有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	17,289,065
コール・ローン	11,668,676
投資証券	3,529,450,618
未収配当金	7,532,736
流動資産合計	3,565,941,095
資産合計	3,565,941,095
負債の部
流動負債
未払解約金	6,144,790
未払利息	16
流動負債合計	6,144,806
負債合計	6,144,806
純資産の部
元本等
元本	3,131,408,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	428,388,205
元本等合計	3,559,796,289
純資産合計	3,559,796,289
負債純資産合計	3,565,941,095

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1368円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,368円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月20日現在
期首	平成29年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,226,136,665円
同期中における追加設定元本額	144,452,588円
同期中における一部解約元本額	239,181,169円
期末元本額	3,131,408,084円
期末元本額の内訳*
ノムラ・オールインワン・ファンド	832,951,398円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	2,298,456,686円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人 投資証券	188	25,850,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	54	25,056,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	253	59,328,500
		イオンリート投資法人 投資証券	148	18,070,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	73	42,778,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	205	43,726,500
		オリックス不動産投資法人 投資証券	330	53,790,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	16	9,456,000
	小計	銘柄数:8	1,267	278,055,800
		組入時価比率:7.8%		7.9%
	米ドル	AGREE REALTY CORP	1,332	63,216.72
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,198	634,623.82
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,611	1,067,043.87
		BOSTON PROPERTIES	3,329	400,678.44
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,764	220,927.92
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,769	597,025.80
		COLONY STARWOOD HOMES	9,548	336,757.96
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6,981	243,985.95
		CUBESMART	17,565	430,518.15
		CYRUSONE INC	6,481	375,703.57
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	8,197	458,212.30
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,885	356,229.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	486	54,602.10
		EQUINIX INC	743	327,291.50
		EQUITY RESIDENTIAL	7,011	470,858.76
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,301	732,825.79
		GEO GROUP INC/THE	9,259	277,677.41
		GGP INC	33,315	788,899.20
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	9,080	273,943.60
		HCP INC	18,909	608,113.44
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	14,943	457,554.66
		HOST HOTELS & RESORTS INC	20,730	385,785.30
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	11,401	371,672.60
		INVITATION HOMES INC	12,121	262,783.28
		JBG SMITH PROPERTIES	3,878	139,569.22
		KILROY REALTY CORP	4,182	307,377.00
		KIMCO REALTY CORP	33,227	633,638.89
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	9,902	286,860.94
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	12,797	348,590.28
		PHYSICIANS REALTY TRUST	16,298	305,098.56
		PROLOGIS INC	21,618	1,299,674.16
		PUBLIC STORAGE	1,156	240,182.12
		QTS REALTY TRUST INC CL A	6,106	329,174.46
		REGENCY CENTERS CORP	9,254	596,697.92
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,547	1,850,637.69
		SL GREEN REALTY CORP	5,561	583,404.51
		STORE CAPITAL CORP	14,086	329,612.40
		SUN COMMUNITIES INC	6,457	577,966.07
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	11,321	188,721.07
		UDR INC	12,832	501,987.84
		URBAN EDGE PROPERTIES	7,673	196,735.72
		VEREIT INC	74,185	629,088.80
		VORNADO REALTY TRUST	7,757	624,903.92
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	61	1,931.87
		WELLTOWER INC	14,481	1,073,476.53
	小計	銘柄数:45	544,338	21,242,261.31
				(2,377,221,463)
		組入時価比率:66.8%		67.3%
	カナダドル	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,908	439,075.56
	小計	銘柄数:1	13,908	439,075.56
				(38,994,300)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,990	146,817.55
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	5,385	80,721.15
GECINA SA		2,008	260,437.60
GECINA SA - RTS		2,008	5,542.08
HIBERNIA REIT PLC		77,224	106,858.71
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		12,446	192,290.70
KLEPIERRE		14,994	533,636.46
UNIBAIL RODAMCO-NA		3,053	664,943.40
小計	銘柄数:8	129,108	1,991,247.65
			(256,771,384)
	組入時価比率:7.2%		7.3%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	19,363	152,483.62
	BRITISH LAND	70,334	439,235.83
	HAMMERSON PLC	50,040	295,236.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,231	331,012.37
	UNITE GROUP PLC	16,447	110,112.66
小計	銘柄数:5	188,415	1,328,080.48
			(193,527,887)
	組入時価比率:5.4%		5.5%
豪ドル	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	108,581	242,135.63
	DEXUS	55,941	525,285.99
	GOODMAN GROUP	61,562	496,189.72
	GPT GROUP	139,316	677,075.76
	MIRVAC GROUP	192,122	409,219.86
	SCENTRE GROUP	35,832	148,344.48
小計	銘柄数:6	593,354	2,498,251.44
			(222,469,290)
	組入時価比率:6.2%		6.3%
香港ドル	LINK REIT	119,065	7,328,450.75
小計	銘柄数:1	119,065	7,328,450.75
			(105,016,699)
	組入時価比率:3.0%		3.0%
シンガポールドル	CDL HOSPITALITY TRUSTS	75,065	118,978.02
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	123,748	230,790.02
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	293,223	351,867.60
小計	銘柄数:3	492,036	701,635.64
			(57,393,795)
	組入時価比率:1.6%		1.6%
	合計			3,529,450,618
				(3,251,394,818)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。