有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)

【提出】: 2023/03/03 9:21
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
モロゾフ	500	3,530.00	1,765,000
六甲バター	1,400	1,373.00	1,922,200
S Foods	2,100	2,891.00	6,071,100
WDBホールディングス	1,300	2,209.00	2,871,700
フジッコ	2,000	1,869.00	3,738,000
ロックフィールド	1,800	1,476.00	2,656,800
ケンコーマヨネーズ	1,100	1,561.00	1,717,100
神戸物産	8,300	3,530.00	29,299,000
MonotaRO	12,800	2,213.00	28,326,400
日本毛織	5,700	986.00	5,620,200
トーカロ	4,200	1,200.00	5,040,000
ワールド	2,300	1,271.00	2,923,300
住友精化	900	4,180.00	3,762,000
多木化学	600	4,880.00	2,928,000
日油	300	5,610.00	1,683,000
石原ケミカル	1,100	1,245.00	1,369,500
塩野義製薬	1,000	6,863.00	6,863,000
JCRファーマ	8,600	1,885.00	16,211,000
関西ペイント	15,100	1,764.00	26,636,400
ライオン	1,000	1,466.00	1,466,000
ノエビアホールディングス	2,300	5,790.00	13,317,000
メック	1,300	2,411.00	3,134,300
TOYO TIRE	10,200	1,556.00	15,871,200
住友ゴム	17,300	1,174.00	20,310,200
ニチリン	900	1,878.00	1,690,200
三ツ星ベルト	2,100	3,395.00	7,129,500
バンドー化学	3,100	991.00	3,072,100
SECカーボン	300	6,820.00	2,046,000
日本製鉄	3,100	2,241.00	6,947,100
神戸製鋼所	26,100	616.00	16,077,600
大和工業	4,300	4,570.00	19,651,000
山陽特殊製鋼	3,600	2,150.00	7,740,000
住友電工	2,600	1,580.00	4,108,000
アサヒHD	5,300	2,004.00	10,621,200
ノーリツ	3,300	1,491.00	4,920,300
タクマ	5,500	1,275.00	7,012,500
日工	2,600	611.00	1,588,600
クボタ	13,100	2,004.00	26,252,400
帝国電機製作所	1,300	2,274.00	2,956,200
住友精密	400	3,645.00	1,458,000
木村化工機	1,400	724.00	1,013,600
グローリー	4,200	2,231.00	9,370,200
三菱電機	7,100	1,364.50	9,687,950
T O A	2,300	779.00	1,791,700
古野電気	2,100	1,012.00	2,125,200
日本電子材料	800	1,497.00	1,197,600
シスメックス	3,100	8,879.00	27,524,900
大真空	2,400	791.00	1,898,400
指月電機	2,200	451.00	992,200
三菱重工業	1,100	5,436.00	5,979,600
川崎重工業	11,100	3,095.00	34,354,500
IHI	500	3,870.00	1,935,000
新明和工業	4,600	1,018.00	4,682,800
極東開発工業	2,800	1,351.00	3,782,800
ハイレックスコーポレーション	2,500	1,068.00	2,670,000
G-7ホールディングス	2,900	1,511.00	4,381,900
西松屋チェーン	4,600	1,369.00	6,297,400
アシックス	11,200	3,075.00	34,440,000
東リ	4,400	223.00	981,200
兼松	5,600	1,510.00	8,456,000
ファースト住建	1,100	997.00	1,096,700
山陽電鉄	1,500	2,120.00	3,180,000
神姫バス	600	3,390.00	2,034,000
川崎汽船	9,000	2,554.00	22,986,000
明治海運	2,400	729.00	1,749,600
西本WISMETTAC HD	900	3,690.00	3,321,000
上組	8,000	2,697.00	21,576,000
日本管財	2,700	2,515.00	6,790,500
加藤産業	2,500	3,415.00	8,537,500
関西フードマーケット	4,200	1,304.00	5,476,800
合計			569,084,150

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	650,556,628	1,218,492,564
親投資信託受益証券合計			1,218,492,564
合計			1,218,492,564

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年6月10日現在	2022年12月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		88,532,833	75,994,129
コール・ローン		48,267,708	2,667,065
国債証券		17,355,862,453	16,145,829,877
特殊債券		1,087,522,543	910,970,390
派生商品評価勘定		17,004,364	6,240,636
未収利息		81,364,369	109,365,638
前払費用		3,598,828	2,517,301
差入委託証拠金		149,307,777	151,941,013
流動資産合計		18,831,460,875	17,405,526,049
資産合計		18,831,460,875	17,405,526,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,581,920	14,624,801
未払解約金		28,875,165	8,150,692
流動負債合計		43,457,085	22,775,493
負債合計		43,457,085	22,775,493
純資産の部
元本等
元本	※1	9,939,632,783	9,280,522,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,848,371,007	8,102,227,560
元本等合計		18,788,003,790	17,382,750,556
純資産合計		18,788,003,790	17,382,750,556
負債純資産合計		18,831,460,875	17,405,526,049

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年6月11日至 2022年12月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年6月10日現在	2022年12月12日現在
1.	※1	期首	2021年12月11日	2022年6月11日
		期首元本額	10,454,927,630円	9,939,632,783円
		期中追加設定元本額	48,826,446円	77,867,187円
		期中一部解約元本額	564,121,293円	736,976,974円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,257,981,438円	1,230,101,757円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	612,162,510円	574,751,308円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	44,852,606円	42,110,826円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	130,633,011円	131,669,927円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	230,414,789円	224,481,638円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	324,044,315円	316,115,968円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	150,246,869円	-円
		6資産バランスファンド(分配型)	771,705,389円	711,121,674円
		6資産バランスファンド(成長型)	103,741,839円	99,919,706円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	3,980,484,998円	3,694,700,952円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	42,357,271円	39,157,184円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	163,908,613円	145,403,630円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	672,782,449円	650,556,628円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	158,778,821円	154,122,362円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	684,241,291円	653,946,200円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	19,563,287円	24,580,463円
		四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)	471,790,972円	479,164,518円
		四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)	119,942,315円	108,618,255円
	計		9,939,632,783円	9,280,522,996円

2.		期末日における受益権の総数	9,939,632,783口	9,280,522,996口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年6月11日至 2022年12月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年12月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年6月10日現在	2022年12月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△836,748,445	796,561,486
特殊債券		△19,199,362	10,569,429
合計		△855,947,807	807,130,915
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年4月12日から2022年6月10日まで、及び2022年10月12日から2022年12月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年6月10日現在				2022年12月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	327,576,000	-	342,157,920	△14,581,920	737,046,153	-	730,805,517	6,240,636

オーストラリア・ドル	-	-	-	-	37,046,400	-	36,945,040	101,360
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	309,309,753	-	306,100,517	3,209,236
ユーロ	327,576,000	-	342,157,920	△14,581,920	390,690,000	-	387,759,960	2,930,040

買建	327,576,000	-	344,580,364	17,004,364	699,999,753	-	685,374,952	△14,624,801

アメリカ・ドル	232,033,000	-	244,289,269	12,256,269	289,400,000	-	285,282,466	△4,117,534
オーストラリア・ドル	95,543,000	-	100,291,095	4,748,095	101,290,000	-	99,862,886	△1,427,114
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	309,309,753	-	300,229,600	△9,080,153

合計	655,152,000	-	686,738,284	2,422,444	1,437,045,906	-	1,416,180,469	△8,384,165

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年6月10日現在	2022年12月12日現在
1口当たり純資産額	1.8902円	1.8730円
(1万口当たり純資産額)	(18,902円)	(18,730円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	6,307,800.000	5,884,609.690
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	7,686,000.000	4,999,743.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	19,807,400.000	16,159,867.290
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	1,180,000.000	891,360.200
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250715	1,150,000.000	1,117,110.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				29,052,690.180
				(3,973,245,909)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	3,020,000.000	2,844,477.600
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	2,940,480.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,400,000.000	684,236.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,406,751.960
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	1,800,000.000	1,058,400.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	900,000.000	979,416.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	315,900.000	327,294.510
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,095,920.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				12,336,976.070
				(2,062,742,399)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	557,000.000	594,413.690
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	2,913,514.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	20,991,580.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				24,499,507.690
				(2,263,264,521)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,656,015.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,700,000.000	1,674,670.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	8,946,000.000	7,459,979.940
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,000,000.000	929,410.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				11,720,074.940
				(1,173,179,502)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	13,500,923.900
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	13,678,872.100
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				27,179,796.000
				(359,045,106)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	7,409,930.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	20,200,000.000	19,956,994.000
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				27,366,924.000
				(529,002,641)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	19,995,200.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				19,995,200.000
				(273,334,384)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20241025	3,500,000.000	3,232,740.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	6,000,000.000	5,241,300.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	8,000,000.000	5,504,000.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	20,848,500.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				34,826,540.000
				(1,067,934,953)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	794,642.150
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	6,210,400.000	6,884,911.540
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,100,000.000	1,319,829.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	1,400,000.000	1,124,704.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,950,000.000	2,290,548.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,172,000.000	1,132,339.520
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,229,134.980
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	5,660,000.000	5,582,288.200
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	8,614,608.480
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	940,186.000
	ユーロ小計			ユーロ
				30,913,191.870
				(4,444,080,462)
国債証券合計				16,145,829,877
				[16,145,829,877]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	2,815,000.000	2,734,941.400
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	6,630,000.000	6,365,661.900
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				9,100,603.300
				(910,970,390)
特殊債券合計				910,970,390
				[910,970,390]
合計				17,056,800,267
				[17,056,800,267]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	23.3%
	イギリス・ポンド	国債証券	8銘柄	100%	12.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	13.3%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.2%
		特殊債券	2銘柄	100%	12.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.1%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.1%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.6%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100%	6.3%
	ユーロ	国債証券	10銘柄	100%	26.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)

開示資料

決算