有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

【提出】: 2016/05/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円		日本円	日本円
		52 20年国債	100,000,000	113,018,000
	日本円小計			日本円
				113,018,000
	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	2,800,000.000	4,177,684.000
		6.625% United States Treasury Note/Bond 20270215	2,500,000.000	3,688,075.000
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	700,000.000	997,059.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	800,000.000	1,083,592.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				9,946,410.000
				(1,130,111,104)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8% United Kingdom Gilt 20210607	500,000.000	686,700.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	4,500,000.000	6,780,600.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,000,000.000	1,434,900.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				8,902,200.000
				(1,402,274,544)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	1,500,000.000	1,781,415.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,000,000.000	1,217,060.000
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	1,000,000.000	1,218,550.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				4,217,025.000
				(341,368,174)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	5,200,000.000	8,773,752.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	2,500,000.000	4,216,025.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	800,000.000	1,268,464.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	500,000.000	700,345.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				14,958,586.000
				(1,253,679,093)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20210515	1,700,000.000	1,989,867.000
		5.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20230415	1,000,000.000	1,185,210.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				3,175,077.000
				(237,305,255)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	2,000,000.000	3,416,100.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	2,500,000.000	4,491,175.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	200,000.000	377,190.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,400,000.000	2,248,526.000
	ユーロ小計			ユーロ
				10,532,991.000
				(1,307,249,513)
国債証券合計				5,785,005,683
				[5,671,987,683]
合計				5,785,005,683
				[5,671,987,683]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	19.9%
	イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	100%	24.8%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	6.0%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	22.1%
	ニュージーランド・ドル	国債証券	2銘柄	100%	4.2%
	ユーロ	国債証券	4銘柄	100%	23.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

開示資料

決算