有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

中小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	19,670,811
コール・ローン	210,751,533	21,522,344
株式	5,956,467,400	1,851,025,200
未収配当金	13,230,363	5,805,190
流動資産合計	6,180,449,296	1,898,023,545
資産合計	6,180,449,296	1,898,023,545
負債の部
流動負債
未払金	7,566,601	2,799,866
未払利息	493	47
その他未払費用	4,801	958
流動負債合計	7,571,895	2,800,871
負債合計	7,571,895	2,800,871
純資産の部
元本等
元本	1,427,501,273	499,036,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,745,376,128	1,396,186,099
元本等合計	6,172,877,401	1,895,222,674
純資産合計	6,172,877,401	1,895,222,674
負債純資産合計	6,180,449,296	1,898,023,545

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 1月10日 至 2020年 7月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 1月 9日現在)		(2020年 7月 9日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,427,501,273口		499,036,575口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	4.3243円	1口当たり純資産額	3.7978円
		(10,000口当たりの純資産額	43,243円)	(10,000口当たりの純資産額	37,978円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 1月10日 至 2020年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 7月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 1月10日 至 2020年 7月 9日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 1月 9日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	663,579,658円
同期中における追加設定元本額	913,074,629円
同期中における一部解約元本額	149,153,014円
2020年 1月 9日現在における元本の内訳
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	20,678,205円
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	1,406,823,068円
合計	1,427,501,273円

(2020年 7月 9日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,427,501,273円
同期中における追加設定元本額	88,611,048円
同期中における一部解約元本額	1,017,075,746円
2020年 7月 9日現在における元本の内訳
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	20,445,124円
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	478,591,451円
合計	499,036,575円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	10,000	3,110.00	31,100,000
東鉄工業	10,400	2,655.00	27,612,000
ライト工業	18,900	1,472.00	27,820,800
セーレン	18,200	1,293.00	23,532,600
日油	7,800	3,885.00	30,303,000
太陽ホールディングス	5,900	5,110.00	30,149,000
JCU	7,900	3,245.00	25,635,500
藤森工業	5,300	3,590.00	19,027,000
ニフコ	7,800	2,242.00	17,487,600
栄研化学	10,200	1,578.00	16,095,600
ダイト	4,400	3,780.00	16,632,000
ニチリン	10,000	1,281.00	12,810,000
相模ゴム工業	5,700	1,649.00	9,399,300
トーカロ	24,300	1,138.00	27,653,400
パイオラックス	11,400	1,528.00	17,419,200
レオン自動機	11,000	1,234.00	13,574,000
ホソカワミクロン	3,200	5,520.00	17,664,000
サトーホールディングス	7,400	2,421.00	17,915,400
ダイフク	3,400	10,390.00	35,326,000
新晃工業	12,800	1,414.00	18,099,200
ツバキ・ナカシマ	14,900	806.00	12,009,400
スター精密	18,800	1,267.00	23,819,600
スミダコーポレーション	10,800	700.00	7,560,000
イリソ電子工業	5,200	3,210.00	16,692,000
オプテックスグループ	3,600	1,187.00	4,273,200
スタンレー電気	10,500	2,560.00	26,880,000
図研	7,100	3,060.00	21,726,000
カシオ計算機	13,100	1,826.00	23,920,600
芝浦電子	8,400	2,091.00	17,564,400
太平洋工業	22,700	881.00	19,998,700
マニー	6,700	2,892.00	19,376,400
朝日インテック	8,000	3,020.00	24,160,000
フジシールインターナショナル	9,100	1,956.00	17,799,600
リンテック	7,600	2,553.00	19,402,800
オカムラ	33,600	738.00	24,796,800
サカイ引越センター	3,200	5,280.00	16,896,000
GMOペイメントゲートウェイ	900	12,010.00	10,809,000
コムチュア	8,600	2,680.00	23,048,000
ラック	2,000	1,095.00	2,190,000
マクロミル	2,000	719.00	1,438,000
GMOフィナンシャルゲート	100	2,540.00	254,000
インテージホールディングス	22,500	881.00	19,822,500
アイキューブドシステムズ	100	3,120.00	312,000
Speee	200	2,880.00	576,000
クレスコ	15,900	1,336.00	21,242,400
フューチャー	13,800	1,727.00	23,832,600
SBテクノロジー	9,200	3,670.00	33,764,000
アイティフォー	29,900	736.00	22,006,400
アルゴグラフィックス	8,100	3,320.00	26,892,000
光通信	1,200	23,580.00	28,296,000
DTS	12,300	2,217.00	27,269,100
富士ソフト	6,800	4,425.00	30,090,000
NSD	17,100	1,936.00	33,105,600
JBCCホールディングス	15,500	1,450.00	22,475,000
エフティグループ	15,000	1,273.00	19,095,000
神戸物産	3,900	6,390.00	24,921,000
日本ライフライン	12,000	1,311.00	15,732,000
シークス	13,900	926.00	12,871,400
サンエー	4,400	4,000.00	17,600,000
あみやき亭	5,500	2,878.00	15,829,000
大黒天物産	4,800	5,730.00	27,504,000
ビックカメラ	17,000	1,203.00	20,451,000
アークランドサービスホールディングス	10,000	1,873.00	18,730,000
物語コーポレーション	2,400	7,880.00	18,912,000
クスリのアオキホールディングス	2,200	9,760.00	21,472,000
日本M&Aセンター	4,300	5,000.00	21,500,000
ビーネックスグループ	27,400	945.00	25,893,000
コシダカホールディングス	9,500	381.00	3,619,500
学情	14,500	1,063.00	15,413,500
綜合警備保障	5,400	4,935.00	26,649,000
ツクイ	3,000	491.00	1,473,000
ベネフィット・ワン	8,700	2,170.00	18,879,000
アウトソーシング	34,300	611.00	20,957,300
ジャパンベストレスキューシステム	31,400	799.00	25,088,600
ライク	12,700	1,283.00	16,294,100
インフォマート	10,800	719.00	7,765,200
EPSホールディングス	17,500	1,026.00	17,955,000
プレステージ・インターナショナル	32,200	848.00	27,305,600
日本空調サービス	21,000	733.00	15,393,000
りらいあコミュニケーションズ	19,700	1,051.00	20,704,700
リソー教育	58,800	300.00	17,640,000
東京個別指導学院	32,200	497.00	16,003,400
テー・オー・ダブリュー	28,000	333.00	9,324,000
エフアンドエム	16,200	1,235.00	20,007,000
フルキャストホールディングス	18,300	1,312.00	24,009,600
テクノプロ・ホールディングス	4,600	5,810.00	26,726,000
アイ・アールジャパンホールディングス	2,700	11,280.00	30,456,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	13,800	2,457.00	33,906,600
カーブスホールディングス	7,200	556.00	4,003,200
KIYOラーニング	200	2,300.00	460,000
リログループ	12,300	2,018.00	24,821,400
東祥	3,700	1,215.00	4,495,500
共立メンテナンス	1,400	3,500.00	4,900,000
乃村工藝社	4,500	871.00	3,919,500
丹青社	12,800	711.00	9,100,800
メイテック	5,400	5,060.00	27,324,000
船井総研ホールディングス	8,000	2,319.00	18,552,000
学究社	7,700	1,090.00	8,393,000
ディーエムエス	7,000	1,592.00	11,144,000
イオンディライト	6,200	2,948.00	18,277,600
合 計	1,140,000		1,851,025,200

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。