有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 3月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 3月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
信託受益権	日本円	ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権	62,566,000	62,635,448
		AURORAマスタートラストシリーズ1403受益権	37,912,000	37,996,543
		ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権	60,427,000	60,610,698
	小計	銘柄数:3	160,905,000	161,242,689
		組入時価比率:11.6%		13.2%
	合計		160,905,000	161,242,689
特殊債券	日本円	韓国産業銀行第42回円貨社債(2013)	100,000,000	100,100,933
	小計	銘柄数:1	100,000,000	100,100,933
		組入時価比率:7.2%		8.2%
	合計			100,100,933
社債券	日本円	ルノー第16回円貨社債(2014)	100,000,000	100,562,000
		ビー・エヌ・ピー・パリバ第3回変動利付円貨社債(2013)	100,000,000	100,050,130
		双日第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,232,000
		日本生命2011基金特定目的会社第1回A号特定社債	127,000,000	127,337,314
		明治安田生命2011基金特定目的会社第1回特定社債	100,000,000	100,305,720
		大日本スクリーン製造第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,294,000
		関西電力第490回	100,000,000	100,109,008
		ソフトバンク第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,705,000
		ハイドラ・スリー・ファンディング第1回無担保社債第S1号	28,920,000	28,911,324
		国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私	100,000,000	100,191,908
	小計	銘柄数:10	955,920,000	958,698,404
		組入時価比率:68.8%		78.6%
	合計			958,698,404
	合計			1,220,042,026

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。