有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年5月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・セレクション・マザーファンド	99,720,430	291,722,145
	国内債券アクティブ・マザーファンド	239,677,789	332,457,061
	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	171,272,571	344,018,086
	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	33,973,255	103,360,231
	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	64,396,350	161,357,934
	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	105,260,863	271,341,452
	高金利ソブリン・マザーファンド	207,698,725	272,272,258
親投資信託受益証券 合計		921,999,983	1,776,529,167
合計		921,999,983	1,776,529,167

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券、「国内債券アクティブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券及び「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ジャパン・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		131,454,073	171,865,459
株式		8,621,615,870	8,309,527,070
派生商品評価勘定		22,096,436	7,961,436
未収入金		236,274,904	124,173,585
未収配当金		56,489,500	64,424,210
差入委託証拠金		5,111,436	4,946,436
流動資産合計		9,073,042,219	8,682,898,196
資産合計		9,073,042,219	8,682,898,196
負債の部
流動負債
前受金		21,876,436	6,916,436
未払金		174,517,255	121,934,421
未払解約金		11,000,000	-
流動負債合計		207,393,691	128,850,857
負債合計		207,393,691	128,850,857
純資産の部
元本等
元本	※1	3,038,609,950	2,924,012,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,827,038,578	5,630,034,753
元本等合計		8,865,648,528	8,554,047,339
純資産合計		8,865,648,528	8,554,047,339
負債純資産合計		9,073,042,219	8,682,898,196

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,625,217,749円	3,038,609,950円
		同期中追加設定元本額	70,453,371円	124,441,296円
		同期中一部解約元本額	657,061,170円	239,038,660円
		元本の内訳
	ファンド名
		IBJITMジャパン・セレクション	1,849,562,010円	1,697,693,994円
		DIAMジャパン・セレクション	1,037,281,448円	1,095,533,677円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	38,508,379円	31,064,485円
		DIAM世界6資産バランスファンド	113,258,113円	99,720,430円
	計		3,038,609,950円	2,924,012,586円
2.	受益権の総数		3,038,609,950口	2,924,012,586口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	780,563,805	249,571,962
合計	780,563,805	249,571,962

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年9月20日から平成29年11月8日まで及び平成30年3月20日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成29年11月8日 現在				平成30年5月8日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	178,155,000	-	200,255,000	22,100,000	188,165,000	-	196,130,000	7,965,000
合計	178,155,000	-	200,255,000	22,100,000	188,165,000	-	196,130,000	7,965,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.9177円	2.9254円
(1万口当たり純資産額)	(29,177円)	(29,254円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年5月8日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
マルハニチロ	18,700	3,900.00	72,930,000
サカタのタネ	14,500	3,980.00	57,710,000
安藤・間	58,300	873.00	50,895,900
西松建設	16,800	3,095.00	51,996,000
熊谷組	10,600	3,755.00	39,803,000
九電工	22,200	5,170.00	114,774,000
日揮	30,500	2,678.00	81,679,000
メンバーズ	65,200	1,145.00	74,654,000
トラスト・テック	4,900	3,750.00	18,375,000
ディップ	20,300	2,787.00	56,576,100
エムスリー	14,200	4,210.00	59,782,000
キリンホールディングス	22,800	3,066.00	69,904,800
あらた	11,700	6,230.00	72,891,000
キッコーマン	13,300	4,890.00	65,037,000
ハウス食品グループ本社	21,100	3,830.00	80,813,000
ウエルシアホールディングス	17,100	5,730.00	97,983,000
SUMCO	27,300	2,668.00	72,836,400
スシローグローバルホールディングス	12,000	5,830.00	69,960,000
TIS	19,200	4,315.00	82,848,000
eBASE	2,700	1,417.00	3,825,900
レンゴー	36,900	938.00	34,612,200
マクロミル	14,700	2,768.00	40,689,600
昭和電工	26,800	3,770.00	101,036,000
トクヤマ	29,300	3,785.00	110,900,500
信越化学工業	9,500	11,090.00	105,355,000
三菱ケミカルホールディングス	69,000	1,026.00	70,794,000
住友ベークライト	68,000	978.00	66,504,000
日立化成	26,400	2,359.00	62,277,600
ADEKA	34,700	1,941.00	67,352,700
日油	13,300	3,020.00	40,166,000
塩野義製薬	4,400	5,685.00	25,014,000
日本新薬	8,700	7,660.00	66,642,000
中外製薬	8,600	5,820.00	50,052,000
エーザイ	7,000	7,405.00	51,835,000
第一三共	13,900	3,998.00	55,572,200
キョーリン製薬ホールディングス	28,300	2,156.00	61,014,800
大塚ホールディングス	24,600	5,632.00	138,547,200
ペプチドリーム	7,800	4,705.00	36,699,000
トレンドマイクロ	12,500	6,510.00	81,375,000
デジタルガレージ	11,700	3,805.00	44,518,500
コーセー	3,400	20,950.00	71,230,000
出光興産	18,400	3,970.00	73,048,000
JXTGホールディングス	115,400	707.30	81,622,420
新日鐵住金	32,700	2,440.50	79,804,350
三井金属鉱業	12,700	4,690.00	59,563,000
住友金属鉱山	13,200	4,707.00	62,132,400
古河電気工業	14,600	5,360.00	78,256,000
ディスコ	2,500	20,800.00	52,000,000
豊田自動織機	13,700	6,720.00	92,064,000
SMC	2,300	42,540.00	97,842,000
小松製作所	39,100	3,605.00	140,955,500
ダイキン工業	7,400	12,895.00	95,423,000
ミネベアミツミ	56,100	2,237.00	125,495,700
THK	17,200	3,830.00	65,876,000
日立製作所	237,000	858.00	203,346,000
富士電機	88,000	777.00	68,376,000
ベイカレント・コンサルティング	3,600	4,060.00	14,616,000
ソウルドアウト	6,900	4,670.00	32,223,000
日本電産	7,100	16,745.00	118,889,500
IDEC	18,000	2,575.00	46,350,000
アンリツ	52,700	1,420.00	74,834,000
ソニー	54,400	5,182.00	281,900,800
TDK	6,300	9,740.00	61,362,000
キーエンス	2,900	67,010.00	194,329,000
フェローテックホールディングス	12,000	2,393.00	28,716,000
イリソ電子工業	7,300	6,810.00	49,713,000
ローム	2,300	10,440.00	24,012,000
三井E&Sホールディングス	34,100	1,659.00	56,571,900
かんぽ生命保険	19,100	2,652.00	50,653,200
トヨタ自動車	20,900	7,155.00	149,539,500
スズキ	57,700	5,829.00	336,333,300
ヤマハ発動機	60,200	3,375.00	203,175,000
小糸製作所	8,300	7,540.00	62,582,000
サイゼリヤ	16,700	2,563.00	42,802,100
バンダイナムコホールディングス	24,700	3,800.00	93,860,000
フジシールインターナショナル	13,200	4,095.00	54,054,000
ニチハ	17,900	4,335.00	77,596,500
任天堂	1,700	47,240.00	80,308,000
東京エレクトロン	4,300	21,055.00	90,536,500
住友商事	67,400	1,995.50	134,496,700
三菱商事	27,700	3,177.00	88,002,900
ニプロ	24,100	1,541.00	37,138,100
イズミ	9,800	7,060.00	69,188,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	393,400	715.00	281,281,000
三井住友フィナンシャルグループ	47,800	4,488.00	214,526,400
ふくおかフィナンシャルグループ	102,000	576.00	58,752,000
SBIホールディングス	19,100	2,887.00	55,141,700
オリックス	68,000	2,008.50	136,578,000
SOMPOホールディングス	15,500	4,634.00	71,827,000
東京海上ホールディングス	17,200	5,245.00	90,214,000
住友不動産	29,000	4,387.00	127,223,000
リログループ	9,400	2,589.00	24,336,600
西武ホールディングス	44,700	1,919.00	85,779,300
商船三井	12,100	3,310.00	40,051,000
SGホールディングス	30,600	2,371.00	72,552,600
日本電信電話	36,300	5,284.00	191,809,200
ニトリホールディングス	4,900	18,595.00	91,115,500
ソフトバンクグループ	19,000	8,489.00	161,291,000
合計	2,983,500		8,309,527,070

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		59,373,294	73,928,645
国債証券		344,303,200	324,316,939
社債券		179,985,180	176,748,100
未収入金		3,026,640	-
未収利息		753,489	644,621
前払費用		62,427	46,953
流動資産合計		587,504,230	575,685,258
資産合計		587,504,230	575,685,258
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	425,865,779	415,027,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		161,638,451	160,658,153
元本等合計		587,504,230	575,685,258
純資産合計		587,504,230	575,685,258
負債純資産合計		587,504,230	575,685,258

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	513,091,682円	425,865,779円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	87,225,903円	10,838,674円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	83,402,652円	79,788,890円
		DIAM世界6資産バランスファンド	239,677,789円	239,677,789円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	102,785,338円	95,560,426円
	計		425,865,779円	415,027,105円
2.	受益権の総数		425,865,779口	415,027,105口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	699,890	1,621,116
社債券	121,230	△422,800
合計	821,120	1,198,316

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.3796円	1.3871円
(1万口当たり純資産額)	(13,796円)	(13,871円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年5月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	376回 利付国庫債券(2年)	15,000,000	15,035,850
	387回 利付国庫債券(2年)	7,000,000	7,031,850
	6回 利付国庫債券(40年)	2,000,000	2,657,680
	7回 利付国庫債券(40年)	3,000,000	3,805,440
	9回 利付国庫債券(40年)	5,000,000	4,263,900
	10回 利付国庫債券(40年)	14,000,000	14,121,940
	339回 利付国庫債券(10年)	10,000,000	10,321,300
	340回 利付国庫債券(10年)	11,000,000	11,361,790
	342回 利付国庫債券(10年)	2,000,000	2,020,480
	346回 利付国庫債券(10年)	13,000,000	13,103,480
	347回 利付国庫債券(10年)	30,000,000	30,218,100
	349回 利付国庫債券(10年)	20,000,000	20,124,400
	350回 利付国庫債券(10年)	6,000,000	6,032,400
	33回 利付国庫債券(30年)	27,000,000	34,936,650
	35回 利付国庫債券(30年)	1,000,000	1,301,580
	37回 利付国庫債券(30年)	2,000,000	2,571,860
	39回 利付国庫債券(30年)	3,000,000	3,868,080
	40回 利付国庫債券(30年)	2,000,000	2,533,960
	42回 利付国庫債券(30年)	2,000,000	2,489,760
	58回 利付国庫債券(30年)	4,000,000	4,063,640
	144回 利付国庫債券(20年)	7,000,000	8,253,910
	147回 利付国庫債券(20年)	9,000,000	10,761,390
	148回 利付国庫債券(20年)	8,000,000	9,446,480
	151回 利付国庫債券(20年)	33,000,000	37,463,250
	152回 利付国庫債券(20年)	4,000,000	4,537,760
	153回 利付国庫債券(20年)	19,000,000	21,861,590
	155回 利付国庫債券(20年)	4,000,000	4,394,960
	158回 利付国庫債券(20年)	16,000,000	16,135,680
	161回 利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,201,100
	164回 利付国庫債券(20年)	3,000,000	2,986,500
	22回 物価連動国債(10年)	6,000,000	6,410,179
国債証券 合計		298,000,000	324,316,939
社債券	62回 クレディセゾン社債	30,000,000	29,922,600
	518回 中部電力社債	30,000,000	30,006,900
	397回 中国電力社債	30,000,000	29,955,000
	301回 北陸電力社債	30,000,000	31,403,100
	277回 四国電力社債	10,000,000	10,447,300
	443回 九州電力社債	30,000,000	29,987,100
	12回 東京電力パワーグリッド社債	15,000,000	15,026,100
社債券 合計		175,000,000	176,748,100
合計		473,000,000	501,065,039

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,109,035	4,939,014
投資証券		754,091,900	792,072,300
未収入金		-	23,555
未収配当金		7,869,476	8,869,111
流動資産合計		773,070,411	805,903,980
資産合計		773,070,411	805,903,980
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	421,794,704	401,229,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		351,275,707	404,674,147
元本等合計		773,070,411	805,903,980
純資産合計		773,070,411	805,903,980
負債純資産合計		773,070,411	805,903,980

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	421,794,704円	421,794,704円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	-円	20,564,871円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	60,334,323円	56,803,783円
		DIAM世界6資産バランスファンド	181,724,623円	171,272,571円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	179,735,758円	173,153,479円
	計		421,794,704円	401,229,833円
2.	受益権の総数		421,794,704口	401,229,833口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△62,595,711	△685,979
合計	△62,595,711	△685,979

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.8328円	2.0086円
(1万口当たり純資産額)	(18,328円)	(20,086円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年5月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	70	8,113,000
	GLP投資法人	191	22,824,500
	MCUBS MidCity投資法人	100	8,280,000
	いちごホテルリート投資法人	46	6,182,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	43	21,027,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	62	17,670,000
	イオンリート投資法人	52	6,032,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,176	16,146,480
	インヴィンシブル投資法人	188	9,418,800
	オリックス不動産投資法人	215	36,657,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	116	12,632,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	42	28,140,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	55	8,844,000
	ケネディクス商業リート投資法人	35	8,088,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	43	10,831,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	34	3,321,800
	ザイマックス・リート投資法人	101	11,918,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	268	21,761,600
	ジャパンエクセレント投資法人	53	7,579,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	140	80,500,000
	スターツプロシード投資法人	28	4,645,200
	ヒューリックリート投資法人	40	6,780,000
	フロンティア不動産投資法人	18	8,172,000
	プレミア投資法人	81	8,796,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	167	28,874,300
	ラサールロジポート投資法人	81	8,942,400
	阪急リート投資法人	40	5,640,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	23	8,096,000
	三菱地所物流リート投資法人	60	16,320,000
	産業ファンド投資法人	60	7,302,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	22	3,212,000
	森トラスト総合リート投資法人	63	10,231,200
	森ヒルズリート投資法人	88	12,434,400
	星野リゾート・リート投資法人	11	5,951,000
	積水ハウス・リート投資法人	275	19,105,820
	大和ハウスリート投資法人	75	19,785,000
	大和証券オフィス投資法人	34	21,556,000
	投資法人みらい	45	8,433,000
	東急リアル・エステート投資法人	170	25,177,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	17	8,194,000
	日本ビルファンド投資法人	57	35,112,000
	日本プライムリアルティ投資法人	41	16,810,000
	日本プロロジスリート投資法人	119	28,036,400
	日本リート投資法人	27	8,883,000
	日本リテールファンド投資法人	208	42,744,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	53	11,993,900
	日本賃貸住宅投資法人	106	9,126,600
	福岡リート投資法人	52	8,886,800
	平和不動産リート投資法人	82	8,610,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	246	38,253,000
投資証券 合計		5,419	792,072,300
合計		5,419	792,072,300

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		974,621,681	1,704,151,596
コール・ローン		872,386,127	717,713,516
投資証券		34,164,186,212	30,285,108,446
未収配当金		16,041,566	7,359,235
流動資産合計		36,027,235,586	32,714,332,793
資産合計		36,027,235,586	32,714,332,793
負債の部
流動負債
未払解約金		-	318,000,000
流動負債合計		-	318,000,000
負債合計		-	318,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,107,721,590	10,648,284,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,919,513,996	21,748,048,695
元本等合計		36,027,235,586	32,396,332,793
純資産合計		36,027,235,586	32,396,332,793
負債純資産合計		36,027,235,586	32,714,332,793

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,065,421,256円	11,107,721,590円
		同期中追加設定元本額	5,369,045円	11,298,544円
		同期中一部解約元本額	963,068,711円	470,736,036円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	6,637,422円	6,637,422円
		DIAM世界6資産バランスファンド	35,521,147円	33,973,255円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	49,565,106円	42,611,404円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	10,242,500,630円	9,824,820,213円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	168,246,928円	158,954,111円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	381,674,849円	363,841,601円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	119,023,784円	111,297,976円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	19,733,208円	18,807,567円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	84,818,516円	87,340,549円
	計		11,107,721,590円	10,648,284,098円
2.	受益権の総数		11,107,721,590口	10,648,284,098口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	1,164,120,247	△819,852,567
合計	1,164,120,247	△819,852,567

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年11月8日まで及び平成29年12月12日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	3.2434円	3.0424円
(1万口当たり純資産額)	(32,434円)	(30,424円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年5月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	261,380.000	6,320,168.400
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	51,754.000	6,717,669.200
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	139,954.000	5,584,164.600
		AMERICAN HOMES 4 RENT	71,250.000	1,462,050.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,220.000	10,443,944.000
		BOSTON PROPERTIES INC	70,100.000	8,702,915.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	272,171.000	4,498,986.630
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	281,020.000	4,139,424.600
		CAMDEN PROPERTY TRUST	92,150.000	8,003,227.500
		CATCHMARK TIMBER TRUST INC	316,007.000	4,111,251.070
		CORESITE REALTY CORP	20,400.000	2,130,984.000
		COUSINS PROPERTIES INC	698,920.000	6,471,999.200
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	63,660.000	6,528,969.600
		CUBESMART	212,290.000	6,398,420.600
		CYRUSONE INC	27,698.000	1,515,080.600
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	81,657.000	5,417,125.380
		DIGITAL REALTY TRUST INC	61,410.000	6,549,990.600
		EAST GROUP	54,800.000	5,087,632.000
		EDUCATION REALTY TRUST INC	90,200.000	3,057,780.000
		EQUINIX INC	24,550.000	9,676,628.000
		EQUITY RESIDENTIAL	138,905.000	8,681,562.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	38,081.000	9,201,131.220
		EXTRA SPACE STORAGE INC	83,910.000	7,840,550.400
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	50,220.000	5,968,647.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	311,670.000	10,001,490.300
		FOREST CITY REALTY TRUST INC	423,390.000	8,340,783.000
		GGP INC	205,370.000	4,129,990.700
		HOST HOTELS & RESORTS INC	309,490.000	6,226,938.800
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	193,040.000	6,652,158.400
		INVITATION HOMES INC	66,600.000	1,567,098.000
		JBG SMITH PROPERTIES	97,573.000	3,610,201.000
		KIMCO REALTY	261,120.000	3,820,185.600
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	48,650.000	1,470,203.000
		LIFE STORAGE INC	76,020.000	6,921,621.000
		PROLOGIS INC	174,450.000	11,424,730.500
		PUBLIC STORAGE	50,860.000	10,679,582.800
		REGENCY CENTERS CORP	105,010.000	6,185,089.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	369,180.000	6,412,656.600
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	235,520.000	7,692,083.200
		SIMON PROPERTY GROUP INC	112,040.000	17,900,630.800
		SL GREEN	51,390.000	5,157,500.400
		TERRENO REALTY CORP	193,663.000	7,552,857.000
		VORNADO REALTY TRUST	63,336.000	4,460,121.120
		WEYERHAEUSER CO	91,460.000	3,358,411.200
	アメリカ・ドル 小計		6,705,539.000	278,074,634.520
				(30,285,108,446)
投資証券 合計			6,705,539	30,285,108,446
				(30,285,108,446)
合計				30,285,108,446
				(30,285,108,446)

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	44銘柄	93.48%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		777,472,863	1,233,847,669
コール・ローン		1,119,677,407	1,107,001,488
投資信託受益証券		26,232,901,615	23,602,953,309
投資証券		25,958,670,478	23,062,788,265
未収入金		203,026,564	6,823,855
未収配当金		144,031,342	279,097,804
流動資産合計		54,435,780,269	49,292,512,390
資産合計		54,435,780,269	49,292,512,390
負債の部
流動負債
未払解約金		-	503,000,000
流動負債合計		-	503,000,000
負債合計		-	503,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	21,719,011,879	19,471,748,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,716,768,390	29,317,764,285
元本等合計		54,435,780,269	48,789,512,390
純資産合計		54,435,780,269	48,789,512,390
負債純資産合計		54,435,780,269	49,292,512,390

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	24,860,248,888円	21,719,011,879円
		同期中追加設定元本額	5,612,857円	9,393,237円
		同期中一部解約元本額	3,146,849,866円	2,256,657,011円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	14,405,629円	12,381,501円
		DIAM世界6資産バランスファンド	72,277,264円	64,396,350円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	105,449,601円	88,776,303円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	20,022,577,478円	17,938,464,949円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	331,146,884円	303,014,295円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	743,379,686円	664,436,856円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	229,970,492円	207,863,883円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	37,741,395円	34,147,017円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	162,063,450円	158,266,951円
	計		21,719,011,879円	19,471,748,105円
2.	受益権の総数		21,719,011,879口	19,471,748,105口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	1,862,577,602	△486,420,165
投資証券	1,498,861,844	△269,751,767
合計	3,361,439,446	△756,171,932

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年11月8日まで及び平成29年12月12日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.5064円	2.5057円
(1万口当たり純資産額)	(25,064円)	(25,057円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年5月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ALE PROPERTY GROUP	2,547,785.000	13,401,349.100
		CHARTER HALL GROUP	1,725,644.000	10,785,275.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	5,203,968.000	21,076,070.400
		GOODMAN GROUP	404,577.000	3,701,879.550
		MIRVAC GROUP	9,361,181.000	21,249,880.870
		NATIONAL STORAGE REIT	26,930,611.000	43,088,977.600
		SCENTRE GROUP	5,083,570.000	20,842,637.000
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,733,132.000	6,614,179.440
		VICINITY CENTRES	12,100,968.000	30,494,439.360
	オーストラリア・ドル 小計		66,091,436.000	171,254,688.320
				(14,027,471,521)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	4,419,391.000	11,711,386.150
		CACHE LOGISTICS TRUST	5,747,378.000	4,626,639.290
		CAPITALAND MALL TRUST	12,086,400.000	25,260,576.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	8,560,100.000	18,917,821.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	758,300.000	1,220,863.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12,202,240.000	24,282,457.600
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	19,503,942.000	24,379,927.500
		PARKWAY LIFE REIT	2,517,000.000	6,946,920.000
	シンガポール・ドル 小計		65,794,751.000	117,346,590.540
				(9,575,481,788)
投資信託受益証券 合計			131,886,187	23,602,953,309
				(23,602,953,309)
投資証券	イギリス・ポンド	HAMMERSON PLC	1,830,993.000	10,151,025.190
		SEGRO PLC	1,736,388.000	11,112,883.200
		UNITE GROUP PLC	749,591.000	6,270,328.710
	イギリス・ポンド 小計		4,316,972.000	27,534,237.100
				(4,070,110,928)
	カナダ・ドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	485,998.000	6,609,572.800
		CROMBIE REAL ESTATE INV	1,798,900.000	22,576,195.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	837,000.000	11,157,210.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1,269,270.000	29,916,693.900
	カナダ・ドル 小計		4,391,168.000	70,259,671.700
				(5,940,455,242)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	13,723,757.000	18,664,309.520
	ニュージーランド・ドル 小計		13,723,757.000	18,664,309.520
				(1,427,633,035)
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	827,220.000	10,315,433.400
		COFINIMMO SA	32,246.000	3,582,530.600
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	489,865.000	17,145,275.000
		GECINA SA	43,793.000	6,293,054.100
		ICADE	95,396.000	7,493,355.800
		KLEPIERRE	129,158.000	4,369,415.140
		UNIBAIL-RODAMCO SE	61,910.000	12,227,225.000
		VASTNED RETAIL	344,183.000	14,352,431.100
		WAREHOUSES DE PAUW	132,706.000	13,668,718.000
	ユーロ 小計		2,156,477.000	89,447,438.140
				(11,624,589,060)
投資証券 合計			24,588,374	23,062,788,265
				(23,062,788,265)
合計				46,665,741,574
				(46,665,741,574)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
イギリス・ポンド	投資証券	3銘柄	-%	8.34%	8.72%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	9銘柄	28.75%	-%	30.06%
カナダ・ドル	投資証券	4銘柄	-%	12.18%	12.73%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	8銘柄	19.63%	-%	20.52%
ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	-%	2.93%	3.06%
ユーロ	投資証券	9銘柄	-%	23.83%	24.91%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		406,618,543	780,888,872
コール・ローン		576,191,260	284,706,956
株式		34,747,155,849	34,608,586,841
派生商品評価勘定		226,350	-
未収入金		693,928,605	-
未収配当金		29,027,075	66,797,038
流動資産合計		36,453,147,682	35,740,979,707
資産合計		36,453,147,682	35,740,979,707
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		281,520	-
未払金		686,547,920	-
流動負債合計		686,829,440	-
負債合計		686,829,440	-
純資産の部
元本等
元本	※1	13,501,066,647	13,865,049,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,265,251,595	21,875,929,722
元本等合計		35,766,318,242	35,740,979,707
純資産合計		35,766,318,242	35,740,979,707
負債純資産合計		36,453,147,682	35,740,979,707

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,211,542,608円	13,501,066,647円
		同期中追加設定元本額	316,908,093円	906,267,138円
		同期中一部解約元本額	1,027,384,054円	542,283,800円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	6,241,191,886円	5,824,519,563円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	5,969,054,647円	6,871,391,724円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	-円	3,891,164円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	24,785,210円	22,919,955円
		DIAM世界6資産バランスファンド	118,141,529円	105,260,863円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	176,161,648円	159,133,298円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	553,053,605円	482,513,539円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	358,313,445円	339,899,534円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	60,364,677円	55,520,345円
	計		13,501,066,647円	13,865,049,985円
2.	受益権の総数		13,501,066,647口	13,865,049,985口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	455,604,940	△16,127,198
合計	455,604,940	△16,127,198

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月27日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月27日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年11月8日 現在				平成30年5月8日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	350,314,350	-	350,088,000	226,350	-	-	-	-
ノルウェー・クローネ	350,314,350	-	350,088,000	226,350	-	-	-	-
買 建	344,798,520	-	344,517,000	△281,520	-	-	-	-
イギリス・ポンド	344,798,520	-	344,517,000	△281,520	-	-	-	-
合計	695,112,870	-	694,605,000	△55,170	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.6491円	2.5778円
(1万口当たり純資産額)	(26,491円)	(25,778円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成30年5月8日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMEREN CORP	28,499	58.540	1,668,331.460
	H&R BLOCK INC	176,651	27.670	4,887,933.170
	ONEOK INC	26,427	64.070	1,693,177.890
	SEAGATE TECHNOLOGY	33,474	55.950	1,872,870.300
	CISCO SYSTEMS INC	90,648	45.730	4,145,333.040
	CUMMINS INC	8,992	144.960	1,303,480.320
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	121,380	15.610	1,894,741.800
	DTE ENERGY CO	15,323	104.150	1,595,890.450
	EATON CORP PLC	23,950	74.700	1,789,065.000
	EXXON MOBIL CORP	73,311	77.740	5,699,197.140
	HP INC	49,128	21.790	1,070,499.120
	CENTERPOINT ENERGY INC	117,752	26.630	3,135,735.760
	KLA-TENCOR CORP	15,543	106.710	1,658,593.530
	KIMBERLY-CLARK CORP	23,015	103.160	2,374,227.400
	VECTOR GROUP LTD	71,866	19.760	1,420,072.160
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,809	317.710	3,751,837.390
	MCDONALD'S CORPORATION	30,276	165.000	4,995,540.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	91,234	56.410	5,146,509.940
	MERCK & CO.INC.	108,611	57.380	6,232,099.180
	MICROSOFT CORP	34,709	96.220	3,339,699.980
	PACWEST BANCORP	30,715	52.320	1,607,008.800
	WELLS FARGO & CO	117,244	52.660	6,174,069.040
	PFIZER INC	132,542	34.930	4,629,692.060
	ALTRIA GROUP INC	43,364	55.710	2,415,808.440
	PROCTER & GAMBLE CO	76,693	71.980	5,520,362.140
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	31.150	1,374,992.150
	BB&T CORP	119,507	53.730	6,421,111.110
	AT&T INC	125,674	32.040	4,026,594.960
	CHEVRON CORP	63,235	124.940	7,900,580.900
	VALLEY NATIONAL BANCORP	128,638	12.600	1,620,838.800
	CME GROUP INC	25,944	159.220	4,130,803.680
	LAS VEGAS SANDS CORP	52,845	76.880	4,062,723.600
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	76,657	81.510	6,248,312.070
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	16,164	104.600	1,690,754.400
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	101,554	62.610	6,358,295.940
	ABBVIE INC	65,593	99.630	6,535,030.590
	AVANGRID INC	36,159	54.000	1,952,586.000
	KRAFT HEINZ CO	62,200	58.830	3,659,226.000
アメリカ・ドル 小計		2,471,467		136,003,625.710
				(14,812,154,876)
イギリス・ポンド	BBA AVIATION PLC	461,863	3.216	1,485,351.400
	NATIONAL GRID PLC	210,472	8.510	1,791,116.720
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	76,932	38.880	2,991,116.160
	IMPERIAL BRANDS PLC	111,825	26.000	2,907,450.000
	UNILEVER PLC	39,731	39.810	1,581,691.110
	RIO TINTO PLC	90,640	40.750	3,693,580.000
	VODAFONE GROUP PLC	2,048,533	2.105	4,312,161.960
	BP PLC	416,837	5.581	2,326,367.290
	GLAXOSMITHKLINE PLC	267,020	14.692	3,923,057.840
	ASTRAZENECA PLC	55,809	52.050	2,904,858.450
イギリス・ポンド 小計		3,779,662		27,916,750.930
				(4,126,654,123)
オーストラリア・ドル	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,597	72.710	2,079,287.870
	BORAL LIMITED	320,422	6.550	2,098,764.100
	AGL ENERGY LTD	77,672	22.090	1,715,774.480
オーストラリア・ドル 小計		426,691		5,893,826.450
				(482,763,325)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	40,066	61.790	2,475,678.140
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	314,056	12.840	4,032,479.040
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,326	113.340	2,190,408.840
	RUSSEL METALS INC	76,867	30.370	2,334,450.790
	POWER FINANCIAL CORP	63,056	32.800	2,068,236.800
	GIBSON ENERGY INC	122,317	17.330	2,119,753.610
	CAPITAL POWER CORP	86,016	25.300	2,176,204.800
	NORTHLAND POWER INC	204,299	23.500	4,801,026.500
カナダ・ドル 小計		926,003		22,198,238.520
				(1,876,861,068)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	607,200	3.470	2,106,984.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	29.290	3,828,203.000
シンガポール・ドル 小計		737,900		5,935,187.000
				(484,311,259)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,338	227.850	4,634,013.300
	NOVARTIS AG-REG SHS	82,479	77.600	6,400,370.400
スイス・フラン 小計		102,817		11,034,383.700
				(1,199,216,821)
スウェーデン・クローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	122,134	84.380	10,305,666.920
	SKANSKA AB-B SHS	72,172	172.150	12,424,409.800
スウェーデン・クローナ 小計		194,306		22,730,076.720
				(280,261,846)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	134,075	152.150	20,399,511.250
ノルウェー・クローネ 小計		134,075		20,399,511.250
				(275,597,397)
ユーロ	AXA	225,072	22.650	5,097,880.800
	BOUYGUES	97,128	42.820	4,159,020.960
	NATIXIS	396,572	6.864	2,722,070.200
	REPSOL SA	264,102	16.245	4,290,336.990
	RWE AG	224,681	20.290	4,558,777.490
	SOCIETE GENERALE-A	60,509	42.270	2,557,715.430
	TOTAL SA	116,689	52.710	6,150,677.190
	UPM-KYMMENE OYJ	65,383	30.510	1,994,835.330
	ING GROEP NV-CVA	327,387	13.978	4,576,215.480
	DAIMLER AG	19,990	66.830	1,335,931.700
	BASF SE	25,647	85.650	2,196,665.550
	ALLIANZ SE	22,289	201.000	4,480,089.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,332	36.450	1,543,001.400
	FORTUM OYJ	63,845	19.525	1,246,573.620
	SANOFI	44,876	65.840	2,954,635.840
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	75,235	17.515	1,317,741.020
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	200,647	14.565	2,922,423.550
	CREDIT AGRICOLE SA	188,374	13.445	2,532,688.430
	ATLANTIA SPA	94,575	28.390	2,684,984.250
	AZIMUT HOLDING SPA	224,625	17.975	4,037,634.370
	FERROVIAL SA	73,938	17.880	1,322,011.440
	ENGIE	144,213	14.700	2,119,931.100
	CAIXABANK	727,437	4.196	3,052,325.650
	ITALGAS SPA	356,603	5.338	1,903,546.810
	INNOGY SE	41,922	36.750	1,540,633.500
	PHILIPS LIGHTING NV	48,116	26.930	1,295,763.880
	POSTE ITALIANE SPA	204,201	8.116	1,657,295.310
	UNIPER SE	113,210	26.890	3,044,216.900
ユーロ 小計		4,489,598		79,295,623.190
				(10,305,259,189)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	762,000	40.500	30,861,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	2,188,000	11.120	24,330,560.000
香港・ドル 小計		2,950,000		55,191,560.000
				(765,506,937)
合計		16,212,519		34,608,586,841
				(34,608,586,841)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	38銘柄	41.44%	42.80%
	イギリス・ポンド	株式	10銘柄	11.55%	11.92%
	オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	1.35%	1.39%
	カナダ・ドル	株式	8銘柄	5.25%	5.42%
	シンガポール・ドル	株式	2銘柄	1.36%	1.40%
	スイス・フラン	株式	2銘柄	3.36%	3.47%
	スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	0.78%	0.81%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.77%	0.80%
	ユーロ	株式	28銘柄	28.83%	29.78%
	香港・ドル	株式	2銘柄	2.14%	2.21%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		9,681	112,143,016
コール・ローン		34,934,713	47,577,464
国債証券		5,969,671,367	5,578,040,485
派生商品評価勘定		-	1,111,948
未収入金		-	261,017,895
未収利息		64,286,835	31,624,078
前払費用		3,527,465	9,563,977
流動資産合計		6,072,430,061	6,041,078,863
資産合計		6,072,430,061	6,041,078,863
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	5,262,262
未払金		-	310,966,535
未払解約金		3,500,000	2,000,000
流動負債合計		3,500,000	318,228,797
負債合計		3,500,000	318,228,797
純資産の部
元本等
元本	※1	4,517,727,278	4,365,652,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,551,202,783	1,357,197,860
元本等合計		6,068,930,061	5,722,850,066
純資産合計		6,068,930,061	5,722,850,066
負債純資産合計		6,072,430,061	6,041,078,863

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,047,500,561円	4,517,727,278円
		同期中追加設定元本額	-円	90,566,038円
		同期中一部解約元本額	529,773,283円	242,641,110円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)	606,797,608円	528,838,033円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	187,526,429円	166,583,895円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	155,085,618円	138,559,220円
		DIAM世界6資産バランスファンド	233,809,873円	207,698,725円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	852,572,148円	792,128,544円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	117,150,947円	113,469,875円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,364,784,655円	2,418,373,914円
	計		4,517,727,278円	4,365,652,206円
2.	受益権の総数		4,517,727,278口	4,365,652,206口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	自 平成29年11月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△3,519,966	△20,642,614
合計	△3,519,966	△20,642,614

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月9日から平成29年11月8日まで及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年11月8日 現在				平成30年5月8日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	262,701,996	-	261,590,048	1,111,948
イギリス・ポンド	-	-	-	-	262,701,996	-	261,590,048	1,111,948
買 建	-	-	-	-	228,214,143	-	222,951,881	△5,262,262
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	228,214,143	-	222,951,881	△5,262,262
合計	-	-	-	-	490,916,139	-	484,541,929	△4,150,314

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年11月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.3434円	1.3109円
(1万口当たり純資産額)	(13,434円)	(13,109円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年5月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 2.625 02/28/23	4,400,000.000	4,370,432.000
	アメリカ・ドル 小計		4,400,000.000	4,370,432.000
			(479,204,000)	(475,983,749)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.75 07/22/23	2,470,000.000	2,426,453.900
	イギリス・ポンド 小計		2,470,000.000	2,426,453.900
			(365,115,400)	(358,678,415)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	5,835,000.000	6,673,722.900
	オーストラリア・ドル 小計		5,835,000.000	6,673,722.900
			(477,944,850)	(546,644,643)
	カナダ・ドル	CANADA 0.5 03/01/22	1,200,000.000	1,130,172.000
		CANADA 1.75 03/01/23	6,410,000.000	6,295,261.000
	カナダ・ドル 小計		7,610,000.000	7,425,433.000
			(643,425,500)	(627,820,360)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.25 06/01/21	7,000,000.000	7,033,600.000
	シンガポール・ドル 小計		7,000,000.000	7,033,600.000
			(571,200,000)	(573,941,760)
	タイ・バーツ	THAILAND 1.875 06/17/22	178,000,000.000	178,525,100.000
	タイ・バーツ 小計		178,000,000.000	178,525,100.000
			(608,760,000)	(610,555,842)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	6,000,000.000	6,881,640.000
	ニュージーランド・ドル 小計		6,000,000.000	6,881,640.000
			(458,940,000)	(526,376,644)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.5 01/25/23	17,400,000.000	17,466,120.000
	ポーランド・ズロチ 小計		17,400,000.000	17,466,120.000
			(530,874,000)	(532,891,321)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.882 03/10/22	10,900,000.000	10,926,487.000
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	11,000,000.000	11,121,000.000
	マレーシア・リンギット 小計		21,900,000.000	22,047,487.000
			(604,659,000)	(608,731,116)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	132,500,000.000	127,703,500.000
	メキシコ・ペソ 小計		132,500,000.000	127,703,500.000
			(743,325,000)	(716,416,635)
国債証券 合計			5,483,447,750	5,578,040,485
			(5,483,447,750)	(5,578,040,485)
合計			5,483,447,750	5,578,040,485
			(5,483,447,750)	(5,578,040,485)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	1銘柄	8.32%	8.53%
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	6.27%	6.43%
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	9.55%	9.80%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	10.97%	11.26%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	10.03%	10.29%
タイ・バーツ	国債証券	1銘柄	10.67%	10.95%
ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	9.20%	9.44%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	9.31%	9.55%
マレーシア・リンギット	国債証券	2銘柄	10.64%	10.91%
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	12.52%	12.84%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。