有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/15 9:02
【資料】
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【項目】
60項目
野村豪州債券ファンド マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金114,412,432
コール・ローン167,128,909
国債証券5,078,716,467
地方債証券218,419,170
特殊債券7,245,125,101
社債券6,081,593,184
未収入金137,304,862
未収利息112,093,416
前払費用35,924,855
差入委託証拠金21,223,924
流動資産合計19,211,942,320
資産合計19,211,942,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定165,600
未払金107,164,089
未払解約金57,500,000
未払利息180
流動負債合計164,829,869
負債合計164,829,869
純資産の部
元本等
元本7,455,726,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)11,591,385,838
元本等合計19,047,112,451
純資産合計19,047,112,451
負債純資産合計19,211,942,320

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月20日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.5547円
(10,000口当たり純資産額)(25,547円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月20日現在
期首2020年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額8,264,588,354円
同期中における追加設定元本額227,262,788円
同期中における一部解約元本額1,036,124,529円
期末元本額7,455,726,613円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンドAコース36,104,916円
野村豪州債券ファンドBコース693,447,586円
野村豪州債券ファンドCコース209,047,478円
野村豪州債券ファンドDコース2,708,626,829円
オーストラリア債券ファンド1,629,320,543円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)263,006,339円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)83,993,373円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)287,088,554円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)741,344,630円
ノムラ・グローバル・オールスターズ803,746,365円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT250,000.00251,329.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,100,000.001,149,592.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.005,540,650.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,250,000.001,417,308.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,980,000.007,793,170.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,900,000.0010,331,912.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,350,000.0012,500,281.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,750,000.002,049,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,700,000.003,114,726.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00302,426.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,660,000.005,989,234.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,300,000.003,398,532.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,590,000.007,586,551.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT280,000.00357,308.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,060,000.003,652,857.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,740,000.002,172,564.00
小計銘柄数:1658,210,000.0067,608,046.69
(5,078,716,467)
組入時価比率:26.7%27.3%
合計5,078,716,467
(5,078,716,467)
地方債証券豪ドルAUST CAPITAL TERRITORY500,000.00565,467.65
AUST CAPITAL TERRITORY600,000.00616,045.14
MANITOBA (PROVINCE OF)500,000.00570,764.55
PROVINCE OF ALBERTA500,000.00580,953.75
PROVINCE OF QUEBEC500,000.00574,372.35
小計銘柄数:52,600,000.002,907,603.44
(218,419,170)
組入時価比率:1.1%1.2%
合計218,419,170
(218,419,170)
特殊債券豪ドルAFRICAN DEVELOPMENT BANK500,000.00597,564.95
AIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00521,038.95
AIRSERVICES AUSTRALIA600,000.00621,373.98
ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00568,350.00
ASIAN DEVELOPMENT BANK1,200,000.001,353,932.04
ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00579,000.75
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN600,000.00694,937.16
BNG BANK NV1,000,000.001,167,263.00
CORP ANDINA DE FOMENTO500,000.00571,700.00
EUROFIMA500,000.00539,743.05
EUROPEAN INVESTMENT BANK5,000,000.005,547,863.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK600,000.00678,456.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00579,750.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00548,191.80
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00572,906.20
INTL BK RECON & DEVELOP1,200,000.001,354,197.96
INTL FINANCE CORP1,000,000.001,165,717.40
KFW3,700,000.004,246,860.00
KFW1,200,000.001,364,700.00
KOMMUNALBANKEN AS500,000.00561,700.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK2,000,000.002,310,895.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,110,000.001,353,867.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK500,000.00551,360.60
NATIONL HOUSING FIN INVT4,850,000.005,002,481.08
NEDER WATERSCHAPSBANK500,000.00562,368.70
NEW S WALES TREASURY CRP1,500,000.001,701,324.60
NEW S WALES TREASURY CRP1,400,000.001,605,526.30
NEW S WALES TREASURY CRP3,000,000.003,148,440.90
NORDIC INVESTMENT BANK1,300,000.001,489,974.59
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00596,619.85
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00640,630.20
NORTHERN TERRITORY TREAS200,000.00221,376.78
NORTHERN TERRITORY TREAS200,000.00208,277.60
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00506,656.00
NRW.BANK750,000.00770,805.00
QUEENSLAND TREASURY CORP4,000,000.004,832,491.60
QUEENSLAND TREASURY CORP1,500,000.001,803,856.95
QUEENSLAND TREASURY CORP4,500,000.005,127,750.00
QUEENSLAND TREASURY CORP4,800,000.005,352,480.00
QUEENSLAND TREASURY CORP1,000,000.001,156,000.00
QUEENSLAND TREASURY CORP500,000.00551,502.55
QUEENSLAND TREASURY CORP1,000,000.001,169,326.30
QUEENSLAND TREASURY CORP1,000,000.001,194,400.00
QUEENSLAND TREASURY CORP500,000.00777,591.90
QUEENSLAND TREASURY CORP850,000.00827,815.00
QUEENSLAND TREASURY CORP600,000.00601,944.12
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH1,060,000.001,193,419.65
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH1,200,000.001,364,900.16
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH500,000.00560,066.25
TASMANIAN PUBLIC FINANCE500,000.00518,862.95
TREASURY CORP VICTORIA1,300,000.001,576,900.00
TREASURY CORP VICTORIA2,500,000.002,862,738.00
TREASURY CORP VICTORIA1,000,000.001,105,691.50
TREASURY CORP VICTORIA1,000,000.001,296,985.80
TREASURY CORP VICTORIA300,000.00314,619.15
TREASURY CORP VICTORIA400,000.00401,126.76
WESTERN AUST TREAS CORP1,500,000.001,619,694.60
WESTERN AUST TREAS CORP7,000,000.008,486,100.00
WESTERN AUST TREAS CORP2,270,000.002,589,694.99
WESTERN AUST TREAS CORP600,000.00698,500.26
WESTERN AUST TREAS CORP1,700,000.001,915,887.42
WESTERN AUST TREAS CORP1,900,000.001,939,819.25
WESTERN AUST TREAS CORP100,000.00101,336.65
小計銘柄数:6384,990,000.0096,447,352.25
(7,245,125,101)
組入時価比率:38.0%38.8%
合計7,245,125,101
(7,245,125,101)
社債券豪ドルAGL ENERGY LTD1,400,000.001,436,736.00
APPLE INC1,000,000.001,062,950.00
AROUNDTOWN SA700,000.00755,939.17
AUSNET SERVICES HOLDINGS500,000.00543,111.45
AUSNET SERVICES HOLDINGS1,100,000.001,302,423.32
AUST & NZ BANKING GROUP1,200,000.001,230,120.00
AUST GAS NETWORK VIC 3 P2,800,000.002,929,899.56
BRISBANE AIRPORT CORP2,100,000.002,099,589.66
CNH CAPITAL AUS PTY LTD3,900,000.003,903,716.70
CONNECTEAST FINANCE PTY1,100,000.001,097,690.00
CREDIT SUISSE/SYDNEY2,000,000.002,021,914.60
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,500,000.002,498,593.50
DEXUS FINANCE PTY LTD1,000,000.001,126,631.00
DEXUS FINANCE PTY LTD1,000,000.00982,858.10
FONTERRA COOPERATIVE GRO2,100,000.002,151,870.00
GENERAL PROPERTY TRUST500,000.00527,443.25
INCITEC PIVOT LTD2,160,000.002,282,905.08
JOHN DEERE FINANCIAL LTD2,200,000.002,293,940.00
JOHN DEERE FINANCIAL LTD1,400,000.001,424,080.00
KIWIBANK LTD500,000.00566,837.50
L-BANK BW FOERDERBANK500,000.00582,450.00
LLOYDS BANK PLC2,800,000.002,836,392.44
MACQUARIE UNIVERSITY650,000.00655,329.02
MIRVAC GROUP FINANCE LTD500,000.00503,640.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK2,300,000.002,346,000.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK600,000.00646,702.02
NATIONAL AUSTRALIA BANK1,400,000.001,470,420.00
NETWORK FINANCE CO PTY L3,000,000.003,248,643.90
NEW ZEALAND MILK PTY LTD1,000,000.001,074,889.90
OPTUS FINANCE PTY LTD500,000.00522,700.00
OPTUS FINANCE PTY LTD800,000.00807,379.92
ORIGIN ENERGY FINANCE1,000,000.00997,400.00
PERTH AIRPORT PTY LTD600,000.00614,822.16
QANTAS AIRWAYS LTD1,200,000.001,231,320.00
QANTAS AIRWAYS LTD500,000.00542,180.85
SCENTRE MGMT LTD1,000,000.001,022,700.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS2,500,000.002,557,725.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS500,000.00548,523.55
SPARK FINANCE LTD600,000.00608,326.92
STOCKLAND TRUST1,000,000.001,026,502.10
STOCKLAND TRUST MANAGEME500,000.00511,959.10
SWEDISH EXPORT CREDIT500,000.00565,818.10
TELSTRA CORP LTD1,000,000.001,064,182.80
TOTAL CAPITAL INTL SA2,350,000.002,448,112.50
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA5,000,000.005,006,050.00
TRANSPOWER NEW ZEALAND2,840,000.002,933,436.00
VERIZON COMMUNICATIONS1,180,000.001,250,151.35
VERIZON COMMUNICATIONS600,000.00612,614.64
VODAFONE GROUP PLC1,080,000.001,130,544.00
VODAFONE GROUP PLC500,000.00557,050.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST800,000.00804,984.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST1,100,000.001,133,220.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST1,410,000.001,446,340.07
WESTPAC BANKING CORP700,000.00758,656.29
WESTPAC BANKING CORP2,500,000.002,626,000.00
WOOLWORTHS GROUP LTD2,000,000.002,025,960.20
小計銘柄数:5678,170,000.0080,958,375.72
(6,081,593,184)
組入時価比率:31.9%32.7%
合計6,081,593,184
(6,081,593,184)
合計18,623,853,922
(18,623,853,922)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年 7月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建59,922,400-60,088,000△165,600
豪ドル59,922,400-60,088,000△165,600
合計59,922,400-60,088,000△165,600

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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