有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	1,739,285,179	4,561,623,238
合計		1,739,285,179	4,561,623,238

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2022年 4月11日現在]	[2022年10月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	179,961,586	268,924,185
コール・ローン	76,082,282	138,205,338
株式	18,864,448,521	16,686,351,424
未収入金	21,279,478	655,593,026
未収配当金	36,304,499	23,920,962
流動資産合計	19,178,076,366	17,772,994,935
資産合計	19,178,076,366	17,772,994,935
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,012,877
未払解約金	14,890,000	3,100,000
未払利息	208	378
その他未払費用	1,872	941
流動負債合計	14,892,080	4,114,196
負債合計	14,892,080	4,114,196
純資産の部
元本等
元本	6,824,864,518	6,775,020,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,338,319,768	10,993,860,164
元本等合計	19,163,184,286	17,768,880,739
純資産合計	19,163,184,286	17,768,880,739
負債純資産合計	19,178,076,366	17,772,994,935

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年 4月11日現在	2022年10月11日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2022年 4月11日現在	2022年10月11日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	6,706,476,875円	6,824,864,518円
	期中追加設定元本額	1,102,485,131円	803,938,360円
	期中一部解約元本額	984,097,488円	853,782,303円
	期末元本額	6,824,864,518円	6,775,020,575円
	元本の内訳
	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)	1,866,379,196円	1,739,285,179円
	iTrust世界株式	1,740,450,026円	1,929,561,051円
	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	675,317,988円	658,736,564円
	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	461,149,650円	594,441,027円
	ピクテ・グローバル・メジャー株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,081,567,658円	1,852,996,754円
2.	受益権の総数	6,824,864,518口	6,775,020,575口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年10月12日 至 2022年 4月11日	自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2021年10月12日 至 2022年 4月11日	自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2022年 4月11日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△84,977,552
合計	△84,977,552

 
(2022年10月11日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,255,837,890
合計	△3,255,837,890

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2022年 4月11日現在)
該当事項はありません。
 
(2022年10月11日現在)

区分	種 類	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建	677,444,123	-	678,457,000	△1,012,877
	米ドル	437,091,900	-	437,266,800	△174,900
	イギリスポンド	35,853,846	-	36,011,244	△157,398
	スウェーデンクローネ	99,228,619	-	99,687,799	△459,180
	香港ドル	40,287,507	-	40,309,393	△21,886
	シンガポールドル	64,982,251	-	65,181,764	△199,513
合計		677,444,123	-	678,457,000	△1,012,877

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2022年 4月11日現在)	(2022年10月11日現在)
1口当たり純資産額	2.8078円	2.6227円
(1万口当たり純資産額)	(28,078円)	(26,227円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ソニーグループ	12,400	9,486.00	117,626,400
	ファナック	4,200	20,170.00	84,714,000
	任天堂	38,000	6,001.00	228,038,000
円 小計		54,600		430,378,400
米ドル	CONOCOPHILLIPS	23,602	116.80	2,756,713.60
	ECOLAB INC	8,920	141.49	1,262,090.80
	LINDE PLC	7,627	271.83	2,073,247.41
	AMETEK INC	20,491	115.53	2,367,325.23
	DEERE & CO	5,367	359.68	1,930,402.56
	FORTIVE CORP	13,789	59.58	821,548.62
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	10,713	171.89	1,841,457.57
	OTIS WORLDWIDE CORP	24,482	65.01	1,591,574.82
	APTIV PLC	16,794	83.40	1,400,619.60
	GARMIN LTD	22,851	79.58	1,818,482.58
	NIKE INC CL-B	20,387	86.69	1,767,349.03
	STARBUCKS CORP	24,940	87.06	2,171,276.40
	ALPHABET INC-CL C	40,248	98.71	3,972,880.08
	THE WALT DISNEY CO.	15,347	95.16	1,460,420.52
	AMAZON.COM INC	38,230	113.67	4,345,604.10
	WALMART INC	18,858	129.32	2,438,716.56
	PEPSICO INC	8,178	161.82	1,323,363.96
	COLGATE-PALMOLIVE CO	24,617	68.48	1,685,772.16
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,243	216.90	1,137,206.70
	MEDTRONIC PLC	19,813	81.84	1,621,495.92
	AMGEN INC	9,499	232.15	2,205,192.85
	GRIFOLS SA-ADR	94,405	6.08	573,982.40
	MERCK & CO. INC.	30,737	90.48	2,781,083.76
	ZOETIS INC	11,064	145.78	1,612,909.92
	JPMORGAN CHASE & CO	22,694	104.99	2,382,643.06
	BLACKROCK INC	2,803	545.54	1,529,148.62
	MSCI INC	3,362	406.92	1,368,065.04
	STATE STREET CORP	29,520	61.62	1,819,022.40
	MARSH & MCLENNAN COS	11,357	153.99	1,748,864.43
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	18,184	79.88	1,452,537.92
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	16,148	117.75	1,901,427.00
	MICROSOFT CORP	21,087	229.25	4,834,194.75
	PALO ALTO NETWORKS INC	11,742	163.14	1,915,589.88
	SALESFORCE INC	8,874	145.64	1,292,409.36
	VISA INC-CLASS A SHARES	16,856	182.18	3,070,826.08
	APPLE INC	35,825	140.42	5,030,546.50
	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	979	951.00	931,029.00
	INTEL CORP	31,170	25.20	785,484.00
	QUALCOMM INC	18,750	114.60	2,148,750.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	16,113	67.44	1,086,660.72
米ドル 小計		781,666		80,257,915.91
				(11,699,196,402)
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,073	118.84	1,553,595.32
	ESSILORLUXOTTICA	8,441	149.80	1,264,461.80
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	32,074	15.47	496,184.78
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	38,239	44.72	1,710,048.08
	AXA SA	49,707	23.17	1,151,959.72
	SAP SE	14,939	86.32	1,289,534.48
	WORLDLINE SA	41,178	43.50	1,791,243.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	87,160	17.69	1,542,557.68
	RWE AG	65,276	37.55	2,451,113.80
	ASML HOLDING NV	3,995	432.65	1,728,436.75
ユーロ 小計		354,082		14,979,135.41
				(2,122,843,070)
イギリスポンド	RELX PLC	65,106	22.41	1,459,025.46
	GSK PLC	158,646	13.46	2,135,375.16
	PRUDENTIAL PLC	103,618	9.22	955,357.96
イギリスポンド 小計		327,370		4,549,758.58
				(735,377,479)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	13,863	96.54	1,338,334.02
	NESTLE SA-REG	19,218	105.98	2,036,723.64
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,001	320.90	2,888,420.90
スイスフラン 小計		42,082		6,263,478.56
				(914,154,695)
スウェーデンクローネ	ASSA ABLOY AB-B	37,111	208.60	7,741,354.60
	NORDEA BANK ABP	111,733	95.98	10,724,133.34
スウェーデンクローネ 小計		148,844		18,465,487.94
				(238,389,449)
デンマーククローネ	DSV A/S	7,929	908.00	7,199,532.00
デンマーククローネ 小計		7,929		7,199,532.00
				(137,151,084)
香港ドル	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	84,900	61.35	5,208,615.00
香港ドル 小計		84,900		5,208,615.00
				(96,723,980)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	92,610	33.19	3,073,725.90
シンガポールドル 小計		92,610		3,073,725.90
				(312,136,865)
合 計		1,894,083		16,686,351,424
				(16,255,973,024)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	40銘柄	100.0%	72.0%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	13.1%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.0%	4.5%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.0%	1.5%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	1.9%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。