有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

アジアリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年10月10日現在	平成30年 4月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		89,568,593	127,342,766
金銭信託		2,060,099	16,569,710
コール・ローン		46,876,517	35,350,283
投資証券		3,512,807,989	3,737,937,227
未収入金		522,734	-
未収配当金		7,639,561	2,467,004
流動資産合計		3,659,475,493	3,919,666,990
資産合計		3,659,475,493	3,919,666,990
負債の部
流動負債
未払利息		46	64
その他未払費用		536	639
流動負債合計		582	703
負債合計		582	703
純資産の部
元本等
元本	*1	1,699,761,323	1,816,803,759
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,959,713,588	2,102,862,528
元本等合計		3,659,474,911	3,919,666,287
純資産合計	*2	3,659,474,911	3,919,666,287
負債純資産合計		3,659,475,493	3,919,666,990

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ワールド・リート・セレクション(アジア)の特定期間/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の計算期間に合わせるため、平成29年10月11日から平成30年 4月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年10月10日現在				平成30年 4月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,699,761,323口				1,816,803,759口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.1529円			1口当たりの純資産額	2.1575円
		(10,000口当たりの純資産額	21,529円)			(10,000口当たりの純資産額	21,575円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成29年 4月 8日 至 平成29年10月10日	自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年10月10日現在	平成30年 4月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年10月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 4月 8日
期首元本額	1,391,655,237円
期首より平成29年10月10日までの追加設定元本額	477,402,902円
期首より平成29年10月10日までの一部解約元本額	169,296,816円
期末元本額	1,699,761,323円
平成29年10月10日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(アジア)	1,665,212,902円
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)	34,548,421円

平成30年 4月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年10月11日
期首元本額	1,699,761,323円
期首より平成30年 4月 9日までの追加設定元本額	191,063,428円
期首より平成30年 4月 9日までの一部解約元本額	74,020,992円
期末元本額	1,816,803,759円
平成30年 4月 9日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(アジア)	1,796,049,521円
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)	20,754,238円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年10月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	174,042,260
合計	174,042,260

平成30年 4月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	190,734,225
合計	190,734,225

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	香港ドル	CHAMPION REIT	1,657,000	9,179,780.00
		FORTUNE REIT	1,099,000	10,330,600.00
		LINK REIT	236,740	15,814,232.00
		PROSPERITY REIT	2,094,000	6,700,800.00
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	1,912,400	6,521,284.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	636,000	3,440,760.00
	計	銘柄数:6	7,635,140	51,987,456.00
				(708,069,150)
		組入時価比率:18.1%		18.9%
	シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	1,485,200	2,064,428.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	709,520	1,908,608.80
		CACHE LOGISTICS TRUST	1,506,552	1,265,503.68
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,085,773	1,976,106.86
		CAPITALAND MALL TRUST	1,541,100	3,190,077.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	1,056,900	1,617,057.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,381,120	4,095,526.40
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	51,200	112,640.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	1,933,400	2,126,740.00
		KEPPEL REIT	3,310,600	3,972,720.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,674,890	2,612,828.40
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	302,600	351,016.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	454,400	922,432.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,185,850	3,918,595.50
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,146,700	814,157.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22,000	61,600.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	416,210	285,103.85
		SPH REIT	67,400	67,400.00
		STARHILL GLOBAL REIT	2,951,600	2,139,910.00
		SUNTEC REIT	1,917,100	3,604,148.00
		VIVA INDUSTRIAL TRUST	104,000	91,000.00
	計	銘柄数:21	27,304,115	37,197,598.49
				(3,024,536,733)
		組入時価比率:77.2%		80.9%
	マレーシアリンギット	KLCCP STAPLED GROUP	15,800	110,600.00
		PAVILION REAL ESTATE INVEST	57,800	82,076.00
	計	銘柄数:2	73,600	192,676.00
				(5,331,344)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			3,737,937,227
				(3,737,937,227)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。