有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
ノムラ日本債券オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,759,773,190 |
| 信託受益権 | 180,687,181 |
| 国債証券 | 50,005,223,500 |
| 地方債証券 | 533,370,000 |
| 特殊債券 | 8,270,195,911 |
| 社債券 | 16,745,251,868 |
| 派生商品評価勘定 | 13,119,760 |
| 未収入金 | 2,335,469,000 |
| 未収配当金 | 105,490 |
| 未収利息 | 140,330,162 |
| 前払費用 | 32,959,068 |
| 流動資産合計 | 81,016,485,130 |
| 資産合計 | 81,016,485,130 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 5,030,000 |
| 未払金 | 2,183,383,000 |
| 未払解約金 | 8,000,000 |
| 流動負債合計 | 2,196,413,000 |
| 負債合計 | 2,196,413,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,200,301,779 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,619,770,351 |
| 元本等合計 | 78,820,072,130 |
| 純資産合計 | 78,820,072,130 |
| 負債純資産合計 | 81,016,485,130 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年 7月22日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3093円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (13,093円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年 7月22日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成26年 7月22日現在 | |
| 期首 | 平成26年 1月21日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 47,394,868,793円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 16,966,453,784円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,161,020,798円 |
| 期末元本額 | 60,200,301,779円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) | 16,686,104,283円 |
| 野村ファンドラップ日本債券 | 20,498,327,360円 |
| ノムラ・グローバル・オールスターズ | 2,775,070,785円 |
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 9,254,276,501円 |
| ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用) | 1,034,840,127円 |
| ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) | 9,951,682,723円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 信託受益権 | 日本円 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 180,458,000 | 180,687,181 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 180,458,000 | 180,687,181 | ||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| 合計 | 180,687,181 | ||||
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第336回 | 200,000,000 | 200,132,000 | |
| 国庫債券 利付(2年)第338回 | 800,000,000 | 800,520,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第111回 | 1,700,000,000 | 1,718,564,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,600,000,000 | 2,619,214,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第115回 | 1,200,000,000 | 1,203,972,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第117回 | 1,800,000,000 | 1,804,986,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第118回 | 1,200,000,000 | 1,202,916,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第283回 | 1,200,000,000 | 1,244,880,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第284回 | 800,000,000 | 831,344,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第305回 | 1,600,000,000 | 1,697,344,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第309回 | 400,000,000 | 421,260,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第323回 | 200,000,000 | 208,382,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第324回 | 3,600,000,000 | 3,721,752,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,500,000,000 | 2,583,075,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第327回 | 400,000,000 | 412,844,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第328回 | 4,100,000,000 | 4,158,138,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第330回 | 1,200,000,000 | 1,234,764,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第332回 | 1,100,000,000 | 1,110,373,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第15回 | 50,000,000 | 59,441,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第20回 | 200,000,000 | 236,878,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第24回 | 600,000,000 | 710,418,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第29回 | 400,000,000 | 466,732,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第36回 | 300,000,000 | 324,249,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第40回 | 500,000,000 | 516,285,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,100,000,000 | 1,108,690,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第30回 | 300,000,000 | 312,657,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第36回 | 400,000,000 | 436,732,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第59回 | 300,000,000 | 331,995,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第88回 | 700,000,000 | 827,183,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第94回 | 450,000,000 | 522,022,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第95回 | 800,000,000 | 947,592,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第110回 | 1,000,000,000 | 1,156,860,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第113回 | 400,000,000 | 461,868,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第117回 | 150,000,000 | 172,918,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第120回 | 2,200,000,000 | 2,373,008,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第123回 | 550,000,000 | 631,713,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第128回 | 600,000,000 | 668,898,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第129回 | 700,000,000 | 769,300,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第130回 | 1,800,000,000 | 1,974,744,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,000,000,000 | 1,095,070,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第138回 | 900,000,000 | 937,719,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第140回 | 800,000,000 | 857,080,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 1,710,304,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第143回 | 550,000,000 | 576,933,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第145回 | 1,900,000,000 | 2,019,928,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第147回 | 600,000,000 | 623,544,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:46 | 47,450,000,000 | 50,005,223,500 | ||
| 組入時価比率:63.4% | 66.1% | ||||
| 合計 | 50,005,223,500 | ||||
| 地方債証券 | 日本円 | 北海道 公募平成22年度第5回 | 200,000,000 | 200,632,000 | |
| 愛知県 公募平成22年度第4回 | 200,000,000 | 227,068,000 | |||
| 千葉市 公募平成19年度第2回 | 100,000,000 | 105,670,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 500,000,000 | 533,370,000 | ||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| 合計 | 533,370,000 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第15回 | 200,000,000 | 208,174,000 | |
| 地方公共団体金融機構債券 20年第7回 | 200,000,000 | 229,296,000 | |||
| 首都高速道路債券 財投機関債第5回 | 200,000,000 | 200,378,025 | |||
| 首都高速道路社債 第10回 | 400,000,000 | 401,772,000 | |||
| 首都高速道路社債 第12回 | 100,000,000 | 100,187,000 | |||
| 阪神高速道路債券 財投機関債第6回 | 300,000,000 | 302,663,388 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第26回財投機関債 | 300,000,000 | 300,009,216 | |||
| 関西国際空港債券 財投機関債第3回 | 100,000,000 | 100,078,914 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第21回 | 100,000,000 | 107,147,000 | |||
| 農林債券 利付第751回い号 | 1,400,000,000 | 1,404,522,000 | |||
| 農林債券 利付第760回い号 | 300,000,000 | 302,049,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第139回 | 200,000,000 | 200,043,752 | |||
| 商工債券 利付(3年)第143回 | 200,000,000 | 200,147,232 | |||
| 東日本高速道路 第14回 | 100,000,000 | 100,006,908 | |||
| 東日本高速道路債券 財投機関債第15回 | 300,000,000 | 300,169,380 | |||
| 東日本高速道路 第21回 | 100,000,000 | 101,397,000 | |||
| 東日本高速道路 第22回 | 400,000,000 | 402,812,000 | |||
| 中日本高速道路債券 財投機関債第5回 | 200,000,000 | 213,490,000 | |||
| 中日本高速道路社債 第53回 | 300,000,000 | 300,276,000 | |||
| 中日本高速道路社債 第57回 | 800,000,000 | 801,248,000 | |||
| 西日本高速道路 第14回 | 200,000,000 | 200,173,712 | |||
| 西日本高速道路 第15回 | 500,000,000 | 500,206,949 | |||
| 西日本高速道路 第16回 | 200,000,000 | 200,198,000 | |||
| 西日本高速道路 第17回 | 300,000,000 | 300,108,000 | |||
| 貸付債権担保第78回住宅金融支援機構債券 | 97,102,000 | 98,543,964 | |||
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 | 97,359,000 | 98,600,327 | |||
| 貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券 | 195,432,000 | 198,285,307 | |||
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券 | 196,342,000 | 199,157,544 | |||
| 貸付債権担保第82回住宅金融支援機構債券 | 197,270,000 | 199,055,293 | |||
| 小計 | 銘柄数:29 | 8,183,505,000 | 8,270,195,911 | ||
| 組入時価比率:10.5% | 10.9% | ||||
| 合計 | 8,270,195,911 | ||||
| 社債券 | 日本円 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第6回円貨社債 | 100,000,000 | 100,009,000 | |
| モルガン・スタンレー 第9回円貨社債 | 300,000,000 | 301,521,000 | |||
| ルノー 第12回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100,948,000 | |||
| ルノー 第13回円貨社債(2013) | 600,000,000 | 607,836,000 | |||
| ルノー 第14回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,998,000 | |||
| ルノー 第15回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100,542,000 | |||
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第6回円貨社債 | 300,000,000 | 300,153,000 | |||
| ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第5回円貨社債 | 100,000,000 | 100,505,368 | |||
| ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第7回円貨社債 | 100,000,000 | 100,938,000 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 第6回円貨社債 | 200,000,000 | 202,200,000 | |||
| ラボバンク・ネダーランド 第17回円貨社債(2012)(コー | 100,000,000 | 100,444,000 | |||
| ラボバンク・ネダーランド 第20回円貨社債(2013)(コー | 300,000,000 | 301,347,000 | |||
| ラボバンク・ネダーランド 第22回円貨社債(2013)(コー | 200,000,000 | 200,634,000 | |||
| 森永製菓 第14回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,607,000 | |||
| 双日 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,297,000 | |||
| ヒューリック 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,878,000 | |||
| 日本製紙 第12回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,480,000 | |||
| 宇部興産 第8回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 202,052,000 | |||
| 荒川化学工業 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,122,000 | |||
| コスモ石油 第22回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,159,000 | |||
| 太平洋セメント 第21回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,510,000 | |||
| 太平洋セメント 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,410,000 | |||
| 小森コーポレーション 第1回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,520,000 | |||
| タダノ 第5回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,124,000 | |||
| 富士通 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,145,000 | |||
| 富士通 第36回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 301,236,000 | |||
| パナソニック 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,965,000 | |||
| 日本生命2012基金特定目的会社 第1回特定社債 | 400,000,000 | 408,148,000 | |||
| 曙ブレーキ工業 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,159,000 | |||
| ドン・キホーテ 第6回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 305,640,000 | |||
| 大日本スクリーン製造 第15回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,717,000 | |||
| 丸紅 第100回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,102,000 | |||
| 阪和興業 第24回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 202,896,000 | |||
| 丸井グループ 第26回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 301,413,000 | |||
| クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,572,000 | |||
| 新生銀行 第1回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,991,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,437,000 | |||
| りそなホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,896,000 | |||
| みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 503,070,000 | |||
| りそな銀行 第7回劣後特約付 | 500,000,000 | 534,130,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 900,000,000 | 901,053,000 | |||
| みずほ銀行 第3回劣後特約付 | 100,000,000 | 109,386,000 | |||
| 東京センチュリーリース 第5回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,222,000 | |||
| ポケットカード 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,427,000 | |||
| アコム 第61回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,418,000 | |||
| アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 1,011,340,000 | |||
| アコム 第63回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,738,000 | |||
| ジャックス 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,649,000 | |||
| ジャックス 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,556,000 | |||
| ジャックス 第9回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 202,750,000 | |||
| オリックス 第167回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,734,000 | |||
| 三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,105,000 | |||
| 三菱UFJリース 第23回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,858,000 | |||
| 第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債 | 500,000,000 | 528,510,000 | |||
| 第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債 | 500,000,000 | 523,725,000 | |||
| NECキャピタルソリューション 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,644,000 | |||
| 平和不動産 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,186,000 | |||
| 住友不動産 第90回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 401,844,000 | |||
| 住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 202,466,000 | |||
| 相鉄ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,107,000 | |||
| 相鉄ホールディングス 第31回相模鉄道株式会社保証付 | 100,000,000 | 101,198,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 117,306,000 | |||
| 近畿日本鉄道 第83回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,290,000 | |||
| 南海電気鉄道 第38回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,938,000 | |||
| ANAホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,824,000 | |||
| KDDI 第5回2号 | 150,000,000 | 162,343,500 | |||
| 中部電力 第411回 | 200,000,000 | 215,872,000 | |||
| 中部電力 第495回 | 200,000,000 | 201,600,000 | |||
| 中部電力 第498回 | 100,000,000 | 100,948,000 | |||
| 中部電力 第500回 | 100,000,000 | 100,592,000 | |||
| 中国電力 第355回 | 200,000,000 | 205,352,000 | |||
| 中国電力 第381回 | 300,000,000 | 304,152,000 | |||
| 東北電力 第458回 | 100,000,000 | 100,447,000 | |||
| 東北電力 第473回 | 300,000,000 | 301,605,000 | |||
| 電源開発 第20回社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 627,894,000 | |||
| ソフトバンク 第30回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 508,945,000 | |||
| ソフトバンク 第32回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 403,884,000 | |||
| ソフトバンク 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,592,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:78 | 16,450,000,000 | 16,745,251,868 | ||
| 組入時価比率:21.2% | 22.1% | ||||
| 合計 | 16,745,251,868 | ||||
| 合計 | 75,734,728,460 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 平成26年 7月22日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 4,070,650,000 | - | 4,083,800,000 | 13,119,760 |
| 合計 | 4,070,650,000 | - | 4,083,800,000 | 13,119,760 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
