有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	1,682,676,559	3,974,313,764
親投資信託受益証券 合計			3,974,313,764
合計			3,974,313,764

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年3月15日現在	平成30年9月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,328,970,670	4,688,584,436
金銭信託		24,256,406	-
コール・ローン		538,931,862	521,278,134
投資証券		96,876,208,292	96,415,679,585
派生商品評価勘定		334	4,800
未収入金		1,657,282	89,011,953
未収配当金		119,932,563	144,793,896
流動資産合計		100,889,957,409	101,859,352,804
資産合計		100,889,957,409	101,859,352,804
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		707	-
未払金		190,597,055	64,850,294
未払解約金		135,283,000	160,197,000
その他未払費用		381	767
流動負債合計		325,881,143	225,048,061
負債合計		325,881,143	225,048,061
純資産の部
元本等
元本	※1	48,113,636,139	43,031,467,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,450,440,127	58,602,837,243
元本等合計		100,564,076,266	101,634,304,743
純資産合計		100,564,076,266	101,634,304,743
負債純資産合計		100,889,957,409	101,859,352,804

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年3月15日現在	平成30年9月18日現在
1.	※1	期首	平成29年9月16日	平成30年3月16日
		期首元本額	52,202,476,521円	48,113,636,139円
		期中追加設定元本額	260,399,742円	43,321,204円
		期中一部解約元本額	4,349,240,124円	5,125,489,843円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	43,484,805,160円	38,850,537,310円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	39,191,006円	35,669,603円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	22,300,301円	18,805,156円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,940,781円	17,321,176円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	107,509,700円	90,350,366円
		6資産バランスファンド(分配型)	182,830,505円	158,335,135円
		6資産バランスファンド(成長型)	405,780,763円	355,451,198円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,867,543,569円	1,682,676,559円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	57,412,853円	48,068,749円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	5,211,062円	4,402,682円
		常陽3分法ファンド	274,149,067円	231,565,937円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	65,861,047円	55,174,161円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	226,071,827円	222,033,891円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	303,230,967円	299,423,059円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	374,404,782円	378,629,236円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	53,795,100円	50,327,337円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	554,414,155円	470,407,365円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	29,901,500円	26,944,892円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	39,281,994円	35,343,688円
	計		48,113,636,139円	43,031,467,500円
2.		期末日における受益権の総数	48,113,636,139口	43,031,467,500口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年3月15日現在	平成30年9月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△1,353,991,212	6,463,227,372
合計		△1,353,991,212	6,463,227,372
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年9月16日から平成30年3月15日まで、及び平成30年3月16日から平成30年9月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年3月15日 現在				平成30年9月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	4,008,289	-	4,007,955	334	223,624,800	-	223,620,000	4,800
アメリカ・ドル	2,351,007	-	2,350,785	222	223,624,800	-	223,620,000	4,800
イギリス・ ポンド	1,657,282	-	1,657,170	112	-	-	-	-
買 建	4,008,289	-	4,007,582	△707	-	-	-	-
アメリカ・ドル	1,657,282	-	1,656,655	△627	-	-	-	-
ユーロ	2,351,007	-	2,350,927	△80	-	-	-	-
合計	8,016,578	-	8,015,537	△373	223,624,800	-	223,620,000	4,800

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年3月15日現在	平成30年9月18日現在
1口当たり純資産額	2.0901円	2.3619円
(1万口当たり純資産額)	(20,901円)	(23,619円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	164,671	6,026,958.600
		SIMON PROPERTY GROUP INC	112,514	20,641,818.440
		BOSTON PROPERTIES INC	118,394	15,037,221.940
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	268,099	11,922,362.530
		VORNADO REALTY TRUST	56,536	4,254,334.000
		EQUITY RESIDENTIAL	130,264	8,910,057.600
		EPR PROPERTIES	125,754	8,732,357.760
		EQUINIX INC	10,349	4,629,107.700
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	288,006	7,534,236.960
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	256,862	8,335,171.900
		RLJ LODGING TRUST	338,620	7,605,405.200
		CYRUSONE INC	109,003	7,436,184.660
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	381,406	10,484,850.940
		PARK HOTELS & RESORTS INC	203,378	6,780,622.520
		INVITATION HOMES INC	453,239	10,746,296.690
		VICI PROPERTIES INC	456,133	9,815,982.160
		RETAIL VALUE INC	9,660	308,443.800
		LIFE STORAGE INC	69,949	6,813,032.600
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	381,255	6,801,589.200
		CROWN CASTLE INTL CORP	159,028	17,922,455.600
		VEREIT INC	852,555	6,487,943.550
		SUN COMMUNITIES INC	171,068	17,638,821.480
		PROLOGIS INC	238,220	16,084,614.400
		COUSINS PROPERTIES INC	376,860	3,455,806.200
		DDR CORP	442,920	6,036,999.600
		DUKE REALTY CORP	369,171	10,709,650.710
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	94,674	23,313,472.500
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	56,752	7,410,108.640
		WELLTOWER INC	238,527	15,935,988.870
		HCP INC	416,371	11,133,760.540
		KILROY REALTY CORP	178,159	12,813,195.280
		REGENCY CENTERS CORP	239,135	15,660,951.150
		UDR INC	650,299	26,356,618.470
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	227,997	7,544,420.730
		CUBESMART	247,900	7,424,605.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	519,033	8,657,470.440
		DIGITAL REALTY TRUST INC	179,494	21,968,270.660
		EXTRA SPACE STORAGE INC	133,981	11,967,182.920
		DOUGLAS EMMETT INC	174,170	6,782,179.800
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				418,120,551.740
				(46,758,421,301)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	17,943,844	10,192,103.390
		SEGRO PLC	3,113,673	20,114,327.580
		UNITE GROUP PLC	822,252	7,392,045.480
		WORKSPACE GROUP PLC	278,914	2,928,597.000
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,196,235	6,537,424.270
		BIG YELLOW GROUP PLC	591,691	5,768,987.250
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,503,722	8,241,811.260
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,382,503	5,056,841.980
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				66,232,138.210
				(9,736,124,317)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	13,011,386	22,509,697.780
		DEXUS	2,408,986	26,113,408.240
		GPT GROUP	6,855,156	36,675,084.600
		GOODMAN GROUP	3,394,857	36,596,558.460
		CHARTER HALL GROUP	3,406,913	24,631,980.990
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,063,987	20,980,041.390
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				167,506,771.460
				(13,417,292,394)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	317,793	16,108,927.170
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	403,368	18,220,132.560
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				34,329,059.730
				(2,940,283,966)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	14,938,013	20,016,937.420
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,931,700	5,022,420.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	6,252,477	17,006,737.440
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,027,100	6,054,200.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				48,100,294.860
				(3,913,920,993)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	607,861	7,902,193.000
		GECINA SA	147,249	21,557,253.600
		KLEPIERRE	646,728	19,660,531.200
		COVIVIO	237,822	21,332,633.400
		AEDIFICA	62,403	5,017,201.200
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,022	3,766,070.800
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	1,573,783	14,573,230.580
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,721,755	20,574,972.250
	ユーロ 小計			ユーロ
				114,384,086.030
				(14,928,267,068)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	13,505,070	124,921,897.500
		LINK REIT	2,719,920	206,169,936.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				331,091,833.500
				(4,721,369,546)
投資証券 合計				96,415,679,585
				[96,415,679,585]
合計				96,415,679,585
				[96,415,679,585]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	39銘柄	100%	48.5%
	イギリス・ポンド	投資証券	8銘柄	100%	10.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	13.9%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	3.0%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	4.1%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	15.5%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。