有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	46,119,653	87,834,879
	ダイワ日本国債マザーファンド	69,118,329	87,344,832
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	26,060,531	91,714,826
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	24,265,422	89,359,843
	ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド	55,705,104	93,902,093
	ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド	24,999,626	91,411,132
親投資信託受益証券 合計			541,567,605
合計			541,567,605

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		19,855,198	182,835,101
コール・ローン		12,682,438	25,861,096
国債証券		19,624,664,292	19,081,132,455
特殊債券		963,478,411	984,972,438
派生商品評価勘定		336,469	3,665,540
未収入金		50,357,679	-
未収利息		163,310,858	119,397,424
前払費用		9,441,366	2,684,215
差入委託証拠金		128,550,287	129,632,379
流動資産合計		20,972,676,998	20,530,180,648
資産合計		20,972,676,998	20,530,180,648
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,701,577	2,767,800
未払金		-	65,401,689
未払解約金		46,677,467	10,456,684
流動負債合計		49,379,044	78,626,173
負債合計		49,379,044	78,626,173
純資産の部
元本等
元本	※1	11,296,306,830	10,738,270,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,626,991,124	9,713,284,329
元本等合計		20,923,297,954	20,451,554,475
純資産合計		20,923,297,954	20,451,554,475
負債純資産合計		20,972,676,998	20,530,180,648

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年3月9日
		期首元本額	12,103,202,664円	11,296,306,830円
		期中追加設定元本額	110,862,043円	103,696,923円
		期中一部解約元本額	917,757,877円	661,733,607円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,335,979,093円	1,302,544,652円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	693,511,187円	655,474,966円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	38,686,293円	40,693,327円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	132,070,443円	128,879,564円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	234,141,587円	228,873,956円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	350,515,588円	339,562,294円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	178,098,091円	170,813,045円
		6資産バランスファンド(分配型)	829,072,444円	808,280,175円
		6資産バランスファンド(成長型)	97,976,071円	100,645,804円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	4,774,916,905円	4,454,047,685円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	51,889,173円	46,119,653円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	185,152,804円	176,653,540円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	704,818,886円	713,302,933円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	15,858,903円	-円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	182,435,582円	168,163,108円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	761,726,882円	717,397,671円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	20,274,047円	17,417,587円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	540,186,246円	524,370,676円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	168,996,605円	145,029,510円
	計		11,296,306,830円	10,738,270,146円
2.		期末日における受益権の総数	11,296,306,830口	10,738,270,146口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△777,249,892	242,036,697
特殊債券		△27,759,560	1,795,452
合計		△805,009,452	243,832,149
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月13日から2021年3月8日まで、及び2021年4月13日から2021年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年3月8日 現在				2021年9月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	178,028,029	-	180,729,606	△2,701,577	271,236,000	-	274,003,800	△2,767,800
アメリカ・ドル	128,963,531	-	131,599,406	△2,635,875	-	-	-	-
ユーロ	49,064,498	-	49,130,200	△65,702	271,236,000	-	274,003,800	△2,767,800
買 建	128,963,531	-	129,300,000	336,469	271,236,000	-	274,901,540	3,665,540
アメリカ・ドル	-	-	-	-	129,160,000	-	129,231,999	71,999
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	142,076,000	-	145,669,541	3,593,541
ユーロ	128,963,531	-	129,300,000	336,469	-	-	-	-
合計	306,991,560	-	310,029,606	△2,365,108	542,472,000	-	548,905,340	897,740

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1口当たり純資産額	1.8522円	1.9045円
(1万口当たり純資産額)	(18,522円)	(19,045円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	15,308,800.000	16,484,362.750
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,300,000.000	1,151,514.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	27,183,400.000	26,241,495.180
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				43,877,371.930
				(4,819,051,760)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,320,000.000	4,573,584.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,462,560.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,959,953.550
		5% United Kingdom Gilt 20250307	3,545,900.000	4,137,249.740
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,703,370.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				16,836,717.290
				(2,561,369,801)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,307,000.000	2,820,953.460
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,387,896.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	25,612,000.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				31,820,849.460
				(2,597,854,150)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,042,535.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	6,743,000.000	6,967,609.330
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	11,046,000.000	10,386,443.340
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				19,396,587.670
				(1,698,559,182)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	14,168,248.700
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	15,039,117.800
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				29,207,366.500
				(374,730,512)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,816,345.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	20,200,000.000	22,127,282.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				31,943,627.000
				(560,291,217)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,061,800.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				21,061,800.000
				(266,431,770)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		0.75% Poland Government Bond 20250425	6,000,000.000	5,958,360.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	8,000,000.000	7,595,920.000
		4% Poland Government Bond 20231025	2,100,000.000	2,256,009.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	26,879,750.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				42,690,039.000
				(1,235,330,196)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,121,966.300
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,750,400.000	7,583,111.020
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,552,475.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	3,172,000.000	3,401,811.400
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,636,364.040
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	8,660,000.000	9,602,121.400
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	10,059,649.600
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	1,110,000.000	1,128,170.700
	ユーロ 小計			ユーロ
				38,085,669.460
				(4,967,513,867)
国債証券 合計				19,081,132,455
				[19,081,132,455]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	2,815,000.000	2,985,926.800
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,830,000.000	8,261,902.800
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				11,247,829.600
				(984,972,438)
特殊債券 合計				984,972,438
				[984,972,438]
合計				20,066,104,893
				[20,066,104,893]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	24.0%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	12.8%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.9%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	13.4%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.9%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.8%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100%	6.2%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	24.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		150,355,301	90,542,610
国債証券		174,917,762,130	155,910,632,190
未収利息		1,097,419,855	1,015,806,981
前払費用		27,910,119	3,869,305
流動資産合計		176,193,447,405	157,020,851,086
資産合計		176,193,447,405	157,020,851,086
負債の部
流動負債
未払解約金		76,610,184	60,480,651
流動負債合計		76,610,184	60,480,651
負債合計		76,610,184	60,480,651
純資産の部
元本等
元本	※1	140,145,986,595	124,204,597,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,970,850,626	32,755,773,384
元本等合計		176,116,837,221	156,960,370,435
純資産合計		176,116,837,221	156,960,370,435
負債純資産合計		176,193,447,405	157,020,851,086

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年3月9日
		期首元本額	152,377,013,850円	140,145,986,595円
		期中追加設定元本額	1,697,497,257円	572,350,164円
		期中一部解約元本額	13,928,524,512円	16,513,739,708円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	168,684円	746,625円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	195,438,238円	193,856,007円
		6資産バランスファンド(分配型)	242,369,093円	241,568,372円
		6資産バランスファンド(成長型)	142,497,198円	149,653,339円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	129,001,910,402円	114,250,703,853円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	75,465,017円	69,118,329円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	35,832,457円	35,041,880円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	10,291,303,288円	9,190,028,264円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	161,002,218円	73,880,382円
	計		140,145,986,595円	124,204,597,051円
2.		期末日における受益権の総数	140,145,986,595口	124,204,597,051口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△4,057,190,870	△460,159,560
合計		△4,057,190,870	△460,159,560
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月11日から2021年3月8日まで、及び2021年3月11日から2021年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1口当たり純資産額	1.2567円	1.2637円
(1万口当たり純資産額)	(12,567円)	(12,637円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	4,550,000,000	5,589,447,500
	4 30年国債	3,200,000,000	4,053,984,000
	6 30年国債	4,050,000,000	5,013,535,500
	8 30年国債	200,000,000	237,948,000
	12 30年国債	4,500,000,000	5,557,095,000
	15 30年国債	3,900,000,000	5,052,723,000
	16 30年国債	4,400,000,000	5,718,372,000
	19 30年国債	3,500,000,000	4,501,000,000
	20 30年国債	4,700,000,000	6,192,720,000
	23 30年国債	3,300,000,000	4,386,690,000
	54 20年国債	6,387,000,000	6,428,898,720
	56 20年国債	3,700,000,000	3,761,198,000
	59 20年国債	5,995,000,000	6,134,983,250
	63 20年国債	4,200,000,000	4,343,724,000
	64 20年国債	900,000,000	937,098,000
	68 20年国債	4,325,000,000	4,579,180,250
	70 20年国債	4,538,000,000	4,857,384,440
	75 20年国債	4,574,000,000	4,932,372,900
	80 20年国債	4,973,000,000	5,390,533,080
	86 20年国債	4,500,000,000	4,992,750,000
	88 20年国債	4,860,000,000	5,420,601,000
	94 20年国債	4,700,000,000	5,273,635,000
	95 20年国債	4,605,000,000	5,244,864,750
	101 20年国債	4,860,000,000	5,651,353,800
	102 20年国債	4,200,000,000	4,910,430,000
	106 20年国債	2,000,000,000	2,321,800,000
	110 20年国債	4,500,000,000	5,237,325,000
	111 20年国債	2,500,000,000	2,940,675,000
	116 20年国債	4,000,000,000	4,762,960,000
	121 20年国債	3,200,000,000	3,751,040,000
	125 20年国債	2,000,000,000	2,413,620,000
	130 20年国債	4,500,000,000	5,286,330,000
	140 20年国債	4,500,000,000	5,294,520,000
	145 20年国債	4,000,000,000	4,739,840,000
国債証券 合計			155,910,632,190
合計			155,910,632,190

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	1,571,361
コール・ローン		1,838,654	1,780,075
株式		1,305,069,874	1,384,131,871
派生商品評価勘定		-	531
未収入金		9,487,948	-
未収配当金		2,043,013	1,683,402
流動資産合計		1,318,439,489	1,389,167,240
資産合計		1,318,439,489	1,389,167,240
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		90,907	-
前受金		369,223	-
未払解約金		8,000,000	1,000,000
流動負債合計		8,460,130	1,000,000
負債合計		8,460,130	1,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	427,882,541	379,642,691
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		882,096,818	1,008,524,549
元本等合計		1,309,979,359	1,388,167,240
純資産合計		1,309,979,359	1,388,167,240
負債純資産合計		1,318,439,489	1,389,167,240

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年3月9日
		期首元本額	488,306,279円	427,882,541円
		期中追加設定元本額	7,152,989円	10,798,118円
		期中一部解約元本額	67,576,727円	59,037,968円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産バランスファンド(分配型)	99,545,227円	87,277,416円
		6資産バランスファンド(成長型)	296,443,743円	267,365,649円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	31,893,571円	24,999,626円
	計		427,882,541円	379,642,691円
2.		期末日における受益権の総数	427,882,541口	379,642,691口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		133,350,568	232,545,427
合計		133,350,568	232,545,427
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月8日から2021年3月8日まで、及び2021年3月9日から2021年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年3月8日 現在				2021年9月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	8,000,000	-	8,090,907	△90,907	1,000,000	-	999,469	531
アメリカ・ドル	8,000,000	-	8,090,907	△90,907	1,000,000	-	999,469	531
合計	8,000,000	-	8,090,907	△90,907	1,000,000	-	999,469	531

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1口当たり純資産額	3.0615円	3.6565円
(1万口当たり純資産額)	(30,615円)	(36,565円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	PALO ALTO NETWORKS INC	100	468.220	46,822.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	1,100	47.380	52,118.000
	ABBOTT LABORATORIES	400	128.940	51,576.000
	ADOBE INC	285	666.590	189,978.150
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	250	228.360	57,090.000
	DR HORTON INC	700	94.960	66,472.000
	AUTODESK INC	55	288.750	15,881.250
	MOODY'S CORP	135	385.390	52,027.650
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	100	207.380	20,738.000
	DANAHER CORP	355	332.430	118,012.650
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	150	121.130	18,169.500
	APPLE INC	5,000	154.300	771,500.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	800	122.990	98,392.000
	BOEING CO/THE	25	218.170	5,454.250
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	285	55.430	15,797.550
	JPMORGAN CHASE & CO	1,000	159.490	159,490.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	150	165.710	24,856.500
	SERVICENOW INC	125	678.630	84,828.750
	CATERPILLAR INC	60	210.370	12,622.200
	CISCO SYSTEMS INC	330	59.420	19,608.600
	MORGAN STANLEY	1,000	104.250	104,250.000
	MSCI INC	25	650.750	16,268.750
	BROADCOM INC	175	497.680	87,094.000
	DEERE & CO	140	389.340	54,507.600
	BURLINGTON STORES INC	40	297.500	11,900.000
	NASDAQ INC	100	198.530	19,853.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	55	819.700	45,083.500
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	245	317.640	77,821.800
	AMETEK INC	185	135.400	25,049.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	130	462.550	60,131.500
	ACTIVISION BLIZZARD INC	195	81.180	15,830.100
	SVB FINANCIAL GROUP	25	571.510	14,287.750
	MERCADOLIBRE INC	17	1,946.010	33,082.170
	DEXCOM INC	150	542.430	81,364.500
	ALIGN TECHNOLOGY INC	125	721.500	90,187.500
	T-MOBILE US INC	60	136.000	8,160.000
	COCA-COLA CO/THE	900	56.730	51,057.000
	AMAZON.COM INC	104	3,478.050	361,717.200
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	800	121.070	96,856.000
	EXXON MOBIL CORP	950	54.870	52,126.500
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	525	179.280	94,122.000
	NEXTERA ENERGY INC	1,240	85.690	106,255.600
	UNITED RENTALS INC	80	351.370	28,109.600
	FISERV INC	50	115.660	5,783.000
	GENERAL ELECTRIC CO	387	104.750	40,538.250
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	245	411.310	100,770.950
	ALPHABET INC-CL C	260	2,895.500	752,830.000
	OWENS CORNING	200	95.400	19,080.000
	HOME DEPOT INC	320	330.340	105,708.800
	NXP SEMICONDUCTORS NV	200	212.990	42,598.000
	ZOETIS INC	400	209.690	83,876.000
	JOHNSON & JOHNSON	700	175.040	122,528.000
	ABBVIE INC	725	111.620	80,924.500
	KLA CORP	145	341.750	49,553.750
	LOCKHEED MARTIN CORP	25	356.000	8,900.000
	LOWE'S COS INC	350	205.980	72,093.000
	ELI LILLY & CO	200	259.530	51,906.000
	LAM RESEARCH CORP	75	610.710	45,803.250
	MCDONALD'S CORP	195	238.820	46,569.900
	FACEBOOK INC-CLASS A	1,025	376.260	385,666.500
	S&P GLOBAL INC	150	452.080	67,812.000
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	125	384.590	48,073.750
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	23	1,575.310	36,232.130
	MERCK & CO. INC.	310	77.260	23,950.600
	SQUARE INC - A	365	269.740	98,455.100
	NIKE INC -CL B	600	163.290	97,974.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	35	365.930	12,807.550
	APTIV PLC	75	149.930	11,244.750
	OKTA INC	35	270.400	9,464.000
	LINDE PLC	225	313.430	70,521.750
	PFIZER INC	1,670	46.840	78,222.800
	STRYKER CORP	100	276.650	27,665.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	590	144.050	84,989.500
	CONOCOPHILLIPS	300	56.240	16,872.000
	TWILIO INC - A	70	367.230	25,706.100
	DOCUSIGN INC	300	310.050	93,015.000
	PEPSICO INC	650	157.090	102,108.500
	SNAP INC - A	1,200	75.080	90,096.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	600	278.230	166,938.000
	ROKU INC	45	342.270	15,402.150
	ACCENTURE PLC-CL A	350	343.330	120,165.500
	QUALCOMM INC	290	144.630	41,942.700
	AVALARA INC	75	189.780	14,233.500
	REGENERON PHARMACEUTICALS	50	679.570	33,978.500
	ROSS STORES INC	100	115.380	11,538.000
	DYNATRACE INC	1,275	70.930	90,435.750
	ZSCALER INC	625	287.400	179,625.000
	TESLA INC	230	733.570	168,721.100
	STANLEY BLACK & DECKER INC	35	191.100	6,688.500
	SYNOPSYS INC	200	336.640	67,328.000
	AT&T INC	100	27.560	2,756.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	400	45.710	18,284.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	380	189.880	72,154.400
	SALESFORCE.COM INC	275	267.080	73,447.000
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	700	75.020	52,514.000
	TERADYNE INC	100	121.880	12,188.000
	UNION PACIFIC CORP	50	214.910	10,745.500
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	100	83.650	8,365.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	370	422.860	156,458.200
	ULTA BEAUTY INC	185	382.110	70,690.350
	ANTHEM INC	105	378.730	39,766.650
	WALT DISNEY CO/THE	625	181.000	113,125.000
	WELLS FARGO & CO	900	44.170	39,753.000
	WASTE MANAGEMENT INC	150	155.400	23,310.000
	WALMART INC	450	149.250	67,162.500
	TJX COMPANIES INC	750	71.070	53,302.500
	VISA INC-CLASS A SHARES	385	225.110	86,667.350
	NVIDIA CORP	1,800	228.430	411,174.000
	NETFLIX INC	75	590.530	44,289.750
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110	568.110	62,492.100
	ORACLE CORP	300	90.000	27,000.000
	MASTERCARD INC - A	200	340.230	68,046.000
	BANK OF AMERICA CORP	1,950	41.050	80,047.500
	AMERICAN EXPRESS CO	580	159.300	92,394.000
	ANALOG DEVICES INC	45	162.440	7,309.800
	ADVANCED MICRO DEVICES	800	109.920	87,936.000
	EMERSON ELECTRIC CO	900	105.380	94,842.000
	EATON CORP PLC	500	166.380	83,190.000
	APPLIED MATERIALS INC	675	135.830	91,685.250
	CME GROUP INC	85	195.300	16,600.500
	GILEAD SCIENCES INC	100	71.960	7,196.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	400	157.260	62,904.000
	INTEL CORP	400	53.510	21,404.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	200	228.530	45,706.000
	ILLUMINA INC	65	466.980	30,353.700
	INTUITIVE SURGICAL INC	70	1,071.770	75,023.900
	TARGET CORP	370	244.310	90,394.700
	DOVER CORP	225	174.930	39,359.250
	MICROSOFT CORP	2,525	301.140	760,378.500
	CVS HEALTH CORP	725	87.470	63,415.750
	MEDTRONIC PLC	475	134.630	63,949.250
	MICRON TECHNOLOGY INC	300	73.810	22,143.000
	BLACKROCK INC	150	937.280	140,592.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	325	289.130	93,967.250
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	100	341.830	34,183.000
	TRIMBLE INC	500	94.860	47,430.000
	IDEXX LABORATORIES INC	85	688.330	58,508.050
	STARBUCKS CORP	600	117.190	70,314.000
	INTUIT INC	185	563.250	104,201.250
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	300	44.920	13,476.000
	COMCAST CORP-CLASS A	1,200	61.720	74,064.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				11,330,547.200
				(1,244,433,999)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	UNILEVER PLC	250	39.780	9,945.000
	ASTRAZENECA PLC	360	85.090	30,632.400
	BHP GROUP PLC	600	21.190	12,714.000
	ANGLO AMERICAN PLC	250	30.910	7,727.500
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				61,018.900
				(9,282,805)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	425	145.570	61,867.250
	SHOPIFY INC - CLASS A	30	1,946.480	58,394.400
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	900	43.820	39,438.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	75	159.010	11,925.750
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				171,625.400
				(15,029,236)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	250	364.750	91,187.500
	ABB LTD-REG	2,000	34.420	68,840.000
	NESTLE SA-REG	775	115.220	89,295.500
	NOVARTIS AG-REG	285	83.370	23,760.450
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				273,083.450
				(32,800,053)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	425	629.600	267,580.000
	DSV PANALPINA A/S	75	1,646.000	123,450.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				391,030.000
				(6,858,666)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	550	142.580	78,419.000
	SAP SE	100	125.600	12,560.000
	ADIDAS AG	45	299.050	13,457.250
	PUMA SE	130	102.550	13,331.500
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	700	36.950	25,865.000
	ASML HOLDING NV	285	721.800	205,713.000
	KERING	10	683.300	6,833.000
	L'OREAL	100	394.850	39,485.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	85	634.900	53,966.500
	AIRBUS SE	475	114.480	54,378.000
	STMICROELECTRONICS NV	1,000	37.895	37,895.000
ユーロ 小計				ユーロ
				541,903.250
				(70,680,441)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	TENCENT HOLDINGS LTD	200	488.000	97,600.000
	AIA GROUP LTD	2,800	92.700	259,560.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				357,160.000
				(5,046,671)
合計				1,384,131,871
				[1,384,131,871]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	141銘柄	100%	89.8%
	イギリス・ポンド	株式	4銘柄	100%	0.7%
	カナダ・ドル	株式	4銘柄	100%	1.1%
	スイス・フラン	株式	4銘柄	100%	2.4%
	デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	100%	0.5%
	ユーロ	株式	11銘柄	100%	5.1%
	香港・ドル	株式	2銘柄	100%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		37,829,624	27,845,075
株式		1,240,099,500	1,434,887,200
未収入金		31,975,977	-
未収配当金		676,850	182,850
流動資産合計		1,310,581,951	1,462,915,125
資産合計		1,310,581,951	1,462,915,125
負債の部
流動負債
未払金		27,736,662	13,657,442
未払解約金		-	2,000,000
流動負債合計		27,736,662	15,657,442
負債合計		27,736,662	15,657,442
純資産の部
元本等
元本	※1	840,712,428	858,569,638
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		442,132,861	588,688,045
元本等合計		1,282,845,289	1,447,257,683
純資産合計		1,282,845,289	1,447,257,683
負債純資産合計		1,310,581,951	1,462,915,125

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年3月9日
		期首元本額	1,045,044,058円	840,712,428円
		期中追加設定元本額	645,495円	50,225,282円
		期中一部解約元本額	204,977,125円	32,368,072円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産バランスファンド(分配型)	195,519,466円	194,967,475円
		6資産バランスファンド(成長型)	583,760,401円	607,897,059円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	61,432,561円	55,705,104円
	計		840,712,428円	858,569,638円
2.		期末日における受益権の総数	840,712,428口	858,569,638口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		125,728,683	133,554,014
合計		125,728,683	133,554,014
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月8日から2021年3月8日まで、及び2021年3月9日から2021年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1口当たり純資産額	1.5259円	1.6857円
(1万口当たり純資産額)	(15,259円)	(16,857円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
エムスリー	2,300	8,072.00	18,565,600
MonotaRO	9,000	2,499.00	22,491,000
旭 化 成	28,000	1,157.00	32,396,000
GMOペイメントゲートウェイ	1,600	14,970.00	23,952,000
信越化学	2,800	19,475.00	54,530,000
協和キリン	10,500	3,965.00	41,632,500
積水化学	7,200	1,958.00	14,097,600
野村総合研究所	5,000	4,335.00	21,675,000
花 王	5,400	6,852.00	37,000,800
武田薬品	11,500	3,727.00	42,860,500
テ ル モ	13,500	5,040.00	68,040,000
第一三共	8,900	2,790.00	24,831,000
オリエンタルランド	2,700	16,755.00	45,238,500
Zホールディングス	19,000	740.30	14,065,700
富士フイルムHLDGS	4,400	9,549.00	42,015,600
日本碍子	10,000	1,901.00	19,010,000
住友電工	20,000	1,518.50	30,370,000
リクルートホールディングス	9,100	6,624.00	60,278,400
ディスコ	500	33,650.00	16,825,000
SMC	600	76,790.00	46,074,000
ダイキン工業	1,900	29,085.00	55,261,500
ダイフク	3,300	10,860.00	35,838,000
日本電産	1,500	13,040.00	19,560,000
ソニーグループ	3,300	11,950.00	39,435,000
キーエンス	500	69,260.00	34,630,000
シスメックス	1,000	14,110.00	14,110,000
デンソー	4,500	7,935.00	35,707,500
村田製作所	3,400	9,763.00	33,194,200
トヨタ自動車	6,400	9,962.00	63,756,800
HOYA	2,100	17,980.00	37,758,000
バンダイナムコHLDGS	2,000	8,349.00	16,698,000
任 天 堂	700	55,140.00	38,598,000
東京エレクトロン	500	50,180.00	25,090,000
日本ユニシス	7,000	3,090.00	21,630,000
ユニ・チヤ-ム	9,900	4,900.00	48,510,000
三菱UFJフィナンシャルG	65,000	614.50	39,942,500
三井住友トラストHD	4,700	3,733.00	17,545,100
三井住友フィナンシャルG	3,400	3,896.00	13,246,400
東京海上HD	5,000	5,584.00	27,920,000
三井不動産	14,000	2,686.50	37,611,000
東急	20,500	1,480.00	30,340,000
光通信	900	20,600.00	18,540,000
NTTデータ	21,500	2,156.00	46,354,000
ファーストリテイリング	100	76,620.00	7,662,000
合計			1,434,887,200

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,261,079,088	2,810,719,561
コール・ローン		486,123,942	249,743,333
投資証券		73,864,695,851	92,033,949,845
派生商品評価勘定		-	46,119
未収入金		340,992,616	246,684,299
未収配当金		131,770,297	123,966,355
流動資産合計		78,084,661,794	95,465,109,512
資産合計		78,084,661,794	95,465,109,512
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	27,133
未払金		658,801,779	214,656,388
未払解約金		52,513,000	47,550,000
流動負債合計		711,314,779	262,233,521
負債合計		711,314,779	262,233,521
純資産の部
元本等
元本	※1	27,464,291,271	27,051,894,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		49,909,055,744	68,150,981,256
元本等合計		77,373,347,015	95,202,875,991
純資産合計		77,373,347,015	95,202,875,991
負債純資産合計		78,084,661,794	95,465,109,512

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年3月9日
		期首元本額	29,755,052,090円	27,464,291,271円
		期中追加設定元本額	109,837,898円	1,464,260,829円
		期中一部解約元本額	2,400,598,717円	1,876,657,365円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	23,913,723,737円	22,949,894,272円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	26,546,951円	24,720,236円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,175,556円	9,977,561円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,078,785円	8,856,399円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	60,194,445円	46,934,683円
		6資産バランスファンド(分配型)	110,253,930円	90,355,254円
		6資産バランスファンド(成長型)	261,093,143円	226,231,500円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,224,864,631円	1,104,163,097円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	35,188,017円	26,060,531円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,722,660円	-円
		常陽3分法ファンド	148,533,419円	114,162,821円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	35,597,415円	27,830,203円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	325,777,499円	303,893,624円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	401,349,776円	385,478,297円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	543,239,955円	554,587,014円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	-円	881,939,728円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	302,353,528円	253,932,230円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	23,655,453円	19,606,090円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	25,942,371円	23,271,195円
	計		27,464,291,271円	27,051,894,735円
2.		期末日における受益権の総数	27,464,291,271口	27,051,894,735口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		3,827,977,104	12,927,203,660
合計		3,827,977,104	12,927,203,660
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月16日から2021年3月8日まで、及び2021年3月16日から2021年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年3月8日 現在				2021年9月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	50,376,652	-	50,371,650	5,002
アメリカ・ドル	-	-	-	-	6,689,348	-	6,689,287	61
イギリス・ポンド	-	-	-	-	43,687,304	-	43,682,363	4,941
買 建	-	-	-	-	50,376,652	-	50,390,636	13,984
アメリカ・ドル	-	-	-	-	43,687,304	-	43,706,461	19,157
ユーロ	-	-	-	-	6,689,348	-	6,684,175	△5,173
合計	-	-	-	-	100,753,304	-	100,762,286	18,986

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1口当たり純資産額	2.8172円	3.5193円
(1万口当たり純資産額)	(28,172円)	(35,193円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,270	12,171,069.500
		SIMON PROPERTY GROUP INC	193,376	26,250,792.000
		EQUINIX INC	25,248	22,289,691.840
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,094,434	17,696,997.780
		CYRUSONE INC	198,334	16,005,553.800
		KIMCO REALTY CORP	444,274	9,831,783.620
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	275,382	8,613,948.960
		INVITATION HOMES INC	189,327	7,942,267.650
		AMERICOLD REALTY TRUST	217,467	8,194,156.560
		VICI PROPERTIES INC	393,969	12,618,827.070
		APARTMENT INCOME REIT CO	184,174	9,634,141.940
		VENTAS INC	236,197	13,300,253.070
		WEYERHAEUSER CO	129,012	4,726,999.680
		VEREIT INC	424,905	21,512,940.150
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	131,771	6,845,503.450
		SUN COMMUNITIES INC	64,032	13,391,012.160
		PROLOGIS INC	146,909	20,418,881.910
		COUSINS PROPERTIES INC	159,414	6,225,116.700
		SITE CENTERS CORP	137,129	2,216,004.640
		DUKE REALTY CORP	504,870	27,071,129.400
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,517	16,952,494.860
		WELLTOWER INC	273,292	23,708,081.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	563,624	20,487,732.400
		REALTY INCOME CORP	22,628	1,636,004.400
		PUBLIC STORAGE	92,735	30,673,028.600
		REGENCY CENTERS CORP	86,647	6,008,102.980
		UDR INC	385,502	21,345,245.740
		AGREE REALTY CORP	55,255	4,122,575.550
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,624	10,830,982.400
		EXTRA SPACE STORAGE INC	67,248	13,026,610.080
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				415,747,929.890
				(45,661,595,140)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	8,252,211	6,453,229.000
		NEWRIVER REIT PLC	1,733,771	1,371,412.860
		SEGRO PLC	1,000,647	12,968,385.120
		BRITISH LAND CO PLC	2,318,198	12,559,996.760
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	376,154	2,986,662.760
		DERWENT LONDON PLC	56,093	2,124,802.840
		WORKSPACE GROUP PLC	412,194	3,936,452.700
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	473,502	5,629,938.780
		BIG YELLOW GROUP PLC	138,012	2,170,928.760
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,979,929	7,789,534.400
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,284,745	7,817,693.100
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				65,809,037.080
				(10,011,528,811)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	1,149,340	12,228,977.600
		HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS P	3,369,909	6,739,818.000
		NATIONAL STORAGE REIT	5,251,547	12,603,712.800
		MIRVAC GROUP	10,306,774	32,054,067.140
		GOODMAN GROUP	2,080,452	48,100,050.240
		CHARTER HALL GROUP	2,096,310	38,027,063.400
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,809,394	11,652,497.360
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				161,406,186.540
				(13,177,201,070)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	845,748	19,080,074.880
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				19,080,074.880
				(1,670,842,158)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	1,275,541	3,227,118.730
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	8,118,000	12,420,540.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	12,635,232	26,407,634.880
		KEPPEL REIT	13,617,900	14,707,332.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4,991,877	24,410,278.530
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				81,172,904.140
				(6,643,190,475)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	4,272,952	11,024,216.160
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				11,024,216.160
				(865,731,695)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	236,888	3,889,700.960
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	93,593	6,564,613.020
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	276,851	5,863,704.180
		NSI NV	68,097	2,417,443.500
		ICADE	117,768	8,420,412.000
		ARGAN	27,408	2,987,472.000
		GECINA SA	11,832	1,521,595.200
		KLEPIERRE	704,489	14,413,844.940
		AEDIFICA	82,585	10,100,145.500
		COFINIMMO	53,555	7,417,367.500
		BEFIMMO	99,277	3,479,658.850
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	282,418	10,974,763.480
		XIOR STUDENT HOUSING NV	52,180	2,713,360.000
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	480,157	4,719,943.310
	ユーロ 小計			ユーロ
				85,484,024.440
				(11,149,681,308)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	2,838,992	201,994,280.800
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				201,994,280.800
				(2,854,179,188)
投資証券 合計				92,033,949,845
				[92,033,949,845]
合計				92,033,949,845
				[92,033,949,845]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	49.7%
	イギリス・ポンド	投資証券	11銘柄	100%	10.9%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	14.3%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.8%
	シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	100%	7.2%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	投資証券	14銘柄	100%	12.1%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,120,758,495	2,462,374,733
投資証券	※2	101,741,100,100	128,405,349,300
派生商品評価勘定		59,024,130	1,548,000
未収入金		996,471,849	677,678,505
未収配当金		1,272,801,288	1,419,149,977
流動資産合計		106,190,155,862	132,966,100,515
資産合計		106,190,155,862	132,966,100,515
負債の部
流動負債
前受金		320,590,200	61,440,000
未払金		964,602,952	826,532,550
未払解約金		6,837,000	3,559,000
流動負債合計		1,292,030,152	891,531,550
負債合計		1,292,030,152	891,531,550
純資産の部
元本等
元本	※1	33,394,609,129	35,864,101,166
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		71,503,516,581	96,210,467,799
元本等合計		104,898,125,710	132,074,568,965
純資産合計		104,898,125,710	132,074,568,965
負債純資産合計		106,190,155,862	132,966,100,515

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年3月9日
		期首元本額	30,904,062,689円	33,394,609,129円
		期中追加設定元本額	3,550,678,286円	3,465,423,350円
		期中一部解約元本額	1,060,131,846円	995,931,313円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	30,706,439,300円	33,163,739,218円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,772,789円	9,624,188円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,461,171円	8,322,365円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	52,485,431円	43,939,611円
		6資産バランスファンド(分配型)	97,415,736円	84,286,830円
		6資産バランスファンド(成長型)	228,067,712円	209,763,692円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	31,177,577円	24,265,422円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	1,209,701円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	31,296,194円	26,478,570円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	291,783,987円	287,746,006円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	356,371,680円	364,013,118円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	483,810,128円	526,105,002円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	336,537,981円	319,083,522円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	75,473,485円	64,045,729円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	23,287,105円	19,549,156円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	111,554,704円	98,365,944円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	547,464,448円	614,772,793円
	計		33,394,609,129円	35,864,101,166円
2.		期末日における受益権の総数	33,394,609,129口	35,864,101,166口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 1,126,400,000円	投資証券 1,211,600,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月9日 至 2021年9月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年9月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		8,201,919,685	5,010,347,262
合計		8,201,919,685	5,010,347,262
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年11月11日から2021年3月8日まで、及び2021年5月11日から2021年9月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2021年3月8日 現在				2021年9月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,802,799,500	-	2,861,990,500	59,191,000	2,577,120,000	-	2,578,800,000	1,680,000
合計	2,802,799,500	-	2,861,990,500	59,191,000	2,577,120,000	-	2,578,800,000	1,680,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年3月8日現在	2021年9月6日現在
1口当たり純資産額	3.1412円	3.6826円
(1万口当たり純資産額)	(31,412円)	(36,826円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	3,891	536,958,000
	サンケイリアルエステート	5,623	710,747,200
	東海道リート投資法	2,816	302,438,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	6,321	4,165,539,000
	森ヒルズリート	26,267	4,158,066,100
	産業ファンド	12,365	2,740,084,000
	アドバンス・レジデンス	10,873	4,109,994,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	11,894	2,745,135,200
	API投資法人	5,204	2,396,442,000
	GLP投資法人	42,671	8,602,473,600
	コンフォリア・レジデンシャル	5,388	1,888,494,000
	日本プロロジスリート	15,627	6,305,494,500
	イオンリート投資	17,486	2,615,905,600
	ヒューリックリート投資法	9,361	1,692,468,800
	日本リート投資法人	3,629	1,600,389,000
	積水ハウス・リート投資	32,506	3,010,055,600
	トーセイ・リート投資法人	5,442	762,968,400
	ケネディクス商業リート	3,572	1,070,885,600
	ヘルスケア&メディカル投資	4,531	684,634,100
	野村不動産マスターF	42,996	7,360,915,200
	ラサールロジポート投資	19,541	3,898,429,500
	スターアジア不動産投	5,873	337,697,500
	三井不ロジパーク	3,864	2,511,600,000
	三菱地所物流REIT	7,375	3,871,875,000
	ザイマックス・リート	6,363	726,654,600
	伊藤忠アドバンスロジ	1,094	180,510,000
	日本ビルファンド	12,649	9,334,962,000	※
	ジャパンリアルエステイト	14,836	10,311,020,000	※
	日本都市ファンド投資法人	53,633	6,017,622,600
	オリックス不動産投資	18,487	3,625,300,700
	日本プライムリアルティ	6,506	2,683,725,000
	NTT都市開発リート投資法人	5,066	801,441,200
	東急リアル・エステート	6,118	1,172,820,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	8,528	1,060,030,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	25,640	4,033,172,000
	森トラスト総合リート	4,301	665,364,700
	インヴィンシブル投資法人	51,341	2,243,601,700
	フロンティア不動産投資	4,305	2,057,790,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,156	1,103,022,000
	福岡リート投資法人	7,140	1,256,640,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,200	1,742,400,000
	いちごオフィスリート投資法人	4,108	392,724,800
	大和証券オフィス投資法人	2,210	1,726,010,000
	大和ハウスリート投資法人	19,111	6,516,851,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	25,608	1,718,296,800
	ジャパンエクセレント投資法人	6,623	955,698,900
投資証券 合計			128,405,349,300
合計			128,405,349,300

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本ビルファンド	700口		ジャパンリアルエステイト	1,000口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。