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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「高金利短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成25年10月25日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
「好配当海外株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | 高金利短期債券マザーファンド | 6,810,704,432 | 7,775,781,250 | |
| 好配当海外株マザーファンド | 2,994,499,907 | 3,361,026,695 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 9,805,204,339 | 11,136,807,945 | ||
| 合計 | 9,805,204,339 | 11,136,807,945 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「高金利短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年10月25日現在 ] | [ 平成26年4月25日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 123,545,950 | 109,861,930 | |
| コール・ローン | 28,216,146 | 32,763,720 | |
| 国債証券 | 4,782,121,733 | 4,480,542,365 | |
| 特殊債券 | 3,240,191,453 | 3,051,001,464 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 696,500 | |
| 未収利息 | 82,307,915 | 127,937,055 | |
| 前払費用 | 967,201 | 2,389,141 | |
| 流動資産合計 | 8,257,350,398 | 7,805,192,175 | |
| 資産合計 | 8,257,350,398 | 7,805,192,175 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 29,636,005 | |
| 流動負債合計 | ― | 29,636,005 | |
| 負債合計 | ― | 29,636,005 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 7,460,874,146 | 6,810,704,432 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 796,476,252 | 964,851,738 | |
| 元本等合計 | 8,257,350,398 | 7,775,556,170 | |
| 純資産合計 | 8,257,350,398 | 7,775,556,170 | |
| 負債純資産合計 | 8,257,350,398 | 7,805,192,175 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年10月25日現在 ] | [ 平成26年4月25日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年4月26日 | 平成25年10月26日 |
| 期首元本額 | 8,176,319,833円 | 7,460,874,146円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 4,116,349円 | 1,630,584円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 719,562,036円 | 651,800,298円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) | 7,460,874,146円 | 6,810,704,432円 | |
| (合 計) | 7,460,874,146円 | 6,810,704,432円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 7,460,874,146口 | 6,810,704,432口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.1068円 | 1.1417円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,068円) | (11,417円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成25年 4月26日 至 平成25年10月25日 ) | ( 自 平成25年10月26日 至 平成26年 4月25日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年10月25日現在 ] | [ 平成26年4月25日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年10月25日現在 ] | [ 平成26年4月25日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △88,206,627 | △32,277,669 |
| 特殊債券 | △52,385,724 | △26,498,833 |
| 合計 | △140,592,351 | △58,776,502 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成25年10月25日現在 ]
該当事項はありません。
| [ 平成26年4月25日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| オーストラリアドル | 48,091,500 | ― | 47,395,000 | 696,500 | |
| 合 計 | 48,091,500 | ― | 47,395,000 | 696,500 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| カナダドル | ||||
| 国債証券 | 1.25 CAN GOVT 160201 | 6,800,000.00 | 6,821,760.00 | |
| 1.5 CAN GOVT 150801 | 6,600,000.00 | 6,640,920.00 | ||
| 1.5 CAN GOVT 170201 | 3,000,000.00 | 3,024,420.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 16,400,000.00 | 16,487,100.00 (1,530,992,106) | ||
| カナダドル 小 計 | 16,400,000.00 | 16,487,100.00 (1,530,992,106) | ||
| オーストラリアドル | ||||
| 特殊債券 | 4 NEWSWALES 170220 | 4,500,000.00 | 4,614,241.50 | |
| 6 QUEENSLAND 160421 | 21,700,000.00 | 22,984,791.90 | ||
| 7 WEST AUST TREAS 150415 | 4,400,000.00 | 4,577,738.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 30,600,000.00 | 32,176,771.40 (3,051,001,464) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 30,600,000.00 | 32,176,771.40 (3,051,001,464) | ||
| スウェーデンクローネ | ||||
| 国債証券 | 3 SWD GOVT 160712 | 23,000,000.00 | 24,166,560.00 | |
| 4.5 SWD GOVT 150812 | 21,400,000.00 | 22,472,996.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 44,400,000.00 | 46,639,556.00 (726,644,282) | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 44,400,000.00 | 46,639,556.00 (726,644,282) | ||
| ノルウェークローネ | ||||
| 国債証券 | 5 NORWE GOVT 150515 | 125,600,000.00 | 130,146,720.00 | |
| 国債証券 小 計 | 125,600,000.00 | 130,146,720.00 (2,222,905,977) | ||
| ノルウェークローネ 小 計 | 125,600,000.00 | 130,146,720.00 (2,222,905,977) | ||
| 合 計 | ― | 7,531,543,829 (7,531,543,829) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| カナダドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 20.33% |
| オーストラリアドル | 特殊債券 | 3銘柄 | 100.00% | 40.51% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 9.65% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 29.51% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
「好配当海外株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年10月25日現在 ] | [ 平成26年4月25日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 121,585,021 | 77,111,514 | |
| コール・ローン | 19,550,605 | 51,247,369 | |
| 株式 | 7,792,830,125 | 7,852,407,040 | |
| 派生商品評価勘定 | 77,668 | ― | |
| 未収入金 | 208,164,972 | 117,985,311 | |
| 未収配当金 | 7,838,914 | 16,099,014 | |
| 未収利息 | 32 | 77 | |
| 流動資産合計 | 8,150,047,337 | 8,114,850,325 | |
| 資産合計 | 8,150,047,337 | 8,114,850,325 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,935 | 1,500 | |
| 未払金 | 250,453,340 | 118,526,892 | |
| 未払解約金 | 57,596,057 | 31,918,135 | |
| 流動負債合計 | 308,052,332 | 150,446,527 | |
| 負債合計 | 308,052,332 | 150,446,527 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 7,678,893,203 | 7,096,082,664 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 163,101,802 | 868,321,134 | |
| 元本等合計 | 7,841,995,005 | 7,964,403,798 | |
| 純資産合計 | 7,841,995,005 | 7,964,403,798 | |
| 負債純資産合計 | 8,150,047,337 | 8,114,850,325 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年10月25日現在 ] | [ 平成26年4月25日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年4月26日 | 平成25年10月26日 |
| 期首元本額 | 8,610,264,921円 | 7,678,893,203円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 12,689,744円 | 551,838円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 944,061,462円 | 583,362,377円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) | 3,510,029,799円 | 2,994,499,907円 | |
| 世界の好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 15,302,231円 | 15,189,422円 | |
| MUAM 好配当海外株ファンド2010-11(適格機関投資家限定) | 4,153,561,173円 | 4,086,393,335円 | |
| (合 計) | 7,678,893,203円 | 7,096,082,664円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 7,678,893,203口 | 7,096,082,664口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0212円 | 1.1224円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,212円) | (11,224円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成25年 4月26日 至 平成25年10月25日 ) | ( 自 平成25年10月26日 至 平成26年 4月25日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年10月25日現在 ] | [ 平成26年4月25日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年10月25日現在 ] | [ 平成26年4月25日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 688,636,660 | 249,613,000 |
| 合計 | 688,636,660 | 249,613,000 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成25年10月25日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| カナダドル | 24,907,629 | ― | 24,905,760 | 1,869 | |
| ユーロ | 65,113,452 | ― | 65,038,500 | 74,952 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 25,389,558 | ― | 25,387,470 | △2,088 | |
| 合 計 | 115,410,639 | ― | 115,331,730 | 74,733 | |
| [ 平成26年4月25日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 23,546,710 | ― | 23,547,400 | △690 | |
| カナダドル | 16,710,390 | ― | 16,711,200 | △810 | |
| 合 計 | 40,257,100 | ― | 40,258,600 | △1,500 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 通 貨 | 株式数 | 評 価 額 | 備 考 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | |||
| アメリカドル | |||||
| ALTRIA GROUP INC | 27,000 | 38.400000 | 1,036,800.00 | ||
| AMEREN CORPORATION | 40,600 | 41.120000 | 1,669,472.00 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 29,500 | 52.330000 | 1,543,735.00 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 14,100 | 74.490000 | 1,050,309.00 | ||
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 25,300 | 71.520000 | 1,809,456.00 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 19,100 | 77.150000 | 1,473,565.00 | ||
| HOLLYFRONTIER CORP | 19,900 | 51.460000 | 1,024,054.00 | ||
| LORILLARD INC | 14,400 | 54.060000 | 778,464.00 | ||
| MATTEL INC | 39,800 | 37.680000 | 1,499,664.00 | ||
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 46,300 | 15.990000 | 740,337.00 | ||
| PEPCO HOLDINGS INC | 72,500 | 21.440000 | 1,554,400.00 | ||
| PFIZER INC | 37,600 | 30.710000 | 1,154,696.00 | ||
| REYNOLDS AMERICAN INC | 13,800 | 53.930000 | 744,234.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 6,900 | 53.940000 | 372,186.00 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 21,455 | 46.280000 | 992,937.40 | ||
| XCEL ENERGY INC | 8,300 | 31.500000 | 261,450.00 | ||
| アメリカドル 小 計 | 436,555 | ― | 17,705,759.40 (1,812,892,704) | ||
| カナダドル | |||||
| BCE INC | 17,100 | 48.520000 | 829,692.00 | ||
| IGM FINANCIAL INC | 32,100 | 53.560000 | 1,719,276.00 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 24,900 | 45.430000 | 1,131,207.00 | ||
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 14,600 | 39.020000 | 569,692.00 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 7,500 | 72.270000 | 542,025.00 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 36,200 | 36.990000 | 1,339,038.00 | ||
| TRANSCANADA CORP | 11,200 | 50.380000 | 564,256.00 | ||
| VERMILION ENERGY INC | 23,400 | 72.020000 | 1,685,268.00 | ||
| カナダドル 小 計 | 167,000 | ― | 8,380,454.00 (778,208,958) | ||
| オーストラリアドル | |||||
| ALS LTD | 93,300 | 7.500000 | 699,750.00 | ||
| AMCOR LIMITED | 90,500 | 10.210000 | 924,005.00 | ||
| AMP LTD | 187,700 | 5.160000 | 968,532.00 | ||
| ASX LTD | 24,900 | 35.500000 | 883,950.00 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 36,530 | 34.670000 | 1,266,495.10 | ||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 76,000 | 11.550000 | 877,800.00 | ||
| COCA-COLA AMATIL LTD | 48,100 | 9.340000 | 449,254.00 | ||
| COCHLEAR LTD | 9,200 | 57.720000 | 531,024.00 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 10,640 | 78.890000 | 839,389.60 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 123,500 | 5.660000 | 699,010.00 | ||
| LEIGHTON HOLDINGS LTD | 24,300 | 19.610000 | 476,523.00 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 19,083 | 56.540000 | 1,078,952.82 | ||
| ORICA LTD | 32,280 | 21.920000 | 707,577.60 | ||
| ORIGIN ENERGY LTD | 44,900 | 14.960000 | 671,704.00 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 50,000 | 11.930000 | 596,500.00 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 38,000 | 17.840000 | 677,920.00 | ||
| TOLL HOLDINGS LTD | 116,800 | 5.340000 | 623,712.00 | ||
| WESFARMERS LTD | 16,591 | 43.940000 | 729,008.54 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 34,057 | 35.780000 | 1,218,559.46 | ||
| WOOLWORTHS LTD | 18,600 | 37.740000 | 701,964.00 | ||
| WORLEYPARSONS LTD | 30,100 | 16.810000 | 505,981.00 | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 1,125,081 | ― | 16,127,612.12 (1,529,220,181) | ||
| イギリスポンド | |||||
| ADMIRAL GROUP PLC | 21,200 | 14.160000 | 300,192.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 3,510 | 41.750000 | 146,542.50 | ||
| AVIVA PLC | 110,200 | 5.095000 | 561,469.00 | ||
| CENTRICA PLC | 97,000 | 3.318000 | 321,846.00 | ||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 117,000 | 2.430000 | 284,310.00 | ||
| ICAP PLC | 93,300 | 4.149000 | 387,101.70 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 44,500 | 8.170000 | 363,565.00 | ||
| PERSIMMON PLC | 29,700 | 13.200000 | 392,040.00 | ||
| RESOLUTION LTD | 125,000 | 2.959000 | 369,875.00 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 94,472 | 2.164000 | 204,437.40 | ||
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 109,700 | 1.979000 | 217,096.30 | ||
| イギリスポンド 小 計 | 845,582 | ― | 3,548,474.90 (610,834,469) | ||
| スイスフラン | |||||
| SWISSCOM AG-REG | 1,613 | 524.500000 | 846,018.50 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,755 | 252.000000 | 442,260.00 | ||
| スイスフラン 小 計 | 3,368 | ― | 1,288,278.50 (149,607,782) | ||
| 香港ドル | |||||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 235,000 | 22.550000 | 5,299,250.00 | ||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 183,000 | 51.050000 | 9,342,150.00 | ||
| LI & FUNG LTD | 392,000 | 12.060000 | 4,727,520.00 | ||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 262,800 | 29.950000 | 7,870,860.00 | ||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 564,000 | 8.180000 | 4,613,520.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 155,600 | 63.450000 | 9,872,820.00 | ||
| SINO LAND CO | 390,000 | 11.700000 | 4,563,000.00 | ||
| SJM HOLDINGS LTD | 225,000 | 23.050000 | 5,186,250.00 | ||
| WYNN MACAU LTD | 166,800 | 34.000000 | 5,671,200.00 | ||
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 215,000 | 24.750000 | 5,321,250.00 | ||
| 香港ドル 小 計 | 2,789,200 | ― | 62,467,820.00 (825,199,902) | ||
| シンガポールドル | |||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 55,000 | 16.900000 | 929,500.00 | ||
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 254,000 | 3.990000 | 1,013,460.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 212,000 | 3.760000 | 797,120.00 | ||
| シンガポールドル 小 計 | 521,000 | ― | 2,740,080.00 (223,152,115) | ||
| ニュージーランドドル | |||||
| TELECOM CORP OF NEW ZEALAND | 325,600 | 2.615000 | 851,444.00 | ||
| ニュージーランドドル 小 計 | 325,600 | ― | 851,444.00 (74,646,095) | ||
| スウェーデンクローネ | |||||
| SWEDBANK AB - A SHARES | 23,500 | 172.100000 | 4,044,350.00 | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 23,500 | ― | 4,044,350.00 (63,010,973) | ||
| ノルウェークローネ | |||||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 24,400 | 122.400000 | 2,986,560.00 | ||
| ORKLA ASA | 65,000 | 49.670000 | 3,228,550.00 | ||
| TELENOR ASA | 29,000 | 135.500000 | 3,929,500.00 | ||
| ノルウェークローネ 小 計 | 118,400 | ― | 10,144,610.00 (173,269,938) | ||
| デンマーククローネ | |||||
| TDC A/S | 52,900 | 50.600000 | 2,676,740.00 | ||
| デンマーククローネ 小 計 | 52,900 | ― | 2,676,740.00 (50,804,525) | ||
| ユーロ | |||||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 21,400 | 30.040000 | 642,856.00 | ||
| ATLANTIA SPA | 32,900 | 18.420000 | 606,018.00 | ||
| AXA SA | 25,260 | 18.890000 | 477,161.40 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 56,300 | 7.100000 | 399,730.00 | ||
| BANCO SANTANDER SA - RTS | 56,300 | 0.151000 | 8,501.30 | ||
| BOUYGUES SA | 19,000 | 30.345000 | 576,555.00 | ||
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 10,000 | 67.750000 | 677,500.00 | ||
| DELTA LLOYD NV | 31,250 | 18.810000 | 587,812.50 | ||
| EDF | 24,860 | 29.045000 | 722,058.70 | ||
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 113,000 | 3.423000 | 386,799.00 | ||
| ELISA OYJ | 26,500 | 21.060000 | 558,090.00 | ||
| ENAGAS SA | 35,400 | 22.620000 | 800,748.00 | ||
| GDF SUEZ | 31,300 | 19.365000 | 606,124.50 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 13,850 | 59.060000 | 817,981.00 | ||
| REPSOL SA | 31,000 | 19.000000 | 589,000.00 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 14,030 | 37.190000 | 521,775.70 | ||
| SCOR SE | 14,600 | 26.075000 | 380,695.00 | ||
| TELEFONICA SA | 32,600 | 12.075000 | 393,645.00 | ||
| TERNA SPA | 116,000 | 3.896000 | 451,936.00 | ||
| TOTAL SA | 9,200 | 49.945000 | 459,494.00 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 30,200 | 12.010000 | 362,702.00 | ||
| ユーロ 小 計 | 744,950 | ― | 11,027,183.10 (1,561,559,398) | ||
| 合 計 | 7,153,136 | ― | 7,852,407,040 (7,852,407,040) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 16銘柄 | 100.00% | 23.09% |
| カナダドル | 株式 | 8銘柄 | 100.00% | 9.91% |
| オーストラリアドル | 株式 | 21銘柄 | 100.00% | 19.47% |
| イギリスポンド | 株式 | 11銘柄 | 100.00% | 7.78% |
| スイスフラン | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 1.91% |
| 香港ドル | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 10.51% |
| シンガポールドル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 2.84% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.95% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.80% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 2.21% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.65% |
| ユーロ | 株式 | 21銘柄 | 100.00% | 19.89% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
