有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)

中小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 7月 9日現在)	(平成28年 1月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,240,073	2,720,692
株式	182,686,300	156,249,560
未収入金	-	5,446,085
未収配当金	388,115	331,657
流動資産合計	186,314,488	164,747,994
資産合計	186,314,488	164,747,994
負債の部
流動負債
未払金	-	3,530,429
未払解約金	-	1,880,000
流動負債合計	-	5,410,429
負債合計	-	5,410,429
純資産の部
元本等
元本	88,305,321	79,421,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,009,167	79,916,376
元本等合計	186,314,488	159,337,565
純資産合計	186,314,488	159,337,565
負債純資産合計	186,314,488	164,747,994

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 7月10日 至 平成28年 1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 7月 9日現在)		(平成28年 1月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		88,305,321口		79,421,189口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.1099円	1口当たり純資産額	2.0062円
		(10,000口当たりの純資産額	21,099円)	(10,000口当たりの純資産額	20,062円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 7月10日 至 平成28年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 1月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 7月 9日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	129,163,420円
同期中における追加設定元本額	106,523円
同期中における一部解約元本額	40,964,622円
平成27年 7月 9日現在における元本の内訳
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	88,305,321円
合計	88,305,321円

(平成28年 1月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	88,305,321円
同期中における追加設定元本額	2,316,106円
同期中における一部解約元本額	11,200,238円
平成28年 1月12日現在における元本の内訳
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	77,204,596円
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>	2,216,593円
合計	79,421,189円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
東鉄工業	900	2,779.00	2,501,100
住江織物	8,000	304.00	2,432,000
JCU	500	3,775.00	1,887,500
藤森工業	700	2,864.00	2,004,800
ニフコ	500	5,040.00	2,520,000
栄研化学	1,200	2,290.00	2,748,000
ダイト	800	2,705.00	2,164,000
ニチリン	1,200	1,384.00	1,660,800
トーカロ	800	2,216.00	1,772,800
パイオラックス	400	5,800.00	2,320,000
オイレス工業	1,000	1,855.00	1,855,000
ダイフク	1,400	1,830.00	2,562,000
グローリー	700	3,355.00	2,348,500
新晃工業	1,700	1,483.00	2,521,100
日本信号	2,200	1,166.00	2,565,200
日本トリム	500	4,095.00	2,047,500
TOA	2,100	1,130.00	2,373,000
スミダコーポレーション	1,100	662.00	728,200
本多通信工業	1,300	931.00	1,210,300
パナソニック デバイスSUNX	2,000	593.00	1,186,000
OBARA GROUP	300	3,730.00	1,119,000
イリソ電子工業	300	5,990.00	1,797,000
オプテックス	900	2,639.00	2,375,100
芝浦電子	1,000	1,662.00	1,662,000
スター精密	1,500	1,356.00	2,034,000
新明和工業	1,000	990.00	990,000
マニー	1,100	2,015.00	2,216,500
朝日インテック	500	5,230.00	2,615,000
SHOEI	700	2,205.00	1,543,500
ピジョン	800	2,543.00	2,034,400
リンテック	1,000	2,369.00	2,369,000
岡村製作所	2,200	1,097.00	2,413,400
サカイ引越センター	800	2,954.00	2,363,200
パスコ	5,000	417.00	2,085,000
トランコム	400	6,400.00	2,560,000
VOYAGE GROUP	900	1,345.00	1,210,500
GMOペイメントゲートウェイ	400	5,490.00	2,196,000
朝日ネット	3,600	505.00	1,818,000
アイネット	1,400	1,130.00	1,582,000
DTS	900	2,503.00	2,252,700
テンポスバスターズ	1,000	1,826.00	1,826,000
エフティグループ	2,500	671.00	1,677,500
シークス	700	3,205.00	2,243,500
トラスコ中山	600	4,180.00	2,508,000
サンエー	500	5,100.00	2,550,000
あみやき亭	400	4,540.00	1,816,000
コメ兵	800	1,920.00	1,536,000
大黒天物産	400	4,090.00	1,636,000
ビックカメラ	800	975.00	780,000
アークランドサービス	800	2,632.00	2,105,600
ブロンコビリー	800	2,166.00	1,732,800
物語コーポレーション	500	5,100.00	2,550,000
サンマルクホールディングス	700	3,090.00	2,163,000
クスリのアオキ	400	5,350.00	2,140,000
サックスバー ホールディングス	1,300	1,665.00	2,164,500
日本M&Aセンター	500	5,300.00	2,650,000
タケエイ	400	935.00	374,000
トラスト・テック	800	2,289.00	1,831,200
コシダカホールディングス	900	2,225.00	2,002,500
綜合警備保障	500	5,190.00	2,595,000
ツクイ	2,000	1,215.00	2,430,000
ベネフィット・ワン	800	2,400.00	1,920,000
アウトソーシング	1,000	3,065.00	3,065,000
インフォマート	1,400	1,070.00	1,498,000
EPSホールディングス	2,000	1,213.00	2,426,000
プレステージ・インターナショナル	2,200	1,156.00	2,543,200
日本空調サービス	1,800	1,126.00	2,026,800
テー・オー・ダブリュー	2,700	607.00	1,638,900
テクノプロ・ホールディングス	800	3,240.00	2,592,000
キャリアリンク	1,500	1,555.00	2,332,500
リロ・ホールディング	200	13,310.00	2,662,000
東祥	800	3,160.00	2,528,000
エイチ・アイ・エス	700	3,665.00	2,565,500
共立メンテナンス	200	9,000.00	1,800,000
メイテック	600	3,820.00	2,292,000
船井総研ホールディングス	1,560	1,541.00	2,403,960
合 計	89,260		156,249,560

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。