有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/12 9:06
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 1月21日から平成28年 7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 1月20日現在				当期平成28年 7月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			28,036,055,638口				26,937,426,932口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0167円			1口当たり純資産額	1.0216円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,167円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,216円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日				当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。野村海外株式マザーファンド支払金額 56,898,574 円ノムラ-アバディーン新興国株マザーファンド支払金額 24,738,935 円ノムラ-ブラックロック米国債券オープンマザーファンド支払金額 8,753,748 円ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド支払金額 86,341,912 円野村豪州債券ファンドマザーファンド支払金額 32,168,896 円野村エマージング債券マザーファンド支払金額 54,498,472 円野村米国好利回り社債投信マザーファンド支払金額 56,683,052 円ノムラ-CBRE グローバルリートマザーファンド支払金額 10,279,702 円				当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。野村海外株式マザーファンド支払金額 54,921,158 円ノムラ-アバディーン新興国株マザーファンド支払金額 25,851,460 円ノムラ-ブラックロック米国債券オープンマザーファンド支払金額 6,997,737 円ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド支払金額 91,433,871 円野村豪州債券ファンドマザーファンド支払金額 29,622,934 円野村エマージング債券マザーファンド支払金額 42,577,141 円野村米国好利回り社債投信マザーファンド支払金額 46,008,751 円ノムラ-CBRE グローバルリートマザーファンド支払金額 8,666,787 円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成27年 7月22日から平成27年 9月24日まで				平成28年 1月21日から平成28年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,381,408円		費用控除後の配当等収益額	A	145,432,552円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	234,321,487円		収益調整金額	C	244,444,593円
	分配準備積立金額	D	5,661,772,056円		分配準備積立金額	D	5,240,257,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,974,474,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,630,134,828円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,560,113,752口		当ファンドの期末残存口数	F	27,611,035,950口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,021円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,039円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,240,455円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	110,444,143円
	平成27年 9月25日から平成27年11月20日まで				平成28年 3月23日から平成28年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	157,977,536円		費用控除後の配当等収益額	A	108,754,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	236,180,508円		収益調整金額	C	251,717,474円
	分配準備積立金額	D	5,476,734,159円		分配準備積立金額	D	5,216,103,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,870,892,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,576,576,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,825,467,249口		当ファンドの期末残存口数	F	27,346,330,078口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,036円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,039円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,301,868円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,385,320円
	平成27年11月21日から平成28年 1月20日まで				平成28年 5月21日から平成28年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,170,733円		費用控除後の配当等収益額	A	110,512,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	237,400,857円		収益調整金額	C	256,241,170円
	分配準備積立金額	D	5,363,278,551円		分配準備積立金額	D	5,130,567,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,679,850,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,497,321,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,036,055,638口		当ファンドの期末残存口数	F	26,937,426,932口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,025円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,040円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,144,222円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,749,707円
				3.	追加情報
					平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 1月20日現在	当期平成28年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日		当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
期首元本額	30,352,327,254円	期首元本額	28,036,055,638円
期中追加設定元本額	135,168,963円	期中追加設定元本額	150,284,704円
期中一部解約元本額	2,451,440,579円	期中一部解約元本額	1,248,913,410円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,745,657,498	273,316,688
合計	△2,745,657,498	273,316,688

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算