有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/17 9:09
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【項目】: 58項目

野村豪州債券ファンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	229,565,432
コール・ローン	337,612,765
国債証券	9,489,924,001
地方債証券	622,412,642
特殊債券	18,267,021,158
社債券	10,450,605,401
未収利息	405,237,824
前払費用	67,799,855
差入委託証拠金	331,146,426
流動資産合計	40,201,325,504
資産合計	40,201,325,504
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	194,837,986
未払金	95,215,457
未払解約金	79,100,000
流動負債合計	369,153,443
負債合計	369,153,443
純資産の部
元本等
元本	16,256,343,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,575,828,243
元本等合計	39,832,172,061
純資産合計	39,832,172,061
負債純資産合計	40,201,325,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4503円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,503円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 1月21日
至平成26年 7月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、債券先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月22日現在
期首	平成26年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,328,426,765円
同期中における追加設定元本額	443,920,856円
同期中における一部解約元本額	2,516,003,803円
期末元本額	16,256,343,818円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンドAコース	98,293,270円
野村豪州債券ファンドBコース	1,356,827,447円
野村豪州債券ファンドCコース	118,727,367円
野村豪州債券ファンドDコース	8,986,823,615円
オーストラリア債券ファンド	3,959,608,453円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)	72,457,009円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)	82,861,819円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,580,744,838円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	10,386,825.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	11,190,850.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	10,156,340.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	11,217,960.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	13,583,700.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	21,600,000.00	25,179,120.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,909,840.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	9,179,150.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,016,600.00
	小計	銘柄数:9	91,100,000.00	99,820,385.00
				(9,489,924,001)
		組入時価比率:23.8%		24.4%
	合計			9,489,924,001
				(9,489,924,001)
地方債証券	豪ドル	AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000.00	6,546,888.00
	小計	銘柄数:1	6,000,000.00	6,546,888.00
				(622,412,642)
		組入時価比率:1.6%		1.6%
	合計			622,412,642
				(622,412,642)
特殊債券	豪ドル	AIRSERVICES AUSTRALIA	3,000,000.00	3,144,927.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000.00	3,432,450.00
		AUSTRALIAN POSTAL CORP	6,000,000.00	6,312,240.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4,000,000.00	4,121,600.00
		COUNCIL OF EUROPE	1,500,000.00	1,680,300.00
		EUROFIMA	3,000,000.00	3,348,150.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,400,000.00	3,885,860.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,500,000.00	2,820,540.00
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2,300,000.00	2,308,949.30
		EXPORT-IMPORT BK KOREA	1,000,000.00	1,003,908.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,000,000.00	1,021,750.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,000,000.00	1,145,500.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,400,000.00	1,595,440.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	2,600,000.00	2,901,600.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000.00	2,205,600.00
		INTL FINANCE CORP	5,000,000.00	5,587,075.00
		KFW	10,400,000.00	11,831,040.00
		KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000.00	2,054,000.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,500,000.00	1,640,400.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000.00	2,054,700.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,300,000.00	1,433,380.00
		NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000.00	5,506,750.00
		NEW S WALES TREASURY CRP	15,700,000.00	17,908,205.00
		NEW S WALES TREASURY CRP	3,300,000.00	3,411,210.00
		NEW S WALES TREASURY CRP	2,000,000.00	2,326,800.00
		NEW S WALES TREASURY CRP	500,000.00	511,750.00
		NEW S WALES TREASURY CRP	5,100,000.00	5,612,040.00
		NEW SOUTH WALES TREASURY	2,800,000.00	2,886,800.00
		NORDIC INVESTMENT BANK	2,000,000.00	2,045,800.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	15,000,000.00	15,996,150.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	3,100,000.00	3,156,420.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	7,900,000.00	8,174,130.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	3,600,000.00	4,131,000.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	2,000,000.00	2,304,200.00
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3,000,000.00	3,252,750.00
		TREASURY CORP VICTORIA	7,000,000.00	7,140,700.00
		TREASURY CORP VICTORIA	1,500,000.00	1,650,300.00
		TREASURY CORP VICTORIA	4,900,000.00	5,610,500.00
		TREASURY CORP VICTORIA	9,600,000.00	11,244,480.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	4,300,000.00	4,327,520.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	11,800,000.00	13,520,440.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	5,000,000.00	5,895,500.00
	小計	銘柄数:42	175,000,000.00	192,142,854.30
				(18,267,021,158)
		組入時価比率:45.9%		47.1%
	合計			18,267,021,158
				(18,267,021,158)
社債券	豪ドル	ABN AMRO BANK NV	500,000.00	512,400.00
		ANGLO AMERICAN CAPITAL	1,500,000.00	1,572,000.00
		ANZ WEALTH AUST LTD	1,000,000.00	1,015,050.00
		AURIZON NETWORK PTY LTD	2,000,000.00	2,116,000.00
		AUS PAC AIR(MELBOURNE)	1,000,000.00	1,032,912.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	2,500,000.00	2,577,022.50
		AUSTRALIAN RAIL TRACK	500,000.00	503,705.00
		BANCO SANTANDER CHILE	1,500,000.00	1,519,041.00
		BARCLAYS BANK PLC/AUST	2,000,000.00	2,075,720.00
		BARCLAYS BANK PLC/AUST	500,000.00	511,175.00
		BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000.00	5,116,585.00
		BHP BILLITON FINANCE LTD	500,000.00	507,900.00
		BNP PARIBAS AUSTRALIA	2,000,000.00	2,053,400.00
		BRISBANE AIRPORT CORP LT	500,000.00	540,950.00
		CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	2,000,000.00	2,233,200.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK	1,000,000.00	997,150.00
		CIE FINANCEMENT FONCIER	3,500,000.00	3,598,525.00
		CIVIC NEXUS FINANCE LTD	2,000,000.00	2,005,476.00
		COCA-COLA AMATIL LTD	500,000.00	509,800.00
		CROWN GROUP FINANCE LTD	500,000.00	523,645.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	1,000,000.00	1,123,458.00
		DNB BOLIGKREDITT AS	1,000,000.00	1,053,900.00
		FEDERATION CENTRES LTD	1,000,000.00	1,057,715.00
		FEDERATION CENTRES LTD	500,000.00	506,065.00
		GAIF BOND ISSUER P/L	500,000.00	518,036.50
		GE CAP AUSTRALIA FUNDING	1,500,000.00	1,590,750.00
		GLOBAL SWITCH PROP AU	500,000.00	534,500.50
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,500,000.00	1,574,400.00
		HOLCIM FINANCE AUSTRALIA	1,500,000.00	1,534,950.00
		HOLCIM FINANCE AUSTRALIA	500,000.00	526,900.00
		HSBC BANK PLC	1,000,000.00	1,022,500.00
		INCITEC PIVOT LTD	2,000,000.00	2,036,700.00
		IND & COMM BK CHINA SYDN	1,000,000.00	1,000,820.00
		ING BANK NV/SYDNEY	1,000,000.00	1,026,500.00
		JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000.00	3,652,950.00
		JPMORGAN CHASE & CO	2,000,000.00	2,118,000.00
		KOREA GAS CORP	500,000.00	505,350.00
		LLOYDS TSB BANK PLC	2,500,000.00	2,516,250.00
		MACQUARIE UNIVERSITY	2,000,000.00	2,268,380.00
		NATIONAL BK OF ABU DHABI	2,000,000.00	2,062,800.00
		NETWORK RAIL INFRA FIN	2,000,000.00	2,134,000.00
		NEW TERMINAL FINANCING C	2,500,000.00	2,602,875.00
		NEW ZEALAND MILK PTY LTD	900,000.00	952,830.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD	1,000,000.00	1,045,000.00
		PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	5,500,000.00	5,625,372.50
		PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	2,000,000.00	2,300,324.00
		PERTH AIRPORT PTY LTD	500,000.00	540,325.00
		PERTH AIRPORT PTY LTD	500,000.00	527,750.00
		RABOBANK NEDERLAND AU	2,000,000.00	2,246,800.00
		SANTOS FINANCE LIMITED	6,500,000.00	6,674,850.00
		SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,000,000.00	2,071,600.00
		SHINHAN BANK	2,000,000.00	2,027,500.00
		SPI AUSTRALIA ASSETS PTY	1,000,000.00	1,057,000.00
		SPI ELECTRICITY & GAS	1,000,000.00	1,099,000.00
		STOCKLAND TRUST MANAGEME	3,000,000.00	3,211,350.00
		SUNCORP METWAY LTD	3,000,000.00	3,053,400.00
		SVENSKA HANDELSBANKEN AB	2,000,000.00	2,043,000.00
		TELSTRA CORP LTD	1,500,000.00	1,797,975.00
		TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	1,000,000.00	1,026,700.00
		TRANSURBAN FINANCE CO PT	1,500,000.00	1,577,832.00
		UNIVERSITY OF MELBOURNE	700,000.00	711,935.00
		WESFARMERS LTD	2,000,000.00	2,059,500.00
		WEST RETAIL TRUST 1	2,000,000.00	2,143,600.00
		WOOLWORTHS LIMITED	1,500,000.00	1,642,275.00
小計	銘柄数:64	105,100,000.00	109,925,375.00
			(10,450,605,401)
	組入時価比率:26.2%		26.9%
	合計			10,450,605,401
				(10,450,605,401)
	合計			38,829,963,202
				(38,829,963,202)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 7月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
売建	9,681,373,070	-	9,875,875,056	△194,501,986
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	113,736,000	-	114,072,000	△336,000
豪ドル	113,736,000	-	114,072,000	△336,000
合計	-	-	-	△194,837,986

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算