有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	2,922,531,891	53,687,995
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	4,762,694,364	6,669,111,664
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	3,609,216,197	594,543,271
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,171,143,751	3,152,387,718
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	615,878,625	1,926,168,220
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	805,087,600	1,026,169,237
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	305,493,136	835,897,478
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,983,993,163	635,322,839
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	7,531,764,914	1,529,487,777

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況(平成27年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,376,562,390	100.10
	内 日本	12,376,562,390	100.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,956,313	△0.10
純資産総額		12,363,606,077	100.00

(2)投資資産(平成27年10月末現在)
①投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額(円)	評価単価 (円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック米国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,671,311,140	1.4404	12,490,573,861	1.4273	12,376,562,390	100.10

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)
ブラックロック米国債券マザーファンド(平成27年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
国債証券		3,703,574,705	29.92
	内 アメリカ	3,583,762,493	28.96
	内 コロンビア	43,120,194	0.35
	内 メキシコ	31,961,667	0.26
	内 トルコ	28,054,071	0.23
	内 ペルー	10,620,460	0.09
	内 カナダ	3,057,500	0.02
	内 ウルグアイ	2,998,320	0.02
地方債証券		24,526,668	0.20
	内 アメリカ	22,794,665	0.18
	内 カナダ	1,732,003	0.01
特殊債券		3,227,355,200	26.09
	内 アメリカ	3,155,429,645	25.50
	内 国際機関	59,157,626	0.48
	内 メキシコ	8,417,662	0.07
	内 ドイツ	4,350,267	0.04
社債券		4,750,356,598	38.38
	内 アメリカ	4,188,405,321	33.84
	内 イギリス	171,270,330	1.38
	内 スイス	121,335,843	0.98
	内 カナダ	112,566,273	0.91
	内 オランダ	80,486,367	0.65
	内 ルクセンブルグ	47,962,980	0.39
	内 ノルウェー	12,751,829	0.10
	内 ドイツ	7,831,025	0.06
	内 オランダ領キュラソー	3,971,855	0.03
	内 ケイマン諸島	1,936,431	0.02
	内 フランス	1,838,344	0.01
売付債券		△ 78,763,934	△0.64
	内 アメリカ	△ 78,763,934	△0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		749,177,733	6.05
純資産総額		12,376,226,970	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2018/10/15	アメリカ	2018/ 10/15	0.875000	国債証券	511,407,000	99.82	510,515,679	99.53	509,039,185	4.11
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2022/09/30	アメリカ	2022/ 9/30	1.750000	国債証券	488,436,000	99.88	487,865,636	99.03	483,703,055	3.91
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2022/01/31	アメリカ	2022/ 1/31	1.500000	国債証券	385,671,000	97.09	374,463,400	98.04	378,127,275	3.06
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2020/09/30	アメリカ	2020/ 9/30	1.375000	国債証券	304,063,500	99.92	303,821,442	99.31	301,989,786	2.44
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	2045/ 2/15	2.500000	国債証券	308,295,000	90.42	278,766,504	90.50	279,031,638	2.25
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2045/08/15	アメリカ	2045/ 8/15	2.875000	国債証券	211,575,000	99.70	210,942,319	98.22	207,823,775	1.68
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15	アメリカ	2025/ 8/15	2.000000	国債証券	198,276,000	99.65	197,589,155	98.47	195,258,239	1.58
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2020/06/30	アメリカ	2020/ 6/30	1.625000	国債証券	180,745,500	99.99	180,731,040	100.58	181,806,476	1.47
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2044/11/15	アメリカ	2044/ 11/15	3.000000	国債証券	166,237,500	102.58	170,530,136	100.52	167,111,909	1.35
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2019/03/31	アメリカ	2019/ 3/31	1.625000	国債証券	135,408,000	101.16	136,984,149	101.43	137,349,750	1.11
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2017/08/31	アメリカ	2017/ 8/31	0.625000	国債証券	135,408,000	99.75	135,074,896	99.84	135,194,055	1.09
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2020/07/31	アメリカ	2020/ 7/31	1.625000	国債証券	108,810,000	100.55	109,416,739	100.55	109,416,071	0.88
13	FANNIE MAE POOL 3.5% 2045/6/1	アメリカ	2045/ 6/1	3.500000	特殊債券	95,204,693	103.89	98,912,915	104.51	99,506,992	0.80
14	FANNIE MAE POOL 3.5% 2043/8/1	アメリカ	2043/ 8/1	3.500000	特殊債券	94,624,977	104.34	98,740,401	104.72	99,096,005	0.80
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2022/03/31	アメリカ	2022/ 3/31	1.750000	国債証券	94,906,500	98.48	93,467,717	99.37	94,318,079	0.76
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2017/09/30	アメリカ	2017/ 9/30	0.625000	国債証券	89,466,000	100.02	89,488,914	99.79	89,282,594	0.72
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2020/04/30	アメリカ	2020/ 4/30	1.375000	国債証券	86,443,500	98.98	85,565,234	99.58	86,084,759	0.70
18	FANNIE MAE POOL 4% 2045/1/1	アメリカ	2045/ 1/1	4.000000	特殊債券	79,933,226	106.88	85,435,828	107.69	86,080,889	0.70
19	FANNIE MAE POOL 5% 2042/5/1	アメリカ	2042/ 5/1	5.000000	特殊債券	75,551,181	110.89	83,778,830	110.25	83,297,442	0.67
20	FANNIE MAE POOL 3% 2045/4/1	アメリカ	2045/ 4/1	3.000000	特殊債券	82,121,771	100.16	82,258,093	101.02	82,964,340	0.67
21	FANNIE MAE POOL 3% 2043/5/1	アメリカ	2043/ 5/1	3.000000	特殊債券	67,420,419	100.61	67,837,077	101.19	68,225,418	0.55
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2039/5/15	アメリカ	2039/ 5/15	4.250000	国債証券	51,987,000	123.89	64,407,214	124.58	64,769,563	0.52
23	FANNIE MAE POOL 4% 2044/2/1	アメリカ	2044/ 2/1	4.000000	特殊債券	59,029,369	106.80	63,049,267	107.46	63,436,500	0.51
24	CREDIT SUISSE/NEW YORK NY 3% 2021/10/29	スイス	2021/ 10/29	3.000000	社債券	60,450,000	99.70	60,268,650	100.42	60,709,330	0.49
25	TIME WARNER CABLE INC 5% 2020/02/01	アメリカ	2020/ 2/1	5.000000	社債券	55,009,500	107.89	59,353,848	106.99	58,859,614	0.48
26	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 1.2% 2018/10/29	アメリカ	2018/ 10/29	1.200000	特殊債券	58,636,500	100.00	58,636,500	99.69	58,458,245	0.47
27	FANNIE MAE POOL 3% 2045/2/1	アメリカ	2045/ 2/1	3.000000	特殊債券	57,519,704	100.16	57,615,186	100.97	58,082,821	0.47
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2020/10/31	アメリカ	2020/ 10/31	1.375000	国債証券	51,382,500	99.44	51,099,580	99.24	50,997,131	0.41
29	FANNIE MAE POOL 4% 2041/12/1	アメリカ	2041/ 12/1	4.000000	特殊債券	47,648,781	106.64	50,816,471	106.62	50,804,082	0.41
30	FANNIE MAE POOL 4% 2042/11/1	アメリカ	2042/ 11/1	4.000000	特殊債券	46,494,122	107.01	49,755,975	106.62	49,576,217	0.40

(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.92
地方債証券	0.20
特殊債券	26.09
社債券	38.38
売付債券	△0.64
合計	93.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND FUTURE DEC 15	買建	9	172,025,588	169,573,584	1.37
			US 2YR NOTE (CBT) DEC 15	売建	2	52,878,637	52,886,193	△0.43
			US ULTRA BOND (CBT) FUTURE DEC 15	売建	9	174,453,033	172,667,868	△1.40
			US 5YR NOTE (CBT) DEC 15	売建	13	188,451,934	188,260,190	△1.52
			US 10YR NOTE FUTURE DEC 15	売建	23	353,488,936	354,843,387	△2.87

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2) 評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。