有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年5月7日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ日本株式マザーファンドⅠ	1,192,785,523	1,572,806,990
合計			1,192,785,523	1,572,806,990

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ日本株式マザーファンドⅠ」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ日本株式マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(平成29年11月6日現在)	(平成30年5月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		37,440,311	420,567
株式		1,867,283,500	1,538,707,950
未収入金		43,074,057	20,641,577
未収配当金		12,832,136	13,036,780
流動資産合計		1,960,630,004	1,572,806,874
資産合計		1,960,630,004	1,572,806,874
負債の部
流動負債
未払解約金		15,000,000	-
未払利息		51	-
流動負債合計		15,000,051	-
負債合計		15,000,051	-
純資産の部
元本等
元本		1,485,012,734	1,192,785,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		460,617,219	380,021,351
元本等合計		1,945,629,953	1,572,806,874
純資産合計		1,945,629,953	1,572,806,874
負債純資産合計		1,960,630,004	1,572,806,874

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年11月6日現在)	(平成30年5月7日現在)
1.期首元本額	1,822,954,307円	1,485,012,734円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	337,941,573円	292,227,211円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ日本株オープン	1,485,012,734円	1,192,785,523円
合計	1,485,012,734円	1,192,785,523円
2.受益権の総数	1,485,012,734口	1,192,785,523口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 5月9日 至 平成29年11月6日	自 平成29年11月7日 至 平成30年 5月7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年11月6日現在)	(平成30年5月7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成29年11月6日現在)	(平成30年5月7日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	279,120,472	10,585,475
合計	279,120,472	10,585,475

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成29年11月6日現在)	(平成30年5月7日現在)
1口当たり純資産額	1.3102円	1.3186円
(1万口当たり純資産額)	(13,102円)	(13,186円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年5月7日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	7,000	1,409.50	9,866,500
	コムシスホールディングス	4,800	2,946.00	14,140,800
	五洋建設	14,200	868.00	12,325,600
	アサヒグループホールディングス	5,200	5,492.00	28,558,400
	ケンコーマヨネーズ	4,300	3,845.00	16,533,500
	東レ	20,300	1,001.50	20,330,450
	マツオカコーポレーション	2,900	3,115.00	9,033,500
	信越化学工業	2,500	11,125.00	27,812,500
	住友ベークライト	9,000	968.00	8,712,000
	積水化学工業	6,000	1,830.00	10,980,000
	積水化成品工業	7,700	1,416.00	10,903,200
	花王	1,300	7,684.00	9,989,200
	ポーラ・オルビスホールディングス	4,600	5,030.00	23,138,000
	塩野義製薬	6,100	5,651.00	34,471,100
	ペプチドリーム	3,500	4,455.00	15,592,500
	ニチアス	8,000	1,413.00	11,304,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	7,000	2,378.50	16,649,500
	住友金属鉱山	4,300	4,731.00	20,343,300
	ディスコ	1,000	20,410.00	20,410,000
	小松製作所	6,400	3,551.00	22,726,400
	ダイキン工業	2,400	12,955.00	31,092,000
	ミネベアミツミ	15,300	2,161.00	33,063,300
	富士電機	38,000	784.00	29,792,000
	日本電産	2,200	17,060.00	37,532,000
	オムロン	4,300	5,940.00	25,542,000
	富士通	24,000	671.10	16,106,400
	ソニー	5,300	5,198.00	27,549,400
	横河電機	10,900	2,393.00	26,083,700
	キーエンス	600	67,010.00	40,206,000
	シスメックス	1,300	9,560.00	12,428,000
	メガチップス	1,800	3,620.00	6,516,000
	フェローテックホールディングス	3,300	2,397.00	7,910,100
	カシオ計算機	9,700	1,653.00	16,034,100
	小糸製作所	3,600	7,570.00	27,252,000
	いすゞ自動車	6,600	1,668.50	11,012,100
	トヨタ自動車	6,200	7,201.00	44,646,200
	スズキ	5,200	5,833.00	30,331,600
	ヤマハ発動機	6,000	3,390.00	20,340,000
	島津製作所	10,300	2,968.00	30,570,400
	トプコン	6,100	2,077.00	12,669,700
	HOYA	2,200	5,773.00	12,700,600
	CYBERDYNE	4,000	1,399.00	5,596,000
	バンダイナムコホールディングス	5,100	3,825.00	19,507,500
	任天堂	200	46,540.00	9,308,000
	山九	4,600	5,420.00	24,932,000
	大塚商会	4,300	4,410.00	18,963,000
	日本電信電話	8,600	5,239.00	45,055,400
	カプコン	15,000	2,155.00	32,325,000
	SCSK	6,500	4,950.00	32,175,000
	ソフトバンクグループ	3,500	8,461.00	29,613,500
	あい ホールディングス	6,000	2,949.00	17,694,000
	伊藤忠商事	14,200	2,146.50	30,480,300
	三井物産	8,300	1,979.00	16,425,700
	セブン&アイ・ホールディングス	5,200	4,795.00	24,934,000
	ドンキホーテホールディングス	6,500	5,980.00	38,870,000
	ニトリホールディングス	1,200	18,720.00	22,464,000
	サンドラッグ	3,900	5,630.00	21,957,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	85,800	709.00	60,832,200
	三井住友フィナンシャルグループ	11,600	4,470.00	51,852,000
	千葉銀行	14,900	871.00	12,977,900
	MS&ADインシュアランスグループホール	7,000	3,641.00	25,487,000
	第一生命ホールディングス	11,600	2,120.50	24,597,800
	全国保証	3,200	4,675.00	14,960,000
	東京センチュリー	1,900	6,800.00	12,920,000
	三井不動産	7,200	2,779.50	20,012,400
	東京建物	6,100	1,703.00	10,388,300
	大京	2,100	2,373.00	4,983,300
	エヌ・ティ・ティ都市開発	9,100	1,301.00	11,839,100
	リンクアンドモチベーション	7,300	1,170.00	8,541,000
	エス・エム・エス	3,700	3,835.00	14,189,500
	リクルートホールディングス	4,800	2,605.00	12,504,000
	エイチ・アイ・エス	5,100	3,750.00	19,125,000
小計		569,900		1,538,707,950
合計				1,538,707,950

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。