有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/12/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	10,823,016	1.1923	12,904,620	1.2024	13,013,594	27.78
2	日本	親投資信託受益証券	JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	8,755,626	1.3609	11,915,659	1.3688	11,984,700	25.59
3	日本	親投資信託受益証券	JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,754,717	1.7870	12,070,828	1.7683	11,944,366	25.50
4	日本	親投資信託受益証券	JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,611,080	1.3184	3,442,548	1.2122	3,165,151	6.76
5	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,839,923	1.5410	2,835,396	1.5212	2,798,890	5.98
6	日本	親投資信託受益証券	JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,354,007	2.1287	2,882,304	1.9548	2,646,812	5.65
7	日本	親投資信託受益証券	JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	772,315	1.8544	1,432,251	1.7398	1,343,673	2.87

(参考)JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,100	6,264.56	94,594,987	6,028.00	91,022,800	5.86
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	107,500	645.19	69,358,747	570.40	61,318,000	3.94
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,200	4,193.32	63,738,489	3,367.50	51,186,000	3.29
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,700	4,147.70	52,675,820	3,963.00	50,330,100	3.24
5	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	44,600	923.46	41,186,665	955.90	42,633,140	2.74
6	日本	株式	三井物産	卸売業	26,200	1,409.35	36,925,063	1,559.00	40,845,800	2.63
7	日本	株式	ソニー	電気機器	20,400	1,876.72	38,285,261	1,875.00	38,250,000	2.46
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	18,100	1,984.73	35,923,785	2,011.00	36,399,100	2.34
9	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	139,000	319.70	44,439,517	255.10	35,458,900	2.28
10	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	80,000	402.84	32,227,657	411.00	32,880,000	2.12
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	26,600	1,262.18	33,574,151	1,212.50	32,252,500	2.07
12	日本	株式	住友商事	卸売業	28,700	1,230.85	35,325,445	1,114.50	31,986,150	2.06
13	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	68,700	531.68	36,527,059	459.90	31,595,130	2.03
14	日本	株式	第一生命保険	保険業	21,200	1,572.41	33,335,156	1,469.50	31,153,400	2.00
15	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	49,000	759.84	37,232,455	633.00	31,017,000	2.00
16	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	24,300	1,318.21	32,032,548	1,262.00	30,666,600	1.97
17	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	28,900	1,099.48	31,775,193	1,060.00	30,634,000	1.97
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	22,500	1,750.95	39,396,388	1,353.50	30,453,750	1.96
19	日本	株式	太陽誘電	電気機器	28,100	1,233.67	34,666,395	1,064.00	29,898,400	1.92
20	日本	株式	三井化学	化学	102,000	250.21	25,522,013	288.00	29,376,000	1.89
21	日本	株式	マツダ	輸送用機器	12,600	2,248.20	28,327,337	2,302.00	29,005,200	1.87
22	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	15,000	2,215.76	33,236,499	1,933.50	29,002,500	1.87
23	日本	株式	信越化学工業	化学	4,300	6,218.96	26,741,531	6,726.00	28,921,800	1.86
24	日本	株式	リコー	電気機器	26,300	1,153.39	30,334,202	1,066.50	28,048,950	1.80
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	46,900	796.06	37,335,339	597.50	28,022,750	1.80
26	日本	株式	DMG森精機	機械	23,400	1,372.80	32,123,658	1,177.00	27,541,800	1.77
27	日本	株式	住友ベークライト	化学	67,000	368.07	24,661,224	410.00	27,470,000	1.77
28	日本	株式	日本ゼオン	化学	28,000	1,094.58	30,648,252	977.00	27,356,000	1.76
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,300	6,569.84	28,250,342	6,268.00	26,952,400	1.73
30	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	82,000	336.31	27,577,896	319.00	26,158,000	1.68

(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,287	10,779.42	24,652,540	10,465.34	23,934,234	2.61
2	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,514	4,994.15	17,549,445	4,674.95	16,427,790	1.79
3	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,513	11,206.68	16,955,715	10,575.70	16,001,042	1.74
4	イギリス	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	3,439	3,887.99	13,370,827	3,705.95	12,744,764	1.39
5	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	2,374	5,570.06	13,223,344	5,217.13	12,385,475	1.35
6	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,013	5,334.27	10,737,887	5,150.70	10,368,360	1.13
7	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,374	3,140.44	10,595,852	2,981.98	10,061,216	1.10
8	アメリカ	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	1,848	5,629.66	10,403,614	5,365.00	9,914,521	1.08
9	スイス	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,047	9,668.60	10,123,032	9,304.21	9,741,516	1.06
10	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,654	6,418.44	10,616,103	5,788.24	9,573,754	1.04
11	アメリカ	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	171	61,131.54	10,453,494	54,771.86	9,365,989	1.02
12	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,343	1,809.65	9,668,961	1,736.90	9,280,265	1.01
13	フランス	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	732	11,468.79	8,395,155	11,102.81	8,127,259	0.88
14	スイス	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265	30,426.12	8,062,924	30,300.96	8,029,755	0.87
15	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	1,063	7,919.46	8,418,389	7,294.77	7,754,343	0.84
16	アメリカ	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	950	8,280.07	7,866,070	8,138.04	7,731,140	0.84
17	イギリス	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	1,176	5,987.66	7,041,493	5,959.00	7,007,795	0.76
18	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	781	9,012.18	7,038,514	8,922.38	6,968,379	0.76
19	ドイツ	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483	14,297.66	6,905,773	14,327.75	6,920,304	0.75
20	イギリス	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	20,980	341.28	7,160,109	326.79	6,856,112	0.75
21	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	826	7,932.50	6,552,250	8,127.32	6,713,173	0.73
22	アメリカ	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	116	62,325.88	7,229,803	56,036.23	6,500,203	0.71
23	フランス	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,055	6,361.34	6,711,223	6,033.78	6,365,638	0.69
24	アメリカ	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	560	11,602.77	6,497,555	10,795.36	6,045,403	0.66
25	アメリカ	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,359	2,634.77	6,215,432	2,491.23	5,876,829	0.64
26	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	1,079	5,845.80	6,307,627	5,430.36	5,859,361	0.64
27	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,160	5,007.63	5,808,859	4,892.46	5,675,264	0.62
28	ベルギー	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	482	11,379.65	5,484,993	11,393.87	5,491,849	0.60
29	アメリカ	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	613	8,824.64	5,409,510	8,567.71	5,252,009	0.57
30	イギリス	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	929	5,162.19	4,795,679	5,344.22	4,964,785	0.54

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	11,179	5,954.98	66,570,734	6,646.51	74,301,386	3.22
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	136,000	434.29	59,063,678	434.72	59,121,920	2.56
3	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	41,560	1,296.19	53,869,875	1,406.92	58,471,604	2.53
4	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	10,278	6,022.84	61,902,809	5,243.92	53,897,020	2.33
5	香港	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	122,500	449.93	55,116,611	426.72	52,274,303	2.26
6	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	1,807	26,652.52	48,161,106	28,560.74	51,609,275	2.24
7	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	64,400	703.36	45,296,917	738.13	47,535,572	2.06
8	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	29,600	1,723.43	51,013,731	1,556.38	46,069,055	2.00
9	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	31,000	1,704.18	52,829,660	1,478.40	45,830,400	1.99
10	アメリカ	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-ADR	電気通信サービス	15,656	2,774.80	43,442,343	2,920.90	45,729,751	1.98
11	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	157,500	309.59	48,761,429	287.24	45,241,560	1.96
12	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	19,370	2,153.47	41,712,734	2,206.60	42,741,842	1.85
13	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	4,440	9,452.92	41,970,979	9,419.55	41,822,831	1.81
14	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-SPONSORED ADR LI	銀行	51,982	928.99	48,290,784	801.58	41,668,207	1.81
15	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	131,300	340.45	44,702,352	313.28	41,133,664	1.78
16	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	7,585	5,743.69	43,565,913	5,388.62	40,872,758	1.77
17	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	25,030	1,579.33	39,530,791	1,614.06	40,400,072	1.75
18	ブラジル	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	55,491	728.17	40,407,061	706.75	39,218,741	1.70
19	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	8,600	4,474.96	38,484,658	4,458.51	38,343,186	1.66
20	ブラジル	ブラジル	株式	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-PRF	公益事業	52,853	835.37	44,151,999	724.35	38,284,102	1.66
21	香港	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	786,200	50.45	39,669,061	48.47	38,109,551	1.65
22	カタール	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	6,399	5,377.48	34,410,543	5,952.93	38,092,863	1.65
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	19,114	1,944.64	37,170,021	1,972.09	37,694,715	1.63
24	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	126,000	307.96	38,803,338	290.70	36,628,263	1.59
25	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	43,651	820.29	35,806,633	837.40	36,553,696	1.58
26	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	54,210	713.91	38,701,190	667.51	36,186,259	1.57
27	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,582	28,667.62	45,352,181	22,696.95	35,906,575	1.56
28	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS/WI	食品・生活必需品小売り	5,570	6,301.72	35,100,583	6,380.78	35,540,958	1.54
29	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	522,000	71.84	37,500,820	67.94	35,467,394	1.54
30	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	630	69,809.29	43,979,856	55,610.84	35,034,835	1.52

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	134,000,000	117.49	157,441,960	117.83	157,892,200	2.2	2030/3/20	11.31
2	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	120,000,000	105.75	126,904,800	105.95	127,146,000	1.1	2021/9/20	9.11
3	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	98,000,000	119.53	117,147,240	119.81	117,418,700	2.5	2038/3/20	8.41
4	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	103,000,000	106.85	110,061,680	107.02	110,237,810	1.3	2021/3/20	7.90
5	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	76,000,000	106.35	80,826,760	106.53	80,968,120	1.2	2021/6/20	5.80
6	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	71,000,000	101.68	72,192,800	102.00	72,420,000	0.6	2023/3/20	5.19
7	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	62,000,000	100.97	62,603,880	101.29	62,802,280	0.6	2024/6/20	4.50
8	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	52,000,000	112.56	58,535,360	113.00	58,762,080	1.9	2031/3/20	4.21
9	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	50,000,000	106.08	53,040,000	106.24	53,124,000	1.2	2020/12/20	3.80
10	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	45,000,000	105.80	47,612,700	105.98	47,691,000	1.1	2021/12/20	3.42
11	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	43,000,000	109.54	47,104,350	110.01	47,305,590	1.8	2032/12/20	3.39
12	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	40,000,000	103.49	41,396,400	103.74	41,497,600	0.8	2022/9/20	2.97
13	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	38,000,000	101.42	38,541,500	101.72	38,653,980	0.6	2023/9/20	2.77
14	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	30,000,000	118.83	35,649,300	119.23	35,769,300	2.3	2027/6/20	2.56
15	日本	国債証券	第106回利付国債(20年)	30,000,000	117.74	35,323,500	118.11	35,435,400	2.2	2028/9/20	2.54
16	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	27,000,000	105.09	28,376,730	105.49	28,482,840	1.6	2033/12/20	2.04
17	日本	地方債証券	平成17年度第1回愛知県公募公債(10年)	27,500,000	100.79	27,719,175	100.69	27,691,400	1.4	2015/4/27	1.98
18	日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	26,000,000	105.06	27,317,360	105.26	27,368,380	1	2022/3/20	1.96
19	日本	地方債証券	平成17年度第1回静岡県公募公債	27,100,000	100.83	27,327,369	100.76	27,307,857	1.3	2015/5/27	1.96
20	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	21,000,000	105.38	22,131,760	105.40	22,135,890	1.4	2018/12/20	1.59
21	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	18,000,000	103.43	18,617,760	103.69	18,664,920	0.8	2022/12/20	1.34
22	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	13,000,000	120.30	15,639,650	120.66	15,686,970	2.4	2028/6/20	1.12
23	日本	国債証券	第3回利付国債(40年)	13,000,000	112.68	14,648,920	111.91	14,549,210	2.2	2050/3/20	1.04
24	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	13,000,000	106.06	13,788,060	106.12	13,795,730	1.5	2019/3/20	0.99
25	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	9,000,000	101.58	9,142,740	101.68	9,151,650	1.7	2043/12/20	0.66
26	日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	8,000,000	113.60	9,088,240	113.99	9,119,200	1.9	2029/3/20	0.65
27	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	6,000,000	107.11	6,426,720	106.25	6,375,120	2	2052/3/20	0.46
28	日本	国債証券	第31回利付国債(30年)	5,000,000	113.43	5,671,950	113.83	5,691,500	2.2	2039/9/20	0.41

(参考)JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% NOV44 TBA	6,165,000	10,609.52	654,077,168	10,781.13	664,656,782	3	2044/11/1	3.24
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	11,973.25	598,662,640	12,028.54	601,427,003	5	2017/11/17	2.93
3	アメリカ	アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006-PW14 A4	4,000,000	11,490.12	459,604,928	11,449.40	457,976,227	5.201	2038/12/11	2.23
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% NOV44 TBA	3,850,000	11,574.71	445,626,386	11,603.17	446,722,152	4.5	2044/11/1	2.18
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 5.25% FEB29	3,080,700	13,808.42	425,396,010	14,238.39	438,642,186	5.25	2029/2/15	2.14
6	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% NOV44 TBA	3,685,000	11,819.98	435,566,424	11,830.86	435,967,431	5	2044/11/1	2.13
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP19	4,000,000	10,700.35	428,014,024	10,881.58	435,263,393	1.75	2019/9/30	2.12
8	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,619.81	429,933,048	11,760.06	435,122,525	3.75	2019/3/27	2.12
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% MAY19	3,940,000	10,585.46	417,067,479	10,775.27	424,545,712	1.5	2019/5/31	2.07
10	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	2,500,000	16,270.91	406,772,887	16,097.37	402,434,250	4.5	2024/3/1	1.96
11	イギリス	イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	17,345.02	373,091,402	17,400.20	374,278,410	1.5	2017/4/4	1.83
12	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.75% APR21	2,200,000	16,395.26	360,695,874	16,366.57	360,064,551	3.75	2021/4/25	1.76
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% NOV29 TBA	3,100,000	11,054.86	342,700,858	11,147.78	345,581,343	3	2029/11/1	1.69
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% NOV44 TBA	2,700,000	10,974.08	296,300,305	11,085.00	299,295,049	3.5	2044/11/1	1.46
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	2,575,000	10,818.73	278,582,404	11,576.38	298,091,927	3.375	2044/5/15	1.45
16	スペイン	スペイン	特殊債券	FROB 5.5%	2,000,000	14,909.47	298,189,431	14,790.17	295,803,522	5.5	2016/7/12	1.44
17	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,680,000	17,230.19	289,467,335	16,997.89	285,564,611	5.5	2022/11/1	1.39
18	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 5.5% APR29	1,300,000	20,061.58	260,800,624	20,216.00	262,808,013	5.5	2029/4/25	1.28
19	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	10,792.14	259,011,360	10,896.48	261,515,520	5.75	2021/5/15	1.28
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	30,000,000	874.72	262,418,205	868.60	260,581,503	7.75	2017/12/14	1.27
21	アメリカ	アメリカ	社債券	WBCMT 2005-C21 A4	2,291,891.76	11,064.30	253,581,986	11,013.19	252,410,579	5.41406	2044/10/15	1.23
22	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	1,110,000	20,787.81	230,744,722	21,614.02	239,915,630	4.25	2040/12/7	1.17
23	アメリカ	アメリカ	社債券	MSC 2005-HQ7 A4	2,110,293.98	11,085.73	233,941,683	10,982.98	231,773,209	5.20651	2042/11/14	1.13
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.5% NOV44 TBA	1,910,000	11,903.69	227,360,581	11,928.80	227,840,234	5.5	2044/11/1	1.11
25	アメリカ	アメリカ	社債券	RAMP 2004-RS11 M1	2,160,311.41	10,624.99	229,532,958	10,540.53	227,708,460	1.0845	2034/11/25	1.11
26	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP28	1,300,000	16,425.33	213,529,290	16,305.07	211,966,014	4.75	2028/9/1	1.03
27	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,550,000	13,264.25	205,595,891	13,621.96	211,140,437	5	2037/6/1	1.03
28	デンマーク	デンマーク	国債証券	DENMARK GOVT 4% NOV17	10,000,000	2,065.86	206,586,135	2,058.68	205,868,650	4	2017/11/15	1.00
29	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	1,250,000	16,415.76	205,197,056	16,437.62	205,470,356	4.4	2023/10/31	1.00
30	アメリカ	アメリカ	社債券	BK OF AMERICA 3.625% MTN	1,835,000	11,127.22	204,184,584	11,104.77	203,772,645	3.625	2016/3/17	0.99

(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数または券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8.25%	200,000	12,134.73	24,269,475	11,572.20	23,144,400	8.25	2021/6/15	1.33
2	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8%	200,000	11,656.84	23,313,697	11,307.53	22,615,079	8	2019/6/15	1.29
3	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 11.875%	180,000	11,893.65	21,408,570	11,545.41	20,781,743	11.875	2019/2/1	1.19
4	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	175,000	11,719.20	20,508,617	11,623.63	20,341,356	7.995	2036/6/1	1.16
5	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	160,000	11,801.50	18,882,402	11,759.71	18,815,540	6.75	2022/2/25	1.08
6	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	9,735.38	20,931,083	8,518.42	18,314,614	0	2020/10/1	1.05
7	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	150,000	11,827.21	17,740,826	11,304.32	16,956,488	7	2020/8/15	0.97
8	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	125,000	13,233.02	16,541,281	12,777.63	15,972,047	8.25	2020/12/15	0.91
9	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 9% 21	135,000	11,486.48	15,506,748	10,594.99	14,303,239	9	2021/3/1	0.82
10	アメリカ	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS 6.5%	121,000	11,384.68	13,775,472	11,274.32	13,641,931	6.5	2021/4/30	0.78
11	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	105,000	12,991.93	13,641,534	12,336.17	12,952,988	9	2018/11/15	0.74
12	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	110,000	12,112.67	13,323,942	11,491.83	12,641,022	6.75	2021/6/1	0.72
13	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 7.5%	97,000	12,858.00	12,472,260	12,484.26	12,109,733	7.5	2020/9/15	0.69
14	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP MLT 18	100,000	11,197.17	11,197,175	11,077.16	11,077,167	8.5	2018/5/15	0.63
15	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	100,000	11,183.78	11,183,781	11,064.30	11,064,309	7.125	2019/4/15	0.63
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	100,000	11,197.17	11,197,175	10,768.57	10,768,575	9	2019/3/15	0.62
17	アメリカ	アメリカ	社債券	HEINZ/HAWK 4.25%	100,000	10,778.21	10,778,218	10,754.64	10,754,645	4.25	2020/10/15	0.62
18	アメリカ	アメリカ	社債券	REGENCY ENERGY 6.5%	95,000	11,679.34	11,095,382	11,082.95	10,528,805	6.5	2021/7/15	0.60
19	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS	100,000	10,715.00	10,715,000	10,420.33	10,420,338	6.25	2065/12/21	0.60
20	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	95,000	11,093.23	10,538,577	10,782.50	10,243,379	5	2022/8/15	0.59
21	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	85,000	11,571.12	9,835,459	11,586.12	9,848,210	6.1	2023/6/10	0.56
22	アメリカ	アメリカ	社債券	VWR 7.25%	86,000	11,384.68	9,790,832	11,175.74	9,611,141	7.25	2017/9/15	0.55
23	アメリカ	アメリカ	株式	NEW PAGE	993	9,322.04	9,256,795	9,643.49	9,575,995	-	-	0.55
24	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	78,000	11,974.01	9,339,730	11,478.97	8,953,604	7	2022/5/15	0.51
25	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 6.125% REGS	80,000	11,465.05	9,172,040	11,156.99	8,925,595	6.125	2021/1/15	0.51
26	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 6.5% M	80,000	11,504.69	9,203,756	11,063.23	8,850,590	6.5	2022/11/15	0.51
27	アメリカ	アメリカ	社債券	SM ENERGY 6.5% 21	81,000	11,497.12	9,312,674	10,902.51	8,831,034	6.5	2021/11/15	0.51
28	アメリカ	アメリカ	社債券	BK OF AMERICA VAR T8	75,000	12,027.58	9,020,690	11,635.52	8,726,644	8.125	2049/12/29	0.50
29	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	75,000	11,920.43	8,940,328	11,357.90	8,518,425	6.625	2021/12/15	0.49
30	アメリカ	アメリカ	社債券	CONT AIR 7.875% RJO3	74,294.63	11,625.77	8,637,326	11,331.11	8,418,408	7.875	2018/7/2	0.48

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記第23位のNEW PAGEの「業種」は「素材」です。
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	53,360,000	4,337.18	2,314,321,082	4,362.31	2,327,728,738	10	2017/1/1	16.68
2	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	85,941,100	874.68	751,716,317	868.60	746,488,700	7.75	2017/12/14	5.35
3	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	15,260,000	4,197.28	640,506,221	4,247.50	648,169,238	10	2021/1/1	4.65
4	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,600,000	3,365.29	558,638,431	3,380.48	561,160,967	4.378	2019/11/29	4.02
5	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	15,755,000	3,377.23	532,083,217	3,375.61	531,828,143	6.25	2015/10/24	3.81
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	35,956,200	1,093.63	393,230,163	1,088.61	391,424,137	10	2036/11/20	2.81
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	8,958,000	4,146.11	371,408,834	4,212.77	377,380,674	10	2023/1/1	2.70
8	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	666,000,000	48.07	320,146,989	49.98	332,875,211	5.5	2025/6/24	2.39
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	36,680,000	834.34	306,038,406	834.42	306,067,420	6.5	2022/6/9	2.19
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	30,200,000	946.13	285,731,546	951.96	287,494,487	8.5	2029/5/31	2.06
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	34,020,000	841.70	286,347,394	837.51	284,921,174	6.5	2021/6/10	2.04
12	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	84,150,000	324.92	273,422,570	330.73	278,313,671	3.58	2027/12/17	1.99
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	28,745,885	952.51	273,808,477	954.62	274,414,656	8.75	2048/2/28	1.97
14	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.4% MAR24	4,550,000	5,191.87	236,230,322	5,222.86	237,640,458	10.4	2024/3/20	1.70
15	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	27,993,861	830.02	232,355,892	834.32	233,560,509	7	2031/2/28	1.67
16	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	4,400,000	4,661.17	205,091,804	4,816.63	211,931,877	9	2024/7/24	1.52
17	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	86,950,000	239.93	208,627,482	236.90	205,984,898	7.6	2021/4/14	1.48
18	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	87,700,000	236.84	207,715,696	233.20	204,521,837	7.6	2022/7/20	1.47
19	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	5,940,000	3,361.04	199,646,013	3,403.13	202,146,397	5	2016/4/25	1.45
20	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	59,000,000	336.95	198,805,220	338.57	199,762,141	3.25	2017/6/16	1.43
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,200,000,000	0.93	188,786,980	0.92	187,294,805	9	2029/3/15	1.34
22	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.2% JUL16	3,800,000	4,660.72	177,107,360	4,735.10	179,933,830	8.2	2016/7/13	1.29
23	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 6.5% JAN15	3,700,000	4,734.14	175,163,447	4,742.25	175,463,354	6.5	2015/1/7	1.26
24	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.85% APR23	4,980,000	3,488.89	173,746,864	3,519.53	175,272,733	5.85	2023/4/26	1.26
25	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 12% OCT15	2,960,000,000	5.58	165,222,611	5.52	163,664,864	12	2015/10/22	1.17
26	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,253,000,000	6.65	149,911,004	6.61	149,126,399	9.85	2027/6/28	1.07
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	13,016,667	1,139.26	148,293,860	1,143.69	148,870,350	10.5	2026/12/21	1.07
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	15,200,000	961.68	146,175,588	959.07	145,778,731	7.75	2023/2/28	1.04
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV42	15,900,000	892.01	141,829,702	890.03	141,515,279	7.75	2042/11/13	1.01
30	イギリス	インドネシア	社債券	CITI VAR IDR NOV20 CLN	1,566,870	9,076.89	142,223,079	8,662.97	135,737,483	-	2020/11/17	0.97

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成26年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	11.73
		医薬品	2.23
		石油・石炭製品	2.03
		鉄鋼	5.66
		非鉄金属	1.68
		機械	5.09
		電気機器	8.72
		輸送用機器	18.61
		電気・ガス業	2.78
		海運業	1.48
		卸売業	13.31
		銀行業	12.72
		証券、商品先物取引業	1.80
		保険業	3.98
		その他金融業	3.56
		サービス業	1.54
合計			96.92

(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成26年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.41
		素材	4.72
		資本財	4.46
		商業・専門サービス	1.30
		運輸	2.38
		自動車・自動車部品	2.15
		耐久消費財・アパレル	3.63
		消費者サービス	0.65
		メディア	2.71
		小売	3.13
		食品・生活必需品小売り	1.38
		食品・飲料・タバコ	5.22
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	3.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.78
		銀行	10.15
		各種金融	3.65
		保険	5.20
		不動産	1.14
		ソフトウェア・サービス	6.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
		電気通信サービス	2.88
		公益事業	2.20
		半導体・半導体製造装置	2.62
小計			97.19
投資信託受益証券		-	0.31
投資証券		-	0.64

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.97
		素材	6.09
		資本財	2.80
		運輸	0.91
		自動車・自動車部品	11.06
		耐久消費財・アパレル	2.90
		消費者サービス	4.83
		小売	3.60
		食品・生活必需品小売り	2.78
		食品・飲料・タバコ	1.70
		銀行	17.08
		各種金融	1.48
		保険	3.49
		不動産	1.59
		ソフトウェア・サービス	9.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.39
		電気通信サービス	5.24
		公益事業	1.66
		半導体・半導体製造装置	8.02
合計			97.54

(参考)JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	90.11
地方債証券	3.94

(参考)JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	38.51
特殊債券	20.95
社債券	38.56

(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.67
		商業・専門サービス	0.01
		運輸	0.00
小計			0.68
新株予約権証券		-	0.00
社債券		-	93.93

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.50
社債券	1.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)

開示資料

決算