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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

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【提出】: 2016/06/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	903,757,490	1,189,796,735
	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	1,615,286,744	1,743,378,982
	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	1,092,882,402	1,794,185,039
	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	581,436,301	1,158,976,978
	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	939,072,127	1,201,636,693
	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	946,421,994	1,254,387,710
	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	1,157,528,386	567,767,673
	小計(日本)7銘柄		7,236,385,444	8,910,129,810
アメリカ・ドル	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	835,872.980	5,441,533.090
	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	1,207,468.130	11,096,632.110
	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	908,970.930	9,898,693.420
	小計(アメリカ・ドル)3銘柄		2,952,312.040	26,436,858.620 (2,998,997,242)
合計				11,909,127,052 (2,998,997,242)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券時価比率※	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	3銘柄	24.79%	25.18%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

<参考>当ファンドは、指定投資信託証券である、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」、「コモディティ・マザーファンド」、「USアグリゲート・ボンド・ファンド」、「グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」及び「エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資証券」は指定投資信託証券に属するものを指します。
※ 指定投資信託証券の状況は以下のとおりです。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	1,063,759,694
コール・ローン	1,378,353,456	157,151,675
株式	22,822,296,130	21,138,339,840
派生商品評価勘定	4,558,505	16,074,077
未収入金	14,788,813	14,745,060
未収配当金	216,575,500	25,085,950
差入委託証拠金	61,005,000	51,600,000
流動資産合計	24,497,577,404	22,466,756,296
資産合計	24,497,577,404	22,466,756,296
負債の部
流動負債
前受金	5,146,000	4,640,000
未払金	13,326,375	-
未払解約金	4,295,499	11,278,419
流動負債合計	22,767,874	15,918,419
負債合計	22,767,874	15,918,419
純資産の部
元本等
元本	17,932,438,573	17,053,651,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,542,370,957	5,397,186,593
元本等合計	24,474,809,530	22,450,837,877
純資産合計	24,474,809,530	22,450,837,877
負債純資産合計	24,497,577,404	22,466,756,296

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在

1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	21,459,725,900円	17,932,438,573円
期中追加設定元本額	193,685,328円	239,354,068円
期中一部解約元本額	3,720,972,655円	1,118,141,357円

元本の内訳
日本好配当株オープン	16,990,323,500円	16,149,893,794円
グローバル資産分散オープン	942,115,073円	903,757,490円
合計	17,932,438,573円	17,053,651,284円

2.受益権の総数	17,932,438,573口	17,053,651,284口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月28日現在

1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,292,722,268
合計	△1,292,722,268

※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年4月9日から平成27年9月28日まで)を指しております。
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,030,277,101
合計	△1,030,277,101

※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年10月9日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	平成27年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,193,131,495	-	1,197,690,000	4,558,505

合計		-	-	1,197,690,000	4,558,505

区分	種類	平成28年3月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,075,525,923	-	1,091,600,000	16,074,077

合計		-	-	1,091,600,000	16,074,077

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成27年9月29日至平成28年3月28日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3648円	1.3165円
「1口=1円(10,000口=13,648円)」	「1口=1円(10,000口=13,165円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数 (株)	単価	金額	備考
円	ホクト	34,000	2,258.00	76,772,000
	西松建設	410,000	487.00	199,670,000
	奥村組	390,000	605.00	235,950,000
	大東建託	12,600	16,225.00	204,435,000
	日成ビルド工業	295,000	408.00	120,360,000
	大和ハウス工業	66,400	3,290.00	218,456,000
	積水ハウス	19,600	1,967.00	38,553,200
	中電工	55,000	2,264.00	124,520,000
	関電工	351,000	803.00	281,853,000
	協和エクシオ	18,000	1,279.00	23,022,000
	日本たばこ産業	134,100	4,708.00	631,342,800
	グンゼ	198,000	337.00	66,726,000
	ワコールホールディングス	141,000	1,414.00	199,374,000
	東ソー	210,000	491.00	103,110,000
	デンカ	242,000	464.00	112,288,000
	三菱瓦斯化学	152,000	620.00	94,240,000
	三菱ケミカルホールディングス	180,000	612.80	110,304,000
	宇部興産	360,000	206.00	74,160,000
	太陽ホールディングス	43,600	3,840.00	167,424,000
	DIC	392,000	268.00	105,056,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	15,500	9,530.00	147,715,000
	武田薬品工業	46,100	5,488.00	252,996,800
	大塚ホールディングス	70,300	4,229.00	297,298,700
	東燃ゼネラル石油	124,000	1,001.00	124,124,000
	JXホールディングス	343,900	449.00	154,411,100
	ブリヂストン	102,800	4,225.00	434,330,000
	旭硝子	105,000	617.00	64,785,000
	日本電気硝子	164,000	581.00	95,284,000
	フジミインコーポレーテッド	31,000	1,479.00	45,849,000
	ニチアス	158,000	702.00	110,916,000
	ジェイエフイーホールディングス	20,100	1,578.50	31,727,850
	丸一鋼管	26,100	3,145.00	82,084,500
	日本軽金属ホールディングス	760,000	194.00	147,440,000
	三菱マテリアル	360,000	337.00	121,320,000
	古河機械金属	384,000	175.00	67,200,000
	古河電気工業	540,000	243.00	131,220,000
	リョービ	164,000	448.00	73,472,000
	アサヒホールディングス	62,000	1,551.00	96,162,000
	三和ホールディングス	83,000	852.00	70,716,000
	アマダホールディングス	20,300	1,129.00	22,918,700
	アイダエンジニアリング	190,400	1,000.00	190,400,000
	ディスコ	12,300	9,470.00	116,481,000
	島精機製作所	25,000	1,912.00	47,800,000
	やまびこ	33,200	830.00	27,556,000
	小松製作所	58,200	1,972.50	114,799,500
	アマノ	74,100	1,740.00	128,934,000
	マックス	69,000	1,240.00	85,560,000
	THK	84,000	2,090.00	175,560,000
	日清紡ホールディングス	75,000	1,176.00	88,200,000
	マブチモーター	37,000	5,250.00	194,250,000
	パナソニック	220,000	1,009.00	221,980,000
	スミダコーポレーション	138,000	751.00	103,638,000
	アズビル	153,000	2,870.00	439,110,000
	日本セラミック	29,000	1,970.00	57,130,000
	カシオ計算機	92,700	2,279.00	211,263,300
	ニチコン	20,000	815.00	16,300,000
	KOA	47,000	883.00	41,501,000
	スター精密	73,000	1,242.00	90,666,000
	キヤノン	110,900	3,376.00	374,398,400
	リコー	27,000	1,185.00	31,995,000
	東京エレクトロン	12,000	7,309.00	87,708,000
	デンソー	6,300	4,554.00	28,690,200
	東海理化電機製作所	47,000	2,153.00	101,191,000
	日産自動車	431,300	1,098.00	473,567,400
	トヨタ自動車	109,900	6,223.00	683,907,700
	太平洋工業	104,000	1,074.00	111,696,000
	アイシン精機	37,800	4,410.00	166,698,000
	本田技研工業	68,000	3,110.00	211,480,000
	富士重工業	52,000	4,127.00	214,604,000
	愛三工業	86,400	921.00	79,574,400
	HOYA	106,700	4,507.00	480,896,900
	大日本印刷	20,000	1,044.00	20,880,000
	中国電力	111,700	1,551.00	173,246,700
	電源開発	55,000	3,550.00	195,250,000
	大阪瓦斯	106,000	439.70	46,608,200
	西日本旅客鉄道	61,300	7,245.00	444,118,500
	センコー	408,000	708.00	288,864,000
	日本航空	60,800	4,248.00	258,278,400
	住友倉庫	162,000	578.00	93,636,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	10,400	2,227.00	23,160,800
	ネットワンシステムズ	72,000	623.00	44,856,000
	日本電信電話	160,500	5,075.00	814,537,500
	KDDI	117,000	3,149.00	368,433,000
	NTTドコモ	145,300	2,703.50	392,818,550
	ジャステック	36,400	930.00	33,852,000
	ダイワボウホールディングス	346,000	221.00	76,466,000
	第一興商	50,000	4,995.00	249,750,000
	伊藤忠商事	204,100	1,443.00	294,516,300
	三井物産	148,000	1,344.00	198,912,000
	住友商事	200,500	1,175.00	235,587,500
	三菱商事	125,500	1,982.50	248,803,750
	サンゲツ	55,000	2,136.00	117,480,000
	伊藤忠エネクス	133,000	946.00	125,818,000
	三信電気	46,000	959.00	44,114,000
	東陽テクニカ	70,000	1,160.00	81,200,000
	日鉄住金物産	105,000	381.00	40,005,000
	オートバックスセブン	29,000	1,953.00	56,637,000
	ローソン	19,700	9,690.00	190,893,000
	パル	28,800	2,843.00	81,878,400
	すかいらーく	43,800	1,495.00	65,481,000
	AOKIホールディングス	79,000	1,411.00	111,469,000
	青山商事	80,700	4,505.00	363,553,500
	ヤマダ電機	186,000	547.00	101,742,000
	ゆうちょ銀行	18,400	1,421.00	26,146,400
	あおぞら銀行	562,000	398.00	223,676,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,657,000	538.10	891,631,700
	りそなホールディングス	225,000	411.90	92,677,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	250,000	375.00	93,750,000
	みずほフィナンシャルグループ	2,643,600	174.90	462,365,640
	池田泉州ホールディングス	110,000	419.00	46,090,000
	野村ホールディングス	246,000	517.40	127,280,400
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	131,000	634.00	83,054,000
	極東証券	22,000	1,436.00	31,592,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	86,600	3,184.00	275,734,400
	ソニーフィナンシャルホールディングス	15,200	1,500.00	22,800,000
	東京海上ホールディングス	84,700	3,967.00	336,004,900
	ジャックス	49,000	460.00	22,540,000
	日立キャピタル	63,500	2,448.00	155,448,000
	オリックス	299,100	1,629.50	487,383,450
	野村不動産ホールディングス	41,000	2,065.00	84,665,000
	パーク24	43,900	3,200.00	140,480,000
	スターツコーポレーション	66,000	2,469.00	162,954,000
	りらいあコミュニケーションズ	35,300	1,028.00	36,288,400
	ユー・エス・エス	76,500	1,855.00	141,907,500
	日本郵政	16,300	1,540.00	25,102,000
	メイテック	32,200	4,000.00	128,800,000
合計 126銘柄		20,165,400	-	21,138,339,840

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

世界REITマザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	41,770,683	20,783,200
金銭信託	-	9,197,432
コール・ローン	13,216,593	1,358,757
投資証券	1,945,644,549	1,706,055,552
未収配当金	4,705,282	5,990,313
流動資産合計	2,005,337,107	1,743,385,254
資産合計	2,005,337,107	1,743,385,254
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	1,859,107,127	1,615,286,744
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,229,980	128,098,510
元本等合計	2,005,337,107	1,743,385,254
純資産合計	2,005,337,107	1,743,385,254
負債純資産合計	2,005,337,107	1,743,385,254

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在

1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	2,048,881,192円	1,859,107,127円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	189,774,065円	243,820,383円

元本の内訳
グローバル資産分散オープン	1,859,107,127円	1,615,286,744円
合計	1,859,107,127円	1,615,286,744円

2.受益権の総数	1,859,107,127口	1,615,286,744口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月28日現在

1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△167,595,495
合計	△167,595,495

※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成27年9月28日まで)を指しております。
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△94,973,106
合計	△94,973,106

※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成27年9月28日現在)
該当事項はありません。
(平成28年3月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成27年9月29日至平成28年3月28日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0787円	1.0793円
「1口=1円(10,000口=10,787円)」	「1口=1円(10,000口=10,793円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	64	27,616,000
	投資証券	産業ファンド投資法人	54	27,486,000
	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	42	11,944,800
	投資証券	日本ビルファンド投資法人	88	60,192,000
	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	60	40,800,000
	投資証券	日本リテールファンド投資法人	107	28,997,000
	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	233	42,545,800
	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	50	9,805,000
	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	60	38,580,000
	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	145	22,112,500
	小計(日本)10銘柄		903	310,079,100
アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUS-D	13,825.000	326,823.000
・ドル	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,900.000	359,223.000
	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,296.000	1,108,807.040
	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	6,100.000	175,314.000
	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,500.000	274,465.000
	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,652.000	1,339,978.880
	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,033.000	185,531.580
	投資証券	WELLTOWER INC	9,431.000	631,499.760
	小計(アメリカ・ドル)8銘柄		64,737.000	4,401,642.260 (499,322,298)
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,905.000	197,552.050
・ドル	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,663.000	254,716.680
	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,500.000	182,985.000
	小計(カナダ・ドル)3銘柄		22,068.000	635,253.730 (54,288,783)
オースト	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	100,700.000	454,157.000
ラリア・	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	58,900.000	465,310.000
ドル	投資証券	GPT GROUP	87,836.000	433,909.840
	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	72,492.000	300,841.800
	投資証券	MIRVAC GROUP	173,046.000	326,191.710
	投資証券	SCENTRE GROUP	118,059.000	511,195.470
	投資証券	STOCKLAND	83,917.000	353,290.570
	投資証券	WESTFIELD CORP	61,792.000	622,863.360
	小計(オーストラリア・ドル)8銘柄		756,742.000	3,467,759.750 (295,106,354)
シンガ	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	143,605.000	346,088.050
ポール・	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	180,500.000	264,432.500
ドル	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	119,356.000	255,421.840
	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	175,520.000	176,397.600
	小計(シンガポール・ドル)4銘柄		618,981.000	1,042,339.990 (86,086,860)
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	71,415.000	491,335.200
・ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	5,478.000	168,722.400
	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13,259.000	94,072.600
	投資証券	HAMMERSON PLC	69,182.000	388,111.020
	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	25,565.000	271,500.300
	投資証券	SEGRO PLC	48,290.000	193,256.580
	小計(イギリス・ポンド)6銘柄		233,189.000	1,606,998.100 (257,457,165)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	7,124.000	89,192.480
	投資証券	EUROCOMMERCIAL	4,757.000	193,514.760
	投資証券	ICADE	5,481.000	363,225.870
	投資証券	KLEPIERRE	3,933.000	161,115.340
	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,377.000	803,219.450
	小計(ユーロ)5銘柄		24,672.000	1,610,267.900 (203,714,992)
合計				1,706,055,552 (1,395,976,452)

通貨	銘柄数		組入有価証券時価比率※	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	8銘柄	28.64%	29.27%
カナダ・ドル	投資証券	3銘柄	3.11%	3.18%
オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	16.93%	17.30%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	4.94%	5.04%
イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	14.77%	15.09%
ユーロ	投資証券	5銘柄	11.68%	11.94%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,584,801,963	4,063,267,403
金銭信託	-	484,208,223
コール・ローン	1,304,921,063	71,533,198
株式	81,789,917,891	72,982,343,874
派生商品評価勘定	2	2,934,252
未収入金	690,257,962	351,556,942
未収配当金	255,063,645	186,537,744
流動資産合計	87,624,962,526	78,142,381,636
資産合計	87,624,962,526	78,142,381,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	2,114,518
未払金	918,844,624	-
未払解約金	46,265,906	78,210,751
流動負債合計	965,110,530	80,325,269
負債合計	965,110,530	80,325,269
純資産の部
元本等
元本	51,228,992,457	47,550,784,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,430,859,539	30,511,271,746
元本等合計	86,659,851,996	78,062,056,367
純資産合計	86,659,851,996	78,062,056,367
負債純資産合計	87,624,962,526	78,142,381,636

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在

1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	57,910,946,035円	51,228,992,457円
期中追加設定元本額	276,136,930円	255,689,196円
期中一部解約元本額	6,958,090,508円	3,933,897,032円

元本の内訳
グローバル好配当株オープン	50,053,346,868円	46,457,902,219円
グローバル資産分散オープン	1,175,645,589円	1,092,882,402円
合計	51,228,992,457円	47,550,784,621円

2.受益権の総数	51,228,992,457口	47,550,784,621口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月28日現在

1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,670,816,478
合計	△3,670,816,478

※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年7月9日から平成27年9月28日まで)を指しております。
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,778,391,443
合計	1,778,391,443

※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年1月9日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成27年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,618	-	2,618	0

	売建
	香港・ドル	2,618	-	2,616	2

合計		-	-	5,234	2

区分	種類	平成28年3月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	399,806,146	-	402,613,617	2,807,471

	売建
	オーストラリア・ドル	17,635,895	-	17,520,587	115,308
	香港・ドル	8,721,069	-	8,805,447	△84,378
	スイス・フラン	23,781,883	-	23,938,696	△156,813
	ユーロ	349,667,299	-	351,529,153	△1,861,854

合計		-	-	804,407,500	819,734

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成27年9月29日至平成28年3月28日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.6916円	1.6417円
「1口=1円(10,000口=16,916円)」	「1口=1円(10,000口=16,417円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数 (株)	単価	金額	備考
円	大塚ホールディングス	254,500	4,229.00	1,076,280,500
	THK	396,000	2,090.00	827,640,000
	アズビル	331,800	2,870.00	952,266,000
	日産自動車	690,000	1,098.00	757,620,000
	日本航空	243,900	4,248.00	1,036,087,200
	NTTドコモ	409,300	2,703.50	1,106,542,550
	小計(日本)6銘柄	2,325,500	-	5,756,436,250
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	127,180	60.880	7,742,718.400
・ドル	AMERICAN WATER WORKS CO INC	122,900	67.630	8,311,727.000
	ANALOG DEVICES	137,400	58.640	8,057,136.000
	APPLE INC	71,480	105.670	7,553,291.600
	AT&T INC	224,200	38.880	8,716,896.000
	BRISTOL MYERS-SQUIBB	134,770	62.520	8,425,820.400
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	75,270	96.500	7,263,555.000
	CARDINAL HEALTH INC	91,740	81.480	7,474,975.200
	CARNIVAL CORP	152,740	48.920	7,472,040.800
	CHEVRON CORP	78,760	94.850	7,470,386.000
	CONOCOPHILLIPS	179,570	40.040	7,189,982.800
	DOW CHEMICAL	152,300	51.320	7,816,036.000
	HOME DEPOT INC	65,720	130.460	8,573,831.200
	JPMORGAN CHASE & CO	143,860	59.480	8,556,792.800
	LOCKHEED MARTIN CORP	36,060	218.000	7,861,080.000
	MCDONALDS CORP	66,000	123.290	8,137,140.000
	MERCK & CO INC	145,900	53.070	7,742,913.000
	MICROSOFT CORP	140,000	54.210	7,589,400.000
	NEXTERA ENERGY INC	76,250	118.480	9,034,100.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	41,210	194.200	8,002,982.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	73,810	97.570	7,201,641.700
	REYNOLDS AMERICAN INC	159,260	49.700	7,915,222.000
	SCHLUMBERGER LTD	104,710	72.580	7,599,851.800
	STARBUCKS CORP	128,290	58.360	7,487,004.400
	VERIZON COMM	165,216	53.560	8,848,968.960
	WELLS FARGO & COMPANY	163,200	48.900	7,980,480.000
	WESTERN UNION CO	426,500	18.780	8,009,670.000
	小計(アメリカ・ドル)27銘柄	3,484,296	-	214,035,643.060 (24,280,203,348)
カナダ	TORONTO-DOMINION BANK	184,880	55.310	10,225,712.800
・ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	184,880	-	10,225,712.800 (873,889,416)
オースト	AMCOR LTD	770,320	14.450	11,131,124.000
ラリア・	AMP LTD	1,731,600	5.770	9,991,332.000
ドル	CYBG PLC - CDI	87,348	3.960	345,898.080
	MACQUARIE GROUP LTD	132,505	65.810	8,720,154.050
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	349,394	26.260	9,175,086.440
	TELSTRA CORP	1,846,790	5.250	9,695,647.500
	WESFARMERS LIMITED	262,299	42.090	11,040,164.910
	WESTPAC BANKING CORPORATION	345,559	30.850	10,660,495.150
	小計(オーストラリア・ドル)8銘柄	5,525,815	-	70,759,902.130 (6,021,667,671)
香港	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,069,000	17.900	54,935,100.000
・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,481,000	22.200	55,078,200.000
	CHINA MOBILE LTD	633,000	83.300	52,728,900.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,870,000	24.300	69,741,000.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	535,000	100.300	53,660,500.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	13,740,000	3.700	50,838,000.000
	PETROCHINA CO LTD-H	10,880,000	5.140	55,923,200.000
	SANDS CHINA LTD	2,320,000	30.100	69,832,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	574,000	93.100	53,439,400.000
	小計(香港・ドル)9銘柄	37,102,000	-	516,176,300.000 (7,546,497,506)
シンガ	DBS GROUP HOLDINGS LTD	560,000	15.340	8,590,400.000
ポール・	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,845,000	3.820	10,867,900.000
ドル	小計(シンガポール・ドル)2銘柄	3,405,000	-	19,458,300.000 (1,607,060,997)
台湾	DELTA ELECTRONICS INC	1,554,000	140.000	217,560,000.000
・ドル	SILICONWARE PRECISION INDS	2,005,932	52.700	105,712,616.400
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFE	1,702,131	158.000	268,936,698.000
	小計(台湾・ドル)3銘柄	5,262,063	-	592,209,314.400 (2,054,966,321)
イギリス	ASTRAZENECA PLC	129,900	39.070	5,075,193.000
・ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,100	39.955	5,917,335.500
	EASYJET PLC	328,700	15.010	4,933,787.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	153,710	37.700	5,794,867.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,379,900	2.311	5,499,948.900
	NATIONAL GRID PLC	566,100	9.808	5,552,308.800
	NEXT PLC	69,700	56.550	3,941,535.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	85,600	66.950	5,730,920.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	295,680	16.885	4,992,556.800
	小計(イギリス・ポンド)9銘柄	4,157,390	-	47,438,452.000 (7,600,114,395)
スイス	GIVAUDAN-REG	4,100	1,885.000	7,728,500.000
・フラン	NESTLE SA (REGD)	105,520	70.650	7,454,988.000
	NOVARTIS AG-REG	95,890	71.450	6,851,340.500
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	235.200	7,644,000.000
	SWISS RE AG	85,000	88.350	7,509,750.000
	小計(スイス・フラン)5銘柄	323,010	-	37,188,578.500 (4,314,618,877)
ノル	TELENOR ASA	458,200	136.200	62,406,840.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	458,200	-	62,406,840.000 (831,259,108)
スウェー	ERICSSON LM-B SHS	826,360	78.000	64,456,080.000
デン・クローナ	小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄	826,360	-	64,456,080.000 (879,180,931)
韓国・	KIA MOTORS CORPORATION	178,000	49,300.000	8,775,400,000.000
ウォン	KT&G CORP	78,300	108,500.000	8,495,550,000.000
	小計(韓国・ウォン)2銘柄	256,300	-	17,270,950,000.000 (1,675,282,150)
ユーロ	ACCOR SA	179,390	36.900	6,619,491.000
	DELHAIZE GROUP	71,320	93.300	6,654,156.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG	427,800	15.480	6,622,344.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	251,800	28.300	7,125,940.000
	ING GROEP NV	632,710	10.880	6,883,884.800
	ORANGE	488,300	15.415	7,527,144.500
	RELX NV	430,082	15.240	6,554,449.680
	SAMPO OYJ-A SHS	167,470	41.280	6,913,161.600
	SNAM SPA	1,257,250	5.360	6,738,860.000
	TOTAL SA	172,230	40.160	6,916,756.800
	UNILEVER NV-CVA	173,900	39.460	6,862,094.000
	小計(ユーロ)11銘柄	4,252,252	-	75,418,282.380 (9,541,166,904)
合計		67,563,066	-	72,982,343,874 (67,225,907,624)

通貨	銘柄数		組入有価証券時価比率※	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	27銘柄	31.10%	33.27%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	1.12%	1.20%
オーストラリア・ドル	外国株式	8銘柄	7.71%	8.25%
香港・ドル	外国株式	9銘柄	9.67%	10.34%
シンガポール・ドル	外国株式	2銘柄	2.06%	2.20%
台湾・ドル	外国株式	3銘柄	2.63%	2.82%
イギリス・ポンド	外国株式	9銘柄	9.73%	10.41%
スイス・フラン	外国株式	5銘柄	5.53%	5.91%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	1.06%	1.14%
スウェーデン・クローナ	外国株式	1銘柄	1.13%	1.20%
韓国・ウォン	外国株式	2銘柄	2.15%	2.30%
ユーロ	外国株式	11銘柄	12.22%	13.07%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

新興国債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	538,686,655	173,552,787
金銭信託	-	130,733,966
コール・ローン	151,056,384	19,313,630
国債証券	7,199,871,316	6,163,294,204
特殊債券	553,539,497	647,226,518
社債券	3,573,244,238	2,862,738,517
派生商品評価勘定	48,172,915	6,029,725
未収入金	329,408,380	-
未収利息	176,162,696	147,267,622
前払費用	31,110,449	13,136,574
流動資産合計	12,601,252,530	10,163,293,543
資産合計	12,601,252,530	10,163,293,543
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,567,612	15,793,339
未払金	142,971,725	-
未払解約金	999,999	-
流動負債合計	170,539,336	15,793,339
負債合計	170,539,336	15,793,339
純資産の部
元本等
元本	6,120,077,528	5,090,888,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,310,635,666	5,056,611,998
元本等合計	12,430,713,194	10,147,500,204
純資産合計	12,430,713,194	10,147,500,204
負債純資産合計	12,601,252,530	10,163,293,543

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
3.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在

1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	5,202,610,716円	6,120,077,528円
期中追加設定元本額	1,607,569,679円	198,848,256円
期中一部解約元本額	690,102,867円	1,228,037,578円

元本の内訳
グローバル資産分散オープン	644,574,258円	581,436,301円
大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,206,150,320円	2,012,771,894円
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,269,352,950円	2,496,680,011円
合計	6,120,077,528円	5,090,888,206円

2.受益権の総数	6,120,077,528口	5,090,888,206口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月28日現在

1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△281,911,479
特殊債券	△41,144,359
社債券	△269,273,374
合計	△592,329,212

※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年5月8日から平成27年9月28日まで)を指しております。
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	69,466,180
特殊債券	△4,567,578
社債券	△4,318,088
合計	60,580,514

※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年11月10日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成27年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	674,688,326	-	648,537,380	△26,150,946
	メキシコ・ペソ	28,273,524	-	27,856,858	△416,666

	売建
	アメリカ・ドル	28,273,524	-	28,102,150	171,374
	メキシコ・ペソ	674,688,326	-	626,686,785	48,001,541

合計		-	-	1,331,183,173	21,605,303

区分	種類	平成28年3月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	364,007,457	-	366,351,760	2,344,303

	売建
	メキシコ・ペソ	248,300,888	-	262,352,537	△14,051,649
	ユーロ	115,706,569	-	113,762,837	1,943,732

合計		-	-	742,467,134	△9,763,614

平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.0311円	1.9933円
「1口=1円(10,000口=20,311円)」	「1口=1円(10,000口=19,933円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ	国債証券	ARGBON 7 04/17/17	5,315,000.000	5,345,136.050
・ドル	国債証券	ARGBON 8.75 05/07/24	845,000.000	879,281.650
	国債証券	ARGENT 8.28 12/31/33	1,268,844.390	1,494,064.250
	国債証券	BAHAMA 5.75 01/16/24	600,000.000	619,500.000
	国債証券	BERMUD 4.854 02/06/24	305,000.000	321,378.500
	国債証券	BRAZIL 4.25 01/07/25	3,125,000.000	2,800,781.250
	国債証券	BRAZIL 4.875 01/22/21	700,000.000	697,200.000
	国債証券	BRAZIL 5 01/27/45	1,259,000.000	963,135.000
	国債証券	BRAZIL 6 04/07/26	200,000.000	199,200.000
	国債証券	COLOM 5 06/15/45	700,000.000	644,000.000
	国債証券	COLOM 6.125 01/18/41	950,000.000	985,625.000
	国債証券	CROATI 5.5 04/04/23	250,000.000	263,862.500
	国債証券	CROATI 6 01/26/24	700,000.000	763,259.000
	国債証券	CROATI 6.375 03/24/21	250,000.000	273,110.000
	国債証券	CROATI 6.625 07/14/20	865,000.000	950,211.150
	国債証券	CROATI 6.75 11/05/19	365,000.000	400,941.550
	国債証券	DOMREP 5.5 01/27/25	1,455,000.000	1,447,725.000
	国債証券	DOMREP 6.85 01/27/45	460,000.000	449,650.000
	国債証券	DOMREP 7.45 04/30/44	300,000.000	312,000.000
	国債証券	DOMREP 7.5 05/06/21	400,000.000	434,000.000
	国債証券	ELSALV 5.875 01/30/25	460,000.000	400,200.000
	国債証券	ELSALV 6.375 01/18/27	115,000.000	99,475.000
	国債証券	ELSALV 6.375 01/18/27	750,000.000	648,750.000
	国債証券	GABON 6.375 12/12/24	300,000.000	249,375.000
	国債証券	GABON 6.95 06/16/25	200,000.000	166,250.000
	国債証券	INDOIS 4.35 09/10/24	600,000.000	600,000.000
	国債証券	INDON 4.625 04/15/43	740,000.000	691,485.600
	国債証券	INDON 4.875 05/05/21	1,400,000.000	1,504,790.000
	国債証券	INDON 5.25 01/17/42	200,000.000	199,532.000
	国債証券	IVYCST 5.375 07/23/24	2,099,000.000	1,925,832.500
	国債証券	IVYCST 6.375 03/03/28	200,000.000	187,884.000
	国債証券	JAMAN 6.75 04/28/28	500,000.000	510,000.000
	国債証券	JAMAN 7.625 07/09/25	550,000.000	600,875.000
	国債証券	JAMAN 7.875 07/28/45	400,000.000	402,000.000
	国債証券	JMGB 8.5 11/16/21	1,142,856.700	1,210,730.950
	国債証券	KENINT 6.875 06/24/24	700,000.000	670,250.000
	国債証券	MEX 3.6 01/30/25	700,000.000	709,625.000
	国債証券	MEX 3.625 03/15/22	500,000.000	515,000.000
	国債証券	MEX 4.125 01/21/26	200,000.000	209,100.000
	国債証券	MOROC 4.25 12/11/22	675,000.000	694,291.500
	国債証券	PKSTAN 6.75 12/03/19	1,475,000.000	1,542,938.500
	国債証券	PKSTAN 7.25 04/15/19	200,000.000	210,476.000
	国債証券	PKSTAN 8.25 09/30/25	200,000.000	212,500.000
	国債証券	REPHUN 5.75 11/22/23	1,070,000.000	1,219,735.800
	国債証券	REPHUN 6.375 03/29/21	600,000.000	682,674.000
	国債証券	REPHUN 7.625 03/29/41	250,000.000	353,635.000
	国債証券	ROMANI 4.375 08/22/23	536,000.000	569,826.960
	国債証券	RUSSIA 4.5 04/04/22	200,000.000	205,902.000
	国債証券	RUSSIA 4.875 09/16/23	200,000.000	209,538.000
	国債証券	RUSSIA 5.625 04/04/42	200,000.000	201,778.000
	国債証券	SERBIA 5.875 12/03/18	1,140,000.000	1,194,150.000
	国債証券	SERBIA 7.25 09/28/21	2,300,000.000	2,569,123.000
	国債証券	SERBIA FL 11/01/24	581,323.250	602,367.140
	国債証券	SLOVEN 5.25 02/18/24	295,000.000	330,739.250
	国債証券	SOAF 4.665 01/17/24	948,000.000	942,596.400
	国債証券	SOAF 5.5 03/09/20	250,000.000	263,750.000
	国債証券	SOAF 5.875 09/16/25	300,000.000	320,190.000
	国債証券	SRILAN 5.875 07/25/22	500,000.000	477,160.000
	国債証券	SRILAN 6.25 07/27/21	200,000.000	196,582.000
	国債証券	SRILAN 6.25 10/04/20	200,000.000	200,786.000
	国債証券	TURKEY 8 02/14/34	987,000.000	1,277,602.410
	国債証券	TURKSK 4.489 11/25/24	1,150,000.000	1,129,725.500
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/19	300,000.000	282,000.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/21	1,200,000.000	1,110,000.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/25	300,000.000	264,435.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/26	250,000.000	220,050.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/27	250,000.000	219,712.500
	国債証券	URUGUA 4.5 08/14/24	800,000.000	851,000.000
	国債証券	VIETNM 4.8 11/19/24	800,000.000	802,184.000
	特殊債券	ESKOM 5.75 01/26/21	875,000.000	799,548.750
	特殊債券	ESKOM 6.75 08/06/23	300,000.000	274,980.000
	特殊債券	ESKOM 7.125 02/11/25	1,150,000.000	1,053,584.000
	特殊債券	GAZPRU 7.288 08/16/37	180,000.000	194,151.600
	特殊債券	PEMEX 5.5 06/27/44	1,385,000.000	1,144,079.250
	特殊債券	PEMEX 6.5 06/02/41	1,754,000.000	1,644,375.000
	特殊債券	VEBBNK 6.8 11/22/25	140,000.000	140,501.200
	特殊債券	VEBBNK 6.902 07/09/20	375,000.000	385,916.250
	社債券	ACKAF 5 04/03/23	200,000.000	188,630.000
	社債券	AEFES 3.375 11/01/22	400,000.000	347,720.000
	社債券	AGILE 8.875 04/28/17	250,000.000	251,875.000
	社債券	ALFAA 6.875 03/25/44	200,000.000	200,060.000
	社債券	ALRSRU 7.75 11/03/20	200,000.000	218,750.000
	社債券	AUTOPA 4.95 07/29/35	290,000.000	300,814.100
	社債券	BBVASM 6.5 03/10/21	325,000.000	358,312.500
	社債券	BEEFBZ 7.75 01/31/23	200,000.000	200,500.000
	社債券	BHIP 9.75 11/30/20	275,000.000	292,187.500
	社債券	BRADES 5.75 03/01/22	200,000.000	204,320.000
	社債券	BRADES 5.9 01/16/21	100,000.000	104,000.000
	社債券	BRPRSA 9 PERPETUAL	142,000.000	113,600.000
	社債券	BRSRBZ 7.375 02/02/22	200,000.000	158,942.000
	社債券	CDEL 4.5 09/16/25	1,500,000.000	1,505,625.000
	社債券	CEMEX 9.375 10/12/22	500,000.000	553,750.000
	社債券	CHMFRU 5.9 10/17/22	220,000.000	222,494.800
	社債券	CIFIHG 8.875 01/27/19	200,000.000	215,800.000
	社債券	DLLTD 6 04/15/21	200,000.000	180,500.000
	社債券	DPWDU 6.85 07/02/37	490,000.000	490,950.600
	社債券	EMAAR 4.564 06/18/24	200,000.000	205,240.000
	社債券	EXIMBK 4 01/14/23	1,000,000.000	1,034,010.000
	社債券	FRES 5.5 11/13/23	200,000.000	205,430.000
	社債券	GAZPRU 4.95 07/19/22	200,000.000	194,480.000
	社債券	GCCAMM 8.125 02/08/20	200,000.000	209,500.000
	社債券	GCX 7 08/01/19	200,000.000	188,620.000
	社債券	HKHKD 3.875 04/08/23	400,000.000	389,120.000
	社債券	HSBKKZ 7.25 01/28/21	200,000.000	199,944.000
	社債券	ICICI FL 04/30/22	200,000.000	204,960.000
	社債券	ICTPM 5.875 09/17/25	200,000.000	214,448.000
	社債券	ISRELE 6.875 06/21/23	350,000.000	412,769.000
	社債券	ITAU 5.65 03/19/22	200,000.000	198,900.000
	社債券	KWGPRO 13.25 03/22/17	200,000.000	217,000.000
	社債券	KZOKZ 5.75 04/30/43	1,350,000.000	1,150,740.000
	社債券	KZOKZ 7 05/05/20	1,350,000.000	1,418,310.000
	社債券	KZOLKZ 9.125 07/02/18	500,000.000	546,325.000
	社債券	LNGFOR 6.75 01/29/23	200,000.000	208,336.000
	社債券	LUKOIL 4.563 04/24/23	275,000.000	260,928.250
	社債券	MABEMX 7.875 10/28/19	250,000.000	274,062.500
	社債券	MRFGBZ 9.5 05/04/20	200,000.000	201,500.000
	社債券	OMGRID 3.958 05/07/25	200,000.000	177,548.000
	社債券	PCCW 5.75 04/17/22	300,000.000	334,122.000
	社債券	PDLLN 8.25 05/31/20	400,000.000	341,500.000
	社債券	PEMEX 3.5 07/23/20	800,000.000	774,000.000
	社債券	PEMEX 4.25 01/15/25	1,200,000.000	1,108,500.000
	社債券	PEMEX 4.5 01/23/26	500,000.000	461,225.000
	社債券	PEMEX 5.625 01/23/46	100,000.000	83,625.000
	社債券	PEMEX 5.625 01/23/46	255,000.000	213,396.750
	社債券	PEMEX 6.375 01/23/45	200,000.000	185,000.000
	社債券	PERTIJ 5.625 05/20/43	925,000.000	799,533.000
	社債券	PETBRA 3 01/15/19	1,000,000.000	845,950.000
	社債券	PETBRA 4.875 03/17/20	635,000.000	522,414.500
	社債券	PETBRA 5.375 01/27/21	325,000.000	264,371.250
	社債券	PETBRA 5.625 05/20/43	405,000.000	257,053.500
	社債券	PETBRA 6.75 01/27/41	215,000.000	151,510.500
	社債券	PETBRA 6.85 06/05/15	584,000.000	400,624.000
	社債券	PETBRA 7.875 03/15/19	100,000.000	94,875.000
	社債券	PETRTT 9.75 08/14/19	600,000.000	619,200.000
	社債券	PLNIJ 7.875 06/29/37	200,000.000	233,500.000
	社債券	PSALM 7.39 12/02/24	650,000.000	861,763.500
	社債券	SBERRU 6.125 02/07/22	700,000.000	722,806.000
	社債券	SHIMAO 8.375 02/10/22	200,000.000	217,370.000
	社債券	SMPM 4.25 10/17/19	200,000.000	208,062.000
	社債券	SOLUIJ 6.25 02/24/20	200,000.000	199,638.000
	社債券	TBIGIJ 5.25 02/10/22	200,000.000	193,180.000
	社債券	TELVIS 6.125 01/31/46	200,000.000	213,430.000
	社債券	VEDLN 6 01/31/19	300,000.000	183,090.000
	社債券	VOTORA 7.25 04/05/41	400,000.000	315,000.000
	社債券	WESCHI 6.5 09/11/19	200,000.000	209,964.000
	小計(アメリカ・ドル)145銘柄		82,747,024.340	81,975,507.210 (9,299,301,538)
メキシコ	国債証券	MBONO 10 12/05/24	7,300,000.000	9,321,297.000
・ペソ	国債証券	MBONO 6.5 06/10/21	3,900,000.000	4,077,060.000
	国債証券	MBONO 7.75 11/13/42	23,154,000.000	25,791,009.060
	特殊債券	PEMEX 7.19 09/12/24	1,400,000.000	1,199,660.000
	小計(メキシコ・ペソ)4銘柄		35,754,000.000	40,389,026.060 (260,913,109)
ユーロ	国債証券	ALBANI 5.75 11/12/20	850,000.000	893,562.500
	小計(ユーロ)1銘柄		850,000.000	893,562.500 (113,044,592)
合計				9,673,259,239 (9,673,259,239)

通貨	銘柄数		組入有価証券時価比率※	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	69銘柄	91.64%	96.13%
	特殊債券	8銘柄
	社債券	68銘柄
メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	2.57%	2.70%
メキシコ・ペソ	特殊債券	1銘柄	2.57%	2.70%
ユーロ	国債証券	1銘柄	1.11%	1.17%

欧州債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,837,420	43,999,204
金銭信託	-	400,630
コール・ローン	492,305	59,185
国債証券	937,393,172	761,258,776
特殊債券	36,697,515	38,474,491
社債券	345,895,168	341,926,759
派生商品評価勘定	6,830,184	1,930,027
未収入金	-	7,021,583
未収利息	12,740,211	14,257,735
前払費用	3,264,308	2,522,263
流動資産合計	1,348,150,283	1,211,850,653
資産合計	1,348,150,283	1,211,850,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,781,966	3,513,699
未払金	-	6,663,539
流動負債合計	6,781,966	10,177,238
負債合計	6,781,966	10,177,238
純資産の部
元本等
元本	1,015,818,098	939,072,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	325,550,219	262,601,288
元本等合計	1,341,368,317	1,201,673,415
純資産合計	1,341,368,317	1,201,673,415
負債純資産合計	1,348,150,283	1,211,850,653

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
3.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在

1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	1,186,170,922円	1,015,818,098円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	170,352,824円	76,745,971円

元本の内訳
グローバル資産分散オープン	1,015,818,098円	939,072,127円
合計	1,015,818,098円	939,072,127円

2.受益権の総数	1,015,818,098口	939,072,127口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月28日現在

1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△28,819,023
特殊債券	△250,751
社債券	△5,980,552
合計	△35,050,326

※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年3月28日から平成27年9月28日まで)を指しております。
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,714,473
特殊債券	48,422
社債券	△3,754,621
合計	1,008,274

※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成27年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	40,782,765	-	39,429,410	△1,353,355
	スイス・フラン	8,699,669	-	8,370,120	△329,549
	スウェーデン・クローナ	7,579,790	-	7,429,955	△149,835
	ルーマニア・レイ	4,384,726	-	4,298,445	△86,281
	ポーランド・ズロチ	38,151,700	-	37,532,565	△619,135
	ユーロ	152,278,070	-	148,051,670	△4,226,400

	売建
	イギリス・ポンド	38,752,905	-	37,540,041	1,212,864
	スイス・フラン	514,880	-	492,360	22,520
	デンマーク・クローネ	16,470,740	-	16,010,020	460,720
	ノルウェー・クローネ	1,103,273	-	1,029,405	73,868
	スウェーデン・クローナ	30,006,203	-	29,265,247	740,956
	ルーマニア・レイ	37,187,662	-	36,044,163	1,143,499
	ポーランド・ズロチ	28,242,407	-	27,074,464	1,167,943
	ユーロ	99,598,650	-	97,608,247	1,990,403

合計		-	-	490,176,112	48,218

区分	種類	平成28年3月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	14,291,654	-	13,279,170	△1,012,484
	スイス・フラン	18,846,461	-	18,921,040	74,579
	デンマーク・クローネ	2,857,779	-	2,800,050	△57,729
	スウェーデン・クローナ	12,003,748	-	12,003,200	△548
	ポーランド・ズロチ	10,719,382	-	11,140,880	421,498
	ユーロ	118,760,105	-	118,192,830	△567,275

	売建
	イギリス・ポンド	26,138,270	-	25,758,390	379,880
	ノルウェー・クローネ	1,106,280	-	1,116,360	△10,080
	スウェーデン・クローナ	39,068,620	-	39,528,720	△460,100
	セルビア・ディナール	21,244,895	-	21,725,568	△480,673
	ルーマニア・レイ	20,316,840	-	20,206,200	110,640
	ポーランド・ズロチ	10,885,200	-	11,140,880	△255,680
	ユーロ	58,719,024	-	58,444,724	274,300

合計		-	-	354,258,012	△1,583,672

平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3205円	1.2796円
「1口=1円(10,000口=13,205円)」	「1口=1円(10,000口=12,796円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
イギリス	国債証券	UKT 4.25 12/07/27	72,000.000	91,971.360
・ポンド	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	234,000.000	334,900.800
	国債証券	UKT 4.75 12/07/38	158,000.000	228,602.300
	特殊債券	ICO 1.875 12/15/17	200,000.000	200,970.000
	社債券	DEXGRP 1.875 07/17/17	200,000.000	201,710.000
	小計(イギリス・ポンド)5銘柄		864,000.000	1,058,154.460 (169,526,926)
デンマー	国債証券	DGB 4.5 11/15/39	161,000.000	280,590.800
ク・ク	社債券	RDKRE 2 04/01/24	400,000.000	426,980.000
ローネ	小計(デンマーク・クローネ)2銘柄		561,000.000	707,570.800 (12,007,477)
ノル	国債証券	NGB 4.25 05/19/17	541,000.000	564,804.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄		541,000.000	564,804.000 (7,523,189)
スウェー	国債証券	SGB 3.5 03/30/39	660,000.000	901,599.600
デン・ク	特殊債券	EIB 1.75 11/12/26	450,000.000	460,197.000
ローナ	社債券	NDASS 1 04/08/22	800,000.000	792,776.000
	社債券	SEB 1.5 06/17/20	1,500,000.000	1,558,260.000
	小計(スウェーデン・クローナ)4銘柄		3,410,000.000	3,712,832.600 (50,643,037)
セルビア	国債証券	SERBGB 10 08/21/19	18,000,000.000	20,301,120.000
・ディナール	小計(セルビア・ディナール)1銘柄		18,000,000.000	20,301,120.000 (20,940,605)
ルーマニ	国債証券	ROMGB 5.85 04/26/23	580,000.000	686,198.000
ア・レイ	小計(ルーマニア・レイ)1銘柄		580,000.000	686,198.000 (19,446,851)
ポーラン	国債証券	POLGB 1.5 04/25/20	185,000.000	182,208.350
ド・ズロ	国債証券	POLGB 3.25 07/25/25	30,000.000	31,171.800
チ	国債証券	POLGB 5.75 09/23/22	160,000.000	192,209.600
	小計(ポーランド・ズロチ)3銘柄		375,000.000	405,589.750 (12,046,016)
ユーロ	国債証券	ALBANI 5.75 11/12/20	100,000.000	105,125.000
	国債証券	BGARIA 1.875 03/21/23	100,000.000	98,685.000
	国債証券	BGB 0.8 06/22/25	48,000.000	49,534.560
	国債証券	BGB 4.25 03/28/41	62,000.000	100,652.040
	国債証券	BGB 4.25 09/28/22	9,000.000	11,499.120
	国債証券	BGB 4.5 03/28/26	25,000.000	34,857.250
	国債証券	BGB 5 03/28/35	21,000.000	34,949.670
	国債証券	BTPS 0.7 05/01/20	250,000.000	254,792.500
	国債証券	BTPS 2 12/01/25	313,000.000	333,032.000
	国債証券	BTPS 3.1 09/15/26	40,000.000	52,508.080
	国債証券	BTPS 3.25 09/01/46	47,000.000	55,433.210
	国債証券	BTPS 4.25 03/01/20	243,000.000	281,612.700
	国債証券	BTPS 4.5 03/01/26	60,000.000	77,730.000
	国債証券	BTPS 4.75 09/01/28	43,000.000	58,092.140
	国債証券	BTPS 4.75 09/01/44	134,000.000	199,000.720
	国債証券	BTPS 5 08/01/39	46,000.000	69,018.400
	国債証券	BTPS 5 09/01/40	64,000.000	95,675.520
	国債証券	BTPS 5.5 09/01/22	107,000.000	139,081.810
	国債証券	BTPS 5.75 02/01/33	19,000.000	29,448.670
	国債証券	CROATI 5.875 07/09/18	100,000.000	109,714.000
	国債証券	CYPRUS 3.875 05/06/22	110,000.000	112,029.500
	国債証券	CYPRUS 4.25 11/04/25	10,000.000	10,301.600
	国債証券	DBR 2.5 07/04/44	56,000.000	79,416.400
	国債証券	DBR 2.5 08/15/46	16,000.000	22,969.760
	国債証券	FRTR 3.25 05/25/45	104,000.000	149,007.040
	国債証券	FRTR 3.5 04/25/26	190,000.000	246,544.000
	国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	96,000.000	165,894.720
	国債証券	INDON 2.875 07/08/21	149,000.000	153,115.380
	国債証券	INDON 3.375 07/30/25	100,000.000	100,122.000
	国債証券	IRISH 5.4 03/13/25	90,000.000	126,381.600
	国債証券	ISRAEL 2.875 01/29/24	100,000.000	114,039.000
	国債証券	MEX 3.625 04/09/29	100,000.000	107,661.000
	国債証券	MONTEN FL 12/09/16	68,000.000	68,850.000
	国債証券	NETHER 5.5 01/15/28	119,000.000	187,955.740
	国債証券	RAGB 4.85 03/15/26	57,000.000	81,723.180
	国債証券	SLOREP 2.25 03/03/32	65,000.000	66,036.100
	国債証券	SLOREP 5.125 03/30/26	143,000.000	192,994.230
	国債証券	SLOVEN 2.125 07/28/25	30,000.000	32,144.400
	国債証券	SPGB 5.15 10/31/44	75,000.000	112,311.750
	国債証券	SPGB 5.9 07/30/26	183,000.000	258,584.490
	社債券	ADRBID 7.875 11/15/20	100,000.000	106,750.000
	社債券	ALTICE 9 06/15/23	100,000.000	112,325.000
	社債券	ARION 3.125 03/12/18	115,000.000	116,623.800
	社債券	BALTAL 7.75 09/15/22	100,000.000	105,648.000
	社債券	CMZB 4 03/23/26	50,000.000	50,655.000
	社債券	DEXGRP 0.625 01/21/22	50,000.000	50,891.000
	社債券	EIBKOR 2 04/30/20	160,000.000	169,057.600
	社債券	HETAR 2.375 12/13/22	400,000.000	436,004.000
	社債券	ISLBAN 2.875 07/27/18	120,000.000	121,105.200
	社債券	ISPIM 4.125 04/14/20	50,000.000	56,693.500
	社債券	LABFP 8.25 07/01/23	100,000.000	101,008.000
	社債券	LOXAM 7 07/23/22	100,000.000	104,544.000
	社債券	MONTE 3.5 03/20/17	100,000.000	103,037.000
	社債券	NWIDE 6.75 07/22/20	50,000.000	59,425.500
	社債券	PEMEX 2.75 04/21/27	110,000.000	86,732.800
	社債券	PSMGR 2.625 04/15/21	7,000.000	7,356.440
	社債券	SYMRIS 1.75 07/10/19	35,000.000	36,018.500
	社債券	TITIM 5.25 02/10/22	50,000.000	57,843.500
	社債券	UNICZ 0.625 04/30/20	100,000.000	99,803.000
	社債券	WINDIM 7 04/23/21	100,000.000	96,375.000
	社債券	ZURNVX FL 07/24/39	50,000.000	58,668.000
	小計(ユーロ)61銘柄		5,739,000.000	6,715,089.120 (849,525,925)
合計				1,141,660,026 (1,141,660,026)

通貨	銘柄数		組入有価証券時価比率※	有価証券の合計金額に対する比率
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	14.11%	14.85%
	特殊債券	1銘柄
	社債券	1銘柄
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	1.00%	1.05%
デンマーク・クローネ	社債券	1銘柄	1.00%	1.05%
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.63%	0.66%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	4.21%	4.44%
	特殊債券	1銘柄
	社債券	2銘柄
セルビア・ディナール	国債証券	1銘柄	1.74%	1.83%
ルーマニア・レイ	国債証券	1銘柄	1.62%	1.70%
ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	1.00%	1.06%
ユーロ	国債証券	40銘柄	70.69%	74.41%
ユーロ	社債券	21銘柄	70.69%	74.41%

アジア・オセアニア債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	154,729,645	105,437,315
金銭信託	-	9,116,353
コール・ローン	3,873,206	1,346,779
国債証券	311,113,444	331,674,619
特殊債券	892,815,225	797,092,547
未収利息	10,509,628	9,704,568
流動資産合計	1,373,041,148	1,254,372,181
資産合計	1,373,041,148	1,254,372,181
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	1,035,297,717	946,421,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	337,743,431	307,950,187
元本等合計	1,373,041,148	1,254,372,181
純資産合計	1,373,041,148	1,254,372,181
負債純資産合計	1,373,041,148	1,254,372,181

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
3.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在

1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	1,089,741,708円	1,035,297,717円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	54,443,991円	88,875,723円

元本の内訳
グローバル資産分散オープン	1,035,297,717円	946,421,994円
合計	1,035,297,717円	946,421,994円

2.受益権の総数	1,035,297,717口	946,421,994口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月28日現在

1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,717,575
特殊債券	1,422,493
合計	△295,082

※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成27年9月28日まで)を指しております。
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△451,317
特殊債券	△2,524,479
合計	△2,975,796

※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成27年9月28日現在)
該当事項はありません。
(平成28年3月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成27年9月29日至平成28年3月28日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3262円	1.3254円
「1口=1円(10,000口=13,262円)」	「1口=1円(10,000口=13,254円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オースト	特殊債券	ASIA 3.5 07/25/18	4,000,000.000	4,090,440.000
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄		4,000,000.000	4,090,440.000 (348,096,444)
香港	国債証券	HKGB 2.44 12/07/20	4,800,000.000	5,108,928.000
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄		4,800,000.000	5,108,928.000 (74,692,527)
シンガ	国債証券	SIGB 2.5 06/01/19	850,000.000	886,975.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		850,000.000	886,975.000 (73,255,265)
ニュー	特殊債券	EIB 7.5 12/15/17	2,300,000.000	2,481,516.000
ジーラン	特殊債券	NIB 4.875 01/22/19	900,000.000	951,732.000
ド・ドル	特殊債券	RENTEN 4 01/30/20	2,400,000.000	2,487,840.000
	小計(ニュージーランド・ドル)3銘柄		5,600,000.000	5,921,088.000 (448,996,103)
韓国・	国債証券	NDFB 4.25 06/10/21	900,000,000.000	1,017,405,000.000
ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄		900,000,000.000	1,017,405,000.000 (98,688,285)
マレーシ	国債証券	MGS 4.262 09/15/16	3,000,000.000	3,027,360.000
ア・リンギット	小計(マレーシア・リンギット)1銘柄		3,000,000.000	3,027,360.000 (85,038,542)
合計				1,128,767,166 (1,128,767,166)

通貨	銘柄数		組入有価証券時価比率※	有価証券の合計金額に対する比率
オーストラリア・ドル	特殊債券	1銘柄	27.75%	30.84%
香港・ドル	国債証券	1銘柄	5.95%	6.62%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	5.84%	6.49%
ニュージーランド・ドル	特殊債券	3銘柄	35.79%	39.78%
韓国・ウォン	国債証券	1銘柄	7.87%	8.74%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	6.78%	7.53%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

コモディティ・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,468,141	8,718,960
社債券	666,464,809	556,662,785
未収利息	2,846,657	2,366,921
流動資産合計	671,779,607	567,748,666
資産合計	671,779,607	567,748,666
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	1,157,528,386	1,157,528,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△485,748,779	△589,779,720
元本等合計	671,779,607	567,748,666
純資産合計	671,779,607	567,748,666
負債純資産合計	671,779,607	567,748,666

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在

1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	1,157,510,867円	1,157,528,386円
期中追加設定元本額	17,519円	-
期中一部解約元本額	-	-

元本の内訳
グローバル資産分散オープン	1,157,528,386円	1,157,528,386円
合計	1,157,528,386円	1,157,528,386円

2.受益権の総数	1,157,528,386口	1,157,528,386口

3.元本の欠損

	485,748,779円	589,779,720円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年9月29日至平成28年3月28日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月28日現在

1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△90,628,451
合計	△90,628,451

※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成27年9月28日まで)を指しております。
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△78,620,500
合計	△78,620,500

※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成27年9月28日現在)
該当事項はありません。
(平成28年3月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成27年9月29日至平成28年3月28日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年9月28日現在	平成28年3月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5804円	0.4905円
「1口=1円(10,000口=5,804円)」	「1口=1円(10,000口=4,905円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ	社債券	BCOM/BARCLAYS 10/20/17	5,600,000.000	4,907,112.000
・ドル	小計(アメリカ・ドル)1銘柄		5,600,000.000	4,907,112.000 (556,662,785)
合計				556,662,785 (556,662,785)

通貨	銘柄数		組入有価証券時価比率※	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	社債券	1銘柄	98.04%	100.00%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(参考)
T.Rowe Price Funds SICAV(以下、同ファンド)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき組成されたオープン・エンド型の変動資本会社型投資信託であり、「2010年12月17日の集団投資事業に関する法律のパートⅠ」に従って認可されています。
同ファンドの2015年12月31日現在の財務諸表は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められる会計基準に準拠して作成されています。
同ファンドの「貸借対照表」、「損益および純資産変動計算書」、「投資証券口数変動計算書」、「一口当たり純資産額および純資産推移」および「有価証券明細表」等は、2015年12月31日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。

T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV

貸借対照表

2015年12月31日現在

	エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド*	グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	USアグリゲート・ボンド・ファンド
	USD	USD	USD
資産
有価証券(取得原価)	1,168,714,287	1,499,941,095	164,885,072
評価(損)益	(47,934,731)	(117,473,885)	(1,345,513)
有価証券(時価)	1,120,779,556	1,382,467,210	163,539,559
TBA取引(時価)	-	-	9,531,141
現金預金	21,153,512	44,249,892	12,405,991
有価証券売却に係る未収入金	1,689,617	332,027	2,410,466
未収配当金および未収利息	1,906,107	25,756,098	966,528
発行未収金	416,228	932,867	106,134
為替予約取引に係る評価益	-	4,344,038	496,534
オプション(時価)	-	-	-
先物取引に係る評価益	-	-	65,043
スワップ契約(時価)	-	1,551,361	-
委託証拠金	-	-	-
その他の資産	532	2,059	2,181
資産合計	1,145,945,552	1,459,635,552	189,523,577

負債
外国税引当金	200,938	-	-
有価証券購入に係る未払金	2,236,355	365,156	11,661,975
買戻未払金	308,485	1,488,976	388,190
為替予約取引に係る評価損	-	15,932,750	722,847
未払運用報酬	958,546	1,142,872	40,632
オプション(時価)	-	13,642	-
スワップ契約(時価)	-	1,468,969	-
委託証拠金	-	-	90,681
先物取引に係る評価損	-	-	-
当座貸越	-	404	-
その他の負債	295,798	378,241	52,844
負債合計	4,000,122	20,791,010	12,957,169
純資産	1,141,945,430	1,438,844,542	176,566,408

添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV
損益および純資産変動計算書
2015年12月31日に終了した期間
			エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド*	グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	USアグリゲート・ボンド・ファンド
			USD	USD	USD
収益
受取利息(源泉税控除後)			41,539	109,758,762	4,301,997
受取配当金(源泉税控除後)			22,700,135	893,208	3,061
スワップに係る利息			-	442,837	-
収益合計			22,741,674	111,094,807	4,305,058

費用
運用報酬			13,147,209	15,052,123	382,051
カストディーフィー			399,881	221,833	21,182
管理会社報酬			259,976	363,442	66,629
年次税			192,160	660,911	28,730
専門家報酬			123,470	104,986	32,450
スワップに係る利息			-	1,061,675	63
支払利息			145	1,647	3,387
その他の費用			37,720	36,481	-
費用合計			14,160,561	17,503,098	534,492
運用会社により免除または負担された費用控除前の純(損)益
	8,581,113			93,591,709	3,770,566
運用会社により免除または負担された費用
		18,240		47,520	36,177
投資(損)益		8,599,353		93,639,229	3,806,743
実現(損)益の内訳:
スイング・プライシング		1,233,109		417,721	34,405
有価証券(外国税控除後)		(10,987,684)		(62,874,810)	(498,075)
TBA取引		-		-	123,912
為替予約取引		81,311		(90,181,112)	(3,683,086)
先物取引		-		4	(186,496)
オプション		-		(251,439)	-
スワップ		-		(2,227,598)	(2,341)
外貨取引		(1,836,541)		256,464	(179,506)
実現(損)益合計		(11,509,805)		(154,860,770)	(4,391,187)
評価(損)益の内訳:
有価証券(外国税控除後)	(141,424,433)			(98,006,533)	(3,319,501)
TBA取引	-			-	3,105
為替予約取引	4,867			23,628,877	(61,705)
先物取引	-			-	85,447
オプション	-			34,358	-
スワップ	-			1,115,928	3,055
外貨建のその他の資産および負債	(84,505)			40,652	6
評価(損)益合計	(141,504,071)			(73,186,718)	(3,289,593)

運用による純資産の純増(減)額	(144,414,523)			(134,408,259)	(3,874,037)

分配金:
分配による純資産の減少額	(112,018)			(11,401,303)	(1,618,679)

資本取引:
投資証券発行受領額	220,099,714			629,788,211	137,826,967
投資証券買戻支払額	(513,015,073)			(714,779,222)	(48,224,025)
資本取引による純資産の純増(減)額	(292,915,359)			(84,991,011)	89,602,942
純資産の増(減)額合計	(437,441,900)			(230,800,573)	84,110,226

期首現在純資産	1,579,387,330			1,669,645,115	92,456,182
換算調整	-			-	-
期末現在純資産	1,141,945,430			1,438,844,542	176,566,408

添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV
投資証券口数変動計算書
2015年12月31日に終了した期間
	エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド*	グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	USアグリゲート・ボンド・ファンド
(特段の注記のない限り金額は米ドル)	USD	USD	USD
クラスJd
期首現在発行済投資証券	967,846	6,505,862	5,852,914
発行投資証券口数	14,736	609,999	287,612
買戻投資証券口数	(149,051)	(1,288,275)	(1,262,557)
期末現在発行済投資証券	833,531	5,827,586	4,877,969

添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV
一口当たり純資産額
	エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド*	グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	USアグリゲート・ボンド・ファンド
(特段の注記のない限り金額は米ドル)	USD	USD	USD
以下の時点のクラスJd証券一口当たり純資産額:
2015年12月31日	6.35	9.05	10.71
2014年12月31日	7.23	9.93	10.92
2013年12月31日	7.15	10.35	10.63

添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。
*当ファンドの以前の名称は、グローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
有価証券明細表
Emerging Markets Equity Fund
2015年12月31日現在

			評価額	対純資産比率
銘柄名	通貨	株数	(USD)	(%)
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券
株式
アルゼンチン
MercadoLibre, Inc.	USD	44,500	5,024,050	0.44
Tenaris SA, ADR	USD	183,200	4,332,680	0.38
			9,356,730	0.82
ブラジル
Banco Bradesco SA Preference	BRL	1,123,638	5,467,880	0.48
Banco Bradesco SA Rights 05/02/2016	BRL	36,807	19,230	–
BR Malls Participacoes SA	BRL	2,951,500	8,268,968	0.73
BRF SA	BRL	236,412	3,305,710	0.29
CCR SA	BRL	1,147,300	3,634,178	0.32
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	4,282,895	28,462,551	2.49
Lojas Renner SA	BRL	5,749,000	24,812,696	2.17
Raia Drogasil SA	BRL	781,400	6,997,494	0.61
			80,968,707	7.09
チリ
Banco Santander Chile, ADR	USD	260,643	4,589,923	0.40
SACI Falabella	CLP	1,054,180	6,712,743	0.59
			11,302,666	0.99
中国
58.com, Inc., ADR	USD	103,400	6,669,300	0.58
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	153,663	12,563,487	1.10
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	1,261,500	3,375,496	0.30
BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', 144A	HKD	3,970,000	3,965,709	0.35
Baidu, Inc., ADR	USD	143,300	27,323,011	2.39
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	17,035,100	7,570,510	0.66
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	2,345,500	14,161,563	1.24
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	7,273,000	5,471,222	0.48
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	5,257,000	8,535,297	0.75
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1,147,600	4,698,716	0.41
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	2,619,883	9,861,902	0.86
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	899,950	2,658,885	0.23
CNOOC Ltd.	HKD	9,844,000	10,180,744	0.89
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	5,926,000	6,041,431	0.53
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3,442,000	4,578,287	0.40
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	1,308,000	12,310,069	1.08
Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H'	HKD	14,504,000	4,325,422	0.38
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	16,309,445	9,805,960	0.86
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	173,815	5,828,003	0.51
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	386,200	2,137,597	0.19
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	5,051,100	27,880,548	2.44
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	3,805,000	8,719,107	0.76
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2,749,500	53,855,287	4.72
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	459,100	7,005,866	0.61
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	7,218,000	5,355,195	0.47
			264,878,614	23.19
コロンビア
Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference	USD	722,800	4,972,864	0.43
			4,972,864	0.43
香港
AIA Group Ltd.	HKD	5,735,200	34,316,580	3.01
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	766,800	6,020,803	0.53
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	939,000	3,826,073	0.33
			44,163,456	3.87
インド
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	INR	864,009	3,394,174	0.30
Axis Bank Ltd.	INR	2,158,553	14,599,798	1.28
Container Corp. Of India Ltd.	INR	285,637	5,656,152	0.50
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	INR	493,390	6,851,275	0.60
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1,207,371	22,989,102	2.01
ICICI Bank Ltd.	INR	3,623,032	14,254,896	1.25
Infosys Ltd.	INR	1,805,374	30,084,496	2.63
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	132,256	9,221,864	0.81
NTPC Ltd.	INR	2,066,519	4,556,222	0.40
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3,120,793	6,652,518	0.58
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	206,447	7,586,842	0.66
Tata Motors Ltd.	INR	1,722,498	10,153,280	0.89
Yes Bank Ltd.	INR	320,412	3,500,627	0.31
			139,501,246	12.22
インドネシア
Astra International Tbk. PT	IDR	23,353,300	10,072,822	0.88
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	15,281,300	14,646,817	1.28
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	6,433,500	8,148,852	0.72
			32,868,491	2.88
マレーシア
Astro Malaysia Holdings Bhd.	MYR	7,288,000	4,683,837	0.41
			4,683,837	0.41
メキシコ
Fresnillo plc	GBP	570,710	5,979,521	0.52
Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, ADR	USD	1,029,300	8,872,566	0.78
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	6,819,240	17,212,086	1.51
			32,064,173	2.81
フィリピン
BDO Unibank, Inc.	PHP	4,380,300	9,785,083	0.86
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	294,745	8,290,679	0.72
SM Investments Corp.	PHP	710,182	13,059,935	1.14
Universal Robina Corp.	PHP	3,594,770	14,245,559	1.25
			45,381,256	3.97
カタール
Qatar National Bank SAQ	QAR	82,025	3,941,019	0.34
			3,941,019	0.34
ロシア
Magnit PJSC, Reg. S, GDR	USD	625,746	25,167,504	2.20
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	3,204,519	18,842,572	1.65
Yandex NV 'A'	USD	212,200	3,282,734	0.29
			47,292,810	4.14
南アフリカ
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	707,595	14,119,052	1.24
FirstRand Ltd.	ZAR	3,968,435	10,840,915	0.95
Mr Price Group Ltd.	ZAR	463,663	5,978,891	0.52
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	68,062	9,303,123	0.81
Sanlam Ltd.	ZAR	3,129,559	12,215,571	1.07
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	1,480,953	13,679,003	1.20
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	2,367,638	15,288,133	1.34
			81,424,688	7.13
韓国
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	18,318	2,989,299	0.26
Hyundai Motor Co.	KRW	116,454	14,676,436	1.29
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	28,238	25,039,810	2.19
NAVER Corp.	KRW	21,508	11,974,200	1.05
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	30,967	33,066,531	2.90
SK Hynix, Inc.	KRW	477,936	12,365,653	1.08
			100,111,929	8.77
スイス
Cie Financiere Richemont SA	ZAR	629,009	4,525,945	0.40
			4,525,945	0.40
台湾
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	1,939,000	16,210,079	1.42
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	7,033,400	5,381,651	0.47
Delta Electronics, Inc.	TWD	2,242,268	10,566,975	0.93
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	72,000	4,948,795	0.43
Quanta Computer, Inc.	TWD	4,239,000	6,809,471	0.60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	12,715,050	55,099,895	4.83
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	11,764,783	19,581,169	1.71
			118,598,035	10.39
タイ
CP ALL PCL	THB	5,940,900	6,470,043	0.57
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	2,813,800	11,692,956	1.02
Siam Cement PCL (The), NVDR	THB	526,050	6,687,439	0.59
			24,850,438	2.18
トルコ
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	723,172	12,933,309	1.13
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	3,745,454	9,265,829	0.81
			22,199,138	1.94
アラブ首長国連邦
DP World Ltd.	USD	583,646	11,848,014	1.04
Emaar Malls Group PJSC	AED	3,636,553	2,733,208	0.24
First Gulf Bank PJSC	AED	1,537,663	5,296,943	0.46
			19,878,165	1.74
イギリス
SABMiller plc	ZAR	459,677	27,815,349	2.44
			27,815,349	2.44
株式計			1,120,779,556	98.15
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券計			1,120,779,556	98.15

有価証券計			1,120,779,556	98.15
現金			21,153,512	1.85
その他資産(負債)			12,362	–
純資産			1,141,945,430	100.00

国別投資比率	対純資産比率(%)
中国	23.19
インド	12.22
台湾	10.39
韓国	8.77
南アフリカ	7.13
ブラジル	7.09
ロシア	4.14
フィリピン	3.97
香港	3.87
インドネシア	2.88
メキシコ	2.81
イギリス	2.44
タイ	2.18
トルコ	1.94

アラブ首長国連邦	1.74
チリ	0.99
アルゼンチン	0.82
コロンビア	0.43
マレーシア	0.41
スイス	0.40
カタール	0.34
有価証券計	98.15
現金その他資産(負債)	1.85
合計	100.00

通貨
AED:	アラブ首長国連邦・ディルハム
BRL:	ブラジル・レアル
CLP:	チリ・ペソ
CNY:	中国・人民元
GBP:	イギリス・ポンド
HKD:	香港・ドル
IDR:	インドネシア・ルピア
INR:	インド・ルピー
KRW:	韓国・ウォン
MXN:	メキシコ・ペソ
MYR:	マレーシア・リンギット
PHP:	フィリピン・ペソ
QAR:	カタール・リアル
THB:	タイ・バーツ
TRY:	トルコ・リラ
TWD:	台湾・ドル
USD:	米ドル
ZAR:	南アフリカ・ランド

T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。
*対純資産比率は、エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンドの純資産に対する比率
*添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。
有価証券明細表
Global High Yield Bond Fund
2015年12月31日現在

					株数または	評価額	対純資比率
	銘柄名		通貨		額面金額	(USD)	(%)
	公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券
債券
アルゼンチン
YPF SA, Reg. S 8.875% 19/12/2018		USD		2,275,000		2,324,663	0.16
						2,324,663	0.16
ブラジル
JBS Investments GmbH, 144A 7.75% 28/10/2020		USD		1,025,000		988,613	0.07
Minerva Luxembourg SA, 144A 7.75% 31/01/2023		USD		3,975,000		3,766,471	0.26
						4,755,084	0.33
カナダ
Cott Beverages, Inc. 6.75% 01/01/2020		USD		2,075,000		2,147,625	0.15
Entertainment One Ltd., 144A 6.875% 15/12/2022		GBP		875,000		1,294,869	0.09
Entertainment One Ltd., Reg. S 6.875% 15/12/2022		GBP		2,125,000		3,142,071	0.22
HudBay Minerals, Inc. 9.5% 01/10/2020		USD		3,125,000		2,274,953	0.16
Precision Drilling Corp. 6.5% 15/12/2021		USD		875,000		669,375	0.04
						9,528,893	0.66
中国
CAR, Inc., Reg. S 6.125% 04/02/2020		USD		1,720,000		1,769,932	0.12
Nord Anglia Education Finance LLC, Reg. S 5.75% 15/07/2022		CHF		1,725,000		1,810,041	0.12
Studio City Finance Ltd., Reg. S 8.5% 01/12/2020		USD		1,175,000		1,141,841	0.08
Wynn Macau Ltd., 144A 5.25% 15/10/2021		USD		1,875,000		1,684,050	0.12
						6,405,864	0.44
コロンビア
Pacific Exploration and Production Corp., Reg. S 5.375% 26/01/2019		USD		8,350,000		1,607,375	0.11
						1,607,375	0.11
フランス
CGG SA 6.5% 01/06/2021		USD		350,000		157,500	0.01
CGG SA 6.875% 15/01/2022		USD		7,425,000		3,081,375	0.21
Ephios Bondco plc, Reg. S 6.25% 01/07/2022		EUR		3,200,000		3,633,720	0.25
Europcar Groupe SA, Reg. S 5.75% 15/06/2022		EUR		2,875,000		3,257,818	0.23
Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15/05/2020		EUR		2,950,000		3,423,757	0.24
Horizon Holdings I SASU, Reg. S 7.25% 01/08/2023		EUR		3,200,000		3,614,549	0.25
Loxam SAS, Reg. S 7% 23/07/2022		EUR		4,000,000		4,460,833	0.31
Numericable-SFR SAS, Reg. S 6.25% 15/05/2024		USD		6,615,000		6,400,013	0.45
Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023		EUR		1,600,000		1,768,400	0.12
						29,797,965	2.07
ドイツ
Douglas GmbH, Reg. S 6.25% 15/07/2022		EUR		3,250,000		3,720,986	0.26
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022		EUR		2,500,000		2,797,802	0.20
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8.5% 01/11/2022		GBP		1,075,000		1,611,281	0.11
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8.75% 15/07/2023		EUR		1,975,000		2,220,021	0.15
KraussMaffei Group GmbH, Reg. S 8.75% 15/12/2020		EUR		2,100,000		2,470,938	0.17
Pfleiderer GmbH, Reg. S 7.875% 01/08/2019		EUR		3,400,000		3,861,568	0.27
Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021		EUR		1,925,000		2,221,629	0.15
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 6.5% 15/05/2020		EUR		825,000		955,790	0.07
						19,860,015	1.38
ギリシャ
OTE plc, Reg. S 7.875% 07/02/2018		EUR		3,225,000		3,769,806	0.26
						3,769,806	0.26
インドネシア
TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 5.25% 10/02/2022		USD		1,825,000		1,700,484	0.12
						1,700,484	0.12
イタリア
Bormioli Rocco Holdings SA, Reg. S 10% 01/08/2018		EUR		4,000,000		4,555,624	0.32
Cerved Group SpA, Reg. S 6.375% 15/01/2020		EUR		975,000		1,098,878	0.08
International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/02/2022		USD		4,525,000		4,253,500	0.29
International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025		USD		3,675,000		3,243,187	0.22
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 8% Perpetual		USD		1,800,000		1,708,758	0.12
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4.75% 15/07/2020		USD		4,025,000		3,974,687	0.28
Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021		USD		3,975,000		3,755,481	0.26
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7.375% 23/04/2021		USD		8,350,000		7,890,750	0.55
						30,480,865	2.12
カザフスタン
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 7.25% 03/05/2017		USD		3,685,000		3,799,493	0.26
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 7.25% 28/01/2021		USD		640,000		658,896	0.05
						4,458,389	0.31
ルクセンブルグ
Altice Financing SA, Reg. S 6.5% 15/01/2022		USD		6,400,000		6,336,000	0.44
Altice Finco SA, 144A 9.875% 15/12/2020		USD		1,800,000		1,908,000	0.13
Altice Finco SA, Reg. S 9.875% 15/12/2020		USD		3,800,000		3,993,800	0.28
Altice Finco SA, 144A 8.125% 15/01/2024		USD		2,625,000		2,533,125	0.18
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.75% 15/05/2022		USD		7,500,000		6,768,750	0.47
ArcelorMittal 10.85% 01/06/2019		USD		2,850,000		2,703,481	0.19
Intralot Finance Luxembourg SA, Reg. S 9.75% 15/08/2018		EUR		3,225,000		3,663,320	0.25
LSF9 Balta Issuer SA, Reg. S 7.75% 15/09/2022		EUR		3,000,000		3,436,095	0.24
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.625% 15/10/2021		USD		1,200,000		1,117,530	0.08
Swissport Investments SA, Reg. S 6.75% 15/12/2021		EUR		575,000		649,486	0.04
						33,109,587	2.30
オランダ
LGE HoldCo VI BV, Reg. S 7.125% 15/05/2024		EUR		3,300,000		3,905,205	0.27
Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 8.5% 15/09/2019		EUR		3,575,000		3,174,575	0.22
UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023		CHF		1,900,000		2,053,733	0.14
UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023		EUR		3,625,000		4,268,170	0.30
						13,401,683	0.93
ロシア
Vimpel Communications OJSC, Reg. S 8.25% 23/05/2016		USD		2,275,000		2,326,267	0.16
VimpelCom Holdings BV, Reg. S 5.2% 13/02/2019		USD		1,675,000		1,651,316	0.12
						3,977,583	0.28
セルビア
United Group BV, Reg. S 7.875% 15/11/2020		EUR		4,540,000		5,223,945	0.36
						5,223,945	0.36
スペイン
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 15/05/2018		EUR		1,487,030		1,643,071	0.11
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5.875% 15/05/2023		EUR		2,475,000		2,555,108	0.18
Gestamp Funding Luxembourg SA, Reg. S 5.625% 31/05/2020		USD		1,775,000		1,815,008	0.13
						6,013,187	0.42
スウェーデン
Verisure Holding AB, Reg. S 6% 01/11/2022		EUR		725,000		822,476	0.06
						822,476	0.06
スイス
SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023		EUR		7,650,000		8,724,161	0.61
Transocean, Inc. 6% 15/03/2018		USD		1,350,000		1,191,618	0.08
						9,915,779	0.69
イギリス
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020		GBP		7,325,000		11,763,135	0.82
Boparan Finance plc, Reg. S 5.25% 15/07/2019		GBP		2,325,000		3,225,611	0.22
Brakes Capital, Reg. S 7.125% 15/12/2018		GBP		2,500,000		3,838,934	0.27
Infinis plc, Reg. S 7% 15/02/2019		GBP		2,700,000		4,118,659	0.29
Kerling plc, Reg. S 10.625% 01/02/2017		EUR		2,700,000		2,960,169	0.20
Magnolia BC SA, Reg. S 9% 01/08/2020		EUR		3,035,000		3,526,570	0.24
Matalan Finance plc, Reg. S 6.875% 01/06/2019		GBP		4,175,000		5,179,670	0.36
Mizzen Bondco Ltd., Reg. S 7% 01/05/2021		GBP		1,988,700		2,859,412	0.20
New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022		GBP		2,325,000		3,429,469	0.24
New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023		GBP		1,750,000		2,530,148	0.18
Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023		GBP		2,750,000		4,282,488	0.30
						47,714,265	3.32
アメリカ
AES Corp. 5.5% 15/03/2024		USD		4,575,000		4,059,146	0.28
AGCO Corp. 5.875% 01/12/2021		USD		3,000,000		3,247,980	0.22
Aircastle Ltd. 5.5% 15/02/2022		USD		2,225,000		2,289,892	0.16
Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023		EUR		4,300,000		4,659,824	0.32
Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025		USD		3,025,000		3,045,888	0.21
AMC Entertainment, Inc. 5.75% 15/06/2025		USD		6,950,000		7,069,401	0.49
Boardriders SA, 144A 8.875% 15/12/2017		EUR		600,000		581,152	0.04
Boise Cascade Co. 6.375% 01/11/2020		USD		4,700,000		4,864,500	0.34
Calpine Corp. 5.375% 15/01/2023		USD		5,450,000		4,887,914	0.34
Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021		USD		2,350,000		658,000	0.04
Clean Harbors, Inc. 5.25% 01/08/2020		USD		1,350,000		1,383,730	0.10
Clean Harbors, Inc. 5.125% 01/06/2021		USD		1,800,000		1,823,031	0.13
CNO Financial Group, Inc. 5.25% 30/05/2025		USD		3,750,000		3,829,688	0.27
Community Health Systems, Inc. 6.875% 01/02/2022		USD		10,950,000		10,411,753	0.72
Concho Resources, Inc. 7% 15/01/2021		USD		1,275,000		1,249,678	0.09
Concho Resources, Inc. 5.5% 01/04/2023		USD		7,350,000		6,753,768	0.47
CoreLogic, Inc. 7.25% 01/06/2021		USD		1,575,000		1,645,875	0.11
Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023		USD		5,175,000		5,448,913	0.38
Denbury Resources, Inc. 5.5% 01/05/2022		USD		4,300,000		1,408,250	0.10
Discover Financial Services 10.25% 15/07/2019		USD		3,700,000		4,468,673	0.31
Dynegy, Inc. 6.75% 01/11/2019		USD		3,500,000		3,282,282	0.23
Ferrellgas LP 6.5% 01/05/2021		USD		2,825,000		2,434,514	0.17
FTI Consulting, Inc. 6% 15/11/2022		USD		10,825,000		11,379,781	0.79
Gannett Co., Inc. 6.375% 15/10/2023		USD		4,350,000		4,526,762	0.31
GenOn Energy, Inc. 9.5% 15/10/2018		USD		3,400,000		2,763,622	0.19
Graphic Packaging International, Inc. 4.75% 15/04/2021		USD		1,775,000		1,827,291	0.13
Group 1 Automotive, Inc. 5% 01/06/2022		USD		2,000,000		1,990,000	0.14
HCA, Inc. 5% 15/03/2024		USD		7,050,000		7,066,568	0.49
HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025		USD		275,000		271,431	0.02
HRG Group, Inc. 7.875% 15/07/2019		USD		3,175,000		3,349,625	0.23
HRG Group, Inc. 7.75% 15/01/2022		USD		2,400,000		2,385,000	0.17
Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15/10/2020		USD		1,825,000		1,598,499	0.11
Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 01/04/2021		USD		4,250,000		3,720,684	0.26
Intelsat Jackson Holdings SA 6.625% 15/12/2022		USD		4,100,000		2,636,485	0.18
Joseph T Ryerson & Son, Inc. 9% 15/10/2017		USD		3,500,000		2,712,500	0.19
Joseph T Ryerson & Son, Inc. 11.25% 15/10/2018		USD		2,857,000		2,142,750	0.15
Level 3 Communications, Inc. 5.75% 01/12/2022		USD		2,300,000		2,355,603	0.16
Level 3 Financing, Inc. 7% 01/06/2020		USD		2,875,000		3,012,224	0.21
Level 3 Financing, Inc. 6.125% 15/01/2021		USD		650,000		674,612	0.05
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/08/2022		USD		9,100,000		9,268,942	0.64
Level 3 Financing, Inc. 5.625% 01/02/2023		USD		3,650,000		3,744,900	0.26
Matador Resources Co. 6.875% 15/04/2023		USD		9,200,000		8,510,000	0.59
Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022		USD		5,075,000		3,654,000	0.25
MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021		USD		4,780,000		4,898,831	0.34
MGM Resorts International 6% 15/03/2023		USD		4,650,000		4,618,566	0.32
MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022		USD		4,100,000		4,151,250	0.29
MPT Operating Partnership LP, REIT 6.875% 01/05/2021		USD		2,450,000		2,554,125	0.18
Nationstar Mortgage LLC 7.875% 01/10/2020		USD		875,000		839,562	0.06
Nationstar Mortgage LLC 6.5% 01/07/2021		USD		7,700,000		6,864,935	0.48
Newfield Exploration Co. 5.75% 30/01/2022		USD		3,625,000		3,248,489	0.23
Newfield Exploration Co. 5.625% 01/07/2024		USD		1,950,000		1,609,033	0.11
Newfield Exploration Co. 5.375% 01/01/2026		USD		1,600,000		1,249,496	0.09
Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2022		USD		1,250,000		1,185,744	0.08
Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2024		USD		9,450,000		9,045,209	0.63
NRG Yield Operating LLC 5.375% 15/08/2024		USD		2,775,000		2,317,125	0.16
Ocwen Financial Corp. 6.625% 15/05/2019		USD		5,475,000		4,845,375	0.34
Penn Virginia Corp. 7.25% 15/04/2019		USD		4,125,000		577,500	0.04
Penn Virginia Corp. 8.5% 01/05/2020		USD		4,350,000		706,875	0.05
Penske Automotive Group, Inc. 5.75% 01/10/2022		USD		3,600,000		3,706,686	0.26
Post Holdings, Inc. 7.375% 15/02/2022		USD		4,100,000		4,279,457	0.30
Regal Entertainment Group 5.75% 15/03/2022		USD		6,975,000		7,038,403	0.49
Reynolds Group Issuer, Inc. 9.875% 15/08/2019		USD		1,343,000		1,355,523	0.09
Rowan Cos., Inc. 7.875% 01/08/2019		USD		450,000		446,346	0.03
Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021		USD		750,000		648,739	0.04
SESI LLC 7.125% 15/12/2021		USD		6,300,000		5,638,500	0.39
SM Energy Co. 6.5% 01/01/2023		USD		4,790,000		3,544,600	0.25
Spectrum Brands, Inc. 6.625% 15/11/2022		USD		2,050,000		2,176,096	0.15
Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020		USD		2,075,000		1,603,010	0.11
Sprint Communications, Inc. 11.5% 15/11/2021		USD		10,650,000		9,973,938	0.69
Targa Resources Partners LP 5.25% 01/05/2023		USD		4,175,000		3,354,842	0.23
Tenet Healthcare Corp. 8.125% 01/04/2022		USD		1,700,000		1,684,207	0.12
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023		USD		4,650,000		4,303,691	0.30
Terex Corp. 6% 15/05/2021		USD		4,175,000		3,898,636	0.27
TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024		USD		1,900,000		1,870,398	0.13
United Rentals North America, Inc. 6.125% 15/06/2023		USD		3,800,000		3,870,585	0.27
Walter Investment Management Corp. 7.875% 15/12/2021		USD		4,335,000		3,478,447	0.24
Weatherford International Ltd. 9.625% 01/03/2019		USD		1,175,000		1,150,460	0.08
Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040		USD		175,000		124,029	0.01
Whiting Petroleum Corp. 6.25% 01/04/2023		USD		4,800,000		3,480,000	0.24
William Carter Co. (The) 5.25% 15/08/2021		USD		4,825,000		4,981,813	0.35
William Lyon Homes, Inc. 7% 15/08/2022		USD		3,800,000		3,828,500	0.27
WPX Energy, Inc. 5.25% 15/01/2017		USD		2,125,000		1,986,662	0.14
WPX Energy, Inc. 7.5% 01/08/2020		USD		4,550,000		3,708,250	0.26
WPX Energy, Inc. 6% 15/01/2022		USD		7,700,000		5,332,250	0.37
WPX Energy, Inc. 8.25% 01/08/2023		USD		2,475,000		1,986,188	0.14
WPX Energy, Inc. 5.25% 15/09/2024		USD		1,075,000		714,875	0.05
						297,972,377	20.71
債券計						532,840,285	37.03
株式
オランダ
Altice NV 'A'		EUR		37,779		544,772	0.04
Altice NV 'B'		EUR		12,593		183,647	0.01
						728,419	0.05
イギリス
Liberty Global plc		USD		22,800		912,684	0.07
Liberty Global plc LiLAC 'C'		USD		1,140		48,142	–
						960,826	0.07
アメリカ
Allergan plc Preference 5.5%		USD		3,829		3,931,464	0.27
American Tower Corp., REIT Preference 5.25%		USD		12,240		1,244,196	0.09
American Tower Corp., REIT Preference 5.5%		USD		10,453		1,055,544	0.07
Crown Castle International Corp., REIT Preference 4.5%		USD		34,650		3,720,890	0.26
First Data Corp. 'A'		USD		94,000		1,533,140	0.11
Hercules Offshore, Inc.		USD		91,464		199,392	0.01
Howard Hughes Corp. (The)		USD		6,300		704,214	0.05
Iron Mountain, Inc., REIT		USD		55,800		1,527,804	0.11
Lands' End, Inc.		USD		1,375		31,790	–
NII Holdings, Inc.		USD		130,140		663,714	0.04
T-Mobile US, Inc.		USD		80,200		3,121,384	0.22
T-Mobile US, Inc. Preference 5.5%		USD		12,341		831,413	0.06
WPX Energy, Inc. Preference 6.25%		USD		64,200		1,914,444	0.13
						20,479,389	1.42
株式計						22,168,634	1.54
ワラント
アメリカ
American International Group, Inc. 19/01/2021		USD		37,400		887,876	0.06
Bank of America Corp. 16/01/2019		USD		113,900		662,898	0.05
J.P. Morgan Chase & Co. 28/10/2018		USD		49,050		1,175,238	0.08
Wells Fargo & Co. 28/10/2018		USD		47,050		969,230	0.07
						3,695,242	0.26
ワラント計						3,695,242	0.26
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券計						558,704,161	38.83
その他の規制のある市場において取引されている有価証券
債券
オーストラリア
BlueScope Steel Finance Ltd., 144A 7.125% 01/05/2018		USD		2,275,000		2,195,375	0.15
James Hardie International Finance Ltd., 144A 5.875% 15/02/2023		USD		2,300,000		2,357,500	0.17
						4,552,875	0.32
ベルギー
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 5.5% 15/06/2023		USD		9,900,000		10,422,225	0.72
						10,422,225	0.72
ブラジル
TerraForm Global Operating LLC, Reg. S 9.75% 15/08/2022		USD		3,825,000		3,040,875	0.21
						3,040,875	0.21
カナダ
1011778 BC ULC, 144A 4.625% 15/01/2022		USD		2,350,000		2,361,480	0.16
Air Canada, Reg. S 7.75% 15/04/2021		USD		3,150,000		3,283,875	0.23
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 15/03/2018		USD		7,075,000		6,952,815	0.48
Cascades, Inc., 144A 5.5% 15/07/2022		USD		1,275,000		1,241,531	0.09
Cascades, Inc., 144A 5.75% 15/07/2023		USD		6,250,000		6,015,625	0.42
Concordia Healthcare Corp., 144A 9.5% 21/10/2022		USD		2,400,000		2,376,000	0.17
Concordia Healthcare Corp., 144A 7% 15/04/2023		USD		1,200,000		1,044,000	0.07
Great Canadian Gaming Corp., 144A 6.625% 25/07/2022		CAD		4,100,000		2,920,839	0.20
Lundin Mining Corp., 144A 7.5% 01/11/2020		USD		3,525,000		3,313,500	0.23
Masonite International Corp., 144A 5.625% 15/03/2023		USD		1,425,000		1,478,437	0.10
MDC Partners, Inc., 144A 6.75% 01/04/2020		USD		6,700,000		6,970,680	0.49
MDC Partners, Inc., Reg. S 6.75% 01/04/2020		USD		3,975,000		4,135,590	0.29
Norbord, Inc., 144A 6.25% 15/04/2023		USD		2,025,000		1,994,625	0.14
Novelis, Inc. 8.75% 15/12/2020		USD		4,075,000		3,773,654	0.26
Reliance Intermediate Holdings LP, 144A 6.5% 01/04/2023		USD		3,775,000		3,944,875	0.27
Seven Generations Energy Ltd., 144A 8.25% 15/05/2020		USD		6,325,000		5,724,125	0.40
Seven Generations Energy Ltd., Reg. S 8.25% 15/05/2020		USD		2,250,000		2,036,250	0.14
Seven Generations Energy Ltd., 144A 6.75% 01/05/2023		USD		3,025,000		2,556,125	0.18
Tervita Corp., Reg. S 10.875% 15/02/2018		USD		2,575,000		618,000	0.04
Trader Corp., 144A 9.875% 15/08/2018		USD		1,975,000		2,063,875	0.14
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.375% 15/03/2020		USD		3,425,000		3,231,813	0.23
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 01/10/2020		USD		900,000		906,750	0.06
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.375% 15/10/2020		USD		1,400,000		1,347,640	0.09
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.75% 15/08/2021		USD		3,650,000		3,528,108	0.25
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.875% 15/05/2023		USD		17,150,000		15,389,038	1.07
						89,209,250	6.20
チリ
VTR Finance BV, Reg. S 6.875% 15/01/2024		USD		2,475,000		2,296,231	0.16
						2,296,231	0.16
中国
BCP Singapore VI Cayman Financing Co. Ltd., Reg. S 8% 15/04/2021		USD		1,220,000		983,009	0.07
						983,009	0.07
コロンビア
Pacific Exploration and Production Corp., Reg. S 5.625% 19/01/2025		USD		4,275,000		876,375	0.06
						876,375	0.06
ドイツ
Unitymedia GmbH, Reg. S 6.125% 15/01/2025		USD		3,525,000		3,496,853	0.24
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5% 15/01/2025		USD		3,575,000		3,442,707	0.24
						6,939,560	0.48
香港
Nexteer Automotive Group Ltd., Reg. S 5.875% 15/11/2021		USD		2,675,000		2,742,758	0.19
						2,742,758	0.19
イスラエル
B Communications Ltd., 144A 7.375% 15/02/2021		USD		4,475,000		4,832,642	0.34
						4,832,642	0.34
ジャマイカ
Digicel Group Ltd., Reg. S 8.25% 30/09/2020		USD		7,750,000		6,419,674	0.45
Digicel Ltd., Reg. S 6% 15/04/2021		USD		2,275,000		1,933,397	0.13
						8,353,071	0.58
ルクセンブルグ
Altice Luxembourg SA, 144A 7.625% 15/02/2025		USD		4,775,000		4,142,312	0.29
Altice US Finance SA, 144A 7.75% 15/07/2025		USD		1,100,000		1,014,750	0.07
Ardagh Finance Holdings SA, 144A 8.375% 15/06/2019		EUR		3,724,703		4,136,895	0.29
Ardagh Finance Holdings SA, 144A 8.625% 15/06/2019		USD		979,298		964,119	0.06
Ardagh Finance Holdings SA, Reg. S 8.625% 15/06/2019		USD		2,300,026		2,264,376	0.16
						12,522,452	0.87
メキシコ
Cemex Finance LLC, 144A 9.375% 12/10/2022		USD		3,850,000		4,084,542	0.28
Playa Resorts Holding BV, 144A 8% 15/08/2020		USD		625,000		637,500	0.05
Playa Resorts Holding BV, Reg. S 8% 15/08/2020		USD		2,025,000		2,065,500	0.14
						6,787,542	0.47
オランダ
Sensata Technologies UK Financing Co. plc, 144A 6.25% 15/02/2026		USD		3,650,000		3,805,125	0.27
Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 5.875% 15/01/2025		USD		1,900,000		1,769,375	0.12
						5,574,500	0.39
パナマ
Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022		USD		2,350,000		2,281,063	0.16
						2,281,063	0.16
トリニダードトバゴ
Consolidated Energy Finance SA, Reg. S 6.75% 15/10/2019		USD		4,750,000		4,564,512	0.32
						4,564,512	0.32
トルコ
Eldorado Gold Corp., Reg. S 6.125% 15/12/2020		USD		3,525,000		3,084,375	0.21
						3,084,375	0.21
イギリス
Ashtead Capital, Inc., Reg. S 6.5% 15/07/2022		USD		1,450,000		1,511,625	0.10
Ashtead Capital, Inc., unsecured Reg. S 6.5% 15/07/2022		USD		1,500,000		1,571,250	0.11
INEOS Group Holdings SA, Reg. S 6.125% 15/08/2018		USD		2,250,000		2,235,937	0.16
Iron Mountain Europe plc, Reg. S 6.125% 15/09/2022		GBP		2,175,000		3,315,652	0.23
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5.625% 01/02/2023		USD		2,275,000		2,301,413	0.16
Virgin Media Finance plc, 144A 6.375% 15/04/2023		USD		2,125,000		2,164,844	0.15
Virgin Media Finance plc, Reg. S 6% 15/10/2024		USD		1,900,000		1,902,375	0.13
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.25% 15/01/2026		USD		1,600,000		1,560,168	0.11
						16,563,264	1.15
アメリカ
24 Hour Holdings III LLC, 144A 8% 01/06/2022		USD		225,000		183,937	0.01
24 Hour Holdings III LLC, Reg. S 8% 01/06/2022		USD		2,775,000		2,268,562	0.16
Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023		USD		1,700,000		1,614,787	0.11
Accudyne Industries Borrower, 144A 7.75% 15/12/2020		USD		3,775,000		2,755,750	0.19
Acosta, Inc., 144A 7.75% 01/10/2022		USD		2,725,000		2,411,625	0.17
Advanced Micro Devices, Inc. 6.75% 01/03/2019		USD		3,700,000		2,701,000	0.19
AEP Industries, Inc. 8.25% 15/04/2019		USD		2,175,000		2,202,285	0.15
Affinia Group, Inc. 7.75% 01/05/2021		USD		1,500,000		1,534,200	0.11
Alcatel-Lucent USA, Inc., Reg. S 6.75% 15/11/2020		USD		1,110,000		1,173,825	0.08
Aleris International, Inc. 7.625% 15/02/2018		USD		1,750,000		1,496,250	0.10
Aleris International, Inc. 7.875% 01/11/2020		USD		4,125,000		3,155,625	0.22
Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.375% 01/08/2022		USD		3,075,000		2,944,312	0.20
AMAG Pharmaceuticals, Inc., 144A 7.875% 01/09/2023		USD		2,350,000		2,079,750	0.14
AMC Networks, Inc. 4.75% 15/12/2022		USD		3,000,000		3,008,745	0.21
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-1 'B', 144A 5.625% 15/01/2021		USD		783,142		793,910	0.06
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 5.75% 15/12/2023		USD		1,300,000		1,313,000	0.09
Ancestry.com Holdings LLC, 144A 9.625% 15/10/2018		USD		1,425,000		1,408,969	0.10
Ancestry.com Holdings LLC, Reg. S 9.625% 15/10/2018		USD		2,575,000		2,546,031	0.18
Ancestry.com, Inc. 11% 15/12/2020		USD		2,850,000		3,056,625	0.21
Apex Tool Group LLC, 144A 7% 01/02/2021		USD		6,950,000		5,455,750	0.38
Archrock Partners LP 6% 01/04/2021		USD		1,100,000		910,250	0.06
Archrock Partners LP 6% 01/10/2022		USD		1,850,000		1,517,000	0.11
Bankrate, Inc., Reg. S 6.125% 15/08/2018		USD		3,125,000		3,171,875	0.22
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, Reg. S 5.625% 15/12/2016		USD		2,350,000		2,329,437	0.16
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, 144A 6% 15/06/2017		USD		2,525,000		2,449,250	0.17
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, Reg. S 6% 15/06/2017		USD		1,350,000		1,309,500	0.09
Blue Coat Holdings, Inc., 144A 8.375% 01/06/2023		USD		3,475,000		3,509,750	0.24
BlueLine Rental Finance Corp., Reg. S 7% 01/02/2019		USD		2,425,000		2,163,342	0.15
BMC Software, Inc. 7.25% 01/06/2018		USD		1,875,000		1,556,250	0.11
Builders FirstSource, Inc., 144A 7.625% 01/06/2021		USD		1,875,000		1,982,812	0.14
Cable One, Inc., 144A 5.75% 15/06/2022		USD		1,650,000		1,645,875	0.11
Capsugel SA, Reg. S 7% 15/05/2019		USD		2,050,000		2,014,125	0.14
CCO Holdings LLC 5.25% 30/09/2022		USD		5,575,000		5,620,548	0.39
CCO Holdings LLC 5.75% 01/09/2023		USD		1,900,000		1,916,663	0.13
CCOH Safari LLC, 144A 5.75% 15/02/2026		USD		13,225,000		13,274,594	0.92
CDW LLC 6% 15/08/2022		USD		4,250,000		4,479,415	0.31
CEB, Inc., 144A 5.625% 15/06/2023		USD		8,850,000		8,805,750	0.61
Central Garden & Pet Co. 6.125% 15/11/2023		USD		1,575,000		1,598,625	0.11
Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 6.375% 15/09/2020		USD		6,125,000		6,010,156	0.42
Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021		USD		5,925,000		5,310,281	0.37
Chesapeake Energy Corp., Reg. S 8% 15/12/2022		USD		3,305,000		1,619,450	0.11
Chinos Intermediate Holdings A, Inc., 144A 7.75% 01/05/2019		USD		875,000		223,125	0.02
Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual		USD		4,300,000		4,291,250	0.30
Claire's Stores, Inc. 10.5% 01/06/2017		USD		3,338,000		1,752,450	0.12
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. holders option 6.5% 15/11/2022		USD		575,000		550,594	0.04
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6.5% 15/11/2022		USD		3,025,000		2,967,147	0.21
ClubCorp Club Operations, Inc., 144A 8.25% 15/12/2023		USD		2,150,000		2,117,750	0.15
CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025		USD		4,600,000		4,439,000	0.31
CONSOL Energy, Inc., 144A 8% 01/04/2023		USD		4,300,000		2,859,500	0.20
Consolidated Container Co. LLC, Reg. S 10.125% 15/07/2020		USD		3,925,000		3,238,125	0.23
Crimson Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 15/05/2022		USD		2,425,000		1,679,312	0.12
CrownRock LP, 144A 7.125% 15/04/2021		USD		1,825,000		1,720,062	0.12
CrownRock LP, 144A 7.75% 15/02/2023		USD		5,250,000		4,961,250	0.34
Cumulus Media Holdings, Inc. 7.75% 01/05/2019		USD		1,625,000		552,500	0.04
Darling Ingredients, Inc. 5.375% 15/01/2022		USD		6,275,000		6,131,365	0.43
DBP Holding Corp., 144A 7.75% 15/10/2020		USD		1,700,000		969,000	0.07
Dean Foods Co., 144A 6.5% 15/03/2023		USD		3,825,000		3,987,563	0.28
DISH DBS Corp. 6.75% 01/06/2021		USD		3,675,000		3,721,434	0.26
DISH DBS Corp. 5.875% 15/07/2022		USD		3,100,000		2,893,710	0.20
Dollar Tree, Inc., 144A 5.75% 01/03/2023		USD		7,825,000		8,177,125	0.57
DPx Holdings BV, 144A 7.5% 01/02/2022		USD		2,700,000		2,615,625	0.18
DuPont Fabros Technology LP, REIT 5.875% 15/09/2021		USD		4,425,000		4,598,106	0.32
EarthLink Holdings Corp. 7.375% 01/06/2020		USD		1,425,000		1,452,061	0.10
Eldorado Resorts, Inc., 144A 7% 01/08/2023		USD		1,775,000		1,730,625	0.12
Endo Ltd., 144A 6% 15/07/2023		USD		3,925,000		3,934,813	0.27
Endo Ltd., 144A 6% 01/02/2025		USD		2,800,000		2,786,000	0.19
Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025		USD		1,975,000		1,856,500	0.13
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC, 144A 11.75% 01/03/2022**		USD		8,727,688		9,294,987	0.65
EPL Oil & Gas, Inc. 8.25% 15/02/2018		USD		850,000		225,250	0.02
Equinix, Inc., REIT 5.375% 01/01/2022		USD		2,450,000		2,540,234	0.18
Equinix, Inc., REIT 5.375% 01/04/2023		USD		3,000,000		3,067,050	0.21
Equinix, Inc., REIT 5.75% 01/01/2025		USD		1,325,000		1,363,591	0.09
Ferrellgas LP, 144A 6.75% 15/06/2023		USD		1,250,000		1,025,000	0.07
First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023		USD		5,875,000		5,919,063	0.41
First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023		USD		15,275,000		15,312,118	1.06
Frontier Communications Corp., 144A 8.875% 15/09/2020		USD		3,800,000		3,826,885	0.27
Gardner Denver, Inc., 144A 6.875% 15/08/2021		USD		2,550,000		1,963,500	0.14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual		USD		4,325,000		4,297,688	0.30
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023		USD		3,700,000		3,796,922	0.26
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 8.25% 01/12/2022		USD		1,825,000		1,902,563	0.13
Group 1 Automotive, Inc., 144A 5.25% 15/12/2023		USD		1,400,000		1,393,000	0.10
Guitar Center, Inc., 144A 6.5% 15/04/2019		USD		3,775,000		3,208,750	0.22
Gulfport Energy Corp. 7.75% 01/11/2020		USD		1,575,000		1,447,055	0.10
Gulfport Energy Corp. 6.625% 01/05/2023		USD		3,465,000		2,910,600	0.20
H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022		USD		3,475,000		3,376,866	0.23
HD Supply, Inc., 144A 5.25% 15/12/2021		USD		3,725,000		3,804,156	0.26
Hexion, Inc. 6.625% 15/04/2020		USD		7,500,000		5,868,750	0.41
Hexion, Inc. 10% 15/04/2020		USD		1,375,000		1,137,813	0.08
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5.75% 01/09/2023		USD		1,425,000		1,460,625	0.10
Horizon Pharma Financing, Inc., 144A 6.625% 01/05/2023		USD		2,550,000		2,282,250	0.16
Howard Hughes Corp. (The), Reg. S 6.875% 01/10/2021		USD		6,525,000		6,688,125	0.46
HRG Group, Inc., 144A 7.875% 15/07/2019		USD		275,000		290,125	0.02
Hub Holdings LLC, 144A 8.125% 15/07/2019		USD		2,400,000		2,244,000	0.16
HUB International Ltd., 144A 7.875% 01/10/2021		USD		5,975,000		5,377,500	0.37
Huntington Ingalls Industries, Inc., 144A 5% 15/11/2025		USD		2,275,000		2,314,813	0.16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6% 01/10/2020		USD		3,025,000		3,191,375	0.22
J.P. Morgan Chase & Co., FRN 5.3% Perpetual		USD		4,325,000		4,313,452	0.30
JBS USA LLC, Reg. S 5.875% 15/07/2024		USD		5,225,000		4,726,039	0.33
Jefferies LoanCore LLC, 144A 6.875% 01/06/2020		USD		2,700,000		2,592,000	0.18
JLL, 144A 8.75% 01/05/2020		USD		4,875,000		4,716,562	0.33
Ladder Capital Finance Holdings LLLP 7.375% 01/10/2017		USD		2,525,000		2,521,844	0.18
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 5.875% 01/08/2021		USD		1,875,000		1,713,281	0.12
Lamar Media Corp. 5.875% 01/02/2022		USD		1,000,000		1,052,570	0.07
Laureate Education, Inc., 144A 9.25% 01/09/2019		USD		3,625,000		2,261,094	0.16
LIN Television Corp., 144A 5.875% 15/11/2022		USD		2,425,000		2,412,875	0.17
LTF Merger Sub, Inc., 144A 8.5% 15/06/2023		USD		3,600,000		3,456,000	0.24
Match Group, Inc., 144A 6.75% 15/12/2022		USD		2,625,000		2,611,875	0.18
Mediacom Broadband LLC 6.375% 01/04/2023		USD		8,250,000		7,942,522	0.55
Mercer International, Inc. 7% 01/12/2019		USD		3,200,000		3,224,000	0.22
Mercer International, Inc. 7.75% 01/12/2022		USD		1,700,000		1,725,500	0.12
MHGE Parent LLC, 144A 8.5% 01/08/2019		USD		1,125,000		1,117,969	0.08
Micron Technology, Inc., 144A 5.25% 01/08/2023		USD		1,775,000		1,601,938	0.11
Milacron LLC, 144A 7.75% 15/02/2021		USD		3,325,000		3,142,125	0.22
Molina Healthcare, Inc., 144A 5.375% 15/11/2022		USD		2,300,000		2,305,750	0.16
Monitronics International, Inc. 9.125% 01/04/2020		USD		3,625,000		2,890,937	0.20
MPLX LP, Reg. S 4.5% 15/07/2023		USD		4,200,000		3,769,500	0.26
MSCI, Inc., 144A 5.25% 15/11/2024		USD		2,225,000		2,263,938	0.16
MSCI, Inc., 144A 5.75% 15/08/2025		USD		2,675,000		2,748,563	0.19
Murray Energy Corp., 144A 11.25% 15/04/2021		USD		5,625,000		1,068,750	0.07
National Financial Partners Corp., 144A 9% 15/07/2021		USD		1,425,000		1,309,219	0.09
Navient Corp. 5% 26/10/2020		USD		4,375,000		3,875,112	0.27
Navient Corp. 5.875% 25/03/2021		USD		2,400,000		2,179,332	0.15
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021		USD		700,000		525,000	0.04
Neptune Finco Corp., 144A 10.125% 15/01/2023		USD		14,450,000		15,100,250	1.05
Neptune Finco Corp., 144A 10.875% 15/10/2025		USD		2,800,000		2,940,000	0.20
Netflix, Inc. 5.375% 01/02/2021		USD		3,275,000		3,466,587	0.24
NRG Energy, Inc. 6.625% 15/03/2023		USD		5,050,000		4,391,859	0.31
Omega US Sub LLC, 144A 8.75% 15/07/2023		USD		4,525,000		4,196,938	0.29
OneMain Financial Holdings, Inc., 144A 6.75% 15/12/2019		USD		2,575,000		2,616,844	0.18
OneMain Financial Holdings, Inc., 144A 7.25% 15/12/2021		USD		2,150,000		2,166,125	0.15
Opal Acquisition, Inc., Reg. S 8.875% 15/12/2021		USD		3,350,000		2,788,875	0.19
OPE KAG Finance Sub, Inc., 144A 7.875% 31/07/2023		USD		1,675,000		1,668,719	0.12
Outerwall, Inc. 6% 15/03/2019		USD		5,325,000		4,765,875	0.33
Outerwall, Inc. 5.875% 15/06/2021		USD		1,350,000		1,115,957	0.08
Outfront Media Capital LLC 5.25% 15/02/2022		USD		3,875,000		3,970,093	0.28
Outfront Media Capital LLC 5.625% 15/02/2024		USD		1,325,000		1,352,567	0.09
Parsley Energy LLC, 144A 7.5% 15/02/2022		USD		2,675,000		2,568,000	0.18
Parsley Energy LLC, Reg. S 7.5% 15/02/2022		USD		4,000,000		3,846,375	0.27
PBF Holding Co. LLC, 144A 7% 15/11/2023		USD		1,425,000		1,391,156	0.10
Peninsula Gaming LLC, 144A 8.375% 15/02/2018		USD		2,125,000		2,178,125	0.15
PF Chang's China Bistro, Inc., 144A 10.25% 30/06/2020		USD		1,525,000		1,265,750	0.09
Platform Specialty Products Corp., 144A 6.5% 01/02/2022		USD		2,325,000		2,022,750	0.14
Post Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/12/2021		USD		2,625,000		2,677,500	0.19
Post Holdings, Inc., 144A 7.75% 15/03/2024		USD		1,100,000		1,157,750	0.08
Post Holdings, Inc., 144A 8% 15/07/2025		USD		850,000		901,000	0.06
PQ Corp., 144A 8.75% 01/11/2018		USD		3,325,000		3,237,719	0.23
Provident Funding Associates LP, 144A 6.75% 15/06/2021		USD		4,450,000		4,327,625	0.30
PSPC Escrow II Corp., 144A 10.375% 01/05/2021		USD		2,450,000		2,450,000	0.17
Quicken Loans, Inc., 144A 5.75% 01/05/2025		USD		6,100,000		5,833,125	0.41
Quiksilver, Inc. 10% 01/08/2020**		USD		650,000		34,125	–
Rackspace Hosting, Inc., 144A 6.5% 15/01/2024		USD		3,250,000		3,144,375	0.22
Range Resources Corp., 144A 4.875% 15/05/2025		USD		4,425,000		3,379,594	0.24
Reynolds Group Issuer, Inc. 8.25% 15/02/2021		USD		4,625,000		4,489,511	0.31
Rite Aid Corp. 6.75% 15/06/2021		USD		6,725,000		7,056,610	0.49
Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023		USD		4,100,000		4,228,125	0.29
RSI Home Products, Inc., 144A 6.5% 15/03/2023		USD		3,900,000		4,036,500	0.28
Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022		USD		4,625,000		4,240,709	0.29
Sabre GLBL, Inc., 144A 5.375% 15/04/2023		USD		1,175,000		1,175,000	0.08
Safway Group Holding LLC, 144A 7% 15/05/2018		USD		2,155,000		2,160,387	0.15
Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022		USD		2,625,000		2,520,000	0.18
Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 6% 15/10/2023		USD		1,575,000		1,649,812	0.11
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5.875% 15/05/2021		USD		2,820,000		2,827,050	0.20
Shea Homes LP, 144A 5.875% 01/04/2023		USD		1,800,000		1,854,000	0.13
Shearer's Foods LLC, 144A 9% 01/11/2019		USD		2,250,000		2,382,187	0.17
Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9.75% 01/09/2021		USD		2,000,000		2,050,000	0.14
Sinclair Television Group, Inc. 6.375% 01/11/2021		USD		375,000		386,021	0.03
Sinclair Television Group, Inc. 6.125% 01/10/2022		USD		4,150,000		4,242,088	0.29
Sirius XM Radio, Inc., Reg. S 5.75% 01/08/2021		USD		2,900,000		2,997,875	0.21
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024		USD		1,680,000		1,759,800	0.12
SIWF Merger Sub, Inc. 6.25% 01/06/2021		USD		1,600,000		1,592,000	0.11
Sonic Automotive, Inc. 5% 15/05/2023		USD		3,175,000		3,032,125	0.21
Spectrum Brands, Inc., 144A 5.75% 15/07/2025		USD		1,650,000		1,699,500	0.12
SS&C Technologies Holdings, Inc., 144A 5.875% 15/07/2023		USD		1,975,000		2,044,125	0.14
StandardAero Aviation Holdings, Inc., 144A 10% 15/07/2023		USD		3,850,000		3,840,375	0.27
Station Casinos LLC 7.5% 01/03/2021		USD		625,000		641,303	0.04
Sun Products Corp. (The), 144A 7.75% 15/03/2021		USD		3,775,000		3,293,687	0.23
SunCoke Energy Partners LP, 144A 7.375% 01/02/2020		USD		3,925,000		2,453,125	0.17
Targa Resources Partners LP 4.25% 15/11/2023		USD		9,850,000		7,622,078	0.53
Targa Resources Partners LP, 144A 6.75% 15/03/2024		USD		3,225,000		2,749,313	0.19
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.875% 15/04/2023		USD		2,250,000		2,221,875	0.15
Tempur Sealy International, Inc., 144A 5.625% 15/10/2023		USD		2,050,000		2,093,150	0.15
Tenet Healthcare Corp., FRN, 144A 4.012% 15/06/2020		USD		1,650,000		1,625,250	0.11
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5.875% 01/02/2023		USD		2,050,000		1,706,625	0.12
TerraForm Power Operating LLC, 144A 6.125% 15/06/2025		USD		800,000		642,000	0.04
Time, Inc., Reg. S 5.75% 15/04/2022		USD		2,900,000		2,675,250	0.19
T-Mobile USA, Inc. 6% 01/03/2023		USD		10,075,000		10,210,036	0.71
T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2024		USD		825,000		841,863	0.06
T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025		USD		1,575,000		1,593,648	0.11
T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026		USD		9,625,000		9,681,258	0.67
Townsquare Media, Inc., 144A 6.5% 01/04/2023		USD		3,150,000		2,894,063	0.20
TransDigm, Inc., 144A 6.5% 15/05/2025		USD		1,575,000		1,531,688	0.11
Transworld Systems, Inc., 144A 9.5% 15/08/2021		USD		3,350,000		1,574,500	0.11
Tribune Media Co., 144A 5.875% 15/07/2022		USD		6,975,000		6,966,281	0.48
Truven Health Analytics, Inc. 10.625% 01/06/2020		USD		1,625,000		1,641,250	0.11
United Airlines Pass Through Trust, Series 2014-2 'B' 4.625% 03/09/2022		USD		725,000		727,719	0.05
United Continental Holdings, Inc. 6% 01/12/2020		USD		3,575,000		3,729,297	0.26
Univar USA, Inc., 144A 6.75% 15/07/2023		USD		4,800,000		4,392,000	0.31
Universal Hospital Services, Inc. 7.625% 15/08/2020		USD		3,175,000		2,970,768	0.21
Univision Communications, Inc., Reg. S 6.75% 15/09/2022		USD		829,000		854,906	0.06
Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 15/02/2025		USD		3,725,000		3,548,063	0.25
USG Corp. 9.75% 15/01/2018		USD		2,300,000		2,539,533	0.18
USI, Inc., 144A 7.75% 15/01/2021		USD		3,900,000		3,758,625	0.26
ViaSat, Inc. 6.875% 15/06/2020		USD		3,750,000		3,932,475	0.27
Vista Outdoor, Inc., 144A 5.875% 01/10/2023		USD		1,975,000		2,034,250	0.14
Watco Cos. LLC, 144A 6.375% 01/04/2023		USD		2,475,000		2,450,250	0.17
Wayne Merger Sub LLC, 144A 8.25% 01/08/2023		USD		5,300,000		4,968,750	0.35
WideOpenWest Finance LLC 10.25% 15/07/2019		USD		1,550,000		1,444,150	0.10
WideOpenWest Finance LLC 13.375% 15/10/2019		USD		4,400,000		4,136,000	0.29
William Lyon Homes, Inc. 8.5% 15/11/2020		USD		4,225,000		4,477,972	0.31
WMG Acquisition Corp., 144A 6% 15/01/2021		USD		1,725,000		1,743,337	0.12
WR Grace & Co-Conn, 144A 5.125% 01/10/2021		USD		2,550,000		2,581,875	0.18
						637,271,950	44.29
債券計						822,898,529	57.19
株式
イギリス
Sentry Holdings 'A'*		GBP		3,300		3,174	–
Sentry Holdings 'B' Preference*		GBP		786,348		861,121	0.06
						864,295	0.06
株式計						864,295	0.06
ワラント
イギリス
Sentry Holdings 02/01/2024*		GBP		237		225	–
						225	–
ワラント計						225	–
その他の規制のある市場において取引されている有価証券計						823,763,049	57.25
その他取引可能な有価証券
株式
アイルランド
Smurfit-Stone Container Corp. Preference*		USD		7,275		–	–
						–	–
株式計						–	–
その他取引可能な有価証券計						–	–
有価証券計						1,382,467,210	96.08

為替予約取引
買い	金額		売り	金額		決済日	取引相手先	評価(損)益 (USD)	対純資産比率 (%)
EUR	569,419		USD	611,493		15/04/2016	J.P.Morgan	9,892	–
EUR	9,677,312		USD	10,426,713		15/04/2016	RBC	133,775	0.01
EUR	67,471,099		USD	72,768,458		16/05/2016	RBC	936,117	0.07
EUR	2,440,809		USD	2,661,270		15/06/2016	J.P.Morgan	7,695	-
SEK	3,517,662		USD	412,407		15/01/2016	J.P.Morgan	5,260	–
SEK	18,277,000		USD	2,097,189		12/02/2016	Skandinaviska Enskida Banken	74,776	0.01
SEK	1,608,000		USD	187,899		15/04/206	J.P.Morgan	3,557	–
SEK	20,645,562		USD	2,386,799		16/05/2016	Deutsche Bank	74,054	0.01
SEK	20,250,719		USD	2,396,398		15/06/2016	J.P.Morgan	19,944	-
USD	1,419,796		CAD	1,930,000		31/03/2016	RBC	27,142	-
USD	1,072,014		CAD	1,472,244		31/03/2016	Bank of America	9,668	–
USD	597,677		CAD	818,941		31/03/2016	State Street	6,744	–
USD	12,578,643		EUR	11,356,782		15/01/2016	J.P.Morgan	215,947	0.01
USD	7,000,000		EUR	6,357,695		15/01/2016	Deutsche Bank	79,178	0.01
USD	3,841,012		EUR	3,500,000		12/02/2016	J.P.Morgan	28,297	-
USD	103,634,860		EUR	94,214,177		15/03/2016	Citibank	916,808	0.06
USD	573,645		EUR	522,942		15/03/2016	Morgan Stanley	3,501	–
USD	1,865,072		EUR	1,698,545		15/03/2016	J.P.Morgan	13,215	–
USD	556,326		EUR	508,164		15/03/2016	State Street	2,295	–
USD	1,100,330		EUR	1,000,000		16/05/2016	J.P.Morgan	7,943	-
USD	45,660,344		GBP	29,819,000		13/01/2016	Credit Suisse	1,531,863	0.11
USD	2,410,145		GBP	1,582,176		13/01/2016	J.P.Morgan	68,718	–
USD	4,471,628		GBP	2,950,087		13/01/2016	HSBC	105,859	0.01
USD	994,668		GBP	653,625		13/01/2016	RBS	27,383	–
USD	1,901,190		NOK	16,479,693		15/01/2016	J.P.Morgan	34,255	-
USD	43,408		SEK	364,305		15/01/2016	J.P.Morgan	152	-
為替予約取引に係る評価益計								4,344,038	0.30
EUR	60,339,407		USD	67,224,912		15/01/2016	Barclays	(1,541,002)	(0.11)
EUR	6,966,734		USD	7,803,703		15/01/2016	J.P.Morgan	(219,897)	(0.01)
EUR	5,241,000		USD	5,967,657		15/01/2016	Goldman Sachs	(262,440)	(0.02)
EUR	78,450,000		USD	86,296,569		12/02/2016	Barclays	(837,279)	(0.06)
EUR	5,141		USD	5,849		12/02/2016	J.P.Morgan	(248)	-
EUR	71,456,443		USD	80,151,443		15/03/2016	Deutsche Bank	(2,245,088)	(0.16)
EUR	10,061,551		USD	11,473,040		15/03/2016	RBS	(503,322)	(0.04)
EUR	58,957,229		USD	67,273,176		15/04/2016	Goldman Sachs	(2,935,360)	(0.21)
EUR	2,162,956		USD	2,392,760		15/04/2016	J.P.Morgan	(32,405)	–
EUR	10,000,000		USD	11,012,091		16/05/2016	Morgan Stanley	(88,218)	(0.01)
EUR	59,773,649		USD	65,937,417		15/06/2016	Societe Generale	(576,377)	(0.04)
EUR	100,062		USD	109,924		15/06/2016	J.P.Morgan	(509)	-
EUR	1,275,200		USD	1,405,672		16/06/2016	Morgan Stanley	(11,225)	–
GBP	96,250		USD	148,728		13/01/2016	J.P.Morgan	(6,290)	–
GBP	69,605		USD	107,402		13/01/2016	Bank of America	(4,395)	–
NOK	140,994,302		USD	17,585,244		15/01/2016	Skandinaviska Enskida Banken	(1,612,418)	(0.11)
NOK	9,466,143		USD	1,148,007		15/01/2016	J.P.Morgan	(75,616)	–
NOK	144,260,000		USD	17,454,325		12/02/2016	Skandinaviska Enskida Banken	(1,116,503)	(0.08)
NOK	12,609,606		USD	1,508,225		12/02/2016	J.P.Morgan	(80,155)	–
NOK	172,460,908		USD	21,022,912		15/03/2016	Citibank	(1,497,214)	(0.11)
NOK	151,757,320		USD	18,806,353		15/04/2016	Deutsche Bank	(1,626,341)	(0.11)
NOK	10,387,317		USD	1,214,347		15/04/2016	J.P.Morgan	(38,430)	–
NOK	158,058,174		USD	18,321,925		13/05/2016	Deutsche Bank	(427,300)	(0.03)
NOK	4,056,243		USD	471,901		13/05/2016	J.P.Morgan	(12,762)	-
NOK	159,854,746		USD	18,151,786		15/06/2016	Goldman Sachs	(52,198)	–
NOK	3,559,042		USD	407,966		15/06/2016	J.P.Morgan	(4,993)	–
SEK	15,309,749		USD	1,817,820		15/01/2016	Skandinaviska Enskida Banken	(22)	–
SEK	81,000		USD	9,821		15/01/2016	J.P.Morgan	(204)	–
SEK	665,450		USD	80,263		12/02/2016	J.P.Morgan	(1,183)	-
SEK	19,428,015		USD	2,328,691		15/03/2016	Citibank	(17,777)	-
SEK	17,341,240		USD	2,129,391		15/04/2016	J.P.Morgan	(65,225)	(0.01)
USD	3,948,259		CHF	3,939,391		12/02/2016	UBS	(2,450)	-
USD	3,081,342		EUR	2,838,353		15/01/2016	J.P.Morgan	(8,416)	-
USD	2,172,712		EUR	2,000,000		12/02/2016	J.P.Morgan	(5,982)	-
USD	3,332,367		EUR	3,068,370		15/03/2016	J.P.Morgan	(12,957)	-
USD	2,176,520		EUR	2,000,000		15/04/2016	J.P.Morgan	(6,005)	-
USD	632,349		SEK	5,364,772		15/01/2016	J.P.Morgan	(4,634)	-
為替予約取引に係る評価損計								(15,932,750)	(1.11)
為替予約取引に係る評価損益計								(11,588,712)	(0.81)

スワップション取引
数量		銘柄名			通貨	取引相手先	グローバル・エクスポージャー (USD)	評価額(USD)
(6,000,000)		CDS Buy CDX,NA,HY,25-V1,Put,0.96%,20/01/2016			USD	Credit Suisse	(5,760,000)	(4,216)
(6,000,000)		CDS Buy CDX,NA,HY,25-V1,Put,0.98%,20/01/2016			USD	Citi Bank	(5,880,000)	(9,426)
スワップション取引に係る評価額								(13,642)

クレジット・デフォルト・スワップ取引
想定元本	通貨	取引相手方	参照先	売買	(支払)受取利息	満期日	評価額(USD)	評価損益(USD)		対純資産比率(%)
3,338,000	USD	Goldman Sachs	Claire’s Stores,Inc, 7.75% 01/06/2020	Buy	(5.00)%	20/06/2017	1,342,765	1,342,765		0.09
625,000	EUR	Goldman Sachs	TVN Finance Corp ⅢAB 7.375% 15/12/2020	Sell	5.00%	20/06/2019	107,719	107,719		0.01
1,425,000	EUR	Barclays	Wind Acquisition Finance SA 11.75% 15/07/2017	Sell	5.00%	20/06/2019	100,877	100,877		0.01
クレジット・デフォルト・スワップ取引に係る評価益計							1,551,361	1,551,361		0.11
25,250,000	USD	J.P.Morgan	CDX.NA.HY.25-V1_1	Buy	(5.00)%	20/12/2020	(311,476)	(311,476)		(0.02)
450,000	USD	Bank of America	Chesapeake Energy Corp. 6.625% 15/08/2020	Sell	5.00%	20/06/2020	(312,542)	(312,542)		(0.02)
2,950,000	USD	Goldman Sachs	MBIA Inc,	Sell	5.00%	20/03/2017	(844,951)	(844,951)		(0.06)
クレジット・デフォルト・スワップ取引に係る評価損計							(1,468,969)	(1,468,969)		(0.10)
クレジット・デフォルト・スワップ取引に係る評価損益計							82,392	82,392		0.01

現金							44,249,488		3.08
その他資産(負債)							12,127,844		0.84
純資産							1,438,844,542		100.00

国別投資比率	対純資産比率(%)
アメリカ	66.68
カナダ	6.86
イギリス	4.60
ルクセンブルグ	3.17
イタリア	2.12
フランス	2.07
ドイツ	1.86
オランダ	1.37
ベルギー	0.72
スイス	0.69
ジャマイカ	0.58
ブラジル	0.54
中国	0.51
メキシコ	0.47
スペイン	0.42
セルビア	0.36

イスラエル	0.34
トリニダードトバゴ	0.32
オーストラリア	0.32
カザフスタン	0.31
ロシア	0.28
ギリシャ	0.26
トルコ	0.21
香港	0.19
コロンビア	0.17

アルゼンチン	0.16
チリ	0.16
パナマ	0.16
インドネシア	0.12
スウェーデン	0.06
アイルランド	-
有価証券計	96.08
現金その他資産(負債)	3.92
合計	100.00


通貨
CAD:	カナダ・ドル
CHF:	スイス・フラン
EUR:	ユーロ
GBP:	イギリス・ポンド
NOK:	ノルウェー・クローネ
SEK:	スウェーデン・クローナ
USD:	米ドル

*これらの証券は公正価値で評価されている。
**当該証券は現在、デフォルトしている。
T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。

*対純資産比率は、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの純資産に対する比率

*添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

有価証券明細表
U.S. Aggregate Bond Fund
2015年12月31日現在

		株数または		対純資産比率
銘柄名	通貨	額面金額	評価額(USD)	(%)
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券
債券
オーストラリア
BHP Billiton Finance USA Ltd. 3.85% 30/09/2023	USD	140,000	132,397	0.07
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.3% 09/04/2023	USD	400,000	380,872	0.22
			513,269	0.29
ベルギー
Solvay Finance America LLC, 144A 4.45% 03/12/2025	USD	200,000	197,677	0.11
			197,677	0.11
バミューダ
Bermuda Government International Bond, 144A 4.854% 06/02/2024	USD	205,000	212,380	0.12
			212,380	0.12
カナダ
Province of Manitoba Canada 1.3% 03/04/2017	USD	275,000	275,682	0.16
Province of Ontario Canada 2.5% 10/09/2021	USD	230,000	230,208	0.13
Rogers Communications, Inc. 3.625% 15/12/2025	USD	80,000	78,678	0.04
			584,568	0.33
中国
Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021	USD	740,000	719,039	0.41
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	USD	200,000	197,180	0.11
CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	USD	250,000	238,424	0.13
CRCC Yupeng Ltd., Reg. S, FRN 3.95% Perpetual	USD	350,000	355,569	0.20
Tencent Holdings Ltd., 144A 3.375% 02/05/2019	USD	635,000	646,122	0.37
			2,156,334	1.22
コロンビア
Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	USD	145,000	116,462	0.07
			116,462	0.07
ドイツ
KFW 0.5% 19/04/2016	USD	240,000	239,855	0.14
			239,855	0.14
香港
AIA Group Ltd., 144A 3.2% 11/03/2025	USD	305,000	295,086	0.17
IFC Development Corporate Treasury Ltd., Reg. S 2.375% 21/05/2019	USD	300,000	296,572	0.17
			591,658	0.34
インドネシア
Indonesia Government International Bond, 144A 4.875% 05/05/2021	USD	200,000	207,538	0.12
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	USD	205,000	209,646	0.12
			417,184	0.24
日本
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The), 144A 2.75% 14/09/2020	USD	200,000	199,959	0.11
			199,959	0.11
メキシコ
BBVA Bancomer SA, 144A 4.375% 10/04/2024	USD	295,000	293,115	0.17
Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	USD	225,000	219,521	0.12
Petroleos Mexicanos, 144A 3.5% 23/07/2020	USD	45,000	42,760	0.02
			555,396	0.31
オランダ
ABN AMRO Bank NV, 144A 4.75% 28/07/2025	USD	400,000	399,015	0.22
ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	USD	240,000	245,427	0.14
LYB International Finance BV 4% 15/07/2023	USD	245,000	246,725	0.14
Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	USD	245,000	241,147	0.14
Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	USD	710,000	694,085	0.39
			1,826,399	1.03
パナマ
Autoridad del Canal de Panama, 144A 4.95% 29/07/2035	USD	200,000	207,000	0.12
			207,000	0.12
スペイン
Telefonica Emisiones SAU 4.57% 27/04/2023	USD	235,000	247,843	0.14
			247,843	0.14
スウェーデン
Svensk Exportkredit AB 5.125% 01/03/2017	USD	350,000	366,224	0.21
			366,224	0.21
スイス
Credit Suisse AG, 144A 6.5% 08/08/2023	USD	400,000	432,370	0.25
			432,370	0.25
トルコ
Turkiye Halk Bankasi A/S, 144A 4.75% 04/06/2019	USD	205,000	202,729	0.11
			202,729	0.11
イギリス
Barclays Bank plc 5.14% 14/10/2020	USD	560,000	609,384	0.35
Barclays plc 3.65% 16/03/2025	USD	275,000	264,642	0.15
Delphi Automotive plc 4.25% 15/01/2026	USD	75,000	75,759	0.04
Heathrow Funding Ltd., 144A 4.875% 15/07/2021	USD	180,000	193,593	0.11
Imperial Tobacco Finance plc, 144A 2.95% 21/07/2020	USD	305,000	305,830	0.17
Imperial Tobacco Finance plc, 144A 4.25% 21/07/2025	USD	245,000	249,325	0.14
Santander UK Group Holdings plc 2.875% 16/10/2020	USD	140,000	139,131	0.08
Standard Chartered plc, 144A 1.7% 17/04/2018	USD	310,000	306,922	0.17
			2,144,586	1.21
アメリカ
ACE INA Holdings, Inc. 2.3% 03/11/2020	USD	145,000	143,836	0.08
ACE INA Holdings, Inc. 4.35% 03/11/2045	USD	115,000	116,988	0.07
Actavis Funding SCS 3% 12/03/2020	USD	150,000	150,389	0.09
Actavis Funding SCS 3.45% 15/03/2022	USD	160,000	160,363	0.09
Actavis Funding SCS 3.8% 15/03/2025	USD	260,000	259,263	0.15
Actavis Funding SCS 4.55% 15/03/2035	USD	110,000	107,186	0.06
Aflac, Inc. 3.625% 15/11/2024	USD	470,000	481,127	0.27
Agilent Technologies, Inc. 3.2% 01/10/2022	USD	25,000	24,326	0.01
Agilent Technologies, Inc. 3.875% 15/07/2023	USD	20,000	20,163	0.01
Alcoa, Inc. 5.72% 23/02/2019	USD	130,000	135,285	0.08
Alcoa, Inc. 6.15% 15/08/2020	USD	125,000	129,462	0.07
Alcoa, Inc. 5.125% 01/10/2024	USD	170,000	156,752	0.09
Alcoa, Inc. 5.95% 01/02/2037	USD	10,000	8,235	–
Ameriprise Financial, Inc. 7.3% 28/06/2019	USD	140,000	162,357	0.09
Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	15,000	13,370	0.01
Anthem, Inc. 4.65% 15/01/2043	USD	110,000	105,490	0.06
Arrow Electronics, Inc. 3.5% 01/04/2022	USD	85,000	82,483	0.05
Arrow Electronics, Inc. 4% 01/04/2025	USD	225,000	218,354	0.12
Avnet, Inc. 5.875% 15/06/2020	USD	175,000	191,246	0.11
Bank of America Corp. 2% 11/01/2018	USD	250,000	249,610	0.14
Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	USD	585,000	577,535	0.33
Bank of America Corp. 4.2% 26/08/2024	USD	415,000	414,913	0.24
Branch Banking & Trust Co. 3.8% 30/10/2026	USD	325,000	330,835	0.19
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.15% 01/09/2043	USD	240,000	254,836	0.14
Cardinal Health, Inc. 3.5% 15/11/2024	USD	235,000	235,115	0.13
Cardinal Health, Inc. 3.75% 15/09/2025	USD	115,000	117,321	0.07
CC Holdings GS V LLC 3.849% 15/04/2023	USD	905,000	894,366	0.51
CNA Financial Corp. 5.875% 15/08/2020	USD	300,000	334,326	0.19
Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	USD	40,000	29,738	0.02
CVS Health Corp. 2.8% 20/07/2020	USD	200,000	201,453	0.11
CVS Health Corp. 3.5% 20/07/2022	USD	145,000	147,949	0.08
Danaher Corp. 4.375% 15/09/2045	USD	120,000	124,861	0.07
DDR Corp., REIT 4.25% 01/02/2026	USD	235,000	230,032	0.13
Delphi Corp. 5% 15/02/2023	USD	445,000	471,923	0.27
Discover Bank 3.1% 04/06/2020	USD	250,000	250,934	0.14
Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	USD	120,000	116,386	0.07
Enterprise Products Operating LLC 5.1% 15/02/2045	USD	340,000	289,607	0.16
EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	USD	115,000	109,469	0.06
Exelon Generation Co. LLC 2.95% 15/01/2020	USD	580,000	578,074	0.33
FirstEnergy Corp. 2.75% 15/03/2018	USD	65,000	65,184	0.04
FirstEnergy Corp. 4.25% 15/03/2023	USD	130,000	131,830	0.07
FirstEnergy Corp. 7.375% 15/11/2031	USD	155,000	185,177	0.11
GATX Corp. 3.5% 15/07/2016	USD	110,000	111,049	0.06
GATX Corp. 2.5% 15/03/2019	USD	150,000	147,812	0.08
GATX Corp. 2.5% 30/07/2019	USD	180,000	177,676	0.10
GATX Corp. 4.85% 01/06/2021	USD	150,000	157,738	0.09
General Motors Co. 4% 01/04/2025	USD	230,000	218,913	0.12
General Motors Co. 5.2% 01/04/2045	USD	220,000	209,664	0.12
General Motors Financial Co., Inc. 6.75% 01/06/2018	USD	250,000	270,675	0.15
General Motors Financial Co., Inc. 4% 15/01/2025	USD	175,000	166,670	0.09
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% 15/02/2019	USD	175,000	200,749	0.11
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.75% 24/01/2022	USD	715,000	812,354	0.46
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625% 22/01/2023	USD	695,000	705,915	0.40
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.25% 21/10/2025	USD	215,000	214,213	0.12
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6.75% 01/10/2037	USD	205,000	240,548	0.14
Harris Corp. 3.832% 27/04/2025	USD	55,000	54,550	0.03
Home Depot, Inc. (The) 3.35% 15/09/2025	USD	90,000	92,097	0.05
Humana, Inc. 3.85% 01/10/2024	USD	235,000	236,381	0.13
Humana, Inc. 4.95% 01/10/2044	USD	250,000	251,813	0.14
Hyatt Hotels Corp. 3.375% 15/07/2023	USD	75,000	71,956	0.04
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 4% 15/03/2022	USD	340,000	341,175	0.19
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 3.75% 15/02/2023	USD	70,000	68,218	0.04
KeyCorp 2.9% 15/09/2020	USD	420,000	419,530	0.24
Kilroy Realty Corp., REIT 3.4% 01/11/2022	USD	45,000	44,570	0.03
Kilroy Realty LP, REIT 4.375% 01/10/2025	USD	190,000	193,070	0.11
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	USD	90,000	77,936	0.04
Life Technologies Corp. 6% 01/03/2020	USD	310,000	345,707	0.20
Lockheed Martin Corp. 3.55% 15/01/2026	USD	140,000	140,871	0.08
Lockheed Martin Corp. 3.6% 01/03/2035	USD	195,000	175,698	0.10
Lockheed Martin Corp. 3.8% 01/03/2045	USD	270,000	239,945	0.14
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.5% 03/06/2024	USD	350,000	348,143	0.20
Martin Marietta Materials, Inc. 4.25% 02/07/2024	USD	350,000	342,284	0.19
Mead Johnson Nutrition Co. 4.125% 15/11/2025	USD	50,000	50,540	0.03
Medtronic, Inc. 2.75% 01/04/2023	USD	70,000	68,407	0.04
Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025	USD	705,000	712,822	0.40
Medtronic, Inc. 4.625% 15/03/2045	USD	265,000	273,925	0.16
Morgan Stanley 2.125% 25/04/2018	USD	355,000	355,737	0.20
Morgan Stanley 7.3% 13/05/2019	USD	175,000	201,270	0.11
Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021	USD	405,000	453,922	0.26
Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	USD	690,000	708,968	0.40
Newell Rubbermaid, Inc. 3.9% 01/11/2025	USD	50,000	45,124	0.03
Newfield Exploration Co. 5.75% 30/01/2022	USD	215,000	192,669	0.11
Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	USD	265,000	257,724	0.15
Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	USD	55,000	49,242	0.03
Omnicom Group, Inc. 3.625% 01/05/2022	USD	70,000	70,999	0.04
Omnicom Group, Inc. 3.65% 01/11/2024	USD	375,000	373,611	0.21
PepsiCo, Inc. 3.1% 17/07/2022	USD	230,000	236,394	0.13
Reinsurance Group of America, Inc. 6.45% 15/11/2019	USD	145,000	163,165	0.09
Reinsurance Group of America, Inc. 5% 01/06/2021	USD	105,000	113,209	0.06
Reynolds American, Inc. 4% 12/06/2022	USD	115,000	119,863	0.07
Reynolds American, Inc. 3.25% 01/11/2022	USD	90,000	89,203	0.05
Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025	USD	200,000	209,478	0.12
Reynolds American, Inc. 5.85% 15/08/2045	USD	100,000	111,287	0.06
Roper Technologies, Inc. 3% 15/12/2020	USD	170,000	169,680	0.10
Sempra Energy 2.85% 15/11/2020	USD	110,000	109,932	0.06
SESI LLC 6.375% 01/05/2019	USD	315,000	293,148	0.17
SESI LLC 7.125% 15/12/2021	USD	25,000	22,375	0.01
Simon Property Group LP, REIT 2.5% 01/09/2020	USD	260,000	261,268	0.15
Southern California Gas Co. 3.2% 15/06/2025	USD	335,000	338,306	0.19
Southern Power Co. 4.15% 01/12/2025	USD	170,000	170,657	0.10
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.4% 01/02/2019	USD	40,000	40,103	0.02
Time Warner Cable, Inc. 8.25% 01/04/2019	USD	95,000	109,338	0.06
Time Warner Cable, Inc. 6.55% 01/05/2037	USD	110,000	111,314	0.06
Time Warner Cable, Inc. 6.75% 15/06/2039	USD	210,000	213,774	0.12
Tyson Foods, Inc. 4.5% 15/06/2022	USD	130,000	138,793	0.08
Tyson Foods, Inc. 3.95% 15/08/2024	USD	120,000	123,137	0.07
UnitedHealth Group, Inc. 3.35% 15/07/2022	USD	100,000	102,234	0.06
Unum Group 5.625% 15/09/2020	USD	80,000	88,032	0.05
US Bank NA 2.125% 28/10/2019	USD	500,000	500,288	0.28
US Treasury 2.625% 30/04/2016	USD	1,475,000	1,485,717	0.84
US Treasury 0.875% 28/02/2017	USD	1,245,000	1,245,729	0.71
US Treasury 0.875% 15/01/2018	USD	3,690,000	3,674,289	2.08
US Treasury 1.25% 31/10/2018	USD	3,445,000	3,441,232	1.95
US Treasury 1.5% 31/05/2019	USD	4,255,000	4,259,654	2.41
US Treasury 1.5% 30/11/2019	USD	3,655,000	3,642,436	2.06
US Treasury 2% 31/08/2021	USD	3,400,000	3,415,141	1.93
US Treasury 5.375% 15/02/2031	USD	710,000	963,381	0.55
US Treasury 3.375% 15/05/2044	USD	1,310,000	1,405,384	0.80
US Treasury 3% 15/11/2044	USD	3,105,000	3,093,356	1.75
US Treasury 2.5% 15/02/2045	USD	980,000	879,244	0.50
US Treasury 3% 15/05/2045	USD	2,975,000	2,960,590	1.68
Verizon Communications, Inc. 4.5% 15/09/2020	USD	210,000	225,945	0.13
Verizon Communications, Inc. 6.4% 15/09/2033	USD	1,020,000	1,176,499	0.67
Visa, Inc. 4.3% 14/12/2045	USD	290,000	293,300	0.17
Western Gas Partners LP 4% 01/07/2022	USD	140,000	123,789	0.07
Williams Cos., Inc. (The) 3.7% 15/01/2023	USD	135,000	94,306	0.05
Williams Cos., Inc. (The) 4.55% 24/06/2024	USD	200,000	140,296	0.08
Williams Partners LP 6.3% 15/04/2040	USD	160,000	122,889	0.07
			56,379,184	31.93
債券計			67,591,077	38.28
株式
アメリカ
American Tower Corp., REIT Preference 5.25%	USD	833	84,675	0.05
			84,675	0.05
株式計			84,675	0.05
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券計			67,675,752	38.33
その他の規制のある市場において取引されている有価証券
債券
オーストラリア
APT Pipelines Ltd., 144A 3.875% 11/10/2022	USD	430,000	420,927	0.24
Brambles USA, Inc., 144A 4.125% 23/10/2025	USD	85,000	84,813	0.05
Origin Energy Finance Ltd., 144A 3.5% 09/10/2018	USD	405,000	396,531	0.22
SMART ABS Trust, Series 2012-2USA 'A4A', 144A 2.06% 14/03/2018	USD	167,968	168,120	0.10
SMART ABS Trust, Series 2012-4US 'A4A' 1.25% 14/08/2018	USD	265,000	264,562	0.15
SMART ABS Trust, Series 2015-1US 'A3A' 1.5% 14/09/2018	USD	85,000	84,823	0.05
SMART ABS Trust, Series 2013-1US 'A4A' 1.05% 14/10/2018	USD	76,428	76,326	0.04
SMART ABS Trust, Series 2013-2US 'A4A' 1.18% 14/02/2019	USD	110,000	108,694	0.06
SMART ABS Trust, Series 2014-1US 'A4A' 1.68% 14/12/2019	USD	275,000	274,272	0.16
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 4.125% 02/02/2026	USD	45,000	44,372	0.02
WEA Finance LLC, 144A 3.25% 05/10/2020	USD	350,000	351,330	0.20
			2,274,770	1.29
チリ
Banco Santander Chile, 144A 3.875% 20/09/2022	USD	150,000	150,269	0.09
			150,269	0.09
フランス
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	400,000	405,740	0.23
Pernod Ricard SA, 144A 5.5% 15/01/2042	USD	235,000	238,786	0.13
			644,526	0.36
イタリア
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.5% 24/02/2021	USD	235,000	267,332	0.15
			267,332	0.15
日本
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp., 144A 2.65% 19/10/2020	USD	245,000	243,692	0.14
			243,692	0.14
ルクセンブルグ
SES SA, 144A 3.6% 04/04/2023	USD	95,000	92,905	0.05
			92,905	0.05
メキシコ
Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	USD	435,000	419,431	0.24
Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	USD	145,000	125,944	0.07
			545,375	0.31
オランダ
Airbus Group Finance BV, 144A 2.7% 17/04/2023	USD	235,000	226,394	0.13
ING Bank NV, 144A 2.45% 16/03/2020	USD	200,000	199,556	0.11
			425,950	0.24
シンガポール
HPHT Finance 15 Ltd., 144A 2.25% 17/03/2018	USD	200,000	198,814	0.11
			198,814	0.11
スイス
Holcim US Finance Sarl & Cie SCS, 144A 6% 30/12/2019	USD	135,000	149,735	0.09
UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 4.125% 24/09/2025	USD	220,000	220,184	0.12
			369,919	0.21
イギリス
HSBC Holdings plc, FRN 6.375% Perpetual	USD	200,000	200,235	0.11
Lanark Master Issuer plc, FRN, Series 2013-1A '1A1', 144A 0.878% 22/12/2054	USD	217,431	217,265	0.12
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.582% 10/12/2025	USD	450,000	452,473	0.26
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	525,000	541,931	0.31
Santander UK plc, 144A 5% 07/11/2023	USD	470,000	490,217	0.28
Sky plc, 144A 3.75% 16/09/2024	USD	255,000	251,513	0.14
WPP Finance 2010 4.75% 21/11/2021	USD	485,000	522,658	0.30
			2,676,292	1.52
アメリカ
21st Century Fox America, Inc. 4.75% 15/09/2044	USD	530,000	518,610	0.29
Ally Auto Receivables Trust, Series 2012-A 'D', 144A 3.15% 15/10/2018	USD	70,000	70,527	0.04
Ally Master Owner Trust, Series 2014-1 'A2' 1.29% 15/01/2019	USD	145,000	144,855	0.08
Ally Master Owner Trust, Series 2014-4 'A2' 1.43% 17/06/2019	USD	550,000	548,159	0.31
Ally Master Owner Trust, Series 2015-3 'A' 1.63% 15/05/2020	USD	575,000	569,818	0.32
Amazon.com, Inc. 3.8% 05/12/2024	USD	250,000	260,204	0.15
Amazon.com, Inc. 4.95% 05/12/2044	USD	575,000	615,710	0.35
American Airlines Pass Through Trust, Series 2014-1 'B' 4.375% 01/10/2022	USD	149,945	149,383	0.08
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-2 'A' 4.95% 15/01/2023	USD	173,566	183,329	0.10
American Airlines Pass Through Trust, Series 2015-1 'B' 3.7% 01/05/2023	USD	47,954	46,545	0.03
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-1 'A' 4% 15/07/2025	USD	67,533	68,292	0.04
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-1 'A3' 1.26% 08/11/2019	USD	65,000	64,694	0.04
Anthem, Inc. 3.5% 15/08/2024	USD	290,000	285,035	0.16
Apple, Inc. 2.4% 03/05/2023	USD	500,000	487,992	0.28
Ascentium Equipment Receivables LLC, Series 2015-1A 'A3', 144A 1.61% 13/10/2020	USD	82,000	81,610	0.05
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 1.92% 20/09/2019	USD	270,000	268,117	0.15
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 2.97% 20/02/2020	USD	160,000	162,914	0.09
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 2.46% 20/07/2020	USD	135,000	135,488	0.08
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2014-2A 'A', 144A 2.5% 20/02/2021	USD	120,000	119,797	0.07
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2015-2A 'A', 144A 2.63% 20/12/2021	USD	255,000	251,891	0.14
Babs, Direct Subsidy 6.75% 01/08/2049	USD	150,000	211,275	0.12
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-3 'AM' 6.044% 10/07/2044	USD	140,000	141,473	0.08
Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2006-5 'AM' 5.448% 10/09/2047	USD	275,000	280,292	0.16
Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2007-5 'A4' 5.492% 10/02/2051	USD	105,965	109,852	0.06
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-4 'AM' 6% 10/02/2051	USD	370,000	387,148	0.22
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A '2A2' 2.651% 25/02/2034	USD	12,998	12,865	0.01
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-B '2A2' 2.675% 25/03/2034	USD	73,027	73,060	0.04
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-D '2A2' 2.721% 25/05/2034	USD	157,251	156,251	0.09
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-H '2A2' 2.814% 25/09/2034	USD	80,607	79,270	0.05
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-I '3A2' 2.84% 25/10/2034	USD	33,301	33,097	0.02
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-J '2A1' 2.946% 25/11/2035	USD	188,424	175,372	0.10
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-J '3A1' 2.982% 25/11/2035	USD	77,263	73,802	0.04
Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2015-2 'A' 1.56% 15/03/2021	USD	410,000	407,514	0.23
Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2014-3 'A' 2.41% 15/07/2022	USD	325,000	325,516	0.18
Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2015-1 'A' 2.2% 15/12/2022	USD	100,000	99,655	0.06
Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	USD	155,000	208,063	0.12
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW17 'A4' 5.694% 11/06/2050	USD	116,425	121,521	0.07
Biogen, Inc. 2.9% 15/09/2020	USD	85,000	84,923	0.05
Biogen, Inc. 4.05% 15/09/2025	USD	335,000	339,678	0.19
Cabela's Credit Card Master Note Trust, Series 2012-1A 'A1', 144A 1.63% 18/02/2020	USD	100,000	100,222	0.06
Cabela's Credit Card Master Note Trust, Series 2012-2A 'A1', 144A 1.45% 15/06/2020	USD	500,000	498,770	0.28
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2014-1 'C' 2.84% 22/04/2019	USD	30,000	30,262	0.02
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-2 'A3' 1.73% 20/09/2019	USD	240,000	238,985	0.14
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-4 'A4' 2.01% 20/07/2020	USD	35,000	34,611	0.02
Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2015-A1 'A1' 1.39% 15/01/2021	USD	230,000	228,806	0.13
CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-1 'B' 1.69% 15/08/2019	USD	25,000	24,868	0.01
CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-1 'C' 1.93% 15/11/2019	USD	35,000	34,708	0.02
CCO Safari II LLC, 144A 4.908% 23/07/2025	USD	785,000	783,583	0.45
CCO Safari II LLC, 144A 6.484% 23/10/2045	USD	205,000	205,138	0.12
Celgene Corp. 3.625% 15/05/2024	USD	400,000	395,404	0.22
Celgene Corp. 3.875% 15/08/2025	USD	555,000	554,378	0.31
Chase Issuance Trust, Series 2015-A2 'A2' 1.59% 18/02/2020	USD	265,000	265,087	0.15
Chicago Metropolitan Water Reclamation 5.72% 01/12/2038	USD	110,000	126,687	0.07
Chicago O Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	USD	170,000	213,379	0.12
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	USD	625,000	636,400	0.36
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC27 'A5' 3.137% 10/02/2048	USD	225,000	219,977	0.12
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC35 'A4' 3.818% 10/11/2048	USD	190,000	195,045	0.11
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'A4' 3.778% 10/09/2058	USD	175,000	179,170	0.10
City of Los Angeles Department of Airports 7.053% 15/05/2040	USD	70,000	94,295	0.05
City of New York 6.271% 01/12/2037	USD	165,000	210,756	0.12
CNH Equipment Trust, Series 2012-D 'B' 1.27% 15/05/2020	USD	105,000	104,889	0.06
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C3 'AM' 5.957% 15/05/2046	USD	150,000	157,590	0.09
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-TWC 'A', 144A 1.17% 13/02/2032	USD	100,000	98,941	0.06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C7 'AM' 5.987% 10/06/2046	USD	160,000	161,750	0.09
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS4 'C' 4.781% 10/08/2047	USD	150,000	143,692	0.08
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS5 'A4' 3.838% 10/09/2047	USD	395,000	407,684	0.23
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS6 'A5' 3.644% 10/12/2047	USD	580,000	587,647	0.33
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4.456% 10/07/2048	USD	170,000	169,747	0.10
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'C' 4.456% 10/07/2048	USD	95,000	87,415	0.05
COMM Mortgage Trust, Series 2015-PC1 'A2' 3.148% 10/07/2050	USD	65,000	66,787	0.04
COMM Mortgage Trust, Series 2015-PC1 'A5' 3.902% 10/07/2050	USD	100,000	103,155	0.06
COMM Mortgage Trust, Series 2015-PC1 'AM' 4.29% 10/07/2050	USD	50,000	52,126	0.03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4.59% 10/07/2050	USD	85,000	84,974	0.05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'C' 4.59% 10/07/2050	USD	65,000	59,052	0.03
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR24 'A5' 3.696% 10/08/2055	USD	160,000	162,929	0.09
Commercial Mortgage Trust, Series 2007-GG9 'AM' 5.475% 10/03/2039	USD	150,000	153,593	0.09
Commercial Mortgage Trust, Series 2007-GG9 'AMFX' 5.475% 10/03/2039	USD	220,000	225,525	0.13
Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/2031	USD	160,000	171,389	0.10
Commonwealth of Virginia Transportation Board 5.35% 15/05/2035	USD	130,000	147,810	0.08
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2012-1 'A' 4.15% 11/04/2024	USD	39,463	40,696	0.02
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2008-C1 'A3' 6.269% 15/02/2041	USD	385,000	405,457	0.23
Crown Castle Towers LLC, 144A 6.113% 15/01/2020	USD	113,000	123,642	0.07
Crown Castle Towers LLC, 144A 3.222% 15/05/2022	USD	25,000	24,698	0.01
Crown Castle Towers LLC, 144A 3.663% 15/05/2025	USD	255,000	247,787	0.14
CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3 'A4' 3.718% 15/08/2048	USD	590,000	598,877	0.34
CSMC Trust, FRN, Series 2014-ICE 'A', 144A 1.13% 15/04/2027	USD	100,000	99,370	0.06
CSMC Trust, Series 2015-GLPB 'A', 144A 3.639% 15/11/2034	USD	255,000	261,685	0.15
CSMC Trust, FRN, Series 2015-GLPB 'B', 144A 3.938% 15/11/2034	USD	170,000	173,379	0.10
CVS Health Corp., Reg. S 5% 01/12/2024	USD	110,000	119,892	0.07
DB Master Finance LLC, Series 2015-1A 'A2I', 144A 3.262% 20/02/2045	USD	89,325	88,384	0.05
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2011-1 'A' 5.3% 15/04/2019	USD	38,922	41,525	0.02
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2010-2 'A' 4.95% 23/05/2019	USD	40,764	42,980	0.02
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2015-1 'AA' 3.625% 30/07/2027	USD	120,000	121,650	0.07
Denver City & County School 4.242% 15/12/2037	USD	70,000	69,128	0.04
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2013-2 'A', 144A 2.27% 20/05/2026	USD	190,012	189,878	0.11
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2014-1 'A', 144A 2.54% 20/05/2027	USD	80,917	80,277	0.05
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2015-1 'A', 144A 2.73% 20/07/2027	USD	74,574	73,813	0.04
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2015-2 'A', 144A 2.99% 22/05/2028	USD	182,171	182,574	0.10
District of Columbia 5.591% 01/12/2034	USD	60,000	72,641	0.04
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2012-1A 'A2', 144A 5.216% 25/01/2042	USD	183,375	188,758	0.11
East Bay Municipal Utility District Water System 5.874% 01/06/2040	USD	115,000	143,113	0.08
Elara HGV Timeshare Issuer LLC, Series 2014-A 'A', 144A 2.53% 25/02/2027	USD	61,838	60,836	0.03
Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2013-2 'A2', 144A 1.06% 20/03/2019	USD	55,476	55,401	0.03
Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2015-1 'A2', 144A 1.3% 20/09/2020	USD	585,000	583,039	0.33
ERAC USA Finance LLC, 144A 3.8% 01/11/2025	USD	160,000	158,384	0.09
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 1.06% 15/08/2018	USD	11,413	11,383	0.01
Expedia, Inc., 144A 5% 15/02/2026	USD	400,000	390,417	0.22
FHLMC, Series K502 'A2' 1.426% 25/08/2017	USD	71,042	71,098	0.04
FHLMC E01341 5.5% 01/03/2018	USD	7,412	7,682	–
FHLMC E01497 5.5% 01/11/2018	USD	2,735	2,862	–
FHLMC J03640 6% 01/10/2021	USD	30,045	31,808	0.02
FHLMC, Series K025 'A1' 1.875% 25/04/2022	USD	110,163	109,999	0.06
FHLMC, FRN, Series 2014-HQ2 'M2' 2.421% 25/09/2024	USD	250,000	247,566	0.14
FHLMC, FRN, Series 2015-DN1 'M2' 2.821% 25/01/2025	USD	250,000	253,946	0.14
FHLMC, FRN, Series 2015-HQ1 'M2' 2.622% 25/03/2025	USD	250,000	249,478	0.14
FHLMC, FRN, Series 2015-HQ2 'M2' 2.171% 25/05/2025	USD	250,000	244,338	0.14
FHLMC J15139 4% 01/05/2026	USD	69,337	73,193	0.04
FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M2' 2.071% 25/10/2027	USD	250,000	246,771	0.14
FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 2.821% 25/12/2027	USD	250,000	248,827	0.14
FHLMC, FRN, Series 2015-HQA1 'M2' 3.071% 25/03/2028	USD	250,000	247,794	0.14
FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M2' 3.272% 25/04/2028	USD	250,000	249,723	0.14
FHLMC G18465 2.5% 01/05/2028	USD	153,474	155,784	0.09
FHLMC G02712 6% 01/12/2028	USD	11,184	12,704	0.01
FHLMC C01787 6% 01/02/2034	USD	74,072	84,698	0.05
FHLMC A26586 6% 01/09/2034	USD	4,405	5,029	–
FHLMC G08016 6% 01/10/2034	USD	356,517	407,488	0.23
FHLMC G01777 6% 01/02/2035	USD	65,980	75,368	0.04
FHLMC G01899 6% 01/09/2035	USD	23,050	26,307	0.02
FHLMC G03551 6% 01/11/2037	USD	90,648	102,300	0.06
FHLMC A71375 6% 01/01/2038	USD	2,515	2,825	–
FHLMC A71803 6% 01/01/2038	USD	2,428	2,727	–
FHLMC G04814 5.5% 01/10/2038	USD	325,343	362,281	0.21
FHLMC G05535 4.5% 01/07/2039	USD	180,092	194,158	0.11
FHLMC G05659 4.5% 01/10/2039	USD	246,488	265,716	0.15
FHLMC A90053 4.5% 01/12/2039	USD	74,082	80,367	0.05
FHLMC A91947 5% 01/04/2040	USD	17,933	19,694	0.01
FHLMC A93451 4.5% 01/08/2040	USD	277,654	300,006	0.17
FHLMC A94185 4% 01/10/2040	USD	3,327	3,521	–
FHLMC A94251 4% 01/10/2040	USD	2,213	2,343	–
FHLMC A94576 4% 01/10/2040	USD	1,483	1,569	–
FHLMC G05955 5% 01/08/2040	USD	174,653	191,522	0.11
FHLMC G05958 5% 01/08/2040	USD	416,468	457,409	0.26
FHLMC A94713 4% 01/11/2040	USD	2,406	2,546	–
FHLMC A95734 4% 01/12/2040	USD	20,588	21,856	0.01
FHLMC G06231 4% 01/12/2040	USD	150,787	159,600	0.09
FHLMC G06506 4% 01/12/2040	USD	771	816	–
FHLMC A96312 4% 01/01/2041	USD	93,930	99,425	0.06
FHLMC G06252 4% 01/02/2041	USD	3,866	4,097	–
FHLMC A97620 4.5% 01/03/2041	USD	3,361	3,624	–
FHLMC G07543 4.5% 01/08/2041	USD	39,996	43,423	0.02
FHLMC G60334 4.5% 01/10/2041	USD	151,610	163,711	0.09
FHLMC Q04674 4% 01/12/2041	USD	59,426	62,858	0.04
FHLMC G60180 4.5% 01/05/2042	USD	197,574	212,807	0.12
FHLMC C04238 3.5% 01/09/2042	USD	439,155	451,769	0.26
FHLMC Q14426 3% 01/01/2043	USD	535,833	535,050	0.30
FHLMC C09036 3.5% 01/03/2043	USD	268,642	276,346	0.16
FHLMC V80025 3% 01/04/2043	USD	41,639	41,576	0.02
FHLMC C09042 3.5% 01/05/2043	USD	201,819	207,576	0.12
FHLMC G08534 3% 01/06/2043	USD	383,993	383,331	0.22
FHLMC G60038 3.5% 01/01/2044	USD	208,546	214,524	0.12
FHLMC G08633 4% 01/03/2045	USD	1,584,770	1,673,811	0.95
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4.35% 15/01/2025	USD	480,000	487,608	0.28
Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. 1.298% 01/07/2016	USD	125,000	125,394	0.07
Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. 2.995% 01/07/2020	USD	140,000	141,796	0.08
FNMA 569097 6.5% 01/03/2016	USD	1,130	1,131	–
FNMA 254140 5.5% 01/01/2017	USD	3,345	3,396	–
FNMA 670373 6.5% 01/09/2017	USD	13,212	13,509	0.01
FNMA 555526 5.5% 01/05/2018	USD	5,523	5,690	–
FNMA 735575 5.5% 01/12/2018	USD	5,024	5,149	–
FNMA 735318 4.5% 01/11/2019	USD	12,715	13,238	0.01
FNMA 900724 5.5% 01/08/2021	USD	5,269	5,664	–
FNMA 942477 6% 01/08/2022	USD	3,452	3,785	–
FNMA 948410 6% 01/08/2022	USD	2,916	3,064	–
FNMA 995434 5% 01/09/2023	USD	81,688	86,339	0.05
FNMA AL2661 4% 01/10/2026	USD	25,155	26,647	0.02
FNMA AL1938 4% 01/12/2026	USD	62,887	66,558	0.04
FNMA AL2579 4% 01/12/2026	USD	230,443	244,212	0.14
FNMA AL2645 4.5% 01/01/2027	USD	244,119	262,586	0.15
FNMA AO7977 3% 01/06/2027	USD	383,448	396,616	0.22
FNMA AP7539 3% 01/09/2027	USD	130,679	135,210	0.08
FNMA AL2462 2.5% 01/10/2027	USD	246,866	250,508	0.14
FNMA AP9785 2.5% 01/10/2027	USD	215,857	219,045	0.12
FNMA AB7143 2.5% 01/12/2027	USD	215,158	217,707	0.12
FNMA AT2060 2.5% 01/04/2028	USD	210,032	212,524	0.12
FNMA AX2509 3% 01/10/2029	USD	274,661	282,889	0.16
FNMA 7.125% 15/01/2030	USD	100,000	146,638	0.08
FNMA AS4864 2.5% 01/05/2030	USD	858,769	865,863	0.49
FNMA AS5298 2.5% 01/07/2030	USD	318,157	320,640	0.18
FNMA AZ0880 2.5% 01/07/2030	USD	100,204	100,994	0.06
FNMA AZ4791 2.5% 01/10/2030	USD	78,966	79,554	0.05
FNMA 545759 6.5% 01/07/2032	USD	35,535	41,173	0.02
FNMA 995629 6.5% 01/12/2032	USD	39,995	45,886	0.03
FNMA, FRN 763199 1.861% 01/10/2033	USD	17,015	17,739	0.01
FNMA 254903 5% 01/10/2033	USD	21,676	23,976	0.01
FNMA 725027 5% 01/11/2033	USD	22,573	24,971	0.01
FNMA 888430 5% 01/11/2033	USD	23,132	25,586	0.01
FNMA 750412 6.5% 01/11/2033	USD	16,963	19,400	0.01
FNMA 725232 5% 01/03/2034	USD	9,290	10,277	0.01
FNMA 725238 5% 01/03/2034	USD	39,173	43,332	0.02
FNMA 725229 6% 01/03/2034	USD	112,787	128,751	0.07
FNMA 735061 6% 01/11/2034	USD	13,080	14,873	0.01
FNMA 735115 6% 01/12/2034	USD	4,127	4,702	–
FNMA 735141 5.5% 01/01/2035	USD	70,905	79,817	0.05
FNMA 735669 5% 01/04/2035	USD	14,454	15,985	0.01
FNMA 735502 6% 01/04/2035	USD	7,680	8,738	0.01
FNMA 735500 5.5% 01/05/2035	USD	24,841	27,970	0.02
FNMA 735578 5% 01/06/2035	USD	61,479	67,857	0.04
FNMA 735579 5% 01/06/2035	USD	9,536	10,538	0.01
FNMA 735580 5% 01/06/2035	USD	5,416	5,986	–
FNMA 735591 5% 01/06/2035	USD	2,677	2,959	–
FNMA 735667 5% 01/07/2035	USD	17,936	19,836	0.01
FNMA 889829 5% 01/07/2035	USD	246,468	274,608	0.16
FNMA 995203 5% 01/07/2035	USD	137,239	151,743	0.09
FNMA 190360 5% 01/08/2035	USD	36,227	39,968	0.02
FNMA 735997 5.5% 01/11/2035	USD	23,020	25,908	0.01
FNMA, FRN 848522 1.861% 01/12/2035	USD	17,883	18,842	0.01
FNMA 745428 5.5% 01/01/2036	USD	150,406	169,111	0.10
FNMA 888223 5.5% 01/01/2036	USD	28,014	31,528	0.02
FNMA 745458 6% 01/04/2036	USD	413	468	–
FNMA 995112 5.5% 01/07/2036	USD	48,556	54,641	0.03
FNMA 745947 6.5% 01/10/2036	USD	6,793	7,768	–
FNMA 888437 5.5% 01/11/2036	USD	431,332	484,467	0.27
FNMA 902382 6.5% 01/11/2036	USD	10,520	12,035	0.01
FNMA 889298 5% 01/12/2036	USD	81,963	90,413	0.05
FNMA 901646 6.5% 01/12/2036	USD	2,331	2,666	–
FNMA 906064 6% 01/01/2037	USD	1,218	1,379	–
FNMA 995051 6% 01/03/2037	USD	99,968	113,427	0.06
FNMA 888284 5.5% 01/04/2037	USD	115,663	129,302	0.07
FNMA 889307 5% 01/07/2037	USD	27,535	30,454	0.02
FNMA AL0251 5% 01/07/2037	USD	5,366	5,935	–
FNMA 995024 5.5% 01/08/2037	USD	319,156	359,152	0.20
FNMA 995388 5.5% 01/08/2037	USD	15,382	17,286	0.01
FNMA 933051 6.5% 01/10/2037	USD	55,042	62,944	0.04
FNMA AL5224 5% 01/02/2038	USD	19,486	21,524	0.01
FNMA 889579 6% 01/05/2038	USD	5,961	6,743	–
FNMA AL6966 6.5% 01/08/2038	USD	53,573	61,356	0.04
FNMA AL7035 5% 01/12/2038	USD	50,616	55,789	0.03
FNMA AL7033 5% 01/06/2039	USD	35,442	39,079	0.02
FNMA AL5362 5% 01/09/2039	USD	298,234	329,568	0.19
FNMA AC9582 5.5% 01/01/2040	USD	73,924	82,962	0.05
FNMA AC9580 4.5% 01/02/2040	USD	1,178,479	1,274,891	0.72
FNMA AE5471 4.5% 01/10/2040	USD	38,410	41,545	0.02
FNMA AE0624 4% 01/11/2040	USD	121,689	129,092	0.07
FNMA AH1111 4% 01/12/2040	USD	553,333	586,299	0.33
FNMA AE0698 4.5% 01/12/2040	USD	48,330	52,276	0.03
FNMA AL1105 4.5% 01/12/2040	USD	135,997	147,103	0.08
FNMA AL1524 4.5% 01/12/2040	USD	35,037	37,896	0.02
FNMA AE0949 4% 01/02/2041	USD	306,643	325,095	0.18
FNMA AL0065 4.5% 01/04/2041	USD	170,330	184,229	0.10
FNMA AL0546 5% 01/07/2041	USD	217,314	239,522	0.14
FNMA AL5590 5.5% 01/09/2041	USD	13,474	15,159	0.01
FNMA AL1697 4% 01/10/2041	USD	440,940	467,417	0.27
FNMA MA0907 4% 01/11/2041	USD	45,262	47,958	0.03
FNMA AL1577 5% 01/01/2042	USD	37,422	41,289	0.02
FNMA MA0971 4% 01/02/2042	USD	66,266	70,221	0.04
FNMA AL6078 5% 01/03/2042	USD	45,091	49,721	0.03
FNMA AL4301 4.5% 01/04/2042	USD	83,442	90,229	0.05
FNMA AL3192 5% 01/05/2042	USD	175,578	193,960	0.11
FNMA AO4163 3.5% 01/06/2042	USD	43,272	44,629	0.03
FNMA AO6755 3.5% 01/06/2042	USD	56,436	58,206	0.03
FNMA MA1086 3.5% 01/06/2042	USD	74,924	77,319	0.04
FNMA AL1950 4% 01/06/2042	USD	103,955	110,553	0.06
FNMA AB5615 3.5% 01/07/2042	USD	55,647	57,387	0.03
FNMA AO9944 3.5% 01/07/2042	USD	478,314	493,289	0.28
FNMA AL6549 5% 01/07/2042	USD	425,001	468,924	0.27
FNMA AB5807 3.5% 01/08/2042	USD	110,202	113,645	0.06
FNMA AB6317 3.5% 01/09/2042	USD	30,336	31,296	0.02
FNMA 890527 4.5% 01/09/2042	USD	111,047	120,345	0.07
FNMA AB6491 3% 01/10/2042	USD	70,600	70,888	0.04
FNMA AB6670 3% 01/10/2042	USD	55,991	56,220	0.03
FNMA AB6768 3% 01/10/2042	USD	90,024	90,224	0.05
FNMA AQ0535 3% 01/11/2042	USD	54,046	54,167	0.03
FNMA AQ8653 2.5% 01/12/2042	USD	8,173	7,874	–
FNMA MA1283 3.5% 01/12/2042	USD	184,827	190,624	0.11
FNMA AB7728 2.5% 01/01/2043	USD	118,555	114,203	0.07
FNMA AQ9316 2.5% 01/01/2043	USD	74,478	71,745	0.04
FNMA AB7733 3% 01/01/2043	USD	267,004	267,018	0.15
FNMA AQ8803 3.5% 01/01/2043	USD	74,918	77,271	0.04
FNMA AB7846 3% 01/02/2043	USD	145,341	145,664	0.08
FNMA AR9188 2.5% 01/03/2043	USD	71,558	68,932	0.04
FNMA AB8700 3% 01/03/2043	USD	940,802	944,646	0.54
FNMA AL3318 3.5% 01/03/2043	USD	24,610	25,438	0.01
FNMA AB8898 3% 01/04/2043	USD	277,650	277,633	0.16
FNMA AT2016 3% 01/04/2043	USD	274,797	274,780	0.16
FNMA AT2717 2.5% 01/05/2043	USD	313,972	302,453	0.17
FNMA AU4288 4% 01/09/2043	USD	39,071	41,535	0.02
FNMA 890565 3% 01/11/2043	USD	248,233	248,381	0.14
FNMA AL6167 3.5% 01/01/2044	USD	97,323	100,374	0.06
FNMA AS2275 4.5% 01/04/2044	USD	171,827	185,566	0.11
FNMA AL7522 4.5% 01/06/2044	USD	616,975	667,644	0.38
FNMA AX2501 4% 01/10/2044	USD	161,807	171,076	0.10
FNMA AS3855 3.5% 01/11/2044	USD	32,296	33,359	0.02
FNMA AS4794 3.5% 01/04/2045	USD	1,141,910	1,178,084	0.67
FNMA AY3425 3.5% 01/05/2045	USD	261,519	269,691	0.15
FNMA AS5713 3.5% 01/09/2045	USD	574,395	591,800	0.34
FNMA AZ2667 3.5% 01/10/2045	USD	99,320	102,331	0.06
FNMA AS6313 4% 01/12/2045	USD	409,462	434,041	0.25
FNMA AS6349 4% 01/12/2045	USD	410,000	435,243	0.25
FNMA AS6351 4% 01/12/2045	USD	55,000	58,167	0.03
FNMA Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C04 '1M1' 2.171% 25/11/2024	USD	71,898	72,270	0.04
FNMA Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C04 '2M1' 2.32% 25/11/2024	USD	34,448	34,664	0.02
FNMA Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2015-C01 '1M1' 1.721% 25/02/2025	USD	23,447	23,491	0.01
FNMA Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2015-C01 '2M1' 1.721% 25/02/2025	USD	6,002	6,006	–
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2012-D 'D' 1.97% 15/05/2019	USD	270,000	271,717	0.15
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2013-B 'D' 1.82% 15/11/2019	USD	380,000	381,269	0.22
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2014-C 'A4' 1.56% 15/02/2020	USD	40,000	39,943	0.02
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2014-1 'A', 144A 2.26% 15/11/2025	USD	260,000	262,208	0.15
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K718 'B', 144A 3.547% 25/02/2022	USD	205,000	194,165	0.11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K720 'B', 144A 3.389% 25/07/2022	USD	175,000	153,886	0.09
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K43 'B', 144A 3.734% 25/02/2048	USD	155,000	142,442	0.08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'B', 144A 3.59% 25/04/2048	USD	110,000	98,490	0.06
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'B', 144A 3.695% 25/04/2048	USD	195,000	170,222	0.10
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K47 'B', 144A 3.6% 25/06/2048	USD	105,000	94,026	0.05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3.635% 25/08/2048	USD	80,000	72,611	0.04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'B', 144A 3.72% 25/10/2048	USD	110,000	98,101	0.06
GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2015-3 'A4' 1.81% 20/11/2019	USD	360,000	356,809	0.20
GNMA 3306 5.5% 20/11/2032	USD	123,325	137,544	0.08
GNMA 3490 6.5% 20/12/2033	USD	120,566	142,784	0.08
GNMA 3611 6% 20/09/2034	USD	69,558	79,391	0.05
GNMA, IO, Series 2012-94 'BI' 4% 20/05/2037	USD	190,637	29,866	0.02
GNMA, IO, Series 2010-92 'PI' 4.5% 20/11/2037	USD	135,871	7,389	–
GNMA 4060 6% 20/12/2037	USD	9,115	10,206	0.01
GNMA 784012 5.5% 15/10/2038	USD	14,755	16,792	0.01
GNMA, IO, Series 2010-103 'IN' 4.5% 20/02/2039	USD	42,026	2,338	–
GNMA 4558 4.5% 20/10/2039	USD	195,001	212,253	0.12
GNMA 4559 5% 20/10/2039	USD	42,279	46,682	0.03
GNMA, IO, Series 2011-88 'EI' 4.5% 20/11/2039	USD	45,239	4,374	–
GNMA 4577 4.5% 20/11/2039	USD	19,886	21,645	0.01
GNMA, IO, Series 2011-41 'AI' 4.5% 20/12/2039	USD	267,331	27,736	0.02
GNMA 4715 5% 20/06/2040	USD	29,450	32,518	0.02
GNMA 4772 5% 20/08/2040	USD	20,814	22,982	0.01
GNMA 4800 4% 20/09/2040	USD	86,701	92,758	0.05
GNMA 4801 4.5% 20/09/2040	USD	80,610	87,742	0.05
GNMA 4833 4% 20/10/2040	USD	53,630	57,377	0.03
GNMA 4834 4.5% 20/10/2040	USD	65,175	70,942	0.04
GNMA 4854 4.5% 20/11/2040	USD	67,897	73,904	0.04
GNMA 4882 4% 20/12/2040	USD	141,830	151,759	0.09
GNMA 4946 4.5% 20/02/2041	USD	261,968	285,147	0.16
GNMA 4978 4.5% 20/03/2041	USD	71,867	78,226	0.04
GNMA 4979 5% 20/03/2041	USD	169,851	187,542	0.11
GNMA 5054 4% 20/05/2041	USD	115,749	123,781	0.07
GNMA 783403 3.5% 15/09/2041	USD	118,299	123,019	0.07
GNMA AA3450 3% 15/07/2042	USD	23,417	23,784	0.01
GNMA MA0219 3% 20/07/2042	USD	72,290	73,433	0.04
GNMA MA0221 4% 20/07/2042	USD	218,621	233,272	0.13
GNMA MA0318 3.5% 20/08/2042	USD	138,997	145,066	0.08
GNMA MA0392 3.5% 20/09/2042	USD	34,797	36,316	0.02
GNMA MA0393 4% 20/09/2042	USD	14,651	15,625	0.01
GNMA AA3342 3% 15/10/2042	USD	17,274	17,544	0.01
GNMA MA0535 4% 20/11/2042	USD	132,712	141,496	0.08
GNMA MA0623 2.5% 20/12/2042	USD	120,849	117,377	0.07
GNMA MA0624 3% 20/12/2042	USD	272,512	276,821	0.16
GNMA MA0697 2.5% 20/01/2043	USD	479,062	465,303	0.26
GNMA AD1732 2.5% 15/02/2043	USD	72,513	70,328	0.04
GNMA, IO, Series 2013-24 'OI' 4% 20/02/2043	USD	85,892	15,640	0.01
GNMA 783726 3.5% 20/03/2043	USD	169,338	176,731	0.10
GNMA MA1012 3.5% 20/05/2043	USD	725,134	756,573	0.43
GNMA MA1088 2.5% 20/06/2043	USD	177,996	172,884	0.10
GNMA MA1155 2.5% 20/07/2043	USD	114,627	111,334	0.06
GNMA MA1157 3.5% 20/07/2043	USD	534,942	558,094	0.32
GNMA MA1284 3% 20/09/2043	USD	139,334	141,539	0.08
GNMA MA1285 3.5% 20/09/2043	USD	658,076	686,355	0.39
GNMA MA1678 4% 20/02/2044	USD	559,130	595,401	0.34
GNMA MA2222 3% 20/09/2044	USD	278,251	282,071	0.16
GNMA MA2226 5% 20/09/2044	USD	41,010	44,335	0.03
GNMA MA2374 5% 20/11/2044	USD	490,293	530,476	0.30
GNMA MA2444 3% 20/12/2044	USD	125,130	126,786	0.07
GNMA MA2448 5% 20/12/2044	USD	51,709	55,965	0.03
GNMA MA2524 5% 20/01/2045	USD	25,905	28,001	0.02
GNMA MA2960 3% 20/07/2045	USD	44,200	44,785	0.03
GNMA MA2961 3.5% 20/07/2045	USD	424,075	441,890	0.25
GNMA MA3034 3.5% 20/08/2045	USD	775,114	807,675	0.46
GNMA MA3106 4% 20/09/2045	USD	315,430	335,064	0.19
Grain Spectrum Funding LLC, 144A 4% 10/10/2018	USD	195,000	198,734	0.11
GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2012-GCJ9 'A3' 2.773% 10/11/2045	USD	135,000	132,931	0.08
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC28 'A5' 3.396% 10/02/2048	USD	500,000	498,445	0.28
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'A4' 3.506% 10/10/2048	USD	240,000	240,501	0.14
GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 2.491% 25/07/2044	USD	86,236	85,780	0.05
GSAA Trust, FRN, Series 2005-8 'A3' 0.852% 25/06/2035	USD	69,295	65,960	0.04
GTP Acquisition Partners I LLC, 144A 2.35% 15/06/2020	USD	455,000	441,992	0.25
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2014-AA 'A', 144A 1.77% 25/11/2026	USD	97,363	95,577	0.05
HOA Funding LLC, Series 2014-1A 'A2', 144A 4.846% 20/08/2044	USD	160,875	146,360	0.08
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2014-4 'A4' 1.46% 15/10/2020	USD	30,000	29,905	0.02
Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2015-B 'A4', 144A 1.66% 15/07/2019	USD	310,000	308,073	0.17
INVISTA Finance LLC, 144A 4.25% 15/10/2019	USD	60,000	58,624	0.03
J.P. Morgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	USD	655,000	654,519	0.37
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP7 'AM' 6.105% 15/04/2045	USD	355,000	359,970	0.20
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP8 'AJ' 5.48% 15/05/2045	USD	30,000	30,524	0.02
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-C8 'A3' 2.829% 15/10/2045	USD	185,000	182,924	0.10
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-LC11 'A5' 2.96% 15/04/2046	USD	145,000	142,890	0.08
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-LDP9 'A3' 5.336% 15/05/2047	USD	152,416	155,344	0.09
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-CB18 'A4' 5.44% 12/06/2047	USD	153,265	157,052	0.09
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-CB19 'A4' 5.888% 12/02/2049	USD	139,645	144,167	0.08
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-CB19 'AM' 5.888% 12/02/2049	USD	325,000	335,253	0.19
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LD12 'A4' 5.882% 15/02/2051	USD	210,000	218,011	0.12
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LD12 'AM' 6.205% 15/02/2051	USD	200,000	210,646	0.12
JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	USD	155,000	164,444	0.09
John Deere Owner Trust, Series 2015-A 'A4' 1.65% 15/12/2021	USD	115,000	114,575	0.07
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C30 'A2' 3.087% 15/07/2048	USD	55,000	56,249	0.03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C30 'A5' 3.822% 15/07/2048	USD	300,000	307,923	0.17
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	USD	190,000	194,668	0.11
Kaiser Foundation Hospitals, Inc. 3.5% 01/04/2022	USD	250,000	253,971	0.14
Kubota Credit Owner Trust, Series 2015-1A 'A3', 144A 1.54% 15/03/2019	USD	585,000	581,493	0.33
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C2 'AM' 5.493% 15/02/2040	USD	225,000	230,547	0.13
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C6 'AM' 6.114% 15/07/2040	USD	160,000	167,285	0.10
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2008-C1 'AM' 6.25% 15/04/2041	USD	110,000	114,063	0.06
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.85% 01/08/2044	USD	485,000	456,974	0.26
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.5% 10/03/2025	USD	75,000	73,861	0.04
Maryland State Transportation Authority 5.754% 01/07/2041	USD	85,000	102,711	0.06
Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	USD	165,000	200,049	0.11
Mercedes Benz Auto Lease Trust, Series 2015-A 'A4' 1.21% 15/10/2020	USD	150,000	149,634	0.09
Merrill Lynch Mortgage Trust, Series 2008-C1 'A4' 5.69% 12/02/2051	USD	74,554	78,441	0.04
Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	USD	80,000	116,906	0.07
MMAF Equipment Finance LLC, Series 2015-AA 'A4', 144A 1.93% 16/07/2021	USD	100,000	99,492	0.06
MMAF Equipment Finance LLC, Series 2014-AA 'A4', 144A 1.59% 08/02/2022	USD	110,000	109,285	0.06
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C27 'AS' 4.068% 15/12/2047	USD	115,000	117,667	0.07
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048	USD	100,000	98,683	0.06
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'AS' 4.036% 15/05/2048	USD	60,000	61,151	0.03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'B' 4.499% 15/05/2048	USD	110,000	109,598	0.06
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4.499% 15/05/2048	USD	80,000	73,132	0.04
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2015-MS1 'A4' 3.779% 15/05/2048	USD	150,000	154,232	0.09
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4.163% 15/05/2048	USD	55,000	54,141	0.03
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'AS' 4.163% 15/05/2048	USD	20,000	20,597	0.01
MVW Owner Trust, Series 2013-1A 'A', 144A 2.15% 22/04/2030	USD	92,783	91,271	0.05
MVW Owner Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 2.25% 22/09/2031	USD	73,826	73,085	0.04
New York City Transitional Finance Authority 5.508% 01/08/2037	USD	175,000	212,970	0.12
New York City Water & Sewer System 5.952% 15/06/2042	USD	120,000	155,713	0.09
Nissan Master Owner Trust, Series 2015-A 'A2' 1.44% 15/01/2020	USD	185,000	183,711	0.10
Nordstrom Credit Card Master Note Trust II, Series 2011-1A 'A', 144A 2.28% 15/11/2019	USD	385,000	387,622	0.22
North Carolina Eastern Municipal Power Agency 1.561% 01/07/2017	USD	60,000	60,115	0.03
North Carolina Eastern Municipal Power Agency 2.003% 01/07/2018	USD	5,000	5,026	–
O'Reilly Automotive, Inc. 4.875% 14/01/2021	USD	175,000	189,297	0.11
Port Authority of New York and New Jersey 4.458% 01/10/2062	USD	330,000	315,724	0.18
Priceline Group, Inc. (The) 3.65% 15/03/2025	USD	365,000	357,822	0.20
Principal Financial Group, Inc., FRN 4.7% 15/05/2055	USD	220,000	219,355	0.12
QVC, Inc. 3.125% 01/04/2019	USD	335,000	330,602	0.19
QVC, Inc. 5.125% 02/07/2022	USD	55,000	55,467	0.03
QVC, Inc. 4.375% 15/03/2023	USD	225,000	213,772	0.12
QVC, Inc. 4.85% 01/04/2024	USD	320,000	307,179	0.17
QVC, Inc. 4.45% 15/02/2025	USD	40,000	37,151	0.02
San Diego County Water Authority Financing Corp. 6.138% 01/05/2049	USD	70,000	90,929	0.05
SBA Tower Trust, 144A 2.933% 15/12/2017	USD	150,000	150,780	0.09
SBA Tower Trust, 144A 2.898% 15/10/2019	USD	175,000	171,966	0.10
SBA Tower Trust, 144A 3.156% 15/10/2020	USD	300,000	295,131	0.17
SBA Tower Trust, Series 2014-2A 'C', 144A 3.869% 15/10/2024	USD	150,000	148,625	0.08
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3% 21/12/2020	USD	185,000	182,858	0.10
Schlumberger Holdings Corp., 144A 4% 21/12/2025	USD	350,000	343,830	0.20
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-1A 'A', 144A 2.4% 22/03/2032	USD	123,582	122,152	0.07
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-2A 'A', 144A 2.43% 20/06/2032	USD	252,618	248,253	0.14
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-3A 'A', 144A 2.58% 20/09/2032	USD	91,772	90,285	0.05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.25% 15/08/2022	USD	360,000	380,250	0.22
SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2008-4 'A4' 1.97% 25/07/2022	USD	100,000	100,705	0.06
SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2008-9 'A' 1.82% 25/04/2023	USD	142,002	142,233	0.08
SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2008-5 'A4' 2.02% 25/07/2023	USD	200,000	201,369	0.11
SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-A 'A2A', 144A 2.49% 15/06/2027	USD	130,000	126,437	0.07
SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'A2A', 144A 2.75% 15/07/2027	USD	185,000	182,317	0.10
SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-B 'A2A', 144A 2.98% 15/07/2027	USD	150,000	148,467	0.08
South Carolina State Public Service Authority 4.77% 01/12/2045	USD	162,000	165,026	0.09
SunTrust Auto Receivables Trust, Series 2015-1A 'A4', 144A 1.78% 15/01/2021	USD	495,000	491,112	0.28
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-6 'A' 1.36% 17/08/2020	USD	250,000	248,827	0.14
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2014-1 'C' 1.91% 15/11/2020	USD	135,000	134,541	0.08
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2013-1 'B' 1.69% 15/03/2021	USD	205,000	203,638	0.12
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-2 'A' 2.22% 15/01/2022	USD	300,000	300,925	0.17
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-7 'A' 1.76% 15/09/2022	USD	315,000	308,576	0.18
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A1B', 144A 3% 25/03/2054	USD	197,345	196,927	0.11
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-4 'A1B', 144A 2.75% 25/04/2055	USD	200,550	198,789	0.11
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-5 'A1B', 144A 2.75% 25/05/2055	USD	121,905	120,697	0.07
United Airlines Pass Through Trust, Series 2014-2 'B' 4.625% 03/09/2022	USD	440,000	441,650	0.25
University of North Carolina at Chapel Hill 3.847% 01/12/2034	USD	210,000	218,425	0.12
US Airways Pass Through Trust, Series 2012-2 'A' 4.625% 03/06/2025	USD	99,498	103,602	0.06
US Airways Pass Through Trust, Series 2013-1 'A' 3.95% 15/11/2025	USD	113,077	114,067	0.06
US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024	USD	1,700,000	1,713,908	0.97
US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/07/2025	USD	860,000	835,170	0.47
Utah Transit Authority 'B' 5.937% 15/06/2039	USD	65,000	81,275	0.05
Utility Debt Securitization Authority, Series 2013-T 'T1' 2.042% 15/06/2021	USD	100,000	100,021	0.06
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C30 'AM' 5.383% 15/12/2043	USD	315,000	325,702	0.18
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-SG1 'A4' 3.789% 15/12/2047	USD	165,000	169,084	0.10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C29 'A4' 3.637% 15/06/2048	USD	275,000	278,725	0.16
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC20 'C' 4.056% 15/04/2050	USD	105,000	97,725	0.06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS2 'A2' 3.02% 15/07/2058	USD	105,000	107,278	0.06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS2 'A5' 3.767% 15/07/2058	USD	180,000	184,292	0.10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS2 'AS' 4.121% 15/07/2058	USD	35,000	36,107	0.02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'B' 4.394% 15/07/2058	USD	50,000	50,478	0.03
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'C' 4.394% 15/07/2058	USD	30,000	28,478	0.02
Wendys Funding LLC, Series 2015-1A 'A2I', 144A 3.371% 15/06/2045	USD	443,888	433,124	0.25
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C18 'A3' 3.651% 15/12/2046	USD	100,000	103,105	0.06
Wheels SPV 2 LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 1.27% 22/04/2024	USD	200,000	198,054	0.11
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2015-A 'A3' 1.34% 15/05/2020	USD	190,000	189,158	0.11
			87,973,963	49.82
債券計			95,863,807	54.29
その他の規制のある市場において取引されている有価証券計			95,863,807	54.29

有価証券計			163,539,559	92.62


TBA取引
国		銘柄名				通貨			想定元本		評価額 (USD)			評価(損)益 (USD)	対純資産比率 (%)
United States of America		FNMA, 3.00%, 25/01/2045				USD			1,510,000		1,510,236			4,456	0.86
United States of America		FNMA, 3.50%, 25/01/2045				USD			1,340,000		1,382,084			2,035	0.78
United States of America		FNMA, 4.00%, 25/01/2045				USD			2,750,000		2,910,274			3,750	1.65
United States of America		FNMA, 4.50%, 25/01/2045				USD			165,000		178,174			172	0.10
United States of America		GNMA, 3.50%, 15/01/2045				USD			2,805,000		2,923,774			(1,135)	1.66
United States of America		GNMA, 4.00%, 15/01/2045				USD			590,000		626,599			2,421	0.35
TBA取引計											9,531,141			11,699	5.40

為替予約取引
買い	金額	売り		金額			決済日			取引相手方			評価(損)益 (USD)		対純資産比率(%)
EUR	2,538,903	USD		2,729,411			29/01/2016			J.P.Morgan			35,350		0.02
EUR	183,603	USD		196,816			29/02/2016			J.P.Morgan			3,278		-
EUR	20,367,345	USD		21,743,088			29/02/2016			Goldman Sachs			453,666		0.26
USD	618,123	EUR		563,734			29/01/2016			J.P.Morgan			4,240		-
為替予約取引に係る評価益計													496,534		0.28
EUR	22,108,299	USD		24,497,764			29/01/2016			HSBC			(422,726)		(0.26)
EUR	154,167	USD		168,980			29/01/2016			J.P.Morgan			(1,098)		-
EUR	1,563,005	USD		1,717,286			29/02/2016			J.P.Morgan			(13,891)		(0.01)
EUR	23,234,401	USD		25,553,345			31/03/2016			Citibank			(210,586)		(0.12)
GBP	938,538	USD		1,408,404			29/02/2016			Standard Charteerd			(19,421)		(0.01)
GBP	2,812,334	USD		4,215,596			29/01/2016			J.P.Morgan			(53,506)		(0.03)
USD	436,156	EUR		402,013			29/01/2016			J.P.Morgan			(1,619)		-
為替予約取引に係る評価損計													(722,847)		(0.41)
為替予約取引に係る評価損益計													(226,313)		(0.13)

先物取引
銘柄名			契約数		通貨			グローバルエクスポージャー (USD)				評価(損)益 (USD)			対純資産比率(%)
US 10 Year Note, 21/03/2016			(90)		USD			(11,334,375)				26,423			0.02
US 2 Year Note, 31/03/2016			(19)		USD			(4,128,047)				5,344			–
US 5 Year Note, 31/03/2016			(49)		USD			(5,798,461)				24,893			0.01
US Long Bond, 21/03/2016			17		USD			2,615,875				8,383			0.01
先物取引に係る評価益計												65,043			0.04
先物取引に係る評価損益計												65,043			0.04

現金												12,405,991			7.03
その他資産(負債)												620,858			0.35
純資産計												176,566,408			100.00

国別投資比率	対純資産比率(%)
アメリカ	81.80
イギリス	2.73
オーストラリア	1.58
オランダ	1.27
中国	1.22
メキシコ	0.62
スイス	0.46
フランス	0.36
香港	0.34
カナダ	0.33
日本	0.25
インドネシア	0.24
スウェーデン	0.21
イタリア	0.15
スペイン	0.14
ドイツ	0.14

バミューダ		0.12
パナマ		0.12
トルコ		0.11
シンガポール		0.11
ベルギー		0.11
チリ		0.09
コロンビア		0.07
ルクセンブルグ		0.05
有価証券計		92.62
現金その他資産(負債)		7.38
合計		100.00

通貨
EUR:	ユーロ
GBP:	イギリス・ポンド
USD:	米ドル

T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。

*対純資産比率は、USアグリゲート・ボンド・ファンドの純資産に対する比率

*添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

財務諸表に関する注記(抜粋)
2015年12月31日現在
重要な会計方針
a) 一般的事項
当財務諸表は、ルクセンブルグ大公国において一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成されている。
b) 有価証券の評価
信託財産の組入資産の評価において、上場されている有価証券は、上場している取引所における計算日の最終相場で評価されている。
未上場の有価証券、上場されているが計算日において取引所の最終相場がない有価証券、および最終相場で評価することが適当でない有価証券は、取締役会によりまたは取締役会の監督の下で合理的と認める売買価格に基づき評価される。
購入時点で、1年以内に償還を迎える短期債については、利息を考慮すると公正価値に近似するため、償却原価で評価される。しかし、償却原価が公正価値を反映していないと見なされる場合は、その有価証券は取締役会によりまたは取締役会の監督の下で合理的と認める公正価格に基づき評価される。
c) 外貨換算
各ファンドの帳簿および記録は、そのファンドの基準通貨建で行われている。基準通貨以外の通貨建の金額は、次の基準で基準通貨に換算される。
(ⅰ) 当初、他通貨で表示された投資評価額ならびにその他の資産および負債は、各営業日に当該各営業日の実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。
(ⅱ) 外国有価証券の購入および売却、収益ならびに費用支出は、当該各取引日の実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。
外国為替取引に係わる実現損益は、(ⅰ)外貨の保有および売却に伴う為替差損益、(ⅱ)証券取引に係わる約定日と決済日間に発生した損益、および(ⅲ)受取配当金および受取利息に関して計上時点と実際の受取時点における差額から生じる損益を表す。各ファンドでは、当年度に保有していた有価証券の市場価格の変動により生じる損益から、当該証券に係わる外国為替レートの変動による損益を独立させて表示することは行わない。
当社の報告書の表示通貨は米ドルである。米ドル以外の基準通貨建のファンドおよび投資証券クラスに関しては、財務諸表上の項目は次の基準に基づき、米ドルに換算されている。(ⅰ)資産および負債は、財務諸表日付における実勢為替レートで換算される。(ⅱ)損益および純資産変動計算書の残高は、当期間中の平均為替レートで換算される。かかる換算において用いられた、1ドルの等価額として表示された為替レートは次のとおりである。

通貨	2015年12月31日現在のレート	2015年12月31日に終了した期間の平均レート
カナダ・ドル	1.3862	NA
スイス・フラン	0.9988	NA
ユーロ	0.9189	0.9013
ノルウェー・クローネ	8.8264	NA
スウェーデン・クローナ	8.4248	NA
日本円	120.29	NA
イギリス・ポンド	0.6757	NA

d) 有価証券取引および収益について
有価証券に係わる取引は約定日基準で認識される。実現損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて算定される。
受取配当金は、配当落ち日に計上される。受取利息および支払利息は、発生基準で認識される。債券のプレミアムまたはディスカウント部分については、定額法で損益として認識される。
現金預金は、一定の信用基準を充足する各種金融機関における翌日物から3カ月物の定期預金の現金残高を含んでいる。各ファンドの取引先金融機関が預金の払い戻しを履行できない場合には、かかる預金価額の回収の遅滞、および元利金の減価の可能性がある。手数料控除後の収益は受取利息として日次ベースで計上され、当座借越費用は、損益および純資産変動計算書の「その他費用」の項目に含まれている。
e) クラス別会計および設定費の処理
各クラスに個別に発生する費用は、関連するクラスに直接割り当てられる。すべてのクラスに共通の費用、収益ならびに実現損益および未実現損益は、計上日における各クラスの純資産額の比率に基づき按分される。
新ファンドの設定費用および新株発行費用は、当該ファンド資産に対して、公平な基準に基づき取締役会が決定した金額で各期間において繰り延べ、5年を超えない期間にわたり、償却される場合がある。
f) 担保
2015年12月31日現在、下記の通り店頭デリバティブ取引のために、ブローカーや取引相手方から現金担保を受け入れ、または差し入れている。

ファンド名	通貨	ブローカー /取引相手方	担保のタイプ	受入担保額	差入担保額
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Credit Suisse	現金	1,230,000	-
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Bank of America	現金	-	310,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Barclays Bank	現金	-	1,200,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Citibank	現金	-	1,145,965
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Deutsche Bank	現金	-	3,020,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Goldman Sachs	現金	-	1,330,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	J.P.Morgan	現金	-	280,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Morgan Stanley	現金	-	117,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	RBS	現金	-	390,000
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	Goldman Sachs	現金	440,000	-
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	J.P.Morgan	現金	38,000	-
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	Bank of America	現金	-	570,000
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	HSBC Bank	現金	-	281,000

3. 投資に係わる取引
a) デリバティブ
各ファンドは、為替予約取引、金融先物、オプションおよびスワップに係わる契約を締結することがある。かかる契約は、オプションの買いの場合を除き、貸借対照表に表示された金額を超える市場リスクを持つ。表示された契約額は、契約の対象となる資産に投資している該当ファンドの契約額である。為替予約取引および先物取引は、それぞれ実勢先物為替レートおよび最新の決済価格を用いて日々評価される。オプション契約およびスワップ契約は、独立したプライシング・サービスを利用して日々評価される。契約額の変動は、契約の終了または期日まで、未実現損益として日々計上される。実現損益は、デリバティブ取引の契約の終了により計上される。スワップ契約に伴って必要とされる定期的な差額の支払いまたは受取りは、スワップ取引に係る受取利息または支払利息として日々計上される。
かかる契約に関連する市場リスクは、為替レート、金利、信用力、指数、およびかかる商品の原資産となる証券価額の変動の可能性により生じる。その他の市場リスクおよび信用リスクには、当該契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の価額の変動とヘッジされている通貨、指数、証券の価格変動が直接的に連動しない可能性、または当該契約の相手方が契約条件に基づく義務を履行できない可能性が含まれている。各ファンドの各クラスに係わる全ての未決済契約が、各ファンドの有価証券明細書に反映されている。
ファンドは先物取引の証拠金としてまた将来の各種の証拠金取引に備えてブローカーの口座に現金を預けることがある。ブローカーに預けられた預金は、貸借対照表の委託証拠金に含まれる。
b) 中国A株
2015年12月31日現在、アジアン・Ex-ジャパン・エクイティ・ファンドとエマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンドは、中国外の投資家には保有が制限されている中国株式(A株)に投資した。当ファンドは、T.ロウ・プライスが投資会社として関与している全ファンド(各関係ファンド)のために登録済み適格外国機関投資家(QFII)として機能するT.ロウ・プライス・アソシエイツ・インクを通じてA株市場に投資できる。QFIIを通じてのA株に対する投資判断は、各関係ファンドに固有のものであり、また各ファンドはA株に対する所有や取引の結果として生じる経済的効果を負担する。当ファンドが、QFIIを通じて保有するA株に関する投資活動から得られる現金を環流するには、中国政府から一定の制限と事務手続きが課せられている。したがって、政府の要件を順守しなかった場合、当ファンドは自らの資産の確保が大幅に遅れる、あるいは損失を計上する場合がある。2014年11月、中国の税務当局は、QFIIが計上した実現利益に対するキャピタル･ゲイン課税の遡及的および将来に向かっての適用に関する指針を発行した。このガイドラインでとりわけ明確になったのは、租税条約に基づき非課税とならない限り、2014年11月17日に「一時的免税」が有効になる前に売却された有価証券に対しては、中国の税務当局は徴税する、という点である。租税条約上の権利が適用されるかどうかが現時点では不明確なため、2014年11月17日以前に獲得された実現利益に発生した未払税金を添付の財務諸表で認識している。
本ファンドは、中国本土及び香港市場において相互に証券市場への参加を認めるように計画された相互共同証券取引及び決済プログラムである上海・香港相互株式交換制度(株式コネクト)を通じて、上海上場証券(株式コネクト証券)に投資する場合がある。
c) TBA 購入確約
特定のファンドでは、To Be Announced(以下「TBA」)取引を行う場合がある。これは、決められた単価で、モーゲージ担保証券を購入することに合意するもので、その支払いや引渡しは、かかるモーゲージ担保証券の通常の決済期間を超えた将来の日に予定されている。TBA取引では、取引日時点において具体的な引渡し証券が特定されていない。しかし、引き渡される有価証券は、発行体、利率やローン期間などの点で指定条件を充足している必要があり、かつ、業界内の「適法受け渡し」の基準に合致するものでなければならない。ファンドがTBA取引を実行する場合は一般的に、原モーゲージ証券を所有する目的をもって行われる。ファンドは決済日までTBAの決済に充てる充分な現金準備金と流動資産を確保している。
d) ポートフォリオ回転率
「CSSF」が定める方法に従って算出された、2015年12月31日に終了した期間におけるポートフォリオの回転率は以下のとおりである。

ファンド名	ポートフォリオ回転率
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	72.28
USアグリゲート・ボンド・ファンド	491.81
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド*	14.07
USブルー・チップ・エクイティ・ファンド	(0.61)
USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	23.02
USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	8.94

* 当ファンドの旧称は、グローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド。
4. 配当金
当社は、配当型投資証券に係わる純利益については、実質的にその全額に相当する配当金を公表し支払う意向である。かかる投資証券に関する配当金は、通常、年一回支払われ、当該クラスの基準通貨で公表される。これらの配当金は権利落ち日に計上される。該当する任意のファンドの配当型投資証券に係わる中間配当に関しては、取締役会が決議した頻度および間隔で、帰属する純利益および実現キャピタル・ゲインから支払われる場合がある。
2015年12月31日に終了した期間に支払われた配当金は下表のとおりである。

ファンド名	クラス	通貨	一口当たり配当金	権利落ち日
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	Jd	米ドル	0.058292	2015年 1月21日
	Jd	米ドル	0.053571	2015年 2月20日
	Jd	米ドル	0.068137	2015年 3月24日
	Jd	米ドル	0.048432	2015年 4月21日
	Jd	米ドル	0.051500	2015年 5月21日
	Jd	米ドル	0.053398	2015年 6月22日
	Jd	米ドル	0.060800	2015年 7月22日
	Jd	米ドル	0.051270	2015年 8月21日
	Jd	米ドル	0.048620	2015年 9月18日
	Jd	米ドル	0.060331	2015年10月21日
	Jd	米ドル	0.050040	2015年11月20日
	Jd	米ドル	0.053568	2015年12月22日
USアグリゲート・ボンド・ファンド	Jd	米ドル	0.027390	2015年 1月21日
	Jd	米ドル	0.023129	2015年 2月20日
	Jd	米ドル	0.025128	2015年 3月24日
	Jd	米ドル	0.020191	2015年 4月21日
	Jd	米ドル	0.022972	2015年 5月21日
	Jd	米ドル	0.023341	2015年 6月22日
	Jd	米ドル	0.026504	2015年 7月22日
	Jd	米ドル	0.025318	2015年 8月21日
	Jd	米ドル	0.022970	2015年 9月18日
	Jd	米ドル	0.028117	2015年10月21日
	Jd	米ドル	0.025273	2015年11月20日
	Jd	米ドル	0.028053	2015年12月22日
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド*	Jd	米ドル	0.019569	2015年 2月20日
	Jd	米ドル	0.031739	2015年 5月21日
	Jd	米ドル	0.056581	2015年 8月21日
	Jd	米ドル	0.018357	2015年11月20日

* 当ファンドの旧称は、グローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド。
5.カストディーフィー
ファンドは、年間のカストディーフィーを負担する。当該費用は、カストディーに保管された資産価値に応じて0.025%から0.001%まで逓減する。この費用は日々計算されて積み上げられ、月次で支払われる。
6.管理会社報酬
損益および純資産変動計算書における管理会社報酬は、名義書換代理人報酬および管理費用等を含む。
ファンドは、年間の管理費用を負担する。当該費用は、ファンドの純資産額に応じて0.07%から0.01%まで逓減する。しかしながら、サブファンドは年間最低40,000米ドルの管理費用を負担する。この費用は日々計算されて積み上げられ、月次で支払われる。
7.課税
現行の法規および慣行では、当社はルクセンブルグの法人税が課されていない。また、当社より支払われる配当金は、ルクセンブルグ国内での源泉税の対象となっていない。さらに、当社資産に係わる実現または未実現の評価益に対しても、ルクセンブルグの税金は課されていない。
a) 年次税
2015年12月31日に終了した年度において、当社には関係するルクセンブルグ法に基づき年次税(｢Taxe d’Abonnement｣)が課せられている。クラスA及びクラスQ投資証券(アドバイザーズクラス)については年率0.05%、クラスI、J、SおよびZ投資証券(インスティテューショナルクラス)については年率0.01%の年次税がそれぞれ課せられた。なお、年次税は、各四半期末における各クラスの純資産額に基づき四半期毎課税される。
b) 外国税引当金
各ファンドは、投資先となる一部の国により課される外国法人税の課税対象となっている。外国法人税は収益の減少として計上される。投資先の国で発行された有価証券の処分によって実現したキャピタル･ゲインは、当該国のキャピタル･ゲイン税の課税対象となっている。税額はすべて、適用される外国税法に従って計算され、キャピタル・ロスは、許容される最大範囲まで、キャピタル･ゲインを相殺するために使用される。保有期間に応じて税率が変わる場合、その範囲内において、各ファンドについて、適用最低税率を用いた繰延税金負債を計上している。
純キャピタル･ゲインに課される当期の税金費用および繰延税金費用は、それぞれ実現損益、未実現損益の一部としての適格払戻金を控除した額をもとにして計上されている。2015年12月31日に終了した期間においては、損益および純資産変動計算書に表示されている通り、アジアン・Ex-ジャパン・エクイティ・ファンド、エマージング･マーケッツ･エクイティ･ファンド、グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンドおよびグローバル･グロース・エクイティ･ファンドの実現損益および未実現損益について、インドのキャピタル･ゲインに起因する税額は控除されていない。
2015年12月31日現在、インドの有価証券に係る未実現利益へのキャピタル･ゲイン税に関する繰延税金負債を有するファンドはない。また、将来のインドの有価証券の実現損益に係るキャピタル･ゲイン税と相殺するためにキャピタル・ロスを繰り越しているファンドは次の通りである。

アジアン・Ex-ジャパン・エクイティ・ファンド	14,264,199米ドル
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド	5,666,506米ドル
グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド	22,198,776米ドル
グローバル・グロース・エクイティ・ファンド	954,477米ドル

繰り越しされたキャピタル・ロスは、当初発生した時から8年間、実現益と相殺することが認められている。
8. 関連当事者との取引
a) 管理会社報酬
ファンドは、T.ロウ･プライス(ルクセンブルグ)・マネジメント S.a.r.l.(以下｢運用会社｣)により運用されている。運用会社は、運用報酬を当社から受け取る権利を与えられている。運用会社は運用者に対して運用報酬から支払いを行う。運用報酬は日次ベースで算定され、月次ベースで支払われる。その額は、下表の年間料率に従って各ファンドの日次純資産額に基づいて計算される。

ファンド名	クラスA 証券*	クラスI 証券**	クラスQ 証券***
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	1.15%	0.60%	0.60%
USアグリゲート・ボンド・ファンド	0.90%	0.40%	0.40%
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド****	1.90%	1.00%	1.00%
USブルー・チップ・エクイティ・ファンド	1.50%	0.65%	0.65%
USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	1.50%	0.65%	0.65%
USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	1.50%	0.65%	0.65%

* Ad、Adh(米ドル)、Ah(ユーロ)、Ah(ノルウェー・クローネ)およびAh(スウェーデン・クローナ)投資証券を含む。
** Id、Ih(ユーロ)、Ih(米ドル)およびI(イギリス・ポンド)投資証券を含む。
***Q(ユーロ)およびQ(イギリス・ポンド)投資証券を含む
***** 当ファンドの旧称は、グローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド。
クラスS、クラスJ及びクラスZ投資証券には運用報酬はない。
b) 運用報酬等の権利放棄
運用報酬等の権利放棄は契約で定められた条項ではなく、今後も継続することが保証されたものではないが、2015年12月31日に終了した期間において、以下の上限経費率が一定のクラスに適用された。

ファンド名	クラス	総経費率*	上限経費率
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	Jd	0.02	N/A
USアグリゲート・ボンド・ファンド	Jd	0.04	N/A
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド**	Jd	0.04	N/A
USブルー・チップ・エクイティ・ファンド	J	0.03	N/A
USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	J	0.02	N/A
USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	J	0.02	N/A

* 総経費率は、2015年12月31日に終了した期間に、各クラスが負担した支払報酬および費用から権利放棄された費用を控除した額の当該クラスの平均純資産に対する比率を表す。
** 当ファンドの旧称は、グローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド。
c) 株主等による保有比率
運用会社またはその関係会社は、新ファンドの設立のための当初資金を提供する(「直接投資」)目的で、ファンドが十分な純資産を有するまで投資を継続することがある。さらに、運用会社またはその関係会社が管理するその他のファンドまたは口座の資金が、当ファンドに投資されることがある(｢関係会社勘定｣)。しかし、いかなる関係会社も、当ファンドまたは当社に対する運営権または支配権を行使する目的で投資を行うことは認められない。2015年12月31日現在、運用会社またはその関係会社により保有されるファンド(対純資産の比率)は下表のとおりである。

ファンド名	比率
関係会社による保有比率
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	4%
USアグリゲート・ボンド・ファンド	30%
USブルー・チップ・エクイティ・ファンド	10%
USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	5%
USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	13%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

開示資料

決算