有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	2,333,963,516	3,914,757,005
合計		2,333,963,516	3,914,757,005

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2019年10月10日現在]	[2020年4月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	34,743,099	149,065,755
コール・ローン	89,152,715	156,510,398
株式	12,224,844,536	13,405,692,815
未収配当金	9,490,093	17,342,153
流動資産合計	12,358,230,443	13,728,611,121
資産合計	12,358,230,443	13,728,611,121
負債の部
流動負債
未払金	-	39,421,910
未払解約金	2,570,000	1,190,000
未払利息	244	428
その他未払費用	854	581
流動負債合計	2,571,098	40,612,919
負債合計	2,571,098	40,612,919
純資産の部
元本等
元本	6,993,095,470	8,160,924,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,362,563,875	5,527,073,555
元本等合計	12,355,659,345	13,687,998,202
純資産合計	12,355,659,345	13,687,998,202
負債純資産合計	12,358,230,443	13,728,611,121

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	2019年10月10日現在	2020年4月10日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	7,409,141,676円	6,993,095,470円
期中追加設定元本額	970,891,044円	2,113,271,882円
期中一部解約元本額	1,386,937,250円	945,442,705円
期末元本額	6,993,095,470円	8,160,924,647円
元本の内訳
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)	2,548,750,039円	2,333,963,516円
iTrust世界株式	816,814,806円	1,021,889,723円
ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,409,408,979円	2,369,455,087円
ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	666,468,067円	661,485,149円
ピクテ・グローバル・メジャー株式ファンド(適格機関投資家専用)	551,653,579円	1,774,131,172円
2.受益権の総数	6,993,095,470口	8,160,924,647口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 2019年4月11日 至 2019年10月10日	自 2019年10月11日 至 2020年4月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 2019年4月11日 至 2019年10月10日	自 2019年10月11日 至 2020年4月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年10月10日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	77,823,959
合計	77,823,959

 
(2020年4月10日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△873,748,068
合計	△873,748,068

 
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2019年10月10日現在)	(2020年4月10日現在)
1口当たり純資産額	1.7668円	1.6773円
(1万口当たり純資産額)	(17,668円)	(16,773円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	塩野義製薬	40,200	5,520.00	221,904,000
	ソニー	31,400	6,670.00	209,438,000
	ファナック	11,000	15,045.00	165,495,000
円 小計		82,600		596,837,000
米ドル	CARRIER GLOBAL CORP	12,848	14.78	189,893.44
	OTIS WORLDWIDE CORP	14,133	49.14	694,495.62
	CHEVRON CORP	18,806	84.31	1,585,533.86
	CONOCOPHILLIPS	42,030	34.73	1,459,701.90
	ECOLAB INC	10,697	179.86	1,923,962.42
	LINDE PLC	11,009	189.48	2,085,985.32
	3M CO	10,701	147.78	1,581,393.78
	AMETEK INC	22,044	78.23	1,724,502.12
	FORTIVE CORP	19,826	61.04	1,210,179.04
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13,544	143.43	1,942,615.92
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	12,848	64.71	831,394.08
	APTIV PLC	20,640	62.23	1,284,427.20
	NIKE INC CL-B	26,491	86.79	2,299,153.89
	STARBUCKS CORP	15,714	73.88	1,160,950.32
	ALPHABET INC-CL C	3,482	1,211.45	4,218,268.90
	THE WALT DISNEY CO.	19,114	104.50	1,997,413.00
	WALMART INC	21,471	121.80	2,615,167.80
	PEPSICO INC	16,556	133.63	2,212,378.28
	COLGATE-PALMOLIVE CO	30,374	69.91	2,123,446.34
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,080	164.83	1,166,996.40
	AMGEN INC	10,368	218.21	2,262,401.28
	ELI LILLY & CO	19,396	145.73	2,826,579.08
	GILEAD SCIENCES INC	24,794	73.51	1,822,606.94
	GRIFOLS SA-ADR	116,973	19.77	2,312,556.21
	JOHNSON & JOHNSON	21,255	141.23	3,001,843.65
	CITIGROUP INC	20,430	47.41	968,586.30
	JPMORGAN CHASE & CO	22,654	102.76	2,327,925.04
	BLACKROCK INC	4,366	471.42	2,058,219.72
	STATE STREET CORP	20,762	60.95	1,265,443.90
	MARSH & MCLENNAN COS	17,837	96.61	1,723,232.57
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	17,027	121.50	2,068,780.50
	MICROSOFT CORP	35,487	165.14	5,860,323.18
	PALO ALTO NETWORKS INC	8,371	177.88	1,489,033.48
	VISA INC-CLASS A SHARES	17,827	173.69	3,096,371.63
	APPLE INC	13,015	267.99	3,487,889.85
	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	2,267	1,018.00	2,307,806.00
	INTEL CORP	42,325	57.14	2,418,450.50
	QUALCOMM INC	23,827	71.58	1,705,536.66
米ドル 小計		788,389		77,311,446.12
				(8,396,796,163)
ユーロ	TOTAL SA	24,834	33.62	835,043.25
	COVESTRO AG	31,395	29.92	939,338.40
	SAFRAN SA	9,425	79.60	750,230.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,341	80.26	1,311,528.66
	CONTINENTAL AG	9,090	73.14	664,842.60
	DANONE	22,039	58.60	1,291,485.40
	SOCIETE GENERALE SA	48,364	15.02	726,524.00
	AXA	56,556	15.53	878,314.68
	SAP SE	18,286	110.00	2,011,460.00
	NOKIA OYJ	359,312	2.97	1,070,031.13
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	97,399	12.34	1,201,903.66
	RWE AG	62,534	25.66	1,604,622.44
	ASML HOLDING NV	7,039	255.65	1,799,520.35
ユーロ 小計		762,614		15,084,844.57
				(1,788,911,717)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	61,170	14.72	900,422.40
	RELX PLC	77,289	17.91	1,384,632.43
	DIAGEO PLC	27,231	26.33	716,992.23
	GLAXOSMITHKLINE PLC	142,503	15.44	2,200,531.32
	PRUDENTIAL PLC	133,880	10.47	1,401,723.60
	VODAFONE GROUP PLC	688,407	1.13	778,037.59
イギリスポンド 小計		1,130,480		7,382,339.57
				(999,421,130)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED	22,224	102.22	2,271,737.28
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,700	308.70	2,994,390.00
スイスフラン 小計		31,924		5,266,127.28
				(591,649,399)
スウェーデンクローネ	ASSA ABLOY AB-B	77,843	179.65	13,984,494.95
	NORDEA BANK ABP	176,333	57.18	10,082,720.94
スウェーデンクローネ 小計		254,176		24,067,215.89
				(262,332,653)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	24,101	310.00	7,471,310.00
	DSV PANALPINA A S	13,837	629.20	8,706,240.40
デンマーククローネ 小計		37,938		16,177,550.40
				(257,061,275)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	147,404	57.80	8,519,951.20
香港ドル 小計		147,404		8,519,951.20
				(119,364,516)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	137,673	19.14	2,635,061.22
シンガポールドル 小計		137,673		2,635,061.22
				(201,977,442)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	12,299	2,588.60	31,837,191.40
南アフリカランド 小計		12,299		31,837,191.40
				(191,341,520)
合計		3,385,497		13,405,692,815
				(12,808,855,815)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	38銘柄	100.0%	65.6%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	14.0%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.0%	7.8%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	4.6%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.0%	2.0%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	2.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	1.6%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.5%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。