有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	54,487,882	300,958,367
	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	545,977,531	1,521,966,965
	親投資信託受益証券 小計	600,465,413	1,822,925,332
	合計	600,465,413	1,822,925,332

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月22日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		50,069,877	57,563,045
株式		4,782,156,980	4,769,786,570
未収入金		104,998,978	111,184,587
未収配当金		7,213,350	5,018,800
流動資産合計		4,944,439,185	4,943,553,002
資産合計		4,944,439,185	4,943,553,002
負債の部
流動負債
未払金		98,238,317	13,660,729
未払解約金		―	106,667,045
未払利息		70	90
流動負債合計		98,238,387	120,327,864
負債合計		98,238,387	120,327,864
純資産の部
元本等
元本		2,222,383,609	1,730,214,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,623,817,189	3,093,010,311
元本等合計		4,846,200,798	4,823,225,138
純資産合計		4,846,200,798	4,823,225,138
負債純資産合計		4,944,439,185	4,943,553,002

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年8月22日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
1	期首	平成27年8月21日	平成28年8月23日
	期首元本額	2,316,942,268円	2,222,383,609円
	期首からの追加設定元本額	211,822,524円	3,560,403円
	期首からの一部解約元本額	306,381,183円	495,729,185円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	705,632,327円	545,977,531円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	603,272,113円	508,463,639円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	882,498,493円	651,283,853円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	30,980,676円	24,489,804円
	(合 計)	2,222,383,609円	1,730,214,827円
2	受益権の総数	2,222,383,609口	1,730,214,827口
3	1口当たり純資産額	2.1806円	2.7876円
	(1万口当たり純資産額)	(21,806円)	(27,876円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 8月21日 至 平成28年 8月22日 )	( 自 平成28年 8月23日 至 平成29年 8月21日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年8月22日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年8月22日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△316,232,694	418,985,559
合計	△316,232,694	418,985,559

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1435	インベスターズクラウド	4,400	5,070.00	22,308,000
1824	前田建設工業	51,000	1,327.00	67,677,000
1911	住友林業	34,700	1,608.00	55,797,600
1959	九電工	14,300	4,325.00	61,847,500
1963	日揮	33,900	1,747.00	59,223,300
2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	27,300	3,705.00	101,146,500
2802	味の素	32,500	2,193.00	71,272,500
2871	ニチレイ	15,000	2,894.00	43,410,000
3402	東レ	84,700	986.70	83,573,490
4188	三菱ケミカルホールディングス	61,200	973.10	59,553,720
4202	ダイセル	26,000	1,368.00	35,568,000
4208	宇部興産	240,000	307.00	73,680,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	25,100	3,360.00	84,336,000
4507	塩野義製薬	16,100	5,613.00	90,369,300
4523	エーザイ	8,200	5,581.00	45,764,200
5020	JXTGホールディングス	98,400	535.10	52,653,840
5105	東洋ゴム工業	20,600	2,043.00	42,085,800
5333	日本碍子	32,600	2,007.00	65,428,200
5334	日本特殊陶業	22,500	2,042.00	45,945,000
5486	日立金属	31,100	1,458.00	45,343,800
5703	日本軽金属ホールディングス	169,300	310.00	52,483,000
5713	住友金属鉱山	52,000	1,838.00	95,576,000
5938	LIXILグループ	16,700	2,923.00	48,814,100
5991	日本発條	39,700	1,071.00	42,518,700
6005	三浦工業	16,300	2,329.00	37,962,700
6273	SMC	2,000	36,450.00	72,900,000
6383	ダイフク	13,100	4,620.00	60,522,000
6504	富士電機	116,000	571.00	66,236,000
6594	日本電産	7,600	12,450.00	94,620,000
6702	富士通	114,000	806.10	91,895,400
6756	日立国際電気	42,200	2,890.00	121,958,000
7752	リコー	106,400	1,071.00	113,954,400
8035	東京エレクトロン	800	14,905.00	11,924,000
7267	本田技研工業	39,100	3,009.00	117,651,900
7269	スズキ	19,300	5,456.00	105,300,800
7272	ヤマハ発動機	34,300	3,065.00	105,129,500
7701	島津製作所	21,900	2,004.00	43,887,600
7731	ニコン	50,100	1,817.00	91,031,700
8086	ニプロ	63,600	1,410.00	89,676,000
7867	タカラトミー	17,400	1,454.00	25,299,600
7915	日本写真印刷	32,800	2,941.00	96,464,800
7974	任天堂	2,700	35,740.00	96,498,000
9022	東海旅客鉄道	5,400	18,215.00	98,361,000
9024	西武ホールディングス	12,400	1,925.00	23,870,000
9065	山九	81,000	838.00	67,878,000
9201	日本航空	19,400	3,805.00	73,817,000
4689	ヤフー	120,800	509.00	61,487,200
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	12,300	3,850.00	47,355,000
9766	コナミホールディングス	10,100	5,750.00	58,075,000
9984	ソフトバンクグループ	14,200	8,662.00	123,000,400
3076	あい ホールディングス	16,000	2,758.00	44,128,000
8001	伊藤忠商事	98,200	1,740.50	170,917,100
2678	アスクル	10,600	3,390.00	35,934,000
2772	ゲンキー	6,100	4,325.00	26,382,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	29,700	4,397.00	130,590,900
3563	スシローグローバルホールディングス	20,600	3,430.00	70,658,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,300	670.60	125,603,380
8308	りそなホールディングス	126,300	547.80	69,187,140
8316	三井住友フィナンシャルグループ	37,300	4,067.00	151,699,100
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	11,200	4,975.00	55,720,000
8595	ジャフコ	5,300	4,895.00	25,943,500
8604	野村ホールディングス	55,500	617.60	34,276,800
8630	SOMPOホールディングス	22,100	4,191.00	92,621,100
8795	T&Dホールディングス	14,800	1,526.00	22,584,800
8253	クレディセゾン	17,000	2,035.00	34,595,000
8591	オリックス	20,300	1,766.50	35,859,950
3291	飯田グループホールディングス	33,200	1,900.00	63,080,000
2462	ライク	6,200	3,800.00	23,560,000
4755	楽天	44,700	1,292.50	57,774,750
4849	エン・ジャパン	15,300	3,630.00	55,539,000
	合 計	2,910,200	―	4,769,786,570

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月22日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		232,945,379	260,530,849
株式		6,420,020,900	7,564,590,700
未収入金		71,174,940	42,502,630
未収配当金		4,546,790	6,044,900
流動資産合計		6,728,688,009	7,873,669,079
資産合計		6,728,688,009	7,873,669,079
負債の部
流動負債
未払金		71,683,882	―
未払解約金		566,001	20,822,673
未払利息		327	407
流動負債合計		72,250,210	20,823,080
負債合計		72,250,210	20,823,080
純資産の部
元本等
元本		1,845,208,908	1,421,745,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,811,228,891	6,431,100,589
元本等合計		6,656,437,799	7,852,845,999
純資産合計		6,656,437,799	7,852,845,999
負債純資産合計		6,728,688,009	7,873,669,079

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年8月22日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
1	期首	平成27年8月21日	平成28年8月23日
	期首元本額	1,314,154,989円	1,845,208,908円
	期首からの追加設定元本額	960,386,341円	316,139,147円
	期首からの一部解約元本額	429,332,422円	739,602,645円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	74,128,511円	54,487,882円
	日本・小型株・ファンド	746,236,607円	516,097,116円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	35,013,970円	31,321,746円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	4,886,435円	3,113,734円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	573,750,912円	447,473,016円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	411,192,473円	369,251,916円
	(合 計)	1,845,208,908円	1,421,745,410円
2	受益権の総数	1,845,208,908口	1,421,745,410口
3	1口当たり純資産額	3.6074円	5.5234円
	(1万口当たり純資産額)	(36,074円)	(55,234円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 8月21日 至 平成28年 8月22日 )	( 自 平成28年 8月23日 至 平成29年 8月21日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年8月22日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年8月22日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△380,241,529	329,130,211
合計	△380,241,529	329,130,211

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1377	サカタのタネ	20,800	3,445.00	71,656,000
1429	日本アクア	126,600	472.00	59,755,200
1824	前田建設工業	96,000	1,327.00	127,392,000
1959	九電工	32,500	4,325.00	140,562,500
2815	アリアケジャパン	10,600	7,740.00	82,044,000
3569	セーレン	88,100	1,899.00	167,301,900
4094	日本化学産業	48,500	2,119.00	102,771,500
4187	大阪有機化学工業	105,500	1,263.00	133,246,500
4189	KHネオケム	31,900	2,588.00	82,557,200
4229	群栄化学工業	2,000	3,960.00	7,920,000
4369	トリケミカル研究所	38,200	2,820.00	107,724,000
4974	タカラバイオ	47,100	1,419.00	66,834,900
4527	ロート製薬	28,600	2,380.00	68,068,000
4587	ペプチドリーム	43,200	3,475.00	150,120,000
4593	ヘリオス	49,900	1,374.00	68,562,600
4595	ミズホメディー	37,000	2,801.00	103,637,000
5011	ニチレキ	79,600	1,253.00	99,738,800
4026	神島化学工業	49,800	1,785.00	88,893,000
5282	ジオスター	35,000	953.00	33,355,000
5393	ニチアス	55,000	1,262.00	69,410,000
7943	ニチハ	32,800	3,800.00	124,640,000
3433	トーカロ	27,300	3,910.00	106,743,000
5975	東プレ	35,900	3,045.00	109,315,500
6005	三浦工業	31,500	2,329.00	73,363,500
6258	平田機工	10,300	11,520.00	118,656,000
6272	レオン自動機	66,300	1,338.00	88,709,400
6289	技研製作所	68,900	2,997.00	206,493,300
6312	フロイント産業	48,200	1,576.00	75,963,200
6315	TOWA	90,300	1,700.00	153,510,000
6405	鈴茂器工	26,300	2,825.00	74,297,500
6810	日立マクセル	49,800	2,436.00	121,312,800
6817	スミダコーポレーション	71,600	2,021.00	144,703,600
6904	原田工業	142,500	778.00	110,865,000
6920	レーザーテック	95,200	2,075.00	197,540,000
6958	日本シイエムケイ	75,400	1,049.00	79,094,600
7220	武蔵精密工業	10,500	3,250.00	34,125,000
7729	東京精密	42,100	3,765.00	158,506,500
7744	ノーリツ鋼機	124,000	1,130.00	140,120,000
7839	SHOEI	23,000	3,370.00	77,510,000
7867	タカラトミー	22,700	1,454.00	33,005,800
9090	丸和運輸機関	10,700	4,445.00	47,561,500
2484	夢の街創造委員会	24,600	1,488.00	36,604,800
3662	エイチーム	12,800	2,636.00	33,740,800
3665	エニグモ	22,000	1,633.00	35,926,000
3762	テクマトリックス	60,700	1,648.00	100,033,600
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,100	6,970.00	35,547,000
3923	ラクス	14,400	2,041.00	29,390,400
9416	ビジョン	45,500	2,431.00	110,610,500
9449	GMOインターネット	49,000	1,410.00	69,090,000
9790	福井コンピュータホールディングス	31,900	3,625.00	115,637,500
3360	シップヘルスケアホールディングス	22,000	3,240.00	71,280,000
7575	日本ライフライン	40,200	4,760.00	191,352,000
7600	日本エム・ディ・エム	42,200	935.00	39,457,000
2659	サンエー	6,900	4,820.00	33,258,000
3179	シュッピン	73,100	2,029.00	148,319,900
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	53,100	764.00	40,568,400
8282	ケーズホールディングス	14,700	2,426.00	35,662,200
8324	第四銀行	107,000	496.00	53,072,000
8341	七十七銀行	66,000	519.00	34,254,000
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	24,300	4,975.00	120,892,500
2337	いちご	202,700	344.00	69,728,800
3288	オープンハウス	20,000	3,420.00	68,400,000
2127	日本M&Aセンター	16,000	4,970.00	79,520,000
2146	UTグループ	60,400	2,010.00	121,404,000
2151	タケエイ	29,500	1,105.00	32,597,500
2170	リンクアンドモチベーション	34,600	707.00	24,462,200
2183	リニカル	42,600	1,570.00	66,882,000
2398	ツクイ	53,300	750.00	39,975,000
2412	ベネフィット・ワン	19,600	4,465.00	87,514,000
2462	ライク	19,700	3,800.00	74,860,000
2475	WDBホールディングス	29,600	2,612.00	77,315,200
4763	クリーク・アンド・リバー社	84,600	1,275.00	107,865,000
4771	エフアンドエム	69,400	966.00	67,040,400
4801	セントラルスポーツ	12,400	4,080.00	50,592,000
4849	エン・ジャパン	60,900	3,630.00	221,067,000
6055	ジャパンマテリアル	53,200	2,478.00	131,829,600
6058	ベクトル	55,200	1,467.00	80,978,400
6094	フリークアウト・ホールディングス	20,800	3,865.00	80,392,000
6194	アトラエ	16,900	7,670.00	129,623,000
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	112,400	1,680.00	188,832,000
6541	グレイステクノロジー	3,000	5,500.00	16,500,000
9672	東京都競馬	21,200	3,230.00	68,476,000
9678	カナモト	14,000	3,750.00	52,500,000
9716	乃村工藝社	30,100	2,322.00	69,892,200
9757	船井総研ホールディングス	35,700	3,195.00	114,061,500
	合 計	3,964,500	―	7,564,590,700

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。