有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

アジアリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年10月 7日現在	2021年 4月 7日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,340,433,604	773,932,510
金銭信託		10,147,051	12,350,426
コール・ローン		548,863,703	566,286,489
投資証券		31,713,525,320	37,774,604,851
派生商品評価勘定		28,189	-
未収配当金		71,582,008	19,336,396
流動資産合計		33,684,579,875	39,146,510,672
資産合計		33,684,579,875	39,146,510,672
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		36,535	-
未払金		232,662,013	-
未払利息		243	240
その他未払費用		2,417	3,427
流動負債合計		232,701,208	3,667
負債合計		232,701,208	3,667
純資産の部
元本等
元本	*1	14,493,733,719	14,693,200,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,958,144,948	24,453,306,644
元本等合計		33,451,878,667	39,146,507,005
純資産合計	*2	33,451,878,667	39,146,507,005
負債純資産合計		33,684,579,875	39,146,510,672

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年10月 8日 至 2021年 4月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月 7日現在				2021年 4月 7日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			14,493,733,719口				14,693,200,361口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.3080円			1口当たりの純資産額	2.6643円
		(10,000口当たりの純資産額	23,080円)			(10,000口当たりの純資産額	26,643円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 4月 8日 至 2020年10月 7日	自 2020年10月 8日 至 2021年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年10月 7日現在	2021年 4月 7日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年10月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月 8日
期首元本額	13,137,341,202円
期首より2020年10月 7日までの追加設定元本額	1,378,556,462円
期首より2020年10月 7日までの一部解約元本額	22,163,945円
期末元本額	14,493,733,719円
2020年10月 7日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(アジア)	13,748,070,874円
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)	745,182,611円
先進国ソブリン/リート・オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	5,343円
世界リート・オープンⅡ(アジア)(適格機関投資家専用)	474,891円

2021年 4月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月 8日
期首元本額	14,493,733,719円
期首より2021年 4月 7日までの追加設定元本額	563,883,254円
期首より2021年 4月 7日までの一部解約元本額	364,416,612円
期末元本額	14,693,200,361円
2021年 4月 7日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(アジア)	14,025,315,495円
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)	667,884,866円
先進国ソブリン/リート・オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	-円
世界リート・オープンⅡ(アジア)(適格機関投資家専用)	-円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年10月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	5,039,158,035
合計	5,039,158,035

2021年 4月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	7,571,205,811
合計	7,571,205,811

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2020年10月 7日現在

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	フィリピンペソ	11,532,125	-	11,495,590	△36,535
	売建
	シンガポールドル	11,532,125	-	11,503,936	28,189
合計		23,064,250	-	22,999,526	△8,346

(注)時価の算定方法

・為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2021年 4月 7日現在

該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	香港ドル	CHAMPION REIT	1,657,000	7,572,490.00
		FORTUNE REIT	27,446,000	203,923,780.00
		LINK REIT	3,247,740	228,478,509.00
		PROSPERITY REIT	15,156,500	39,558,465.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	16,654,000	69,447,180.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,281,000	5,111,190.00
	計	銘柄数:6	65,442,240	554,091,614.00
				(7,823,773,589)
		組入時価比率:20.0%		20.7%
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT	16,001,000	21,121,320.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,365,799	1,003,862.26
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	13,273,816	40,750,615.12
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	5,195,600	5,663,204.00
		CAPITALAND CHINA TRUST	14,155,875	19,676,666.25
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	16,193,432	35,463,616.08
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	14,003,320	17,924,249.60
		ESR-REIT	3,646,673	1,458,669.20
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	6,307,800	4,036,992.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	11,538,736	28,846,840.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	22,696,864	33,591,358.72
		KEPPEL DC REIT	947,900	2,568,809.00
		KEPPEL REIT	19,015,100	23,768,875.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	5,372,700	4,244,433.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	6,388,123	13,734,464.45
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	11,361,200	31,584,136.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	12,086,850	23,569,357.50
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	14,470,900	15,773,281.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	24,786,900	9,914,760.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	944,700	3,882,717.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	8,386,100	3,480,231.50
		SPH REIT	264,300	229,941.00
		STARHILL GLOBAL REIT	12,795,500	7,293,435.00
		SUNTEC REIT	359,900	575,840.00
	計	銘柄数:24	241,559,088	350,157,673.68
				(28,723,433,971)
		組入時価比率:73.4%		76.0%
	フィリピンペソ	AREIT INC	8,454,100	294,625,385.00
	計	銘柄数:1	8,454,100	294,625,385.00
				(666,236,383)
		組入時価比率:1.7%		1.8%
	韓国ウォン	LOTTE REIT CO LTD	1,090,412	5,702,854,760.00
	計	銘柄数:1	1,090,412	5,702,854,760.00
				(561,160,908)
		組入時価比率:1.4%		1.5%
	合計			37,774,604,851
				(37,774,604,851)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。