE | 130 | 102.550 | 13,331.500 | ||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 700 | 36.950 | 25,865.000 | ||||
| ASML HOLDING NV | 285 | 721.800 | 205,713.000 | ||||
| KERING | 10 | 683.300 | 6,833.000 | ||||
| L'OREAL | 100 | 394.850 | 39,485.000 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 85 | 634.900 | 53,966.500 | ||||
| AIRBUS SE | 475 | 114.480 | 54,378.000 | ||||
| STMICROELECTRONICS NV | 1,000 | 37.895 | 37,895.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 541,903.250 | |||||||
| (70,680,441) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 200 | 488.000 | 97,600.000 | ||||
| AIA GROUP LTD | 2,800 | 92.700 | 259,560.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 357,160.000 | |||||||
| (5,046,671) | |||||||
| 合計 | 1,384,131,871 | ||||||
| [1,384,131,871] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 141銘柄 | 100% | 89.8% | |
| イギリス・ポンド | 株式 | 4銘柄 | 100% | 0.7% | |
| カナダ・ドル | 株式 | 4銘柄 | 100% | 1.1% | |
| スイス・フラン | 株式 | 4銘柄 | 100% | 2.4% | |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 2銘柄 | 100% | 0.5% | |
| ユーロ | 株式 | 11銘柄 | 100% | 5.1% | |
| 香港・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | 0.4% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 37,829,624 | 27,845,075 | |
| 株式 | 1,240,099,500 | 1,434,887,200 | |
| 未収入金 | 31,975,977 | - | |
| 未収配当金 | 676,850 | 182,850 | |
| 流動資産合計 | 1,310,581,951 | 1,462,915,125 | |
| 資産合計 | 1,310,581,951 | 1,462,915,125 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 27,736,662 | 13,657,442 | |
| 未払解約金 | - | 2,000,000 | |
| 流動負債合計 | 27,736,662 | 15,657,442 | |
| 負債合計 | 27,736,662 | 15,657,442 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 840,712,428 | 858,569,638 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,132,861 | 588,688,045 | |
| 元本等合計 | 1,282,845,289 | 1,447,257,683 | |
| 純資産合計 | 1,282,845,289 | 1,447,257,683 | |
| 負債純資産合計 | 1,310,581,951 | 1,462,915,125 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年9月8日 | 2021年3月9日 |
| 期首元本額 | 1,045,044,058円 | 840,712,428円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 645,495円 | 50,225,282円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 204,977,125円 | 32,368,072円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 195,519,466円 | 194,967,475円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 583,760,401円 | 607,897,059円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 61,432,561円 | 55,705,104円 | ||
| 計 | 840,712,428円 | 858,569,638円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 840,712,428口 | 858,569,638口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年9月6日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 125,728,683 | 133,554,014 | |
| 合計 | 125,728,683 | 133,554,014 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月8日から2021年3月8日まで、及び2021年3月9日から2021年9月6日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5259円 | 1.6857円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,259円) | (16,857円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| エムスリー | 2,300 | 8,072.00 | 18,565,600 | |||
| MonotaRO | 9,000 | 2,499.00 | 22,491,000 | |||
| 旭 化 成 | 28,000 | 1,157.00 | 32,396,000 | |||
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,600 | 14,970.00 | 23,952,000 | |||
| 信越化学 | 2,800 | 19,475.00 | 54,530,000 | |||
| 協和キリン | 10,500 | 3,965.00 | 41,632,500 | |||
| 積水化学 | 7,200 | 1,958.00 | 14,097,600 | |||
| 野村総合研究所 | 5,000 | 4,335.00 | 21,675,000 | |||
| 花 王 | 5,400 | 6,852.00 | 37,000,800 | |||
| 武田薬品 | 11,500 | 3,727.00 | 42,860,500 | |||
| テ ル モ | 13,500 | 5,040.00 | 68,040,000 | |||
| 第一三共 | 8,900 | 2,790.00 | 24,831,000 | |||
| オリエンタルランド | 2,700 | 16,755.00 | 45,238,500 | |||
| Zホールディングス | 19,000 | 740.30 | 14,065,700 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 4,400 | 9,549.00 | 42,015,600 | |||
| 日本碍子 | 10,000 | 1,901.00 | 19,010,000 | |||
| 住友電工 | 20,000 | 1,518.50 | 30,370,000 | |||
| リクルートホールディングス | 9,100 | 6,624.00 | 60,278,400 | |||
| ディスコ | 500 | 33,650.00 | 16,825,000 | |||
| SMC | 600 | 76,790.00 | 46,074,000 | |||
| ダイキン工業 | 1,900 | 29,085.00 | 55,261,500 | |||
| ダイフク | 3,300 | 10,860.00 | 35,838,000 | |||
| 日本電産 | 1,500 | 13,040.00 | 19,560,000 | |||
| ソニーグループ | 3,300 | 11,950.00 | 39,435,000 | |||
| キーエンス | 500 | 69,260.00 | 34,630,000 | |||
| シスメックス | 1,000 | 14,110.00 | 14,110,000 | |||
| デンソー | 4,500 | 7,935.00 | 35,707,500 | |||
| 村田製作所 | 3,400 | 9,763.00 | 33,194,200 | |||
| トヨタ自動車 | 6,400 | 9,962.00 | 63,756,800 | |||
| HOYA | 2,100 | 17,980.00 | 37,758,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 2,000 | 8,349.00 | 16,698,000 | |||
| 任 天 堂 | 700 | 55,140.00 | 38,598,000 | |||
| 東京エレクトロン | 500 | 50,180.00 | 25,090,000 | |||
| 日本ユニシス | 7,000 | 3,090.00 | 21,630,000 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 9,900 | 4,900.00 | 48,510,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 65,000 | 614.50 | 39,942,500 | |||
| 三井住友トラストHD | 4,700 | 3,733.00 | 17,545,100 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 3,400 | 3,896.00 | 13,246,400 | |||
| 東京海上HD | 5,000 | 5,584.00 | 27,920,000 | |||
| 三井不動産 | 14,000 | 2,686.50 | 37,611,000 | |||
| 東急 | 20,500 | 1,480.00 | 30,340,000 | |||
| 光通信 | 900 | 20,600.00 | 18,540,000 | |||
| NTTデータ | 21,500 | 2,156.00 | 46,354,000 | |||
| ファーストリテイリング | 100 | 76,620.00 | 7,662,000 | |||
| 合計 | 1,434,887,200 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,261,079,088 | 2,810,719,561 | |
| コール・ローン | 486,123,942 | 249,743,333 | |
| 投資証券 | 73,864,695,851 | 92,033,949,845 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,119 | |
| 未収入金 | 340,992,616 | 246,684,299 | |
| 未収配当金 | 131,770,297 | 123,966,355 | |
| 流動資産合計 | 78,084,661,794 | 95,465,109,512 | |
| 資産合計 | 78,084,661,794 | 95,465,109,512 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,133 | |
| 未払金 | 658,801,779 | 214,656,388 | |
| 未払解約金 | 52,513,000 | 47,550,000 | |
| 流動負債合計 | 711,314,779 | 262,233,521 | |
| 負債合計 | 711,314,779 | 262,233,521 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 27,464,291,271 | 27,051,894,735 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,909,055,744 | 68,150,981,256 | |
| 元本等合計 | 77,373,347,015 | 95,202,875,991 | |
| 純資産合計 | 77,373,347,015 | 95,202,875,991 | |
| 負債純資産合計 | 78,084,661,794 | 95,465,109,512 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年9月8日 | 2021年3月9日 |
| 期首元本額 | 29,755,052,090円 | 27,464,291,271円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 109,837,898円 | 1,464,260,829円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,400,598,717円 | 1,876,657,365円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 23,913,723,737円 | 22,949,894,272円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 26,546,951円 | 24,720,236円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 12,175,556円 | 9,977,561円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 11,078,785円 | 8,856,399円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 60,194,445円 | 46,934,683円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 110,253,930円 | 90,355,254円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 261,093,143円 | 226,231,500円 | ||
| りそな ワールド・リート・ファンド | 1,224,864,631円 | 1,104,163,097円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 35,188,017円 | 26,060,531円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 2,722,660円 | -円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 148,533,419円 | 114,162,821円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 35,597,415円 | 27,830,203円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 325,777,499円 | 303,893,624円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 401,349,776円 | 385,478,297円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 543,239,955円 | 554,587,014円 | ||
| グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用) | -円 | 881,939,728円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 302,353,528円 | 253,932,230円 | ||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) | 23,655,453円 | 19,606,090円 | ||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) | 25,942,371円 | 23,271,195円 | ||
| 計 | 27,464,291,271円 | 27,051,894,735円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 27,464,291,271口 | 27,051,894,735口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年9月6日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 3,827,977,104 | 12,927,203,660 | |
| 合計 | 3,827,977,104 | 12,927,203,660 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月16日から2021年3月8日まで、及び2021年3月16日から2021年9月6日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2021年3月8日 現在 | 2021年9月6日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | - | - | - | - | 50,376,652 | - | 50,371,650 | 5,002 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 6,689,348 | - | 6,689,287 | 61 |
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 43,687,304 | - | 43,682,363 | 4,941 |
| 買 建 | - | - | - | - | 50,376,652 | - | 50,390,636 | 13,984 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 43,687,304 | - | 43,706,461 | 19,157 |
| ユーロ | - | - | - | - | 6,689,348 | - | 6,684,175 | △5,173 |
| 合計 | - | - | - | - | 100,753,304 | - | 100,762,286 | 18,986 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8172円 | 3.5193円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,172円) | (35,193円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 52,270 | 12,171,069.500 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 193,376 | 26,250,792.000 | |||
| EQUINIX INC | 25,248 | 22,289,691.840 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 1,094,434 | 17,696,997.780 | |||
| CYRUSONE INC | 198,334 | 16,005,553.800 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 444,274 | 9,831,783.620 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 275,382 | 8,613,948.960 | |||
| INVITATION HOMES INC | 189,327 | 7,942,267.650 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 217,467 | 8,194,156.560 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 393,969 | 12,618,827.070 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 184,174 | 9,634,141.940 | |||
| VENTAS INC | 236,197 | 13,300,253.070 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 129,012 | 4,726,999.680 | |||
| VEREIT INC | 424,905 | 21,512,940.150 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 131,771 | 6,845,503.450 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 64,032 | 13,391,012.160 | |||
| PROLOGIS INC | 146,909 | 20,418,881.910 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 159,414 | 6,225,116.700 | |||
| SITE CENTERS CORP | 137,129 | 2,216,004.640 | |||
| DUKE REALTY CORP | 504,870 | 27,071,129.400 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 50,517 | 16,952,494.860 | |||
| WELLTOWER INC | 273,292 | 23,708,081.000 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 563,624 | 20,487,732.400 | |||
| REALTY INCOME CORP | 22,628 | 1,636,004.400 | |||
| PUBLIC STORAGE | 92,735 | 30,673,028.600 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 86,647 | 6,008,102.980 | |||
| UDR INC | 385,502 | 21,345,245.740 | |||
| AGREE REALTY CORP | 55,255 | 4,122,575.550 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 64,624 | 10,830,982.400 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 67,248 | 13,026,610.080 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 415,747,929.890 | |||||
| (45,661,595,140) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| ASSURA PLC | 8,252,211 | 6,453,229.000 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 1,733,771 | 1,371,412.860 | |||
| SEGRO PLC | 1,000,647 | 12,968,385.120 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 2,318,198 | 12,559,996.760 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 376,154 | 2,986,662.760 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 56,093 | 2,124,802.840 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 412,194 | 3,936,452.700 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 473,502 | 5,629,938.780 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 138,012 | 2,170,928.760 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2,979,929 | 7,789,534.400 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 3,284,745 | 7,817,693.100 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 65,809,037.080 | |||||
| (10,011,528,811) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| DEXUS/AU | 1,149,340 | 12,228,977.600 | |||
| HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS P | 3,369,909 | 6,739,818.000 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 5,251,547 | 12,603,712.800 | |||
| MIRVAC GROUP | 10,306,774 | 32,054,067.140 | |||
| GOODMAN GROUP | 2,080,452 | 48,100,050.240 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 2,096,310 | 38,027,063.400 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 1,809,394 | 11,652,497.360 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 161,406,186.540 | |||||
| (13,177,201,070) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 845,748 | 19,080,074.880 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 19,080,074.880 | |||||
| (1,670,842,158) | |||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| KEPPEL DC REIT | 1,275,541 | 3,227,118.730 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 8,118,000 | 12,420,540.000 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 12,635,232 | 26,407,634.880 | |||
| KEPPEL REIT | 13,617,900 | 14,707,332.000 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 4,991,877 | 24,410,278.530 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 81,172,904.140 | |||||
| (6,643,190,475) | |||||
| ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ||||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 4,272,952 | 11,024,216.160 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||
| 11,024,216.160 | |||||
| (865,731,695) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ||||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 236,888 | 3,889,700.960 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 93,593 | 6,564,613.020 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 276,851 | 5,863,704.180 | |||
| NSI NV | 68,097 | 2,417,443.500 | |||
| ICADE | 117,768 | 8,420,412.000 | |||
| ARGAN | 27,408 | 2,987,472.000 | |||
| GECINA SA | 11,832 | 1,521,595.200 | |||
| KLEPIERRE | 704,489 | 14,413,844.940 | |||
| AEDIFICA | 82,585 | 10,100,145.500 | |||
| COFINIMMO | 53,555 | 7,417,367.500 | |||
| BEFIMMO | 99,277 | 3,479,658.850 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 282,418 | 10,974,763.480 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 52,180 | 2,713,360.000 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 480,157 | 4,719,943.310 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 85,484,024.440 | |||||
| (11,149,681,308) | |||||
| 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| LINK REIT | 2,838,992 | 201,994,280.800 | |||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
| 201,994,280.800 | |||||
| (2,854,179,188) | |||||
| 投資証券 合計 | 92,033,949,845 | ||||
| [92,033,949,845] | |||||
| 合計 | 92,033,949,845 | ||||
| [92,033,949,845] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100% | 49.7% | |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 11銘柄 | 100% | 10.9% | |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | 100% | 14.3% | |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 1.8% | |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 5銘柄 | 100% | 7.2% | |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 0.9% | |
| ユーロ | 投資証券 | 14銘柄 | 100% | 12.1% | |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 3.1% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,120,758,495 | 2,462,374,733 | |
| 投資証券 | ※2 | 101,741,100,100 | 128,405,349,300 |
| 派生商品評価勘定 | 59,024,130 | 1,548,000 | |
| 未収入金 | 996,471,849 | 677,678,505 | |
| 未収配当金 | 1,272,801,288 | 1,419,149,977 | |
| 流動資産合計 | 106,190,155,862 | 132,966,100,515 | |
| 資産合計 | 106,190,155,862 | 132,966,100,515 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 320,590,200 | 61,440,000 | |
| 未払金 | 964,602,952 | 826,532,550 | |
| 未払解約金 | 6,837,000 | 3,559,000 | |
| 流動負債合計 | 1,292,030,152 | 891,531,550 | |
| 負債合計 | 1,292,030,152 | 891,531,550 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 33,394,609,129 | 35,864,101,166 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,503,516,581 | 96,210,467,799 | |
| 元本等合計 | 104,898,125,710 | 132,074,568,965 | |
| 純資産合計 | 104,898,125,710 | 132,074,568,965 | |
| 負債純資産合計 | 106,190,155,862 | 132,966,100,515 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年9月8日 | 2021年3月9日 |
| 期首元本額 | 30,904,062,689円 | 33,394,609,129円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,550,678,286円 | 3,465,423,350円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,060,131,846円 | 995,931,313円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 30,706,439,300円 | 33,163,739,218円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 10,772,789円 | 9,624,188円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 9,461,171円 | 8,322,365円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 52,485,431円 | 43,939,611円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 97,415,736円 | 84,286,830円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 228,067,712円 | 209,763,692円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 31,177,577円 | 24,265,422円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 1,209,701円 | -円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 31,296,194円 | 26,478,570円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 291,783,987円 | 287,746,006円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 356,371,680円 | 364,013,118円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 483,810,128円 | 526,105,002円 | ||
| DCダイワJ-REITアクティブファンド | 336,537,981円 | 319,083,522円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) | 75,473,485円 | 64,045,729円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) | 23,287,105円 | 19,549,156円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 111,554,704円 | 98,365,944円 | ||
| ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) | 547,464,448円 | 614,772,793円 | ||
| 計 | 33,394,609,129円 | 35,864,101,166円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 33,394,609,129口 | 35,864,101,166口 | |
| 3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
| 投資証券 1,126,400,000円 | 投資証券 1,211,600,000円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年9月6日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 8,201,919,685 | 5,010,347,262 | |
| 合計 | 8,201,919,685 | 5,010,347,262 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年11月11日から2021年3月8日まで、及び2021年5月11日から2021年9月6日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 不動産投信関連 | ||||||||
| 2021年3月8日 現在 | 2021年9月6日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 不動産投信 指数先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 2,802,799,500 | - | 2,861,990,500 | 59,191,000 | 2,577,120,000 | - | 2,578,800,000 | 1,680,000 |
| 合計 | 2,802,799,500 | - | 2,861,990,500 | 59,191,000 | 2,577,120,000 | - | 2,578,800,000 | 1,680,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年3月8日現在 | 2021年9月6日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.1412円 | 3.6826円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,412円) | (36,826円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート | 3,891 | 536,958,000 | |
| サンケイリアルエステート | 5,623 | 710,747,200 | ||
| 東海道リート投資法 | 2,816 | 302,438,400 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,321 | 4,165,539,000 | ||
| 森ヒルズリート | 26,267 | 4,158,066,100 | ||
| 産業ファンド | 12,365 | 2,740,084,000 | ||
| アドバンス・レジデンス | 10,873 | 4,109,994,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 11,894 | 2,745,135,200 | ||
| API投資法人 | 5,204 | 2,396,442,000 | ||
| GLP投資法人 | 42,671 | 8,602,473,600 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 5,388 | 1,888,494,000 | ||
| 日本プロロジスリート | 15,627 | 6,305,494,500 | ||
| イオンリート投資 | 17,486 | 2,615,905,600 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 9,361 | 1,692,468,800 | ||
| 日本リート投資法人 | 3,629 | 1,600,389,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 32,506 | 3,010,055,600 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 5,442 | 762,968,400 | ||
| ケネディクス商業リート | 3,572 | 1,070,885,600 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資 | 4,531 | 684,634,100 | ||
| 野村不動産マスターF | 42,996 | 7,360,915,200 | ||
| ラサールロジポート投資 | 19,541 | 3,898,429,500 | ||
| スターアジア不動産投 | 5,873 | 337,697,500 | ||
| 三井不ロジパーク | 3,864 | 2,511,600,000 | ||
| 三菱地所物流REIT | 7,375 | 3,871,875,000 | ||
| ザイマックス・リート | 6,363 | 726,654,600 | ||
| 伊藤忠アドバンスロジ | 1,094 | 180,510,000 | ||
| 日本ビルファンド | 12,649 | 9,334,962,000 | ※ | |
| ジャパンリアルエステイト | 14,836 | 10,311,020,000 | ※ | |
| 日本都市ファンド投資法人 | 53,633 | 6,017,622,600 | ||
| オリックス不動産投資 | 18,487 | 3,625,300,700 | ||
| 日本プライムリアルティ | 6,506 | 2,683,725,000 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 5,066 | 801,441,200 | ||
| 東急リアル・エステート | 6,118 | 1,172,820,600 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 8,528 | 1,060,030,400 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 25,640 | 4,033,172,000 | ||
| 森トラスト総合リート | 4,301 | 665,364,700 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 51,341 | 2,243,601,700 | ||
| フロンティア不動産投資 | 4,305 | 2,057,790,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3,156 | 1,103,022,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 7,140 | 1,256,640,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,200 | 1,742,400,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 4,108 | 392,724,800 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 2,210 | 1,726,010,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 19,111 | 6,516,851,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 25,608 | 1,718,296,800 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 6,623 | 955,698,900 | ||
| 投資証券 合計 | 128,405,349,300 | |||
| 合計 | 128,405,349,300 | |||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | ||||
| 日本ビルファンド | 700口 | ジャパンリアルエステイト | 1,000口 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
