（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年6月10日
- 1億5496万
- 2021年12月10日 -7.26%
- 1億4371万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/03/03 9:09
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/03/03 9:09
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年6月10日現在 当 期 2021年12月10日現在 1. ※1 期首元本額 2,213,696,695円 2,139,297,082円 期中追加設定元本額 389,193,212円 266,880,080円 期中一部解約元本額 463,592,825円 327,274,874円 2. 特定期間末日における受益権の総数 2,139,297,082口 2,078,902,288口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は107,032,152円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は172,711,473円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日 当 期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,740,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,725,479円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,861,881円)及び分配準備積立金(38,739,241円)より分配対象額は257,067,145円(1万口当たり1,184.36円)であり、うち3,255,776円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,067,382円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(201,723,673円)及び分配準備積立金(150,539,607円)より分配対象額は353,330,662円(1万口当たり1,651.26円)であり、うち3,209,650円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,147,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,886,221円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,741,289円)及び分配準備積立金(64,827,198円)より分配対象額は278,602,476円(1万口当たり1,300.25円)であり、うち3,214,028円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,303,152円)及び分配準備積立金(146,020,831円)より分配対象額は352,323,983円(1万口当たり1,636.37円)であり、うち3,229,616円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,860,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,947,720円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,880,735円)及び分配準備積立金(87,860,534円)より分配対象額は291,549,542円(1万口当たり1,359.00円)であり、うち3,217,987円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,160,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,951,442円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,925,529円)及び分配準備積立金(139,738,241円)より分配対象額は371,775,728円(1万口当たり1,733.87円)であり、うち3,216,295円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,378,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,771,777円)、投資信託約款に規定される収益調整金(189,842,842円)及び分配準備積立金(97,558,058円)より分配対象額は314,550,911円(1万口当たり1,471.11円)であり、うち3,207,286円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,131,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,312,746円)及び分配準備積立金(153,857,985円)より分配対象額は362,302,698円(1万口当たり1,738.80円)であり、うち3,125,457円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,857,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,065,428円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,908,217円)及び分配準備積立金(118,340,527円)より分配対象額は334,172,088円(1万口当たり1,563.46円)であり、うち3,206,072円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,707,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,107,448円)及び分配準備積立金(151,943,063円)より分配対象額は364,757,992円(1万口当たり1,732.04円)であり、うち3,158,908円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,346,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,729,387円)、投資信託約款に規定される収益調整金(197,188,003円)及び分配準備積立金(134,096,976円)より分配対象額は355,361,146円(1万口当たり1,661.11円)であり、うち3,208,945円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,779円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,208,119円)及び分配準備積立金(146,758,600円)より分配対象額は357,045,498円(1万口当たり1,717.47円)であり、うち3,118,353円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日 当 期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,740,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,725,479円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,861,881円)及び分配準備積立金(38,739,241円)より分配対象額は257,067,145円(1万口当たり1,184.36円)であり、うち3,255,776円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,067,382円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(201,723,673円)及び分配準備積立金(150,539,607円)より分配対象額は353,330,662円(1万口当たり1,651.26円)であり、うち3,209,650円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,147,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,886,221円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,741,289円)及び分配準備積立金(64,827,198円)より分配対象額は278,602,476円(1万口当たり1,300.25円)であり、うち3,214,028円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,303,152円)及び分配準備積立金(146,020,831円)より分配対象額は352,323,983円(1万口当たり1,636.37円)であり、うち3,229,616円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,860,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,947,720円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,880,735円)及び分配準備積立金(87,860,534円)より分配対象額は291,549,542円(1万口当たり1,359.00円)であり、うち3,217,987円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,160,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,951,442円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,925,529円)及び分配準備積立金(139,738,241円)より分配対象額は371,775,728円(1万口当たり1,733.87円)であり、うち3,216,295円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,378,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,771,777円)、投資信託約款に規定される収益調整金(189,842,842円)及び分配準備積立金(97,558,058円)より分配対象額は314,550,911円(1万口当たり1,471.11円)であり、うち3,207,286円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,131,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,312,746円)及び分配準備積立金(153,857,985円)より分配対象額は362,302,698円(1万口当たり1,738.80円)であり、うち3,125,457円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,857,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,065,428円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,908,217円)及び分配準備積立金(118,340,527円)より分配対象額は334,172,088円(1万口当たり1,563.46円)であり、うち3,206,072円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,707,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,107,448円)及び分配準備積立金(151,943,063円)より分配対象額は364,757,992円(1万口当たり1,732.04円)であり、うち3,158,908円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,346,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,729,387円)、投資信託約款に規定される収益調整金(197,188,003円)及び分配準備積立金(134,096,976円)より分配対象額は355,361,146円(1万口当たり1,661.11円)であり、うち3,208,945円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,779円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,208,119円)及び分配準備積立金(146,758,600円)より分配対象額は357,045,498円(1万口当たり1,717.47円)であり、うち3,118,353円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年12月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年6月10日現在 当 期 2021年12月10日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 8,051,800 △20,580,950 親投資信託受益証券 17,636,618 △18,901,330 合計 25,688,418 △39,482,280 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年6月10日現在 当 期 2021年12月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年6月10日現在 当 期 2021年12月10日現在 1口当たり純資産額 0.9500円 0.9169円 (1万口当たり純資産額) (9,500円) (9,169円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/03/03 9:09
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年6月10日現在 2021年12月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 74,482,810 116,721,828 コール・ローン 15,400,465 71,891,622 国債証券 19,737,237,659 18,237,790,547 特殊債券 1,019,789,040 978,166,779 派生商品評価勘定 1,728,865 1,593,270 未収利息 86,801,042 105,130,322 前払費用 469,947 370,550 差入委託証拠金 131,261,692 130,389,284 流動資産合計 21,067,171,520 19,642,054,202 資産合計 21,067,171,520 19,642,054,202 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,137,600 4,611,634 未払解約金 4,352,005 16,035,588 流動負債合計 5,489,605 20,647,222 負債合計 5,489,605 20,647,222 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,976,594,469 10,454,927,630 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,085,087,446 9,166,479,350 元本等合計 21,061,681,915 19,621,406,980 純資産合計 21,061,681,915 19,621,406,980 負債純資産合計 21,067,171,520 19,642,054,202 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月10日現在 2021年12月10日現在 1. ※1 期首 2020年12月11日 2021年6月11日 期首元本額 11,667,325,672円 10,976,594,469円 期中追加設定元本額 128,294,805円 85,630,058円 期中一部解約元本額 819,026,008円 607,296,897円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用) 1,319,001,321円 1,280,920,654円 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 678,032,788円 641,811,983円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 40,693,327円 41,011,421円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 127,833,374円 126,248,519円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 232,552,138円 230,986,978円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 350,034,122円 332,705,936円 京都応援バランスファンド(隔月分配型) 172,613,676円 168,156,438円 6資産バランスファンド(分配型) 806,701,600円 805,660,071円 6資産バランスファンド(成長型) 100,645,804円 105,919,997円 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 4,592,111,613円 4,281,803,585円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 46,119,653円 43,451,136円 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 180,323,521円 173,876,723円 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 710,751,374円 705,270,482円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 174,992,417円 165,503,250円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 745,307,724円 704,253,109円 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 17,481,332円 17,362,955円 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型) 528,244,626円 498,358,700円 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型) 153,154,059円 131,625,693円 計 10,976,594,469円 10,454,927,630円 2. 期末日における受益権の総数 10,976,594,469口 10,454,927,630口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年12月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年6月10日現在 2021年12月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 58,476,618 80,831,411 特殊債券 3,603,714 △12,278,335 合計 62,080,332 68,553,076 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月13日から2021年6月10日まで、及び2021年10月12日から2021年12月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2021年6月10日 現在 2021年12月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 265,880,000 - 267,017,600 △1,137,600 270,711,000 - 269,117,730 1,593,270 ユーロ 265,880,000 - 267,017,600 △1,137,600 270,711,000 - 269,117,730 1,593,270 買 建 265,880,000 - 267,608,865 1,728,865 270,711,000 - 266,099,366 △4,611,634 アメリカ・ドル 132,940,000 - 134,250,502 1,310,502 128,910,000 - 127,313,382 △1,596,618 オーストラリア・ ドル 132,940,000 - 133,358,363 418,363 141,801,000 - 138,785,984 △3,015,016 合計 531,760,000 - 534,626,465 591,265 541,422,000 - 535,217,096 △3,018,364 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年6月10日現在 2021年12月10日現在 1口当たり純資産額 1.9188円 1.8768円 (1万口当たり純資産額) (19,188円) (18,768円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 13,548,800.000 14,238,840.380 1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815 1,300,000.000 1,140,139.000 0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115 27,183,400.000 25,903,605.520 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 41,282,584.900 (4,684,334,909) イギリス・ポンド イギリス・ポンド イギリス・ポンド 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 4,320,000.000 4,525,156.800 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 3,200,000.000 3,432,352.000 0.25% United Kingdom Gilt 20310731 3,095,700.000 2,952,833.440 5% United Kingdom Gilt 20250307 3,015,900.000 3,458,362.680 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 1,000,000.000 1,740,400.000 イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド 16,109,104.920 (2,415,721,374) オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 1,957,000.000 2,295,463.150 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 2,900,000.000 3,240,721.000 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 19,000,000.000 24,450,530.000 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 29,986,714.150 (2,429,223,714) カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 1,500,000.000 1,994,520.000 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 1,700,000.000 2,041,037.000 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 4,153,000.000 4,186,140.940 0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201 11,046,000.000 10,151,936.760 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 18,373,634.700 (1,639,663,161) スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 13,630,000.000 14,094,101.500 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 14,230,000.000 14,997,993.100 スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ 29,092,094.600 (364,523,946) デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 5,500,000.000 10,028,150.000 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 20,200,000.000 21,983,862.000 デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ 32,012,012.000 (551,566,967) ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 20,000,000.000 20,806,800.000 ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ 20,806,800.000 (262,581,816) ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ 0.75% Poland Government Bond 20250425 6,000,000.000 5,555,580.000 1.25% Poland Government Bond 20301025 8,000,000.000 6,877,920.000 4% Poland Government Bond 20231025 2,100,000.000 2,142,000.000 2.75% Poland Government Bond 20280425 25,000,000.000 24,401,250.000 ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ 38,976,750.000 (1,084,298,106) ユーロ ユーロ ユーロ 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 695,000.000 1,161,713.350 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 4,750,400.000 7,657,977.320 3.75% Belgium Government Bond 20450622 1,500,000.000 2,569,425.000 1% IRISH TREASURY 20260515 2,872,000.000 3,058,995.920 1.1% IRISH TREASURY 20290515 2,387,600.000 2,611,365.870 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 8,660,000.000 9,513,702.800 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 9,136,000.000 9,966,005.600 SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131 960,000.000 971,558.400 ユーロ 小計 ユーロ 37,510,744.260 (4,805,876,554) 国債証券 合計 18,237,790,547 [18,237,790,547] 特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315 2,815,000.000 2,915,833.300 2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215 7,830,000.000 8,045,246.700 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 10,961,080.000 (978,166,779) 特殊債券 合計 978,166,779 [978,166,779] 合計 19,215,957,326 [19,215,957,326] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 アメリカ・ドル 国債証券 3銘柄 100% 24.4% イギリス・ポンド 国債証券 5銘柄 100% 12.6% オーストラリア・ドル 国債証券 3銘柄 100% 12.6% カナダ・ドル 国債証券 4銘柄 100% 13.6% 特殊債券 2銘柄 スウェーデン・クローナ 国債証券 2銘柄 100% 1.9% デンマーク・クローネ 国債証券 2銘柄 100% 2.9% ノルウェー・クローネ 国債証券 1銘柄 100% 1.4% ポーランド・ズロチ 国債証券 4銘柄 100% 5.6% ユーロ 国債証券 8銘柄 100% 25.0% 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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