有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

東南アジア株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月21日現在	平成29年 5月22日現在
資産の部
流動資産
預金	103,055,819	69,753,928
コール・ローン	20,131,768	15,454,658
株式	1,414,682,234	1,442,404,634
派生商品評価勘定	-	1,526
未収入金	4,290,723	-
未収配当金	741,376	4,306,885
流動資産合計	1,542,901,920	1,531,921,631
資産合計	1,542,901,920	1,531,921,631
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,823	90,359
未払金	-	4,584,082
未払解約金	7,748,175	12,519,663
未払利息	27	20
流動負債合計	7,765,025	17,194,124
負債合計	7,765,025	17,194,124
純資産の部
元本等
元本	962,478,350	856,714,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	572,658,545	658,012,692
元本等合計	1,535,136,895	1,514,727,507
純資産合計	1,535,136,895	1,514,727,507
負債純資産合計	1,542,901,920	1,531,921,631

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月21日現在	平成29年 5月22日現在
1.	期首	平成28年 5月21日	平成28年11月22日
	期首元本額	1,128,319,046円	962,478,350円
	期首からの追加設定元本額	11,731,741円	5,144,706円
	期首からの一部解約元本額	177,572,437円	110,908,241円
	元本の内訳 ※
	東南アジア株式ファンド(適格機関投資家向け)	98,493円	98,099円
	日興アジア資産3分法(隔月分配型)	588,486,725円	515,401,118円
	日興アジア資産3分法(資産成長型)	373,893,132円	341,215,598円
	計	962,478,350円	856,714,815円
2.	受益権の総数	962,478,350口	856,714,815口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 5月21日 至 平成28年11月21日	自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月21日現在	平成29年 5月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	96,374,049
合計	96,374,049

(平成29年 5月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	95,337,111
合計	95,337,111

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,290,723	-	4,273,900	△16,823
	シンガポールドル	4,290,723	-	4,273,900	△16,823
	売建	4,290,723	-	4,290,723	-
	インドネシアルピア	4,290,723	-	4,290,723	-
合計		8,581,446	-	8,564,623	△16,823

(平成29年 5月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	879,665	-	879,860	195
	シンガポールドル	879,665	-	879,860	195
	売建	12,691,545	-	12,780,573	△89,028
	シンガポールドル	11,811,880	-	11,899,200	△87,320
	マレーシアリンギット	559,473	-	559,473	-
	タイバーツ	183,356	-	185,064	△1,708
	インドネシアルピア	136,836	-	136,836	-
合計		13,571,210	-	13,660,433	△88,833

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年11月21日現在		平成29年 5月22日現在
1口当たり純資産額	1.5950円	1口当たり純資産額	1.7681円
(1万口当たり純資産額)	(15,950円)	(1万口当たり純資産額)	(17,681円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	37,300	7.59	283,107.00
米ドル小計		37,300		283,107.00
				(31,577,754)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	83,300	6.47	538,951.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	150,400	3.14	472,256.00
	SUNNINGDALE TECH LTD	166,400	1.81	302,016.00
	UNITED ENGINEERS LTD	36,100	2.71	97,831.00
	SATS LTD	49,300	5.29	260,797.00
	GENTING SINGAPORE PLC	271,700	1.15	312,455.00
	FIRST RESOURCES LTD	249,600	1.95	486,720.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	55,700	3.67	204,419.00
	UOL GROUP LTD	39,900	6.86	273,714.00
	WING TAI HOLDINGS LTD	146,000	1.84	268,640.00
	YOMA STRATEGIC HLDGS LTD	645,000	0.56	364,425.00
	VENTURE CORP LTD	51,300	12.79	656,127.00
シンガポールドル小計		1,944,700		4,238,351.00
				(340,805,803)
マレーシアリンギット	ANN JOO RESOURCES BHD	240,200	3.18	763,836.00
	ECONPILE HOLDINGS BHD	255,200	2.46	627,792.00
	GAMUDA BHD	344,600	5.40	1,860,840.00
	IJM CORP BHD	166,200	3.46	575,052.00
	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	736,500	1.57	1,156,305.00
	SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BH	645,000	2.05	1,322,250.00
	GENTING BHD	59,200	9.95	589,040.00
	KAREX BHD	292,150	2.24	654,416.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	211,900	5.96	1,262,924.00
	MALAYAN BANKING BHD	64,700	9.35	604,945.00
	PUBLIC BANK BERHAD	48,000	20.00	960,000.00
	ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP	954,400	1.55	1,479,320.00
	INARI AMERTRON BHD	562,000	2.18	1,225,160.00
	V.S. INDUSTRY BERHAD	686,300	2.04	1,400,052.00
	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	161,100	5.64	908,604.00
マレーシアリンギット小計		5,427,450		15,390,536.00
				(398,307,071)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	28,900	393.00	11,357,700.00
	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	276,400	24.90	6,882,360.00
	PRECIOUS SHIPPING PCL-NVDR	859,000	9.20	7,902,800.00
	AAPICO HITECH PCL-NVDR	147,100	20.00	2,942,000.00
	MALEE GROUP PCL-NVDR	129,600	53.25	6,901,200.00
	BANGKOK BANK-FOREIGN REG	28,200	186.00	5,245,200.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	50,900	187.00	9,518,300.00
	KCE ELECTRONICS -NVDR	97,400	103.00	10,032,200.00
タイバーツ小計		1,617,500		60,781,760.00
				(197,540,720)
フィリピンペソ	EEI CORPORATION	914,600	10.20	9,328,920.00
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	1,197,700	9.60	11,497,920.00
	SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES	466,600	12.96	6,047,136.00
	CENTURY PACIFIC FOOD INC	416,500	16.98	7,072,170.00
	SECURITY BANK CORP	29,980	215.60	6,463,688.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	8,025	1,249.00	10,023,225.00
フィリピンペソ小計		3,033,405		50,433,059.00
				(112,970,052)
インドネシアルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	209,600	24,150.00	5,061,840,000.00
	WASKITA BETON PRECAST TBK PT	3,546,500	494.00	1,751,971,000.00
	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	1,739,300	2,270.00	3,948,211,000.00
	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	1,397,100	1,370.00	1,914,027,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	180,200	8,750.00	1,576,750,000.00
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	3,481,400	1,335.00	4,647,669,000.00
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	1,177,800	1,540.00	1,813,812,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,221,000	1,580.00	1,929,180,000.00
	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	462,600	4,150.00	1,919,790,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	657,800	5,150.00	3,387,670,000.00
	BANK MANDIRI TBK	296,600	12,900.00	3,826,140,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	218,800	17,900.00	3,916,520,000.00
	KRESNA GRAHA INVESTAMA PT TB	6,110,000	428.00	2,615,080,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	7,215,400	250.00	1,803,850,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	637,500	4,530.00	2,887,875,000.00
インドネシアルピア小計		28,551,600		43,000,385,000.00
				(361,203,234)
合 計		40,611,955		1,442,404,634
				(1,442,404,634)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	2.2%
シンガポールドル	株式	12銘柄	100.0%	23.6%
マレーシアリンギット	株式	15銘柄	100.0%	27.7%
タイバーツ	株式	8銘柄	100.0%	13.7%
フィリピンペソ	株式	6銘柄	100.0%	7.8%
インドネシアルピア	株式	15銘柄	100.0%	25.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。