有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	140,618,504	401,648,632
	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	1,100,761,142	2,250,726,307
	親投資信託受益証券 小計	1,241,379,646	2,652,374,939
	合計	1,241,379,646	2,652,374,939

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年8月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		71,616,957	44,004,808
株式		8,342,523,750	7,304,657,850
未収入金		31,824,680	87,287,077
未収配当金		3,748,200	2,886,700
未収利息		125	67
流動資産合計		8,449,713,712	7,438,836,502
資産合計		8,449,713,712	7,438,836,502
負債の部
流動負債
未払金		13,667,394	75,179,170
未払解約金		9,722,831	861,369
流動負債合計		23,390,225	76,040,539
負債合計		23,390,225	76,040,539
純資産の部
元本等
元本	※1	4,882,597,755	3,600,888,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,543,725,732	3,761,907,478
元本等合計		8,426,323,487	7,362,795,963
純資産合計		8,426,323,487	7,362,795,963
負債純資産合計		8,449,713,712	7,438,836,502

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年8月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
※1	期首	平成24年8月21日	平成25年8月21日
	期首元本額	7,781,463,183円	4,882,597,755円
	期首からの追加設定元本額	71,535,157円	29,345,663円
	期首からの一部解約元本額	2,970,400,585円	1,311,054,933円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	1,320,340,670円	1,100,761,142円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	1,132,302,930円	882,424,350円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	2,390,768,020円	1,584,584,790円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	39,186,135円	33,118,203円
	(合 計)	4,882,597,755円	3,600,888,485円
2	受益権の総数	4,882,597,755口	3,600,888,485口
3	1口当たり純資産額	1.7258円	2.0447円
	(1万口当たり純資産額)	(17,258円)	(20,447円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月20日 )	( 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 8月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年8月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年8月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,746,657,105	409,616,074
合計	1,746,657,105	409,616,074

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1801	大成建設	274,000	619.00	169,606,000
2282	日本ハム	24,000	2,279.00	54,696,000
2502	アサヒグループホールディングス	22,900	3,283.00	75,180,700
2587	サントリー食品インターナショナル	4,500	3,915.00	17,617,500
2801	キッコーマン	8,000	2,395.00	19,160,000
2802	味の素	10,000	1,682.00	16,820,000
2914	日本たばこ産業	29,600	3,614.50	106,989,200
3101	東洋紡	429,000	161.00	69,069,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	149,300	502.40	75,008,320
4202	ダイセル	83,000	1,092.00	90,636,000
4272	日本化薬	56,000	1,294.00	72,464,000
4452	花王	16,900	4,451.00	75,221,900
4612	日本ペイント	25,000	2,449.00	61,225,000
4502	武田薬品工業	15,500	4,686.50	72,640,750
4503	アステラス製薬	52,900	1,495.50	79,111,950
4507	塩野義製薬	25,100	2,323.00	58,307,300
4523	エーザイ	4,100	4,322.50	17,722,250
4536	参天製薬	9,800	6,240.00	61,152,000
4568	第一三共	9,900	1,855.00	18,364,500
4578	大塚ホールディングス	11,800	3,350.00	39,530,000
5020	JXホールディングス	271,300	532.10	144,358,730
5105	東洋ゴム工業	40,000	1,753.00	70,120,000
5713	住友金属鉱山	64,000	1,636.50	104,736,000
5741	UACJ	103,000	444.00	45,732,000
5803	フジクラ	112,000	507.00	56,784,000
6383	ダイフク	38,300	1,260.00	48,258,000
6481	THK	29,100	2,528.00	73,564,800
6479	ミネベア	112,000	1,316.00	147,392,000
6501	日立製作所	162,000	776.50	125,793,000
6503	三菱電機	108,000	1,322.50	142,830,000
6632	JVCケンウッド	231,000	244.00	56,364,000
6645	オムロン	25,300	4,450.00	112,585,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	53,000	639.00	33,867,000
6702	富士通	93,000	737.60	68,596,800
6707	サンケン電気	43,000	837.00	35,991,000
6756	日立国際電気	111,000	1,529.00	169,719,000
6758	ソニー	82,100	1,937.00	159,027,700
6770	アルプス電気	72,700	1,599.00	116,247,300
6954	ファナック	8,000	17,875.00	143,000,000
7280	ミツバ	41,900	1,795.00	75,210,500
7752	リコー	61,100	1,130.00	69,043,000
7203	トヨタ自動車	60,100	5,951.00	357,655,100
7211	三菱自動車工業	63,700	1,140.00	72,618,000
7270	富士重工業	80,800	2,927.00	236,501,600
9513	電源開発	22,600	3,360.00	75,936,000
9201	日本航空	24,400	5,840.00	142,496,000
2327	新日鉄住金ソリューションズ	23,500	3,055.00	71,792,500
7844	マーベラス	64,500	1,284.00	82,818,000
9435	光通信	14,300	6,740.00	96,382,000
9437	NTTドコモ	100,100	1,821.00	182,282,100
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	46,100	2,340.00	107,874,000
3076	あい ホールディングス	58,300	1,994.00	116,250,200
8001	伊藤忠商事	246,800	1,329.50	328,120,600
8031	三井物産	177,900	1,715.50	305,187,450
2678	アスクル	43,400	2,493.00	108,196,200
8028	ファミリーマート	23,300	4,570.00	106,481,000
8233	高島屋	36,000	931.00	33,516,000
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	92,000	844.00	77,648,000
8304	あおぞら銀行	201,000	357.00	71,757,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	466,700	589.80	275,259,660
8308	りそなホールディングス	124,700	565.20	70,480,440
8331	千葉銀行	49,000	740.00	36,260,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	912,000	196.70	179,390,400
8595	ジャフコ	26,600	4,000.00	106,400,000
8750	第一生命保険	75,100	1,450.00	108,895,000
8766	東京海上ホールディングス	44,800	3,193.50	143,068,800
8586	日立キャピタル	53,500	2,658.00	142,203,000
3258	常和ホールディングス	18,500	3,940.00	72,890,000
8804	東京建物	167,000	901.00	150,467,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	64,900	1,184.00	76,841,600
9678	カナモト	25,700	4,640.00	119,248,000
	合    計	6,530,400	―	7,304,657,850

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年8月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		191,953,958	226,697,586
株式		5,588,859,550	5,635,648,300
未収入金		163,186,274	―
未収配当金		5,033,400	4,512,106
未収利息		335	349
流動資産合計		5,949,033,517	5,866,858,341
資産合計		5,949,033,517	5,866,858,341
負債の部
流動負債
未払金		142,934,689	―
未払解約金		1,936,959	9,494,110
流動負債合計		144,871,648	9,494,110
負債合計		144,871,648	9,494,110
純資産の部
元本等
元本	※1	2,616,495,289	2,050,677,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,187,666,580	3,806,686,320
元本等合計		5,804,161,869	5,857,364,231
純資産合計		5,804,161,869	5,857,364,231
負債純資産合計		5,949,033,517	5,866,858,341

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年8月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
※1	期首	平成24年8月21日	平成25年8月21日
	期首元本額	1,485,515,024円	2,616,495,289円
	期首からの追加設定元本額	1,835,339,087円	605,141,165円
	期首からの一部解約元本額	704,358,822円	1,170,958,543円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	182,474,981円	140,618,504円
	日本・小型株・ファンド	1,779,970,793円	1,237,063,872円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	81,208,712円	69,856,554円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	17,786,035円	13,300,972円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	555,054,768円	589,838,009円
	(合 計)	2,616,495,289円	2,050,677,911円
2	受益権の総数	2,616,495,289口	2,050,677,911口
3	1口当たり純資産額	2.2183円	2.8563円
	(1万口当たり純資産額)	(22,183円)	(28,563円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月20日 )	( 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 8月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年8月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年8月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	274,456,446	449,498,652
合計	274,456,446	449,498,652

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1332	日本水産	177,900	290.00	51,591,000
1407	ウエストホールディングス	29,500	1,450.00	42,775,000
1429	日本アクア	14,200	3,575.00	50,765,000
1926	ライト工業	92,500	819.00	75,757,500
2815	アリアケジャパン	20,700	2,498.00	51,708,600
3101	東洋紡	342,000	161.00	55,062,000
3501	住江織物	248,000	366.00	90,768,000
4023	クレハ	110,000	510.00	56,100,000
4095	日本パーカライジング	25,700	2,349.00	60,369,300
4246	ダイキョーニシカワ	27,100	2,466.00	66,828,600
7942	JSP	63,300	1,778.00	112,547,400
7970	信越ポリマー	103,700	577.00	59,834,900
7988	ニフコ	22,300	3,565.00	79,499,500
4565	そーせいグループ	12,200	4,695.00	57,279,000
4587	ペプチドリーム	2,900	10,260.00	29,754,000
5011	ニチレキ	52,000	943.00	49,036,000
5018	MORESCO	63,100	1,850.00	116,735,000
5344	MARUWA	14,100	3,385.00	47,728,500
7943	ニチハ	18,400	1,050.00	19,320,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	18,800	2,623.00	49,312,400
3440	日創プロニティ	15,700	1,920.00	30,144,000
6277	ホソカワミクロン	91,000	599.00	54,509,000
6279	瑞光	4,700	5,430.00	25,521,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	33,100	1,753.00	58,024,300
6312	フロイント産業	82,200	1,415.00	116,313,000
6331	三菱化工機	89,000	436.00	38,804,000
6395	タダノ	68,000	1,882.00	127,976,000
6409	キトー	76,600	2,135.00	163,541,000
6486	イーグル工業	63,100	2,011.00	126,894,100
6707	サンケン電気	173,000	837.00	144,801,000
6756	日立国際電気	55,000	1,529.00	84,095,000
6849	日本光電工業	11,600	5,530.00	64,148,000
6853	共和電業	91,000	496.00	45,136,000
6877	OBARA GROUP	13,600	3,700.00	50,320,000
6908	イリソ電子工業	20,900	7,110.00	148,599,000
6920	レーザーテック	54,500	1,301.00	70,904,500
6935	日本デジタル研究所	30,700	1,865.00	57,255,500
7276	小糸製作所	20,900	2,842.00	59,397,800
7245	大同メタル工業	20,000	1,381.00	27,620,000
7287	日本精機	25,000	2,238.00	55,950,000
7408	ジャムコ	45,000	1,810.00	81,450,000
6376	日機装	47,700	1,198.00	57,144,600
7747	朝日インテック	40,600	4,655.00	188,993,000
7779	CYBERDYNE	14,700	3,455.00	50,788,500
9232	パスコ	193,000	429.00	82,797,000
2326	デジタルアーツ	28,000	949.00	26,572,000
2327	新日鉄住金ソリューションズ	29,900	3,055.00	91,344,500
3668	コロプラ	36,900	4,090.00	150,921,000
3669	モバイルクリエイト	62,000	900.00	55,800,000
3678	メディアドゥ	5,400	5,530.00	29,862,000
3681	ブイキューブ	7,600	3,725.00	28,310,000
3688	VOYAGE GROUP	7,200	3,315.00	23,868,000
3689	イグニス	4,200	5,450.00	22,890,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	20,400	4,905.00	100,062,000
9413	テレビ東京ホールディングス	26,900	2,218.00	59,664,200
9419	ワイヤレスゲート	9,400	4,585.00	43,099,000
9424	日本通信	48,400	728.00	35,235,200
9477	KADOKAWA	7,800	2,840.00	22,152,000
9682	DTS	45,100	2,277.00	102,692,700
7599	ガリバーインターナショナル	135,300	1,012.00	136,923,600
3179	シュッピン	72,100	1,474.00	106,275,400
7148	FPG	46,100	953.00	43,933,300
8595	ジャフコ	25,600	4,000.00	102,400,000
8584	ジャックス	113,000	576.00	65,088,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	91,100	1,184.00	107,862,400
2127	日本M&Aセンター	41,800	3,235.00	135,223,000
2151	タケエイ	64,500	1,282.00	82,689,000
2400	メッセージ	13,700	4,075.00	55,827,500
2413	エムスリー	120,800	1,854.00	223,963,200
2461	ファンコミュニケーションズ	24,600	1,320.00	32,472,000
4681	リゾートトラスト	26,700	2,283.00	60,956,100
4763	クリーク・アンド・リバー社	236,700	572.00	135,392,400
6058	ベクトル	12,900	1,388.00	17,905,200
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	16,500	2,099.00	34,633,500
6081	アライドアーキテクツ	10,200	1,870.00	19,074,000
6082	ライドオン・エクスプレス	23,200	2,890.00	67,048,000
9603	エイチ・アイ・エス	16,500	3,175.00	52,387,500
9716	乃村工藝社	136,600	946.00	129,223,600
	合    計	4,406,100	―	5,635,648,300

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。