有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	NK225 先物 0209月	買建	94	2,132,831,020	2,177,040,000	8.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。