有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

東南アジア株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 5月20日現在	平成26年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	50,994,028	55,515,063
コール・ローン	11,667,831	60,455
株式	3,136,131,386	3,058,547,452
投資証券	100,534,222	87,362,564
未収入金	47,434,032	47,937,510
未収配当金	17,871,573	383,649
未収利息	17	-
流動資産合計	3,364,633,089	3,249,806,693
資産合計	3,364,633,089	3,249,806,693
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	86,130
未払金	34,978,350	-
未払解約金	25,963,694	41,456,880
流動負債合計	60,942,044	41,543,010
負債合計	60,942,044	41,543,010
純資産の部
元本等
元本	2,048,533,833	1,713,881,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,255,157,212	1,494,382,032
元本等合計	3,303,691,045	3,208,263,683
純資産合計	3,303,691,045	3,208,263,683
負債純資産合計	3,364,633,089	3,249,806,693

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 5月20日現在	平成26年11月20日現在
1.	期首	平成25年11月21日	平成26年 5月21日
	期首元本額	2,340,666,997円	2,048,533,833円
	期首からの追加設定元本額	-円	4,468,238円
	期首からの一部解約元本額	292,133,164円	339,120,420円
	元本の内訳 ※
	アジアの財産3分法ファンド	196,575,758円	161,419,588円
	東南アジア株式ファンド(適格機関投資家向け)	101,137円	100,401円
	日興アジア資産3分法(隔月分配型)	1,149,696,449円	974,656,488円
	日興アジア資産3分法(資産成長型)	702,160,489円	577,705,174円
	計	2,048,533,833円	1,713,881,651円
2.	受益権の総数	2,048,533,833口	1,713,881,651口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日	自 平成26年 5月21日 至 平成26年11月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 5月20日現在	平成26年11月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 5月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	155,142,940
投資証券	2,913,144
合計	158,056,084

(平成26年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	188,549,708
投資証券	△3,353,801
合計	185,195,907

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 5月20日現在)

該当事項はありません。

(平成26年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	17,684,370	-	17,770,500	△86,130
	タイバーツ	17,684,370	-	17,770,500	△86,130
合計		17,684,370	-	17,770,500	△86,130

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 5月20日現在		平成26年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.6127円	1口当たり純資産額	1.8719円
(1万口当たり純資産額)	(16,127円)	(1万口当たり純資産額)	(18,719円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	EZION HOLDINGS LTD	226,800	1.39	315,252.00
	PACIFIC RADIANCE LTD	651,000	0.94	615,195.00
	KEPPEL CORP LTD	36,000	9.27	333,720.00
	UNITED ENGINEERS LTD	240,000	2.92	700,800.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	214,000	1.20	256,800.00
	CWT LTD	225,000	1.61	362,250.00
	INNOVALUES LTD	1,340,000	0.44	589,600.00
	JAPFA LTD	481,000	0.65	312,650.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	78,500	19.72	1,548,020.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	144,605	10.50	1,518,352.50
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	50,000	23.37	1,168,500.00
	CAPITALAND LTD	88,000	3.23	284,240.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	138,000	2.56	353,280.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	259,000	3.93	1,017,870.00
シンガポールドル小計		4,171,905		9,376,529.50
				(851,670,174)
マレーシアリンギット	UZMA BHD	318,800	2.41	768,308.00
	PRESS METAL BERHAD	148,400	3.42	507,528.00
	DIALOG GROUP BHD	781,600	1.50	1,172,400.00
	GAMUDA BHD	408,400	5.13	2,095,092.00
	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	979,900	1.51	1,479,649.00
	SIME DARBY BERHAD	52,000	9.65	501,800.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	592,100	3.33	1,971,693.00
	BERJAYA AUTO BHD	291,900	3.38	986,622.00
	7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS B	535,600	1.67	894,452.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	154,500	4.58	707,610.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	100,200	6.06	607,212.00
	MALAYAN BANKING BHD	123,700	9.60	1,187,520.00
	PUBLIC BANK BERHAD	74,300	18.34	1,362,662.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	189,600	7.30	1,384,080.00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	202,900	13.74	2,787,846.00
マレーシアリンギット小計		4,953,900		18,414,474.00
				(648,557,774)
タイバーツ	CARABAO GROUP PCL-FOREIGN	134,100	28.00	3,754,800.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	130,400	145.50	18,973,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	63,600	251.00	15,963,600.00
	BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR	406,000	31.50	12,789,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	451,500	28.50	12,867,750.00
	GFPT PUBLIC CO LTD-NVDR	419,300	19.30	8,092,490.00
	ICHITAN GROUP PCL-NVDR	171,600	22.20	3,809,520.00
	SAPPE PCL-NVDR	406,800	36.25	14,746,500.00
	SANSIRI PCL-NVDR	4,261,466	1.97	8,395,088.02
	KCE ELECTRONICS -NVDR	220,400	38.00	8,375,200.00
	SAMART CORPORATION PUB-NVDR	212,700	31.75	6,753,225.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	86,200	237.00	20,429,400.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	167,000	61.75	10,312,250.00
タイバーツ小計		7,131,066		145,262,023.02
				(522,943,282)
フィリピンペソ	PETRON CORP	1,190,900	11.66	13,885,894.00
	RFM CORPORATION	2,410,000	4.95	11,929,500.00
	SECURITY BANK CORP	103,150	160.00	16,504,000.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,580	1,090.00	14,802,200.00
	AYALA LAND INC	915,200	35.20	32,215,040.00
	BELLE CORP	2,132,700	4.95	10,556,865.00
	MEGAWORLD CORP	4,505,000	5.05	22,750,250.00
	FIRST GEN CORPORATION	493,400	25.70	12,680,380.00
フィリピンペソ小計		11,763,930		135,324,129.00
				(354,549,217)
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	167,700	24,475.00	4,104,457,500.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	305,400	16,075.00	4,909,305,000.00
	STEEL PIPE INDUSTRY OF INDON	13,160,600	269.00	3,540,201,400.00
	VALE INDONESIA TBK PT	446,900	3,930.00	1,756,317,000.00
	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	1,841,500	1,215.00	2,237,422,500.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	815,700	4,705.00	3,837,868,500.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,899,000	1,030.00	2,985,970,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	520,100	7,150.00	3,718,715,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	446,000	15,175.00	6,768,050,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	376,400	11,150.00	4,196,860,000.00
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	4,472,000	1,170.00	5,232,240,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	924,500	13,350.00	12,342,075,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	2,993,600	1,365.00	4,086,264,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	908,100	2,775.00	2,519,977,500.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	491,300	9,400.00	4,618,220,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	424,000	6,175.00	2,618,200,000.00
インドネシアルピア小計		31,192,800		69,472,143,400.00
				(680,827,005)
合 計		59,213,601		3,058,547,452
				(3,058,547,452)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	225,000	381,375.00
		KEPPEL REIT	470,000	580,450.00
シンガポールドル小計			695,000	961,825.00
				(87,362,564)
	合計			87,362,564
				(87,362,564)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
シンガポールドル	株式	14銘柄	90.7%	―	27.1%
	投資証券	2銘柄	―	9.3%	2.8%
マレーシアリンギット	株式	15銘柄	100.0%	―	20.6%
タイバーツ	株式	13銘柄	100.0%	―	16.6%
フィリピンペソ	株式	8銘柄	100.0%	―	11.3%
インドネシアルピア	株式	16銘柄	100.0%	―	21.6%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。