有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【提出】: 2020/04/16 9:07
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【項目】: 52項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 1月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,593,576,964
国債証券	48,220,965,994
未収入金	312,900,495
未収利息	361,580,563
前払費用	38,132,776
流動資産合計	50,527,156,792
資産合計	50,527,156,792
負債の部
流動負債
前受収益	2,675
未払解約金	1,573,072,275
未払利息	607
流動負債合計	1,573,075,557
負債合計	1,573,075,557
純資産の部
元本等
元本	17,493,913,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,460,168,228
元本等合計	48,954,081,235
純資産合計	48,954,081,235
負債純資産合計	50,527,156,792

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月17日現在]
1.	期首	令和 1年 7月18日
	期首元本額	18,573,537,358円
	期中追加設定元本額	2,844,008,971円
	期中一部解約元本額	3,923,633,322円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	178,514,770円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	341,208,688円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	205,580,247円
	三菱UFJ 外国債券オープン	1,028,137,163円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,561,835,191円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,833,571,036円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,377,571,591円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	493,917,131円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	70,141,263円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	373,701,560円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	22,812,232円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	33,100,861円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	23,361,491円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	4,382,880円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,115,796,572円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	392,220,925円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,308,674,147円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	2,310,483,342円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	8,877円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	19,954,906円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	798,938,134円
	合計	17,493,913,007円
2.	受益権の総数	17,493,913,007口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自令和 1年 7月18日至令和 2年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月17日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,156,588,042
合計	1,156,588,042

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	2.7983円
(1万口当たり純資産額)	(27,983円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	696,308.59
		1.125 T-NOTE 210630	1,300,000.00	1,291,265.62
		1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,688,179.68
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,091,406.25
		1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	896,414.06
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	795,312.50
		1.25 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,668,992.18
		1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,247,167.96
		1.375 T-NOTE 221015	3,000,000.00	2,983,710.92
		1.375 T-NOTE 230831	500,000.00	496,289.05
		1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	942,503.90
		1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	199,718.75
		1.5 T-NOTE 230331	2,400,000.00	2,394,562.50
		1.5 T-NOTE 241130	800,000.00	795,562.50
		1.5 T-NOTE 260815	2,400,000.00	2,369,624.99
		1.625 T-NOTE 220815	2,050,000.00	2,053,443.35
		1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,502,226.56
		1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,053,203.12
		1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	600,937.50
		1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,051,148.43
		1.625 T-NOTE 260215	2,400,000.00	2,390,437.49
		1.625 T-NOTE 260515	3,000,000.00	2,986,640.62
		1.625 T-NOTE 260930	1,550,000.00	1,540,433.58
		1.625 T-NOTE 261130	400,000.00	397,312.50
		1.625 T-NOTE 290815	2,200,000.00	2,165,281.24
		1.75 T-NOTE 201231	750,000.00	750,996.09
		1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,554,843.75
		1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	100,398.43
		1.75 T-NOTE 220331	3,150,000.00	3,163,042.96
		1.75 T-NOTE 220430	4,200,000.00	4,217,390.62
		1.75 T-NOTE 220515	2,250,000.00	2,259,404.29
		1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,606,875.00
		1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	854,382.81
		1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,206,468.75
		1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	754,189.45
		1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,711,156.25
		1.875 T-NOTE 220531	3,650,000.00	3,676,519.53
		1.875 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,209,093.75
		1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	755,976.56
		1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	957,867.18
		2 T-NOTE 210228	700,000.00	703,089.84
		2 T-NOTE 210531	450,000.00	452,460.93
		2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,106,917.96
		2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,107,992.18
		2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,511,542.96
		2 T-NOTE 211231	450,000.00	453,585.93
		2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,210,453.12
		2 T-NOTE 230215	2,800,000.00	2,835,437.50
		2 T-NOTE 240531	1,950,000.00	1,981,382.81
		2 T-NOTE 250215	2,500,000.00	2,544,140.62
		2 T-NOTE 250815	2,200,000.00	2,239,187.50
		2 T-NOTE 261115	700,000.00	712,304.68
		2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	100,542.96
		2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,158,804.68
		2.125 T-NOTE 210815	1,100,000.00	1,109,066.40
		2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,109,796.87
		2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,566,105.46
		2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,066,652.34
		2.125 T-NOTE 231130	2,600,000.00	2,650,781.25
		2.125 T-NOTE 240229	500,000.00	510,195.31
		2.125 T-NOTE 240331	2,550,000.00	2,603,191.40
		2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,430,953.12
		2.125 T-NOTE 240930	1,800,000.00	1,840,500.00
		2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,280,273.43
	2.125 T-NOTE 260531	1,000,000.00	1,025,156.25
	2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,047,210.93
	2.25 T-BOND 490815	1,060,000.00	1,057,929.68
	2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	201,539.06
	2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	907,347.65
	2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,313,203.12
	2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,557,525.00
	2.25 T-NOTE 240131	750,000.00	768,867.18
	2.25 T-NOTE 240430	2,100,000.00	2,154,796.87
	2.25 T-NOTE 241115	2,500,000.00	2,571,484.37
	2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	931,007.81
	2.25 T-NOTE 270815	600,000.00	621,421.87
	2.25 T-NOTE 271115	1,800,000.00	1,864,968.75
	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000.00	2,321,652.34
	2.375 T-NOTE 220315	2,100,000.00	2,136,175.78
	2.375 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,586,449.21
	2.375 T-NOTE 240815	3,550,000.00	3,667,593.75
	2.375 T-NOTE 270515	350,000.00	365,367.18
	2.5 T-BOND 450215	2,400,000.00	2,509,875.00
	2.5 T-BOND 460215	950,000.00	994,753.90
	2.5 T-BOND 460515	950,000.00	995,273.43
	2.5 T-NOTE 210228	3,900,000.00	3,938,542.96
	2.5 T-NOTE 220115	2,400,000.00	2,443,218.74
	2.5 T-NOTE 220215	300,000.00	305,660.15
	2.5 T-NOTE 230815	3,750,000.00	3,867,773.43
	2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,555,546.87
	2.5 T-NOTE 260228	900,000.00	941,625.00
	2.625 T-NOTE 210715	1,600,000.00	1,624,187.49
	2.625 T-NOTE 230228	800,000.00	825,312.50
	2.625 T-NOTE 230630	300,000.00	310,382.81
	2.625 T-NOTE 250331	1,600,000.00	1,678,125.00
	2.625 T-NOTE 251231	1,750,000.00	1,842,968.75
	2.75 T-BOND 420815	650,000.00	710,175.78
	2.75 T-BOND 421115	700,000.00	764,640.62
	2.75 T-BOND 470815	1,200,000.00	1,321,312.50
	2.75 T-BOND 471115	450,000.00	495,703.12
	2.75 T-NOTE 210815	1,000,000.00	1,017,929.68
	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,980,601.56
	2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,149,156.25
	2.75 T-NOTE 250228	1,650,000.00	1,739,847.65
	2.75 T-NOTE 250630	1,600,000.00	1,690,875.00
	2.75 T-NOTE 250831	950,000.00	1,005,070.31
	2.75 T-NOTE 280215	2,900,000.00	3,114,781.25
	2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,170,667.96
	2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,568,109.37
	2.875 T-BOND 461115	950,000.00	1,068,972.65
	2.875 T-NOTE 250430	1,130,000.00	1,199,918.75
	2.875 T-NOTE 280515	2,300,000.00	2,495,859.37
	2.875 T-NOTE 280815	1,800,000.00	1,956,234.37
	3 T-BOND 420515	400,000.00	455,093.75
	3 T-BOND 441115	1,320,000.00	1,506,862.50
	3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,943,578.12
	3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,374,562.50
	3 T-BOND 470215	460,000.00	530,293.74
	3 T-BOND 470515	750,000.00	864,609.37
	3 T-BOND 480215	950,000.00	1,096,953.12
	3 T-BOND 480815	1,120,000.00	1,295,437.50
	3 T-NOTE 250930	850,000.00	911,226.56
	3 T-NOTE 251031	1,700,000.00	1,823,515.62
	3.125 T-BOND 411115	350,000.00	405,835.93
	3.125 T-BOND 420215	370,000.00	429,142.18
	3.125 T-BOND 430215	1,300,000.00	1,508,406.25
	3.125 T-BOND 440815	1,670,000.00	1,944,897.64
	3.125 T-BOND 480515	600,000.00	709,078.12
	3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	764,794.92
	3.125 T-NOTE 281115	3,550,000.00	3,936,062.50
	3.375 T-BOND 440515	850,000.00	1,029,363.28
	3.375 T-BOND 481115	1,300,000.00	1,610,578.12
	3.5 T-BOND 390215	250,000.00	305,585.93
	3.625 T-BOND 430815	950,000.00	1,191,507.81
	3.625 T-BOND 440215	1,500,000.00	1,884,960.93
	3.625 T-NOTE 210215	300,000.00	306,457.03
	3.75 T-BOND 410815	400,000.00	507,187.50
	3.75 T-BOND 431115	720,000.00	920,812.50
	3.875 T-BOND 400815	450,000.00	578,882.81
	4.25 T-BOND 390515	460,000.00	617,370.31
	4.25 T-BOND 401115	500,000.00	675,195.31
	4.375 T-BOND 380215	150,000.00	203,179.68
	4.375 T-BOND 391115	210,000.00	286,715.62
	4.375 T-BOND 400515	260,000.00	356,139.06
	4.375 T-BOND 410515	350,000.00	481,277.34
	4.5 T-BOND 360215	530,000.00	713,678.12
	4.5 T-BOND 380515	250,000.00	343,808.59
	4.75 T-BOND 410215	500,000.00	719,335.93
	5 T-BOND 370515	150,000.00	215,871.09
	5.25 T-BOND 281115	400,000.00	513,750.00
	5.25 T-BOND 290215	1,300,000.00	1,678,828.11
	5.375 T-BOND 310215	400,000.00	542,468.75
	5.5 T-BOND 280815	150,000.00	194,707.03
	6 T-BOND 260215	850,000.00	1,063,296.87
	6.125 T-BOND 271115	400,000.00	529,187.50
	6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,277,761.71
	6.25 T-BOND 300515	150,000.00	212,894.53
	6.5 T-BOND 261115	200,000.00	262,031.25
	8 T-BOND 211115	500,000.00	557,480.46
アメリカドル合計			200,880,000.00	211,025,511.02
アメリカドル合計				(23,282,444,630)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	292,923.00
		0.75 CAN GOVT 210301	850,000.00	840,998.50
		0.75 CAN GOVT 210901	600,000.00	591,306.00
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	934,800.00
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	288,216.00
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	846,974.00
		1.5 CAN GOVT 260601	200,000.00	199,156.00
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	361,991.00
		2 CAN GOVT 511201	150,000.00	162,334.50
		2.25 CAN GOVT 250601	750,000.00	776,475.00
		2.25 CAN GOVT 290601	160,000.00	169,672.00
		2.5 CAN GOVT 240601	1,850,000.00	1,922,242.50
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	256,437.50
		2.75 CAN GOVT 481201	390,000.00	485,199.00
		2.75 CANADA GOVER 641201	150,000.00	201,594.00
		3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	357,297.50
		3.5 CAN GOVT 451201	360,000.00	496,036.80
		4 CAN GOVT 410601	380,000.00	536,776.60
		5 CAN GOVT 370601	320,000.00	480,246.40
		5.75 CAN GOVT 290601	120,000.00	163,227.60
		5.75 CAN GOVT 330601	200,000.00	299,248.00
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	216,442.50
カナダドル合計			9,980,000.00	10,879,594.40
カナダドル合計				(920,304,890)
オーストラリアドル	国債証券	2 AUST GOVT 211221	350,000.00	358,085.42
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	156,280.02
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	762,868.05
		2.5 AUST GOVT 300521	600,000.00	675,666.30
		2.75 AUST GOVT 240421	650,000.00	702,128.89
		2.75 AUST GOVT 271121	440,000.00	495,068.77
		2.75 AUST GOVT 281121	650,000.00	737,256.97
		2.75 AUST GOVT 291121	550,000.00	629,863.19
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	236,718.18
		2.75 AUST GOVT 410521	180,000.00	214,022.89
		3 AUST GOVT 470321	320,000.00	402,709.37
		3.25 AUST GOVT 290421	900,000.00	1,064,033.01
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	267,438.92
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	375,265.15
		4.25 AUST GOVT 260421	840,000.00	1,006,953.69
		4.5 AUST GOVT 330421	660,000.00	917,452.07
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	755,258.52
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	748,367.75
		5.75 AUST GOVT 210515	750,000.00	798,568.50
		5.75 AUST GOVT 220715	950,000.00	1,066,606.89
オーストラリアドル合計			10,630,000.00	12,370,612.55
オーストラリアドル合計				(941,156,202)
イギリスポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	802,320.00
		0.75 GILT 230722	1,250,000.00	1,264,495.00
		1.25 GILT 270722	420,000.00	443,126.88
		1.5 GILT 260722	450,000.00	480,485.34
		1.625 GILT 281022	650,000.00	708,961.50
		1.625 GILT 711022	310,000.00	382,772.50
		1.75 GILT 220907	500,000.00	517,853.50
		1.75 GILT 370907	630,000.00	700,984.62
		2 GILT 250907	300,000.00	326,820.00
		2.25 GILT 230907	750,000.00	799,839.00
		2.5 GILT 650722	500,000.00	759,888.00
		3.25 GILT 440122	200,000.00	287,906.63
		3.5 GILT 450122	670,000.00	1,011,200.98
		3.5 GILT 680722	340,000.00	653,472.92
		3.75 GILT 210907	550,000.00	579,610.24
		3.75 GILT 520722	530,000.00	910,672.50
		4 GILT 220307	50,000.00	53,832.65
		4 GILT 600122	400,000.00	782,319.20
		4.25 GILT 271207	610,000.00	786,968.19
		4.25 GILT 320607	380,000.00	535,207.96
		4.25 GILT 360307	600,000.00	894,096.00
		4.25 GILT 390907	370,000.00	578,445.56
		4.25 GILT 401207	330,000.00	523,507.77
		4.25 GILT 461207	1,030,000.00	1,767,310.25
		4.25 GILT 491207	490,000.00	874,909.21
		4.25 GILT 551207	560,000.00	1,085,240.80
		4.5 GILT 340907	460,000.00	687,134.56
		4.5 GILT 421207	400,000.00	671,983.20
		4.75 GILT 301207	340,000.00	485,593.57
		4.75 GILT 381207	240,000.00	393,060.00
		5 GILT 250307	620,000.00	763,637.75
		6 GILT 281207	410,000.00	603,557.72
イギリスポンド合計			16,140,000.00	22,117,214.00
イギリスポンド合計				(3,189,965,775)
シンガポールドル	国債証券	2.125 SINGAPORGOV 260601	120,000.00	123,972.00
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	222,398.00
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	150,000.00	157,800.00
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	364,875.00
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	192,865.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	170,419.50
		2.875 SINGAPORGOV 290701	200,000.00	220,033.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	132,840.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	266,592.50
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	239,844.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	142,301.40
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	225,040.00
シンガポールドル合計			2,280,000.00	2,458,980.40
シンガポールドル合計				(201,513,443)
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	353,151.68
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	253,004.17
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	304,615.56
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	350,000.00	354,269.58
		3.733 MALAYSIAGO 280615	300,000.00	309,515.31
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	254,773.50
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	600,000.00	614,128.74
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	310,200.72
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	572,977.51
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	400,000.00	415,722.80
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	400,000.00	415,820.52
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	488,071.92
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	213,423.30
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	100,000.00	101,667.48
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	417,360.84
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	200,000.00	215,331.00
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	216,666.98
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	319,705.65
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	548,572.65
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	224,499.70
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	400,000.00	448,850.92
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	550,000.00	632,948.25
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	404,536.19
マレーシアリンギット合計			7,930,000.00	8,389,814.97
マレーシアリンギット合計				(227,783,476)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	950,000.00	1,007,695.21
		0.75 SWD GOVT 291112	1,100,000.00	1,166,599.50
		1 SWD GOVT 261112	2,050,000.00	2,199,785.30
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,749,583.32
		2.5 SWD GOVT 250512	1,350,000.00	1,542,777.30
		3.5 SWD GOVT 220601	1,900,000.00	2,072,219.80
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,852,253.76
スウェーデンクローネ合計			10,190,000.00	11,590,914.19
スウェーデンクローネ合計				(134,686,422)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	707,064.96
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	970,098.96
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,026,523.00
		1.75 NORWE GOVT 290906	600,000.00	618,486.00
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,787,765.00
		2 NORWE GOVT 280426	1,050,000.00	1,101,030.00
		3 NORWE GOVT 240314	1,100,000.00	1,173,315.00
		3.75 NORWE GOVT 210525	1,700,000.00	1,753,501.72
ノルウェークローネ合計			8,850,000.00	9,137,784.64
ノルウェークローネ合計				(113,399,907)
デンマーククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	2,300,000.00	2,458,755.20
		0.5 DMK GOVT 291115	850,000.00	911,421.00
		1.5 DMK GOVT 231115	900,000.00	971,827.20
		1.75 DMK GOVT 251115	1,810,000.00	2,047,529.19
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,920,319.20
		4.5 DMK GOVT 391115	3,200,000.00	6,025,075.20
デンマーククローネ合計			10,860,000.00	14,334,926.99
デンマーククローネ合計				(235,666,199)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,690,782.50
		10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,652,495.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	4,200,000.00	3,992,352.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	7,000,000.00	6,976,690.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,569,704.00
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,500,350.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	3,450,000.00	3,480,705.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	5,100,000.00	5,306,958.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	4,100,000.00	4,383,925.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,828,469.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	6,350,000.00	6,791,452.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	6,700,000.00	6,981,199.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,800,000.00	1,986,706.44
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	6,200,000.00	6,917,588.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,100,000.00	4,696,386.00
メキシコペソ合計			68,500,000.00	72,755,761.94
メキシコペソ合計				(427,803,880)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	600,000.00	602,023.20
		2 POLAND 210425	950,000.00	956,925.50
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	709,812.11
		2.5 POLAND 260725	1,150,000.00	1,171,201.63
		2.5 POLAND 270725	750,000.00	763,200.60
		2.75 POLAND 280425	400,000.00	414,720.80
		3.25 POLAND 250725	990,000.00	1,049,873.02
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,726,316.80
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	536,350.00
		5.75 POLAND 220923	800,000.00	883,984.00
		5.75 POLAND 290425	700,000.00	913,325.00
ポーランドズロチ合計			9,140,000.00	9,727,732.66
ポーランドズロチ合計				(281,617,860)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,274,331.28
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	5,000,000.00	3,576,045.65
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	1,500,000.00	1,040,918.37
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	900,000.00	901,800.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	4,950,000.00	4,195,792.69
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,986,660.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	3,500,000.00	3,267,010.91
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	2,350,000.00	2,157,650.03
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	1,900,000.00	1,672,480.85
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	3,350,000.00	2,924,740.21
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,500,000.00	4,786,559.80
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	2,150,000.00	1,999,039.21
		9 SOUTH AFRICA 400131	3,450,000.00	3,134,066.76
南アフリカランド合計			42,100,000.00	37,917,095.76
南アフリカランド合計				(290,444,953)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	690,000.00	710,104.53
		0 BUND 500815	90,000.00	82,288.44
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,913.75
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	101,309.65
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	455,257.35
		0 NETH GOVT 240115	480,000.00	489,737.28
		0 O.A.T 210525	1,400,000.00	1,410,980.20
		0 O.A.T 220525	950,000.00	962,542.85
		0 OBL 220408	600,000.00	608,194.44
		0 OBL 230414	1,000,000.00	1,019,222.00
		0 OBL 241018	600,000.00	615,079.38
		0.25 BUND 270215	600,000.00	628,521.00
		0.25 BUND 290215	700,000.00	735,163.10
		0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	310,984.80
		0.25 O.A.T 261125	400,000.00	412,725.60
		0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	100,613.13
		0.35 SPAIN GOVT 230730	450,000.00	458,506.80
		0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	503,997.50
		0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	459,413.55
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	262,796.00
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	250,000.00	262,464.05
		0.5 BUND 250215	600,000.00	631,331.40
		0.5 BUND 270815	720,000.00	769,235.76
		0.5 BUND 280215	500,000.00	535,255.00
		0.5 FINNISH GOVT 260415	100,000.00	104,860.90
		0.5 FINNISH GOVT 280915	190,000.00	199,825.66
		0.5 NETH GOVT 260715	250,000.00	263,937.75
		0.5 NETH GOVT 400115	150,000.00	157,519.95
		0.5 O.A.T 250525	830,000.00	868,221.50
		0.5 O.A.T 260525	650,000.00	681,271.50
		0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	807,480.80
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	190,000.00	202,942.64
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	150,000.00	160,707.30
		0.75 FINNISH GOVT 310415	160,000.00	172,192.56
		0.75 NETH GOVT 270715	450,000.00	484,688.47
		0.75 NETH GOVT 280715	350,000.00	378,786.45
		0.75 O.A.T 280525	1,200,000.00	1,284,984.00
		0.75 O.A.T 281125	1,250,000.00	1,338,592.50
		0.75 SPAIN GOVT 210730	1,200,000.00	1,221,373.20
		0.8 BEL GOVT 250622	420,000.00	445,613.70
		0.8 BEL GOVT 270622	350,000.00	374,592.40
		0.8 BEL GOVT 280622	650,000.00	697,455.97
		0.8 IRISH GOVT 220315	470,000.00	483,123.19
		0.875 FINNISH GOV 250915	200,000.00	213,647.20
		0.9 IRISH GOVT 280515	250,000.00	269,639.75
		0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	152,711.10
		0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	356,874.00
		1 BEL GOVT 310622	370,000.00	405,325.01
		1 BUND 240815	400,000.00	428,516.36
		1 BUND 250815	400,000.00	433,704.00
		1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	214,952.36
		1 O.A.T 251125	800,000.00	861,198.40
		1 O.A.T 270525	1,100,000.00	1,195,130.20
		1.125 FINNISH GOV 340415	40,000.00	45,046.32
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	272,136.87
		1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	460,709.37
		1.25 BUND 480815	360,000.00	457,758.00
		1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	406,826.40
		1.25 O.A.T 340525	290,000.00	327,963.90
		1.25 O.A.T 360525	410,000.00	462,608.33
		1.3 IRISH GOVT 330515	180,000.00	202,772.16
		1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	462,090.15
		1.375 FINNISH GOV 470415	40,000.00	49,061.17
		1.4 SPAIN GOVT 280430	710,000.00	771,702.55
	1.4 SPAIN GOVT 280730	410,000.00	445,783.98
	1.45 BEL GOVT 370622	290,000.00	335,071.80
	1.45 ITALY GOVT 220915	600,000.00	619,680.00
	1.45 SPAIN GOVT 271031	700,000.00	762,556.13
	1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	710,115.25
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	130,000.00	160,581.20
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102	60,000.00	77,266.86
	1.5 BUND 230215	500,000.00	532,555.20
	1.5 BUND 230515	500,000.00	535,068.50
	1.5 BUND 240515	100,000.00	108,980.70
	1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	127,949.16
	1.5 IRISH GOVT 500515	80,000.00	93,313.12
	1.5 ITALY GOVT 250601	850,000.00	880,982.16
	1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,211,890.05
	1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	545,409.95
	1.6 BEL GOVT 470622	230,000.00	275,969.18
	1.6 ITALY GOVT 260601	750,000.00	781,018.50
	1.6 SPAIN GOVT 250430	550,000.00	595,996.77
	1.625 FINNISH GOV 220915	250,000.00	264,610.50
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	329,638.20
	1.65 ITALY GOVT 320301	480,000.00	483,135.84
	1.7 IRISH GOVT 370515	150,000.00	178,997.25
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	480,000.00	520,750.08
	1.75 BUND 220704	750,000.00	793,702.50
	1.75 BUND 240215	2,750,000.00	3,011,781.02
	1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	378,424.83
	1.75 O.A.T 230525	4,400,000.00	4,736,490.88
	1.75 O.A.T 241125	1,000,000.00	1,104,941.00
	1.75 O.A.T 390625	370,000.00	452,459.31
	1.75 O.A.T 660525	330,000.00	419,857.68
	1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	421,742.00
	1.95 SPAIN GOVT 260430	980,000.00	1,091,256.46
	1.95 SPAIN GOVT 300730	600,000.00	687,432.00
	2 BUND 230815	450,000.00	492,015.60
	2 FINNISH GOVT 240415	450,000.00	497,259.00
	2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	284,281.58
	2 NETH GOVT 240715	550,000.00	611,833.53
	2 O.A.T 480525	480,000.00	625,056.00
	2.05 ITALY GOVT 270801	270,000.00	288,021.42
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	130,000.00	214,502.08
	2.15 BEL GOVT 660622	160,000.00	225,782.43
	2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	156,044.25
	2.15 SPAIN GOVT 251031	740,000.00	828,469.59
	2.2 ITALY GOVT 270601	800,000.00	862,142.40
	2.25 BEL GOVT 230622	450,000.00	493,061.40
	2.25 BEL GOVT 570622	180,000.00	252,203.22
	2.25 ITALY GOVT 360901	250,000.00	260,952.50
	2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	428,636.80
	2.25 O.A.T 221025	1,450,000.00	1,563,147.85
	2.25 O.A.T 240525	850,000.00	950,497.20
	2.3 ITALY GOVT 211015	500,000.00	519,901.50
	2.35 SPAIN GOVT 330730	490,000.00	590,872.38
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	190,000.00	248,225.31
	2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	308,492.00
	2.45 ITALY GOVT 330901	290,000.00	314,390.16
	2.5 BUND 440704	640,000.00	992,678.40
	2.5 BUND 460815	620,000.00	982,460.06
	2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	597,323.10
	2.5 ITALY GOVT 251115	420,000.00	458,285.98
	2.5 NETH GOVT 330115	340,000.00	449,786.34
	2.5 O.A.T 300525	1,430,000.00	1,790,048.26
	2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	567,286.50
	2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	177,835.80
	2.7 ITALY GOVT 470301	420,000.00	448,736.82
	2.7 SPAIN GOVT 481031	210,000.00	275,498.16
	2.75 FINNISH GOVT 280704	250,000.00	310,928.00
	2.75 NETH GOVT 470115	300,000.00	492,090.30
	2.75 O.A.T 271025	1,150,000.00	1,411,666.40
	2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	680,288.40
	2.8 ITALY GOVT 281201	490,000.00	552,632.29
	2.8 ITALY GOVT 670301	250,000.00	259,086.21
	2.9 SPAIN GOVT 461031	440,000.00	594,652.96
	3 BEL GOVT 340622	170,000.00	234,456.18
	3 ITALY GOVT 290801	700,000.00	803,328.40
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	190,000.00	307,329.97
	3.25 BUND 420704	390,000.00	657,675.33
	3.25 ITALY GOVT 460901	200,000.00	235,159.41
	3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	370,163.50
	3.25 O.A.T 450525	660,000.00	1,045,400.40
	3.35 ITALY GOVT 350301	330,000.00	392,295.15
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	445,276.80
	3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	289,581.50
	3.45 ITALY GOVT 480301	390,000.00	473,106.27
	3.45 SPAIN GOVT 660730	310,000.00	485,463.41
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	427,241.60
	3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	157,645.65
	3.5 ITALY GOVT 300301	650,000.00	776,381.38
	3.5 O.A.T 260425	1,130,000.00	1,399,415.73
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	273,989.75
	3.75 BEL GOVT 450622	230,000.00	391,241.50
	3.75 ITALY GOVT 210301	550,000.00	574,506.35
	3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	262,558.50
	3.75 ITALY GOVT 210801	1,000,000.00	1,058,605.60
	3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	570,220.00
	3.75 NETH GOVT 230115	200,000.00	226,163.00
	3.75 NETH GOVT 420115	400,000.00	703,950.40
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	211,912.70
	3.85 ITALY GOVT 490901	290,000.00	374,213.68
	3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	170,807.94
	4 BEL GOVT 220328	400,000.00	440,455.60
	4 BEL GOVT 320328	310,000.00	453,151.49
	4 BUND 370104	630,000.00	1,056,098.61
	4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	136,579.19
	4 ITALY GOVT 370201	770,000.00	988,157.24
	4 NETH GOVT 370115	390,000.00	643,522.62
	4 O.A.T 381025	500,000.00	814,730.50
	4 O.A.T 550425	510,000.00	983,408.52
	4 O.A.T 600425	420,000.00	846,882.12
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	260,000.00	427,315.98
	4.2 SPAIN GOVT 370131	700,000.00	1,063,516.91
	4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	378,794.04
	4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	339,160.80
	4.25 BEL GOVT 410328	390,000.00	669,334.38
	4.25 BUND 390704	280,000.00	506,304.12
	4.25 O.A.T 231025	1,390,000.00	1,640,920.02
	4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	585,993.00
	4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	583,786.80
	4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	851,020.50
	4.5 ITALY GOVT 240301	1,100,000.00	1,276,655.60
	4.5 ITALY GOVT 260301	500,000.00	606,715.00
	4.5 O.A.T 410425	910,000.00	1,621,989.46
	4.65 SPAIN GOVT 250730	720,000.00	902,476.80
	4.7 SPAIN GOVT 410730	360,000.00	605,575.08
	4.75 BUND 280704	640,000.00	919,313.92
	4.75 BUND 340704	500,000.00	852,634.50
	4.75 BUND 400704	430,000.00	836,505.23
	4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	700,264.82
	4.75 ITALY GOVT 230801	470,000.00	541,748.79
	4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	835,693.43
	4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	649,708.65
	4.75 O.A.T 350425	1,060,000.00	1,756,371.24
	4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	599,087.50
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	329,955.75
	4.9 SPAIN GOVT 400730	410,000.00	698,794.57
	5 BEL GOVT 350328	560,000.00	942,348.84
	5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	717,595.45
	5 ITALY GOVT 250301	700,000.00	849,289.00
	5 ITALY GOVT 340801	710,000.00	993,765.20
	5 ITALY GOVT 390801	750,000.00	1,087,390.80
	5 ITALY GOVT 400901	630,000.00	914,025.42
	5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	776,378.90
	5.15 SPAIN GOVT 441031	420,000.00	769,850.59
	5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	946,519.00
	5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	388,278.36
	5.4 SPAIN GOVT 230131	550,000.00	644,307.95
	5.5 BEL GOVT 280328	550,000.00	804,065.35
	5.5 BUND 310104	400,000.00	654,223.60
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	853,922.25
	5.5 ITALY GOVT 221101	1,370,000.00	1,569,283.89
	5.5 NETH GOVT 280115	430,000.00	629,282.64
	5.5 O.A.T 290425	850,000.00	1,288,433.40
	5.625 BUND 280104	570,000.00	846,001.23
	5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	807,164.16
	5.75 O.A.T 321025	900,000.00	1,533,243.15
	5.75 SPAIN GOVT 320730	480,000.00	776,304.00
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	788,454.80
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,200,000.00	1,646,044.80
	6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,169,348.00
	6 O.A.T 251025	1,150,000.00	1,571,736.05
	6 SPAIN GOVT 290131	240,000.00	359,429.71
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	446,123.10
	6.25 BUND 240104	150,000.00	191,071.35
	6.25 BUND 300104	220,000.00	364,980.22
	6.5 BUND 270704	400,000.00	608,437.60
	6.5 ITALY GOVT 271101	850,000.00	1,187,637.00
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	774,184.40
	8.5 O.A.T 230425	350,000.00	454,385.40
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	396,169.14
ユーロ合計			120,110,000.00	146,298,049.47
ユーロ合計				(17,974,178,357)
	合計			48,220,965,994
	合計			(48,220,965,994)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	159銘柄	100.00%	48.28%
カナダドル	国債証券	22銘柄	100.00%	1.91%
オーストラリアドル	国債証券	20銘柄	100.00%	1.95%
イギリスポンド	国債証券	32銘柄	100.00%	6.62%
シンガポールドル	国債証券	12銘柄	100.00%	0.42%
マレーシアリンギット	国債証券	23銘柄	100.00%	0.47%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.28%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.49%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.89%
ポーランドズロチ	国債証券	11銘柄	100.00%	0.58%
南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	0.60%
ユーロ	国債証券	232銘柄	100.00%	37.27%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算