有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

ノムラ日本債券オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,484,368,063
信託受益権	548,005,068
国債証券	55,877,109,772
地方債証券	705,229,000
特殊債券	1,239,614,055
社債券	31,883,634,000
派生商品評価勘定	5,262,400
未収入金	2,421,422,000
未収配当金	62,920
未収利息	120,621,621
前払費用	47,644,696
差入委託証拠金	8,960,000
流動資産合計	95,341,933,595
資産合計	95,341,933,595
負債の部
流動負債
未払金	2,295,103,000
未払解約金	130,000,000
未払利息	2,679
流動負債合計	2,425,105,679
負債合計	2,425,105,679
純資産の部
元本等
元本	63,930,490,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,986,337,217
元本等合計	92,916,827,916
純資産合計	92,916,827,916
負債純資産合計	95,341,933,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4534円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,534円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月20日現在
期首	2020年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	65,300,729,813円
同期中における追加設定元本額	5,187,279,635円
同期中における一部解約元本額	6,557,518,749円
期末元本額	63,930,490,699円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)	7,237,508,060円
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	25,386,594,855円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,275,516,862円
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	17,648,224,971円
ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用)	418,849,475円
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)	11,963,796,476円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
信託受益権	日本円	ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1611受益権	26,352,000	26,357,797
		Fortuneマスタートラスト シリーズ1703受益権	30,003,000	30,007,500
		UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1805受益権	126,400,000	126,442,976
		AURORAマスタートラスト シリーズ1808受益権	121,872,000	121,928,061
		Fortuneマスタートラスト シリーズ1909受益権	243,483,000	243,268,734
	小計	銘柄数:5	548,110,000	548,005,068
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			548,005,068
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第410回	3,300,000,000	3,314,124,000
		国庫債券 利付(2年)第413回	1,200,000,000	1,205,712,000
		国庫債券 利付(40年)第3回	500,000,000	718,640,000
		国庫債券 利付(40年)第4回	2,900,000,000	4,199,548,000
		国庫債券 利付(40年)第8回	400,000,000	498,980,000
		国庫債券 利付(10年)第347回	3,600,000,000	3,657,744,000
		国庫債券 利付(10年)第350回	1,400,000,000	1,422,162,000
		国庫債券 利付(10年)第358回	400,000,000	403,668,000
		国庫債券 利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,083,520,000
		国庫債券 利付(30年)第47回	700,000,000	875,441,000
		国庫債券 利付(20年)第123回	300,000,000	363,915,000
		国庫債券 利付(20年)第128回	1,300,000,000	1,557,699,000
		国庫債券 利付(20年)第132回	2,550,000,000	3,013,921,500
		国庫債券 利付(20年)第134回	2,100,000,000	2,510,109,000
		国庫債券 利付(20年)第146回	3,600,000,000	4,309,344,000
		国庫債券 利付(20年)第148回	1,500,000,000	1,761,675,000
		国庫債券 利付(20年)第150回	1,100,000,000	1,280,081,000
		国庫債券 利付(20年)第152回	4,400,000,000	5,005,396,000
		国庫債券 利付(20年)第153回	1,200,000,000	1,383,156,000
		国庫債券 利付(20年)第154回	1,300,000,000	1,480,466,000
		国庫債券 利付(20年)第157回	1,100,000,000	1,083,291,000
		国庫債券 利付(20年)第160回	1,600,000,000	1,697,520,000
		国庫債券 利付(20年)第170回	1,100,000,000	1,079,452,000
		国庫債券 利付(20年)第171回	300,000,000	294,063,000
		国庫債券 利付(20年)第172回	9,800,000,000	9,773,246,000
		国庫債券 物価連動(10年)第23回	800,000,000	805,941,272
		メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	98,295,000
	小計	銘柄数:27	50,250,000,000	55,877,109,772
		組入時価比率:60.1%		61.9%
	合計			55,877,109,772
地方債証券	日本円	京都市 公募平成28年度第6回	700,000,000	705,229,000
	小計	銘柄数:1	700,000,000	705,229,000
		組入時価比率:0.8%		0.8%
	合計			705,229,000
特殊債券	日本円	成田国際空港 第18回	200,000,000	204,520,000
		西日本高速道路 第27回	100,000,000	102,367,000
		貸付債権担保第132回住宅金融支援機構債券	270,591,000	272,842,317
		貸付債権担保第139回住宅金融支援機構債券	279,804,000	283,301,550
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	373,984,000	376,583,188
	小計	銘柄数:5	1,224,379,000	1,239,614,055
		組入時価比率:1.3%		1.4%
	合計			1,239,614,055
社債券	日本円	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	300,000,000	301,020,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債	1,000,000,000	994,990,000
		クレディ・アグリコル 第1回非上位円貨社債(2017)	500,000,000	498,840,000
		バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債(2018)	200,000,000	203,558,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	500,000,000	494,035,000
		ルノー 第21回円貨社債(2018)	1,000,000,000	981,550,000
		ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	500,000,000	497,975,000
		ソシエテ・ジェネラル 第3回非上位円貨社債(2018)	300,000,000	300,900,000
		BNP PARIBAS SA	100,000,000	101,190,000
		キリンホールディングス 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,902,000
		横浜冷凍 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,029,000
		ヒューリック 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,140,000
		大王製紙 第18回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,117,000
		大王製紙 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,925,000
		大王製紙 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,702,000
		住友化学 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,788,000
		大陽日酸 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101,709,000
		三菱ケミカルホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,302,000
		日本製鉄 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,410,000
		タダノ 第5回社債間限定同順位特約付	400,000,000	410,652,000
		キッツ 第3回社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,390,000
		日本電産 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,024,000
		日本電気 第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,001,030,000
		日本生命第4回A号利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,338,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ 第1回期限前償還条項	400,000,000	399,920,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ 第5回期限前償還条項	100,000,000	99,170,000
		明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	1,000,000,000	997,050,000
		明治安田生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債	200,000,000	198,986,000
		明治安田生命 第3回A号劣後特約付	300,000,000	309,108,000
		フタバ産業 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,088,000
		日本生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	100,540,000
		日本生命第2回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	300,000,000	300,750,000
		住友生命第1回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還	200,000,000	198,400,000
		ドンキホーテ 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	400,000,000	404,320,000
		ゼンショーホールディングス 第2回無担保社債間限定同順位特約	300,000,000	298,848,000
		兼松 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,735,000
		兼松 第2回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,120,000
		阪和興業 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,869,000
		伊藤忠エネクス 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,598,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回劣後特約付	200,000,000	196,704,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第25回劣後特約付	800,000,000	799,312,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,490,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第1回劣後特約付	100,000,000	100,657,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第5回劣後特約付	100,000,000	99,144,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付	800,000,000	798,480,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第10回劣後特約付	500,000,000	490,090,000
		三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	302,616,000
		三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	400,000,000	404,332,000
		千葉銀行 第1回劣後特約付	200,000,000	201,018,000
		みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	1,300,000,000	1,317,563,000
		みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	500,000,000	504,440,000
		みずほフィナンシャルグループ 第10回劣後特約付	100,000,000	99,653,000
		興銀リース 第11回社債間限定同順位特約付	400,000,000	399,196,000
		SBIホールディングス 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,556,000
		アコム 第74回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	403,312,000
		アコム 第79回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,718,000
		ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,954,000
		ジャックス 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,146,000
		ジャックス 第20回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,791,000
		オリエントコーポレーション 第8回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,320,000
		オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,004,850,000
		オリエントコーポレーション 第11回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,976,000
		オリエントコーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,775,000
		オリエントコーポレーション 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,956,000
オリックス 第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	97,510,000
オリックス 第199回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,720,000
三井住友海上火災保険第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	100,000,000	100,470,000
三井住友海上火災保険第4回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	300,000,000	305,250,000
損保ジャパン日本興亜第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	200,000,000	201,788,000
NECキャピタルソリューション 第12回社債間限定同順位特約	500,000,000	499,505,000
T&Dホールディングス第2回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	100,000,000	99,587,000
T&Dホールディングス第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	100,000,000	98,680,000
三菱地所 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,087,000
三菱地所 第116回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,718,000
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,268,000
相鉄ホールディングス 第31回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	102,668,000
相鉄ホールディングス 第33回相模鉄道株式会社保証付	500,000,000	502,865,000
相鉄ホールディングス 第36回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	101,085,000
南海電気鉄道 第49回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,766,000
商船三井 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,540,000
ソフトバンク 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,326,000
中部電力 第500回	100,000,000	102,849,000
中部電力 第524回	500,000,000	505,170,000
関西電力 第507回	900,000,000	903,816,000
関西電力 第508回	400,000,000	403,484,000
関西電力 第513回	300,000,000	302,166,000
関西電力 第521回	200,000,000	200,188,000
中国電力 第381回	300,000,000	309,132,000
東北電力 第494回	400,000,000	403,940,000
九州電力 第444回	500,000,000	501,690,000
北海道電力 第321回	100,000,000	102,989,000
北海道電力 第328回	300,000,000	302,139,000
北海道電力 第340回	400,000,000	404,280,000
北海道電力 第345回	500,000,000	501,655,000
北海道電力 第361回	200,000,000	200,152,000
東京電力パワーグリッド 第14回	300,000,000	301,593,000
東京電力パワーグリッド 第16回	500,000,000	501,020,000
東京電力パワーグリッド 第33回	100,000,000	100,121,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	101,878,000
東京電力パワーグリッド 第38回	300,000,000	301,182,000
東京電力パワーグリッド 第39回	200,000,000	200,828,000
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,462,000
小計	銘柄数:102	31,800,000,000	31,883,634,000
	組入時価比率:34.3%		35.3%
	合計			31,883,634,000
	合計			90,253,591,895

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 7月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	2,432,640,000	-	2,437,920,000	5,262,400
合計	2,432,640,000	-	2,437,920,000	5,262,400

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。