有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券、「国内債券アクティブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券及び「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ジャパン・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年9月20日から平成29年11月8日まで及び平成30年3月20日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年11月8日まで及び平成29年12月12日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年11月8日まで及び平成29年12月12日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月27日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月27日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成30年5月8日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ジャパン・セレクション・マザーファンド | 99,720,430 | 291,722,145 | |
| 国内債券アクティブ・マザーファンド | 239,677,789 | 332,457,061 | ||
| J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 171,272,571 | 344,018,086 | ||
| DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 33,973,255 | 103,360,231 | ||
| DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 64,396,350 | 161,357,934 | ||
| DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 105,260,863 | 271,341,452 | ||
| 高金利ソブリン・マザーファンド | 207,698,725 | 272,272,258 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 921,999,983 | 1,776,529,167 | ||
| 合計 | 921,999,983 | 1,776,529,167 | ||
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券、「国内債券アクティブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券及び「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ジャパン・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 131,454,073 | 171,865,459 | |
| 株式 | 8,621,615,870 | 8,309,527,070 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,096,436 | 7,961,436 | |
| 未収入金 | 236,274,904 | 124,173,585 | |
| 未収配当金 | 56,489,500 | 64,424,210 | |
| 差入委託証拠金 | 5,111,436 | 4,946,436 | |
| 流動資産合計 | 9,073,042,219 | 8,682,898,196 | |
| 資産合計 | 9,073,042,219 | 8,682,898,196 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 21,876,436 | 6,916,436 | |
| 未払金 | 174,517,255 | 121,934,421 | |
| 未払解約金 | 11,000,000 | - | |
| 流動負債合計 | 207,393,691 | 128,850,857 | |
| 負債合計 | 207,393,691 | 128,850,857 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,038,609,950 | 2,924,012,586 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,827,038,578 | 5,630,034,753 | |
| 元本等合計 | 8,865,648,528 | 8,554,047,339 | |
| 純資産合計 | 8,865,648,528 | 8,554,047,339 | |
| 負債純資産合計 | 9,073,042,219 | 8,682,898,196 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 3,625,217,749円 | 3,038,609,950円 |
| 同期中追加設定元本額 | 70,453,371円 | 124,441,296円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 657,061,170円 | 239,038,660円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| IBJITMジャパン・セレクション | 1,849,562,010円 | 1,697,693,994円 | ||
| DIAMジャパン・セレクション | 1,037,281,448円 | 1,095,533,677円 | ||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 38,508,379円 | 31,064,485円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 113,258,113円 | 99,720,430円 | ||
| 計 | 3,038,609,950円 | 2,924,012,586円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 3,038,609,950口 | 2,924,012,586口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日 | 自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 780,563,805 | 249,571,962 |
| 合計 | 780,563,805 | 249,571,962 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年9月20日から平成29年11月8日まで及び平成30年3月20日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
| 種類 | 平成29年11月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | ||||||||
| 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 178,155,000 | - | 200,255,000 | 22,100,000 | 188,165,000 | - | 196,130,000 | 7,965,000 |
| 合計 | 178,155,000 | - | 200,255,000 | 22,100,000 | 188,165,000 | - | 196,130,000 | 7,965,000 |
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.9177円 | 2.9254円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,177円) | (29,254円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成30年5月8日現在 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| マルハニチロ | 18,700 | 3,900.00 | 72,930,000 | |||
| サカタのタネ | 14,500 | 3,980.00 | 57,710,000 | |||
| 安藤・間 | 58,300 | 873.00 | 50,895,900 | |||
| 西松建設 | 16,800 | 3,095.00 | 51,996,000 | |||
| 熊谷組 | 10,600 | 3,755.00 | 39,803,000 | |||
| 九電工 | 22,200 | 5,170.00 | 114,774,000 | |||
| 日揮 | 30,500 | 2,678.00 | 81,679,000 | |||
| メンバーズ | 65,200 | 1,145.00 | 74,654,000 | |||
| トラスト・テック | 4,900 | 3,750.00 | 18,375,000 | |||
| ディップ | 20,300 | 2,787.00 | 56,576,100 | |||
| エムスリー | 14,200 | 4,210.00 | 59,782,000 | |||
| キリンホールディングス | 22,800 | 3,066.00 | 69,904,800 | |||
| あらた | 11,700 | 6,230.00 | 72,891,000 | |||
| キッコーマン | 13,300 | 4,890.00 | 65,037,000 | |||
| ハウス食品グループ本社 | 21,100 | 3,830.00 | 80,813,000 | |||
| ウエルシアホールディングス | 17,100 | 5,730.00 | 97,983,000 | |||
| SUMCO | 27,300 | 2,668.00 | 72,836,400 | |||
| スシローグローバルホールディングス | 12,000 | 5,830.00 | 69,960,000 | |||
| TIS | 19,200 | 4,315.00 | 82,848,000 | |||
| eBASE | 2,700 | 1,417.00 | 3,825,900 | |||
| レンゴー | 36,900 | 938.00 | 34,612,200 | |||
| マクロミル | 14,700 | 2,768.00 | 40,689,600 | |||
| 昭和電工 | 26,800 | 3,770.00 | 101,036,000 | |||
| トクヤマ | 29,300 | 3,785.00 | 110,900,500 | |||
| 信越化学工業 | 9,500 | 11,090.00 | 105,355,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 69,000 | 1,026.00 | 70,794,000 | |||
| 住友ベークライト | 68,000 | 978.00 | 66,504,000 | |||
| 日立化成 | 26,400 | 2,359.00 | 62,277,600 | |||
| ADEKA | 34,700 | 1,941.00 | 67,352,700 | |||
| 日油 | 13,300 | 3,020.00 | 40,166,000 | |||
| 塩野義製薬 | 4,400 | 5,685.00 | 25,014,000 | |||
| 日本新薬 | 8,700 | 7,660.00 | 66,642,000 | |||
| 中外製薬 | 8,600 | 5,820.00 | 50,052,000 | |||
| エーザイ | 7,000 | 7,405.00 | 51,835,000 | |||
| 第一三共 | 13,900 | 3,998.00 | 55,572,200 | |||
| キョーリン製薬ホールディングス | 28,300 | 2,156.00 | 61,014,800 | |||
| 大塚ホールディングス | 24,600 | 5,632.00 | 138,547,200 | |||
| ペプチドリーム | 7,800 | 4,705.00 | 36,699,000 | |||
| トレンドマイクロ | 12,500 | 6,510.00 | 81,375,000 | |||
| デジタルガレージ | 11,700 | 3,805.00 | 44,518,500 | |||
| コーセー | 3,400 | 20,950.00 | 71,230,000 | |||
| 出光興産 | 18,400 | 3,970.00 | 73,048,000 | |||
| JXTGホールディングス | 115,400 | 707.30 | 81,622,420 | |||
| 新日鐵住金 | 32,700 | 2,440.50 | 79,804,350 | |||
| 三井金属鉱業 | 12,700 | 4,690.00 | 59,563,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 13,200 | 4,707.00 | 62,132,400 | |||
| 古河電気工業 | 14,600 | 5,360.00 | 78,256,000 | |||
| ディスコ | 2,500 | 20,800.00 | 52,000,000 | |||
| 豊田自動織機 | 13,700 | 6,720.00 | 92,064,000 | |||
| SMC | 2,300 | 42,540.00 | 97,842,000 | |||
| 小松製作所 | 39,100 | 3,605.00 | 140,955,500 | |||
| ダイキン工業 | 7,400 | 12,895.00 | 95,423,000 | |||
| ミネベアミツミ | 56,100 | 2,237.00 | 125,495,700 | |||
| THK | 17,200 | 3,830.00 | 65,876,000 | |||
| 日立製作所 | 237,000 | 858.00 | 203,346,000 | |||
| 富士電機 | 88,000 | 777.00 | 68,376,000 | |||
| ベイカレント・コンサルティング | 3,600 | 4,060.00 | 14,616,000 | |||
| ソウルドアウト | 6,900 | 4,670.00 | 32,223,000 | |||
| 日本電産 | 7,100 | 16,745.00 | 118,889,500 | |||
| IDEC | 18,000 | 2,575.00 | 46,350,000 | |||
| アンリツ | 52,700 | 1,420.00 | 74,834,000 | |||
| ソニー | 54,400 | 5,182.00 | 281,900,800 | |||
| TDK | 6,300 | 9,740.00 | 61,362,000 | |||
| キーエンス | 2,900 | 67,010.00 | 194,329,000 | |||
| フェローテックホールディングス | 12,000 | 2,393.00 | 28,716,000 | |||
| イリソ電子工業 | 7,300 | 6,810.00 | 49,713,000 | |||
| ローム | 2,300 | 10,440.00 | 24,012,000 | |||
| 三井E&Sホールディングス | 34,100 | 1,659.00 | 56,571,900 | |||
| かんぽ生命保険 | 19,100 | 2,652.00 | 50,653,200 | |||
| トヨタ自動車 | 20,900 | 7,155.00 | 149,539,500 | |||
| スズキ | 57,700 | 5,829.00 | 336,333,300 | |||
| ヤマハ発動機 | 60,200 | 3,375.00 | 203,175,000 | |||
| 小糸製作所 | 8,300 | 7,540.00 | 62,582,000 | |||
| サイゼリヤ | 16,700 | 2,563.00 | 42,802,100 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 24,700 | 3,800.00 | 93,860,000 | |||
| フジシールインターナショナル | 13,200 | 4,095.00 | 54,054,000 | |||
| ニチハ | 17,900 | 4,335.00 | 77,596,500 | |||
| 任天堂 | 1,700 | 47,240.00 | 80,308,000 | |||
| 東京エレクトロン | 4,300 | 21,055.00 | 90,536,500 | |||
| 住友商事 | 67,400 | 1,995.50 | 134,496,700 | |||
| 三菱商事 | 27,700 | 3,177.00 | 88,002,900 | |||
| ニプロ | 24,100 | 1,541.00 | 37,138,100 | |||
| イズミ | 9,800 | 7,060.00 | 69,188,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 393,400 | 715.00 | 281,281,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 47,800 | 4,488.00 | 214,526,400 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 102,000 | 576.00 | 58,752,000 | |||
| SBIホールディングス | 19,100 | 2,887.00 | 55,141,700 | |||
| オリックス | 68,000 | 2,008.50 | 136,578,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 15,500 | 4,634.00 | 71,827,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 17,200 | 5,245.00 | 90,214,000 | |||
| 住友不動産 | 29,000 | 4,387.00 | 127,223,000 | |||
| リログループ | 9,400 | 2,589.00 | 24,336,600 | |||
| 西武ホールディングス | 44,700 | 1,919.00 | 85,779,300 | |||
| 商船三井 | 12,100 | 3,310.00 | 40,051,000 | |||
| SGホールディングス | 30,600 | 2,371.00 | 72,552,600 | |||
| 日本電信電話 | 36,300 | 5,284.00 | 191,809,200 | |||
| ニトリホールディングス | 4,900 | 18,595.00 | 91,115,500 | |||
| ソフトバンクグループ | 19,000 | 8,489.00 | 161,291,000 | |||
| 合計 | 2,983,500 | 8,309,527,070 | ||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 59,373,294 | 73,928,645 | |
| 国債証券 | 344,303,200 | 324,316,939 | |
| 社債券 | 179,985,180 | 176,748,100 | |
| 未収入金 | 3,026,640 | - | |
| 未収利息 | 753,489 | 644,621 | |
| 前払費用 | 62,427 | 46,953 | |
| 流動資産合計 | 587,504,230 | 575,685,258 | |
| 資産合計 | 587,504,230 | 575,685,258 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 425,865,779 | 415,027,105 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 161,638,451 | 160,658,153 | |
| 元本等合計 | 587,504,230 | 575,685,258 | |
| 純資産合計 | 587,504,230 | 575,685,258 | |
| 負債純資産合計 | 587,504,230 | 575,685,258 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 513,091,682円 | 425,865,779円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 87,225,903円 | 10,838,674円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 83,402,652円 | 79,788,890円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 239,677,789円 | 239,677,789円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 102,785,338円 | 95,560,426円 | ||
| 計 | 425,865,779円 | 415,027,105円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 425,865,779口 | 415,027,105口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日 | 自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 699,890 | 1,621,116 |
| 社債券 | 121,230 | △422,800 |
| 合計 | 821,120 | 1,198,316 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3796円 | 1.3871円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,796円) | (13,871円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成30年5月8日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 376回 利付国庫債券(2年) | 15,000,000 | 15,035,850 | |
| 387回 利付国庫債券(2年) | 7,000,000 | 7,031,850 | ||
| 6回 利付国庫債券(40年) | 2,000,000 | 2,657,680 | ||
| 7回 利付国庫債券(40年) | 3,000,000 | 3,805,440 | ||
| 9回 利付国庫債券(40年) | 5,000,000 | 4,263,900 | ||
| 10回 利付国庫債券(40年) | 14,000,000 | 14,121,940 | ||
| 339回 利付国庫債券(10年) | 10,000,000 | 10,321,300 | ||
| 340回 利付国庫債券(10年) | 11,000,000 | 11,361,790 | ||
| 342回 利付国庫債券(10年) | 2,000,000 | 2,020,480 | ||
| 346回 利付国庫債券(10年) | 13,000,000 | 13,103,480 | ||
| 347回 利付国庫債券(10年) | 30,000,000 | 30,218,100 | ||
| 349回 利付国庫債券(10年) | 20,000,000 | 20,124,400 | ||
| 350回 利付国庫債券(10年) | 6,000,000 | 6,032,400 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 27,000,000 | 34,936,650 | ||
| 35回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000 | 1,301,580 | ||
| 37回 利付国庫債券(30年) | 2,000,000 | 2,571,860 | ||
| 39回 利付国庫債券(30年) | 3,000,000 | 3,868,080 | ||
| 40回 利付国庫債券(30年) | 2,000,000 | 2,533,960 | ||
| 42回 利付国庫債券(30年) | 2,000,000 | 2,489,760 | ||
| 58回 利付国庫債券(30年) | 4,000,000 | 4,063,640 | ||
| 144回 利付国庫債券(20年) | 7,000,000 | 8,253,910 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 9,000,000 | 10,761,390 | ||
| 148回 利付国庫債券(20年) | 8,000,000 | 9,446,480 | ||
| 151回 利付国庫債券(20年) | 33,000,000 | 37,463,250 | ||
| 152回 利付国庫債券(20年) | 4,000,000 | 4,537,760 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 19,000,000 | 21,861,590 | ||
| 155回 利付国庫債券(20年) | 4,000,000 | 4,394,960 | ||
| 158回 利付国庫債券(20年) | 16,000,000 | 16,135,680 | ||
| 161回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 10,201,100 | ||
| 164回 利付国庫債券(20年) | 3,000,000 | 2,986,500 | ||
| 22回 物価連動国債(10年) | 6,000,000 | 6,410,179 | ||
| 国債証券 合計 | 298,000,000 | 324,316,939 | ||
| 社債券 | 62回 クレディセゾン社債 | 30,000,000 | 29,922,600 | |
| 518回 中部電力社債 | 30,000,000 | 30,006,900 | ||
| 397回 中国電力社債 | 30,000,000 | 29,955,000 | ||
| 301回 北陸電力社債 | 30,000,000 | 31,403,100 | ||
| 277回 四国電力社債 | 10,000,000 | 10,447,300 | ||
| 443回 九州電力社債 | 30,000,000 | 29,987,100 | ||
| 12回 東京電力パワーグリッド社債 | 15,000,000 | 15,026,100 | ||
| 社債券 合計 | 175,000,000 | 176,748,100 | ||
| 合計 | 473,000,000 | 501,065,039 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,109,035 | 4,939,014 | |
| 投資証券 | 754,091,900 | 792,072,300 | |
| 未収入金 | - | 23,555 | |
| 未収配当金 | 7,869,476 | 8,869,111 | |
| 流動資産合計 | 773,070,411 | 805,903,980 | |
| 資産合計 | 773,070,411 | 805,903,980 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 421,794,704 | 401,229,833 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 351,275,707 | 404,674,147 | |
| 元本等合計 | 773,070,411 | 805,903,980 | |
| 純資産合計 | 773,070,411 | 805,903,980 | |
| 負債純資産合計 | 773,070,411 | 805,903,980 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 421,794,704円 | 421,794,704円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | 20,564,871円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 60,334,323円 | 56,803,783円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 181,724,623円 | 171,272,571円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 179,735,758円 | 173,153,479円 | ||
| 計 | 421,794,704円 | 401,229,833円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 421,794,704口 | 401,229,833口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日 | 自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | △62,595,711 | △685,979 |
| 合計 | △62,595,711 | △685,979 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8328円 | 2.0086円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,328円) | (20,086円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成30年5月8日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 70 | 8,113,000 | |
| GLP投資法人 | 191 | 22,824,500 | ||
| MCUBS MidCity投資法人 | 100 | 8,280,000 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 46 | 6,182,400 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 43 | 21,027,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 62 | 17,670,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 52 | 6,032,000 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1,176 | 16,146,480 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 188 | 9,418,800 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 215 | 36,657,500 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 116 | 12,632,400 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 42 | 28,140,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 55 | 8,844,000 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 35 | 8,088,500 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 43 | 10,831,700 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 34 | 3,321,800 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | 101 | 11,918,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 268 | 21,761,600 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 53 | 7,579,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 140 | 80,500,000 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 28 | 4,645,200 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 40 | 6,780,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 18 | 8,172,000 | ||
| プレミア投資法人 | 81 | 8,796,600 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 167 | 28,874,300 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 81 | 8,942,400 | ||
| 阪急リート投資法人 | 40 | 5,640,000 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 23 | 8,096,000 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 60 | 16,320,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 60 | 7,302,000 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 22 | 3,212,000 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 63 | 10,231,200 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 88 | 12,434,400 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 11 | 5,951,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 275 | 19,105,820 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 75 | 19,785,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 34 | 21,556,000 | ||
| 投資法人みらい | 45 | 8,433,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 170 | 25,177,000 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 17 | 8,194,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 57 | 35,112,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 41 | 16,810,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 119 | 28,036,400 | ||
| 日本リート投資法人 | 27 | 8,883,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 208 | 42,744,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 53 | 11,993,900 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 106 | 9,126,600 | ||
| 福岡リート投資法人 | 52 | 8,886,800 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 82 | 8,610,000 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 246 | 38,253,000 | ||
| 投資証券 合計 | 5,419 | 792,072,300 | ||
| 合計 | 5,419 | 792,072,300 | ||
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 974,621,681 | 1,704,151,596 | |
| コール・ローン | 872,386,127 | 717,713,516 | |
| 投資証券 | 34,164,186,212 | 30,285,108,446 | |
| 未収配当金 | 16,041,566 | 7,359,235 | |
| 流動資産合計 | 36,027,235,586 | 32,714,332,793 | |
| 資産合計 | 36,027,235,586 | 32,714,332,793 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 318,000,000 | |
| 流動負債合計 | - | 318,000,000 | |
| 負債合計 | - | 318,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,107,721,590 | 10,648,284,098 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 24,919,513,996 | 21,748,048,695 | |
| 元本等合計 | 36,027,235,586 | 32,396,332,793 | |
| 純資産合計 | 36,027,235,586 | 32,396,332,793 | |
| 負債純資産合計 | 36,027,235,586 | 32,714,332,793 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 12,065,421,256円 | 11,107,721,590円 |
| 同期中追加設定元本額 | 5,369,045円 | 11,298,544円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 963,068,711円 | 470,736,036円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 6,637,422円 | 6,637,422円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 35,521,147円 | 33,973,255円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 49,565,106円 | 42,611,404円 | ||
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 10,242,500,630円 | 9,824,820,213円 | ||
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 168,246,928円 | 158,954,111円 | ||
| DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) | 381,674,849円 | 363,841,601円 | ||
| DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) | 119,023,784円 | 111,297,976円 | ||
| DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) | 19,733,208円 | 18,807,567円 | ||
| DIAM ワールドREITアクティブファンド | 84,818,516円 | 87,340,549円 | ||
| 計 | 11,107,721,590円 | 10,648,284,098円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 11,107,721,590口 | 10,648,284,098口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日 | 自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | 1,164,120,247 | △819,852,567 |
| 合計 | 1,164,120,247 | △819,852,567 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年11月8日まで及び平成29年12月12日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.2434円 | 3.0424円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,434円) | (30,424円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成30年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 261,380.000 | 6,320,168.400 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 51,754.000 | 6,717,669.200 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 139,954.000 | 5,584,164.600 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 71,250.000 | 1,462,050.000 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 63,220.000 | 10,443,944.000 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 70,100.000 | 8,702,915.000 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 272,171.000 | 4,498,986.630 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 281,020.000 | 4,139,424.600 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 92,150.000 | 8,003,227.500 | |||
| CATCHMARK TIMBER TRUST INC | 316,007.000 | 4,111,251.070 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 20,400.000 | 2,130,984.000 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 698,920.000 | 6,471,999.200 | |||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 63,660.000 | 6,528,969.600 | |||
| CUBESMART | 212,290.000 | 6,398,420.600 | |||
| CYRUSONE INC | 27,698.000 | 1,515,080.600 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 81,657.000 | 5,417,125.380 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 61,410.000 | 6,549,990.600 | |||
| EAST GROUP | 54,800.000 | 5,087,632.000 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 90,200.000 | 3,057,780.000 | |||
| EQUINIX INC | 24,550.000 | 9,676,628.000 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 138,905.000 | 8,681,562.500 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 38,081.000 | 9,201,131.220 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 83,910.000 | 7,840,550.400 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 50,220.000 | 5,968,647.000 | |||
| FIRST INDUSTRIAL RT | 311,670.000 | 10,001,490.300 | |||
| FOREST CITY REALTY TRUST INC | 423,390.000 | 8,340,783.000 | |||
| GGP INC | 205,370.000 | 4,129,990.700 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 309,490.000 | 6,226,938.800 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 193,040.000 | 6,652,158.400 | |||
| INVITATION HOMES INC | 66,600.000 | 1,567,098.000 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 97,573.000 | 3,610,201.000 | |||
| KIMCO REALTY | 261,120.000 | 3,820,185.600 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 48,650.000 | 1,470,203.000 | |||
| LIFE STORAGE INC | 76,020.000 | 6,921,621.000 | |||
| PROLOGIS INC | 174,450.000 | 11,424,730.500 | |||
| PUBLIC STORAGE | 50,860.000 | 10,679,582.800 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 105,010.000 | 6,185,089.000 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 369,180.000 | 6,412,656.600 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 235,520.000 | 7,692,083.200 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 112,040.000 | 17,900,630.800 | |||
| SL GREEN | 51,390.000 | 5,157,500.400 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 193,663.000 | 7,552,857.000 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 63,336.000 | 4,460,121.120 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 91,460.000 | 3,358,411.200 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 6,705,539.000 | 278,074,634.520 | |||
| (30,285,108,446) | |||||
| 投資証券 合計 | 6,705,539 | 30,285,108,446 | |||
| (30,285,108,446) | |||||
| 合計 | 30,285,108,446 | ||||
| (30,285,108,446) | |||||
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 44銘柄 | 93.48% | 100% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 777,472,863 | 1,233,847,669 | |
| コール・ローン | 1,119,677,407 | 1,107,001,488 | |
| 投資信託受益証券 | 26,232,901,615 | 23,602,953,309 | |
| 投資証券 | 25,958,670,478 | 23,062,788,265 | |
| 未収入金 | 203,026,564 | 6,823,855 | |
| 未収配当金 | 144,031,342 | 279,097,804 | |
| 流動資産合計 | 54,435,780,269 | 49,292,512,390 | |
| 資産合計 | 54,435,780,269 | 49,292,512,390 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 503,000,000 | |
| 流動負債合計 | - | 503,000,000 | |
| 負債合計 | - | 503,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 21,719,011,879 | 19,471,748,105 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 32,716,768,390 | 29,317,764,285 | |
| 元本等合計 | 54,435,780,269 | 48,789,512,390 | |
| 純資産合計 | 54,435,780,269 | 48,789,512,390 | |
| 負債純資産合計 | 54,435,780,269 | 49,292,512,390 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 24,860,248,888円 | 21,719,011,879円 |
| 同期中追加設定元本額 | 5,612,857円 | 9,393,237円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 3,146,849,866円 | 2,256,657,011円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 14,405,629円 | 12,381,501円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 72,277,264円 | 64,396,350円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 105,449,601円 | 88,776,303円 | ||
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 20,022,577,478円 | 17,938,464,949円 | ||
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 331,146,884円 | 303,014,295円 | ||
| DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) | 743,379,686円 | 664,436,856円 | ||
| DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) | 229,970,492円 | 207,863,883円 | ||
| DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) | 37,741,395円 | 34,147,017円 | ||
| DIAM ワールドREITアクティブファンド | 162,063,450円 | 158,266,951円 | ||
| 計 | 21,719,011,879円 | 19,471,748,105円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 21,719,011,879口 | 19,471,748,105口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日 | 自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 1,862,577,602 | △486,420,165 |
| 投資証券 | 1,498,861,844 | △269,751,767 |
| 合計 | 3,361,439,446 | △756,171,932 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年11月8日まで及び平成29年12月12日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.5064円 | 2.5057円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,064円) | (25,057円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成30年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ALE PROPERTY GROUP | 2,547,785.000 | 13,401,349.100 | |
| CHARTER HALL GROUP | 1,725,644.000 | 10,785,275.000 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 5,203,968.000 | 21,076,070.400 | |||
| GOODMAN GROUP | 404,577.000 | 3,701,879.550 | |||
| MIRVAC GROUP | 9,361,181.000 | 21,249,880.870 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 26,930,611.000 | 43,088,977.600 | |||
| SCENTRE GROUP | 5,083,570.000 | 20,842,637.000 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 2,733,132.000 | 6,614,179.440 | |||
| VICINITY CENTRES | 12,100,968.000 | 30,494,439.360 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 66,091,436.000 | 171,254,688.320 | |||
| (14,027,471,521) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 4,419,391.000 | 11,711,386.150 | ||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 5,747,378.000 | 4,626,639.290 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 12,086,400.000 | 25,260,576.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 8,560,100.000 | 18,917,821.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 758,300.000 | 1,220,863.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 12,202,240.000 | 24,282,457.600 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 19,503,942.000 | 24,379,927.500 | |||
| PARKWAY LIFE REIT | 2,517,000.000 | 6,946,920.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 65,794,751.000 | 117,346,590.540 | |||
| (9,575,481,788) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 131,886,187 | 23,602,953,309 | |||
| (23,602,953,309) | |||||
| 投資証券 | イギリス・ポンド | HAMMERSON PLC | 1,830,993.000 | 10,151,025.190 | |
| SEGRO PLC | 1,736,388.000 | 11,112,883.200 | |||
| UNITE GROUP PLC | 749,591.000 | 6,270,328.710 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 4,316,972.000 | 27,534,237.100 | |||
| (4,070,110,928) | |||||
| カナダ・ドル | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 485,998.000 | 6,609,572.800 | ||
| CROMBIE REAL ESTATE INV | 1,798,900.000 | 22,576,195.000 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 837,000.000 | 11,157,210.000 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 1,269,270.000 | 29,916,693.900 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 4,391,168.000 | 70,259,671.700 | |||
| (5,940,455,242) | |||||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 13,723,757.000 | 18,664,309.520 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 13,723,757.000 | 18,664,309.520 | |||
| (1,427,633,035) | |||||
| ユーロ | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 827,220.000 | 10,315,433.400 | ||
| COFINIMMO SA | 32,246.000 | 3,582,530.600 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 489,865.000 | 17,145,275.000 | |||
| GECINA SA | 43,793.000 | 6,293,054.100 | |||
| ICADE | 95,396.000 | 7,493,355.800 | |||
| KLEPIERRE | 129,158.000 | 4,369,415.140 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 61,910.000 | 12,227,225.000 | |||
| VASTNED RETAIL | 344,183.000 | 14,352,431.100 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 132,706.000 | 13,668,718.000 | |||
| ユーロ 小計 | 2,156,477.000 | 89,447,438.140 | |||
| (11,624,589,060) | |||||
| 投資証券 合計 | 24,588,374 | 23,062,788,265 | |||
| (23,062,788,265) | |||||
| 合計 | 46,665,741,574 | ||||
| (46,665,741,574) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額 に対する比率 | |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 3銘柄 | -% | 8.34% | 8.72% |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 9銘柄 | 28.75% | -% | 30.06% |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | -% | 12.18% | 12.73% |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 8銘柄 | 19.63% | -% | 20.52% |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | -% | 2.93% | 3.06% |
| ユーロ | 投資証券 | 9銘柄 | -% | 23.83% | 24.91% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 406,618,543 | 780,888,872 | |
| コール・ローン | 576,191,260 | 284,706,956 | |
| 株式 | 34,747,155,849 | 34,608,586,841 | |
| 派生商品評価勘定 | 226,350 | - | |
| 未収入金 | 693,928,605 | - | |
| 未収配当金 | 29,027,075 | 66,797,038 | |
| 流動資産合計 | 36,453,147,682 | 35,740,979,707 | |
| 資産合計 | 36,453,147,682 | 35,740,979,707 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 281,520 | - | |
| 未払金 | 686,547,920 | - | |
| 流動負債合計 | 686,829,440 | - | |
| 負債合計 | 686,829,440 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 13,501,066,647 | 13,865,049,985 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 22,265,251,595 | 21,875,929,722 | |
| 元本等合計 | 35,766,318,242 | 35,740,979,707 | |
| 純資産合計 | 35,766,318,242 | 35,740,979,707 | |
| 負債純資産合計 | 36,453,147,682 | 35,740,979,707 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 14,211,542,608円 | 13,501,066,647円 |
| 同期中追加設定元本額 | 316,908,093円 | 906,267,138円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,027,384,054円 | 542,283,800円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 6,241,191,886円 | 5,824,519,563円 | ||
| DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) | 5,969,054,647円 | 6,871,391,724円 | ||
| DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | -円 | 3,891,164円 | ||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 24,785,210円 | 22,919,955円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 118,141,529円 | 105,260,863円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 176,161,648円 | 159,133,298円 | ||
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 553,053,605円 | 482,513,539円 | ||
| DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) | 358,313,445円 | 339,899,534円 | ||
| DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) | 60,364,677円 | 55,520,345円 | ||
| 計 | 13,501,066,647円 | 13,865,049,985円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 13,501,066,647口 | 13,865,049,985口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日 | 自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 455,604,940 | △16,127,198 |
| 合計 | 455,604,940 | △16,127,198 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月27日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月27日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成29年11月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 350,314,350 | - | 350,088,000 | 226,350 | - | - | - | - |
| ノルウェー・クローネ | 350,314,350 | - | 350,088,000 | 226,350 | - | - | - | - |
| 買 建 | 344,798,520 | - | 344,517,000 | △281,520 | - | - | - | - |
| イギリス・ポンド | 344,798,520 | - | 344,517,000 | △281,520 | - | - | - | - |
| 合計 | 695,112,870 | - | 694,605,000 | △55,170 | - | - | - | - |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.6491円 | 2.5778円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,491円) | (25,778円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成30年5月8日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | AMEREN CORP | 28,499 | 58.540 | 1,668,331.460 | |||
| H&R BLOCK INC | 176,651 | 27.670 | 4,887,933.170 | ||||
| ONEOK INC | 26,427 | 64.070 | 1,693,177.890 | ||||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 33,474 | 55.950 | 1,872,870.300 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 90,648 | 45.730 | 4,145,333.040 | ||||
| CUMMINS INC | 8,992 | 144.960 | 1,303,480.320 | ||||
| CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 121,380 | 15.610 | 1,894,741.800 | ||||
| DTE ENERGY CO | 15,323 | 104.150 | 1,595,890.450 | ||||
| EATON CORP PLC | 23,950 | 74.700 | 1,789,065.000 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 73,311 | 77.740 | 5,699,197.140 | ||||
| HP INC | 49,128 | 21.790 | 1,070,499.120 | ||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 117,752 | 26.630 | 3,135,735.760 | ||||
| KLA-TENCOR CORP | 15,543 | 106.710 | 1,658,593.530 | ||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 23,015 | 103.160 | 2,374,227.400 | ||||
| VECTOR GROUP LTD | 71,866 | 19.760 | 1,420,072.160 | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 11,809 | 317.710 | 3,751,837.390 | ||||
| MCDONALD'S CORPORATION | 30,276 | 165.000 | 4,995,540.000 | ||||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 91,234 | 56.410 | 5,146,509.940 | ||||
| MERCK & CO.INC. | 108,611 | 57.380 | 6,232,099.180 | ||||
| MICROSOFT CORP | 34,709 | 96.220 | 3,339,699.980 | ||||
| PACWEST BANCORP | 30,715 | 52.320 | 1,607,008.800 | ||||
| WELLS FARGO & CO | 117,244 | 52.660 | 6,174,069.040 | ||||
| PFIZER INC | 132,542 | 34.930 | 4,629,692.060 | ||||
| ALTRIA GROUP INC | 43,364 | 55.710 | 2,415,808.440 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO | 76,693 | 71.980 | 5,520,362.140 | ||||
| SOUTH JERSEY INDUSTRIES | 44,141 | 31.150 | 1,374,992.150 | ||||
| BB&T CORP | 119,507 | 53.730 | 6,421,111.110 | ||||
| AT&T INC | 125,674 | 32.040 | 4,026,594.960 | ||||
| CHEVRON CORP | 63,235 | 124.940 | 7,900,580.900 | ||||
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 128,638 | 12.600 | 1,620,838.800 | ||||
| CME GROUP INC | 25,944 | 159.220 | 4,130,803.680 | ||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 52,845 | 76.880 | 4,062,723.600 | ||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 76,657 | 81.510 | 6,248,312.070 | ||||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 16,164 | 104.600 | 1,690,754.400 | ||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 101,554 | 62.610 | 6,358,295.940 | ||||
| ABBVIE INC | 65,593 | 99.630 | 6,535,030.590 | ||||
| AVANGRID INC | 36,159 | 54.000 | 1,952,586.000 | ||||
| KRAFT HEINZ CO | 62,200 | 58.830 | 3,659,226.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,471,467 | 136,003,625.710 | |||||
| (14,812,154,876) | |||||||
| イギリス・ポンド | BBA AVIATION PLC | 461,863 | 3.216 | 1,485,351.400 | |||
| NATIONAL GRID PLC | 210,472 | 8.510 | 1,791,116.720 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 76,932 | 38.880 | 2,991,116.160 | ||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 111,825 | 26.000 | 2,907,450.000 | ||||
| UNILEVER PLC | 39,731 | 39.810 | 1,581,691.110 | ||||
| RIO TINTO PLC | 90,640 | 40.750 | 3,693,580.000 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 2,048,533 | 2.105 | 4,312,161.960 | ||||
| BP PLC | 416,837 | 5.581 | 2,326,367.290 | ||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 267,020 | 14.692 | 3,923,057.840 | ||||
| ASTRAZENECA PLC | 55,809 | 52.050 | 2,904,858.450 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 3,779,662 | 27,916,750.930 | |||||
| (4,126,654,123) | |||||||
| オーストラリア・ドル | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 28,597 | 72.710 | 2,079,287.870 | |||
| BORAL LIMITED | 320,422 | 6.550 | 2,098,764.100 | ||||
| AGL ENERGY LTD | 77,672 | 22.090 | 1,715,774.480 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 426,691 | 5,893,826.450 | |||||
| (482,763,325) | |||||||
| カナダ・ドル | NATIONAL BANK OF CANADA | 40,066 | 61.790 | 2,475,678.140 | |||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO | 314,056 | 12.840 | 4,032,479.040 | ||||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 19,326 | 113.340 | 2,190,408.840 | ||||
| RUSSEL METALS INC | 76,867 | 30.370 | 2,334,450.790 | ||||
| POWER FINANCIAL CORP | 63,056 | 32.800 | 2,068,236.800 | ||||
| GIBSON ENERGY INC | 122,317 | 17.330 | 2,119,753.610 | ||||
| CAPITAL POWER CORP | 86,016 | 25.300 | 2,176,204.800 | ||||
| NORTHLAND POWER INC | 204,299 | 23.500 | 4,801,026.500 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 926,003 | 22,198,238.520 | |||||
| (1,876,861,068) | |||||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE TECH ENG | 607,200 | 3.470 | 2,106,984.000 | |||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 130,700 | 29.290 | 3,828,203.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 737,900 | 5,935,187.000 | |||||
| (484,311,259) | |||||||
| スイス・フラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 20,338 | 227.850 | 4,634,013.300 | |||
| NOVARTIS AG-REG SHS | 82,479 | 77.600 | 6,400,370.400 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 102,817 | 11,034,383.700 | |||||
| (1,199,216,821) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 122,134 | 84.380 | 10,305,666.920 | |||
| SKANSKA AB-B SHS | 72,172 | 172.150 | 12,424,409.800 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 194,306 | 22,730,076.720 | |||||
| (280,261,846) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | DNB ASA | 134,075 | 152.150 | 20,399,511.250 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 134,075 | 20,399,511.250 | |||||
| (275,597,397) | |||||||
| ユーロ | AXA | 225,072 | 22.650 | 5,097,880.800 | |||
| BOUYGUES | 97,128 | 42.820 | 4,159,020.960 | ||||
| NATIXIS | 396,572 | 6.864 | 2,722,070.200 | ||||
| REPSOL SA | 264,102 | 16.245 | 4,290,336.990 | ||||
| RWE AG | 224,681 | 20.290 | 4,558,777.490 | ||||
| SOCIETE GENERALE-A | 60,509 | 42.270 | 2,557,715.430 | ||||
| TOTAL SA | 116,689 | 52.710 | 6,150,677.190 | ||||
| UPM-KYMMENE OYJ | 65,383 | 30.510 | 1,994,835.330 | ||||
| ING GROEP NV-CVA | 327,387 | 13.978 | 4,576,215.480 | ||||
| DAIMLER AG | 19,990 | 66.830 | 1,335,931.700 | ||||
| BASF SE | 25,647 | 85.650 | 2,196,665.550 | ||||
| ALLIANZ SE | 22,289 | 201.000 | 4,480,089.000 | ||||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 42,332 | 36.450 | 1,543,001.400 | ||||
| FORTUM OYJ | 63,845 | 19.525 | 1,246,573.620 | ||||
| SANOFI | 44,876 | 65.840 | 2,954,635.840 | ||||
| RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 75,235 | 17.515 | 1,317,741.020 | ||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 200,647 | 14.565 | 2,922,423.550 | ||||
| CREDIT AGRICOLE SA | 188,374 | 13.445 | 2,532,688.430 | ||||
| ATLANTIA SPA | 94,575 | 28.390 | 2,684,984.250 | ||||
| AZIMUT HOLDING SPA | 224,625 | 17.975 | 4,037,634.370 | ||||
| FERROVIAL SA | 73,938 | 17.880 | 1,322,011.440 | ||||
| ENGIE | 144,213 | 14.700 | 2,119,931.100 | ||||
| CAIXABANK | 727,437 | 4.196 | 3,052,325.650 | ||||
| ITALGAS SPA | 356,603 | 5.338 | 1,903,546.810 | ||||
| INNOGY SE | 41,922 | 36.750 | 1,540,633.500 | ||||
| PHILIPS LIGHTING NV | 48,116 | 26.930 | 1,295,763.880 | ||||
| POSTE ITALIANE SPA | 204,201 | 8.116 | 1,657,295.310 | ||||
| UNIPER SE | 113,210 | 26.890 | 3,044,216.900 | ||||
| ユーロ 小計 | 4,489,598 | 79,295,623.190 | |||||
| (10,305,259,189) | |||||||
| 香港・ドル | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 762,000 | 40.500 | 30,861,000.000 | |||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 2,188,000 | 11.120 | 24,330,560.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 2,950,000 | 55,191,560.000 | |||||
| (765,506,937) | |||||||
| 合計 | 16,212,519 | 34,608,586,841 | |||||
| (34,608,586,841) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 38銘柄 | 41.44% | 42.80% | |
| イギリス・ポンド | 株式 | 10銘柄 | 11.55% | 11.92% | |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 3銘柄 | 1.35% | 1.39% | |
| カナダ・ドル | 株式 | 8銘柄 | 5.25% | 5.42% | |
| シンガポール・ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.36% | 1.40% | |
| スイス・フラン | 株式 | 2銘柄 | 3.36% | 3.47% | |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 2銘柄 | 0.78% | 0.81% | |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.77% | 0.80% | |
| ユーロ | 株式 | 28銘柄 | 28.83% | 29.78% | |
| 香港・ドル | 株式 | 2銘柄 | 2.14% | 2.21% | |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 9,681 | 112,143,016 | |
| コール・ローン | 34,934,713 | 47,577,464 | |
| 国債証券 | 5,969,671,367 | 5,578,040,485 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,111,948 | |
| 未収入金 | - | 261,017,895 | |
| 未収利息 | 64,286,835 | 31,624,078 | |
| 前払費用 | 3,527,465 | 9,563,977 | |
| 流動資産合計 | 6,072,430,061 | 6,041,078,863 | |
| 資産合計 | 6,072,430,061 | 6,041,078,863 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,262,262 | |
| 未払金 | - | 310,966,535 | |
| 未払解約金 | 3,500,000 | 2,000,000 | |
| 流動負債合計 | 3,500,000 | 318,228,797 | |
| 負債合計 | 3,500,000 | 318,228,797 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,517,727,278 | 4,365,652,206 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,551,202,783 | 1,357,197,860 | |
| 元本等合計 | 6,068,930,061 | 5,722,850,066 | |
| 純資産合計 | 6,068,930,061 | 5,722,850,066 | |
| 負債純資産合計 | 6,072,430,061 | 6,041,078,863 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 5,047,500,561円 | 4,517,727,278円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | 90,566,038円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 529,773,283円 | 242,641,110円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型) | 606,797,608円 | 528,838,033円 | ||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 187,526,429円 | 166,583,895円 | ||
| DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) | 155,085,618円 | 138,559,220円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 233,809,873円 | 207,698,725円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 852,572,148円 | 792,128,544円 | ||
| DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) | 117,150,947円 | 113,469,875円 | ||
| DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け) | 2,364,784,655円 | 2,418,373,914円 | ||
| 計 | 4,517,727,278円 | 4,365,652,206円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 4,517,727,278口 | 4,365,652,206口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日 | 自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △3,519,966 | △20,642,614 |
| 合計 | △3,519,966 | △20,642,614 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成29年11月8日 現在 | 平成30年5月8日 現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | - | - | - | - | 262,701,996 | - | 261,590,048 | 1,111,948 |
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 262,701,996 | - | 261,590,048 | 1,111,948 |
| 買 建 | - | - | - | - | 228,214,143 | - | 222,951,881 | △5,262,262 |
| メキシコ・ペソ | - | - | - | - | 228,214,143 | - | 222,951,881 | △5,262,262 |
| 合計 | - | - | - | - | 490,916,139 | - | 484,541,929 | △4,150,314 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年11月8日現在 | 平成30年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3434円 | 1.3109円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,434円) | (13,109円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成30年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 2.625 02/28/23 | 4,400,000.000 | 4,370,432.000 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 4,400,000.000 | 4,370,432.000 | |||
| (479,204,000) | (475,983,749) | ||||
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 0.75 07/22/23 | 2,470,000.000 | 2,426,453.900 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 2,470,000.000 | 2,426,453.900 | |||
| (365,115,400) | (358,678,415) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 5,835,000.000 | 6,673,722.900 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 5,835,000.000 | 6,673,722.900 | |||
| (477,944,850) | (546,644,643) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 0.5 03/01/22 | 1,200,000.000 | 1,130,172.000 | ||
| CANADA 1.75 03/01/23 | 6,410,000.000 | 6,295,261.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 7,610,000.000 | 7,425,433.000 | |||
| (643,425,500) | (627,820,360) | ||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE 2.25 06/01/21 | 7,000,000.000 | 7,033,600.000 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 7,000,000.000 | 7,033,600.000 | |||
| (571,200,000) | (573,941,760) | ||||
| タイ・バーツ | THAILAND 1.875 06/17/22 | 178,000,000.000 | 178,525,100.000 | ||
| タイ・バーツ 小計 | 178,000,000.000 | 178,525,100.000 | |||
| (608,760,000) | (610,555,842) | ||||
| ニュージーランド・ドル | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 6,000,000.000 | 6,881,640.000 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 6,000,000.000 | 6,881,640.000 | |||
| (458,940,000) | (526,376,644) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND 2.5 01/25/23 | 17,400,000.000 | 17,466,120.000 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 17,400,000.000 | 17,466,120.000 | |||
| (530,874,000) | (532,891,321) | ||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA 3.882 03/10/22 | 10,900,000.000 | 10,926,487.000 | ||
| MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 11,000,000.000 | 11,121,000.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 21,900,000.000 | 22,047,487.000 | |||
| (604,659,000) | (608,731,116) | ||||
| メキシコ・ペソ | MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22 | 132,500,000.000 | 127,703,500.000 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 132,500,000.000 | 127,703,500.000 | |||
| (743,325,000) | (716,416,635) | ||||
| 国債証券 合計 | 5,483,447,750 | 5,578,040,485 | |||
| (5,483,447,750) | (5,578,040,485) | ||||
| 合計 | 5,483,447,750 | 5,578,040,485 | |||
| (5,483,447,750) | (5,578,040,485) | ||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 8.32% | 8.53% |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 1銘柄 | 6.27% | 6.43% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 9.55% | 9.80% |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 10.97% | 11.26% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 10.03% | 10.29% |
| タイ・バーツ | 国債証券 | 1銘柄 | 10.67% | 10.95% |
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 9.20% | 9.44% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 9.31% | 9.55% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 2銘柄 | 10.64% | 10.91% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 12.52% | 12.84% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
