有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年5月30日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)		67,649,475	173,460,018
		GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)		2,774,816	2,817,548
	計	銘柄数:	2	70,424,291	176,277,566
		組入時価比率:	99.1%		100.0%
	小計				176,277,566
	合計				176,277,566

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)」および「GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これら証券投資信託であります。
尚、「GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)」は「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を、「GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべてそれぞれの親投資信託の受益証券であります。
「GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)」および「GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)」の証券投資信託および親投資信託の状況は以下の通りであります。
以下に記載した情報は各ファンドの直近計算期間末における監査済財務諸表であります。尚、以下の情報は当ファンドの監査対象ではありません。
1 財務諸表
GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	第12期 (平成27年9月14日現在)	第13期 (平成28年3月14日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		203,872,298	160,158,416
流動資産合計		203,872,298	160,158,416
資産合計		203,872,298	160,158,416
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		47,514	36,540
未払委託者報酬		843,312	648,538
その他未払費用		23,698	18,210
流動負債合計		914,524	703,288
負債合計		914,524	703,288
純資産の部
元本等
元本	※1	82,922,636	68,133,950
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,035,138	91,321,178
(分配準備積立金)		54,143,533	41,627,688
元本等合計		202,957,774	159,455,128
純資産合計		202,957,774	159,455,128
負債純資産合計		203,872,298	160,158,416

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	第12期 (自 平成27年3月17日 至 平成27年9月14日)	第13期 (自 平成27年9月15日 至 平成28年3月14日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		△9,836,751	△5,933,373
営業収益合計		△9,836,751	△5,933,373
営業費用
受託者報酬		47,514	36,540
委託者報酬		843,312	648,538
その他費用		23,698	18,210
営業費用合計		914,524	703,288
営業損失(△)		△10,751,275	△6,636,661
経常損失(△)		△10,751,275	△6,636,661
当期純損失(△)		△10,751,275	△6,636,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,859,976	529,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)		176,099,434	120,035,138
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,012,700	6,553,468
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		40,012,700	6,553,468
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,465,745	28,100,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		83,465,745	28,100,979
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,035,138	91,321,178

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第12期 (平成27年9月14日現在)	第13期 (平成28年3月14日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	109,209,579円	82,922,636円
期中追加設定元本額	25,467,311円	4,620,533円
期中一部解約元本額	51,754,254円	19,409,219円
計算期間末日における受益権の総数	82,922,636口	68,133,950口
1口当たりの純資産額	2.4476円	2.3403円
(1万口当たりの純資産額)	(24,476円)	(23,403円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第12期 (自 平成27年3月17日 至 平成27年9月14日)	第13期 (自 平成27年9月15日 至 平成28年3月14日)
※1分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	917,445円	-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	85,427,606円	73,064,433円
分配準備積立金額	53,226,088円	41,627,688円
当ファンドの分配対象収益額	139,571,139円	114,692,121円
当ファンドの期末残存口数	82,922,636口	68,133,950口
1万口当たり収益分配対象額	16,831.48円	16,833.32円
1万口当たり分配金額	-円	-円
収益分配金金額	-円	-円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各計算期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第12期 (平成27年9月14日現在)	第13期 (平成28年3月14日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,877,046	△6,516,101
合計	△11,877,046	△6,516,101

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年3月14日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	67,084,869	160,158,416
合計			67,084,869	160,158,416

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年9月14日現在)	(平成28年3月14日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	2,423,866,187
コール・ローン		3,794,174,488	-
株式		88,500,152,660	78,534,380,100
未収入金		769,646,469	1,370,122,194
未収配当金		11,644,335	54,064,506
未収利息		2,078	-
流動資産合計		93,075,620,030	82,382,432,987
資産合計		93,075,620,030	82,382,432,987
負債の部
流動負債
未払金		1,062,237,901	774,193,523
未払解約金		134,393,825	131,438,126
流動負債合計		1,196,631,726	905,631,649
負債合計		1,196,631,726	905,631,649
純資産の部
元本等
元本	※1	36,952,856,096	34,128,220,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,926,132,208	47,348,581,291
元本等合計		91,878,988,304	81,476,801,338
純資産合計		91,878,988,304	81,476,801,338
負債純資産合計		93,075,620,030	82,382,432,987

(注)「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月14日および平成28年3月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年9月14日現在)	(平成28年3月14日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	45,253,794,674円	36,952,856,096円
期中追加設定元本額	3,002,176,774円	2,452,402,569円
期中解約元本額	11,303,115,352円	5,277,038,618円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	35,923,246,700円	33,179,082,139円
GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	81,994,972円	67,084,869円
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	947,614,424円	882,053,039円
合 計	36,952,856,096円	34,128,220,047円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	36,952,856,096口	34,128,220,047口
1口当たりの純資産額	2.4864円	2.3874円
(1万口当たりの純資産額)	(24,864円)	(23,874円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年9月14日現在)	(平成28年3月14日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,765,184,601	△1,551,029,178
合計	△1,765,184,601	△1,551,029,178

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年3月14日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	安藤・間	4,978,000	570.00	2,837,460,000
	西松建設	2,789,000	484.00	1,349,876,000
	三井住友建設	8,347,200	102.00	851,414,400
	前田建設工業	1,611,000	809.00	1,303,299,000
	熊谷組	7,127,000	270.00	1,924,290,000
	東亜建設工業	3,420,000	267.00	913,140,000
	東洋建設	3,220,500	500.00	1,610,250,000
	五洋建設	3,337,500	472.00	1,575,300,000
	ライト工業	773,900	1,059.00	819,560,100
	日特建設	2,301,700	443.00	1,019,653,100
	九電工	128,000	2,421.00	309,888,000
	中外炉工業	1,712,000	211.00	361,232,000
	太平電業	322,000	1,050.00	338,100,000
	OSJBホールディングス	6,220,400	256.00	1,592,422,400
	関東電化工業	1,358,000	830.00	1,127,140,000
	富士フイルムホールディングス	312,400	4,455.00	1,391,742,000
	タカラバイオ	145,400	1,215.00	176,661,000
	そーせいグループ	116,700	17,820.00	2,079,594,000
	ナノキャリア	1,212,000	1,093.00	1,324,716,000
	カルナバイオサイエンス	386,300	2,990.00	1,155,037,000
	ペプチドリーム	1,008,300	6,100.00	6,150,630,000
	日本ヒューム	1,105,200	573.00	633,279,600
	旭コンクリート工業	213,200	610.00	130,052,000
	ジオスター	490,000	750.00	367,500,000
	アジアパイルホールディングス	1,080,800	410.00	443,128,000
	ゼニス羽田ホールディングス	2,094,500	203.00	425,183,500
	古河機械金属	7,057,000	172.00	1,213,804,000
	川田テクノロジーズ	311,400	3,865.00	1,203,561,000
	ディスコ	112,400	10,440.00	1,173,456,000
	中村超硬	900	4,835.00	4,351,500
	平田機工	157,400	2,735.00	430,489,000
	ローツェ	275,900	711.00	196,164,900
	アイチ コーポレーション	628,700	790.00	496,673,000
	日立造船	2,871,000	557.00	1,599,147,000
	日本電産	109,200	8,309.00	907,342,800
	ダブル・スコープ	206,200	4,360.00	899,032,000
	日新電機	488,100	1,154.00	563,267,400
	アルバック	572,000	3,320.00	1,899,040,000
	パイオニア	2,668,100	275.00	733,727,500
	日本トリム	34,100	5,330.00	181,753,000
	アルパイン	558,800	1,290.00	720,852,000
	フェローテック	456,100	1,347.00	614,366,700
	新明和工業	1,918,000	819.00	1,570,842,000
	ブイ・テクノロジー	201,700	4,755.00	959,083,500
	トプコン	501,500	1,442.00	723,163,000
	CYBERDYNE	436,500	2,056.00	897,444,000
	メニコン	85,700	3,375.00	289,237,500
	バンダイナムコホールディングス	297,500	2,438.00	725,305,000
	メタウォーター	183,200	2,700.00	494,640,000
	南海電気鉄道	644,000	637.00	410,228,000
	デジタルアーツ	407,600	2,020.00	823,352,000
	ファインデックス	888,200	1,314.00	1,167,094,800
	テクノスジャパン	195,600	3,215.00	628,854,000
	じげん	594,800	794.00	472,271,200
	VOYAGE GROUP	239,600	1,380.00	330,648,000
	セック	96,100	4,360.00	418,996,000
	GMOペイメントゲートウェイ	62,900	7,030.00	442,187,000
	USEN	3,170,100	345.00	1,093,684,500
	GMOインターネット	607,600	1,414.00	859,146,400
	カドカワ	250,100	1,717.00	429,421,700
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	274,200	2,781.00	762,550,200
	福井コンピュータホールディングス	525,500	1,106.00	581,203,000
	日本ライフライン	450,200	1,581.00	711,766,200
	日本エム・ディ・エム	469,400	601.00	282,109,400
	Jトラスト	2,444,800	863.00	2,109,862,400
	アイフル	6,655,900	370.00	2,462,683,000
	オリエントコーポレーション	4,276,000	223.00	953,548,000
	ネクスト	734,800	1,235.00	907,478,000
	タケエイ	696,000	864.00	601,344,000
	UBIC	1,476,000	968.00	1,428,768,000
	エス・エム・エス	408,000	1,970.00	803,760,000
	エムスリー	202,900	2,750.00	557,975,000
	アウトソーシング	276,400	3,215.00	888,626,000
	ウェルネット	74,300	3,430.00	254,849,000
	ディー・エヌ・エー	462,900	1,805.00	835,534,500
	サイバーエージェント	299,500	4,765.00	1,427,117,500
	エン・ジャパン	161,100	3,560.00	573,516,000
	アドベンチャー	57,600	6,150.00	354,240,000
	キャリアリンク	153,800	1,574.00	242,081,200
	ライドオン・エクスプレス	246,600	1,862.00	459,169,200
	東京都競馬	11,480,000	226.00	2,594,480,000
	藤田観光	1,785,000	537.00	958,545,000
小計	銘柄数:	82		78,534,380,100
	組入時価比率:	96.4%		100.0%
合計				78,534,380,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
1 財務諸表
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	第3期 (平成27年1月14日現在)	第4期 (平成28年1月14日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		6,306,168	5,799,806
流動資産合計		6,306,168	5,799,806
資産合計		6,306,168	5,799,806
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		707	587
未払委託者報酬		2,470	2,363
その他未払費用		608	580
流動負債合計		3,785	3,530
負債合計		3,785	3,530
純資産の部
元本等
元本	※1	6,292,106	5,772,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,277	23,538
(分配準備積立金)		144,909	148,518
元本等合計		6,302,383	5,796,276
純資産合計		6,302,383	5,796,276
負債純資産合計		6,306,168	5,799,806

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	第3期 (自 平成26年1月15日 至 平成27年1月14日)	第4期 (自 平成27年1月15日 至 平成28年1月14日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		15,332	21,485
営業収益合計		15,332	21,485
営業費用
受託者報酬		1,261	1,289
委託者報酬		4,528	5,046
その他費用	※2	1,155	1,258
営業費用合計		6,944	7,593
営業利益		8,388	13,892
経常利益		8,388	13,892
当期純利益		8,388	13,892
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△323
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,277	10,277
剰余金増加額又は欠損金減少額		612	1,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		612	1,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,420
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,277	23,538

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第3期 (平成27年1月14日現在)	第4期 (平成28年1月14日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	5,272,718円	6,292,106円
期中追加設定元本額	1,019,388円	978,534円
期中一部解約元本額	-円	1,497,902円
計算期間末日における受益権の総数	6,292,106口	5,772,738口
1口当たりの純資産額	1.0016円	1.0041円
(1万口当たりの純資産額)	(10,016円)	(10,041円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第3期 (自 平成26年1月15日 至 平成27年1月14日)	第4期 (自 平成27年1月15日 至 平成28年1月14日)
※1分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	72,832円	33,464円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	75,825円	88,211円
分配準備積立金額	72,077円	115,054円
当ファンドの分配対象収益額	220,734円	236,729円
当ファンドの期末残存口数	6,292,106口	5,772,738口
1万口当たり収益分配対象額	350.81円	410.08円
1万口当たり分配金額	-円	-円
収益分配金金額	-円	-円
※2その他費用の内訳	監査費用 1,155円	監査費用 1,258円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各計算期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第3期 (平成27年1月14日現在)	第4期 (平成28年1月14日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	15,599	21,187
合計	15,599	21,187

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年1月14日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,726,507	5,799,806
合計			5,726,507	5,799,806

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年1月14日現在)	(平成28年1月14日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,178,741	7,781,540
国債証券		26,411,870	11,180,850
未収利息		26,900	3,905
前払費用		-	189
流動資産合計		27,617,511	18,966,484
資産合計		27,617,511	18,966,484
負債の部
流動負債
未払解約金		-	84,988
流動負債合計		-	84,988
負債合計		-	84,988
純資産の部
元本等
元本	※1	27,368,568	18,641,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		248,943	239,526
元本等合計		27,617,511	18,881,496
純資産合計		27,617,511	18,881,496
負債純資産合計		27,617,511	18,966,484

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年1月14日現在)	(平成28年1月14日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	56,656,301円	27,368,568円
期中追加設定元本額	140,300,077円	360,176,887円
期中解約元本額	169,587,810円	368,903,485円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド	21,119,268円	12,915,463円
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,249,300円	5,726,507円
合 計	27,368,568円	18,641,970円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	27,368,568口	18,641,970口
1口当たりの純資産額	1.0091円	1.0128円
(1万口当たりの純資産額)	(10,091円)	(10,128円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年1月14日現在)	(平成28年1月14日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△50,050	2,710
合計	△50,050	2,710

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年1月14日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第120回利付国債(5年)		1,000,000	1,007,520
		第121回利付国債(5年)		1,000,000	1,003,850
		第122回利付国債(5年)		4,000,000	4,016,440
		第124回利付国債(5年)		2,000,000	2,008,380
		第302回利付国債(10年)		3,000,000	3,144,660
	計	銘柄数:	5	11,000,000	11,180,850
		組入時価比率:	59.2%		100.0%
	小計				11,180,850
	合計				11,180,850

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。