有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 1月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,038,310
コール・ローン	8,606,438
投資証券	2,532,874,041
未収配当金	3,592,595
流動資産合計	2,554,111,384
資産合計	2,554,111,384
負債の部
流動負債
未払金	1,546,089
未払利息	17
流動負債合計	1,546,106
負債合計	1,546,106
純資産の部
元本等
元本	2,212,819,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,745,753
元本等合計	2,552,565,278
純資産合計	2,552,565,278
負債純資産合計	2,554,111,384

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1535円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,535円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月21日現在
期首	2018年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,299,414,304円
同期中における追加設定元本額	922,674円
同期中における一部解約元本額	87,517,453円
期末元本額	2,212,819,525円
期末元本額の内訳*
ノムラ・オールインワン・ファンド	263,681,588円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,949,137,937円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	98	8,780,800
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	206	29,334,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	35	15,837,500
		イオンリート投資法人 投資証券	130	16,991,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	124	21,613,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	87	22,350,300
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	205	22,263,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	264	48,655,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	387	30,186,000
	小計	銘柄数:9	1,536	216,011,400
		組入時価比率:8.5%		8.5%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,547	440,750.22
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10,532	457,194.12
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,248	597,924.32
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	23,630	383,514.90
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	17,747	369,315.07
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,070	115,142.70
		CUBESMART	15,184	444,132.00
		CYRUSONE INC	7,457	388,882.55
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	19,380	194,962.80
		DOUGLAS EMMETT INC	3,019	109,046.28
		EPR PROPERTIES	2,258	159,640.60
		EQUINIX INC	848	317,720.16
		EQUITY RESIDENTIAL	12,884	903,426.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,148	567,644.84
		HCP INC	12,564	375,412.32
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	17,150	460,820.50
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,718	419,222.08
		INVITATION HOMES INC	11,272	239,530.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,305	326,022.15
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,191	139,984.19
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	8,170	238,400.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,163	216,602.82
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,834	103,894.44
		PARK HOTELS & RESORTS INC	11,905	341,673.50
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,000	314,400.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12,125	222,736.25
		PROLOGIS INC	15,640	1,011,908.00
		REGENCY CENTERS CORP	8,922	550,398.18
		RETAIL PROPERTIES OF AME-A	15,845	188,872.40
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,857	1,018,883.72
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,562	243,318.96
		STAG INDUSTRIAL INC	4,689	126,556.11
		STORE CAPITAL CORP	17,820	534,956.40
		SUN COMMUNITIES INC	5,485	575,047.40
		TAUBMAN CENTERS INC	6,841	346,496.65
		TIER REIT INC	8,842	189,307.22
		VEREIT INC	33,413	259,619.01
		VICI PROPERTIES INC	23,726	500,855.86
		VORNADO REALTY TRUST	5,529	367,070.31
		WELLTOWER INC	12,695	927,242.80
	小計	銘柄数:40	416,215	15,688,528.51
				(1,720,560,921)
		組入時価比率:67.4%		67.9%
	カナダドル	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	10,595	156,382.20
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,402	89,619.18
	小計	銘柄数:2	15,997	246,001.38
				(20,339,394)
		組入時価比率:0.8%		0.8%
	ユーロ	GREEN REIT PLC	113,053	163,926.85
		HIBERNIA REIT PLC	150,281	193,261.36
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	28,496	254,184.32
		KLEPIERRE	6,711	190,860.84
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7,249	58,571.92
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		15,710	180,900.65
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,949	238,947.40
小計	銘柄数:7	323,449	1,280,653.34
			(159,748,697)
	組入時価比率:6.3%		6.3%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	16,725	153,535.50
	LAND SECURITIES GROUP PLC	9,604	82,440.73
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	22,106	118,488.16
	SEGRO PLC	47,400	298,904.40
	UNITE GROUP PLC	25,591	223,153.52
小計	銘柄数:5	121,426	876,522.31
			(123,589,645)
	組入時価比率:4.8%		4.9%
豪ドル	GOODMAN GROUP	66,573	778,904.10
	GPT GROUP	83,233	457,781.50
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	30,649	91,027.53
	MIRVAC GROUP	211,000	476,860.00
	SCENTRE GROUP	37,948	154,068.88
小計	銘柄数:5	429,403	1,958,642.01
			(153,890,502)
	組入時価比率:6.0%		6.1%
香港ドル	LINK REIT	74,579	5,917,843.65
小計	銘柄数:1	74,579	5,917,843.65
			(82,731,454)
	組入時価比率:3.2%		3.3%
シンガポールドル	CDL HOSPITALITY TRUSTS	84,246	131,423.76
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	69,783	138,170.34
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	95,432	127,878.88
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	246,852	296,222.40
小計	銘柄数:4	496,313	693,695.38
			(56,002,028)
	組入時価比率:2.2%		2.2%
	合計			2,532,874,041
				(2,316,862,641)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。