有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年5月6日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ日本株式マザーファンドⅠ	503,120,901	801,572,219
合計			503,120,901	801,572,219

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ日本株式マザーファンドⅠ」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ日本株式マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2021年11月4日現在)	(2022年5月6日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,291,601	34,580,549
株式		890,891,090	757,097,450
未収入金		42,846,828	6,078,026
未収配当金		7,070,680	8,038,630
流動資産合計		960,100,199	805,794,655
資産合計		960,100,199	805,794,655
負債の部
流動負債
未払金		6,830,360	4,209,674
未払解約金		40,000,000	-
未払利息		26	47
流動負債合計		46,830,386	4,209,721
負債合計		46,830,386	4,209,721
純資産の部
元本等
元本		522,339,617	503,120,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		390,930,196	298,464,033
元本等合計		913,269,813	801,584,934
純資産合計		913,269,813	801,584,934
負債純資産合計		960,100,199	805,794,655

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年11月4日現在)	(2022年5月6日現在)
1.期首元本額	594,753,599円	522,339,617円
期中追加設定元本額	6,220,840円	-円
期中一部解約元本額	78,634,822円	19,218,716円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ日本株オープン	522,339,617円	503,120,901円
合計	522,339,617円	503,120,901円
2.受益権の総数	522,339,617口	503,120,901口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 5月7日 至 2021年11月4日	自 2021年11月5日 至 2022年 5月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年11月4日現在)	(2022年5月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2021年11月4日現在)	(2022年5月6日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	84,488,651	△43,519,510
合計	84,488,651	△43,519,510

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2021年11月4日現在)	(2022年5月6日現在)
1口当たり純資産額	1.7484円	1.5932円
(1万口当たり純資産額)	(17,484円)	(15,932円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年5月6日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ショーボンドホールディングス	400	5,440.00	2,176,000
	ライト工業	6,100	1,900.00	11,590,000
	森永乳業	2,600	5,130.00	13,338,000
	アサヒグループホールディングス	3,700	4,925.00	18,222,500
	不二製油グループ本社	1,300	1,842.00	2,394,600
	味の素	7,700	3,331.00	25,648,700
	レンゴー	16,700	789.00	13,176,300
	信越化学工業	1,200	18,275.00	21,930,000
	太陽ホールディングス	2,500	3,300.00	8,250,000
	参天製薬	11,700	1,095.00	12,811,500
	JCRファーマ	3,300	2,409.00	7,949,700
	第一三共	9,800	3,415.00	33,467,000
	住友電気工業	600	1,465.50	879,300
	フジクラ	28,600	628.00	17,960,800
	NITTOKU	2,600	2,004.00	5,210,400
	ミネベアミツミ	3,500	2,539.00	8,886,500
	日立製作所	4,500	6,510.00	29,295,000
	富士電機	2,200	5,830.00	12,826,000
	日本電産	1,500	8,227.00	12,340,500
	日本電気	4,500	5,470.00	24,615,000
	ソニーグループ	2,700	11,110.00	29,997,000
	アドバンテスト	600	8,610.00	5,166,000
	キーエンス	700	52,250.00	36,575,000
	ウシオ電機	3,500	1,718.00	6,013,000
	ファナック	700	19,650.00	13,755,000
	小糸製作所	600	4,650.00	2,790,000
	トヨタ自動車	19,100	2,276.00	43,471,600
	スズキ	1,800	3,999.00	7,198,200
	メニコン	3,000	2,718.00	8,154,000
	アシックス	3,500	2,007.00	7,024,500
	ヤマハ	2,200	5,110.00	11,242,000
	東急	23,600	1,644.00	38,798,400
	JMDC	800	6,050.00	4,840,000
	日本電信電話	15,200	3,858.00	58,641,600
	伊藤忠商事	6,400	3,967.00	25,388,800
	セブン&アイ・ホールディングス	5,000	5,993.00	29,965,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	7,000	2,104.00	14,728,000
	ニトリホールディングス	700	12,710.00	8,897,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	19,600	486.00	9,525,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,000	779.50	33,518,500
	三井住友フィナンシャルグループ	5,900	3,972.00	23,434,800
	第一生命ホールディングス	8,900	2,678.50	23,838,650
	三井不動産	6,900	2,790.00	19,251,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	3,000	3,630.00	10,890,000
	ソラスト	1,200	855.00	1,026,000
小計		300,600		757,097,450
合計				757,097,450

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。