有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	2,922,531,891	53,687,995
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	4,762,694,364	6,669,111,664
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	3,609,216,197	594,543,271
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,171,143,751	3,152,387,718
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	615,878,625	1,926,168,220
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	805,087,600	1,026,169,237
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	305,493,136	835,897,478
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,983,993,163	635,322,839
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	7,531,764,914	1,529,487,777
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	8,030,873,913	3,369,580,985

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,387,766,347	100.12
	内 日本	15,387,766,347	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,951,901	△0.12
純資産総額		15,369,814,446	100.00

(2)投資資産(平成28年10月末現在)
①投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額(円)	評価単価 (円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック米国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,908,192,499	1.3136	15,643,388,379	1.2922	15,387,766,347	100.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)
ブラックロック米国債券マザーファンド(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
国債証券		6,111,074,745	39.71
	内 アメリカ	6,040,899,341	39.26
	内 メキシコ	37,648,410	0.24
	内 ウルグアイ	16,672,740	0.11
	内 ペルー	10,315,995	0.07
	内 トルコ	2,883,650	0.02
	内 カナダ	2,654,609	0.02
地方債証券		78,153,886	0.51
	内 カナダ	62,320,631	0.41
	内 アメリカ	15,833,255	0.10
特殊債券		3,142,347,015	20.42
	内 アメリカ	3,102,328,281	20.16
	内 メキシコ	20,904,888	0.14
	内 ドイツ	19,113,846	0.12
社債券		4,873,553,896	31.67
	内 アメリカ	4,435,533,971	28.83
	内 イギリス	125,919,749	0.82
	内 オランダ	68,588,895	0.45
	内 カナダ	67,777,077	0.44
	内 ルクセンブルグ	30,623,726	0.20
	内 スイス	26,882,433	0.17
	内 ガーンジィ	26,202,678	0.17
	内 アイルランド	25,502,753	0.17
	内 ジャージィー	22,860,779	0.15
	内 フランス	21,599,901	0.14
	内 コロンビア	10,042,442	0.07
	内 ドイツ	8,309,609	0.05
	内 オランダ領キュラソー	3,709,883	0.02
売付債券		△11,227,360	△0.07
	内 アメリカ	△11,227,360	△0.07
コマーシャル・ペーパー		167,560,080	1.09
	内 アメリカ	83,853,932	0.54
	内 フランス	57,851,488	0.38
	内 イギリス	25,854,660	0.17
海外譲渡性預金証書		532,059,640	3.46
	内 アメリカ	532,059,640	3.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		493,855,751	3.21
純資産総額		15,387,377,653	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2023/07/31	アメリカ	2023/ 7/31	1.250000	国債証券	723,009,700	99.05	716,182,672	97.69	706,315,406	4.59
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2019/09/15	アメリカ	2019/ 9/15	0.875000	国債証券	594,556,200	99.79	593,355,363	99.62	592,326,614	3.85
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2018/3/31	アメリカ	2018/ 3/31	2.875000	国債証券	538,980,400	103.59	558,351,355	102.88	554,519,204	3.60
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 2017/12/31	アメリカ	2017/ 12/31	1.000000	国債証券	395,322,200	100.43	397,037,898	100.28	396,433,055	2.58
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2018/08/31	アメリカ	2018/ 8/31	0.750000	国債証券	368,582,900	99.86	368,102,953	99.80	367,849,420	2.39
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2022/01/31	アメリカ	2022/ 1/31	1.500000	国債証券	334,503,400	101.46	339,390,494	100.42	335,941,764	2.18
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2019/07/15	アメリカ	2019/ 7/15	0.750000	国債証券	328,736,100	99.72	327,825,871	99.38	326,707,798	2.12
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2021/07/31	アメリカ	2021/ 7/31	1.125000	国債証券	303,569,700	99.95	303,447,634	99.06	300,734,359	1.95
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2020/12/31	アメリカ	2020/ 12/31	1.750000	国債証券	292,559,400	102.86	300,947,077	102.01	298,457,397	1.94
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2023/08/31	アメリカ	2023/ 8/31	1.375000	国債証券	297,278,100	99.59	296,061,858	98.43	292,622,724	1.90
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	2045/ 2/15	2.500000	国債証券	278,927,600	104.20	290,650,563	97.70	272,520,633	1.77
12	FANNIE MAE POOL 3.5% 2046/5/1	アメリカ	2046/ 5/1	3.500000	特殊債券	166,804,099	105.33	175,699,761	105.00	175,157,649	1.14
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2021/07/31	アメリカ	2021/ 7/31	2.250000	国債証券	157,290,000	105.26	165,578,445	104.16	163,845,847	1.06
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2041/11/15	アメリカ	2041/ 11/15	3.125000	国債証券	129,502,100	118.08	152,918,669	110.64	143,282,418	0.93
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2023/04/30	アメリカ	2023/ 4/30	1.625000	国債証券	141,036,700	101.55	143,229,820	100.23	141,362,494	0.92
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2021/08/31	アメリカ	2021/ 8/31	1.125000	国債証券	138,415,200	99.34	137,512,489	99.08	137,150,085	0.89
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	2046/ 8/15	2.250000	国債証券	142,609,600	95.63	136,380,375	92.42	131,814,053	0.86
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2021/06/30	アメリカ	2021/ 6/30	1.125000	国債証券	116,394,600	100.01	116,417,878	99.11	115,366,835	0.75
19	FANNIE MAE POOL 3% 2046/7/1	アメリカ	2046/ 7/1	3.000000	特殊債券	103,003,495	103.64	106,754,882	103.07	106,167,762	0.69
20	FANNIE MAE POOL 3.5% 2046/1/1	アメリカ	2046/ 1/1	3.500000	特殊債券	99,337,684	106.05	105,353,573	105.75	105,055,560	0.68
21	FANNIE MAE POOL 3.5% 2046/1/1	アメリカ	2046/ 1/1	3.500000	特殊債券	97,951,632	106.07	103,899,254	105.75	103,589,728	0.67
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/02/15	アメリカ	2046/ 2/15	2.500000	国債証券	103,287,100	104.38	107,818,305	97.55	100,761,730	0.65
23	CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) FR	アメリカ	-	-	海外譲渡 性預金証 書	100,665,600	100.00	100,665,600	100.00	100,665,600	0.65
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2020/07/31	アメリカ	2020/ 7/31	1.625000	国債証券	94,374,000	102.31	96,563,476	101.62	95,911,352	0.62
25	FANNIE MAE POOL 4% 2046/9/1	アメリカ	2046/ 9/1	4.000000	特殊債券	83,212,137	107.78	89,687,080	107.16	89,175,950	0.58
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2023/09/30	アメリカ	2023/ 9/30	1.375000	国債証券	90,179,600	98.85	89,143,436	98.34	88,689,833	0.58
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2023/10/31	アメリカ	2023/ 10/31	1.625000	国債証券	88,344,550	99.87	88,234,296	99.92	88,279,175	0.57
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2022/03/31	アメリカ	2022/ 3/31	1.750000	国債証券	82,315,100	102.73	84,568,887	101.58	83,623,910	0.54
29	FANNIE MAE POOL 3.5% 2045/6/1	アメリカ	2045/ 6/1	3.500000	特殊債券	76,836,983	106.55	81,871,341	106.10	81,526,344	0.53
30	FANNIE MAE POOL 4% 2046/6/1	アメリカ	2046/ 6/1	4.000000	特殊債券	70,828,114	107.19	75,927,738	107.14	75,887,366	0.49

(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.71
地方債証券	0.51
特殊債券	20.42
社債券	31.67
売付債券	△0.07
コマーシャル・ペーパー	1.09
海外譲渡性預金証書	3.46
合計	96.79

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) DEC 16	買建	31	709,345,765	708,948,629	4.61
			US LONG BOND FUTURE DEC 16	買建	14	247,232,376	238,097,737	1.55
			US ULTRA BOND(CBT) FUTURE DEC 16	買建	5	94,950,645	91,752,500	0.60
			US 10YR ULTRA FUTURE DEC 16	売建	4	60,588,873	59,298,330	△0.39
			US 5YR NOTE (CBT) DEC 16	売建	8	101,464,113	101,281,652	△0.66
			US 10YR NOTE FUTURE DEC 16	売建	15	205,426,814	203,764,279	△1.32

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2) 評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。