有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

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【提出】: 2018/02/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

野村米国好利回り社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	416,465,050
コール・ローン	194,204,992
株式	342,970,992
新株予約権証券	1,127,746
社債券	18,764,257,960
貸付債権	1,109,953,026
未収入金	102,499,205
未収配当金	16,050
未収利息	304,432,504
前払金	10,649,260
前払費用	8,204,201
流動資産合計	21,254,780,986
資産合計	21,254,780,986
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	906,400
未払金	279,554,903
未払解約金	118,500,000
未払利息	225
流動負債合計	398,961,528
負債合計	398,961,528
純資産の部
元本等
元本	8,841,729,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,014,090,227
元本等合計	20,855,819,458
純資産合計	20,855,819,458
負債純資産合計	21,254,780,986

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	貸付債権
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3588円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,588円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年12月 9日
至平成29年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
貸付債権
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務(貸付債権は除く)
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月 8日現在
期首	平成28年12月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,321,409,134円
同期中における追加設定元本額	2,463,997,703円
同期中における一部解約元本額	1,943,677,606円
期末元本額	8,841,729,231円
期末元本額の内訳*
野村米国好利回り社債投信 Aコース	693,231,450円
野村米国好利回り社債投信 Bコース	819,600,402円
野村米国好利回り社債投信 Cコース	1,639,700,639円
野村米国好利回り社債投信 Dコース	4,585,196,301円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,081,583,940円
野村オールウェザー・ファクターアロケーションファンド(非課税適格機関投資家専用)	22,416,499円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ENTEGRA TC A UNITS	5,886	0.00	0.00
		IPAYMENT HOLDINGS INC PFD	3,497	50.00	174,850.00
		LINN ENERGY INC	1,288	31.50	40,572.00
		MOOD MEDIA CORP COMMON STOCK	35,000	0.85	29,750.00
		MOOD MEDIA CORP RESTRICTED COMMON STOCK	28,571	0.85	24,285.35
		SOUTHCROSS HOLDINGS CLASS A II COM	22	540.00	11,880.00
		SOUTHCROSS HOLDINGS UNITS COM	22	0.00	0.00
		VISTRA ENERGY CORP RIGHTS	3,853	1.00	3,853.00
		WARREN RESOURCES INC	3,649	1.00	3,649.00
		HERCULES OFFSHORE ESCROW COM	11,943	0.25	2,985.75
		NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD	46	700.00	32,200.00
		BONANZA CREEK ENERGY INC	4,134	26.69	110,336.46
		MIDSTATE PETROLEUM CO INC	300	16.00	4,800.00
		PEABODY ENERGY CORP	4,296	33.99	146,021.04
		PEABODY ENERGY CORP PFD-A	1,406	67.45	94,834.70
		NEENAH ENTERPRISES INC	107,778	6.00	646,668.00
		BEECHCRAFT BEECH HOLDINGS	10,097	1.25	12,621.25
		ATRIUM CORPORATION	708	0.00	0.00
		HC2 HOLDINGS INC	68,253	5.35	365,153.55
		UC HOLDINGS INC	6,825	29.00	197,925.00
		GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD	140,813	4.50	633,658.50
		AFFINION GROUP HOLDINGS INC C	1,096	0.01	10.96
		AFFINION GROUP HOLDINGS INC D	1,154	0.01	11.54
		TRIBUNE MEDIA CO-A	8,878	41.56	368,969.68
		BLUESTEM GROUP INC	11,344	0.49	5,558.56
		DIRECTBUY HOLDINGS INC	2,772	0.00	0.00
		IPAYMENT HOLDINGS INC	546,160	0.05	27,308.00
		TRAVELPORT WORLDWIDE LTD	1,889	13.23	24,991.47
		NII HOLDINGS INC CLASS B	17,979	0.26	4,674.54
		VISTRA ENERGY CORP	3,313	17.77	58,872.01
	小計	銘柄数:30			3,026,440.36
					(342,865,428)
		組入時価比率:1.6%			100.0%
	カナダドル	CATALYST PAPER CORP	84,281	0.01	1,198.37
	小計	銘柄数:1			1,198.37
					(105,564)
		組入時価比率:0.0%			0.0%
	合計				342,970,992
					(342,970,992)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年12月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	米ドル	AVENTINE RESTRICTED WRT 09/27/2017	6,912.00	0.00
		DYNEGY INC - CW24	1,823.00	309.91
		IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 12/29/2022	836,360.00	8,363.60
		JACK COOPER E 144A WARRANT	226.00	0.00
		MIDSTATES PETROLEUM CO INC WARRANT	2,135.00	1,281.00
	小計	銘柄数:5	847,456.00	9,954.51
				(1,127,746)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			1,127,746
				(1,127,746)
社債券	米ドル	1011778 BC / NEW RED FIN	600,000.00	618,000.00
		1839688 ALBERTA ULC	181,719.00	18.17
		A SCHULMAN INC	150,000.00	157,500.00
		AAF HLG/FIN	120,715.00	128,863.26
		ABC SUPPLY CO INC	75,000.00	79,406.25
		ACCESS MIDSTREAM PARTNER	125,000.00	130,937.50
		ACRISURE LLC / FIN INC	300,000.00	294,000.00
		ADT CORP	225,000.00	235,687.50
		ADVANCED MICRO DEVICES	296,000.00	331,520.00
		ADVANCED MICRO DEVICES	315,000.00	329,962.50
		AHERN RENTALS INC	425,000.00	404,812.50
		AIR CANADA	525,000.00	599,812.50
		AIRCASTLE LTD	125,000.00	127,031.25
		AIRCASTLE LTD	375,000.00	398,077.50
		AIRCASTLE LTD	200,000.00	211,750.00
		AIRXCEL INC	225,000.00	239,906.25
		AK STEEL CORP	150,000.00	156,375.00
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	175,000.00	167,230.00
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	400,000.00	358,000.00
		ALCOA INC	50,000.00	53,968.75
		ALCOA INC	275,000.00	299,062.50
		ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000.00	226,000.00
		ALERIS INTL INC	300,000.00	300,750.00
		ALERIS INTL INC	175,000.00	185,500.00
		ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN	200,000.00	198,250.00
		ALLEGIANT TRAVEL CO	175,000.00	180,468.75
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CO	23,000.00	23,460.00
		ALLIANCE RES OP/FINANCE	225,000.00	240,187.50
		ALLY FINANCIAL INC	150,000.00	150,468.75
		ALLY FINANCIAL INC	75,000.00	79,215.00
		ALLY FINANCIAL INC	25,000.00	28,000.50
		ALLY FINANCIAL INC	550,000.00	600,187.50
		ALPHA 3 BV / US BIDCO	200,000.00	206,500.00
		ALTA MESA HLDGS/FINANC S	250,000.00	275,000.00
		ALTICE SA	400,000.00	392,500.00
		ALTOS ESCROW DEBT	1,675,000.00	276,375.00
		ALTOS ESCROW DEBT	4,010,000.00	661,650.00
		AMC ENTERTAINMENT INC	175,000.00	172,156.25
		AMERICAN AIRLINES GROUP	275,000.00	280,843.75
		AMERICAN AXLE & MFG INC	250,000.00	261,405.00
		AMERICAN MIDSTREAM PTR/F	125,000.00	131,093.75
		AMERIGAS PART/FIN CORP	100,000.00	104,750.00
		AMERIGAS PART/FIN CORP	175,000.00	178,937.50
		AMERIGAS PART/FIN CORP	175,000.00	177,187.50
		AMSURG CORP	175,000.00	178,500.00
		ANDEAVOR LOGIS LP/CORP	39,000.00	39,589.34
		ANDEAVOR LOGIS LP/CORP	75,000.00	79,312.50
		ANGLO AMERICAN CAPITAL	200,000.00	206,923.40
		ANIXTER INC	200,000.00	211,940.00
		ANNA MERGER SUB INC	125,000.00	92,187.50
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	200,000.00	207,750.00
		ANTERO RESOURCES FINANCE	50,000.00	51,250.00
		APPVION INC	350,000.00	132,125.00
		APX GROUP INC	47,000.00	47,749.65
		ARAMARK SERVICES INC	200,000.00	210,500.00
		ARD FINANCE SA	600,000.00	633,000.00
		ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000.00	206,750.00
		ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000.00	204,500.00
		ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000.00	219,500.00
		ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	1,000,000.00	1,060,000.00
		ARTESYN ESCROW INC	475,000.00	469,062.50
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	125,000.00	131,225.00
		ASCEND LEARNING LLC	75,000.00	77,437.50
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	275,000.00	299,062.50
ASHTON WOODS USA/FINANCE	125,000.00	125,625.00
ASP AMC MERGER SUB	500,000.00	487,500.00
ASSUREDPARTNERS INC	200,000.00	202,000.00
AV HOMES INC	200,000.00	209,750.00
AVAYA INC	275,000.00	217,937.50
AVAYA INC	175,000.00	136,500.00
AVENTINE ENERGY ESCROW	2,850,000.00	0.00
B&G FOODS INC	175,000.00	179,593.75
BANK OF AMERICA CORP	550,000.00	608,437.50
BANK OF AMERICA CORP	300,000.00	342,000.00
BANK OF AMERICA CORP	25,000.00	25,093.75
BANK OF AMERICA CORP	75,000.00	85,593.75
BANK OF NOVA SCOTIA	75,000.00	74,465.62
BARCLAYS BANK PLC	200,000.00	227,375.00
BARCLAYS PLC	400,000.00	420,372.00
BARMINCO FINANCE PTY LTD	25,000.00	24,593.75
BCD ACQUISITION INC	175,000.00	192,062.50
BEACON ESCROW CORP	50,000.00	50,875.00
BEACON ROOFING SUPPLY IN	175,000.00	186,392.50
BEAZER HOMES USA	29,000.00	30,268.75
BEAZER HOMES USA	200,000.00	220,000.00
BEAZER HOMES USA	2,000.00	2,090.00
BEAZER HOMES USA	100,000.00	105,500.00
BERRY PLASTICS CORP	100,000.00	105,500.00
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP	497,266.00	156,638.79
BIG RIVER STEEL/BRS FIN	175,000.00	186,593.75
BILL BARRETT CORP	25,000.00	25,625.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC	150,000.00	159,750.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN	75,000.00	78,187.50
BLUELINE RENTAL CRP / LL	250,000.00	270,312.50
BMC EAST LLC	125,000.00	130,000.00
BMC SOFTWARE FINANCE INC	325,000.00	328,315.00
BOMBARDIER INC	550,000.00	609,468.75
BOMBARDIER INC	325,000.00	320,328.11
BOMBARDIER INC	225,000.00	222,187.50
BOMBARDIER INC	300,000.00	304,125.00
BOMBARDIER INC	25,000.00	25,156.25
BOOZ ALLEN HAMILTON INC	100,000.00	100,500.00
BOXER PARENT CO INC	100,000.00	100,275.00
BOYD GAMING CORP	875,000.00	932,968.75
BOYD GAMING CORP	550,000.00	599,500.00
BRAND ENERGY & INFRASTRU	250,000.00	264,375.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL	350,000.00	357,437.50
BROOKFIELD RESIDENTIAL	100,000.00	107,270.00
BUFFALO THUNDER DEV 144A	466,533.84	233.26
BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025.00	410,289.75
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	425,000.00	479,718.75
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	75,000.00	78,093.75
BUILDING MATERIALS CORP	500,000.00	525,000.00
BWAY HOLDING CO	150,000.00	156,735.00
BWAY HOLDING CO	800,000.00	829,000.00
CALATLANTIC GROUP INC	25,000.00	26,500.00
CALATLANTIC GROUP INC	50,000.00	52,000.00
CALFRAC HOLDINGS LP	425,000.00	423,406.25
CALIFORNIA RESOURCES CRP	1,250,000.00	957,812.50
CALLON PETROLEUM CO	300,000.00	309,750.00
CALPINE CORP	375,000.00	371,250.00
CALPINE CORP	275,000.00	283,250.00
CALPINE CORP	150,000.00	144,795.00
CALPINE CORP	225,000.00	225,281.25
CAMELOT FINANCE SA	350,000.00	374,500.00
CARDTRONICS INC / USA	150,000.00	137,655.00
CARLSON TRAVEL INC	200,000.00	192,000.00
CARLSON TRAVEL INC	200,000.00	182,500.00
CARMIKE CINEMAS INC	75,000.00	79,125.00
CARRIZO OIL & GAS INC	250,000.00	255,312.50
CARRIZO OIL & GAS INC	112,000.00	115,360.00
CARROLS RESTAURANT GROUP	25,000.00	26,531.25
CASCADES INC	75,000.00	78,750.00
CBS OUT AMER CAP LLC/COR	125,000.00	128,906.25
CBS RADIO INC	125,000.00	132,187.50
CCM MERGER INC	200,000.00	205,500.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	225,000.00	230,625.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	225,000.00	225,562.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	550,000.00	567,875.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	70,000.00	73,412.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	125,000.00	128,750.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000.00	796,760.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	475,000.00	466,093.75
CCO HOLDINGS LLC	475,000.00	495,187.50
CD&R WATERWORKS MERGER	125,000.00	127,500.00
CDW LLC/CDW FINANCE	150,000.00	157,140.00
CENTENNIAL RESOURCE PROD	125,000.00	126,875.00
CENTRAL GARDEN & PET CO	125,000.00	133,438.75
CENTURY COMMUNITIES	300,000.00	316,035.00
CENTURY COMMUNITIES	200,000.00	203,060.00
CENTURYLINK INC	1,075,000.00	904,816.75
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C	337,000.00	341,844.37
CEQUEL COM HLDG I	200,000.00	214,188.00
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP	250,000.00	250,707.50
CF INDUSTRIES INC	250,000.00	273,512.50
CF INDUSTRIES INC	375,000.00	369,843.75
CHANGE HEALTH / FIN INC	200,000.00	200,190.00
CHARLES SCHWAB CORP	175,000.00	175,875.00
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	50,000.00	51,164.95
CHENIERE CORP CHRISTI HD	200,000.00	227,125.00
CHENIERE CORP CHRISTI HD	250,000.00	271,093.75
CHENIERE ENERGY PARTNERS	300,000.00	307,878.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	300,000.00	316,500.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	100,000.00	104,500.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	350,000.00	341,250.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	225,000.00	225,562.50
CHESAPEAKE ENERGY CORP	225,000.00	216,607.50
CHOBANI LLC/FINANCE CORP	325,000.00	353,843.75
CHS/COMMUNITY HEALTH	250,000.00	141,875.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	50,000.00	43,625.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	100,000.00	76,500.00
CHURCHILL DOWNS INC	200,000.00	206,140.00
CINEMARK USA INC	250,000.00	256,250.00
CIT GROUP INC	150,000.00	152,595.00
CIT GROUP INC	50,000.00	53,562.50
CITGO HOLDING INC	475,000.00	498,750.00
CITGO PETROLEUM CORP	125,000.00	125,156.25
CITIGROUP INC	25,000.00	25,718.75
CITIGROUP INC	100,000.00	104,937.50
CITIGROUP INC	100,000.00	111,925.00
CLEAR CHANNEL COM	100,000.00	55,000.00
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT	230,547.00	10,374.61
CLEAR CHANNEL ESCROW	176,500.00	0.00
CLEAR CHANNEL INTL BV	25,000.00	25,937.50
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	75,000.00	74,156.25
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	175,000.00	178,500.00
CLEARWATER SEAFOODS INC	25,000.00	25,625.00
CLEAVER-BROOKS INC	75,000.00	77,250.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES	325,000.00	312,747.50
CLOUD CRANE LLC	175,000.00	197,312.50
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN	225,000.00	244,035.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN	300,000.00	244,500.00
CNG HOLDINGS INC	175,000.00	169,312.50
COEUR MINING INC	100,000.00	99,315.00
COGENT COMMUNICATIONS GR	75,000.00	79,031.25
COMMERCIAL METALS CO	125,000.00	129,375.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L	250,000.00	267,812.50
COMMUNITY CHOICE FINANCI	250,000.00	223,750.00
COMPASS MINERALS INTERNA	200,000.00	198,000.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA	150,000.00	141,750.00
CONCORDIA HEALTHCARE	125,000.00	12,500.00
CONCORDIA HEALTHCARE COR	125,000.00	12,812.50
CONSOL ENERGY INC	25,000.00	25,843.75
CONSOL MINING CORP	150,000.00	151,875.00
CONSTELLATION ENTERPRISE	125,000.00	0.00
CONSTELLATION MERGER SUB	275,000.00	269,500.00
CONSTELLIUM NV	250,000.00	263,125.00
CONTINENTAL RESOURCES	225,000.00	224,156.25
CONTINENTAL RESOURCES	25,000.00	24,250.00
CONTL AIRLINES 2012-2 B	31,767.46	33,380.61
COOPER-STANDARD AUTOMOTI	150,000.00	155,437.50
CORTES NP ACQUISITION	150,000.00	162,375.00
COTT BEVERAGES INC	300,000.00	312,010.74
CRC ESCROW ISSUER LLC	250,000.00	249,687.50
CRESCENT COMMUNITIES LLC	166,000.00	176,582.50
CRESTWOOD MID PARTNER LP	125,000.00	129,218.75
CRESTWOOD MIDSTREAM PART	125,000.00	129,676.25
CROWNROCK LP/CROWNROCK F	125,000.00	126,093.75
CSTN MERGER SUB INC	100,000.00	100,125.00
CSVC ACQUISITION CORP	375,000.00	367,968.75
CUMBERLAND FARMS	250,000.00	266,250.00
CVR PARTNERS/CVR NITROGE	100,000.00	107,530.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN	50,000.00	51,985.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN	50,000.00	52,625.00
DAE FUNDING LLC	200,000.00	201,250.00
DAE FUNDING LLC	275,000.00	271,562.50
DAE FUNDING LLC	175,000.00	173,687.50
DANA HOLDING CORP	200,000.00	210,750.00
DAVITA INC	75,000.00	77,296.87
DELEK LOGISTICS PARTNERS	150,000.00	153,000.00
DELL INC	100,000.00	101,225.00
DELL INC	75,000.00	78,279.75
DENBURY RESOURCES INC	220,000.00	218,350.00
DENBURY RESOURCES INC	250,000.00	191,875.00
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	195,000.00	202,800.00
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	25,000.00	27,018.35
DIAMOND OFFSHORE DRILL	100,000.00	105,000.00
DIEBOLD INC	50,000.00	53,437.50
DIGICEL GROUP LTD	925,000.00	897,157.50
DIGICEL LIMITED	400,000.00	388,356.00
DISH DBS CORP	300,000.00	307,875.00
DISH DBS CORP	400,000.00	389,500.00
DISH DBS CORP	282,000.00	282,352.50
DJO FINCO INC/DJO FINANC	200,000.00	189,500.00
DONNELLEY FINANCIAL SOL	225,000.00	241,312.50
DRIVETIME AUTO GP & ACCE	100,000.00	100,750.00
DYNEGY INC	475,000.00	506,468.75
DYNEGY INC	38,276.00	40,381.18
DYNEGY INC	125,000.00	137,812.50
EAGLE HOLDING CO II LLC	175,000.00	177,567.25
ECLIPSE RESOURCES CORP	25,000.00	25,625.00
ECO SERVICES OP/ECO FIN	250,000.00	261,451.82
ELDORADA RESORTS INC	375,000.00	394,687.50
ELDORADO RESORTS INC	125,000.00	134,218.75
EMBARQ CORP	300,000.00	286,500.00
EMC CORP	1,025,000.00	1,012,721.01
EMI MUSIC PUBLISHING GRP	50,000.00	55,250.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	50,000.00	43,375.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	400,000.00	308,000.00
ENDO FIN/ENDO LTD/E FINC	600,000.00	463,500.00
ENERGY TRANSFER EQUITY	275,000.00	304,562.50
ENGILITY CORP	50,000.00	54,000.00
ENSCO PLC	50,000.00	33,625.00
ENTEGRIS INC	150,000.00	153,375.00
ENVISION HEALTHCARE CORP	125,000.00	123,125.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	725,000.00	395,125.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	75,000.00	51,375.00
EQUINIX INC	75,000.00	80,997.75
ESCROW NEWPAGE CORP 10%	1,775,000.00	1,109.37
ESCROW QUEBECOR	7,775,000.00	777.50
EVEREST ACQ LLC/FINANCE	1,175,000.00	906,953.12
EVERI PAYMENTS INC	150,000.00	150,000.00
EW SCRIPPS CO	175,000.00	173,250.00
EXELA INTERMED/EXELA FIN	475,000.00	451,250.00
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F	225,000.00	240,750.00
EXTRACTION OIL & GAS LLC	75,000.00	79,875.00
FBM FINANCE INC	400,000.00	429,000.00
FELCOR LODGING LP	125,000.00	133,281.25
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	50,000.00	41,750.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	175,000.00	161,656.25
FERRELLGAS PARTNERS LP	50,000.00	41,750.00
FIRST DATA CORPORATION	400,000.00	424,000.00
FIRST QUALITY FINANCE CO	75,000.00	76,500.00
FIRST QUANTUM MINERALS L	221,000.00	233,155.00
FIRSTCASH INC	100,000.00	104,875.00
FIVE POINT OP CO LP/FIVE	75,000.00	77,062.50
FLEX ACQUISITION CO INC	75,000.00	77,390.62
FMG RESOURCES AUG 2006	125,000.00	126,773.75
FMG RESOURCES AUG 2006	100,000.00	102,495.00
FONTAINEBLEAU LAS VEGAS	11,815,760.01	1,181.57
FOUR FINANCE SA	200,000.00	215,000.00
FREEPORT MCMORAN	400,000.00	415,000.00
FREEPORT-MCMORAN C & G	175,000.00	164,990.00
FREEPORT-MCMORAN INC	100,000.00	100,239.00
FREEPORT-MCMORAN INC	25,000.00	24,570.00
FRONTIER COMMUNICATIONS	1,000,000.00	796,750.00
FRONTIER COMMUNICATIONS	251,000.00	194,211.25
FTS INTERNATIONAL INC	125,000.00	121,562.50
FXI HOLDINGS INC	100,000.00	99,000.00
GANNETT CO INC	125,000.00	128,125.00
GANNETT CO INC	200,000.00	210,690.00
GARDA WORLD SECURITY COR	175,000.00	179,812.50
GARDA WORLD SECURITY COR	450,000.00	462,375.00
GARTNER INC	125,000.00	131,237.50
GATEWAY CASINOS & ENTERT	200,000.00	215,500.00
GENESIS ENERGY LP/FIN	100,000.00	102,250.00
GENESIS ENERGY LP/FIN	75,000.00	75,093.75
GENWORTH HOLDINGS INC	25,000.00	25,375.00
GEO GROUP INC/THE	100,000.00	104,250.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF	150,000.00	153,262.50
GMAC	175,000.00	230,781.25
GOLDEN NUGGET INC	300,000.00	307,215.00
GOLDEN NUGGET INC	225,000.00	237,656.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC	75,000.00	77,718.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC	125,000.00	129,062.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER	175,000.00	181,553.75
GRAFTECH INTERNATIONAL	275,000.00	272,250.00
GRAY TELEVISION INC	150,000.00	149,857.50
GRAY TELEVISION INC	300,000.00	306,186.00
GREAT LAKES DREDGE&DOCK	125,000.00	131,250.00
GREIF INC	350,000.00	377,562.50
GREYSTAR REAL ESTATE PAR	150,000.00	155,062.50
GRIFFON CORPORATION	225,000.00	229,995.00
GRIFFON CORPORATION	250,000.00	255,550.00
GRINDING MED/MC GRINDING	275,000.00	296,312.50
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	200,000.00	207,250.00
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	125,000.00	130,000.00
GULFPORT ENERGY CORP	25,000.00	25,250.00
GULFPORT ENERGY CORP	75,000.00	76,031.25
GW HONOS SECURITY CORP	400,000.00	432,620.00
H&E EQUIPMENT SERVICES	250,000.00	262,812.50
HARLAND CLARKE HLDINGS	100,000.00	102,250.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS	275,000.00	288,062.50
HARLAND ESCROW CORP	925,000.00	936,840.00
HCA INC	245,000.00	262,456.25
HCA INC	200,000.00	226,000.00
HCA INC	150,000.00	162,562.50
HCA INC	175,000.00	187,031.25
HCA INC	400,000.00	417,620.00
HCA INC	150,000.00	168,000.00
HCA INC	150,000.00	172,125.00
HCA INC	125,000.00	132,812.50
HEALTHSOUTH CORP	125,000.00	127,968.75
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI	250,000.00	257,500.00
HECLA MINING CO	150,000.00	154,312.50
HELLAS II	5,050,000.00	0.00
HERC RENTALS INC	179,000.00	193,767.50
HERC RENTALS INC	280,000.00	308,084.00
HESS INF PART / FIN CORP	200,000.00	206,500.00
HEXION 2 US FIN CORP	425,000.00	350,625.00
HEXION INC	50,000.00	47,625.00
HEXION INC	175,000.00	162,750.00
HEXION US FIN/NOVA SCOTI	570,000.00	421,800.00
HIGH RIDGE BRANDS CO	150,000.00	134,625.00
HILLMAN GROUP INC	170,000.00	170,000.00
HILTON WORLDWIDE FIN LLC	75,000.00	77,906.25
HOCKEY MERGER SUB 2 INC	350,000.00	365,312.50
HOLLY ENERGY PARTNERS LP	125,000.00	130,937.50
HRG GROUP INC	125,000.00	125,500.00
HRG GROUP INC	500,000.00	512,500.00
HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL	375,000.00	376,875.00
HUDBAY MINERALS INC	75,000.00	79,641.00
HUDBAY MINERALS INC	150,000.00	165,750.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS	400,000.00	419,000.00
HUNT COS INC	225,000.00	237,656.25
IAMGOLD CORP	225,000.00	235,125.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN	425,000.00	426,062.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN	525,000.00	538,453.12
ICAHN ENTERPRISES/FIN	350,000.00	360,500.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN	100,000.00	100,155.00
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	250,000.00	185,000.00
IHO VERWALTUNGS GMBH	200,000.00	204,500.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I	470,000.00	457,075.00
INCEPTION MRGR/RACKSPACE	200,000.00	214,960.00
INDALEX HOLDING	3,767,000.00	188,350.00
INEOS GROUP HOLDINGS SA	200,000.00	208,500.00
INFOR SOFTWARE PARENT	75,000.00	77,343.75
INFOR US INC	600,000.00	619,680.00
INGLES MARKETS INC	75,000.00	75,022.50
INMARSAT FINANCE PLC	100,000.00	100,750.00
INMARSAT FINANCE PLC	25,000.00	26,187.50
INN OF THE MOUNTAIN GODS	150,000.00	137,250.00
INTELSAT CONNECT FINANCE	414,000.00	359,662.50
INTELSAT JACKSON HLDG	75,000.00	70,312.50
INTELSAT JACKSON HLDG	550,000.00	530,062.50
INTELSAT LUXEMBOURG SA	215,000.00	116,503.12
INTELSAT LUXEMBOURG SA	275,000.00	144,375.00
INTERGEN NV	100,000.00	97,260.00
INTREPID AVIATION GRP HL	150,000.00	149,625.00
INVENTIVE GRP HLDGS INC	210,000.00	228,900.00
IPAYMENT INC	50,000.00	56,812.50
ITALICS MERGER SUB	100,000.00	102,500.00
J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	225,000.00	236,812.50
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1	175,000.00	192,062.50
JACOBS ENTERTAINMENT INC	325,000.00	352,625.00
JBS INVESTMENTS GMBH	200,000.00	204,750.00
JC PENNEY CORPORATION IN	50,000.00	30,625.00
JDA ESRW/JDA BOND FNCE	275,000.00	287,031.25
JEFFERIES FIN LLC / JFIN	200,000.00	205,750.00
JEFFERIES FIN LLC / JFIN	200,000.00	205,000.00
JONAH NRG LLC/FINANCE	175,000.00	177,406.25
JONES ENERGY HLDGS/FIN	125,000.00	89,375.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN	100,000.00	72,000.00
JPMORGAN CHASE & CO	375,000.00	427,031.25
JPMORGAN CHASE & CO	100,000.00	104,000.00
JPMORGAN CHASE & CO	125,000.00	137,578.12
JPMORGAN CHASE & CO	575,000.00	634,713.75
JPMORGAN CHASE & CO	325,000.00	333,531.25
K HOVNANIAN ENTERPRISES	125,000.00	123,750.00
K HOVNANIAN ENTERPRISES	150,000.00	159,000.00
KB HOME	100,000.00	112,000.00
KENNEDY-WILSON INC	200,000.00	206,750.00
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	125,000.00	131,093.75
KINDRED HEALTHCARE INC	225,000.00	227,389.50
KINDRED HEALTHCARE INC	200,000.00	200,940.00
KINROSS GOLD CORP	100,000.00	105,250.00
KINROSS GOLD CORP	150,000.00	151,500.00
KIRS MIDCO 3 PLC	600,000.00	635,400.00
KISSNER GR HLDG	175,000.00	178,500.00
KOPPERS INC	75,000.00	80,062.50
KRATON POLYMERS LLC/CAP	250,000.00	270,000.00
LADDER CAP FIN LLLP/CORP	225,000.00	232,875.00
LAREDO PETROLEUM INC	75,000.00	75,937.50
LBC TANK TERMINAL HLDING	200,000.00	209,000.00
LEAR CORP	150,000.00	158,917.75
LENNAR CORP	300,000.00	307,875.00
LEVEL 3 FINANCING INC	75,000.00	75,937.50
LEVEL 3 FINANCING INC	400,000.00	398,376.00
LG FINANCECO CORP	100,000.00	106,250.00
LITHIA MOTORS INC	100,000.00	105,250.00
LIVE NATION ENTERTAINMEN	100,000.00	103,750.00
LOGO MERGER SUB CORP	775,000.00	791,228.50
LTF MERGER SUB INC	875,000.00	928,593.75
MALLINCKRODT FIN/SB	150,000.00	130,875.00
MATADOR RESOURCES CO	25,000.00	26,562.50
MATCH GROUP INC	250,000.00	270,937.50
MATCH GROUP INC	100,000.00	101,343.00
MATTHEWS INTERNATIONAL C	125,000.00	126,562.50
MBIA INC	150,000.00	151,500.00
MBIA INSURANCE CO	425,000.00	200,812.50
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP	125,000.00	127,656.25
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP	475,000.00	492,812.50
MEG ENERGY CORP	350,000.00	319,375.00
MEG ENERGY CORP	50,000.00	44,812.50
MEG ENERGY CORP	125,000.00	123,912.50
MERCER INTL INC	200,000.00	213,000.00
MERISANT ESCROW	4,750,000.00	0.00
MERITAGE HOMES CORP	225,000.00	242,437.50
MGIC INVESTMENT CORP	150,000.00	163,875.00
MGM RESORTS INTL	275,000.00	298,980.00
MGM RESORTS INTL	100,000.00	111,345.00
MICHAEL BAKER INTL	250,000.00	243,125.00
MICRON TECHNOLOGY INC	775,000.00	805,992.25
MICROSEMI CORP	40,000.00	45,350.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN	225,000.00	228,937.50
MIDCONTINENT COMM & FIN	350,000.00	375,515.00
MIDSTATES PETRO ESCROW	525,000.00	0.00
MIDSTATES PETRO ESCROW	125,000.00	0.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD	186,458.05	1,864.58
MIRABELA NICKEL LTD SUBO	5,379.74	0.00
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU	550,000.00	578,875.00
MOOD MED BWR/MOOD MED CO	100,000.00	99,500.00
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON	75,000.00	74,250.00
MPH ACQUISITION HOLDINGS	225,000.00	240,750.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL	175,000.00	188,562.50
MRT MID PART/MRT MID FIN	200,000.00	204,500.00
MSCI INC	100,000.00	104,750.00
MTW FOODSERVICE ESCROW	150,000.00	171,375.00
MULTI-COLOR CORP	150,000.00	156,000.00
MURPHY OIL CORP	400,000.00	401,000.00
MURPHY OIL CORP	150,000.00	161,250.00
MURRAY ENERGY CORP	1,050,000.00	587,580.00
NABORS INDUSTRIES INC	100,000.00	101,000.00
NABORS INDUSTRIES INC	50,000.00	48,125.00
NABORS INDUSTRIES INC	75,000.00	73,125.00
NATHAN'S FAMOUS INC	75,000.00	78,000.00
NATIONAL CINEMEDIA LLC	350,000.00	357,000.00
NATIONAL CINEMEDIA LLC	50,000.00	47,000.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP	125,000.00	125,234.37
NATIONSTAR MORT/CAP CORP	225,000.00	228,937.50
NAVIENT CORP	50,000.00	51,000.00
NAVIENT CORP	75,000.00	79,687.50
NAVIENT CORP	225,000.00	237,071.25
NAVIENT CORP	200,000.00	215,000.00
NAVIENT CORP	450,000.00	452,812.50
NAVIENT CORP	175,000.00	180,897.50
NAVIOS MARITIME ACQ CORP	325,000.00	278,687.50
NAVIOS MARITIME HLDS/FIN	225,000.00	179,437.50
NAVISTAR INTL CORP	275,000.00	284,817.50
NCI BUILDING SYSTEMS INC	75,000.00	79,875.00
NCL CORP LTD	225,000.00	233,437.50
NCR CORP	125,000.00	128,750.00
NELL AF SARL ESCROW	3,900,000.00	9,750.00
NEPTUNE FINCO CORP	600,000.00	675,000.00
NETFLIX INC	625,000.00	618,875.00
NEW AMETHYST CORP	75,000.00	78,796.87
NEW ENTERPRISE STONE & L	275,000.00	298,375.00
NEXSTAR BROADCASTING INC	100,000.00	104,000.00
NEXSTAR ESCROW CORP	275,000.00	283,937.50
NEXTERA ENERGY OPERATING	125,000.00	126,850.00
NEXTERA ENERGY OPERATING	25,000.00	25,156.25
NFP CORP	225,000.00	227,812.50
NGPL PIPECO LLC	175,000.00	180,031.25
NMG FINCO PLC	200,000.00	204,050.00
NOBLE HOLDING INTL LTD	250,000.00	220,000.00
NOKIA OYJ	75,000.00	75,281.25
NORANDA ALUMINUM ESCROW	150,000.00	24.00
NORTHWEST ACQ/DOMINION	100,000.00	102,500.00
NOVA CHEMICALS CORP	275,000.00	276,718.75
NOVELIS CORP	450,000.00	465,840.00
NRG ENERGY INC	225,000.00	235,687.50
NRG ENERGY INC	375,000.00	388,781.25
NRG ENERGY INC	150,000.00	162,375.00
NRG YIELD OPERATING LLC	100,000.00	102,250.00
NUMERICABLE GROUP SA	1,100,000.00	1,112,375.00
NUMERICABLE-SFR SA	200,000.00	203,500.00
NWH ESCROW CORP	125,000.00	112,812.50
OASIS PETROLEUM INC	100,000.00	101,750.00
OI EUROPEAN GROUP BV	100,000.00	100,625.00
OPEN TEXT CORP	200,000.00	217,060.00
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI	400,000.00	400,000.00
OWENS-BROCKWAY	125,000.00	140,703.12
OXFORD FIN LLC/CO-ISS II	125,000.00	128,593.75
PARK AEROSPACE HOLDINGS	375,000.00	372,656.25
PARK-OHIO INDUSTRIES INC	75,000.00	80,812.50
PARKER DRILLING CO	50,000.00	45,500.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN	225,000.00	238,218.75
PATTERN ENERGY GROUP INC	100,000.00	106,000.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE	220,000.00	228,250.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE	150,000.00	155,625.00
PDC ENERGY INC	125,000.00	130,625.00
PEABODY ENERGY ESCROW	475,000.00	0.00
PEABODY SEC FIN CORP	175,000.00	181,466.25
PEABODY SEC FIN CORP	75,000.00	77,531.25
PENSKE AUTO GROUP INC	375,000.00	387,656.25
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	75,000.00	76,406.25
PETRA DIAMONDS US TREAS	200,000.00	202,250.00
PETROBAKKEN ENERGY LTD	450,000.00	1,125.00
PILGRIM'S PRIDE CORP	25,000.00	26,125.00
PINNACLE FOODS INC	75,000.00	80,062.50
PINNACLE MERGER SUB INC	255,000.00	276,037.50
PIONEER HOLDING/FINANCE	125,000.00	128,437.50
PLAINS ALL AMERICAN PIPE	100,000.00	96,875.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC	100,000.00	102,750.00
PLATFORM SPECIALTY PROD	200,000.00	200,500.00
POLARIS INTERMEDIATE	225,000.00	233,718.75
POST HOLDINGS INC	75,000.00	78,656.25
POST HOLDINGS INC	275,000.00	279,812.50
POST HOLDINGS INC	275,000.00	277,662.00
PQ CORP	75,000.00	76,500.00
PRECISION DRILLING CORP	100,000.00	93,875.00
PRECISION DRILLING CORP	150,000.00	151,125.00
PRESTIGE BRANDS INC	100,000.00	101,875.00
PRESTIGE BRANDS INC	125,000.00	130,937.50
PRIME SECSRVC BRW/FINANC	225,000.00	249,187.50
PRISO ACQUISITION CORP	475,000.00	504,687.50
QEP RESOURCES INC	75,000.00	75,938.25
QORVO INC	150,000.00	162,375.00
QORVO INC	225,000.00	254,558.25
QTS LP/FINANCE	150,000.00	152,625.00
QUEBECOR MEDIA INC	100,000.00	107,480.00
RADIAN GROUP INC	131,000.00	138,696.25
RADIAN GROUP INC	79,000.00	88,776.25
RADIAN GROUP INC	175,000.00	179,103.75
RADIATE HOLDCO / FINANCE	475,000.00	461,937.50
RADIO ONE INC	150,000.00	142,125.00
RANGE RESOURCES CORP	150,000.00	154,500.00
RANGE RESOURCES CORP	50,000.00	50,015.00
RANGE RESOURCES CORP	150,000.00	149,250.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER	300,000.00	303,000.00
REGAL ENTERTAINMENT GRP	571,000.00	595,267.50
RESOLUTE ENERGY CORP	300,000.00	307,125.00
REVLON ESCROW CORP	200,000.00	126,000.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	150,000.00	152,625.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	250,000.00	259,375.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	225,000.00	241,380.00
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	150,000.00	155,250.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	100,000.00	103,750.00
RITE AID CORP	75,000.00	63,843.75
RITE AID CORP	150,000.00	115,875.00
ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	100,000.00	99,970.00
ROWAN COMPANIES INC	175,000.00	178,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	200,000.00	212,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	200,000.00	227,124.00
RR DONNELLEY & SONS CO	60,000.00	57,975.00
RR DONNELLEY & SONS CO	105,000.00	98,962.50
RRI ENERGY	150,000.00	111,375.00
RSI HOME PRODUCTS INC	325,000.00	342,875.00
RSP PERMIAN INC	50,000.00	52,625.00
RUE21 INC	175,000.00	875.00
RYLAND GROUP	200,000.00	215,250.00
SABLE INTL FINANCE LTD	200,000.00	213,458.00
SABRA HEALTH/CAPTL CORP	125,000.00	128,906.25
SALEM MEDIA GROUP INC.	50,000.00	50,000.00
SANCHEZ ENERGY CORP	242,000.00	230,505.00
SANCHEZ ENERGY CORP	200,000.00	171,000.00
SANJEL CORP	200,000.00	2,250.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	225,000.00	226,125.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA	825,000.00	910,593.75
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	50,000.00	53,250.00
SEALED AIR CORP	150,000.00	161,437.50
SELECT MEDICAL CORP	100,000.00	102,875.00
SEMGROUP CORP	175,000.00	173,250.00
SERVICE CORP INTL	275,000.00	282,734.37
SESI LLC	100,000.00	102,750.00
SESI LLC	150,000.00	157,500.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY	200,000.00	202,500.00
SEVENTY SEVEN ESCROW	175,000.00	0.00
SGMS ESCROW CORP	125,000.00	132,031.25
SILGAN HOLDINGS INC	150,000.00	154,500.00
SILVERSEA CRUISE FINANCE	125,000.00	135,312.50
SINCLAIR TELEVISION GROU	100,000.00	104,125.00
SINCLAIR TELEVISION GROU	175,000.00	173,906.25
SIRIUS XM RADIO INC	225,000.00	226,755.00
SLM CORP	600,000.00	613,500.00
SM ENERGY CO	100,000.00	102,500.00
SM ENERGY CO	200,000.00	205,000.00
SM ENERGY CO	75,000.00	75,937.50
SM ENERGY CO	50,000.00	49,187.50
SM ENERGY CO	300,000.00	310,500.00
SOFTBANK CORP	400,000.00	410,000.00
SOLERA LLC / SOLERA FINA	250,000.00	283,125.00
SONIC AUTOMOTIVE INC	175,000.00	175,927.50
SOUTHERN STAR CENT CORP	250,000.00	259,375.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	175,000.00	171,500.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	175,000.00	183,312.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP	325,000.00	338,406.25
SPRINGLEAF FINANCE CORP	175,000.00	195,562.50
SPRINT CAPITAL CORP	1,225,000.00	1,406,667.50
SPRINT COMMUNICATIONS	175,000.00	210,437.50
SPRINT CORP	525,000.00	564,007.50
SPRINT NEXTEL CORP	730,000.00	769,566.00
SPX FLOW INC	100,000.00	106,250.00
SPX FLOW INC	100,000.00	107,000.00
SS&C TECH HOLDINGS INC	200,000.00	211,000.00
STANDARD INDUSTRIES INC	125,000.00	129,218.75
STANDARD INDUSTRIES INC	25,000.00	26,250.00
STANDARDAERO AVIATION	125,000.00	137,343.75
STARWOOD PROPERTY TRUST	100,000.00	99,375.00
STATION CASINOS LLC	75,000.00	75,210.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS	300,000.00	300,285.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	75,000.00	84,000.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	50,000.00	51,312.50
SUMMIT MID HLDS LLC / FI	300,000.00	303,000.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI	75,000.00	75,375.00
SUMMIT MIDSTREAM PARTNER	275,000.00	279,468.75
SUNGARD AVAIL SERV CAP	250,000.00	156,250.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP	550,000.00	572,000.00
T-MOBILE USA INC	125,000.00	129,687.50
T-MOBILE USA INC	125,000.00	128,593.75
T-MOBILE USA INC	200,000.00	209,750.00
T-MOBILE USA INC	600,000.00	626,940.00
T-MOBILE USA INC	125,000.00	129,962.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC	125,000.00	126,250.00
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	100,000.00	104,125.00
TALOS PRODUCTION LLC/FIN	577,000.00	439,962.50
TARGA RESOURCES PARTNERS	175,000.00	176,750.00
TARGA RESOURCES PARTNERS	75,000.00	76,968.75
TASEKO MINES LTD	325,000.00	333,937.50
TECK COMINCO LIMITED	350,000.00	395,937.50
TECK RESOURCES LIMITED	75,000.00	77,625.00
TECK RESOURCES LIMITED	250,000.00	264,645.00
TECK RESOURCES LIMITED	75,000.00	75,656.25
TECK RESOURCES LIMITED	175,000.00	194,250.00
TEMPO ACQUISITION LLC/FI	300,000.00	303,501.00
TENET HEALTHCARE CORP	325,000.00	329,062.50
TENET HEALTHCARE CORP	50,000.00	50,687.50
TENET HEALTHCARE CORP	25,000.00	26,531.25
TENET HEALTHCARE CORP	100,000.00	106,030.00
TENET HEALTHCARE CORP	225,000.00	223,171.87
TENET HEALTHCARE CORP	200,000.00	187,500.00
TENET HEALTHCARE CORP	225,000.00	222,187.50
TENNANT CO	100,000.00	104,750.00
TENNECO INC	225,000.00	237,656.25
TEREX CORP	50,000.00	52,672.50
TERRAFORM GLOBAL OPERATI	250,000.00	277,812.50
TERRAFORM POWER OPERATIN	75,000.00	74,969.25
TERRAFORM POWER OPERATIN	150,000.00	164,062.50
TESLA INC	25,000.00	23,687.50
TEXAS COMPETITIVE ESCROW	225,000.00	1,687.50
TITAN INTERNATIONAL INC	250,000.00	253,437.50
TMS INTERNATIONAL CORP	100,000.00	104,750.00
TOLL BROS FINANCE CORP	350,000.00	384,562.50
TOPS HOLDING II CORP	307,000.00	267,090.00
TOWNSQUARE MEDIA INC	350,000.00	346,062.50
TPC GROUP INC	325,000.00	325,000.00
TRANSDIGM INC	100,000.00	101,250.00
TRANSDIGM INC	400,000.00	412,500.00
TRANSDIGM INC	150,000.00	153,187.50
TRANSDIGM INC	125,000.00	127,500.00
TRANSOCEAN INC	125,000.00	125,000.00
TRANSOCEAN INC	400,000.00	435,250.00
TRANSOCEAN INC	200,000.00	206,500.00
TRANSOCEAN SEDCO FOREX	100,000.00	90,000.00
TREEHOUSE FOODS INC	150,000.00	156,750.00
TRI POINTE GROUP INC	150,000.00	154,125.00
TRI POINTE HOLDINGS INC	150,000.00	153,562.50
TRI POINTE HOLDINGS INC	250,000.00	270,000.00
TRIANGLE USA PETROLEUM	125,000.00	36,875.00
TRIDENT MERGER SUB INC	75,000.00	75,000.00
TRINIDAD DRILLING LTD	125,000.00	120,000.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN	200,000.00	207,500.00
TRIUMPH GROUP INC	150,000.00	161,062.50
TULLOW OIL PLC	200,000.00	202,000.00
TUTOR PERINI CORP	25,000.00	26,717.75
UNITED CONTINENTAL HLDGS	75,000.00	75,573.75
UNITED RENTALS NORTH AM	75,000.00	80,906.25
UNITED RENTALS NORTH AM	200,000.00	203,000.00
UNITED STATES STEEL CORP	150,000.00	155,812.50
UNITI GROUP/CSL CAPITAL	175,000.00	157,500.00
UNITYMEDIA KABELBW GMBH	400,000.00	423,000.00
UNIVISION COMMUNICATIONS	24,000.00	24,930.00
UPC HOLDING BV	200,000.00	198,130.00
UPCB FINANCE IV LTD	200,000.00	202,600.00
US AIRWAYS 2012-2B PTT	77,256.11	84,402.30
US CONCRETE INC	275,000.00	297,000.00
US FOODS INC	125,000.00	131,207.50
USIS MERGER SUB INC	250,000.00	252,187.50
VALEANT PHARMACEUTICALS	50,000.00	49,735.00
VALEANT PHARMACEUTICALS	525,000.00	523,687.50
VALVOLINE FINCO TWO LLC	50,000.00	53,219.00
VECTOR GROUP LTD	175,000.00	181,562.50
VENATOR FIN SARL/VENATOR	75,000.00	79,312.50
VERITAS US INC/BERMUDA L	400,000.00	419,500.00
VERMILION ENERGY INC	175,000.00	174,562.50
VERSUM MATERIALS INC	75,000.00	80,437.50
VERTIV INT HOLD CORP	575,000.00	622,437.50
VHF PARENT LLC/ORCHESTRA	125,000.00	131,718.75
VIKING CRUISES LTD	100,000.00	105,000.00
VIKING CRUISES LTD	50,000.00	51,062.50
VINE OIL & GAS LP / FIN	150,000.00	147,000.00
VPI ESCROW CORP	810,000.00	822,150.00
VPII ESCROW CORP	250,000.00	250,757.50
VRX ESCROW CORP	200,000.00	178,874.99
VRX ESCROW CORP	1,425,000.00	1,255,781.25
VTR FINANCE BV	400,000.00	425,400.00
WARRIOR MET COAL LLC	225,000.00	232,875.00
WAVE HOLDCO LLC/CORP	438,804.00	438,804.00
WAVEDIVISION ESCROW/WAVE	100,000.00	101,875.00
WEATHERFORD BERMUDA	50,000.00	51,015.00
WEATHERFORD BERMUDA	75,000.00	75,187.50
WEATHERFORD BERMUDA	25,000.00	20,312.50
WEATHERFORD BERMUDA	150,000.00	127,125.00
WEATHERFORD INTL LLC	25,000.00	20,625.00
WEATHERFORD INTL LTD	200,000.00	211,560.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN	250,000.00	250,000.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN	175,000.00	171,526.25
WEIGHT WATCHERS INTL INC	75,000.00	77,625.00
WELLS FARGO & COMPANY	175,000.00	187,906.25
WERNER FINCO LP/INC	300,000.00	311,250.00
WEST STREET MERGER SUB	250,000.00	252,500.00
WESTERN DIGITAL CORP	200,000.00	216,600.00
WESTERN DIGITAL CORP	300,000.00	348,750.00
WHITING PETROLEUM CORP	150,000.00	151,732.50
WHITING PETROLEUM CORP	200,000.00	202,250.00
WILDHORSE RESOURCE DEVEL	175,000.00	178,281.25
WILLIAM LYON HOMES INC	75,000.00	75,937.50
WILLIAM LYON HOMES INC	100,000.00	103,500.00
WILLIAM LYON HOMES INC	200,000.00	205,000.00
WILLIAMS COMPANIES INC	175,000.00	175,434.00
WILLIAMS COMPANIES INC	75,000.00	78,187.50
WILLIAMS COS INC	148,000.00	171,310.00
WIND TRE SPA	400,000.00	380,008.00
WINDSTREAM SRVC / FIN	100,000.00	96,220.00
WINDSTREAM SRVC/FIN	621,000.00	400,545.00
WMG ACQUISITION CORP	75,000.00	78,468.75
WPX ENERGY INC	84,000.00	90,930.00
WPX ENERGY INC	100,000.00	103,750.00
WPX ENERGY INC	225,000.00	255,937.50
WR GRACE & CO-CONN	125,000.00	132,187.50
WRANGLER BUYER CORP	75,000.00	76,687.50
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	150,000.00	151,687.50
WYNN MACAU LTD	200,000.00	201,500.00
WYNN MACAU LTD	200,000.00	203,500.00
XPLORNET COMMUNICATIONS	105,342.00	112,057.55
XPO LOGISTICS INC	150,000.00	157,312.50
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	450,000.00	461,250.00
ZEKELMAN INDUSTRIES INC	75,000.00	84,562.50
ZIGGO BOND FINANCE BV	350,000.00	341,141.50
CITIGROUP INC 6.8750% Series K	206,725.00	240,793.28	※
COWEN INC 8.2500% 10/15/21 SERIES	122,225.00	131,171.87	※
SEASPAN CORP 6.375% 4/30/19 Series	106,450.00	108,206.42	※
小計	銘柄数:782	216,423,749.21	165,630,311.24
			(18,764,257,960)
	組入時価比率:90.0%		100.0%
	合計			18,764,257,960
				(18,764,257,960)
	合計			18,765,385,706
				(18,765,385,706)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年12月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	123,679,600	-	124,586,000	△906,400
米ドル	123,679,600	-	124,586,000	△906,400
合計	123,679,600	-	124,586,000	△906,400

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

第3 その他特定資産の明細表(平成29年12月8日現在)

特定資産の種類	数量	帳簿価額		評価額		評価損益	備考
(銘柄名)		単価	金額	単価	金額
貸付債権
米ドル
21ST CENTURY TRM B	122,812.50	90.37	110,985.65	94.00	115,443.75	4,458.10
AIR METHODS CORP TRM	147,515.97	99.49	146,765.97	99.75	147,147.18	381.21
ASURION 2L REPLA B-2 TRM	60,000.00	100.00	60,000.00	102.50	61,500.00	1,500.00
ASURION REPLACE B-5 TRM	99,749.37	100.00	99,749.37	100.41	100,159.04	409.67
ASURION(LONESTAR) B4 IRL	309,364.00	100.82	311,900.78	100.45	310,745.00	△1,155.78
AVOLON INITIAL TRM B-2	74,562.50	99.38	74,100.21	99.73	74,359.91	259.70
BCP RENAISSANCE INI TRM	225,000.00	99.50	223,875.00	100.96	227,156.17	3,281.17
BERRY PLASTICS TL N	74,625.00	100.00	74,625.00	100.25	74,811.56	186.56
BIG RIVER STEEL TL	100,000.00	99.00	99,000.00	100.75	100,750.00	1,750.00
BOSTON GENERATING TRM 2L	1,357,664.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BURGER KING CORP TL B3#1	75,826.99	99.87	75,728.41	99.94	75,779.59	51.18
BURGER KING CORP TL B3#2	48,546.71	99.87	48,483.59	99.94	48,516.36	32.77
BWAY CORP INITIAL TRM	398,000.00	99.50	396,010.00	100.42	399,658.46	3,648.46
BWAY CORP INITIAL TRM 03	1,000.00	99.50	995.00	100.42	1,004.16	9.16
CAESARS ENTERTIMNT TRM B	200,000.00	98.63	197,260.00	100.00	200,000.00	2,740.00
CALIFORNIA RESOURCES TRM	50,000.00	110.37	55,185.00	108.50	54,250.00	△935.00
CALPINE CORPORATION TL	74,625.00	99.00	73,878.75	100.00	74,625.00	746.25
CAMELOT FIN TL#1	51,976.32	100.71	52,345.35	100.13	52,041.29	△304.06
CAMELOT FIN TL#2	71,776.82	100.71	72,286.43	100.13	71,866.54	△419.89
CATALYST PAPER CORP #1	46,918.84	112.96	53,001.60	112.96	53,001.60	0.00
CHESAPEAKE TL Supplement	200,000.00	107.91	215,833.40	106.25	212,500.00	△3,333.40
CITGO PETROLEUM TL	204,319.38	101.05	206,464.73	100.00	204,319.38	△2,145.35
CITYCENTER HLDGS TL B	99,750.00	99.50	99,251.25	100.44	100,186.40	935.15
COLUMBUS MCKINON INI TRM	68,304.78	99.50	67,963.25	101.00	68,987.82	1,024.57
CONSOLIDATED INITIAL TRM	125,000.00	99.75	124,687.50	100.38	125,468.75	781.25
CPI INTERNATIONAL 1L TRM	100,000.00	100.00	100,000.00	100.54	100,541.70	541.70
DAVIS VISION INI TRM	100,000.00	99.75	99,750.00	100.56	100,562.50	812.50
DAVIS VISION INI TRM 2L	150,000.00	99.50	149,250.00	100.50	150,750.00	1,500.00
DONNELLEY FINANCIL TRM B	57,142.86	101.50	58,000.00	100.38	57,357.14	△642.86
DTZ 2015 1 TL#1	19,781.44	99.85	19,752.59	98.73	19,530.05	△222.54
DTZ 2015 1 TL#10	2,821.50	99.85	2,817.26	98.73	2,785.64	△31.62
DTZ 2015 1 TL#2	1,129.51	99.85	1,127.86	98.73	1,115.15	△12.71
DTZ 2015 1 TL#7	46,356.38	99.85	46,288.79	98.73	45,767.28	△521.51
DTZ 2015 1 TL#8	51.83	99.85	51.75	98.73	51.17	△0.58
DTZ 2015 1 TL#9	177.44	99.85	177.18	98.73	175.18	△2.00
EVERI PAYMENTS TRM B	199,000.00	99.50	198,005.00	100.75	200,492.50	2,487.50
EVERI PAYMENTS TRM B2	500.00	99.50	497.50	100.75	503.75	6.25
FLEX ACQUISITION INI TRM	174,125.00	99.50	173,254.37	100.50	174,995.62	1,741.25
FORTERRA SENIOR LIEN TL	99,497.48	100.00	99,497.48	90.73	90,273.26	△9,224.22
FTS INTERN INITIAL TRM	25,000.00	92.00	23,000.00	97.42	24,354.17	1,354.17
GATEWAY CASINOS TRM B1	174,562.50	99.50	173,689.68	100.83	176,017.12	2,327.44
GLOBAL AVIATION 2ND LIEN	276,371.44	0.50	1,381.85	0.25	690.92	△690.93
GOLDEN NUGGET TRM B	42,563.29	100.00	42,563.29	100.81	42,909.11	345.82
GOLDEN NUGGET TRM B02	32,247.66	100.00	32,247.66	100.81	32,509.67	262.01
HAYWARD INITIAL TRM	25,000.00	99.75	24,937.50	100.31	25,078.12	140.62
HD SUPPLY WATERWORKS TRM	175,000.00	99.75	174,562.50	100.56	175,984.37	1,421.87
HELIX ACQUISITION 2L TRM	125,000.00	99.00	123,750.00	99.75	124,687.50	937.50
HERCULES OFFSHORE 1L TRM	57,902.95	77.00	44,585.27	75.00	43,427.21	△1,158.06
IPAYMENT 1L INC TRM01	149,625.00	99.00	148,128.75	100.75	150,747.18	2,618.43
JAGUAR HOLDING 2017 TL01	80,960.19	100.45	81,324.51	100.26	81,171.81	△152.70
JAGUAR HOLDING 2017 TL02	90,102.31	100.45	90,507.77	100.26	90,337.83	△169.94
LIFE TIME FITNESS TL B	270,584.02	100.09	270,842.96	100.28	271,344.90	501.94
LIFE TIME FITNESS TL B02	678.16	100.09	678.80	100.28	680.06	1.26
LIONS GATE ENTERTA TRM B	80,937.50	99.39	80,443.78	99.92	80,870.07	426.29
LYONS MAGNUS TL(SIERRA)	25,000.00	99.50	24,875.00	101.00	25,250.00	375.00
MEDALLION MIDLAND INI TL	50,000.00	99.75	49,875.00	100.50	50,250.00	375.00
MICRON TECHNOLOGY TRM	74,622.16	99.75	74,435.60	100.65	75,107.20	671.60
MOHEGAN TRBL GAMING TL B	173,687.50	98.99	171,933.25	100.63	174,773.04	2,839.79
MULTIPLAN INITIAL TL	207,655.88	101.24	210,230.81	100.11	207,878.27	△2,352.54
NAVISTAR B TRM	300,000.00	99.50	298,500.00	100.13	300,375.00	1,875.00
PAREXEL INTER INITIAL TL	125,000.00	99.42	124,276.04	100.48	125,599.00	1,322.96
PRESTIGE BRANDS B4 TRM	154,152.06	99.75	153,766.67	100.41	154,785.16	1,018.49
PRISO ACQUISI TL B	635,924.28	100.31	637,895.64	100.44	638,706.44	810.80
RADIATE CLOSING DATE TL	124,375.00	99.40	123,628.75	99.25	123,442.18	△186.57
RHP HOTEL PROP B TRM NEW	174,125.00	100.00	174,125.00	100.66	175,267.60	1,142.60
RP CROWN PARENT INIT TRM	50,000.00	100.00	50,000.00	100.28	50,140.60	140.60
SCIENTIFIC GAME TL B-4#1	98,033.20	99.50	97,543.04	100.93	98,943.53	1,400.49
SCIENTIFIC GAME TL B-4#2	26,654.30	99.50	26,521.03	100.93	26,901.81	380.78
SCIENTIFIC GAME TL B-4#3	312.50	99.49	310.93	100.93	315.40	4.47
SEMINOLE TRIBE TL B	200,000.00	99.50	199,000.00	100.34	200,687.60	1,687.60
SEQUA INITIAL TL03	125.00	99.49	124.37	100.50	125.62	1.25
SEQUA INITIAL TRM	49,750.00	99.50	49,501.26	100.50	49,998.75	497.49
SERTA SIMMONS TRM 2L	166,133.33	98.50	163,641.33	87.00	144,535.99	△19,105.34
SOUTHCROSS HOLD 1L TL B	21,425.88	77.29	16,561.93	98.08	21,015.21	4,453.28
SURGERY PARTNERS INIT TL	100,000.00	99.75	99,750.00	98.13	98,125.00	△1,625.00
TEAM HEALTH INITIAL TL	273,625.00	99.75	272,940.93	96.79	264,846.28	△8,094.65
TEMPO ACQUISITION INI TL	149,625.00	99.50	148,876.87	99.75	149,250.93	374.06
TEREX CORP U.S. TRM	49,750.00	99.75	49,625.62	100.38	49,936.56	310.94
UFC TERM LOAN	150,000.00	101.32	151,984.37	101.35	152,025.00	40.63
UFC TRM 1ST LIEN	74,250.00	100.75	74,806.87	100.44	74,574.84	△232.03
UNIFRAX DOLLAR TRM	124,687.50	99.75	124,375.78	100.00	124,687.50	311.72
UNIFRAX INI DOLLAR TRM	25,000.00	100.00	25,000.00	100.38	25,093.75	93.75
UNITED SITE INI TRM 1L	100,000.00	100.00	100,000.00	100.83	100,833.30	833.30
UNITED SITE INI TRM 2L	125,000.00	100.00	125,000.00	101.00	126,250.00	1,250.00
USI HOLDINGS INITIAL TRM	150,000.00	99.50	149,250.00	99.84	149,765.70	515.70
VENATOR INITIAL TRM	75,000.00	99.71	74,784.37	100.38	75,281.25	496.88
VISTRA EXIT TL 01	96,123.21	100.75	96,844.13	100.16	96,277.67	△566.46
VISTRA EXIT TL 02	27,857.14	100.75	28,066.06	100.16	27,901.90	△164.16
VISTRA EXIT TL 03	25,103.57	100.74	25,289.33	100.16	25,143.91	△145.42
WERNER INTER INI TRM	50,000.00	99.00	49,500.00	100.13	50,062.50	562.50
WESTERN DIG US TRM B-3	99,250.00	100.00	99,250.00	100.33	99,580.80	330.80
WP DELUX DD TL COMMIT 2L	638.30	98.98	631.80	100.38	640.69	8.89
WP DELUX DD TL COMMIT 2L	4,680.85	98.99	4,634.04	100.38	4,698.40	64.36
WP DELUXE DD TL COMMIT	4,424.78	99.74	4,413.63	100.00	4,424.78	11.15
WP DELUXE DD TL COMMIT	1,327.43	99.74	1,324.11	100.00	1,327.43	3.32
WP DELUXE INITL TRM	44,247.79	99.74	44,136.24	100.13	44,303.09	166.85
WP DELUXE INITL TRM 2L	44,680.85	98.98	44,226.15	100.38	44,848.40	622.25
ZAYO 2017 REFINA B-2 IRL	142,992.50	99.66	142,511.96	100.34	143,482.24	970.28
小計			9,785,458.25		9,797,449.26	11,991.01
銘柄数:98			(1,108,594,564)		(1,109,953,026)	(1,358,462)
組入時価比率:5.3%					100.0%

貸付債権計			1,108,594,564		1,109,953,026	1,358,462
			(1,108,594,564)		(1,109,953,026)	(1,358,462)
					100.0%

合計			1,108,594,564		1,109,953,026	1,358,462
			(1,108,594,564)		(1,109,953,026)	(1,358,462)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

開示資料

決算