有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	697,788,763	3,101,740,830
親投資信託受益証券 合計			3,101,740,830
合計			3,101,740,830

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年9月17日現在 金 額 (円)	2025年3月17日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,017,923,209	290,392,265
コール・ローン		913,275,399	960,189,932
投資証券		97,898,516,255	90,910,115,836
派生商品評価勘定		5,552	2,107
未収入金		303,462,897	569,884,375
未収配当金		349,418,605	334,006,176
流動資産合計		100,482,601,917	93,064,590,691
資産合計		100,482,601,917	93,064,590,691
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,934	47,081
未払金		184,840,096	491,007,910
未払解約金		413,182,000	449,320,000
流動負債合計		598,033,030	940,374,991
負債合計		598,033,030	940,374,991
純資産の部
元本等
元本	※1	21,521,130,137	20,724,721,514
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		78,363,438,750	71,399,494,186
元本等合計		99,884,568,887	92,124,215,700
純資産合計		99,884,568,887	92,124,215,700
負債純資産合計		100,482,601,917	93,064,590,691

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年9月18日 至2025年3月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年9月17日現在	2025年3月17日現在
1.	※1	期首	2024年3月16日	2024年9月18日
		期首元本額	22,943,891,770円	21,521,130,137円
		期中追加設定元本額	412,801,981円	627,739,037円
		期中一部解約元本額	1,835,563,614円	1,424,147,660円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	808,320円	808,010円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	16,072,822,234円	15,047,652,426円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,310,083円	9,108,190円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,446,295円	6,029,236円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,817,433円	37,715,734円
		6資産バランスファンド(分配型)	56,888,186円	55,665,191円
		6資産バランスファンド(成長型)	182,952,871円	185,646,549円
		りそな ワールド・リート・ファンド	767,027,216円	697,788,763円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	13,862,546円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	18,256,864円	16,576,393円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	29,906,515円	60,648,470円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	849,694,927円	966,863,213円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	851,679,114円	843,942,166円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)	5,267,488円	8,110,110円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	349,951,539円	362,418,595円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	477,967,069円	493,351,877円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	779,342,682円	938,466,779円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	811,338,176円	801,890,944円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	166,375,631円	161,560,768円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	12,465,854円	10,535,516円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	21,949,094円	19,942,584円
	計		21,521,130,137円	20,724,721,514円
2.		期末日における受益権の総数	21,521,130,137口	20,724,721,514口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年9月18日 至2025年3月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年3月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年9月17日現在	2025年3月17日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	12,495,506,250	△7,690,905,796
合計	12,495,506,250	△7,690,905,796

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年9月17日現在				2025年3月17日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	40,241,295	-	40,235,743	5,552	19,851,779	-	19,849,672	2,107
アメリカ・ドル	3,938,267	-	3,937,707	560	-	-	-	-
イギリス・ ポンド	32,166,092	-	32,161,592	4,500	-	-	-	-
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	19,851,779	-	19,849,672	2,107
カナダ・ドル	4,136,936	-	4,136,444	492	-	-	-	-
買建	40,241,295	-	40,230,361	△10,934	19,851,779	-	19,804,698	△47,081
アメリカ・ドル	36,303,028	-	36,295,031	△7,997	19,851,779	-	19,804,698	△47,081
シンガポー ル・ドル	3,938,267	-	3,935,330	△2,937	-	-	-	-
合計	80,482,590	-	80,466,104	△5,382	39,703,558	-	39,654,370	△44,974

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年9月17日現在	2025年3月17日現在
1口当たり純資産額	4.6412円	4.4451円
(1万口当たり純資産額)	(46,412円)	(44,451円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,135	3,592,010.050
		SIMON PROPERTY GROUP INC	75,513	12,173,450.730
		BXP INC	24,307	1,592,351.570
		EQUINIX INC	17,759	14,876,359.120
		AMERICAN TOWER CORP	29,424	6,206,404.320
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,057	1,936,703.920
		HOST HOTELS & RESORTS INC	674,341	10,054,424.310
		KIMCO REALTY CORP	392,143	8,070,302.940
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	492,657	8,197,812.480
		INVITATION HOMES INC	505,457	16,922,700.360
		LAMAR ADVERTISING CO-A	48,372	5,395,412.880
		AMERICOLD REALTY TRUST	192,435	4,114,260.300
		VICI PROPERTIES INC	321,702	10,374,889.500
		DIGITAL CORE REIT UNITS	14,598,956	8,102,420.580
		VENTAS INC	23,092	1,544,623.880
		WEYERHAEUSER CO	209,352	6,169,603.440
		CROWN CASTLE INTL CORP	99,760	10,297,227.200
		LINEAGE INC	42,135	2,466,582.900
		CURBLINE PROPERTIES	85,659	2,000,994.240
		IRON MOUNTAIN INC	91,202	7,899,917.240
		SUN COMMUNITIES INC	105,648	13,537,734.720
		PROLOGIS INC	191,640	21,442,599.600
		EASTGROUP PROPERTIES INC	32,791	5,899,756.720
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,475	7,515,379.750
		WELLTOWER INC	231,731	34,259,111.040
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	86,910	2,449,992.900
		KILROY REALTY CORP	25,918	859,959.240
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,838	2,000,637.900
		REALTY INCOME CORP	117,180	6,642,934.200
		PUBLIC STORAGE	44,112	13,151,110.560
		UDR INC	285,002	12,340,586.600
		AGREE REALTY CORP	84,619	6,505,508.720
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	214,263	8,060,574.060
		DIGITAL REALTY TRUST INC	155,730	23,136,806.100
		EXTRA SPACE STORAGE INC	109,409	15,863,210.910
	アメリカ・ドル 小計			315,654,354.980
				(46,981,994,195)
	イギリス・ポンド	ASSURA PLC	7,102,853	3,309,929.490
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	1,092,393	1,435,404.400
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,413,802	7,917,291.200
		SEGRO PLC	1,154,173	8,044,585.810
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	452,421	2,716,788.100
		BIG YELLOW GROUP PLC	441,238	4,081,451.500
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	5,270,362	9,439,218.340
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,480,476	9,150,432.110
	イギリス・ポンド 小計			46,095,100.950
				(8,872,385,031)
	オーストラリア・ドル	NATIONAL STORAGE REIT	3,164,841	6,646,166.100
		SCENTRE GROUP	5,917,253	19,645,279.960
		MIRVAC GROUP	8,368,572	17,406,629.760
		STOCKLAND	5,044,458	24,818,733.360
		GOODMAN GROUP	2,454,999	75,638,519.190
		CHARTER HALL GROUP	1,280,470	20,910,075.100
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,646,306	14,237,126.280
	オーストラリア・ドル 小計			179,302,529.750
				(16,893,884,353)
	カナダ・ドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	551,925	6,325,060.500
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	256,854	4,302,304.500
	カナダ・ドル 小計			10,627,365.000
				(1,100,569,919)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	10,051,100	21,408,843.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,413,700	5,358,414.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4,242,667	17,225,228.020
	シンガポール・ドル 小計			43,992,485.020
				(4,911,321,028)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	4,489,534	8,642,352.950
	ニュージーランド・ドル 小計			8,642,352.950
				(739,871,836)
	ユーロ	SHURGARD SELF STORAGE LTD	67,897	2,216,837.050
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	169,711	12,847,122.700
		GECINA SA	26,918	2,306,872.600
		KLEPIERRE	425,011	12,707,828.900
		MERCIALYS	399,509	4,470,505.710
		AEDIFICA	115,023	7,119,923.700
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	208,695	4,574,594.400
		XIOR STUDENT HOUSING NV	103,210	2,822,793.500
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	656,113	6,400,382.310
	ユーロ 小計			55,466,860.870
				(8,979,530,106)
	香港・ドル	LINK REIT	3,444,292	126,922,160.200
	香港・ドル 小計			126,922,160.200
				(2,430,559,368)
投資証券 合計				90,910,115,836
				[90,910,115,836]
合計				90,910,115,836
				[90,910,115,836]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券 35銘柄	100%	51.6%
	イギリス・ポンド	投資証券 8銘柄	100%	9.8%
	オーストラリア・ドル	投資証券 7銘柄	100%	18.6%
	カナダ・ドル	投資証券 2銘柄	100%	1.2%
	シンガポール・ドル	投資証券 3銘柄	100%	5.4%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 1銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	投資証券 9銘柄	100%	9.9%
	香港・ドル	投資証券 1銘柄	100%	2.7%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。